大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 1 页 共 19 页
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
（原景福证券投资基金）
2014年第 4 季度报告
2014年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 2 页 共 19 页
报告送出日期：2015 年 1 月21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 1 月19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）由景福证券投资基金转型而来。基金转型经景福证
券投资基金基金份额持有人大会决议通过，持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2014年
12月 26 日起，由《景福证券投资基金基金合同》修订而成的《大成产业升级股票型证券投资基
金（LOF）基金合同》生效，原《景福证券投资基金基金合同》同日起失效。
大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）是股票基金，预期风险收益高于混合基金、债券基
金和货币市场基金，属于预期风险收益水平较高的品种。本基金投资于证券市场，基金净值会因
证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金
合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策，获得基金投资
收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金
产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风
险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基
金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自 2014 年 12 月25 日景福证券投资基金终止上市起， 原景福证券投资基金名称变更为大成产
业升级股票型证券投资基金（LOF）。原景福证券投资基金本报告期自 2014 年10月1 日至2014大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 3 页 共 19 页
年 12 月 25 日止，大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）本报告期自 2014 年 12 月26 日（基
金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 4 页 共 19 页
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 大成产业升级股票(LOF)
场内简称 大成产业
交易代码 160919
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
投资目标
本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和
企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的
行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配
置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进
行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股
票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收
益率×20%
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高
于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属
于风险水平较高的基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
转型前：
基金简称 大成景福封闭
场内简称 基金景福
交易代码 184701
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
投资目标
通过指数化投资和积极投资的有机结合，实现投
资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过
市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代
表上证 A 股市场整体特征的股票构建投资组合；
积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行
业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 5 页 共 19 页
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 转型后
报告期（ 2014 年 12 月26 日 － 2014 年12 月
31 日 ）
1.本期已实现收益 15,562,584.50
2.本期利润
-21,389,799.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0071
4.期末基金资产净值 3,142,192,490.57
5.期末基金份额净值 1.047
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3、本基金的基金合同生效日为 2014年 12 月 26 日，截至本报告期末，基金合同生效未满 3 个月。
3.1 主要财务指标
主要财务指标 转型前
报告期（ 2014 年 10 月1日 － 2014 年 12 月 25
日 ）
1.本期已实现收益 206,903,416.03
2.本期利润
-2,034,999.92
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007
4.期末基金资产净值 3,163,582,289.74
5.期末基金份额净值 1.0545
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 6 页 共 19 页
字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
-0.71% 1.18% 4.77% 1.25% -5.48% -0.07%
3.2.2 自基金转型以来（2014 年 12 月 26 日—2014 年 12 月 31 日）基金累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金于 2014 年12月 26 日转型，截至报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。截至报告期末，本基金仍在建仓期。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④ 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 7 页 共 19 页
过去三个
月
-0.07% 2.05% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来（1999 年 12 月 30 日——2014 年12 月25日）基金份额累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。截至 2014 年12月26
日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例（该基金转型前无业绩比较基准） 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王文
祥先
生
本基金
基金经
理
2014 年 7 月
26 日
2014 年 12
月 25 日
7 年
清华大学工学硕士。 2007年7月至2014
年 3 月任职于长城基金管理有限公司，
历任研究部行业研究员，基金经理助理
及长城双动力股票型证券投资基金、长
城久恒平衡型证券投资基金基金经理。
2014 年 3 月加入大成基金管理有限公
司，任研究部负责人。2014 年7 月26
日至 2014 年12月 25 日任景福证券投
资基金基金经理。 2014 年 12 月 26 日起
任大成产业升级股票型证券投资基金大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 8 页 共 19 页
（LOF）基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王文
祥先
生
