上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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上 证 国有 企业 100 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2014 年第 4 季度 报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年一 月二十 日上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 1 月 16
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 国企 ETF
场内简称 国企 ETF
基金主代码 510270
交易代码 510270
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 59,832,064.00 份
投资目标 本基金为交易型开放式指数基金 （ETF ） ， 紧密跟踪
标的指数 （上证国有企 业 100 指数） ， 追求跟 踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金采取完全复制策略， 跟踪标的指数的表现， 即
按照上证国有企业 100 指数的成份股票的构成及其
权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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票及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时 ， 或因
某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投
资组合进行适当变通和调整， 以便实现对跟踪误差的
有效控制。 本基金投资于标的指数成份股票及备选成
份股票的比例不低于基金资产净值的 90% ， 但因法律
法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：上证国有企业 100 指
数。 如果指数编制单位变更或停止上证国有企业 100
指数的编制及发布， 或上证国有企业 100 指数由其它
指数替代， 或由于指数编制方法等重大变更导致上证
国有企业 100 指数不宜继续作为标的指数， 或证券市
场有其它代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本
基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 变
更本基金的标的指数。
风险收益特征 本基金属于股票型基金， 预期风险与收益水平高于混
合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指 数型
基金， 采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 是股票
基金中风险中等、 收益与市场平均水平大致相近的产
品。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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(2014 年 10 月 1 日-2014 年 12 月 31 日)
1. 本期已实现收益 7,726,661.25
2. 本期利润 24,503,995.02
3. 加权平均基金份额本期利润 0.3746
4. 期末基金资产净值 66,612,460.78
5. 期末基金份额净值 1.113
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 55.23% 1.85% 56.36% 1.87% -1.13% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 6 月 16 日至 2014 年 12 月 31 日） 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至建仓结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六部分 （三） 的规定， 即本基金
主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少
量投资于非成份股、 新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在
建仓期完成后， 本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基
金资产净值的90% ， 但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 法律法规或监管
机构日后允许本基金投资的其他投资工具， 基金管理人在履行适当程序后， 可将
其纳入投资范围。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周小
丹
本基金的基金
经理、中银中
证 100 指数增
强基金基金经
理、中银沪深
300 等权重指
数基金 （LOF ）
基金经理
2011-06-16 - 7
中 银 基 金 管 理 有 限 公
司助理副总裁(A VP) ，
香 港 城 市 大 学 金 融 数
学硕士。2007 年加入
中 银 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 数 量 研
究员、中银中证 100
指 数 基 金 基 金 经 理 助上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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理 、 中 银 蓝 筹 基 金 基
金 经 理 助 理 等 职 。
2010 年 11 月至今任
中银中证 100 指数基
金基金经理，2011 年
6 月至今任国企 ETF
基金基金经理，2012
年 5 月至今任中银沪
深 300 等权重指数基
金（LOF) 基金经理。
具有 7 年证券从业年
限 。 具 备 基 金 从 业 资
格。
注：1、 首任基金经理 的 “ 任职日期” 为基金合 同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职
日期 ” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期” 均为 根据公司决
定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 、中国 证监 会的有
关规则和其他有关 法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会颁 布的 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》 ，
公司制 定了《 中银 基金 管理有 限公司 公平 交易 管理制 度》 ， 建立 了《 投资研 究管
理制度 》及细 则、 《新 股询价 和申购 管理制 度 》 、 《 集中交 易管理 制度 》等公 平交
