中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF）
更新招募说明书摘要
（2015 年第 1 号）
基 金 管 理 人： 中 欧 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 广发 银 行股 份 有 限 公司
二〇一五 年一 月 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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重要提示
本基金经 2010 年10 月8 日中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准中欧
增强回报债券型证券投资基金募集的批复》 （证监许可[2010]1316 号文）核准，
进行募集。本基金基金合同于 2010 年12 月2 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益； 因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资人在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分
考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认 （申） 购基金的意愿、 时机、 数
量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也
需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括： 因政治、 经济、 社会
等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险， 个别证券特有的非系统性
风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险， 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金投资债券引发的信用风险， 以
及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金
中的较低风险品种 ， 预期风险和预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和
股票型基金。
投资有风险， 投资人在认 （申） 购 本基金前应认真阅读本基金的 《招募说明
书 》 和 《基金 合 同 》 。 本基金的 过往 业 绩 并不代 表 将 来表现 。 基 金管理 人 管 理 的
其他基金的业绩并不构成 对本 基金业绩表现的保证。
本摘要 根据 《中欧增强回报债券 型证券投资基金基金合同》 和 《中欧 增强回
报债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 更 新招募 说明 书》 编 写， 并经中 国证 监会核 准。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合
同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 基金合同
及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日 2014 年12 月1 日 （特别事项注明除外） ，
有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年9 月30 日（财务数据未经审计） 。 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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目 录
一 、基金 管理人 ............................................................................................................................. 5
二 、基金 托管人 ............................................................................................................................. 9
三 、相关 服务机 构 ....................................................................................................................... 10
四 、基金 的名称 ........................................................................................................................... 27
五 、基金 的类型 ........................................................................................................................... 27
六 、基金 的投资 目标 .................................................................................................................... 27
七 、基金 的投资 方向 .................................................................................................................... 27
八 、基金 的投资 策略 .................................................................................................................... 28
九 、基金 的业绩 比较基 准 ............................................................................................................ 32
十 、基金 的风险 收益特 征 ............................................................................................................ 32
十 一、基 金的投 资组合 报告 ......................................................................................................... 32
十 二、基 金的业 绩 ....................................................................................................................... 36
十 三、基 金的费 用与税 收 ............................................................................................................ 37
十 四、对 招募说 明书更 新部分 的说明 .......................................................................................... 39
中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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一、基 金 管 理 人
（一）基金管理人概况
1．名称：中欧基金管理有限公司
2．住所：上海 市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
3．办公地址：上海 市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
4．法定代表人： 窦玉明
5．组织形式：有限责任公司
6．设立日期：2006 年7 月 19 日
7．批准设立机关：中国证监会
8．批准设立文号：证监基 金 字[2006]102 号
9．存续期间：持续经营
10．电话：021-68609600
11．传真：021-33830351
12．联系人： 袁维
13．客户服务热线：021-68609700 、400-700-9700（免长途话费）
