信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
信诚中证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2014 年第四季度报告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2015 年 1 月20 日
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 1 月16 日 复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚中证 800 金融指数分 级
场内简称 信诚金融
基金主 代码 165521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 6,347,684,564.37 份
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实现对 中 证 800 金融指数的 有效 跟踪, 为投 资 者提供 一个 有效的
投资工具。
投资策略 本基金原 则 上采用完 全 复制法跟 踪 指数, 即原 则 上按照标 的 指数中成
份股组成 及 其权重构 建 股票投资 组 合, 并根据 标 的指数成 份 股及其权
重的变化 进 行相应调 整, 力争保持 基 金净值收 益 率与业绩 比 较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年 跟踪误差不超过 4%。
基金管理 人可运 用股 指期货, 以 提 高投资 效率 更好地 达到 本基金的
投资目标 。 本 基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期
保值为目 的, 在风险可 控 的前提下, 本 着谨慎原 则, 参与股指 期 货的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金管理, 如预期大 额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 800 金融价格指 数收益率 +5%× 金融同业存款利率。
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高预 期 风险、较 高 预期收益
的特征, 其 预 期风险和 预 期收益 高 于 货币市场 基 金、债券 型 基金和混
合型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 信诚中证800 金融指数
分级 A
信诚中证800 金融指数
分级 B
信诚中证800 金融
指数分级
下属三级基金的场内简称 800 金融A 800 金融B 信诚金融
下属三级基金的交易代码 150157 150158 165521
报告期末下属三级基金的份额总额
3,007,457,623.00 份 3,007,457,624.00 份
332,769,317.37
份
下属三 级基金的风险收益特征 信诚金融A 份 额具有预 信诚金融B 份 额具有预 本基金为跟踪指信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
期风险、 预期收益较低
的特征
期风险、 预期收益较高
的特征。
数的股票型基金,
具有较高预期风
险、 较高预期收益
的特征, 其预 期风
险和预期收益高
于货币市场基金、
债券型基金和混
合型基金。
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位： 人 民币元
主要财务指标 报告期（2014 年10 月 1 日至 2014 年12 月 31 日）
1. 本期已实 现收益 35,107,760.05
2. 本期利润 1,975,256,918.34
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.8221
4. 期末基金 资产净值 7,363,920,442.19
5. 期末基金 份额净值 1.160
注:1 、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
本 报 告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 71.51% 2.53% 77.19% 2.60% -5.68% -0.07%
3.2.2
自 基 金合 同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
注: 本基金建 仓日自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年6 月20 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴雅楠
本基金基金
经理，兼任
信诚中证
500 指数分
级基金、信
诚沪深 300
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金及信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
2013 年12 月
20 日
- 18
统计物理学博士,CFA,18 年证券、 基金从
业 经 验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基
金管理经验。 曾任职于加拿大Greydanus,
Boeckh & Associates 公 司和加拿大道明
资 产 管 理 公 司(TD Asset Management) 。
现 任 公 司 投 资 管 理 部 数 量 投 资 总 监 兼 信
诚中证 500 指数分级基金、 信诚沪深 300
指数分级基金、 信诚中证 800 医药 指数分
级 基 金 、 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级基金及信
诚中证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资
基金的基金经理。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
级证券投资
基金的基金
经理，信诚
基金管理有
限公司投资
管理部数量
投资总监
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 800 金融 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证 800 金融指数 分级证券投资基金招募说明书》 的
约定, 本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报告期内, 基 金运作合法合规, 没有发 生损害基金份额持 有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1
公平交易制 度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期 公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2
异常交易行 为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
2014 年第四 季度,A 股在 沪港通开闸、央行加大定向宽松力度和广度、降息节奏意外提前、改革信心
重建和新增资金任性的联合推动下, 迎来蓝筹股的波澜壮阔的连续上扬和成交量持续放大并 创新高的估值
修复行情。 宏 观基本面持续疲软,1-11 月全国规模以上工业企业利润同比增长5.3%, 连续4 月回落并创2013
年 2 月以来 新低。11 月 当月利润同比下降 4.2%, 为 2012 年9 月以来新低。需求不足导致企业销售下滑以
及 CPI 和PPI 剪刀差明显 扩大, 对企业 利润造成侵蚀。企业收入与盈利增速仍处于历史低位。三季度 GDP
