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安丰18(160515)

安丰18:2014年第四季度报告查看PDF公告

 
博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告 
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博时安丰18 个月定期开放债券型证券投
资基金(LOF ) 
2014 年第 4 季度报告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:2015 年 1 月 21 日 



博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告 1 §1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净 值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年10 月1 日起至 12 月31 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 博时安丰 18 个月定开债(LOF ) 场内简称 安丰 18 基金主代码 160515 交易代码 160515 基金运作方式 契约型上 市开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月22 日 报告期末基金份额总额 249,663,642.24 份 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基 金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析 相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债 券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比 例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1 年期定 期存款利率 (税后) ×150% 风险收益特征 本基金为债券型基金, 预期收益和预期 风险高于货币市场基金, 低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/ 收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告 2 §3


主 要财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014 年 10 月1 日-2014 年12 月 31 日) 1. 本期已实 现收益 9,084,472.52 2. 本期利润 10,454,220.83 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0419 4. 期末基金 资产净值 271,369,873.02 5. 期末基金 份额 净值 1.087 注 : 本 期 已实 现 收 益 指基 金 本 期 利息 收 入 、 投资 收 益 、 其他 收 入 ( 不含 公 允 价 值变 动 收 益 )扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 交易 基 金 的 各项 费 用 , 计入 费 用 后 投资 人 的 实 际收 益 水 平 要低 于所列数字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.97% 0.37% 1.09% 0.01% 2.88% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注: 本基金合同于 2013 年8 月22 日生 效。 按照本基金的基金合同规定, 自基 金合同生效之日起 6 个 月 内 使基 金 的 投 资组 合 比 例 符合 本 基 金 合同 第 十 三 部分 “ ( 二 )投 资 范 围 ”、 “ ( 四 )投 资 限 制 ”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告 3 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 基金经理 2013-8-22 - 6 2004 年起在 厦门市商业 银行任债券交易组主管。 2008 年 7 月 加入博时基 金管理有限公司, 历任债 券交易员、 固定收益研究 员。现任博时理财 30 天 债券基金兼博时岁岁增 利一年定期开放债券基 金、 博时月月薪定期支付 债券基金、博时安丰 18 个月定期开放债券 (LOF ) 基金、 博时双月薪定期支 付债券基金、 博时天天增 利货币市场基金、 博时月 月盈短期理财债券型证 券投资基金、 博时现金宝 货币市场基金的基金经 理。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本 报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的 行为。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析 2014 年第四季度,货币市场流动性前松后紧,从 11 月下旬新股扰动开始,一直延 续到年底, 资金面总体偏紧。 银行间 R001 均值2.66% (-37BP),R007 均值3.46% (-13BP)。


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告 4 现券市场先扬后抑, 前半季由于经济基本面继续走弱和央行再次下调正回购利率及大量 投放基础货币的影响,叠加流动性充裕,债券价格在政策放松的强烈预期下大幅上涨; 11 月下旬流动性趋紧、 房地产销售回暖等经济数据预期反弹, 叠加股市火爆, 债市转冷。 12 月初中登关于企业债质押新规的出 台, 导致城投债大量抛售, 并引发债券市场收益率 大幅上行,信用 债收益上调100-150BP ,利率债收益上调50BP 左右。 本基金基本保持久期和杠杆策略, 根据市场变化及时卖出交易所低评级企业债和长 久期国开债。 4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现 截至2014 年12 月31 日, 本基金份额净值为 1.087 元, 累计份额净值为 1.159 元, 报告期内净值增长率为 3.97%,同期业绩基准涨幅为 1.09%。 4.6 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 由于地方政府融资条件收紧、 地产出清未完以及去库存压力, 中央基建项目很难完 全对冲掉经济下行的趋势, 央行继续放松货币政策较为确定。 利率市场化推进中, 货币 政 策 灵 活 性 加 大 。 央 行 “ 弹 性 利 率 走 廊+ 中 期 政 策 利 率 ” 的 调 控 方 式 将 延 续 , 货 币 市 场 波动性将维持低位。 通货膨胀从 “ 高位分化”到“低位收敛”, 年内无忧。 总之, 我 们 仍然看好无风险利率的下行趋势。 中高等级信用债由于去杠杆的冲击, 信用利差大幅上 升, 但经济基本面疲弱, 信用风险不大的情况下, 目前可适当配置。 本组合投资思路 上 保持谨慎乐观,策略上依然保持中上杠杆水平,以控制信用风险和 提高票息收入为主。 4.7


