万家180 指数 证 券 投 资基 金2014 年第4 季
度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月20 日
万家 180 指数 2014 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年1 月19 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至2014 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家180 指数
基金主 代码 519180
交易代 码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 3 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,522,505,120.65 份
投资目 标
本基金 通过 运用 指数 化投 资方法,力 求基 金的 股票 组 合
收益率 拟合 上 证 180 指数 的增长 率。 伴随 中国 经济 增长
和资本 市场 的发 展, 实现 利 用指数 化投 资方 法谋 求基 金
资产长 期增 值的 目标 。
投资策 略
本基金 以跟 踪目 标指 数为 原则, 实现 与市 场同 步成 长 为
基本理 念。 指数 化投 资是 一种充 分考 虑投 资者 利益 的投
资方法,采 取拟 合目 标指 数 收益率 的投 资策 略, 分散 投
资于目 标指 数所 包含 的股 票中, 力求 股票 组合 的收 益 率
拟合目 标指 数所 代表 的资 本市场 的平 均收 益率 。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 180,150,603.60
2.本期 利润
1,297,114,639.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2664
4.期末 基金 资产 净值 3,864,124,429.27
5.期末 基金 份额 净值 0.8544
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购 、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 47.36% 1.70% 47.64% 1.69% -0.28% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓期 为三 个月,建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴涛
本基金 基
金经理 、
万家中 证
红利基 金
基金经
理、万 家
中证创 业
成长指 数
2010 年3 月
31 日
- 21 年
硕 士 学 位, 曾 任 天 同 证 券 有
限 责 任 公 司 上 海 营 业 部 副
总经理 、 天同 证券 有限 责 任
公司深 圳营 业部 总经 理 、 南
方总部 副总 经理 、 万家 基 金
管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部
总监等 职。 万家 180 指数 2014 年第 4 季度 报告
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分级基 金
基金经
理、万家
上证
380ETF 基
金基金 经
理、量化
投资部 总
监
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2 、 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 等法 律 、 法 规和 监管 部门 的相 关 规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安 全高 效的 原
则管理 和运 用基 金资 产, 在 认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实行 集中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 万家 180 指数 2014 年第 4 季度 报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 本 基金 标的 指 数上 证180 指数 单边 上扬, 大涨 50%, 作为 被动 操作 的 指数基 金, 严格
执行基 金合 同规 定的 投资 策略, 按照 规定 的投 资策 略 和方法 进行 投资 操作,努 力 拟合标 的指 数, 减
小跟踪 误差 。
本基金 报告 期内 日跟 踪误 差为 0.0522% ， 符合 基金 合同规 定的 日拟 合偏 离度 不超 过 0.5%的规
定。报 告期 跟踪 误差 主要 是由于 基金 大额 申购 赎回 和标的 指数 成分 股定 期调 整等因 素所 造成 。
本基金 标的 指数 所代 表的 大中盘 蓝筹 股具 有较 大的 估值优 势, 在经 济触 底回 升 的过程 中有 望
取得较 好的 市场 表现 。本 基金管 理人 将恪 守基 金合 同规定 的投 资目 标和 投资 策略, 一如 既往 地规
范、勤 勉运 作, 为基 金份 额 持有人 谋求 长期 、稳 定回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值为0.8544 元,报 告期 基金份 额净 值增 长率 为47.36%, 业绩 比较
基准收 益 率47.64% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 无此 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 3,668,718,172.68 94.25
其中： 股票 3,668,718,172.68 94.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,890,096.30 5.60
7 其他资 产 5,971,390.68 0.15
8 合计 3,892,579,659.66 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 14,988,309.62 0.39
B 采 矿 业 178,458,994.87 4.62
C 制造业 793,131,408.02 20.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
105,619,505.59 2.73
E 建筑业 191,769,611.12 4.96
F 批发和 零售 业 61,768,226.59 1.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 110,059,139.51 2.85
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
121,541,451.53 3.15
J 金融业 1,825,627,064.96 47.25
K 房地产 业 182,040,578.65 4.71
L 租赁和 商务 服务 业 12,496,042.00 0.32
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,877,504.23 0.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,389,286.56 0.35
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 26,746,809.23 0.69
S 综合 24,204,240.20 0.63
合计 3,668,718,172.68 94.94
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 2,883,312 215,412,239.52 5.57
2 600016 民生银 行 18,258,736 198,655,047.68 5.14
3 600030 中信证 券 4,930,502 167,144,017.80 4.33
4 600036 招商银 行 10,014,746 166,144,636.14 4.30
5 600837 海通证 券 4,679,103 112,579,218.18 2.91
6 600000 浦发银 行 6,789,984 106,534,848.96 2.76 万家 180 指数 2014 年第 4 季度 报告
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7 601166 兴业银 行 5,747,848 94,839,492.00 2.45
8 601398 工商银 行 13,846,156 67,430,779.72 1.75
9 601668 中国建 筑 9,097,414 66,229,173.92 1.71
10 601328 交通银 行 9,527,277 64,785,483.60 1.68
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不能 投资 于国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 万家 180 指数 2014 年第 4 季度 报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,481,102.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,619.28
5 应收申 购款 4,447,668.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,971,390.68
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 5,388,429,394.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 221,050,309.42
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,086,974,583.19
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,522,505,120.65
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 内, 基金 管理 人未 发 生运用 固有 资金 投资 本公 司管理 基金 的情 况。
万家 180 指数 2014 年第 4 季度 报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家180 指 数证 券投 资基 金发 行 及募集 的文 件
2 、《 万家180 指数 证券 投 资基金 基金 合同 》
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 更新 招募 说明 书及其 他临 时 公
告
5 、万 家180 指 数证 券投 资 基金 2014 年第4 季 度报 告 原文
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：www.wjasset.com
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
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2015 年 1 月20 日
