申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
2014 年第4 季 度 报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 申 万 菱 信基 金 管 理 有限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报告送 出 日期 ： 二〇一 五 年 一 月二 十 日申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 1
月 16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 申万菱信申银万国证券行业指数分级
场内简称 申万证券
基金主代码 163113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月13日
报告期末基金份额总额 24,192,573,169.87 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段， 力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对申银万国证券行业
指数的有效跟踪。
投资策略
本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，
即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组
合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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合进行相应地调整。 本基金股指期货投资策略为 在股指期
货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资。
业绩比较基准
95%×申银万国证券行业指数收益率 +5%× 银行同业存款
利率。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 申万证券 证券A 证券B
下属分级基金场内简称 申万证券 证券A 证券B
下属分级基金的交易代码 163113 150171 150172
报告期末下属分级基金的
份额总额
5,769,489,807.87 份 9,211,541,681份 9,211,541,681份
下属分级基金的风险收益
特征
申万证券份额为常规
指数基金份额，具有
预期风险较高、预期
收益较高的特征，其
预期风险和预期收益
水平均高于货币市场
基金、债券型基金和
混合型基金。
证券A份额，具
有预期风险低，
预期收益低的
特征。
证券B份额由于
利用杠杆投资，
具有预期风险
高、预期收益高
的特征。
§3
主 要 财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014 年10月1日-2014 年12月31日)
1.本期已实现收益 104,203,913.87
2.本期利润 7,964,075,619.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.9262 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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4.期末基金资产净值 26,998,169,556.69
5.期末基金份额净值 1.1160
注：1 ） 本期 已 实 现 收益 指 基 金 本期 利 息 收 入、 投 资 收 益、 其 他 收 入（ 不 含 公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2 ） 上 述 基金 业 绩 指 标已 扣 除 了 基金 的 管 理 费、 托 管 费 和各 项 交 易 费用 ， 但 不 包
括 持 有 人 认购 或 交 易 基金 的 各 项 费用 （ 例 如 ：申 购 费 、 赎回 费 等 ） ，计 入 认 购 或
交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 120.25% 3.61% 128.13% 3.68% -7.88% -0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
申万菱信申银万国证券行业指数分级 证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 3 月 13 日至 2014 年 12 月 31 日） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。
2 ） 本 基 金的 投 资 范 围为 具 有 良 好流 动 性 的 金融 工 具 ， 包括 国 内 依 法发 行 上 市 的
股票、 债券、 权证、 股 指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本
基 金 投 资 的其 他 金 融 工具 （ 但 须 符合 中 国 证 监会 相 关 规 定） 。 如 法 律法 规 或 监 管
机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入
投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合 计 （轧
差计算） 占基金资产的比例为 85% －95% ， 其 中投资于股票的资产不低于基金资
产的 85% ， 投资于标的指数成份股和备 选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张少华
本基金
基金经
理
2014-3-13 - 15年
张 少 华 先 生 ， 复 旦 大 学 数 量 经 济 学 硕
士。 曾任职于申银万国证券，2003年1
月 加 入 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司
( 现名申万菱信) 筹备组， 后正式加入申申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 风 险
管理总部总监， 投资管理总部副总监，
申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基
金(LOF) 基金经理等， 现任基金投资管
理总部总监， 申万菱信沪深300价值指
数 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 深 证 成 指
分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 小 板
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 申
银 万 国 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 ， 申 万 菱 信 中 证 军 工 指
数分级证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基
金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其配
套法规的规定， 严格遵守基金合同约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责等原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本 基 金 投 资运 作 符 合 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定, 信 息 披露 及 时 、 准确 、 完
整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、
操 纵 市 场 和不 当 关 联 交易 及 其 他 违规 行 为 。 在基 金 资 产 的管 理 运 作 中, 无任何损
害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、 规范运作、 规避风险,保护了基金持
有人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，本 公 司 制 定了 《 公