14．注册资本：1.88 亿元人民币
15．股权结构：
意大利意联银行股份合作公司 （简称 UBI） 出资6,580 万元人民币， 占公司
注册资本的 35%；
国都证券有限责任公司出资 5,640 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
北京百骏投资有限公司出资 5,640 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币，占公司注册资本的 5%；
窦玉明出资 921.2 万元人民币，占公司注册资本的 4.9%；
刘建平出资 921.2 万元人民币，占公司注册资本的 4.9%；
周蔚文出资 770.8 万元人民币，占 公司注册资本的4.1% ；
许欣出资 770.8 万元人民币，占公司注册资本的 4.1%；
陆文俊出资 376 万元人民币，占公司注册资本的 2%。
上述 九个股东共出资18,800 万元人民币。 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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（二）主要人员情况
1．基金管理人董事会成员
窦 玉 明 先 生， 清华大学经济管理学院本科、 硕士， 美国杜兰大学 MBA， 中国
籍。 中欧基金管理有限公司董事长 ， 民航投资管理有限公司董事。 曾任职于君安
证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、
总经理助理、副总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。
Marco D ’Este 先生， 意大利籍。 现任中欧基金管理有限公司副董事长。 历
任 布 雷 西 亚农 业 信 贷 银行 （CAB) 国 际 部 总 监， 联 合 信 贷银 行(Unicredit) 米兰
总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人， 联合信贷银行东
京分行资金部经理，并曾在 Credito Italiano( 意大利信贷银行) 圣雷莫分行、
伦 敦 分 行 、 纽 约 分 行 及 米 兰 总 部 工 作 ， 之 后 担 任 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司
（UBI）机构银行业务部总监 。
卢 树 奇 先 生， 中国社会科学院货币银行学专业研究生， 中国籍。 现任国都景
瑞投资有限公司业务总监 、 中欧基金管理有限 公司董事。 曾任职于中国民族国际
信托投资公司， 中煤信托投资有限责任公司。 历任国都证券有限责任公司投资部
项目经理、 天津营业部总经理、 经纪业务总部总经理助理、 证券投资部总经理助
理及副总经理。
刘 建 平 先 生， 北京大学法学硕士， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司总经
理、 董事。 历任北京大学助教、 副科长， 中国证券监督管理委员会基金 监管部副
处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生， 英国籍。 现任 IFM （亚洲） 有限公司创办者及合伙人，
英 国 公 认会计 师 特 许公会- 资 深会员 及 香 港会计 师 公 会会员 ， 中 欧基金 管 理 有限
公司独立董事 。 历任安永 （中国香港特别行政区及英国伯明翰， 伦敦） 审计经理 、
副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭 雳 先 生 ，北 京 大学 法学 博 士（ 国际 经 济法 ） ， 美 国哈 佛大 学 法学 硕士 （国
际 金 融法 ） ， 美 国南 美以 美 大学 法学 硕 士（ 国际 法/比 较法 ） ，中 国籍 。 现任 北京
大学法学院教授、 院长助理 、 中欧基金管理有限公司独立董事 。 历任北京大学法
学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。
周皓先生， 美国杜克大学经济学博士， 北京大学管理学硕士学位和经济学学中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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士， 美国籍。 现任清华大学五道口金融学院教授 、 中欧基金管理有限公司独 立董
事。 历任美国联邦储备委员会风险分析部高级经济学家， 麻省理工学院斯隆管理
学院和北京大学中国经济研究中心访问教授。
2．基金管理人监事会成员
唐步先生， 中欧基金管理有限公司监事会主席， 中欧盛世资产管理（上海）
有限公司董事长， 中国籍。 历任， 上海证券中央登记结算公司副总经理， 上海证
券交易所会员部总监、 监察部总监， 大通证券股份有限公司副总经理， 国都证券
有限责任公司副总经理、总经理 ，中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生， 中欧基金管理有限公司监事， 上海源泰律师事务所合伙人， 中国
籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究 院博士后。 历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问， 广东钧天律师事务所合伙人， 美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
黎 忆 海 女 士， 中欧基金管理有限公司职工监事，监察稽核部总监，中国籍。
南开大学会计学专业硕士。 历任湖南省计算机高等专科学校教师， 深圳世纪星源
股份有限公司财务分析员，华富基金管理有限公司监察稽核员。
黄峰先生， 中欧基金管理有限公司职工监事， 总经理助理， 信息技术部总监，
中国籍。 北京大学信息科学中心信号与信息处理专业硕士。 历任中再资产 管理有
限公司信息技术部主管， 海通证券股份有限公司项目经理， 微软全球技术中心工
程师。
3．公司高级管理人员
窦 玉 明 先 生， 中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘 建 平 先 生， 中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
周 蔚 文 先 生， 中欧基金管理有限公司分管投资副总经理， 兼任中欧基金管理
有限公司投资 总监、 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理 （自 2011
年 5 月起至 今） 、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理（自 2011 年
8 月起至今） ，中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士，15 年以上证券及基
金从业经验。 历任光大证券研究所研究员， 富国基金管理有限公司研究员、 高级
研究员、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理 （自 2006 年11 月起至
2011 年 1 月） ， 中欧基金管理有限公司研究部总监 、 中欧盛世成长分级股票型证中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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券投资基金基金经理（自 2012 年 3 月起至2014 年1 月） 。
许欣先生， 中欧基金管理有限公司分管市场副总经理， 中国籍。 中国人民大
学 金 融 学硕士 ，12 年以 上 基 金从业 经 验 。历任 华 安 基金管 理 有 限公司 北 京 分 公
司销售经理， 嘉实基金管理有限公司 机构理财部总监， 富国基金管理有限公司总
经理助理。
黄桦先生， 中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。复旦大学经济学硕士，
23 年 以 上证 券 及 基金从 业 经 验。历 任 上 海爱建 信 托 公司场 内 交 易员， 上 海 万 国
证券公司部门经理助理、 部门经理， 申银万国证券股份有限公司研究发展中心部
门经理， 光大证券有限责任公司助理总经理， 光大保德信基金管理有限公司信息
技术部总监， 信诚基金管理有限公司运营部、 信息技术部总监， 中欧基金管理有
限公司分管运营副总经理。
4．本基金基金经理
（1 ）现任基金经理
袁 争 光 先 生， 中欧增强 回报债券型证券投资基金 （LOF） 基金经理， 中国籍。
上海财经大学金融学专业硕士，8 年以上证券从业经验。 历任上海金信证券研究
所有限责任公司研究员， 中原证券股份有限公司证券研究所研究员， 光大保德信
基金管理有限公司研究员， 中欧基金管理有限公司研究员、 高级研究员、 中欧鼎
利分级债券型证券投资基金基金经理助理、 中欧信用增利分级债券型证券投资基
