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NCF环保A(150190)

NCF环保A:2014年第四季度报告查看PDF公告

新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 
2014 年第4 季 度 报 告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 新 华 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报告送 出 日期 : 二 〇 一五 年 一 月 二十 日新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 1 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2014 年10 月 1 日起至12 月31 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 新华中证环保产业指数分级 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约性开放式 基金合同生效日 2014 年9 月11 日 报告期末基金份额总额 1,687,606,196.40 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法, 通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段, 以实现对标的 指数的有效跟踪。 在正常市场情况下, 力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4% 投资策略 本基金为指数型基金, 原则上采用完全复制法, 按新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 3 照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建 指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。 当成份股发生调整和成份股 发生配股、 增发、 分红等行为时, 以及因基金的申 购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时, 基金管理人会 对实际投资组合进行适当调 整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%× 中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活 期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金是指数型基金, 具有较高预期收益、 较高预 期风险的特征。 预期收益和预期风险高于混合型基 金、 债券型基金和货币市场基金。 同时本基金为指 数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看, 新华环保 A 份额为稳健 收益类份额, 具有低预期风险且预期收益相对较低 的特征; 新华环保 B 份额为积极收益类份额, 具有 高预期风险且预期收益相对较高的特征。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属三级基金的基金简 称 新华环保 A 新华环保B 新华环保 下属三级基金的场内简 称 NCF 环保A NCF 环保B 新华环保 下属三级基金的交易代 码 150190 150191 164304 报告期末下属三级基金 的份额总额 674,602,429.0 0 份 674,602,429.0 0 份 338,401,338.4 0 份 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 4 风险收益特征 低预期风险且 预期收益相对 较低。 高预期风险且 预期收益相对 较高的。 较高预期收益、 较高预期风险。 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2014 年10 月1 日-2014 年12 月31 日) 1.本期已实现收益 23,095,823.01 2.本期利润 38,404,636.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0350 4.期末基金资产净值 1,779,570,747.80 5.期末基金份额净值 1.054 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益;


