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深F200(159908)

深F200:2014年第四季度报告查看PDF公告

 
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 
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深证基本面200 交易型开放式指数 
证券投资基金 
2014 年第 4 季度报告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2015 年 1 月 21 日 



深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 1 §1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年1 月20 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告 等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年10 月1 日起至 12 月31 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 博时深证基本面 200ETF 场内简称 深 F200 基金主代码 159908 交易代码 159908 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同 生效日 2011 年 6 月10 日 报告期末基金份额总额 115,229,029 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份 股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面 200 指数(价 格指数) 。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基 金、 债券型基金与货币市场基金, 属于高风险/ 高收益的开放式 基金。 本基金为被动式投资 的股票型指数基金,主要采用完全复制策 略,跟踪深证基本面 200 指数,其风 险收益特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 2 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3


主 要财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014 年 10 月1 日-2014 年12 月 31 日) 1. 本期已实 现收益 4,903,829.95 2. 本期利润 34,610,065.92 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.2529 4. 期末基金 资产净值 119,947,035.89 5. 期末基金 份额净值 1.0409 注 : 本 期 已实 现 收 益 指基 金 本 期 利息 收 入 、 投资 收 益 、 其他 收 入 ( 不含 公 允 价 值变 动 收 益 )扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 交易 基 金 的 各项 费 用 , 计入 费 用 后 投资 人 的 实 际收 益 水 平 要低 于所列数字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 33.24% 1.54% 33.91% 1.55% -0.67% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 3 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 4 2003 年至2010 年在晨星 中国研究中心工作。 2010 年 8 月加入 博时基金管 理有限公司, 历任股票投 资部量化分析师、 博时标 普 500 指数 基金基金经 理助理和博时深证基本 面 200ETF 基 金及其联接 基金基金经理助理。 现任 博时深证基本面 200ETF 基金及其联接基金、 博时 上证企债 30ETF 基金 、 博 时特许价值股票基金的 基金经理。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管 理 和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告 期内, 基金投资管理符合有关法 规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析 本基金为交易型开放式指数证券投资基金, 为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是 尽量减少和标的指数的跟踪误差, 取得标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内 我们严格按照基金合同要求, 力求组合成份股紧密跟踪指数, 利用量化的手段分析跟踪 误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。 4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 4 截至 2014 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.0409 元,份额累计净值为 1.0409 元,报告期内净值增长率为 33.24% ,同期业绩基准涨幅为33.91% 。 4.6 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 2014 年4 季度, 随着政策宽松力度加大, 央行宣布降息, 在流动性的支撑下,A 股 走出了一波牛市行情。 自降息以来, 以上证 50、 沪深300 为代表的大盘蓝筹股票表现抢 眼, 中小板指数和创业板指数则先涨后跌, 风格转向大盘甚至是超大盘。 市场分化较为 悬殊: 以券商、 银行为代表的金融股引领钢铁、 煤炭、 有 色等周期股涨幅居前, 而计算 机、电子、传媒等排名靠后。同时,主题性投资机会在四季度也层出不穷,国企改革、 高铁、一带一路等主题都表现抢眼。本季度内,基本面因子表现亮眼,深证基本面 200 指数季度涨幅可观。 展望 2015 年,实体经济依然 承压。房地产面临人口结构拐点和高库存重压,制造 业受制于产能过剩, 货币宽松向实体经济的传导渠道受到阻塞。 在国际油价下跌、 实 体 疲弱的背景下, 通胀也将继续走低, 为货币宽松打开窗口。 政策层面, 依然以稳增长 为 基调; 市场层面, 风格仍然可能转向大盘和周期股。 国企改革、 一带一路等主题的热 度 将依然延续,大盘蓝筹或将重新获得市场的青睐。 在投资策略上, 深F200ETF 作为一只被动的指数基金, 我们会以最小化跟踪误差为 目标, 紧密跟踪深证基本面 200 指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长, 希望通 过深 F200ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.7


报 告期 内 基 金 持有 人 数 或 基金 资 产 净 值预 警 说 明 无。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 118,976,202.12 99.05 其中:股票 118,976,202.12 99.05 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,136,349.60 0.95 7 其他资产 9,682.64 0.01 8 合计 120,122,234.36 100.00


