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上投优选(370024)

上投优选:更新招募说明书(2015年1月)

 
 
 
 
 
 
 
上 投 摩根 核 心优 选 股票 型 证券 投 资基 金 
 
招 募 说明 书 (更 新 ) 
 
 
核准文 号:中国证监会证 监许可[2012]1049 号文 
核准日 期:[2012 年8 月6 日 ] 
基金管 理人:上投摩根基 金管理有限公司 
基金托 管人:中国 建设 银 行股份有限公司 
 
 
重要提 示: 
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ; 
2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ,但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ,并 不表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ; 
3. 投 资有 风险 ,投 资人 认 购(或 申购 )基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书; 
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 
5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产,但不 保证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 
6. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2014 年 11 月 27 日, 基金 投资 组合 及基 金业 绩的数 据截
止日 为2014 年9 月30 日。 
 
 
二零一五年一 月


2 上 投摩 根 核心 优选 股票型 证券 投资 基 金招 募说明 书 目录 一、绪 言........................................................................................................................................... 1 二、释 义........................................................................................................................................... 1 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 5 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 14 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 18 六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 ............................................................................................. 28 七、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 ............................................................................................. 28 八、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 35 九 、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 43 十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 48 十一、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 48 十二、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 53 十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 54 十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 55 十五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 56 十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 61 十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 64 十八、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 66 十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 87 二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ................................................................................................. 99 二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 99 二十二 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 99 二十三 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 100


1 一 、绪 言 招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和其他有 关法律法规的 规定,以 及《上 投摩根 核心优选 股票型 证券投 资 基金基 金合同 》(以 下简称“合 同”或“基金合同”)编写。 招募说明书阐述了上投 摩根核心优选股票型 证 券 投 资 基金( 以 下 简 称 “ 本 基 金”或“ 基金”)的投 资目标、 策略、 风险、 费率等与 投资人 投资决 策有关的全 部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 内 容 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募 说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基 金当事人之间权利义务的法律文件。 招募说明书主要向投资者披露与本基金相关 事项的信息, 是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。 基金 投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人, 其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同 的承认和接受, 并按照 《基金 法》 、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二 、释 义 在本 基金招募说明书 中, 除非文意另有所指, 下 列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 上投摩根核心优选股票型 证券投资基金 2、 基金管理人:指 上投摩根基金管理有限公司 3、 基金托管人:指 中国建设银行股份有限公司 4、 基金 合同 : 指《 上 投摩根核 心优选 股票型 证券投资 基金基 金合同 》及对 本基金合同的任何有效修订和补充


2 5、 托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 上投摩 根核心 优选股票型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募 说明书 或本招 募说明书 :指《 上投摩 根核心优 选股票 型 证券 投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 上 投摩根 核心优 选股票型 证券投 资基金 基金份 额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过, 并于 2012 年 12 月 28 日 经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日 起实施的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中 国证监会 于 2013 年 3 月 15 日颁布、 并于同年 6 月 1 日起实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14 、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 15、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团 体或其他组织 18、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称


3 19、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 20、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过 户、 转托管及定期定额投资等业务 。 21、 销售机构: 指 上投摩根基金管理有限 公司以及符合 《销售办法》 和中国 证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理 基金销售业务的机构 22、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 23、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 上投摩根基金管 理有限公司 或接受上投摩根基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 24、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 25、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 26、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 27、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 28、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过 3 个月 29、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日 31、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 32、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 33、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日


4 34、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 35、 《业 务规则 》 :指 《 上投摩根 基金管 理有限 公司 开放 式基金 业务规 则》 , 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管 理人和投资人共同遵守 36、 认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 37、 申购: 指基 金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 39、 基金转换: 指基金 份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 40、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 41、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申 购 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 42 、 巨额赎回:指本基 金单个开放日,基金净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 43、 元:指人民币元 44、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 45、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 申购款及其他资产的价值总和 46、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 47、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 48、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程


5 49、 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒体 50、 不可抗力: 指本合 同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件。 三 、基 金管理 人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人: 陈开元 总经理 :章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本: 贰亿伍仟万 元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托投资有限公司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基金 管理 有限 公司是 经中国 证监 会证 监基字[2004]56 号文 批准, 于2004 年5 月12 日成立的合资基金管理公司。2005 年8 月12 日, 基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变, 股东及出资比例分别 由上海国际信托投资有限公司 67%和摩根富林明资产管理 (英国) 有 限公司 33% 变更为目前的51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年3 月31 日, 基金管理人的注册资 本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币, 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年3 月31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。


6 ( 二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 陈开元先生,董事长 大学本科学历。 先后任职于上海市财政局第三分局, 共青团上海市财政局委员会, 英国伦敦 Coopers & Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海 国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理 全球投资管理业务CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:许立庆