金基金经理助理、 中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、 中欧货币市
场基金基金经理助理。 现任中欧基金管理有限公司中欧纯债分级债券型证券投资
基金的基金经理（2013 年 1 月 31 日起至今） 、中欧沪深 300 指数增强型证券投
资基金 （LOF） 基金经理 （2013 年4 月11 日起至今） 、 中欧增强回报债券型证券
投资基金 （LOF） （2014 年5 月 7 日起至今） 、 中欧鼎利分级债券型证券投资基金
（2014 年5 月7 日起至今） 。
（2 ）历任基金经理
赖 海 英 女 士， 于2011年7月28日至2012年6月13日期间担任 中欧增强回报债券
型证券投资基金（LOF）基金经理 。
聂 曙 光 先 生， 于2010年12月2日至2014年5月7日期间担任中欧增强回报债券
型证券投资基金（LOF）基金经理 。 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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5．公司投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经理刘
建平、 分管投资副总经理周蔚文、 事业部负责 人周蔚文、 苟开红、 陆文俊、 刁羽 、
曹剑飞，研究部总监卢纯青组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。
6．上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基 金 托 管 人
（一） 基本情况
名称： 广发银行股份有限公司
住所： 广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址： 广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人： 董建岳
注册日期：1988 年7 月8 日
注册资本：154 亿元人民币
托管部门联系人： 李春磊
电话：010－65169830
传真：010－65169555
广发 银行股份有限公司成立于 1988 年， 是国务院和中国人民银行批 准成立
的我国首批股份制商业银行之一， 总部设于 广东省广州市， 注册资本 154 亿元。
二十多年来， 广发银行栉风沐雨， 艰苦创业， 以自己不断壮大的发展历程， 见 证
了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。
2006 年， 广发银 行 成功 重 组 ， 引入 了 花 旗 集团 、 中 国 人寿 、 国 家 电网 、 中
信信托等世界一流的知名企业作为战略投资者。 重组后， 广发 银行紧紧围绕 “建
设一流商业银行”的战略目标，注重战略规划的执行，坚持“调结构、打基础、
抓 创 新 、促发 展 ” ，强化 风 险 控制， 坚 持 又好又 快 可 持续发 展 ， 取得了 良 好 的 经
营业绩。
截至2013 年12 月31 日， 广 发银行资本净额732.91 亿元， 资产总额14698.50
亿元， 本外币各项存款余额 9949.27 亿元， 各项贷款余额7147.11 亿元。 根据英
国《银行家》杂志对全球 1000 家大银行排定的位次，广发银行已连续多年入选中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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全球银行 500 强。
（二） 主要人员情况
广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部
门， 内设业务运行处、 监控管理 处、 产品营销处和期货业务处 ， 部门全体人员 均
具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学历。
总经理寻卫国先生， 管理学博士研究生学历， 中国注册会计师、 高级会计师，
从事托管工作十三年，具有丰富的托管业务经验，是我国第一批从事 QFII 资产
托管业务的人员之一。 曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副
处长、交易监督处处长等职务。2014 年 4 月，经中国证监会核准资格，任广发
银行资产托管部总经理职务。
（三） 基金托管业务经营情况
广发 银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获 得中国证监会、银监会核准开
办证券投资基金托管业务， 基金托管业务批准文号：证监 许可[2009]363 号。
三、 相 关 服 务 机 构
（一）场内发售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 （具体名单见基金份额发售公
告）
（二） 场外发售机构
1． 直销机构：
（1 ）中欧基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
联系人： 袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700 、400-700-9700（免长途话费）
网址：www.lcfunds.com
（2 ）中欧基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.lcfunds.com
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2. 代销机构
（1 ）招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳 市福田区深南大道 7088 号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（2 ）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
联系人：张静
电话：010-66215533
传真：010-66275154
客服热线：95533
（3 ）中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
传真： 010-68858057
联系人：文彦娜
客服热线：95580
网址：www.psbc.com
（4 ）兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市湖东路 154 号
中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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法定代表人：高建平
联系人： 陈敏
电话：0591-87824863
传真：0591-87842633
客服热线：95561
网址：www.cib.com.cn
（5 ）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大 街2 号
办公地址：北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼
法定代表人：董文标
联系人： 杨成茜
电话 ：010-68946790
传真：010-68466796
客户热线：95568
网站：www.cmbc.com.cn
（6 ）中信银行股份有限公司
住所： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
法定代表人： 常振明
联系人：赵树林
电话：010-65558000
传真：010-65550809
客服热线：95558
网址：bank.ecitic.com
（7 ）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人： 朱红 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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电话：010-63636388
传真：010-63636713
客服热线：95595
网址：www.cebbank.com
（8 ）广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人：董建岳
联系人：李静筠
电话：020-38322888
传真：020-87310779
客服热线：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
（9 ）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82960141
客服热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（10 ）华泰证券股份有限公司
住所： 江苏省南京市中山东路 90 号
办公地址： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人： 孔晓君
