富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年第4 季度 报告
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富兰克 林国海健康优 质生活股票型 证券投资基金
2014 年第4季度报告
2014 年12月31 日
基金管理人 ：国海富兰克林基金管 理有限公司
基金托管人 ：中国银行股份有限公 司
报告送出日 期：2015年1月21日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年10月1日起至12 月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 国富健康优质生活股票
基金主代码 000761
交易代码 000761
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月23日
报告期末基金份额总额 152,777,434.76 份
投资目标
本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能
够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投
资风险的基础上， 力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提
供优质生活产品和服务的行业和个股。
1、行业配置策略
（1）本基金的股票资产采用“核心-卫星”策略进行
行业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于
与提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业，投
资比例不低于非现金基金资产的80%。
随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的
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需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和优质生
活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需
求变化和行业发展趋势的研究，适时调整健康优质生
活主题所覆盖的行业范围。
（2） 本基金在具体进行行业配置时， 根据宏观经济周
期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因
素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整体
估值水平和市场特征 等，进行综合的行业投资价值评
估。
2、个股精选策略
本基金将采用“自下而上”精选个股策略，紧密围绕
健康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司
发展战略、 核心竞争力、 公司治理结构和管理层分析、
估值水平等方面进行综合评价，精选优质股票构建投
资组合。
3、债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金
融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风
险的目的。
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5、权证投资策略
本基金在进行权证投资 时，将通过对权证标的证券基
本面的研究， 结合权证定价模型确定其合理估值水平，
谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提
下，追求较为稳定的增值收益。
业绩比较基准
85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指
数收益率（全价）
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年10月1日-2014年12月31日）
1.本期已实现收益 25,575,582.67
2.本期利润 34,397,564.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.1355
4.期末基金资产净值 174,288,316.09
5.期末基金份额净值 1.141
注：1. 上 述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用 （例如 ， 开放式基 金的申 购
赎回费等 ），计 入费用 后 实际收益 水平要 低于所 列 数字。
2.本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入（不 含公允 价 值变动收 益）扣 除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
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准差② 收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 13.99% 1.07% 37.16% 1.40% -23.17% -0.33%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富兰克林 国海健 康优质 生 活股票型 证券投 资基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2014年9 月23日-2014 年12月31日）
国富健康优质生活股票 基金基准
2014-09-22 2014-10-10 2014-10-24 2014-11-06 2014-11-20 2014-12-03 2014-12-17 2014-12-31
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注： 本 基金的基 金合同 生 效日为2014 年9 月23 日 。 截至报告 期末本 基金合 同 生效未满 一年。 本基
金建仓期 为2014 年9 月23 日至2015 年3月22 日，截 至报告期 末基金 尚未完 成 建仓。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王晓宁
公司研
究分析
部副总
经理， 国
富策略
2014年9月
23日
－ 11年
王晓宁先生，中央财经大
学学士学位。历任万家基
金管理有限公司研究员、
研究总监助理、基金经理
助理，国海富兰克林基金
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回报混
合基金、
国富健
康优质
生活股
票基金
基金经
理
管理有限公司行业研究主
管，国富潜力组合股票基
金、国富成长动力股票基
金和国富策略回报混合基
金的基金经理助理。现任
国海富兰克林基金管理有
限公司研究分析部副总经
理，国富策略回报混合基
金、国富健康优质生活股
票基金基金经理。
注：
1. 表中“ 任职日 期”和 “离任日 期”分 别指根 据 公司决定 确定的 聘任日 期 和解聘日 期，其 中，
首任基金 经理的 “任职 日 期”为基 金合同 生效日 。
2. 表中 “证券 从业年 限 ”的计 算标准 为该名 员工 从事过的 所有诸 如基金 、 证券、 投资等 相关金