台湾政治大学工商管理硕士学位。


曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任怡和 (中国) 有限公司主席、 怡和管理有限公司董事 ; 香港商会中国委 员会副主席 ;富时台湾交易所台湾系列 五十 指数咨询委员会主席。 董事:Jed Laskowitz 获美国伊萨卡学院学士学位 (主修政治) 及布 鲁克林法学院荣誉法学博士学 位。 曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。 现 任 摩 根 资 产 管 理 亚 洲 基 金 行 政 总 裁 及 亚 太 区 投 资 管 理 业 务 总 监 ;J.P Morgan 集团投资管理及环球基金营运委员会成员; 美国资金管理协会 (MMI)董 事会成员;纽约州大律师公会会员。 董事:杨德红 获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院 MBA。


7 现任上海国际集团有限公司副总经理。 董事:林彬 获中欧工商管理学院 MBA。 曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理 。 现任上海国际信托有限公司副总经理。 董事: 潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长( 挂职) 、 上海国 际集团 有限公 司总裁助理。 现任上海国际集团有限公司副总裁、 上海国际信托有限公司党委书记、 董事 长。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券 (台湾) 投资顾问股份有限公司协理、 摩根大通 (台湾) 证券 副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:周道炯 大学专科学历, 曾就学于安徽省委马列夜大学、 中共安徽省 委中级党校进修 班、中共中央高级党校培训班。 曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。 现任 PECC 中国金融市 场发展委员会顾问 。周道炯先生长期从事证券金融市 场监管工作,目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士, 现任复旦大学国际金融系教授及系主任、 中国金融 学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 历任台湾财政部常务次长。


8 现任台湾东吴大学 法律研究所兼任副教授。 独立 董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、 企管硕士、 经济硕 士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本 情况: 监事长: 郁忠民 研究生毕业,高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任; 上海市证券管理办公室稽查处、 机构处处 长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、 总经理、党委副书记。 现任上海国际集团金融管理总部总经理。 监事:Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运营官;JPMorgan Trust Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监。 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票 型证券投资基金基金经理。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡 富证券 (台湾) 投资顾问股份有限公司协理、 摩根大通 (台湾) 证券 副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。


9 4. 其他高级管理人员情况: 侯明甫先生,副总经理。 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明 (台湾) 证券投资顾问股份有限公司、 摩根富林明 (台湾) 证券股份 有限公司、 摩根富林明证券投资信托股份有限公司, 主要负责证券投资研究、 公 司管理兼投资相关业务管理。 经晓云女士,副总经理。 上海财经大学工商管理 硕士,曾任职于上海证 券(原上海财政证券) ,先后 担任总经 理办公 室副主 任(主持 工作) 、市场 管理部经 理,经 纪管理 总部副总经 理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。 冯刚先生,副总经理。 北京大学管理科学硕士。 曾任职于长城证券、 华安基金和华泰联合证券 (原 联合证券 ) , 从事投 资 银行、投 资顾 问和投 资 管理等相 关工作 ;2004 年至 2010 年,任职于华宝兴业基金,先后任基金经理、国内投资部总经理。 陈星德先生,副总经理。 毕业于中国政法大学,获法学博士学位。 曾任职于江苏省人大常委会、 中国证监会、 瑞士银行环球资产管理 (香港) 、 国投瑞银基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长 一职。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长, 徐汇支 行副行长、 个人金融部副总经理, 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5.本基金基金经理 基金经理 , 孙 芳女士 , 华东师范 大学 ,经济 学 硕士。10 年以 上证券 从业经 验,2003 年 7 月至 2006 年 10 月在华宝兴业基金 管理有限公司任行业研究员; 10 2006 年 12 月加入上投摩根 基金管理有限公司,先后任研究员及基金经理助理; 2011 年 12 月 8 日起 任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理 ,2012 年 11 月起同时担任上 投摩根核心优选股票型证券投资基金基金经理 ,2014 年 2 月起同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理 。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫先生, 副总经理; 杨逸枫女士, 投资副总监; 王炫先生, 研究部总监; 王孝德先生, 基金经理 ; 董红波先生, 基金经 理; 罗建辉先生, 基金 经理; 张军 先生, 基金经理; 杜猛 先生, 基金经理; 孙芳 女士, 基金经理; 孟晨 波女士, 货 币市 场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监 。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、 依法募集基金,办理 或 者委托经国务院证券 监 督管理机构认定的其 他 机构 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2、 办理基金备案手续;


3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4、 按照基金合同的约定 确 定基金收益分配方案 , 及时向基金份额持有 人 分配 收益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制中期和年度基金报告;


7、 计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8、 办理与基金资产管理 业务活动有关的信息披露事项;


9、 召集基金份额持有人大会;


