一、基金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海中山南路 100 号 11 楼
法定代表人：姜国芳
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字
【2003】144 号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系电话：+86-21-23261188
联系人：牛锐
股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银
行株式会社持有 33% 的股权
（二）主要人员情况
1、董事会成员
姜国芳先生，董事 长，工商管理 硕士，高级经 济师。1980 年起从事 金融相
关工作， 先后任职于中国人民银行上海市分行， 中国工商银行上海市分行组织处，
上海申银证券有限公司， 申银万国证券股份有限公司， 申银万国 （香港） 有限公
司。2004 年至今任申万 菱信基金管理 有限公 司（原申万巴黎基金 管理管理有限
公司）董事长。
杜平先生， 董事， 法学硕士， 经济师。1989 年至 1993 年先后任职于湖北省
武汉市政府政策研究 室，湖北省武 汉市政府办 公厅；1993 年起从事金 融相关工
作， 曾先后任职于交通银行总行秘书处、 深圳分行、 新加坡分行。2003 年 10 月
起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。
刘郎先生， 董事， 硕士研究生， 副教授。 曾在湖 南邵阳学院和东南大学任教。
1994 年起从事金融相关工作，先后在泰阳证券、万联证券任公司总裁。2006 年
6 月至 2007 年 1 月在广州城市商学院担任主任。2007 年 1 月至 8 月在大通证券
公司任副总经理。2007 年 9 月至今任申银万国 证券股份有限公司副总裁。
原田义久先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4 月至今在三 菱 UFJ 信
托银行株式会任职，曾任投资企划部次 长、海 外资产管理部副部长。现任三菱
UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部部长。
陈志成先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，
现任北京代表处首席代表。
冯根福先生， 独立董事， 经济学博士， 博士生导师， 二级教授。 曾在陕西财
经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年 5 月至
今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教 ； 此后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001 年至今在中 南大学任法学 院教授 ，中日经济法研究所 所长，中南大
学信托与信托法研究中心主任； 中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。
阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生， 高级经 济师。1969 年开始工作，1984
年进入金融行业， 曾先后任职于中国工商银行总行、 工商银行北京市分行等。 2009
年 1 月起退休。
李秀仑先生，独立 董事，大学本 科学历，高级 经济师。1969 年开始 工作，
曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行；
2009 年 1 月至 12 月在市金融党委科学发展观 活动任指导检查组二组组长； 2010
年 1 月起退休。
2、监事会成员
蒋元真先生， 监事会主席， 大学学历， 高级会计师、 高级经济师。 曾任职于
上海市财政局、 上海市财税二分局、 上海市税务局、 上海国际信托投资公司、 上
海国际集团有限公司 等单位，2010 年 中至今 在申银万国证券股份 有限公司任党
委委员、监事会主席。
杉崎干雄先生， 监事， 日本籍， 大学学历。 1988 年 4 月至今任职于三 菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行） ，历任投资企划部次长等职务，2014 年 4
月起任受托财产企划部副部长。
赵鲜女士， 监事， 硕士研究生。 曾任职于申银万国证券股份有限公司， 主要
从事人力资源相关工 作。2012 年加入 申万菱 信基金管理有限公司 ，现任行政管
理总部副总监，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。
牛锐女士， 监事， 法学博士， 曾任职于申银万国证券、 中国证监会上海监管
局、中金公司、国泰 基金等公司，2013 年加 入申万菱信基金管理 有限公司，现
任监察稽核总部副总监（主持工作） 。
3、高级管理人员
姜国芳先生，董事长，相关介绍见董事会成员部分。
过振华先生， 总经理， 工商管理硕士。 曾任职于中国工商银行上海分行、 上
海申银证券公司、 申万泛达投资管理 （亚洲） 有限公司、 申银万国证券股份有限
公司等。2004 年加入申 万菱信基金管 理有限 公司（原申万巴黎基 金管理管理有
限公司） ， 曾任公司督察员， 副总经理， 现任公司总经理， 兼任申万菱信 （上海）
资产管理有限公司董事长。
欧庆铃先生， 副总经理， 理学博士， 曾在华南理工大学应用数学系任教， 此
后曾任职于广州证券有限责任公司、 金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限
公司。2011 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任申万菱信消费增长基
金经理，现任公司副总经理、投资总监、申万菱信新动力基金经理。
来肖贤先生， 经济学硕士。 曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投
资分析师、部门副经 理等。2004 年加 入申万 菱信基金管理有限公 司（原申万巴
黎基金管理管理有限 公司） ，曾任监 察稽核总 部副总经理，公司督 察长，现任公
司副总经理。
王伟先生，管理学 博士。曾任职 于申银万国证 券股份有限公司。2003 年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入本公司，历任市场部副总监、
总监， 首席市场官， 现任公司副总经理， 兼任申万菱信 （上海） 资产管理有限公
司总经理。
王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务，2004 年加入 申万菱信基金 管理有 限公司（原申万巴黎 基金管理有限
公司） ，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长。
4、基金经理
张少华先生，复旦 大学数量经济 学硕士。曾任 职于申银万国证券 ，2003 年
加入本公司筹备组， 后正式加盟， 曾任风险管理总部总监， 投资管理总部副总监，
申万菱信量化小盘基金经理等， 现任基金投资管理总部总监， 量化投资部总经理，
申万菱信沪深 300 价值、 申万菱信深证成指分 级、 申万菱信中小板分级、 申万菱
信申万证券分级，申万菱信中证环保分级和申万菱信中证军工分级基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管 投资的副总经理、 投资管理总
部总监、 研究总监、 权益投资部总经理、 量化投资部总经理、 固定收益投资部总
经理等。
公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 投资
管理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、 督察长、 监察稽核总部总监、 风险管理总部总监作为非执行
委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托 管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座
法定代表人：蒋超良
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68121510
传真：010-68121816
联系人：李芳菲
三、 相关服务机 构
（一）基金份额发售机构
1、场外发售机构
（1）直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所：上海中山南路 100 号 11 层
法定代表人：姜国芳
电话：86-21-23261188
传真：86-21-23261199
联系人：申浩波、李濮君
客户服务电话：400 880 8588（免长途话费） 或 86-21-962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
（2）代销机构
(1)名称：中 国农业银行股 份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：张凯学
