信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2014 年第四季度报告
信诚3 个月理财债券型证 券投资基金2014 年第四季度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月20 日
信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2014 年第四季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 1 月 16 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月22 日( 基金 合同 生效 日) 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚 3 个月 理财 债券
基金主 代码 000806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年10 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 12,024,721.26 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 追求稳 定收
益。
投资策 略
在封闭 期内,本 基金 采用 买 入并持 有策 略, 对所 投资 固 定收益 品种
的剩余 期限 与基 金的 剩余 封闭期 进行 期限 匹配,投 资 于剩余 期限
(或回 售期 限)不 超过 基金 剩余封 闭期 的固 定收 益类 工具。
在开放 期内,本 基金 将主 要 采用流 动性 管理 策略 进行 基金投 资管
理。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金,属 证 券投资 基金 中的 较低 风险 品种, 预期 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金,低 于混 合型 基金 和 股票型 基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 信诚 3 个月 理财 债 券 A 信诚 3 个月 理财 债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 000806 000807
报告期 末 下 属两 级基金 的 份额总 额 1,040,021.93 份 10,984,699.33 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 信诚3 个月 理财 债 券A 报 告期
（2014 年10 月22 日( 基金 合同生
效日) 至2014 年12 月 31 日）
信诚 3 个月 理财 债 券 B 报 告期
（2014 年10 月22 日(基 金 合同生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益 5,151,111.19 198,408.13
2. 本期 利润 5,151,111.19 198,408.13
3. 期末 基金 资产 净值 1,040,021.93 10,984,699.33 信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2014 年第四季度报告
注： 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费
用 后的余额, 本期 利润为本期 已实现收 益加上本 期公允 价值变动 收益, 由于本基金 采用摊余 成本法核 算, 因
此,公 允价 值变 动收 益为 零,本期 已实 现收 益和 本期 利 润的金 额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚 3 个月 理财 债 券A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.7607% 0.0041% 0.0000% 0.0000% 0.7607% 0.0041%
信诚 3 个月 理财 债 券B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.7607% 0.0041% 0.0000% 0.0000% 0.7607% 0.0041%
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚 3 个月 理财 债 券A
信诚 3 个月 理财 债 券B 信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2014 年第四季度报告
注:1、 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2014 年10 月 22 日) 。
2 、 本 基金 自2014 年10 月 22 日至 2014 年12 月28 日 为第 一个 封闭 运作 期,截止 本报 告期 末,本基
金第一 个封 闭运 作期 结束, 结束时 资产 配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张倩
本基金 基金 经
理，信 诚货 币
市场基 金、 信
诚薪金 宝货 币
市场基 金和 信
诚 3 个 月理 财
债券基 金基 金
经理
2014 年2 月
11 日
- 10
2003 年7 月至2007 年4 月 期间于 申银 万
国 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 担 任 交
易员；2008 年 11 月至 2013 年 4 月于 信
诚基金 管理 有限 公司 担任 交易员 。 现 任信
诚货币 市场 证券 投资 基金 、 信诚理 财 7 日
盈债券 基金 、 信 诚薪 金宝 货 币市场 基金 和
信诚3 个月 理财 债券 基金 的基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚 3
个月理 财债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚 3 个月理 财债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制
制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的
行为。 信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2014 年第四季度报告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管 理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交 易 行为 的专 项说 明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
进入四 季度,经 济下 行压 力 增大, 货币 政策 宽松 预期 进 一步升 温 。 11 月21 日央 行 宣布采 取非 对称 降息,
推动债 券市 场进 一步 上涨 。但是,随着 11 月以 来股 市的快 速上 涨, 对债 券资 金 产生了 分流 作用 。同 时年 末
因素叠 加 IPO 冻 结大 量资 金、人 民币 贬值 带来 的资 金外流 加大 、财 政存 款投 放不及 往年 等原 因造 成 了12
月份资 金面 的持 续紧 张 。 而交易 所质 押新 规和 地方 财政局 对新 发城 投债 是否 纳入地 方债 务的 公告 更导 致市
场一度 陷入 了恐 慌, 信用 债 抛压严 重, 收益 率大 幅反 弹 。 信 诚三 个月 理财 基金 封 闭期间 主要 配置 银行 存款 和
回购资 产, 取得 稳定 的收 益 。
展望2015 年, 经济 方 面仍将 面临 下行 压力, 制 造 业的下 滑难 以放 缓, 房地 产 投资对 经济 的拉 动作 用难 以
实质改 善; 受经 济疲 弱和 国 际大宗 商品 下跌 的影 响, 明 年通胀 压力 也不 大 。 货 币 政策方 面预 计仍 将维 持偏 宽
松。而 目前 的债 券收 益率 经过 12 月 份的 上行 已经 回 到了历 史相 对比 较高 的位 置。因 此债 市延 续牛 市行 情
的概率 较大 。本 基金 将继 续积极 稳健 地做 好各 项资 产的配 置, 力争 为基 金持 有 人获取 合理 的投 资收 益。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、B 份额净 值分 别增 长 0.7607% 、0.7607% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,508,617.08 92.45
4 其他资 产 940,150.87 7.55
5 合计 12,448,767.95 100.00 信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2014 年第四季度报告
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 -
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单
平均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1
投资 组合 平均 剩余 期限 基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 20
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 -
注： 本基 金合 同约 定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避较
长期限 债券 的利 率风 险。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内, 未出 现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天情 况。
5.3.2
报告 期末 投资 组合 平均 剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 95.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 95.71 -
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2014 年第四季度报告
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -
报告期 内偏 离度 的最 低值 -
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 -
5.7 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
基金 计价 方法 说明
本 基金 估值 采用 “摊 余成本 法”, 即估 值对 象以 买入成 本列 示, 按照 票面 利 率或协 议利 率并 考虑 其买 入
时的溢 价与 折价,在 剩余 存 续期内 平均 摊销,每 日计 提 损益。
5.8.2
本报 告期 内, 本基 金不 存 在持有 的剩 余期 限小 于397 天但 剩余 存续期 超过397 天的浮 动利 率债 券的
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净 值 20% 的情 况。
5.8.3
本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.8.4
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 30,150.87
4 应收申 购款 910,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 940,150.87
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚3 个月 理财 债 券 A 信诚3 个月 理财 债 券 B
基金合 同生 效日(2014 年 10 月 22 日) 基
金份额 总额
729,377,195.25 27,225,872.46
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
申购份 额
6,190,704.73 194,115.15
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
734,527,878.05 16,435,288.28
报告期 期末 基金 份额 总额 1,040,021.93 10,984,699.33
注：总 申购 份额 含红 利再 投、份 额强 增和 转换 入份 额;总 赎回 份额 含份 额强 减 、转换 出份 额。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2014 年第四季度报告
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
§9
备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、信 诚 3 个月 理财 债券 型 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚 3 个月 理财 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚 3 个月 理财 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年 1 月20 日
