大成添利宝货币市场基金
2014 年第4 季度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 兴业 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2015 年 1 月 21 日
大成添利宝货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成添 利宝 货币
交易代 码 000724
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 111,801,767.06 份
投资目 标
在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期
收益。
投资策 略
本基金 运用 利率 趋势 评估 策略、 类属 配置 策略 、平 均
剩余期 限配 置策 略、 银行 协议存 款和 大额 存单 投资 策
略、流 动性 管理 策略 进行 投资管 理， 以实 现超 越投 资
基准的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险
品种。 本基 金长 期的 风险 和 预期收 益低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝 E
下属两 级基 金的 交易 代码 000724 000725 000726
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 1,711,163.29 份
51,262,024.20
份
58,828,579.57
份
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
大成添 利 宝A 大成添 利 宝 B 大成添 利 宝 E
1. 本期已 实现 收益 118,968.72 1,115,695.74 144,597.55
2．本 期利 润 118,968.72 1,115,695.74 144,597.55
3．期 末基 金资 产净 值 1,711,163.29 51,262,024.20 58,828,579.57
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成添 利 宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.2946% 0.0355% 0.0882% 0.0000% 1.2064% 0.0355%
大成添 利 宝B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.3579% 0.0355% 0.0882% 0.0000% 1.2697% 0.0355%
大成添 利 宝E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.3228% 0.0355% 0.0882% 0.0000% 1.2346% 0.0355%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：1 、本 基金 合同 于2014 年7 月 28 日 生效 ，截 至 报告期 末， 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 按基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。截 至报 告期末 ，本 基金 仍在 建仓 期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
屈伟南
先生
本 基 金 基
金经理
2014 年 7
月 28 日
- 12 年
工商管理 硕士 。 曾任 职于 郑州纺织 工
学院、 融通 基金管 理有限 公司。2006
年3 月加 入大成 基金管 理 有限公司 ，
历任基金 会计、 固 定收益 研究员、 基
金经理助 理。 2013 年2 月1 日至2014
年9 月11 日任大成理财21 天债券型
发起式证 券投资 基金基 金 经理。2013
年 3 月 27 日 起任大 成现 金宝场内 实
时申赎货 币市场 基金基 金 经理。2013
年11 月19 日 起任大 成景 祥分级债 券
型证券投 资基金 基金经 理 。2014 年6
月 18 日起任 大成丰 财宝 货币市场 基
金基金经 理。2014 年7 月 28 日起任
大成添利 宝货币 市场基 金 基金经理 。大成添利宝货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
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2014 年9 月 12 日起 任大 成月月盈 短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具有 基金从 业资格 。 国籍： 中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 添利宝 货币 市场
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 在基 金管理 运作 中， 大成 添利 宝货币 市场 基金 的投
资范围 、投 资比 例、 投资 组合、 证券 交易 行为 、信 息披露 等符 合有 关法 律法 规、行 业监 管规 则和
基金合 同等 规定 ，本 基金 没有发 生重 大违 法违 规行 为，没 有运 用基 金财 产进 行内幕 交易 和操 纵市
场行为 以及 进行 有损 基金 投资人 利益 的关 联交 易， 整体 运 作合 法、 合规 。本 基金将 继续 以取 信于
市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 承诺 将一 如既 往地本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、 研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2014 年4 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 8 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易 ， 不 存在 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5% 的
交易情 形； 投资 组合 间债 券交易 不存 在同 日反 向交 易；投 资组 合间 相邻 交易 日反向 交易 的市 场成
交比例 、成 交均 价等 交易 结果数 据表 明该 类交 易不 对市场 产生 重大 影响 ，无 异常； 投资 组合 间虽大成添利宝货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
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然存在 同向 交易 行为 ，但 结合交 易价 差分 布统 计分 析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合
间不存 在利 益输 送的 可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年4 季度 ， 经 济增 长 继续减 速 ， 工 业增 加值 同 比跌 至 8% 以下 ， 市 场对 经 济的预 期普 遍 较
弱。受 总需 求回 落影 响， 预计未 来经 济增 速仍 不容 乐观。14 年6 月以 来， 原 油价格 暴跌 ， 至 15
年1 月 初， 跌幅 达50% ， 其 他大宗 商品 亦呈 现不 同程 度下跌 ， 大 宗商 品的 下跌 制约了 通胀 的上 行 。
11 月 央行 意外 降息， 同时 市场对 资金 面的 普遍 良好 预期， 带动 了收 益率 出现 一波下 行行 情， 但 随
着新股 加速 发行 和年 底资 金面的 季节 性影 响， 短融 收益率 先下 后上 。11 月以 来， 权 益类 市场 出 现
大幅上 涨， 赚钱 效应 削弱 了对纯 债类 和货 币类 基金 的关注 度， 其规 模总 体呈 下降趋 势。4 季 度，3
月SHIBOR 大幅 上升， 时隔 半年后 又升 至 5% 以 上， 各 期限收 益率 整体 亦不 同程 度上行 ， AAA 、AA+ 、
AA 短 融均 上行7-40BP 左 右。
本季度 ，由 于规 模波 动较 大，在 组合 管理 上立 足于 流动性 管理 ，以 收益 确定 的逆回 购和 银行
存款为 主， 同时 适当 增加 了短融 和利 率债 的配 置。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 1.2946%，B 类 净 值收益 率 1.3579% ，E 类 净 值收益 率
1.3228%， 期间 业绩 比较基 准收益 率 为 0.0882% 。 本 基金着 眼于 货币 基金 流动 性管理 的本 义， 在 投
资管理 过程 中始 终贯 彻稳 健操作 的原 则， 合理 安排 投资组 合和 期限 结构 ，在 保证流 动性 的前 提下
通过积 极主 动管 理提 高组 合投资 收益 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年1 季度 ， 随 着 降息效 应的 释放 ， 地产 销 量出现 大幅 增长 。 同时 发 改委基 建项 目的
