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工银500A(150055)

工银500A:2014年第四季度报告查看PDF公告

工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 
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工银 瑞信 睿智 中证 500 指数 分级 证券 投资 基金 2014 年第 4 季 度报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报告送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 一 月 二 十 一 日 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年1 月 19 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 工银中证 500 指数 场内简称 工银 500 交易代码 164809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 1 月31 日 报告期末基金份额总额 53,983,853.46 份 投资目标 采用指数化投资, 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度, 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资 者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投 资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目 标指数的表现。本 基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日 收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35% , 偏离度年化标准差不超过 4%。 业绩比较基准 中证 500 指 数收益率 ×95% +商业银 行税后活期存款利率 ×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。 此外, 本基金作为指数型基金, 采用完全复制策略, 跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份 额具有不同的风险和收益特征。 睿智 A 份额具 有低 风险、 低预期收 益的特征;睿智 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属三级 基金简称 工银 500A 工银 500B 工银 500 下属三级基金交易代码 150055 150056 164809 下属三级基金报告期末 基金份额总额 5,245,198.00 份 7,867,798.00 份 40,870,857.46 份


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2014 年 10 月1 日 - 2014 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 8,913,918.06 2. 本期利润


4,470,852.13 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0873 4. 期末基金 资产净值 71,837,446.29 5. 期末基金 份额净值 1.3307 注: (1 )上 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


(2 )“本期 已实现收益 ”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额; “本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。











(3 ) 本基金 在存续期内的每个会计年度 (基金合同生效日所在会计年度除外) 的第一个工作日对 登记在册的睿智中证 500 份额、睿智 中证 500A 份 额进行基金的定期份额折算。截至本报告期末 已经进行了两次基金份额折算。 (4 )所列数 据截止到 2014 年12 月 31 日。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.89% 1.33% 7.88% 1.37% -1.99% -0.04%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金基金合同于 2012 年1 月 31 日生效 。 2 、 按基金合同规定, 本基金建仓期为六个月。 截至本报告期末, 本基金的各项投资比例符合基 金 合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例 为 90%-95% , 其中标的指数成分股票、 备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90% ; 现金、 债 券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10% , 其中现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% 。 3.3 其他指标 无。


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


任职日期 离任日期 限 何江 曾 任 指 数 投 资 部 副 总 监 , 曾 任 本 基 金 的 基 金 经 理。 2012 年1 月 31 日 2014 年 10 月 21 日 9 先 后 在 北 京 方 速 信 融 科 技 有限公司担任高级分析师, 金 诚 信 用 评 估 有 限 公 司 担 任分析师; 2005 年加入工 银 瑞信, 现任指 数投资部副总 监。 曾任风险 管理部投资风 险管理业务主管;2011 年 5 月 25 日至 2013 年 7 月 22 日担任工银上证央企ETF 基 金基金经理;2011 年 5 月 25 日至2014 年10 月21 日 担任工银沪深 300 基金 、 工 银深证红利 ETF 基金 、 工 银 深证红利ETF 联接基金的基 金经理;2012 年 1 月31 日 至 2014 年 10 月 21 日担 任 工银中证500 基金的基金经 理;2012 年 10 月 25 日至 2014 年10 月21 日担任工 银 深证100 指数 投资基金的基 金经理。 刘伟琳 本 基 金 的 基金经理 2014 年 10 月 17 日 - 4 中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博 士;2010 年 加入工银瑞信, 历任金融工程分析师、 投 资 经理助理、 投资经理, 现任 指数投资部基金经理。2014 年 10 月 17 日至今, 担任 工 银深证100 指 数分级基金基 金经理;2014 年 10 月 17 日至今,担任工银沪深 300 指 数 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 10 月 17 日至今, 担任 工 银中证500 指 数分级基金基 金经理。





4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为, 公司根据 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交 易管理办法》 、 《异常交 易管理办法》 , 对公司管 理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法 违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同 一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公 平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间 未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行 为 的 专 项 说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况 有 3 次。 投 资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本报告期内, 本基金跟踪标的指数的日均偏离度为 0.04% , 偏离度年化标准差为 2.10% 。 本基 金跟踪误差产生的主要来源是:1 ) 申购赎回的影响;2 ) 成 份股票的停牌;3 ) 指数 中成份股票的 调整等。


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期本基金净值增长率为 5.89% ,业绩比较基准收益率为 7.88% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


第四十一条规定的条件。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 67,900,355.38 91.41 其中:股票 67,900,355.38 91.41 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,403,999.64 7.28 7 其他资产 975,644.64 1.31 8 合计 74,279,999.66 100.00 注:由于四 舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,232,042.70 1.72 B 采矿业 2,262,120.51 3.15 C 制造业 38,343,333.68 53.38 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,077,375.40 2.89 E 建筑业 2,072,178.13 2.88 F 批发和零售业 4,552,268.75 6.34 G 交通运输、仓储和邮政业 2,792,630.99 3.89 H 住宿和餐饮业 100,440.00 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,726,371.65 5.19 J 金融业 1,785,137.70 2.48 K 房地产业 5,504,765.59 7.66 L 租赁和商务服务业 1,043,614.34 1.45 M 科学研究和技术服务业 277,250.44 0.39 N 水利、环 境和公共设施管理业 488,169.50 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 825,958.00 1.15 S 综合 709,688.00 0.99 合计 67,793,345.38 94.37 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 107,010.00 0.15 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 107,010.00 0.15 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601099 太平洋 60,200 856,044.00 1.19 2 300059 东方财富 20,600 575,976.00 0.80 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


3 300168 万达信息 8,443 390,066.60 0.54 4 600266 北京城建 15,300 361,998.00 0.50 5 600169 太原重工 41,300 360,136.00 0.50 6 600694 大商股份 7,200 345,096.00 0.48 7 600881 亚泰集团 46,100 344,367.00 0.48 8 000998 隆平高科 17,000 334,730.00 0.47 9 600755 厦门国贸 28,420 321,146.00 0.45 10 600410 华胜天成 15,649 318,770.13 0.44


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000627 天茂集团 26,100 107,010.00 0.15


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1


本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 未出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 , 或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。 5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,740.01 2 应收证券清算款 904,014.47 3 应收股利 - 4 应收利息 1,306.00 5 应收申购款 56,584.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 975,644.64


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 300168 万达信息 390,066.60 0.54 重大事项


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5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000627 天茂集团 107,010.00 0.15 重大事项


5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 无。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 工银 500A 工银 500B 工银 500 报告期期初基金份额总额 1,905,562.00 2,858,344.00 45,542,995.49 报告期期间基金总申购份额 - - 47,914,156.81 减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 44,237,204.84 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额减少以"-" 填列) 3,339,636.00 5,009,454.00 -8,349,090.00 报告期期末基金份额总额 5,245,198.00 7,867,798.00 40,870,857.46 注:1. 拆分 变动份额为本基金三级份额 之间的配对转换份额及定期折算调整份额,报告期末基金 份额总额为三级份额之和。 2. 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;


3. 报告期期 间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 无。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金设立的文件; 2 、《工银瑞 信睿智中证 500 指数分级 证券投资基金基金合同》; 3 、《工银瑞 信睿智中证 500 指数分级 证券投资基金托管协议》; 4 、基金管理 人业务资格批件和营业执照; 5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照; 6 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。