易相关制度体系，通过制度确保不同投 资组合在投资管理活动中得到公平对待，
严格防范不同投资组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会领导下的
投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管理加强交易
执行环节的内部控制， 通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现；上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业务组织
结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，
确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 通过对
异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察稽 核和信息披露确 保公平交易过程和
结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公
司管理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度
执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面， 美国经济继续维持强势复苏态势， 其他经济体仍面临不同困
境。从领先指标来看，四季度美国 ISM 制造 业 PMI 指数在 55 以上 的较高水平，
同时就业市场继续改 善 ，失业率已降至 5.8% 新低，受大宗商品价 格 回落，通 胀
压力温和， 美联储开始考虑货币政策正常化。 欧元区经济在欧元贬值和原油价格
下跌中开始企稳， 但尚未有坚实复苏迹象， 通缩压力持续存在， 欧央行宽松政策
落地仍存在不确定性。 四季度原油价格跌幅较大， 产油国经济面临较 大困境， 俄
罗斯卢布一度爆发汇率危机。 希腊政局不稳， 存在脱离欧元区的风险， 乌克兰地
缘政治危机尚未结束， 给全球经济复苏增加额外的扰动因素。 展望未来， 美国仍
是全球复苏前景相对较好的经济体， 通胀水平保持温和， 美联储启动加息缓和退
出超宽松货币政策的概率较大； 欧元区经济存在通缩压力， 欧央行量宽的方案分
歧加大以及地缘政治角力， 经济复苏前景堪忧。 美联储货币政策温和正常化， 国
际资本流出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升。
国内经济方面， 去年四季度实体经济延续下滑态势。 具体来看， 领先指标制上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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造业 PMI 指数持续回 落，同步指标工业增 加值同比增速自 8 月份 8.0% 水平迅速
滑落至 11 月份 7.2% 。 从经济增长动力来看， 拉动经济的三驾马车涨跌不一： 出
口增速震荡中小幅回落， 消费增速基本保持平稳， 而固定资产投资增速全面下行。
通胀方面，CPI 同比增 速仍在低位水平震荡，PPI 通缩水平有所扩大 。 外需方面，
非美经济体增长困难， 人民币对非美货币升值压力较大， 出口增长依然面临困难。
内需方面， 在地产投资、 制造业投资增速下滑拖累下， 投资增速持续回落， 消费
平稳， 总内需增长不足， 经济增长动力受限。 但近期信贷投放量有所回升， 企业
去库存接近尾声， 加之国际大宗商品价格回落有 利于降低原材料成本， 预计 2015
年一季度经济运行下行压力有限， 有望保持平稳。 国务院常务会议提出保持宏观
政策的连续性稳定性， 坚持区间调控、 定向调控、 预调微调， 突出三 大取向， 着
力以深化改革的办法稳增长、促发展，着力以调整结构的举措补短板、添后劲，
着力以改善民生的成效增福祉、 加动能， 保持经济中高速增长、 向中高端水平迈
进。 央行货币政策例会提出密切关注大宗商品价格回落对国际国内经济金融最新
动向， 坚持稳中求进、 改革创新， 继续实施稳健的货币政策， 灵活运用多种货币
政策工具，货币政策要松紧适度。公开市场方面，一季度没有到期的 正逆回购，
预计公开市场方面整体仍将维持较为稳健的操作， 以维持平稳甚至偏松的货币环
境。 社会融资方面， 防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续， 商业银行风
险偏好及实体企业融资需求匹配度下降， 预计表外融资自发扩张的动力有限， 而
表内信贷投放或将在政策鼓励下有所增加， 社会融资总量大概率上仍将维持较为
平稳的增长。
2. 行情回顾
回顾四季度， 指数在蓝筹股带动下不断创出近年来新高， 个股板块普涨。 经
济的持续弱势催生了管理层的政策放松，央行在 11 月份启动降息， 以缓解融资
成本问题， 推动经济的企稳， 在此刺激下市场迎来了强势格局； 资本市场的创新
如沪港通促使大盘蓝筹估值迅速向香港市场靠拢并超越， 而融资余额的大幅上升
给市场带来持续不断的增量资金； 政府简政放权， 管理层改革的决心和改革红利
的释放使得市场风险偏好回升。 两市成交不断扩大， 行情在年末创下整年最高点
完美收官。 行业方面， 金融、 建筑、 钢铁、 房 地产、 交通运输、 公用 事业、 国防
军工等板块走势较强， 而休闲服务、 轻工制造、 电子、 医药生物等板块本季度下上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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跌。 风格方面， 二八行情风格切换， 大盘蓝筹全面胜出中小市值股。 虽然中小市
值板块略微跟随大盘上涨， 但表现非常弱势， 大盘蓝筹重获投资者青睐， 上证国
企指数上 涨 56.36% ，沪深 300 指数上涨 44.17% ，中证 500 指数上涨 8.27% 。
3. 运行分析
本报告期为基金的正常运作期。 我们严格遵守基金合同， 采用完全复制策略
跟踪指数， 在因指数权重调整或基金申赎发生变动时， 根据市场的流动性情况采
用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2014 年 12 月 31 日为止，本基金的单位净值为 1.113 元，本基 金的累
计单位净值为 1.299 元。 季度内本基金份额净值增长率为 55.23% ， 同期业绩比较
基准收益率为 56.36% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望一季度， 经济进入新常态， 处于增长速度换挡期、 结构调整阵痛期、 前
期刺激政策消化期叠加的阶段， 预计经济增速可能继续小幅下行。 PMI 数据显示
经济动能偏弱， 实体经济的企稳仍需要货币政策放松的支持。 投资整体乏力， 企
业去库存、 去产能拖累投资增速， 中长期要靠改革重塑要素活力， 短期则须靠基
建对冲。所以从政策层面，我们看到管理层仍保持积极进取和深化改革的态度，
改革红利的释放依然值得期待。资本市场的改革和创新将有望延续，注册制、
T+0 、深港通、个股期 权等改革创新给市场带来新的活力。 随着市场持续回暖，
投资者情绪升温， 入市意愿提升， 风险偏好增加， 对于市场估值的提升也有正面
作用。 从流动性来看， 一季度融资压力适度回升， 货币政策松动和增量资金催生
适度宽松。 总体来看， 经历前期的大涨之后， 整体方向仍有望向上， 但上升速率