电话：0755-82943666
传真：025-84579938、025-84579778
客服热线：95597 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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网址：www.htsc.com.cn
（11 ）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 周杨
电话：0755-82130578
传真：0755-82130573
客服热线：4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
（12 ）广发证券股份有限公司
住所： 广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316
房)
办公地址： 广州天河北路大都会广场 5、18、19 、36、38 、39、41、42、43、
44 楼
法定代表人： 孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87550265
传真：020-87553600
网址：www.gf.com.cn
（13 ）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客服热线：4008888108
网址：www.csc108.com 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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（14 ）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183202
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（15 ）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址： 福建省福州市湖东路 268 号;上海市浦东新区民生路 1199 弄证大
五道口广场 1 号楼20-22 层
法定代表人：兰荣
联系人： 夏中苏
电话：0591-38507869
传真：0591-38507538
客服热线：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（16 ）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座4 层
法定代表人：林义相
联系人： 尹伶
电话：010-66045152
传真：010-66045518
客服热线：010-66045678
网址：www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
（17 ）光大证券股份有限公司
中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服热线: 95525、4008888788 、10108998
网址：www.ebscn.com
（18 ）华福证券有限责任公 司
住所： 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-8 层
办公地址： 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-96326
传真：010-88085195、010-88085265-8191
客服热线：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
（19 ）宏源证券股份有限公司
住所： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 ； 北京市西
城区太平桥大街 19 号
法定代表人： 冯戎
联系人 ：李巍
电话：0991-2301870
传真：0991-2301779
客服热线：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（20 ）中国银河证券股份有限公司
住所： 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 2 至6 层 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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办公地址： 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座2 至6 层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568062
传真：010-66568704、010-66568532、010-66568640
客服热线：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（21 ）齐鲁证券有限公司
住所: 济南市经七路86 号
办公地址：济南市经七路 86 号23 层
法定代表人: 李玮
联系人： 王霖
电话：0531-68889118
传真：0531-68889093
客服热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（22 ）申银万国证券股份有限公司
住所： 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场45 楼
办公地址： 上海市徐汇区常熟路 171 号
法定代表人： 储晓明
联系人： 高夫
电话：021-33389888
传真：021-54035333
客服热线：95523、4008895523
网址：www.sywg.com
（23 ）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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联系人： 王立群
电话：021-23219000
传真：021-63410707、021-63410627
客服热线：95553
网址：www.htsec.com
（24 ）国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券
法人代表：蔡咏
联系人： 李飞
电话：0551-62207323
传真：021-38670767
客服热线：95578、4008888777
网址：www.gyzq.com.cn
（25 ）平安证券有限责任公司
住所： 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
办公地址： 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
法定代表人： 杨宇翔
联系人： 郑舒丽
电话：0755-22622268
传真：0755-82400862
客服热线：95511-8
网址：www.stock.pingan.com
（26 ）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：万建华
联系人： 芮敏祺
电话：021-38676798 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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传真：021-38670798
客服热线：4008888666
网址：www.gtja.com
（27 ）安信证券股份有限公司
住所： 广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路安联大厦
法定代表人：牛冠兴
联系人： 张晨
电话：021-66581727
传真：010-66581721
客服热线：4008-001-001
网址：www.essences.com.cn
（28 ）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人： 张志刚
联系人：唐静
电话：010-63080985
传真：010-63081173
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（29 ）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心26 楼
法定代表人：姚文平
联系人： 刘然
电话：021-68761616-8259
传真：021-68761616
客服热线：400-8888-128 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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（30 ）英大证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层