电话：010-85109230
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(2)名称：交 通银行股份有 限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(3)名称：中 信银行股份有 限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富 华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富 华大厦C 座
客服电话：95558
联系人：廉赵峰
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(4)名称：上 海浦东发展银 行股份有限 公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(5)名称：上 海农村商业银 行股份有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融 碧玉蓝天 15－20、22－
27 层
法定代表人：胡平西
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人：吴海平
传真：021-38523664
网址：www.srcb.com
(6)名称：国 泰君安证券股 份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上 海银行大厦29 楼
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：400-8888-666
(7)名称：中 信建投证券股 份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(8)名称：国 信证券股份有 限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十
六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦6 楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(9)名称：招 商证券股份有 限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(10)名称： 中信证券股份 有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场 （二期） 北
座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信 证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(11)名称： 中国银河证券 股份有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际 企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568990
联系人：宋明
公司网址：www.chinastock.com.cn
(12)名称： 海通证券股份 有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电 话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各 城市营业
网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
(13)名称： 申银万国证券 股份有限公 司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商 贸广场45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商 贸广场40 层
法定代表人：储晓明
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.sywg.com
(14)名称： 长江证券股份 有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com
(15)名称： 安信证券股份 有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单
元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单
元
深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
传真：0755-82558355
联系人：余江
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(16)名称： 中信证券 （浙江 ）有限责 任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29 号迪凯 银座22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29 号迪凯 银座22 层
传真：0571-85106383
客户服务电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn
(17)名称： 中信 证券（山 东） 有限责 任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(18)名称： 东吴证券股份 有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5 号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：4008601555
公司网址：www.dwzq.com.cn
(19)名称： 信达证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
(20)名称： 光大证券股份 有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：95525
传真：021-68815009
公司网站：www.ebscn.com
(21) 名称： 广州证券股份 有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、
20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、
20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 林洁茹
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：020-961303
网址： www.gzs.com.cn
(22) 名称： 国联证券股份 有限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街8 号7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(23)名称： 中航证券有限 公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路291 号
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
客服电话：0791-6768763
网址：www.scstock.com
(24)名称： 西部证券股份 有限公司
注册地址：西安市东新街232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
(25)名称： 中山证券有限 责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(26)名称： 华融证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8 号
办公地址：北京市西城区金融大街8 号
法定代表人：祝献忠
联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
传真：010-58568062
客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
(27)名称： 天风证券 股份 有限公司
注册地址： 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦
四楼
办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32 号国资 大厦B 座四楼
法定代表人：余磊
联系人：翟璟
传真：027-87618863
客服电话：028-86711410
网址：www.tfzq.com
(28)名称： 和讯信息科技 有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利 大厦10 层