平 交 易 制 度》 ， 通 过 组织 结 构 的 设置 、 工 作 制度 、 流 程 和技 术 手 段 全面 落 实 公 平
交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，
在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信
息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 同时， 通过对投资交易行为
的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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在投资和研究方面， 本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流
程， 提高投资决策的科学性和客观性， 确保各投资组合享有公平的投资决策机会，
建立公平交易的制度环境。
在交易执行方面， 本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离， 通过实行
集 中 交 易 制 度 和 公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机
会。
在日常监控和事后分析评 估方面， 本公司风险管理总部开展日内和定期的工
作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。 风险管理总部通过对不同组合之
间同向交易的价差率的假设检验、 价格占优的次数百分比统计、 价差交易模拟贡
献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、 不同时
间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析； 对于场外交
易， 还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手， 判断交
易是否公平且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、 事中的监控和事后的分析评估， 严格执行了公
平交易制度， 公平对待 了旗下各投资组合。 本报告期内， 未出现违反公平交易制
度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 公 司 制 定了 《 异 常 交易 监 控 报 告制 度 》 ， 明确 定 义 了 在投 资 交 易 过程 中 出
现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型， 并规定且落实了异常
交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本报告期， 未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况以及其他可能导致不公
平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投 资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年四季度，沪深 A 股在 银行股、非银行金融股等蓝筹股的带动下，走
出波澜壮阔的大幅上涨行情，特别是从 11 月 下旬开始的短短一个半月，A 股市
场上涨幅度超过30%， 主要指数创出近 5 年来的新高， 而代表成长的创业板和中
小板在季末最后半月内下跌回调， 市场大小盘风格呈现出明显差异。 上证综指上
涨36.84%， 深证成分指数上涨 36.31%， 沪深300 指数表现最好上涨 44.17%，中申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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证500 指数上涨8.27%，而中小板指数下跌 2.56%、创业板指数下跌 4.49%。
操作上， 基金主要着眼于控制净值表现和业绩基 准的偏差幅度。 从实际运作
效果来看， 基金收益率和业绩基准收益率的偏差控制在较小的区间。 实际运作结
果观察， 持续的大额申购、 长期停牌股票的估值调整等是贡献基金跟踪误差的主
要来源。
本基金产品在申万菱信申银万国证券行业指数分级基金之基础份额 （申万证
券份额） 的基础上， 设计了证券 A 份额和证券B 份额。 证券A 和证券B 份额之比
为1:1。
四季度， 由于申万证券行业指数持续大幅上涨， 申万菱信申银万国证券行业
指数分级基金基础份额净值分别于 11 月24 日和12 月5 日达到 1.5000 元以上，
两次触发不定期份额折算条件， 其中第二次不定期折 算距离第一次不 定期折算仅
仅 8 个交 易日。份额折算后，申万证券份额的基础份额净值、证券 B 份额的基
金份额参考净值与折算基准日证券 A 份额的基金份额参考净值三者相等， 证券 B
份额与证券A 份额的份额数保持 1:1 配比。
从整体折溢价水平来看， 基金本季度大部分时间处于溢价状态。 申银万国证
券行业指数四季度基本上单边上涨， 成为市场关注焦点， 特别是证券 B 份额的持
续 多 日 涨 停， 激 发 投 资者 极 大 热 情， 基 金 处 于大 幅 溢 价 状态 ， 最 高 超过 8% ，季
末最后几日回落至折价状态，最低超过-2%。
作为被动投资的基金产品， 申万菱信申银万国证券行业 指数分级基金将继续
坚持既定的指数化投资策略， 以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目
标， 追求跟踪误差的最小化， 使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折
溢价状况。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2014 年四季度申银万国证券行业指数期间表现为 137.64% ， 基金业绩基准表
现为 128.13% ， 申 万 菱 信 申 银 万 国 证 券 行 业 指 数 分 级 基 金 净 值 期 间 表 现 为
120.25%，和业绩基准的差约7.88% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
宏观数据显示四季度实体经济并没有起色， 未来经济企稳仍需要货币政策放
松的支持， 在中央 “积极财政政策更有力度， 稳健货币政策宽松适度” 宏观调控
政策基调下， 市场预期未来货币宽松政策将会延续。 市场短期大幅上涨带来很强申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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的 “赚钱效应” ， 这会 进一步促使居民资产配置方向战略性转向资本市场， 新增
资 金 入 市 能够 成 为 推 动市 场 继 续 上涨 的 直 接 动力 。2015 年 一 季 度 ，两 会 即 将 召
开、 国企改革纲领性文件可能出台、 “一带一路”的总体规划可能发布、ETF 期
权即将推出等一系列政策事件也将会不断刺激市场情绪。另外，从估值水平看，
虽然市场估值已经有所修复，但离历史长期均值还有一定空间，估值风险不大。
鉴于以上因素， 预计一季度低估值的大盘蓝筹股行情仍将继续， 但是市场波动将
会进一步加大， 需要注意震荡风险。 而中小市值股票虽然面临估值较高、 注册制
和退市制度越走越近、 新股发行节奏可能加快等不利因素， 但是估值不算高、 盈
利增长稳健、 被错杀白马成长股值得重点关注。 行业方面， 国内券商未来将向现
代投资银行转型， 成为直接融资服务提供者、 资产管理和财富管理者、 交易和流
动性提供者、 市场重要投资者和有效的风险管理者， 在国家经济转型、 资本市场
大发展中发挥重要作用， 行业基本面长期看好； 经 纪业务由于成交量放大抵消佣
金 费 率 下 滑 而 收 入 保 持 稳 定 ， 券 商 再 融 资 将 促 使 融 资 融 券 业 务 收 入 继 续 快 速 增
长，ETF 期权、 个股期权等创新产品不断推出， 券商未来收入有望继续高速增长；
监管不断放松， 打开行业杠杆上限， 从而增强证券公司的盈利能力， 提升行业估
值水平，建议长期配置。
4.6 报告期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资