法定代表人：吴骏
联系人：李欣
电话：0755-26982993
传真：0755-26998301
客服热线：4008-698-698
网址：www.ydsc.com.cn
（31 ）中信证券股份有限公司
住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场( 二期)北座
办公地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人： 张于爱
电话：010-60836030
传真：0755-83025625
客服热线：95558
网址：www.citics.com
（32 ）爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼
法定代表人：郭林
联系人： 戴莉丽
电话：021-32229888
传真：010-60836221
客服热线：021-63340678
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（33 ）金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦17 楼
法定代表人：陆涛
联系人： 马贤清
电话：0755-83025500
传真：0755-83025625
客服热线：4008-888-228
网址： www.jyzq.cn
（34 ）中信证券（山东）有限责任公司
住所： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第20 层
法定代表人：杨宝林
联系人： 吴忠超
电话：0532-85022313
传真：0532-85022301
客服热线：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（35 ）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人： 张煜
电话：023-63786433
传真：023-63786477
网址：www.swsc.com.cn
（36 ）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦19、20 楼
办公地址：中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦 19、20 楼 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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法定代表人：沈强
联系人： 李珊
电话：0571-96598
客服热线：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（37）联讯证券有限责任公司
住所： 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
联系人： 宋航
电话：0752-2119391
传真：0931-4890628
网址：www.lxzq.com.cn
（38 ）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦21 楼
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦21 楼
法定代表人：李晓安
联系人： 邓鹏怡
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
客服热线：0931-4890100 、0931-4890619、0931-4890618
网址：www.hlzqgs.com
（39 ）华融证券股份有限公司
住所：北京 市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座3 层
法定代表人：祝献忠
联系人： 黄恒
电话：010-58568235 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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传真：010-58568140
客服热线：010-58568118
网址 ：www.hrsec.com.cn
（40 ）民族证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦A 座6-9 层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼
法人代表人： 赵大建
联系人： 李微
电话：400-889-5618
传真：010-66553216
客服热线：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（41 ）东吴证券股份有限公司
住所： 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址： 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人： 范力
联系人： 方晓丹
电话：0512-62601555
传真：0512-62938812
客服热线：400-860-1555
网址：www.dwzq.com.cn
（42 ）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市 罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887
众禄基金销售网：www.zlfund.cn 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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基金买卖网：www.jjmmw.com
（43 ）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（44）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-58788678
传真：021-58787698
客服热线：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
（45）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座9 楼
法定代表人：其实
电话：021-54509998-7019
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（46）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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传真：021-68596916
客服热线：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（47）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（48）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼C 区
法定代表人：王莉
电话：021-68419822
传真：021-68419822-8566
客服热线：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（49）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
电话：010--62020088
传真：010--62020088 8802
客服热线：400-888-6661
网址：www.myfp.cn
（50 ）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号 元茂大厦903 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：李晓涛
电话：0571-88920810
传真：0571-86800423
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构， 并另行公告。 销售机
构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售机构
提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
（三）基金注册登记机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法人代表： 周明
联系人：朱立元
电话：010-59378839
传真：010-59378907
（四）律师事务所与经办律师
律师事务所名称： 上海市 通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心19 楼
负责人： 俞卫锋
