银 华 中 证 成长 股 债 恒 定组 合 30/70 指数证
券投资基金
2014 年第4 季度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月20 日
银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 银华成 长股 债 30/70 指数
交易代 码 000062
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 23,616,993.74 份
投资目 标
本基金 力争 对中 证银 华成 长股债 恒定 组 合30/70 指 数进
行有效 跟踪 ， 并 力争 将本 基金的 净值 增长 率与 业绩 比较
基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 控制 在 0.35% 以
内，年 跟踪 误差 控制 在 4%以内。
投资策 略
本基金 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份 证券 在标 的指
数中的 组成 及其 基准 权重 构建投 资组 合 ， 以 拟合 、 跟踪
标的指 数的 收益 表现 ， 并 根据标 的指 数成 份证 券及 其权
重的变 动而 进行 相应 调整 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于中 证银 华成 长股
债恒定 组 合30/70 指 数成 份证券 及其 备选 成份 证券 的组
合比例 不低 于基 金资 产 的90%； 投资 于权 证的 比例 不 得
超过基 金资 产净 值 的 3%； 本基金 所持 有的 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准
中证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数收 益率 ×95 % ＋
银行活 期存 款利 率( 税后) ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金中
风险和 预期 收益 较高 的品 种， 其 风险 和预 期收 益水 平高银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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于债券 型基 金和 货币 市场 基金 ， 低 于股 票型 基金 。 本基
金为指 数型 基金 ， 原 则上 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数
的表现 ， 具 有与 标的 指数 所代表 的市 场组 合相 似的 风险
收益特 征。
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,288,050.88
2.本期 利润
1,324,507.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0488
4.期末 基金 资产 净值 27,959,232.34
5.期末 基金 份额 净值 1.184
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 本基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 ， 例 如： 基 金的 申 购、 赎 回费 等， 计 入
费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.04% 0.48% 4.54% 0.47% -0.50% 0.01%
银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起六 个月为 建仓 期， 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同的 规定： 本基 金投 资于 中证 银华成 长股 债恒 定组 合30/70 指 数成 份证 券及
其备选 成份 证券 的组 合比 例不低 于基 金资 产 的90% ；投资 于权 证的 比例 不得 超过基 金资 产净 值的
3%；本 基 金 所持 有的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周大鹏 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2013 年5 月
22 日
- 6 年
硕士学 位 。 毕 业于 中国 人 民
大学 。 2008 年7 月 加盟 银 华
基金管 理有 限公 司 ， 曾 担 任
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量
化 投 资 部 研 究 员 及 基 金 经银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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理助理 等职 ， 自 2011 年 9
月 26 日起 至2014 年 1 月6
日期间 担任 银华 沪深300 指
数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理 ， 自 2014 年 1 月 7
日起兼 任银 华沪 深300 指数
分级证 券投 资基 金 （由 银 华
沪深300 指数 证券 投资 基 金
（LOF ） 转 型 ） 基 金 经 理 ，
自2012 年8 月23 日起 兼 任
上证 50 等权 重交 易型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 自2013 年 8 月 29 日
起兼任 银华 上证 50 等权重
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联 接 基金 基金 经理 。
具有从 业资 格。 国 籍： 中 国 。
经惠云 女
士
本 基 金 的
基金经 理
2013 年8 月
5 日
- 5 年
硕士学 位 。 2009 年7 月北京
大 学 毕 业 后 加 盟 银 华 基 金
管理有 限公 司 ， 曾 担任 固 定
收益类 研究 员 、 基 金经 理 助
理职务 ， 自 2013 年 8 月 5
日起兼 任 银 华 信 用 双 利 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 自 2014 年 5 月 8 日起
兼任银 华中 证中 票 50 指数
债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
及 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 具 有从 业资 格。 国
籍：中 国。
葛鹤军 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2014 年10
月8 日
- 6 年
博士学 位。2008 年至 2011
年 曾 在 中 诚 信 证 券 评 估 有
限公司 、 中诚 信国 际信 用 评
级 有 限 公 司 从 事 信 用 评 级
工作。2011 年11 月加 盟 银
华基金 管理 有限 公司 ， 主 要
从事债 券研 究工 作 ， 曾 任 基
金经理 助理 ，自2014 年 10
月8 日起 担任 银华 信用 债 券
型 证 券 投 资 基 金 及 银 华 中
证中票 50 指 数债 券型 证 券
投资基 金 （LOF ） 基 金经 理 。
具有从 业资 格。 国 籍： 中 国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、 本基 金的 基金 经理 经惠 云女士 因个 人原 因无 法正 常履行 职务 ， 本 公司 根据 有关规 定批 准经 惠 云