产的比例 （% ）
1 权益投资 24,907,849,323.08 89.71
其中：股票 24,907,849,323.08 89.71
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,521,171,850.44 9.08
7 其他资产 335,768,113.80 1.21
8 合计 27,764,789,287.32 100.00
5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 60,560.00 0.00
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 24,907,782,768.08 92.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,995.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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S 综合 - -
合计 24,907,849,323.08 92.26
5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例（％）
1 600030 中信证券 194,872,583 6,606,180,563.70 24.47
2 600837 海通证券 152,947,065 3,679,906,383.90 13.63
3 000776 广发证券 65,098,296 1,689,300,781.20 6.26
4 601688 华泰证券 64,622,671 1,581,316,759.37 5.86
5 601377 兴业证券 82,505,300 1,247,480,136.00 4.62
6 601901 方正证券 88,460,838 1,246,413,207.42 4.62
7 000783 长江证券 69,786,127 1,173,802,656.14 4.35
8 600999 招商证券 38,019,381 1,074,807,900.87 3.98
9 000562 宏源证券 23,274,049 846,709,902.62 3.14
10 601788 光大证券 28,498,828 813,356,551.12 3.01
5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前十名资产 支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
5.10.1 本基 金 投 资 国债 期 货 的 投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
5.10.3 本基 金 投 资 国债 期 货 的 投资 评 价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查
的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体除光大证券(601788) 外 ， 在报告编
制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
光大证券于2014年3月5日发布了 “关于收到行政处罚决定书的公告” 。 经证监会
查明， 光大证券在核查天丰节能首次公开发行股票并上市申请材料以及进行财务
自 查 过 程 中 未 勤 勉 尽 责 ， 导 致2013 年3 月27 日 出 具 的 《 发 行 保 荐 书 》 和2013 年3
月28日出具的 《光大证券股份有限公司报告期财务报告专项检查的自查报告财务
核查报 告》 存在虚 假记 载。证 监会 为此对 光大 证券给 予警 告，没 收业 务收入215
万元， 并处 以430万 元 罚款； 对相 关保荐 代表 人李瑞 瑜、 水润东 给予 警告， 并分
别处以30万元罚款。 光大证券是本基金的业绩基准 “申银万国证券行业指数” 的
成分股之一， 因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品， 所
以光大证券受到的公开处罚不会影响本基金的投资决策。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,910,745.60
2 应收证券清算款 195,453,208.21 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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3 应收股利 -
4 应收利息 508,847.60
5 应收申购款 137,895,312.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 335,768,113.80
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000562 宏源证券 846,709,902.62 3.14 重大事项
§6
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目 申万证券 证券 A 证券 B
报告期期初基金份额总额 154,094,478.40 1,416,144,615.00 1,416,144,615.00
报告期期间基金总申购份额 26,001,397,330.90 - -
减： 报告期期间基金总赎回份额 4,795,207,869.43 - -
报告期期间基金拆分变动份额 -15,590,794,132.00 7,795,397,066.00 7,795,397,066.00
报告期期末基金份额总额 5,769,489,807.87 9,211,541,681.00 9,211,541,681.00
§7
基 金 管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告
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§8
影 响 投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
根据本基金 《基金合同》 的约定， 当本基金之基础份额 （申万证券份额） 的
基金份额净值大于或等于 1.5000 元时， 本基金将进行不定期份额折算。 截至 2014
年 11 月 24 日，申万证券份额的基金份额净值达到基金合同规定的不定期份额
折算条件。 根据基金合同以及深圳证券交 易所、 中国证券登记结算有限责任公司
的相关业务规定，本基金以 2014 年 11 月 25 日为基准日办理不定期份额折算
业务。 详见本基金管理人于 2014 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日发布的
公告。
截至 2014 年 12 月 5 日， 申万证券份额的基金 份额净值第二次达到基金合
同规定的不定期份额折算条件。 本基金以 2014 年 12 月 8 日为基准日再次办理
不定期份额折算业务。详见本基金管理人于 2014 年 12 月 8 日、12 月 9 日、12
月 10 日发布的公告。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
9.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、 招募说明书及其定期更新、 基金发售公告和基金
成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、
定 期 报 告 和 其 他 临 时 公 告 放 置 于 本 基 金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址
为：中国上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 11 层。
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9.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅， 也可在本基金管理人的网站
进行查阅，查询网址：www.swsmu.com 。
申 万 菱 信 基 金管 理 有 限 公司
二 〇 一 五 年 一月 二 十 日