经办律师：吕红 安冬
电话：021－31358666
传真：021－31358600
联系人：吕红
（五）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
电话：021－23238888
传真：021－23238800
联系人： 俞伟敏
经办会计师： 单峰、俞伟敏
四 、 基 金 的 名 称
中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ） 。
五 、 基 金 的 类 型
契约型 。
六 、 基 金 的 投 资 目 标
在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
七 、 基 金 的 投 资 方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发 行上市的
股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允
许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 地方政府债券、
短期融资券、 资产支持证券、 可转债、 可分离交易可转债、 债券回购等固定收 益
类证券的比例不低于基金资产的 80%。
本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等非固定收益类资产， 但可以参与
新股申购、 股票增发， 并可持有因可转债转股所形成的股票、 持有股票所派发的
权证和因投资可分离债券所产生的权证。 本基金投资于股票、 权证等非固定收益
类证券的比例不超过基金资产 的 20%。
本基金投资于信用债券的资产占 基金固定收益类资产比例合计不低于 40%。
本 基 金 所指信 用 债 券是指 金融债 （不 包 括 政策性 金 融 债） 、 企 业 债、公 司 债 、 短
期融资券、 地方政府债券、 可转债、 可分离交易可转债、 资产支持证券等除国 债中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
在封闭期结束后， 本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
（一 ）投资策略
1．资产配置策略
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。 本基金在记分卡体系中设定影响债
券市场前景的相关方面， 包括宏观经济趋势、 利率走势、 债券市场收益率 、 市 场
情绪等四个方面。 本基金定期对上述四个方面进行评估和评分， 评估结果分为 非
常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。
本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分 并 据 此 调
整固定收益类资产投资比例。
2．固定收益类资产投资策略
（1 ）利率策略
① 久期管理策略
由 于 久 期 反 映 了 利 率 变 化 对 债 券 价 格 的 影 响 程 度 ， 因 此 本 基 金 将 根 据 对 宏
观经济趋势和利率走势的预判， 对固定收益类资产组合的久期进行积极管理。 本
基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，
并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。
② 收益率曲线策略
在确定投资组合久期后， 本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种
供求状况等的分析，预测未来收益率曲线形状的可能变化，并相应选择子弹型、
哑铃型或梯形策略，以获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
③ 骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时， 买入期限位于收益率曲线陡峭处的
债券即收益率水平 处于相对高位的债券， 随着债券剩余期限缩短， 债券的收益率中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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水平将会较投资期初有所下降， 对应的是债券价格走高， 本基金通过骑乘策略获
得价差收益。
④ 息差策略
息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获
得资金投资于债券的策略。 市场回购利率往往低于中长期债券的收益率， 为息差
交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系，
选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。
（2 ）信用策略
本基金 力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益， 所以在 信用债
券的选择 时特别重视信用风险的评估和防范。 本基金通过分析宏观经济趋势和信
用风险历史情况， 判断当前信用债券市场整体的信用风险水平， 从而确定信用债
券整体投资比例。 本基金根据信用债券发行人的行业前景、 行业地位、 财务状况、
管理水平和债务水平等因素 ， 评价信用债券发行人的信用风险 ， 同时根据信用债
券的特别条款,评估信用债券的信用风险。
（3 ）可转债投资策略
本 基 金 将 结 合 可 转 债 发 行 公 司 的 基 本 面 研 究 和 定 价 分 析 ， 选 择 行 业 前 景 看
好、 基本面良好、 定价偏低的公司 的可转债进行投资。 本基金还基于对利率走势、
到期收益率、 可转债特别条款、 发行公司信用 风险、 个券流动性等因素， 分析 可
转债的债券投资价值。同时，采用期权定价模型，估算可转债的转换期权价值。
综合以上因素，对可转债 进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。
（4 ）资产支持证券投资策略
资产支持证券是 指 将 缺 乏 流 动 性 但 可 预 测 未 来 现 金 流 的 资 产 组 成 资 产 池 并
以资产池所产生的现金流作为偿付基础 的证券品种。 本基金通过对资产池结构 和
质量的跟踪考察 、 分析资产支持证券的发行条款 、 预估提前偿还率变化对资产支
持证券未来现金流 的影响，谨慎投资资产支持证券。
（5 ）流动性策略
本基金 还将根据个券发行总量、流通量、上市时间、交 易量等流动性指标，
决定该个券投资总 量的上限。
3．非固定收益类资产投资策略 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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（1 ）新股申购策略
本基金的新股申购策略包括新股发行和股票增发的申购策略。 在股票发行市
场上， 股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定
差价， 从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。 本基金同时也认为， 该差
价是暂时现象，新股申购策略是一种阶段性投资策略。
本基金将结合公司基本面研究和定价分析， 选择行业前景看好、 公司基本面
良好、定价偏低的个股进行申购，规避质量较差的公司。
本基金还综合考虑新股中签率、 上市首日涨幅 、 锁定期限内股价表现和市场
资金供求关系 等因素， 选择网上申购或网下申购 及申购数量。 所中签的新股在上
市交易后择机卖出 。
（2 ）权证投资策略
本基金 不主动投资权证但可持有 因持有股票或可分离债而获得 的权证。 在个
券层面上， 本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势 预判， 估算权证
合理价值，同时还充分考虑个券的流动性，谨慎进行持有并择机卖出 。
（二 ）投资决策
1、 投资决策依据
投资决策依据包括： 国家有关法律、 法规、 规 章和基金合同的有关规定； 宏
观经济发展趋势、微观企业运行趋势；证券市场走势。
2、 投资决策原则
合法合规 、 保密、 忠于客户、 资产分离、 责任分离、 谨慎投资、 公平交易及
严格控制。
3、 投资决策机制
本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、 投资事业部负责人、 基金
经理、 研究部和中央交易室， 投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的
技术支持。
其中， 投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构， 对基金投资的重
大问题进行决策，并在必要时做出修改。 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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投资事业部负责人负责本事业部内投资管理和内外部沟通工作， 并监控、 审