2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金 申购费赎回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2014年9月11日基金合同生效。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三个 月 3.23% 1.48% 4.62% 1.49% -1.39% -0.01% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 5 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年9 月11 日至2014 年12 月31 日) 注: 1、 本基金合同 于2014年9月11日生效, 截至报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金的建仓期为六个月,截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李会忠 本基 金基 金经 理、 新 华基 金管 理有 限公 司金 2014-09- 15 - 7 经济学硕士,7 年证券从业经 验。 2007 年9 月加入新华基金 管理有限公司, 历任新华基金 管理有限公司行业研究员、 策 略分析师、 新华钻石品质企业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理助理。 现任新华基金管理有 限公司金融工程部副总监、 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 6 融工 程部 副总 监、 新 华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新华 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理。 投资基金基金经理、 新华鑫利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理、 新华中证环保产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金经理。 李昱 本基 金基 金经 理、 新 华基 金管 理有 限公 司基 金管 理部 副总 监、 新 华优 选成 长股 票型 证券 投资 2014-09- 11 - 17 管理学硕士, 历任广发证券股 份 有 限 公 司 环 市 东 营 业 部 大 户主管, 广发证券股份有限公 司资产管理部投资经理。 李昱 女士于 2010 年 3 月加 入新华 基金管理有限公司, 历任专户 管理部负责人。 现任新华基金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总监、 新华优选成长股票型证 券投资基金基金经理、 新华中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资基金基金经理。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 7 基金 基金 经理。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期, 新华基金管理有限公司作为新华中证环保产业指数分级证券投资 基金的管理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华中证环保产业指 数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 以及 其 它 有 关法 律 法 规 的规 定 , 本 着诚 实 信 用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最 大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011 年修 订 ) , 公司 制 定 了 《新 华 基 金 管理 有 限 公 司 公 平 交 易 管理 制 度 》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资 管理活动, 同时包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行等投资管理活动相关 的各个环节。 场 内 交 易 ,投 资 指 令 统一 由 交 易 部下 达 , 并 且启 动 交 易 系统 公 平 交 易模 块 。 根据公司制度, 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易, 严格控制不同投 资组合之间的同日反向交易。 场外交易中, 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易, 交 易 部 根 据 各投 资 组 合 经理 申 报 的 满足 价 格 条 件的 数 量 进 行比 例 分 配 。如 有 异 议 , 由交易部报投资总监、 督察长、 金融工程部和监察稽核部, 再次进行审核并确定 最终分配结果。 如果督察长认为有必要, 可以召开风险管理委员会, 对公平交易 的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、 固定收益平台、 交易所大宗交易, 投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令, 交易部向银行间市场 或交易对手询价、 成交确认, 并根据 “时间优先、 价格优先” 的原则保证各投资 组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 8 本报告期, 公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的 采 集 , 通 过平 均 溢 价 率、 买 入/ 卖出 溢 价 率 以及 利 益 输 送金 额 等 多 个层 面 来 判 断 不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况, 未发现 重大异常情况, 且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 新华环保采用被动指数化投资方法, 通过严格的投资程序约束和数量化风险 管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,配置完全复制指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.054 元 ,本报告期份额净值 增长率为3.23%,同期比较基准的增长率为 4.62%。 4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 2015 年宏观经济继续探底,流动性偏宽松,总体风险不大。2014 年环保行 业整体表现平淡,2015 年恰逢史上最严环保法出台、PPP 模式的示范推广、 以及 “十二五” 规划收官, 环保行业将迎来更多的投资机遇。 我们将继续严格跟踪标 的指数,为投资者创造者创造更好收益。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,511,953,420.64 78.14 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 9 其中:股票 1,511,953,420.64 78.14 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 232,395,978.85 12.01 7 其他各项资产 190,533,536.69 9.85 8 合计 1,934,882,936.18 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,223,410.00 0.86 C 制造业 987,149,475.84 55.47 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 204,509,966.94 11.49 E 建筑业 105,205,158.07 5.91 F 批发和零售业 14,526,978.10 0.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,570,301.07 2.45 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 10 J 金融业 13,103,736.00 0.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,147,106.59 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 113,517,288.03 6.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,511,953,420.64 84.96 5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000920 南方汇通 1,173,28 0 21,036,910.40 1.18 2 601012 隆基股份 949,863 19,795,144.92 1.11 3 600388 龙净环保 561,546 19,654,110.00 1.10 4 600970 中材国际 1,412,39 9 18,940,270.59 1.06 5 000786 北新建材 739,116 18,684,852.48 1.05 6 600008 首创股份 1,579,11 9 18,633,604.20 1.05 7 000598 兴蓉投资 2,429,25 4 18,559,500.56 1.04 8 002573 国电清新 669,317 18,526,694.56 1.04 9 600168 武汉控股 1,367,59 1 18,489,830.32 1.04 10 002202 金风科技 1,304,37 2 18,430,776.36 1.04 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 11 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 本基金本报告期末尚无股指期货投资政策。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 5.10.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策 本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 12 5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 2014 年5 月10 日,龙净环保(600388.SH)首席执行官吴京荣先生因内 幕交易行为被没收违法所得107492.53 元, 并被处以107492.53 元的罚款;2014 年12 月3 日, 隆基股份 (601012.SH ) 发布了关于最近五年被证券监管部门和交 易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告, 对最近五年受到处罚情况予以说明, 并公告相应整改措施。 5.11.2 本 报 告 期 , 本基 金 投 资 的前 十 名 股 票没 有 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票 库。 5.11.3 其他 各项 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 365,419.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,541.86 5 应收申购款 190,145,575.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 190,533,536.69 5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 13 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 项目 新华环保A 新华环保B 新华环保 本报告期期初 基金份额总额 356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83 本报告期基金 总申购份额 - - 1,066,721,342.2 5 减:本报告期 基金总赎回份 额 - - 363,068,106.68 本报告期基金 拆分变动份额 317,981,180.00 317,981,180.00 -635,962,360.00 本报告期期末 基金份额总额 674,602,429.00 674,602,429.00 338,401,338.40 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8


影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发 布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资 托管业务部总经理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发 布公告,聘任新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度 报告 14 赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 §9


备 查文 件 目 录 9.1 备 查 文件 目 录 (一) 中国证监会批准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的文件 (二) 关于申请募集新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律意见书 (三) 《新华中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》 (四) 《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》 (五) 《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (六) 《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存 放 地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间内免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或通过本基金 管理人网站查阅。


新 华 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年一 月 二 十 日