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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2014年第四季度报告

 
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 
 
 第 1 页 共 12 页 
 
 
中欧 盛世成长分 级股票型证 券投资基金 
 
2014 年第4季度 报告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管 理人:中欧 基金管理有 限公司


























基金托 管人:广发 银行股份有 限公司


























报告送 出日期:2015 年1月20 日


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年1月16日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2


基金产品 概况 基金简称 中欧盛世成长分级股 票 场内简称 中欧 盛世 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型开放式,本基金在基金合同生效后三年的分级 运作期内,中欧盛世份额开放申购、赎回,盛世A份额 和盛世B份额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。 本基金合同生效后满三年后,本基金将不再分级运作 并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。 基金合同生效日 2012 年3月29日 报告期末基金份额总额 1,857,285,977.20 份 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司 , 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 3 页 共 12 页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下 属分级基金的基金简称 中欧盛世成长分级 股票 中欧盛世成长 分级股票A 中欧盛世成长 分级股票B 下属分级基金场内简称 中欧盛世 盛世A 盛世B 下属 分级基金的交易代码 166011 150071 150072 报告期末下属 分级基金的份 额总额 1,757,970,848.20 份 49,657,564.00 份 49,657,565.00 份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金为股票型基 金, 具有较高风险、 较高预期收益的特 征,其风险和预期 收益均高于货币市 场基金和债券型基 金。 盛世A份额表现 出低风险、 收益 稳定特征, 其预 期收益和预期 风险要低于普 通的股票型基 金份额, 类 似于 债券型基金份 额。 盛世B份额表现 出较高风险、 收 益相对较高的 特征, 其预 期收 益和预期风险 要高于普通的 股票型基金份 额, 类似于 具有 收益杠杆性的 股票型基金份 额。 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014 年12月31日) 1. 本期已实现收益 53,496,429.04 2. 本期利润 14,568,087.90 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0099


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 4 页 共 12 页 4. 期末基金资产净值 2,333,868,273.19 5. 期末基金份额净值 1.2570 注:1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.29% 1.19% 32.85% 1.24% -31.56% -0.05% 3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动及 其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 中欧盛世 成 长分级股 票 型证券投 资 基金 累计份额 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2012年3 月29日-2014 年12 月31 日) 中欧盛世成长分级股票 基金基准 2012-03-29 2012-08-16 2013-01-08 2013-06-04 2013-10-30 2014-03-21 2014-08-08 2014-12-31 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 注: 本基金合同生效日为2012 年3 月29日, 建仓 期为2012 年3 月29 日至2012年9 月28日 , 建仓期结束 时 各项资产配置比例符合本基金基金合同 规定。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 5 页 共 12 页 §4


管理人报 告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 本基金基金 经理,中欧 中小盘股票 型证券投资 基金(LOF) 基金经理 2013年3月 29日 7年 复旦大学区域经济学 专业硕士。 历任中原证 券股份有限公司研究 员, 东方证券股份有限 公司研究员。 2009年 11月加入中欧基金管 理有限公司, 历任中欧 新动力股票型证券投 资基金(LOF)基金经 理助理兼研究员、 中欧 新趋势股票型证券投 资基金(LOF)基金经 理; 现任中欧 盛世成长 分级股票型证券投资 基金基金经理、 中欧中 小盘股票型证券投资 基金 (LOF) 基金经理。 注:1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管 理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 6 页 共 12 页 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的 专项 说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行 业的变化、 不轻信偶然, 保持思 考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和 操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。 4.5 报告期内基 金的业绩表 现 本报告期内,基金份额净值增长率为1.29%,同期业绩比较基准增长率为32.85%, 基金投资收益低于同期业绩比较基准。


4.6


报告期内 基金持有人 数或基金资 产净值预警 说明 本报告期内, 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末基 金资产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,852,131,759.87 78.56 其中:股票 1,852,131,759.87 78.56


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 7 页 共 12 页 2 固定收益投资 128,875,819.30 5.47 其中:债券 128,875,819.30 5.47








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 263,000,000.00 11.15 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 91,015,500.09 3.86 7 其他资产 22,716,114.21 0.96 8 合计 2,357,739,193.47 100.00 5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 831,805,412.36 35.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 243,072,698.66 10.42 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 135,099,620.36 5.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,992,667.74 0.13 J 金融业 60,960.00 - K 房地产业 574,247,670.59 24.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 8 页 共 12 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 64,852,730.16 2.78 S 综合 - - 合计 1,852,131,759.87 79.36 5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600246 万通地产 23,409,708 113,302,986.72 4.85 2 600064 南京高科 5,535,733 99,587,836.67 4.27 3 000616 亿城投资 20,569,914 98,118,489.78 4.20 4 002042 华孚色纺 17,369,798 93,275,815.26 4.00 5 600509 天富能源 9,399,699 92,775,029.13 3.98 6 000863 三湘股份 13,799,780 91,829,877.84 3.93 7 600238 海南椰岛 6,509,867 90,747,545.98 3.89 8 600995 文山电力 11,359,844 87,357,200.36 3.74 9 002539 新都化工 4,909,829 85,431,024.60 3.66 10 300357 我武生物 2,450,344 81,645,462.08 3.50 5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 42,494,271.50 1.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 86,381,547.80 3.70 其中:政策性金融债 86,381,547.80 3.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 9 页 共 12 页 6 中期票据


- 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 128,875,819.30 5.52 5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018001 国开1301 840,860 86,381,547.80 3.70 2 019008 10国债08 394,050 39,385,297.50 1.69 3 019414 14国债14 20,040 2,015,823.60 0.09 4 019217 12国债17 10,960 1,093,150.40 0.05 5 - - - - - 5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货 交 易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 5.10.1 本期国 债期货投资 政策


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 10 页 共 12 页 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国 债期货投资 评价 国债期货不属于本基 金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本基金 投资的前十 名证券的发 行主体本报 告期内没有 被监管部门 立案调查, 或 在报 告编制日前 一年内受到 公开谴责、 处罚的情形 。 5.11.2 本基金 投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金合 同规定备选 库之外的股 票。 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,601,519.87 2 应收证券清算款 5,037,278.79 3 应收股利 - 4 应收利息 5,705,577.51 5 应收申购款 10,371,738.04 6 其他应收款


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,716,114.21 5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000616 亿城投资 98,118,489.78 4.20 停牌


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 11 页 共 12 页 2 600238 海南椰岛 90,747,545.98 3.89 停牌 3 000863 三湘股份 27,755,600.76 1.19 定向增发锁定 期 5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 项目 中欧盛世成长分 级股票 盛世A 盛世B 报告期期初基金份额总额 967,433,235.51 58,860,459.00 58,860,460.00 报告期期间基金总申购份额 1,005,979,633.51 - - 减: 报告期期间基金总赎回份额 215,442,020.82 9,202,895.00 9,202,895.00 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - - 报告期期末基金份额总额 1,757,970,848.20 49,657,564.00 49,657,565.00 注:本期申购包含配对转换转入份额,本期赎回包含配对转换转出份额。其中,盛世A 份额、 盛世B 份额的本期赎回(即配对转换转出份额)之和等于中欧盛世分级股票基金份额配对转换转入份额。 §7


基金管理 人 运用固有 资金投资本 基金情况 本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8


备查文件 目录 8.1 备查文件目 录 1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 3、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金托管协议》 4、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年第4 季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅,或在营业时间内至基金管 理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700 中欧 基金管理有 限公司 二〇 一五年一月 二十日