法定代表人：王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(29)名称： 诺亚正行(上海)基金销 售投资顾问有限 公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(30)名称： 深圳众禄基金 销售有限公 司
注册(办公)地址： 深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、
J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网www.zlfund.cn，基金买卖网www.jjmmw.com
(31)名称： 上海天天基金 销售有限公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(32)名称： 上海好买基金 销售有限公 司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号
办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯 国际大厦903-906 室
上海市虹口区欧阳路196 号（法兰 桥创意园）26 号楼2 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(33)名称： 杭州数米基金 销售有限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000766123
公司网址：www.fund123.com
(34)名称： 上海长量基金 销售投资顾 问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕 景国际B 座16 层
法定代表人：单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(35)名称： 浙江同花顺基 金销售有限 公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1 号元 茂大厦903 室
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(36)名称： 北京展恒基金 销售有限公 司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
2、场内发售机构
（1）本基金的场内 发售机构为深 圳证券交易 所内具有基金销售业 务资格的
会员单位， 具体名单为： 爱建证券、 安信证券 、 渤海证券、 财达证券、 财富证券、
财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、
第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、
高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、
国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、
海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、
华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、
华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、
民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、
上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、
万联证券、 西部证券、 西藏同信、 西南证券 、 厦 门证券、 湘财证券、 新时代证券、
信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、
中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、
中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后） 。
（2）本基金募集结 束前获得基金 销售业务资 格的深圳证券交易所 会员单位
可新增为本基金的场内发售机构。
3、基金管理人可根 据有关法律法 规要求，根 据实情，选择其他符 合要求的
机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
邮政编码：100033
法定代表人：周明
电话： 010-59378835
传真： 010-59378907
联系人：任瑞新
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人姓名：孙睿
经办律师：孙睿、黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人姓名：赵钰
经办注册会计师姓名：薛竞、赵钰
四、基金的 名称
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
五、基金的 类型
股票型证券投资基金
六、基金的 投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% ， 实现对中证环保产业指数的有效跟踪。
七、基金的 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、 债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会 相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算）
占基金资产的 比例 为 85% －95% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的
85% ，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
八、基金的 投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资， 即按照标的指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、 增发、 配股、 分 红等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化时， 由于交易成本、 交易制 度、 个别成份股停牌或者流动性不
足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下， 基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近标的指数的
表现。
（1）组合构建策略
本管理人构建投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略
和逐步调整。
1）确定目标组合： 本基金管理人 根据完全复 制成份股权重的方法 确定目标
组合。
2）确定建仓策略： 本基金管理人 根据对成份 股流动性的分析，确 定合理的
建仓策略。
3）逐步调整：通过 完全复制法最 终确定目标 组合之后，本基金管 理人在规
定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
（2）组合管理策略
1）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定 期调整而进行相应的定期跟
踪调整。
2）不定期调整
①当成份股发生增发、 送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时， 本
基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
②根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪
标的指数；
③若个别成份股因停牌、 流动性不足或法规限制等因素， 使得基金管理人无
法按照其所占标的指数权重进行购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化
和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
2、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下， 本
着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约， 力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
九、业绩比 较基准
业绩比较基准为：95%× 中证环保产业指数收益率+5%×银行同业存款利率。
本基金以中证环保产业指数为标的指数， 原则上将不低于 80% 的非现金基金
资产投资于标的指数成份股和备选成份股， 不低于 5% 的资产投资于现金类资产，
