中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金2014 年第4 季度报 告
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中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券 投资基金
2014 年第4季度报告
2014 年12月31日
基金管理人 :中欧基金管理有限公 司
基金托管人 :中国建设银行股份有 限公司
报告送出日 期:2015年1月20日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年10月1日起至2014 年12月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 中欧新蓝筹混合
场内简称 中欧蓝筹
基金主代码 166002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年7月25日
报告期末基金份额总额 2,148,705,070.69 份
投资目标
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公
司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制
的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资
本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注
重挖掘被低估的未来成长性好的企业。 资产配置方面,
本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面
情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票
选择层面,本基金将通过综合采用定量分析、定性分
析和实地调研等研究方法,自下而上、精选个股,综
合衡量股票的投资价值和风险因素,注重买入股票的
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安全边际,中长期投资成长潜力大的个股,以充分分
享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准
60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期
定期存款利率
风险收益特征
本基金的投 资目标、投资范围和投资策略决定了本基
金属于风险中等,追求长期稳定资本增值的混合型证
券投资基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 115,718,841.38
2.本期利润 87,580,340.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0391
4.期末基金资产净值 2,542,598,111.53
5.期末基金份额净值 1.1833
注:1. 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入 (不含 公 允价值变 动收益 )
扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2.所述基 金业绩 指标不 包 括持有人 认购或 交易基 金 的各项费 用,计 入费用 后 实际收益 水平要 低
于所列数 字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.44% 1.01% 25.50% 0.99% -22.06% 0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计 份额净值增长率 变动及其与同期业绩比 较基准收
益率变动 的比较
中欧新蓝 筹灵活 配置混 合 型证券投 资基金
累计份额 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
(2008年7 月25日-2014 年12月31日)
中欧新蓝筹混合 基金基准
2008-07-25 2009-06-26 2010-05-26 2011-05-03 2012-03-30 2013-03-01 2014-01-29 2014-12-31
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
注: 本 基金合同 生效日 为2008年7月25 日 , 建仓 期 为2008年7 月25日至2009 年1月24日 , 建 仓期结
束时各项 资产配 置比例 符 合本基金 基金合 同规定 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周蔚文
本基金
基金经
理, 中欧
新趋势
股票型
证券投
资基金
(LOF)
基金经
理, 副总
2011年5月
23日
- 15年
管理学硕士。历任光大证
券研究所研究员,富国基
金管理有限公司研究员、
高级研究员、基金经理。
2011年1月加入中欧基金
管理有限公司,历任研究
部总监、中欧盛世成长分
级股票型证券投资基金基
金经理;现任副总经理、
投资总监兼事业部负责
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经理、 投
资总监
兼事业
部负责
人。
人、中欧新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、中欧新趋势股票型
证券投资基金 (LOF) 基金
经理。
注:1 、 任职 日期和离 任 日期一般 情况下 指公司 作 出决定之 日; 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日
起即任职 ,则任 职日期 为 基金合同 生效日 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决 策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
四季度大盘经历了一轮上涨行情, 我们认为本轮上涨的驱动因素主要有二个: 一是
投资者对政府的改革预期, 二是宽松的资金面。 一方面, 国内政治已趋于稳定、 各项改
革措施使投资者对下滑的经济基本面前景不悲观; 同时中国社会现状决定了政府将会阻
止经济下滑过快的趋势,这或将使货币环境延续宽松、资金利率持续下降。另一方面,
过去几年货币大规模增长, 整个社会进入股市的资金却很少, 在地产、 信托收益率没有
吸引力的背景下, 百万亿货币的百分之一进入股市就会引起较大的波动, 目前社会资金
尚处于净流入阶段, 且会维持一段时间, 以上皆为股市向上的有利因 素。 但我们并未把
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此次上涨看成类似2007年的大牛市,毕竟现在宏观面上是经济增长率向下、物价通缩、
人民币贬值的趋势,与2007年年初的趋势完全相反。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为3.44%,同期业绩比较基准增长率为25.50% ,
基金投资收益低于同期业绩比较基准。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,011,032,236.77 78.38
其中:股票 2,011,032,236.77 78.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 50,078,000.00 1.95
其中:债券 50,078,000.00 1.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 280,000,000.00 10.91
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 218,505,766.81 8.52
8 其他资产 6,019,901.81 0.23
9 合计 2,565,635,905.39 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 195,539,951.89 7.69
B 采矿业 - -
C 制造业 944,223,465.72 37.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
53,829,415.56 2.12
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 50,135,298.80 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 278,124,100.80 10.94
K 房地产业 309,454,035.24 12.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 95,372,759.16 3.75
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 84,353,209.60 3.32
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,011,032,236.77 79.09
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601601 中国太保 3,800,096 122,743,100.80 4.83
2 002223 鱼跃医疗 4,199,851 104,828,280.96 4.12
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3 600683 京投银泰 13,461,726 102,174,500.34 4.02
4 600066 宇通客车 4,300,108 96,021,411.64 3.78
5 002672 东江环保 2,699,802 93,791,121.48 3.69
6 000863 三湘股份 14,169,788 89,792,883.12 3.53
7 601318 中国平安 1,100,000 82,181,000.00 3.23
8 002304 洋河股份 1,000,103 79,058,142.15 3.11
9 002714 牧原股份 1,763,813 77,607,772.00 3.05
10 601818 光大银行 15,000,000 73,200,000.00 2.88
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,028,000.00 1.57
其中:政策性金融债 40,028,000.00 1.57
4 企业债券 10,050,000.00 0.40
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,078,000.00 1.97
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 140218 14国开18 400,000 40,028,000.00 1.57
2 112217 14东江01 100,000 10,050,000.00 0.40
3 - - - - -
4 - - - - -
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5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项 不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 内没有被监管部门立案 调查, 或
在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中,没有投资于超出 基金合同规定备选库之 外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额 (元)
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1 存出保证金 1,086,536.05
2 应收证券清算款 286,535.69
3 应收股利 -
4 应收利息 1,095,758.87
5 应收申购款 3,551,071.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,019,901.81
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值 (元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000863 三湘股份 43,443,547.56 1.71
定向增发锁定
期
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,315,386,010.44
报告期期间基金总申购份额 499,648,286.57
减:报告期期间基金总赎回份额 666,329,226.32
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 2,148,705,070.69
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。
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§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查 阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅,或在营业时间内至基金管
理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一五 年一月二十日