查基金资产的投资业绩和风险。
基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神， 结合股票池及有关研究报
告， 负责投资组合的构建和日常管理， 向中央交易室下达投资指令并监控组合仓
位。
4、 投资决策程序
本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限， 建立完善的投资决策
体系和投资运作流程：
（1） 投资决策委员会会议： 由投资决策委员会主席主持， 对基金总体投资政
策、 业绩表现和风险状况、 基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分析、
讨论并做出决议。
（2）在借助外部研究成果的基础上，研究部同时进行独立的内部研究。
（3） 基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议， 在研究部的研究支持下，
拟定投资计划， 并进行投资组合构建或调整。 在组合 构建和调整的过程中， 基金
经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。
（4） 中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令， 并担负一
线风险监控职责。
5． 风险分析与绩效评估
数量分析师负责定期和不定期就投资目标实现情况、 业绩归因分析、 跟踪误
差来源等方面， 对基金进行投资绩效评估， 并提供相关报告。 基金经理可以据此
评判投资策略，进而调整投资组合。
6． 组合监控与调整
基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化， 结合基
金当期的申购和赎回现金流量情况， 以及组合风险与绩效评估的结果， 对投资组
合进行监控和调整。
中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本基金的业绩比较基准：中国债券总指数。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 预期风险和预
期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十 一 、 基 金 的 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 广发银行根据本基金合同规定， 复核了本投资组合报告， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2014 年第 3 季度报告，所载数据截至
2014 年 9 月 30 日， 本报告中所列财务数据未经审计。
1． 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 164,785,330.70 96.45
其中：债券 164,785,330.70 96.45
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 600,000.00 0.35
其中：买断式回购的买入返售金 － － 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,131,860.24 0.66
8 其他资产 4,328,338.94 2.53
9 合计 170,845,529.88 100.00
2． 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 ． 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 十 名 股票投 资 明
细
本基金本报告期末未持有股票。
4． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 39,170,590.00 26.49
其中：政策性金融债 39,170,590.00 26.49
4 企业债券 60,823,374.50 41.13
5 企业短期融资券 20,214,000.00 13.67
6 中期票据 22,408,000.00 15.15
7 可转债 22,169,366.20 14.99
8 其他 － －
9 合计 164,785,330.70 111.43
5 ． 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 名的前 五 名 债券投 资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 120213 12国开13 300,000 29,166,000.00 19.72 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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2 101455002 14汉城投
MTN001
200,000 22,408,000.00 15.15
3 041354059 13宁沪高CP001 200,000 20,214,000.00 13.67
4 1380254 13铁道04 200,000 20,070,000.00 13.57
5 1480225 13普兰店债02 100,000 10,554,000.00 7.14
6 ． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 ． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10．报 告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本基金投资国债期货的投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（3 ）本基金投资国债期货的投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11． 投资组合报告附注
（1）本基金投资的上市公司中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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称 “中国平安” ， 本基金所持有证券为平安转债， 代码：113005）于2013年5月22
日发布公告称： 本集团控股子公司平安证券有限责任公司 （以下简称"平安证券"）
于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《行政处罚和市
场禁入事先告知书》 。中国证监会决定对平安证券给予警告，没收其在万福生科
（湖南） 农业开发股份有限公司 （以下简称"万福生科"） 发行上市项目中的业务
收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3
个月。
本基金有关该证券的投资决策程序， 符合法律法规和基金管理人规章制度的
规定。 本基金投研团队认为， 中国平安作为中国领先的金融控股集团， 长期以来
业务成长性良好、 在国内的市场份额不断提升。 针对上述事项， 中国平安下属子
公司平安证券已经接受证监会处罚， 并设立万福生科虚假陈述事件投资者利益补
偿专项基金， 对相关投资者给予补偿。 公司公告显示，2012年， 平安证券投行业
务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%，投行业务利润占平安集团净利润
的0.66%，我们认为此次处罚事件，对平安集团的整体经 营不存在重大影响，对
当年业绩影响有限。 此外， 中国平安已表示"合规经营， 公开透明"是集团的一贯
原则， 且作为平安证券的控股股东， 将持续督促平安证券严格按照中国证监会的
要求进行专项整改， 切实保护投资者利益， 说明其已经深刻认识并积极纠正， 将
以此事件为戒，加强合规经营意识，规范运作，从而提升其投资价值。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3 ）其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 35,589.73
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,273,752.44
5 应收申购款 3,873.57 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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6 其他应收款 －
7 待摊费用 15,123.20
8 其他 －
9 合计 4,328,338.94
（4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113005 平安转债 6,567,000.00 4.44