业内现金类资产收益率主要以银行同业存款利率为基准， 故选用以上业绩比较基
准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。
中证环保产业指数由中证指数有限公司编制并发布， 根据联合国环境与经济
综合核算体系对于环保产业的界定方法， 将符合资源管理、 清洁技术和产品、 污
染管理的公司纳入环保产业主题， 采用等权重加权方式， 反映上海和深圳市场环
保产业公司表现的指数。
如果中证环保产业指数被停止编制或发布， 或由其他指数替代 （单纯更名除
外） ， 或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指
数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投 资的指数推出时， 基金管理人可以
依据审慎原则， 在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下， 更换
本基金的标的指数、 业绩比较基准和投资对象， 并依据市场代表性、 流动性、 与
原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数， 而无需召开基金份额持
有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时公
告。
十、风险收 益特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。 申万环保份额为常规指数基金份额， 具有
预期风险较高、 预期收益较高的特征， 其预期风险和预期收益水平均高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金；申万环保 A 份额，则具有预期风险低，预
期收益低的特征；申万环保 B 份额由于利用 杠杆投资，则具有预期风险高、预
期收益高的特征。
十一、基金 投资组合 报告
本投资组合报告所载数据截止日为2014 年 9 月30 日， 本报告中所列财务数
据未经审计。
1、 报 告期末基金 资产组合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 159,247,709.25 88.55
其中：股票 159,247,709.25 88.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 18,054,564.87 10.04
7 其他资产 2,532,858.10 1.41
8 合计 179,835,132.22 100.00
2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 514,845.00 0.31
C 制造业 104,714,835.23 62.21
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
21,736,769.93 12.91
E 建筑业 10,644,549.49 6.32
F 批发和零售业 1,623,167.67 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 4,594,146.93 2.73
J 金融业 1,545,911.41 0.92
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,313,051.15 1.97
N 水利、环境和公共设施管理业 10,560,432.44 6.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 159,247,709.25 94.61
3 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例 大小排 序的前十名股 票投资明
细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600537 亿晶光电 126,084 2,099,298.60 1.25
2 600674 川投能源 114,117 2,026,717.92 1.20
3 002665 首航节能 45,416 1,999,666.48 1.19
4 601012 隆基股份 95,580 1,983,285.00 1.18
5 600517 置信电气 158,806 1,977,134.70 1.17
6 600979 广安爱众 275,318 1,971,276.88 1.17
7 000920 南方汇通 148,387 1,963,160.01 1.17
8 600184 光电股份 64,646 1,960,713.18 1.16
9 600151 航天机电 185,185 1,946,294.35 1.16
10 300072 三聚环保 71,614 1,942,887.82 1.15
4 报告 期末按债券 品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例 大小排 名的前五名债 券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例 大小排 名的前十名资 产支持证
券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例 大 小排 序的前五名贵 金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例 大小排 名的前五名权 证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期末本基金 投资的股指 期货交易情况 说明
9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
10 报告 期末本基金 投资的国债 期货交易情况说明
10.1 本基金 投资国债期 货的投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
10.2 报告期 末本基金投 资的国债期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
10.3 本基金 投资国债期 货的投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
11 投资 组合报告附 注
11.1 本基金投资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期 没有出 现被 监管 部门 立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同 规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 87,737.50
2 应收证券清算款 2,278,559.65
3 应收股利 -
4 应收利息 2,682.99
5 应收申购款 147,697.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 16,180.84
9 合计 2,532,858.10
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600517 置信电气 1,977,134.70 1.17 重大事项
2 000920 南方汇通 1,963,160.01 1.17 重大事项
3 300072 三聚环保 1,942,887.82 1.15 重大事项
十二、基金 的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 基金份额
净值增长
率①
基金份额
净值增长
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
最近一个月
8.00 1.14% 8.46% 1.14% -0.46% 0.00%
最近三个月 17.08% 0.97% 19.90% 0.99% -2.82% -0.02%
2014 年 5 月
30 日（基金
合同生效
日）至 2014
年9 月30 日
20.02% 0.88% 25.40% 0.95% -5.38% -0.07%
注： 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但
不包括持有人认购或 交易基金的各项 费用（例 如：申购费、赎回费 等） ，计入认
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
申万菱信中 证环保产 业指数分 级证券投 资基金
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
（2014 年 5 月 30 日至 2014 年 9 月 30 日）
注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。
2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票、 债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以