女士 自2014 年10 月22 日 起开始 休假 。 经 惠云 女士 休假期 间， 本基 金由 另两 名基金 经理 周大 鹏先
生和葛 鹤军 先生 共同 管理 ，详情 请见 本基 金管 理人 发布的 相关 公告 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及其 各项实 施准 则、 《银 华中 证成长 股债 恒定 组合
30/70 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产,在 严 格控制 风险 的基 础上,为 基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。本 基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约
定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券 投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，制
定了《 公平 交易 制度 》和 《公平 交易 执行 制度 》等 ，并建 立了 健全 有效 的公 平交易 执行 体系 ，保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在投资 决策 环节 ，本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平台， 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研
究支持 。同 时， 在投 资决 策过程 中， 各基 金经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先、 价格 优先、 比例 分配 、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执 行 机会 。
在事后 监控 环节 ，本 基金 管理人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ，并 出具 公平 交易执 行情 况分
析报告 ；另 外， 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是指 数型 投资 组合 投资策 略需 要， 未导
致不公 平交 易和 利益 输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年4 季度， 宏观 经济 仍在底 部运 行， 经济 增长 动能持 续回 落， 固定 资产 投资、 进出 口 水
平不断 走低 ，企 业部 门去 库存的 压力 有所 增大 。原 油、铁 矿石 等大 宗商 品价 格下挫 带动 物价 水平
也相应 走低 ，CPI 、PPI 指 标持续 下降 ， 为货 币政 策 进一步 宽松 奠定 了基 础 ，10 月份 央 行 再次 定向
投放基 础货 币， 并 在11 月 出台降 息政 策。 四季 度， 股市出 现了 偏离 基本 面的 大幅上 涨。
在报告 期内 ，我 们运 用自 行开发 的量 化投 资管 理系 统，采 用系 统管 理和 人工 管理相 结合 的方
式处理 基金 日常 运作 中所 碰到的 申购 赎回 处理 、结 构配比 校验 、风 险优 化等 一系列 事件 ，将 本基
金的跟 踪误 差控 制在 合理 水平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.184 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为4.04% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为4.54% 。 报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 控制 在 0.35% 之内 ， 年化跟 踪误 差控 制
在4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年第 一季 度， 我 们对市 场持 相对 谨慎 的态 度，对 债券 市场 持相 对乐 观态度 。
世界经 济复 苏的 力度 仍然 较弱， 出口 面临 的国 际环 境可能 略有 改善 ，但 是回 升幅度 有限 ，我
们预计 出口 将呈 现低 速增 长。由 于收 入分 配机 制无 实质改 变， 叠加 经济 增速 下降、 收入 减少 的预
期，消 费不 振， 呈现 中低 速增长 的局 面预 计将 会持 续。出 口、 消费 、投 资中 ，变数 最大 的仍 是投
资。产 能过 剩仍 然是 制约 制造业 投资 的重 要因 素， 我们认 为制 造业 投资 将会 继续回 落。 工业 化升
级与城 镇化 是房 地产 发展 的两大 基础 。廉 价要 素红 利的逐 渐 消 失和 工业 化的 逐渐完 成， 宣告 中国
经济高 增长 的结 束； 分配 结构的 两极 化加 重， 制约 城市化 的推 进速 度。 增量 受制， 结构 受限 ，表
现在房 地产 上就 是需 求逐 渐收窄 后的 增长 放缓 。
适度宽 松的 政策 思路 有利 于房地 产市 场的 软着 陆。 在结构 调整 尚未 完成 的状 态下， 我们 预计
未来房 地产 投资 将适 度增 长。在 宏观 景气 下滑 的过 程中， 基建 投资 将会 继续 充当稳 增长 的工 具。
综上， 我们 认为 经济 增速 总体上 将会 回落 。鉴 于目 前的行 情更 多是 由资 金推 动，如 果资 金流
出，权 益市 场脱 离基 本面 的行情 将会 被纠 正， 我们 对权益 市场 持相 对谨 慎的 态度； 受基 本面 以及
政策因 素的 支撑 ，债 券市 场的后 续投 资机 会仍 然较 好。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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本基金 将继 续复 制指 数基 准的风 险特 征。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金存 在连 续二十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情况 ，出现 该情 况的
时间范 围 为2014 年8 月8 日至 2014 年11 月4 日以 及2014 年11 月7 日至 2014 年 12 月31 日。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 8,677,428.31 23.81
其中： 股票 8,677,428.31 23.81
2 固定收 益投 资 23,227,342.00 63.72
其中： 债券 23,227,342.00 63.72
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,288,993.62 9.02
7 其他资 产 1,257,355.45 3.45
8 合计 36,451,119.38 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 156,664.05 0.56
B 采 矿 业 284,876.25 1.02
C 制造业 4,972,844.02 17.79
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
242,611.43 0.87
E 建筑业 267,891.42 0.96
F 批发和 零售 业 585,736.88 2.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 360,348.66 1.29