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 5 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(% ) A 农、林、牧、渔业 250,887.90 0.21 B 采矿业 4,837,870.13 4.03 C 制造业 66,989,308.29 55.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,204,918.73 3.51 E 建筑业 1,270,455.44 1.06 F 批发和零售业 5,137,535.93 4.28 G 交通运输、仓储和邮政业 964,627.90 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 695,101.08 0.58 J 金融业 15,080,977.12 12.57 K 房地产业 17,084,801.24 14.24 L 租赁和商务服务业 852,623.06 0.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,450,861.50 1.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 156,233.80 0.13 S 综合 - - 合计 118,976,202.12 99.19 5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 000002 万


科A 629,682 8,752,579.80 7.30 2 000651 格力电器 109,962 4,081,789.44 3.40 3 000001 平安银行 238,965 3,785,205.60 3.16 4 000776 广发证券 139,742 3,626,304.90 3.02 5 000157 中联重科 436,545 3,082,007.70 2.57 6 000333 美的集团 109,038 2,992,002.72 2.49 7 000709 河北钢铁 740,929 2,837,758.07 2.37 8 000825 太钢不锈 470,140 2,477,637.80 2.07 9 000402 金 融 街 191,870 2,365,757.10 1.97 10 000783 长江证券 136,412 2,294,449.84 1.91 5.4 报 告 期末 按 债券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 6 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期 末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 报告期末本基金未投资股指期货交易。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 报告期末本基金未投资国债期货交易。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,428.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 254.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,682.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述 部分


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 7 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 148,229,029 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 33,000,000 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 115,229,029 §7


基 金管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情况 7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细 报告期内基金管理人未发生运用 固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8


影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理五十三只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委 托 管 理 部 分 社 保 基 金 , 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 。 博 时 基 金 资 产 管 理 净 值 总 规 模 逾 2363 亿元人民币,其中公募基金资产规模逾 1124 亿元人民币,累计分红超过 638 亿元人民 币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业中名列 前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至 12 月31 日, 博时主题 行业股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 6,博时特许价值 股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 12; 博时精选股票基金 在 7 只同类普通股票型基金中排名前 1/2;博时裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标 准指数股票型基金中排名前 1/5, 博时上证超大盘 ETF 及博时深证基本面 200ETF 在 150 只标准指数股票型基金中均排名前 1/2;博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只产品中排名前 1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4, 博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类 29 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 8 只产品中排名前 1/2;博时平衡配置混合在同类 16 只产品中排名前 1/2。 固定收益方面,博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同类普通债券型基 金中排名第 1;博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在 56 只同 类普通债券型基金中排 名第 1;博时稳定价值债券(B 类) 今年以来收益率在 41 只同类普通债券型基金中排 名 第 1; 博时稳定 价值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型基金中排名第 2; 博时转 债增强债券(A 类)今年以来收益率在 13 只可转换债券基金中排名第 3; 博时安丰 18 个月定期开放基金在100 只同类长期标准债券型基金中排名前 1/3, 博时信用债纯债 债券基金、博时安心收益定期开放债券(A 类)及博时月月薪定期支付债券基金在 100 只 同类长期标准债券型基金中排名前 1/2;博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在 93 只 同类普通债券型基金中分别排名第 7、第 8 ;博时现金收益货币(A 类)在 78 只同类货币市场基金中排名前 1/2 。 海外投资方面业绩方面, 截至 12 月31 日, 博时亚洲票息收益债券基金在同类可 比 7 只 QDII 债券基金中排名第1,博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 1。 2、客户服务 2014 年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动 219 场,参加人数 6102 人。 3、其他大事件 2014 年 12 月 18 日, 博时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014 年度最佳中资基金 公司奖 ”; 2014 年12 月25 日,博时基金获得金融界评选的 “最佳品牌奖 ”。 §8


备 查文 件 目 录 9.1 备 查 文件 目 录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基 金设立的文件 9.1.2《深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 报告期内深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿 9.1.6 深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.2 存 放 地点 : 基金管理人、基金托管人处 9.3 查 阅 方式


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 9 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 2015 年 1 月 21 日