将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
合计 （轧差计算） 占基金资产的比例为85% －95% ， 其中投资于股票的资产不低
于基金资产的85% ， 投资于标的指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的80% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应
当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日 在一年以内的政府债券。本基金
目前正处于建仓期。
十三、基金 的费用与 税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、基金上市费用及年费；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维护费；
11 、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在 基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E×1.00%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效次日起每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支
付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于
次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。 若遇法定节假
日、公休假等, 支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E×0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效次日起每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支
付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于
次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 支取。 若遇法定节假日、 公休日等,
支付日期顺延。
3、基金合同生效后标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许
可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 通常情况下， 指数
许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/ 当年天数 ，本基金年指数使用费率为 0.02%
H 为每日应付的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 标的指
数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元（大写：伍万元整） ，计费区间不
足一季度的， 根据实际天数按比例计算。 由基金管理人向基金托管人发送指数许
可使用费划付指令， 经基金托管人复核后， 于 每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前
十（ 10） 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标
的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。 基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
除管理费、 托管费、 标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用
由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基 金托管人因未 履行或未完 全履行义务导致的费 用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法 律法规及中国 证监会的有 关规定不得列入基金 费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十四、对招 募说明书 本次更新 部分的 说明
本招募说明书 （更新） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合同》
生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更新的内容如
下：
1、更新了重要提示、绪言、释义中运作办法的信息；
2、更新了基金管理人的部分信息；
3、更新了基金托管人的部分信息；
4、更新了服务机构的部分信息；
5、更新了投资组合报告，数据截止日期为 2014 年 9 月 30 日；
6、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2014 年 9 月 30 日；
7、 在 “其他应披露事项” 一章， 列举了本基金 自 2014 年 5 月 30 日至 2014
年 11 月 30 日发布的有关公告。
十五 、其它应披露事项
自2014年5月30日至2014年11 月30日，与本基金和本基金管理人有关的公告
如下：
1、2014 年 5 月 31 日，刊登于《中国证券报》 和《证券时报》的申万菱信
中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同生效公告；
2、2014 年 6 月 11 日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的申万菱信
中证环保产业指数分级证券投资基金上市交易公告书；
3、2014 年 6 月 12 日，刊登于《中国证券报》 和《证券时报》的申万菱信
中证环保产业指数分级证券投资基金开放日常申购、 赎回、 转换及定期定额投资
业务公告；
4、2014 年 6 月 12 日，刊登于《中国证券报》 和《证券时报》的关于申万
菱信中证环保产业指数分级证券投资基金参加部分代销机构申购及定期定额申
购费率优惠活动的公告；
5、2014 年 6 月 12 日，刊登于《中国证券报》 和《证券时报》的关于申万
菱信中证环保产业指数分级证券投资基金开通份额配对转换的公告；
6、2014 年 6 月 16 日，刊登于《中国证券报》 和《证券时报》的申万菱信
中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保 A 份额、申万环 保 B 份额上市
交易提示性公告；
7、2014年6月18日， 刊登于 《中国证券报》 和 《证券时报》 的关于网上直销
费率优惠的公告；
8、2014年7月1日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的关于旗下部分
开放式基金继续参加交通银行股份有限公司开展的网上银行和手机银行基金申
购费率优惠活动的公告；
9、2014年7月1日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的关于旗下开放
式基金2014年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告；
10、2014年9月24日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的关于新增中
山证券有限责任公司为旗下基金代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加
网上交易费率优惠活动的公告；
11、2014年10月25日， 刊登于 《中国证券报》 和 《证券时报》 的申万菱信中
证环保产业指数分级证券投资基金2014年第3季度报告；
12、2014 年 11 月 12 日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的申万菱
信基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告；
13、2014 年 11 月 24 日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的关于新
增华融证券股份有限公司为旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资、 转换
业务及参加交易费率优惠活动的公告；
签署日期：2014 年 12 月 29 日
以上内容仅为摘要， 须与本 《招募说明书》 （更新） （正文） 所载之详细资料
一并阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2015 年 1 月 13 日