H 住宿和 餐饮 业 18,028.98 0.06
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
384,521.46 1.38
J 金融业 228,044.03 0.82
K 房地产 业 721,957.37 2.58 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 132,840.66 0.48
M 科学研 究和 技术 服务 业 35,608.29 0.13
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 61,523.00 0.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 104,769.68 0.37
S 综合 90,637.39 0.32
合计 8,648,903.57 30.93
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 15,305.30 0.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 13,219.44 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,524.74 0.10
银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601099 太平洋 7,666 109,010.52 0.39
2 300168 万达信 息 1,100 50,820.00 0.18
3 600266 北京城 建 1,954 46,231.64 0.17
4 600169 太原重 工 5,296 46,181.12 0.17
5 600881 亚泰集 团 5,908 44,132.76 0.16
6 600694 大商股 份 916 43,903.88 0.16
7 000998 隆平高 科 2,174 42,806.06 0.15
8 600410 华胜天 成 2,029 41,330.73 0.15
9 600755 厦门国 贸 3,641 41,143.30 0.15
10 600879 航天电 子 2,593 40,450.80 0.14
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000627 天茂集 团 3,733 15,305.30 0.05
2 600491 龙元建 设 1,976 13,219.44 0.05
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,919,342.00 6.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 21,308,000.00 76.21
其中： 政策 性金 融债 21,308,000.00 76.21
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 23,227,342.00 83.08
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140202 14 国开 02 200,000 21,308,000.00 76.21
2 019407 14 国债 07 19,060 1,919,342.00 6.86
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基 金投资 的前 十名证 券中 包括亚 泰集 团（股 票代 码：600881 ）
根 据亚 泰集团 股票 发行主 体吉 林亚泰 （集 团） 股 份有 限公司 于 2014 年 9 月 20
日 发布 的公告 ，该 上市公 司的 控股子 公司 吉林亚 泰集 团水泥 销售 有限公 司收 到
吉 林省 物价局 《行 政处罚 决定 书》， 由于 实施价 格垄 断协议 的行 为触犯 相关 法
规 被处 以罚款 并限 期整顿 ，罚 款金额 为 6004 万 元。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解和 分析 ，
认 为上 述处罚 不会 对亚泰 集团 的投资 价值 构成实 质性 负面影 响， 因此本 基金 管
理 人对 上述上 市公 司的投 资判 断未发 生改 变。
报 告期 内，本 基金 投资的 前十 名证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部
门 立案 调 查或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,706.96
2 应收证 券清 算款 - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,159,267.55
5 应收申 购款 93,380.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,257,355.45
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300168 万达信 息 50,820.00 0.18
证监会 审核 公司 事
项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000627 天茂集 团 15,305.30 0.05 筹划重 大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 24,597,716.02
报告期 期间 基金 总申 购份 额 31,793,968.79
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,774,691.07
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 23,616,993.74
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 托管 人2014 年 11 月03 日发 布公 告 ， 聘 任赵 观甫为 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总 经
理。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准银 华中证 成长 股债 恒定 组 合30/70 指数 证券 投资 基金 募集的 文件
9.1.2 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》
9.1.3 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
9.1.4 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金托 管协 议》
9.1.5 《银 华基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
9.1.6 本基 金管 理人 业务 资格批 件和 营业 执照
9.1.7 本基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
9.1.8 报告 期内 本基 金管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人或 基金 托管 人的 办公场 所。 本报 告存 放在 本基金 管理 人及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2015 年 1 月20 日