同比增速回落至7.3%, 投 资增速对GDP 的拉动由二季度的3.6% 降至3.1%, 地 产仍是最大拖累, 基建投 资的增
速出现连续多月回落。 最终消费对三季度 GDP 拉动为 3.6%, 较二季度减少 0.4% 。 “ 三驾马车”中仅进出口
稍显亮眼, 超 市场预期, 净 出口对 GDP 拉动为 0.8%。 央行则于 10 月公布新一 轮千亿定向放水, 央行向 股份 制
银行投放的不是传统意义的常备借贷便利(SLF),而是 MLF(中 期借贷便利) 。“ 四中全会”将治理体系现代
化作为改革总目标, 其核 心是治国思路从人治到法治的根本转变。人治社会下市场规则无力发挥决定性作
用, 只有法治 社会才能培育出 健康的市场经济体系, 从而为市 场注入更多改革红利和重建了改革信心。 国务
院于11 月19 日出台降低融资成本10 条, 今年5 月至11 月, 高 层连续10 次 提出要降低融资成本, 但 政策 效
果却不尽 如意。 银行间资金成本出现较大幅度回落, 债劵市 场利率也大幅下行, 但一 般贷款利率却一直高位
徘徊, 在目前 金融体系, 间 接融资仍是主导力量。 11 月21 日傍 晚 6 点30 分, 央行在其网 站发布通知,宣布从
2014 年 11 月 22 日开始, 将1 年期基 准贷款利率 下调 0.4 个 百分点至 5.6%。 同时,1 年 期基准存款利率下 调信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
0.25 个百分 点至 2.75% 。 央行还宣布, 将存 款利率浮动的上限从之前基准利率的 1.1 倍上调至 1.2 倍。这
是自 2012 年6 月和7 月连 续两次降息之后, 央行两 年多来首次调整基准利率。此次降息虽然在情理之中,
但时点大幅早于市场预 期。央行并且特别指出 “在政策出台的同时, 人 民银行已要求金融机构从促进经济
社会发展的大局出发, 切 实承担社会责任, 牢固树 立金融服务实体经济的理念, 贯彻落 实好宏观调控导向,
根据基准利率的调整合理确定贷款利率水平 ”, 政策引导降低融资成本意向明确。此次降息属于典型的非
对称降息, 贷 款基准利率的下调幅度大于存款基准利率, 并且 打开了对进一步降息和全面 降准的市场预期。
在央行意外降息之后, 融 资融劵的金融创新高, 达 近万亿规模, 银行理财和伞形信托资金跑步入市等新增资
金不断推动股市上行, 并 拉动低估值、以劵商和银行为代表的蓝筹股。
本期市 场的蓝筹股风格气势如虹、 一枝独秀、 王者回归。 本期上证综指从期初的 2368 升至 3234, 走出
了近900 点 的大波段,上涨36.84%, 上证50 指数上 涨59.39%, 沪深300 指数 上涨44.17%, 中证500 指 数上涨
8.27%, 创业 版指数则下跌 4.49%, 中证 800 金融 指数上涨 82.37%。
在本报告期内, 我们利用 自行开发的量 化跟踪复制技术, 在震 荡市场环境及处理每日申购赎回现金流
中, 有效地管 理跟踪误差。 在市场震荡期间, 我们 也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。 在本报告期
内, 基金利用 股指期货作为工具进 行套保, 以配合 现货投资复制标的指数减小跟踪误差, 及应付大 额申购赎
回, 期末现货 与股指期货合约总市值占基金净值比例符合法规与风控要求。
作为首只金融行业指数分级基金, 本 基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投
资工具, 并且 分级份额在场内交易。 场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。
在本报告期内, 蓝筹风格 和细分行业或主题的分级基金整体呈现连续大幅溢价, 资金 不断追逐杠杆份额, 出
现普通投资者购买分级 B 的持续亢奋 热潮 ,“ 全民 买 B” 成为时 髦, 分级基金 第一次经历了牛市的洗礼和扩
张, 出现多 只 分级基金上折潮, 甚至“ 折上折 ”的短期多次上折现象。宽基指数分级基金的相对吸引力较
弱。信诚 800 金融在蓝筹 周期行情带动下, 场内连 续大幅整体溢价, 场内份 额大规模增加, 扩大了约15 倍,
并且于 12 月5 日首次触发 上折。
展望 2015 年 第一季度, 市 场将在新增资金和新的改革举措的引导下, 延续 估值修复的蓝筹行情。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期, 本 基金份额净值增长率为 71.51%, 同期 比较基准收益率为 77.19% 。报告期内,,本基金日 均
跟踪误差在 0.35% 之内, 年 化跟踪误差不超过 4%。
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 6,992,812,975.69 94.58
其中：股票 6,992,812,975.69 94.58
2 固定收益投资 348,155,426.00 4.71
其中：债券 348,155,426.00 4.71
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 36,385,076.55 0.49 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
7 其他资产 16,193,575.12 0.22
8 合计 7,393,547,053.36 100.00
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 6,992,812,975.69 94.96
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,992,812,975.69 94.96
5.2.2
积极投资按 行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 9,982,334 745,780,173.14 10.13
2 600016 民生银行 56,486,256 614,570,465.28 8.35
3 600036 招商银行 34,568,306 573,488,196.54 7.79
4 600030 中信证券 16,464,638 558,151,228.20 7.58
5 600837 海通证券 16,994,149 408,879,224.94 5.55
6 601166 兴业银行 23,951,025 395,191,912.50 5.37
7 600000 浦发银行 23,465,177 368,168,627.13 5.00
8 601328 交通银行 33,095,426 225,048,896.80 3.06
9 601601 中国太保 6,650,342 214,806,046.60 2.92 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
10 601818 光大银行 42,257,877 206,218,439.76 2.80
5.3.2
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资 产净值比例（% ）
1 国家债券 7,973,426.00 0.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 340,182,000.00 4.62
其中：政策性金融债 340,182,000.00 4.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 348,155,426.00 4.73
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 140213 14 国开 13 1,300,000 130,000,000.00 1.77
2 140212 14 国开 12 800,000 80,104,000.00 1.09
3 140218 14 国开 18 600,000 60,042,000.00 0.82