融领域的 工作年 限的总 和 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 基金合同》 的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关
法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
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2014 年第四季度A股市场单边上涨。以降息作为催化剂，场外资金加速流入和场内
资金加杠杆， 为市场提供了充裕的流动性。 市场由存量资金博弈行情演化为增量资金推
动行情，估值修复成为主导力量。
本基金的建仓期与行情上涨期重合。 本基金选择了较为稳健的加仓方式， 仓位提升
速度较慢。 在持仓结构上配置了券商、 地产为代表的大金融板块和部分低估值行业， 对
消费类行业的配置较为谨慎，取得了良好的回报。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为1.141 元，本报告期净值增长率为13.99%，同期业绩
比较基准增长率为37.16%，本基金落后业绩比较基准23.17% 。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 134,772,190.91 73.48
其中：股票 134,772,190.91 73.48
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 47,609,290.53 25.96
8 其他资产 1,025,656.93 0.56
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9 合计 183,407,138.37 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 6,130,474.00 3.52
C 制造业 56,639,310.73 32.50
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 7,696,416.00 4.42
F 批发和零售业 10,407,878.10 5.97
G 交通运输、仓储和邮政业 3,324,048.00 1.91
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 29,136,561.00 16.72
K 房地产业 21,437,503.08 12.30
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 134,772,190.91 77.33
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
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值比例（％）
1 000024 招商地产 628,572 16,588,015.08 9.52
2 601818 光大银行 3,109,700 15,175,336.00 8.71
3 000623 吉林敖东 342,600 11,925,906.00 6.84
4 601668 中国建筑 1,057,200 7,696,416.00 4.42
5 601688 华泰证券 298,300 7,299,401.00 4.19
6 600582 天地科技 593,000 7,228,670.00 4.15
7 002216 三全食品 367,433 7,131,874.53 4.09
8 600576 万好万家 433,365 7,081,184.10 4.06
9 000928 中钢国际 491,100 6,718,248.00 3.85
10 600016 民生银行 612,300 6,661,824.00 3.82
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十 名证券中， 报告期内发 行主体被监管部门立案 调查， 或
在报告编 制日前一年内受到证监 会、证券交易所公开谴 责、处罚的情况说明如 下：
华泰证券股份有限公司 （以下简称 “华泰证券 ” 、 “公司” ）于2014 年9月6 日发布
公 告 称 ， 公 司 收到 了 中国 证 监 会 的 行 政监 管 措施 决 定 书 。 由于 其 管理 的 华 泰 紫 金 增 强
债 券 集 合 资 产 管 理 计 划 、 华 泰 紫 金 周 期 轮 动 集 合 资 产 管 理 计 划 等 多 个 资 产 管 理 计 划 在
2013年1月至2014年3月期间， 存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行
债券买卖交易的情形。该行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、
第三十三条的规定 。同 时，中国人民银行 南京 分行于2014 年6 月 就此事 项 对 华 泰 证 券 进
行行政处罚， 但公司并未及时向监管部门报告。 按照 《证券公司客户资产管理业务管理
办法》 第五十七条的 规定， 责令公司予以改正。 华泰证券承诺将按照相关规定和中国证
监会的要求， 认真进行整改， 进一步梳理相关流程， 强化有关人员合规守法意识， 依法
合规地开展客户资产管理业务。
本基金对华泰证券投资决策说明： 本公司的投研团队经过充分研究， 认为该事件对
华泰证券的经营影响有限。 我们买入华泰证券主要是认为证券行业整体的发展前景向好,
行 业 杠 杆 度 的 提升 带 来盈 利 能 力 的 上 升, 以 及华 泰 证 券 在 买 入时 相 对同 行 业 可 比 公 司 具
有估值优势。 本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 行业可比公司
的估值优势。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中， 没有 投资于超出 基金合同规定备选股票 库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额 （元）
1 存出保证金 144,102.20
2 应收证券清算款 870,215.54
3 应收股利 －
4 应收利息 11,339.19
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,025,656.93
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5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 295,887,926.59
报告期期间基金总申购份额 6,614,882.03
减：报告期期间基金总赎回份额 149,725,373.86
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“- ”填列）
－
报告期期末基金份额总额 152,777,434.76
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存 放地点
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基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件。
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年一月二十一日