本基金
基金经
理
2014 年 12
月 26 日
- 7 年
清华大学工学硕士。 2007年7月至2014
年 3 月任职于长城基金管理有限公司，
历任研究部行业研究员，基金经理助理
及长城双动力股票型证券投资基金、长
城久恒平衡型证券投资基金基金经理。
2014 年 3 月加入大成基金管理有限公
司，任研究部负责人。2014 年7 月26
日至 2014 年12月 25 日任景福证券投
资基金基金经理。 2014 年 12 月 26 日起
任大成产业升级股票型证券投资基金
（LOF）基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基
金基金合同》、《大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规
定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等
符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有
运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作
合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，
努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 9 页 共 19 页
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2014 年4 季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在 8笔同日反向交易，原因为
投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向
交易，不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的
交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成
交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽
然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合
间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
由于对降息降准时间节点预期不足，本基金四季度仍配置了较多成长类资产，基金净值受到
了较大下滑，未能及时抓住底部蓝筹股行情，甚为可惜。我们认为，2015 年一季度仍将是大盘股
行情。本基金在四季度末期配置了精选的低估值确定性成长的家电、汽车、银行等板块，同时保
留了受益于高铁建设产业链的成长类公司。我们将跟踪去库存加快、受益放松的地产产业链的环
比改善公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.047 元。本报告期内，转型前基金份额净值增长
率为-0.07%；转型后基金份额净值增长率为-0.71%，同期业绩比较基准收益率为 4.77%，低于业
绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前中国经济仍在转型调结构的失速区间，政府进行微刺激、降息、扩大铁路等基建投资，
来缓解经济总需求不足、市场资金利率高企、固定资产投资下滑等经济中长期问题。究其缘由，大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 10 页 共 19 页
是经济需要保持一定增速为企业转型提供缓冲时间，防止经济硬着陆对企业的破坏式冲击。传统
周期性行业产能过剩严重，另一边是新兴产业体量尚小，市场化改革去产能和市场化培育新兴产
业都需要较长时间。即使今年经济增长目标达到了，仍是“稳住”的经济增长，而非经济内生增
速。
国际油价和国内 CPI 实质性下降，都为进一步的降息降准和久拖多年的资源价格改革提供了
操作条件。在第一次降息通道打开后，在进一步货币宽松预期下，由于市场对于新兴产业转型的
过高期盼，创业板、中小板业绩大幅低于预期出现了大幅回调，而高分红低估值的金融、地产、
汽车、家电等板块，以及代表蓝筹的沪深 300指数存在进一步大幅反弹必要。市场的走势趋于均
衡是市场自身理性的结果，大股票估值上移、小股票估值回调，均需要反映其业绩风险匹配性。
等到市场到了均势，代表中国转型方向的新经济成长类公司必然会继续表现。
虽然经过大幅反弹，A 股估值水平仍处于较低底位，许多行业和个股估值甚至低于重置成本，
因此超预期的下跌空间不大。 本基金仍会坚守具有核心竞争力的价值型行业作为本基金核心持仓，
同时选择受益于经济转型并具备持续成长能力的行业作为进攻组合，中长线布局，保持耐心，控
制仓位，规避风险，力争为持有人作出更好业绩回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金转型前及转型后均未出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 1,949,891,161.08 61.83
其中：股票
1,949,891,161.08 61.83
2 固定收益投资
646,873,434.60 20.51
其中：债券
646,873,434.60 20.51
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
505,351,920.44 16.03
7 其他资产
51,331,109.58 1.63 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 11 页 共 19 页
8 合计
3,153,447,625.70
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,452,342,198.24 46.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,231,317.78 1.98
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,277,000.00 0.07
H 住宿和餐饮业 43,017,182.40 1.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,471,580.56 2.91
J 金融业 298,550,974.42 9.50
K
房地产业
907.68 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,949,891,161.08 62.06
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 002050 三花股份 9,286,311 140,966,200.98 4.49
2 601166 兴业银行 8,500,028 140,250,462.00 4.46
3 300011 鼎汉技术 6,356,885 128,726,921.25 4.10
4 000625 长安汽车 7,715,922 126,772,598.46 4.03
5 002547 春兴精工 5,721,698 93,950,281.16 2.99
6 600570 恒生电子 1,649,860 90,346,333.60 2.88
7 600016 民生银行 7,520,043 81,818,067.84 2.60
8 002303 美盈森 5,801,596 77,857,418.32 2.48
9 002572 索菲亚 3,578,330 76,576,262.00 2.44
10 601318 中国平安 1,003,300 74,956,543.00 2.39
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 12 页 共 19 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 32,108,600.60 1.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 609,870,076.00 19.41
其中：政策性金融债 609,870,076.00 19.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,894,758.00 0.16
8 其他 - -
9 合计 646,873,434.60 20.59
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 140204 14 国开 04 1,800,000 180,036,000.00 5.73
2 018001 国开 1301 1,161,200 119,290,076.00 3.80
3 140207 14 国开 07 1,100,000 110,165,000.00 3.51
4 140430 14 农发 30 700,000 70,119,000.00 2.23
5 140212 14 国开 12 600,000 60,078,000.00 1.91