4 120219 12 国开 19 300,000 29,982,000.00 0.41
5 140443 14 农发 43 200,000 20,028,000.00 0.27
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大 小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期内未进行权证投资。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
- - - - -
本报告在本报告期
内, 基金利用 股指
期货作为工具进行
套保, 以配合 现货
投资复制标的指数
减小跟踪误差, 及
应付大额申购赎回 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
公允价值变动总额合计( 元) -
股指期货投资本期收益( 元) 30,000.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -6,720.00
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股 指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企业
会计准则- 金 融工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ”与“ 证券清算款- 股指期 货每日 无
负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 ”, 符 合 金 融 资 产 与 金 融 负 债 相 抵 销 的 条 件, 故将 “ 其 他 衍 生 工 具- 股 指 期 货 投 资 ” 的
期末公允价值以抵 销后的净额列报, 净额为零。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对
冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数
的风险。
本基金本 报告期内, 股 指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的 国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 海通证券于 2014 年5 月21 日收到 “中 国证监会行政监管措施决定书 ”。 披露证监会在检查券商承
销 情 况 中 发 现, 海 通 证 券 在 承 销 中 存 在 两 起 违 规 行 为 。 海 通 证 券 在 承 销 杭 州 炬 华 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公
开 发 行 并 在 创 业 板 上 市 过 程 中, 向 上 海 电 气 财 务 公 司 配 售 股 票, 上 海 电 器 财 务 与 海 通 证 券 董 事 能 施 加重大
影响的上海电气实业公司受同一实际控制人控制。 海通证券在承销慈铭健康体检管理集团股份有限公司首
次 公 开 发 行 并 上 市 项 目 中, 存 在 向 投 资 者 提 供 超 出 招 股 意 向 书 等 公 开 信 息 以 外 的 发 行 人 其 它 信 息 行 为 。 以
上行为分别收到中国证监会警告和诫勉谈话的处罚。
对 海 通 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 海
通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚 800 金 融是指数型基金, 对于海 通证券的投
资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法规
和公司制度的规定。
除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 494,166.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,165,661.05
5 应收申购款 7,533,747.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
8 其他 -
9 合计 16,193,575.12
5.11.4
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.11.6
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位： 份
项目
信诚中证 800 金融指
数分级 A
信诚中证 800 金融指
数分级 B
信诚中证 800 金融指
数分级
报告期期初基金份额总额 203,364,382.00 203,364,383.00 10,311,719.78
报告期期间基金总申购份额 - - 4,590,674,900.28
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 425,346,575.58
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
2,804,093,241.00 2,804,093,241.00 -3,842,870,727.11
报告期期末基金份额总额 3,007,457,623.00 3,007,457,624.00 332,769,317.37
注：1.拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2.根据 《信诚中证 800 金融指数 分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚基金关于信诚中证 800 金融
指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的提示性公告》 、 《信 诚基金关于信诚中证 800 金融指数分
级证券 投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规定, 基金 管理人信诚基金管理有限公司于 2014 年12 月 5 日( 折算基准 日) 对本基金 进行了
基金份额不定期份额折算, 基金管理 人信诚基金管理有限公司于2014 年12 月15 日( 折算基准日) 对本基金
进行了基金份额定期份额折算。 报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚 800 份
额 1,765,315,754.89 份。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报告期, 基 金管理人未运用固 有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金托管人 2014 年2 月 7 日发布 任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
本基金托管人 2014 年 11 月03 日发 布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第四季度报告
§9
备查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、信诚中证800 金融指数 分级证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证800 金融指数 分级证券投资基金基金合同
4 、信诚中证800 金融指数 分级证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的 各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金 管理有限公司
2015 年 1 月20 日
