富兰克 林国 海潜 力组 合股 票型证 券投 资基 金2014年第4季 度报 告
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富兰克 林国海潜力组 合股票型证券 投资基金
2014 年第4季度报告
2014 年12月31 日
基金管理人 :国海富兰克林基金管 理有限公司
基金托管人 :中国银行股份有限公 司
报告送出日 期:2015年1月21日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年10月1日起至12 月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 国富潜力组合股票
基金主代码 450003
交易代码 450003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月22日
报告期末基金份额总额 2,624,815,800.36 份
投资目标
注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和
资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳
定的资本增值。
投资策略
资产配置策略:
本基金采用"自下而上"的组合构建方法,从上市公司
的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋
势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。
在运用了"自下而上"策略之后, 根据市场环境的变化、
市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确
定本基金资产配置最终的选择标准。
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股票选择策略:
本基金将运用定性和定量方法,通过对上市公司的财
务分析和增长潜力分析,挑选出其中股价下跌风险最
低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。
债券投资策略:
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不
易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守
性措施。
业绩比较基准
85%×MSCI 中国A股指数+ 10% ×中债国债总指数(全
价)+ 5% ×同业存款息率
风险收益特征
本基金是一只主动型投资的股票型基金,属于基金类
型中具有中高等级风险的基金品种,本基金的风险与
预期收益都高于混合型基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 341,391,226.33
2.本期利润 502,034,030.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.1739
4.期末基金资产净值 3,342,556,280.12
5.期末基金份额净值 1.2734
注:1 、 上述基 金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用 (例 如 , 开放式 基金的 申购
赎回费等 ),计 入费用 后 实际收益 水平要 低于所 列 数字。
2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值变动 收益) 扣除
相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3.2 基 金净值表现
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3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 16.41% 1.35% 30.87% 1.28% -14.46% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富兰克林 国海潜 力组合 股 票型证券 投资基 金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2007年3 月22日-2014 年12月31日)
国富潜力组合股票 基金基准
2007-03-21 2008-04-22 2009-06-03 2010-07-13 2011-08-24 2012-09-30 2013-11-21 2014-12-31
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
注:本基 金的基 金合同 生 效日为2007 年3月22日。 本基金在6 个月建 仓期结 束时,各 项投资 比例
符合基金 合同约 定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐荔蓉 公司副 2014年2月 - 17年 徐荔蓉先生, CFA, CPA (非
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总经理、
投资总
监、 研究
分析部
总经理,
国富中
国收益
混合基
金、 国富
潜力组
合股票
基金和
国富研
究精选
股票基
金基金
经理
21日 执业) , 律师 (非 执业 ) ,
中央财经大学经济学硕
士。历任中国技术进出口
总公司金融部副总经理、
融通基金管理有限公司基
金经理、申万巴黎基金管
理有限公司(现“申万菱
信基金管理有限公司”)
基金经理、国海富兰克林
基金管理有限公司高级顾
问、资产管理部总经理兼
投资经理。现任国海富兰
克林基金管理有限公司副
总经理、投资总监、研究
分析部总经理,国富中国
收益混合基金、国富潜力
组合股票基金和国富研究
精选股票基金基金经理。
注:
1. 表中“ 任职日 期”和 “离任日 期”分 别指根 据 公司决定 确定的 聘任日 期 和解聘日 期,其 中,
首任基金 经理的 “任职 日 期”为基 金合同 生效日 。
2. 表中 “证券 从业年 限 ”的计 算标准 为该名 员工 从事过的 所有诸 如基金 、 证券、 投资等 相关金
融领域的 工作年 限的总 和 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》 的规定, 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额
持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 , 严 格按照制度要求对异常交易进行控制
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和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
股票市场在四季度出现了巨大和迅速的风格转换,过去两年以金融等低估值 股为代
表的沪深300指数大幅度跑输成长股的现象迅速改观 ,当季沪深300指数上涨44.2%,而
创业板指数下跌4.49%, 即使表现略好的中证500指数也仅上涨8.21%。
本基金一直坚持相对均衡的投资布局, 在四季度初根据市场情况较大幅度增加了对
金融类公司的配置,同时降低了成长类公司的配置。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本基金四季度净值上涨16.41%, 较大幅度落后业绩基准, 从归因分析的角度看, 虽
然基金较大幅度增持了金融等低估值的蓝筹股,但组合仍然保持了相当比例的成长股,
此类公司对组合有一定负面贡献, 同时对于有色等强周期类行业基金配置较少, 也对组
合有一定不利影响。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 3,163,858,197.99 93.93
其中:股票 3,163,858,197.99 93.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 150,105,000.00 4.46
其中:债券 150,105,000.00 4.46
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 45,128,144.59 1.34
8 其他资产 9,208,177.54 0.27
9 合计 3,368,299,520.12 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,410,473,513.67 42.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
144,845,403.80 4.33
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 78,899,040.00 2.36
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
265,936,860.37 7.96
J 金融业 1,038,046,366.28 31.06
K 房地产业 225,657,013.87 6.75
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,163,858,197.99 94.65
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002368 太极股份 3,922,438
172,195,028.2
0
5.15
2 002563 森马服饰 5,103,147
169,679,637.7
5
5.08
3 601328 交通银行 22,799,954
155,039,687.2
0
4.64
4 601169 北京银行 12,999,947
142,089,420.7
1
4.25
5 601818 光大银行 28,999,914
141,519,580.3
2
4.23
6 601318 中国平安 1,700,946
127,077,675.6
6
3.80
7 600048 保利地产 11,099,966
120,101,632.1
2
3.59
8 600801 华新水泥 11,010,983
116,606,309.9
7
3.49
9 600276 恒瑞医药 3,003,356
112,565,782.8
8
3.37
10 000024 招商地产 3,999,825
105,555,381.7
5
3.16
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 150,105,000.00 4.49
其中:政策性金融债 150,105,000.00 4.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 150,105,000.00 4.49
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 140218 14国开18 1,500,000
150,105,000.0
0
4.49
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 本基金本期投资的前十 名证券 中,无报告期内 发行主体被监管部门立 案调查
的,或在 报告编制日前一年内受 到证监会、证券交易所 公开谴责、处罚的证券 。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中, 没有 投资于超出 基金合同规定备选股票 库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额 (元)
1 存出保证金 770,438.06
2 应收证券清算款 5,307,399.23
3 应收股利 -
4 应收利息 3,038,897.36
5 应收申购款 91,442.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,208,177.54
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期内未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,136,024,065.57
报告期期间基金总申购份额 15,489,904.07
减:报告期期间基金总赎回份额 526,698,169.28
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“- ”填列)
-
报告期期末基金份额总额 2,624,815,800.36
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§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本
费购买复印件。
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年一月二十一日