将有所缓和，且短期市场有出现高位震荡和阶段性休整的风险。
本基金将严格按照契约规定， 采用完全复制投资策略， 被动跟踪指数， 保持
跟踪误差在较小范围内。 作为基金管理者， 我 们将一如既往地依靠团队的努力和
智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满
二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 65,977,194.44 98.74
其中：股票 65,977,194.44 98.74
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 837,796.24 1.25
7 其他各项资产 3,327.44 0.00
8 合计 66,818,318.12 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指 数投 资按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
391,860.08 0.59
B 采矿业
4,167,365.88
6.26
C 制造业 13,365,382.55 20.06 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 2,739,129.80 4.11
E 建筑业 4,032,788.00 6.05
F 批发和零售业 1,097,160.00 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 1,356,684.00 2.04
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,738,259.60 2.61
J 金融业 33,920,031.53 50.92
K 房地产业 2,118,998.60 3.18
L 租赁和商务服务业 274,436.40 0.41
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 347,384.00 0.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 427,425.00 0.64
S 综合 - -
合计 65,976,905.44 99.05
5.3 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期 末指 数投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 600036 招商银行 260,352 4,319,239.68 6.48
2 600030 中信证券 124,114 4,207,464.60 6.32
3 600837 海通证券 127,625 3,070,657.50 4.61
4 601166 兴业银行 181,714 2,998,281.00 4.50
5 600000 浦发银行 177,913 2,791,454.97 4.19
6 601668 中国建筑 236,600 1,722,448.00 2.59
7 601328 交通银行 247,686 1,684,264.80 2.53
8 601288 农业银行 438,900 1,628,319.00 2.44
9 601601 中国太保 49,553 1,600,561.90 2.40
10 601818 光大银行 318,500 1,554,280.00 2.33 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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5.3.2 期 末积 极投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.12014 年 5 月， 证监会通报， 海通证券 （600837 ） 在承销炬华科技项目过程
中， 向海通证券董事任职单位的关联公司配售股票， 属于向禁止配售的配售对象
配售股票的情形； 在承销慈铭体检项目过程中， 路演材料中有关发行人的信息超
出招股说明书披露内容，因此证监会根据相关规定对海通证券采取 “ 出具警示
函 ” 、“ 监管谈话 ” 的监 管措施。本基金管理人通过对该上市公司进行了进一步了
解分析，认为该处分不会对其投资价值构成实质性影响，因此未披露处罚事宜。
2014 年 07 月 24 日， 农业银行 （601288） 公告于 2014 年 1 月发布了 《中国农业
银行股份有限公司公告》 （编号：临 2013-034 号） ，其中涉及香港会计师公会纪
律委员会关于本行独立非执行董事胡定旭先生未遵守、 维持或以其他方式应用公
会的独立性要求的裁决。 根据公会日期为 2014 年 7 月 23 日的新闻稿， 委员会命
令从专业会计师注册记录册除名胡定旭先生的名字， 为期两年， 且胡 定旭先生须
向公会缴付罚款 25 万港元。本基金管理人通过对该上市公司进行了进一步了解
分析， 认为该处分不直接针对上市公司主营业务， 不会对其投资价值构成实质性
影响，因此未披露处罚事宜。
报告期内， 本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门
立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 484.71
2 应收证券清算款 2,664.27
3 应收股利 -
4 应收利息 178.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,327.44
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.11.5.1 期 末指 数投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期 末积 极投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 72,832,064.00
本报告期基金总申购份额 33,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 46,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 59,832,064.00
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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§8 备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目 录
1、 《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
2、 《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
3、 《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3 查 阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登录基
金管理人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年一 月二 十日