10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11 、 以基金管理人名义, 代 表基金份额持有人利 益 行使诉讼权利或者实 施 其他 法律行为;


12 、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺


11 1、基金管理人将根据基金 合同的规定,按照招募 说明书列明的投资目 标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》 (以下简称: 《证 券法》 ) 及其他有关法律法规的行为, 并建立健全内部控制制度, 采 取有效措施, 防止违反 《证券法》 及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列 违反《基金法》的行为 ,并建立健全内部控 制制度,采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生: (1) 投资于其它基金,但是国务院另有规定的除外; (2) 违反基 金份 额持有 人的 利益, 将基 金资产 用于 向第三 人抵 押、 担保、 资金 拆借或 者贷 款,按 照国 家有关 规定 进行融 资担 保的 除外; (3) 从事有可能使基金承担无限责任的投资; (4) 从事证券承销行为; (5) 将基金 资产 投资于 与基 金托管 人或 基金管 理人 有重大 利害 关系 的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (6) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格; (7) 违反法 律法规而损害基金份额持有人利益的; (8) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员 管理,强化职业操守, 督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及 行业规范,诚实信用、 勤勉尽责,不从事以 下行为: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或基金托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 泄漏在 任职期 间 知悉的 有关证 券、基 金 的 商业 秘密、 尚未依法 12 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序; (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺








(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益;








(2) 不利用职务之便为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任 何其它第三人谋取不当利益;








(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、 尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息;








(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (五)内部控制制度: 1、内部控制的原则:





基金管理人内部控制遵循以下原则: (1 )健全性原则。内 部控制应当包括基金管 理人的各项业务、各个 部门或 机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 )有效性原则。通 过科学的内控手段和方 法,建立合理的内控程 序,维 护内控制度的有效执行。 (3 ) 独立性原则。 基 金管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运 作应当分离。 (4 )相互制约原则。 基金管理人内部部门和 岗位的设置应当权责分 明、相 互制衡。 (5 ) 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1 )合法合规性原则 。基金管理人内控制度 应当符合国家法律、法 规、规 章和各项规定。 (2 ) 全面性原则。 内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节, 不得留有制度上的空白或漏洞。


13 (3 )审慎性原则。制 定内部控制制度应当以 审慎经营、防范和化解 风险为 出发点。 (4 )适时性原则。内 部控制制度的制定应当 随着有关法律法规的调 整和基 金管理人经营战略、 经营方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时 的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书: (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2) 基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合 规控制。 4、风险管理体系: (1 )董事会下设风险 控制委员会,主要负责 基金管理人风险管理战 略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 (2 )董事会下设督察 长,负责对基金管理人 各业务环节合法合规运 作的监 督检查和基金 管 理 人 内部 稽 核 监 控 工 作 , 并 可向 基 金 管 理 人 董 事 会 和中 国 证监会直接报告。 (3 ) 经营管理层下设风险评估联席会议, 进行各部门管理程序的风险确认, 评估成员包括经营管理 层、督察长、稽核、风 险管理、基金投资、基 金运 作等各部门主管。风险 评估联席会议对各类风 险予以事先充分的评估 和防 范,并进行及时控制和采取应急措施。 (4 )监察稽核部负责 基金管理人各部门的风 险控制检查,定期不定 期对业 务部门内部控制制度执 行情况和遵循国家法律 法规及其他规定的执行 情况 进行检查,并适时提出修改建议。 (5 )风险管理部负责 投资限制指标体系的设 定和更新 , 对 于 违 反 指 标 体 系 的投资进行监查和风险控制的评估。 (6 )风险管理部负责 协助各部门修正、修订 内部控制作业制度,并 对各部 门的日常作业,依风险 管理的考评,定期或不 定期对各项风险指标进 行控 管,并提出内控建议。


14 四 、基 金托管 人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形 式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设 银行 拥有悠 久 的经营历 史, 其前身 “ 中国人民 建设 银行” 于 1954 风险控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部


15 年成立,1996 年易名为 “中国建设银行” 。 中 国建设银行是中国四大商业银行之 一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分 立而成立, 承继了原 中国建 设银行 的商业银 行业务 及相关 的资产和 负债。 中国建 设银行(股 票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联 合交易所主板上市,是中国四大商 业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日, 中国建设银行又作为 第一家H 股公司晋身恒生指数。2007 年9 月 25 日中国建设银行A 股在上海证券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 : 250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。 2014 年上半年, 本集团实现利润总额1,695.16 亿元, 较上年同期增长9.23%; 净利润1,309.70 亿元, 较上年同期增 长9.17% 。 营业收入2,870.97 亿元, 较上 年同期增长14.20%; 其中, 利息净收入增长 12.59%, 净利息收益率(NIM)2.80%; 手续费 及佣金 净收入 增 长 8.39%, 在营业 收入 中的占 比达 20.96% 。 成本收 入比 24.17% ,同比下降 0.45 个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.89%和 11.21%,同业领先。 截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%, 其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78 亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。 截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326.89万户,较上年末增加 20.35 万户, 增长6.64% ; 个人客户近3亿户, 较上年末增加921万户, 增长3.17%; 网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23% ,手机银行客户数1.31 亿户,增长 12.56% 。 截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面 进一步扩大;自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道 账务性交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。 2014年上半年, 本集团各方面良好表现, 得到市场与业界广泛认可, 先后荣 获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志2014 年 “世界 银行1000 强排名” 中, 以一级资本总额位列全球第2, 较上年上升3位; 在美国 《福 布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世 界500强排名第38位,较上年上升12位。