2 110020 南山转债 4,500,400.00 3.04
3 125089 深机转债 4,456,366.20 3.01
4 110018 国电转债 3,531,600.00 2.39
5 110017 中海转债 3,114,000.00 2.11
（5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6 ） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基 金 的 业 绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年12 月2日，基金业绩截止日2014 年9月30日。
1. 本报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较
阶段
①净值
增长率
②净值增
长率标准
差
③业绩比
较基准收
益率
④业绩比
较基准收
益率标准
差
①-③ ②- ④
2010.12.2 —2010.12.31 -0.04% 0.08% 0.25% 0.09% -0.29% -0.01% 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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2011.1.1 —2011.12.31 -0.57% 0.13% 2.52% 0.11% -3.09% 0.02%
2012.1.1 —2012.12.31 5.15% 0.09% -0.67% 0.07% 5.82% 0.02%
2013.1.1-2013.12.31 4.83% 0.11% -5.28% 0.11% 10.11% 0.00%
2014.1.1-2014.6.30 3.87% 0.10% 4.25% 0.11% -0.38% -0.01%
2014.1.1-2014.9.30 7.23% 0.11% 4.91% 0.11% 2.32% 0.00%
2010.12.2 —2014.9.30 17.47% 0.11% 1.44% 0.10% 16.03% 0.01%
数据来源：中欧基金
Wind
2. 基金 累计 净 值 增 长率 与 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 历 史 走势 对 比 图
中欧增强回报债券型证券投资 基金（LOF ）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010 年 12 月 2 日至 2014 年 9 月 30 日）
中欧增强回报债券（LOF ）（场内简称：中欧强债）
基金基准
2010-12-02 2011-06-21 2012-01-04 2012-07-23 2013-02-04 2013-08-26 2014-03-19 2014-09-30
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
数据来源：中欧基金
Wind
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管 理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金财产拨划支付的银行费用；
4．基金合同生效后的基金信息披露费用； 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7．基金的证券交易费用；
8．基金上市费；
9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
在 通 常 情 况下 ， 基 金 管理 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.7% 年 费 率 计提 。 计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管 理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2．基金托管人的托管费
在 通 常 情 况下 ， 基 金 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.2% 年 费 率 计提 。 计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3 ． 除 管理费 、 托 管费外 的 基 金费用 ， 由 基金托 管 人 根据其 他 有 关法规 及 相
应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费、 会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
（四） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公
告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关规定， 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资
经营活动，对本基金管理人于 2014 年1 月刊登的《中欧增强回报债券型证券投
资基金更新 招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一） “重要提示”部分
更新了 本更新招募说明书所载内容的截止时间。
（二） “释义”部分
更新了《 运作办法》在招募说明书中的释义。
（三 ） “三、基金管理人”部分
更新了基金管理人董事会成员、 监事会成员、 高级管理人员、 投资决策委员
会成员的相关信息。
（四 ）“四、基金托管人”的部分
更新了 基金托管人相关信息 。
（五 ）“五、相关服务机构”部分
1、 更新了代销机构的信息 ；
2、更新了基金注册登记机构的基本信息、律师事务所的负责人信息、会计
师事务所的联系人及经办会计师信息。
（六 ）“十二、基金的投资”部分
1、 更新了“（四）投资决策”的内容 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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2、 更新了“（十一）基金投资组合报告” 的内容，数据截至 2014 年9
月30 日。
（七 ）“十三、基金的业绩”部分
更新了 “本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较” 和 “基 金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图” ， 数据
截至2014 年9 月30 日。
（八 ）“二十六、其他应披露事项”部分
更新了 自 2014 年 6 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日涉及本基金的相关公告 。
以下为本基金管理人自 2014 年 6 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日刊登 于《中国
证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
序号 公告事项 披露日期
1
中欧稳健 收 益债券型 证 券投资基 金 更新招募 说 明书（2014 年第
1 号）
2014.6.7
2
中欧稳健 收 益债券型 证 券投资基 金 更新招募 说 明书摘要 （2014
年第 1 号）
2014.6.7
3
中欧基金 管 理有限公 司 关于旗下 基 金在招商 银 行股份有 限 公司
开通基金 转 换业务的 公 告
2014.6.9
4
中欧基金 管 理有限公 司 关于旗下 部 分基金参 与 交通银行 开 展的
网上银行 、 手机银行 申 购费率优 惠 活动的公 告
2014.7.1
5
中欧基金 管 理有限公 司 旗下基金 2014 年 6 月 30 日基金资 产净
值、基金 份 额净值和 基 金份额累 计 净值公告
2014.7.1
6 中欧稳健 收 益债券型 证 券投资基金 2014 年第 2 季度报告 2014.7.21
7
关于旗下 部 分基金参 与 华龙证券 开 展的申购 和 定投费率 优 惠活
动的公告
2014.8.8
8 中欧稳健 收 益债券型 证 券投资基金 2014 年半年 度报告（ 正 文） 2014.8.27
9 中欧稳健 收 益债券型 证 券投资基金 2014 年半年 度报告（ 摘 要） 2014.8.27
10
关于旗下 部 分基金在 招 商银行股 份 有限公司 开 通定期定 额 投资
业务的公 告
2014.9.24 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
41 / 41
11 中欧稳健 收 益债券型 证 券投资基金 2014 年第 3 季度报告 2014.10.25
上述内容仅为摘要，须与本基金 《更新招募说明书》 （正 文） 所载之详细资
料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2015 年1 月15 日