报 告期 内 基 金 持有 人 数 或 基金 资 产 净 值预 警 说 明 无 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 562,647,240.40 96.48 其中:债券 562,647,240.40 96.48








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,163,816.22 1.06 7 其他资产 14,375,281.80 2.46


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告 5 8 合计 583,186,338.42 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报 告 期末 按 债券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 序号 债 券 品 种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(% ) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 382,228,640.40 140.85 5 企 业 短 期 融 资 券 86,852,600.00 32.01 6 中 期 票 据 93,566,000.00 34.48 7 可 转 债 - - 8 其他 - - 9 合计 562,647,240.40 207.34 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 112220 14 福星 01 250,000 26,974,500.00 9.94 2 041460111 14 永泰能 源CP002 270,000 26,832,600.00 9.89 3 124761 14 深业团 250,000 26,375,000.00 9.72 4 122304 13 兴业 03 230,000 23,460,000.00 8.65 5 122921 10 郴州债 222,980 22,966,940.00 8.46 5.6 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告 6 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,189.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,346,092.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,375,281.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受 限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 249,080,161.64 报告期期间基金总申购份额 583,480.60 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 249,663,642.24


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告 7 §7


基 金管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8


影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理五十三只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委 托 管 理 部 分 社 保 基 金 , 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 。 博 时 基 金 资 产 管 理 净 值 总 规 模 逾 2363 亿元人民币, 其中公募基金资产规模逾 1124 亿元人民币,累计分红超过 638 亿元人民 币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业中名列 前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至 12 月31 日, 博时主题 行业股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 6,博时特许价值 股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 12; 博时精选股票基金 在 7 只同类普通股票型基金中排名前 1/2;博时裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标 准指数股票型基金中排名前 1/5, 博时上证超大盘ETF 及博时深证基本面 200ETF 在 150 只标准指数股票型基金中均排名前 1/2;博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只产品中排名前 1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4, 博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类 29 只产品中排名前 1/2;博时平衡配置混合在同类 16 只产品中排名前 1/2。 固定收益方面,博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同类普通债券型基 金中排名第 1;博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在 56 只同 类普通债券型基金中排 名第 1;博时稳定价值债券(B 类) 今年以来收益率在 41 只同类普通债券型基金中排 名 第 1; 博时稳定价值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型基金中排名第 2; 博时 转债增强债券(A 类)今年以来收益率在 13 只可转换债券基金中排名第 3; 博时安丰 18 个月定期开放基金在100 只同类长期标准债券型基金中排名前 1/3, 博时信用债纯债 债券基金、博时安心收益定期开放债券(A 类)及博时月月薪定期支付债券基金在 100 只 同类长期标准债券型基金中排名前 1/2;博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在 93 只 同类普通债券型基金中分别排名第 7、第 8 ;博时现金收益货币(A 类)在 78 只同类货币市场基金中排名前 1/2 。 海外投资方面业绩方面, 截至 12 月31 日, 博时亚洲票息收益债券基金在同类 可比 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告 8 7 只 QDII 债券基金中排名第1,博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 1。 2、客户服务 2014 年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动 219 场,参加人数 6102 人。 3、其他大事件 2014 年 12 月 18 日, 博时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014 年度最佳中资基金 公司奖 ”; 2014 年12 月25 日,博时基金获得金融界评 选的“最佳品牌奖 ”。 §9


备 查文 件 目 录 9.1 备 查 文件 目 录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基 金(LOF)设立的文件 9.1.2《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF )基金合同》 9.1.3《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF )托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)各年度审计报告 9.1.6 报告期内博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)在指定报刊 上各项公告的原稿 9.2 存 放 地点 : 基金管理人、基金托管人处 9.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 2015 年 1 月 21 日