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货投资。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 13 页 共 19 页
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 819,693.61
2 应收证券清算款 25,072,615.47
3 应收股利 -
4 应收利息 25,438,800.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,331,109.58
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110023 民生转债 4,894,758.00 0.16
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002050 三花股份 140,966,200.98 4.49 重大事项 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 14 页 共 19 页
2 300011 鼎汉技术 128,726,921.25 4.10 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,182,555,798.41 68.77
其中：股票
2,182,555,798.41 68.77
2 固定收益投资
646,153,556.20 20.36
其中：债券
646,153,556.20 20.36
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
275,968,145.25 8.70
7 其他资产
68,995,096.81 2.17
8 合计
3,173,672,596.67
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,627,174,523.47 51.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,077,888.00 1.42
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,361,000.00 0.07
H 住宿和餐饮业 47,087,164.80 1.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 107,999,743.06 3.41
J 金融业 320,809,320.51 10.14
K
房地产业
32,046,158.57 1.01
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 15 页 共 19 页
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 2,182,555,798.41 68.99
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 11,300,028 163,737,405.72 5.18
2 000625 长安汽车 8,715,849 144,944,568.87 4.58
3 002050 三花股份 9,286,311 142,823,463.18 4.51
4 300011 鼎汉技术 6,356,885 127,773,388.50 4.04
5 600570 恒生电子 1,649,860 97,391,235.80 3.08
6 002303 美盈森 6,001,596 89,063,684.64 2.82
7 002547 春兴精工 5,421,698 87,885,724.58 2.78
8 001696 宗申动力 9,549,889 84,421,018.76 2.67
9 002584 西陇化工 4,471,690 81,384,758.00 2.57
10 600016 民生银行 7,520,043 80,765,261.82 2.55
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 32,133,132.20 1.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 609,417,716.00 19.26
其中：政策性金融债 609,417,716.00 19.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 4,602,708.00 0.15
7 其他 - -
8 合计 646,153,556.20 20.42
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 140204 14 国开 04 1,800,000 180,018,000.00 5.69 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 16 页 共 19 页
2 018001 国开 1301 1,161,200 118,941,716.00 3.76
3 140207 14 国开 07 1,100,000 110,132,000.00 3.48
4 140430 14 农发 30 700,000 70,077,000.00 2.22
5 140212 14 国开 12 600,000 60,060,000.00 1.90
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金的投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元） 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 17 页 共 19 页
1 存出保证金 819,693.61
2 应收证券清算款 43,287,354.59
3 应收股利 -
4 应收利息 24,888,048.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 68,995,096.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110023 民生转债 4,602,708.00 0.15
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 002050 三花股份 142,823,463.18 4.51 重大事项
2 300011 鼎汉技术 127,773,388.50 4.04 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 12 月 26 日 ）基金份
额总额
3,000,000,000.00
报告期期初基金份额总额 -
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期末基金份额总额 3,000,000,000.00
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 18 页 共 19 页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 12 月 26 日 ）管理人持有的本
基金份额
7,500,000.00
基金合同生效日至报告期期末买入/申购总份额 -
基金合同生效日至报告期期末卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 7,500,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.25
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金， 自基金合同生效日起所持有的份额由基金
转型而来。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 7,500,000.00
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 7,500,000.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例 （%） 0.25
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）的文件； 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2014年第 4季度报告
第 19 页 共 19 页
2、《大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、中国证监会批准设立景宏证券投资基金的文件；
5、《景福证券投资基金基金合同》；
6、《景福证券投资基金托管协议》；
7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2015 年 1月21日
