富国7天理财：2014年第四季度报告查看PDF公告
富国 7 天理财宝债券型证券投资 基金
2014 年第 4 季 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：
2015 年 01 月 21 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2015 年 1 月 19 日 复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招 募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年 10 月1 日起至2014 年 12 月31 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国7 天理财宝债券
基金主 代码 100007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年10 月19 日
报告期末基金份额总额 20,060,433.30
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，
努力追求绝对收益， 为基金份额持有人谋求资产的稳
定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的
平均剩余期限控制在 127 天以内，在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，
提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金， 长期风险收益水平
低于股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场型证券
投资基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
富国 7 天理财宝债
券A
富国7 天理财宝债券B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
100007 101007
报告期末下属分级基金
的份额总额
（单位：份）
20,060,433.30 0.00
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
A 级
（2014 年10 月 01 日-2014 年12 月
31 日）
B 级
（2014 年10 月 01 日-2014 年12 月
31 日）
1.本期 已实 现收 益 138,469.42 40,651.68
2.本期 利润 138,469.42 40,651.68
3.期末 基金 资产 净值 20,060,433.30 －
注： 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收 3
入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，
公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
（1）A 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5656% 0.0030% 0.3450% 0.0000% 0.2206% 0.0030%
（2）B 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.2533% 0.0044% 0.3450% 0.0000% -0.0917% 0.0044%
注：过去三个月指2014 年10 月01 日－2014 年 12 月31 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
（1） 自基金合同生效 以来 富国 7 天理财宝债券 A 基金累计净值收益率与业绩比
较基准收益率的历史走势对比图
注：1.截止日期为2014 年12 月31 日。
4
2. 本基金于2012 年10 月19 日成立;建仓期2 周， 从 2012 年10 月19 日至 2012
年11 月1 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2 ） 自基金合同生效 以来富国 7 天理财宝债券 B 基金累计净值收益 率与业绩比
较基准收益率的历史走势对比图
注：起始日期为2012 年10 月19 日，截止日期为 2014 年12 月31 日。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑迎迎
本基金 基金
经理兼 任富
国强回 报定
期开放 债券
型证券 投资
基金、 富国
可转换 债券
证券投 资基
金基金 经理
2012-10-19 － 7 年
硕士 ， 曾 任农 银汇 理基 金 管理
有限公 司行 业研 究员 ； 2011 年
8 月至 2012 年 10 月任 富 国基
金管理 有限 公司 债券 研究 员，
2012 年 10 月 起任 富国 7 天理
财宝债券型证券投资基金基
金经理 ， 2013 年1 月起 任 富国
强回报定期开放债券型证券
投资基 金基 金经 理 ，2014 年 3
月起任富国可转换债券证券
投资基 金基 金经 理 。 具 有 基金 5
从业资 格。
王颀亮
本基金 基金
经理兼 任富
国收益 宝货
币市场 基金
基金经 理
2014-08-26 － 5 年
硕士 ， 曾 任上 海国 利货 币 经纪
有限公 司经 纪人 ， 自 2010 年 9
月至 2013 年 7 月 在富 国 基金
管理有 限公 司任 交易 员 ；2013
年 7 月至 2014 年 8 月 在 富国
基金管理有限公司任高级交
易员兼 研究 助理 ； 2014 年8 月
起任富 国7 天 理财 宝债 券 型证
券投资基金和富国收益宝货
币市场 基金 基金 经理 。 具 有基
金从业 资格 。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国 7 天理财宝债券型证券投资基金
的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券
法》 、 《富国7 天理财宝债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和
分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管
理和运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规
及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 6
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以 及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严 格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2014 年4 季度， 宏观经济面仍然存在一定压力,维持着疲弱态势.CPI 依旧低
位运行，PPI 同比已连续 34 个月为负值。市场处于紧平衡的格局，加之股票在
四季度的突然崛起冲高,1 个月内冲到了3000 点以上开始奠定 了股市的初步格局,
每个月 的新股 分流 以及 年底银 行交易 清淡 和节 假日备 付等因 素, 都是 对债市 的弱
化. 本季度， 基金管理人严格按照基金合同进行投资管理， 在确保流动性安全的
前提下，积极配置回购与存款等流动性资产，为投资者获取了相应的收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期，本基金净值收益率 A 级 0.5656% 、B 级 0.2533%，同期业 绩比较 7
基准收益率为A 级0.3450% 、B 级0.3450%。
4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金自2014 年8 月27 日至2014 年12 月8 日已连续超过六十个工作日出
现基金资产净值低于五千万元的情形， 本基金已于 2014 年12 月12 日至 2015 年
1 月8 日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会， 审议通过了 《关于终止富国
7 天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并于 2015 年 1 月
13 日进入财产清算期。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 10,500,126.00 50.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 － －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,214,382.60 49.28
4 其他资 产 12,895.88 0.06
5 合计 20,727,404.48 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 －
其中： 买断 式回 购融 资
－
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 － －
其中： 买断 式回 购融 资 － －
注：本报告期内本基金不存在债券正回购。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明
注： 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40%的
情况。
8
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 5
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 127 天 情况 说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 127 天的情况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金
资产净值的比例 （%）
1 30 天 以内 103.29 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
2 30 天( 含) —60 天 － －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
3 60 天( 含) —90 天 － －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
4 90 天( 含) —180 天 － －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
5 180 天(含) —397 天 （含 ） － －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
合计 103.29 －
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 － －
5 企业 短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 其他 － －
8 合计 － －
9 剩余存 续期 超 过 397 天的浮
动利率 债券
－ －
9
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 －
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0065%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0083%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0051%
注：以上数据按工作日统计
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明 。
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.8.2 本 报告 期内基 金持 有剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期超 过 397 天 的浮
动 利率 债券 的 声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产
净值 20％的情况。
5.8.3 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 5,160.55
3 应收利 息 7,735.33
4 应收申 购款 －
10
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 12,895.88
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 A 级 B 级
报告期 期初 基金 份额 总额 25,413,818.18 0.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,586,284.85 59,106,309.06
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 24,939,669.73 59,106,309.06
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以“-” 填列 ）
－ －
报告期 期末 基金 份额 总额 20,060,433.30 0.00
注： 红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源， 统一计入本期总申购
份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
§7
基 金管 理人 运 用固 有资金 投资 本 基金 交易 明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
影 响投 资者决 策的 其他 重 要信 息
本基金于2014 年12 月12 日至2015 年1 月8 日期间以通讯方式召开基金份
额持有人大会， 此次大会审议通过了 《关于终止富国 7 天理财宝债券型证券投资
基金基金合同有关事项的议案》，并于 2015 年 1 月13 日进入财产清算期。
§9
备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国 7 天理财宝债券型证券投资基金的文件
11
2、富国7 天理财宝债券型证券投资基金基金合同
3、富国7 天理财宝债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国7 天理财宝债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2015 年01 月 21 日