陆续上 马， 经济 低位 企稳 比较明 显。 央 行387 号文 在降低 银行 存贷 比、 增加 银行可 贷资 金方 面将
发挥明 显作 用， 预计 一季 度信贷 放量 力度 较大 。15 年新股 发行 力度 仍然 较大 ， 对资 金的 影响 始 终
存在， 而权 益类 市场 的上 涨，会 降低 机构 对纯 债 和 货币类 市场 的配 置力 度。 春节前 ，因 资金 面的
干扰， 收益 率难 有大 幅度 下行。 节后 ，随 着资 金回 流，预 计收 益率 会出 现一 定程度 下行 。
基于上 述分 析，2015 年 1 季度， 组合 将保 持适 当谨 慎的态 度， 调整 组合 久期 至中性 水平 。 在
类属配 置方 面， 我们 将密 切跟踪 市场 的变 化， 在充 分做好 流动 性管 理的 前提 下，保 持短 融的 配置
力度。 大成添利宝货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
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4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期， 本基 金曾 出现 基金资 产净 值连 续 20 个 工 作日低 于五 千万 元的 情况 。 截至 本报 告期
末，本 基金 基金 资产 净值 超过五 千万 元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 39,943,944.37 35.67
其中： 债券 39,943,944.37 35.67
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
67,843,500.88 60.58
4 其他资 产 4,208,057.29 3.76
5 合计 111,995,502.54 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.67
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
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报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.27
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 21.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 8.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 35.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 96.41 -
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,036,847.17 8.98
其中： 政策 性金 融债 10,036,847.17 8.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 29,907,097.20 26.75
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 39,943,944.37 35.73
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值大成添利宝货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
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比例（ ％）
1 140444 14 农发 44 100,000 10,036,847.17 8.98
2 041458080
14 鲁 宏桥
CP003
100,000 9,996,150.35 8.94
3 041458078
14 同煤
CP002
100,000 9,978,443.30 8.93
4 011499056
14 豫 能源
SCP002
100,000 9,932,503.55 8.88
5.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1420%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1900%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0644%
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示，按票面利 率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续期 内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
5.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于397 天但 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券的
摊余成本超过当日基 金资 产净值的 20% 的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 656,705.68
4 应收申 购款 3,551,155.61
5 其他应 收款 196.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,208,057.29
大成添利宝货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
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5.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成添 利 宝 A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝 E
报告期 期初 基金 份额 总额 2,977,219.75 65,270,819.59 8,324,706.73
报告期 期间 基金 总申 购份 额 46,492,962.86 235,462,779.22 71,760,520.32
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 47,759,019.32 249,471,574.61 21,256,647.48
报告期 期末 基金 份额 总额 1,711,163.29 51,262,024.20 58,828,579.57
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 申购 2014 年10 月16 日 3,150.00 3,150.00 0.00%
2 赎回 2014 年10 月22 日 -2,900.00 -2,900.00 0.00%
3 赎回 2014 年10 月23 日 -10.00 -10.00 0.00%
合计
240.00 240.00
注：本 基金 为货币 类 基金 ，故申 购、 赎回 费率 均 为0.00% 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 基金管理人子公司-大成 创 新资本管理有限公司 持有 本基金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 持有 的本 基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 17,000,000.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额 17,126,247.38
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 15.32
注：期 间收 益再 投资 份额 为 126,247.38 份。
8.2 基金管理人子公司-大成 创 新资本管理有限公司 运用 固有资金投资本基金 交易 明细
交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 20141028 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00%
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成添利 宝货 币市 场基 金的 文件；
2 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ； 大成添利宝货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
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3 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 1 月21 日
