万家中创 2014 年第 4 季度报 告
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万家 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金
2014 年第 4 季 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 1 月 20 日
万家中创 2014 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2015 年1 月17 日 复核了本报
告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 万家中创
基金主代码 161910
交易代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月2 日
报告期末基金份额总额 25,622,348.35 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资方法, 力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%, 年 跟踪误差
不超过4%。
投资策略
本基金为指数型基金, 采 用完全复制的方法进行投资运作, 按 照成份
股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整
和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 以及因基 金的申购和赎回
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 基金管理人会对实
际投资组合进行适当调整, 以便实现 对跟踪误 差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 中证创 业成长指数收益率 +5%× 银行同业存款利率。
风险收益特征
本基金为指数分级基金, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
万家创业成长份额为常规指数基金份额, 具有较 高风险、 较高预期收
益的特征, 其 风险和预期收益均高于货币市场基金、 债券型基金和混
合型基金。 万家中创 2014 年第 4 季度报 告
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基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属三级 基金简称 万家创 A 万家创 B 万家中创
下属三级基金交易代码 150090 150091 161910
下属三级基金报告期末
基金份额总额
8,737,550.00 份 8,737,551.00 份 8,147,247.35 份
下属三级基金的风险收
益特征
万家创业成长A 份额,
具有较低风险、收益
相对稳定的特征。
万家创业成长 B 份额
具有高风险、高预期
收益的特征。
万家创业成长份额
为常规指数基金份
额, 具有较高 风险、
较高预期收益的特
征, 其风险和 预期收
益均高于货币市场
基金、 债券型基金和
混合型基金。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 536,123.73
2. 本期利润
-2,073,342.66
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0996
4. 期末基金 资产净值 27,173,968.98
5. 期末基金 份额净值 1.0606
注:1 、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、上述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.06% 1.48% -3.11% 1.40% -3.95% 0.08%
注: 业绩比较 基准为 95%× 中证创业成长指数收益率+5%× 银行 同业存款利率 万家中创 2014 年第 4 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注: 本基金 于 2012 年8 月 2 日成立。 根据基金合同规定, 基金 合同生效后六个月内为建仓期,建仓
期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律
法规和基金合同要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴涛
本 基 金 基 金 经 理 、
万家 180 基 金基金
经 理 、 万 家 中 证 红
利指数(LOF) 基金
基 金 经 理 、 万 家 上
证380ETF 基 金基金
经 理 、 量 化 投 资 部
2012 年8 月2
日
- 21 年
硕士学位, 曾 任 天 同 证 券
有限责任公司上海营业部
副总经理、天同证券有限
责任公司深圳营业部总经
理、南方总部副总经理、
万家基金管理有限公司监
察稽核部总监等职。 万家中创 2014 年第 4 季度报 告
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总监
注:1 、此处 的任职日期和离任日期均以公告为准。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同、 《 证券投资基金法》 、 《 公 开募集证 券投资基金
运作管理办法 》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依照诚 实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则
管理和运用基金资产, 在 认真控制投资风险的基础上, 为基金 持有人谋取最大利益, 没 有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制 定了 《公平
交易管理办法》 和 《异常 交易监控及报告管理办法》 等规章制度, 涵盖了 研究、 授权、 投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节, 确保公平 对待不同投资组合, 防范 导致不公平交易以及利益
输送的异常交易 发生。
公司制订了明确的投资授权制度, 并 建立了统一的投资管理平台, 确保不 同投资组合获得公平
的投资决策机会。 实行集中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易 系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价 格优先、 比例分配的原则
对交易结果进行分配; 对 于银行间交易, 按照时间 优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。 为保证公平交易原则的实现, 通过制度 规范、 流程审批、 系统风控参数设置等进行事前控
制, 通过对投 资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异 常交易的监控和分析实现 事后控制。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况: 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 本基金标的指数中证创业成长指数震荡整理, 作为 被动操作的指数基金, 本基金严
格执行基金合同规定的投资策略, 按 照规定的投资策略和方法进行投资操作, 努力拟 合标的指数,
减小跟踪误差。由于个别交易日巨额申购赎回以及成分股剧 烈波动，导致报告期内本基金跟踪误万家中创 2014 年第 4 季度报 告
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差有所增加，本基金报告期内日跟踪误差为 0. 3585% 。跟踪 误差主要是由于基金大额申购赎回和
成分股定期调整等因素所造成。
本基金标的指数所代表的是高成长中小市值公司的集合, 在 经济结构调整及转型的背景 下,
预期将会有较优良的市场表现。 本基金管理人将恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如 既
往地规范、勤勉运作, 为 基金份额持有人谋求长期、稳定回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末, 本基金份 额净值为 1.0606 元, 本报 告期基金份额净值增长率为-7.06%, 业绩
比较基准收益率-3.11% 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内自 10 月8 日至 11 月7 日，11 月 11 日至 12 月 31 日， 基金资产净值连续 20 个工
作日以上低于五千万元。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 25,877,799.27 90.88
其中：股票 25,877,799.27 90.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,181,021.26 7.66
7 其他资产 414,699.68 1.46
8 合计 28,473,520.21 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 107,541.33 0.40 万家中创 2014 年第 4 季度报 告
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B 采矿业 319,687.50 1.18
C 制造业 15,117,868.12 55.63
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
521,682.02 1.92
E 建筑业 1,365,314.20 5.02
F 批发和零售业 630,731.02 2.32
G 交通运输、仓储和邮政业 329,198.55 1.21
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,530,432.48 9.31
J 金融业 - -
K 房地产 业 909,396.84 3.35
L 租赁和商务服务业 1,249,533.44 4.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,065,431.60 3.92
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 134,030.43 0.49
R 文化、体育和娱乐业 1,443,397.54 5.31
S 综合 153,554.20 0.57
合计 25,877,799.27 95.23
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 54,753 1,224,824.61 4.51
2 300027 华谊兄弟 39,333 1,037,211.21 3.82
3 002450 康得新 34,388 996,220.36 3.67
4 002241 歌尔声学 34,683 850,773.99 3.13
5 300070 碧水源 24,336 846,892.80 3.12
6 002081 金 螳 螂 40,054 672,907.20 2.48
7 002353 杰瑞股份 21,806 666,609.42 2.45
8 300124 汇川技术 21,272 620,929.68 2.29
9 002236 大华股份 26,601 583,891.95 2.15
10 300058 蓝色光标 26,295 555,350.40 2.04
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在 报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票中, 不存在投 资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,679.39
2 应收证券清算款 383,033.06
3 应收股利 - 万家中创 2014 年第 4 季度报 告
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4 应收利息 549.85
5 应收申购款 10,437.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 414,699.68
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金 本报告期末指数投资前十 名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 万家创 A 万家创 B 万家中创
报告期期初基金份额总额 4,531,114.00 4,531,115.00 7,509,067.31
报告期期间基金总申购份额 - - 49,744,839.07
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 40,693,787.03
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
4,206,436.00 4,206,436.00 -8,412,872.00
报告期期末基金份额总额 8,737,550.00 8,737,551.00 8,147,247.35
注: 本报告期 基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本季度未发生基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准本基金发行及募集的文件。
2 、《万家中 证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》。 万家中创 2014 年第 4 季度报 告
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3 、万家基金 管理有限公司批准成立文件、营业执照、公 司章程。
4 、 本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、 更新招募说明书及其他临时公
告。
5 、万家中证 创业成长指数分级证券投资基金 2014 年第四季度 报告原文。
6 、万家基金 管理有限公司董事会决议。
8.2 存放地点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2015 年1 月20 日