16 中国建设银行总行设投资托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险 资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、 养老金托管处、 清算处、 核算 处、监督 稽核处 等9 个 职能处室 ,在上 海设有 投资托管 服务上 海备份 中心,共有 员工240 余 人。自2007 年起,托 管部连 续聘请 外部会计 师事务 所对托 管业务进行 内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫, 投资托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行 信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作, 并 在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务、 个人银行 业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 纪伟, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建 设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部, 长期从事大客户的客户管理 及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国 建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室, 长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉 持 “以客户为中心” 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管 人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托 管服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品 种不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账 户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至 2014 年 9 月末,中 国建设银行已托管 389 只证券投资 基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “中国最 佳托管 银行” ;获和讯 网的中 国“最 佳资产托 管银行 ”奖; 境内权威经 17 济媒体 《每日经济观察》 的“ 最佳基金托管银行 ” 奖; 中央国债登记结算有限责 任公司的“优秀托管机构”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行 业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务 的 稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工 作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 投资托管业务部专门设置了监督稽 核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制 度、 岗位职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进 行; 业务 人员具备从业资格; 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集 中控制, 业务印章按规程保管、 存放、 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格 有效; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控; 业务信息由专职信息披 露人负责, 防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运 作。利用 自行开 发的“ 托管业务 综合系 统 —— 基金监督 子系统 ” ,严 格按照现行 法律 法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投 资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。


18 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控, 发现投资比例超标等异常情况, 向基金管理人发出书面通知, 与基金 管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后 , 对涉及各基金的投资范围、 投资对象及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金 投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价, 报送中国证 监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 五 、相 关服务 机构 (一)基金销售机构: 1. 直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2. 代销机构: (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 客户服 务统 一咨 询电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号


19 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :蒋超 良 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号客 户服 务电话 :95566 法定代 表人 :田 国立 网址:www.boc.cn (5) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 法人代 表: 李建 红 客户服 务中 心电 话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客户服 务热 线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :虞 谷云 联系电 话:021-61618888 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 上海银 行股 份有 限公 司


20 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 法定代 表人 :范 一飞 联系电 话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服 务热 线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (9) 中国民 生银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 法定代 表人 :董 文标 24 小时 客户 服务 热线 : 95568


网址:www.cmbc.com.cn (10) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层 法定代 表人 : 胡 平西 门户网 站:www.srcb.com 客户服 务电 话:021-962999 (11) 申银万 国证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市常 熟 路171 号


法定代 表人 :储 晓明 电话:021-54033888


传真:021-54038844


客户服 务电 话:(021)962505 网址:www.sywg.com (12) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888


21 客户服 务电 话:4008918918 (全 国) 、021-962518 网址:www.962518.com


(13) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺 电话:(021) 38676666 转6161 传真:(021) 38670161 客户服 务咨 询电 话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (14) 招商证 券 股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 客户服 务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn (15) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人: 袁 长清 (代 行) 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com


(16) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 : 陈 有安 联系人 :田 薇 电话: 010-66568430


22 传真:010-66568536 客服电 话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (17) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:(010)65186758 传 真:(010)65182261 联系人 :魏 明 客户服 务咨 询电 话:400-8888-108 ; 网址:www.csc108.com


(18) 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东路268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:021-38565785 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:95562 公司网 站: www.xyzq.com.cn (19) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (20) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层 法定代 表人: 何如


23 电话: 0755-82130833 传真:


0755-82133952 联系人: 周杨 客户服 务电 话: 95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (21) 国都证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静


客户服 务电 话:4008188118 网址:www.guodu.com


(22) 华泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 法定代 表人 :吴 万善 客户咨 询电 话:025-84579897 联系电 话:025-84457777-248 网址:www.htsc.com.cn (23) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务热 线:010-95558 (24) 东方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173


24 客户服 务热 线:95503 东方证 券网 站:www.dfzq.com.cn (25) 中信证 券( 浙江 )有 限责 任公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层 法人代 表: 沈强 联系电 话:0571-95548 公司网 站:www.bigsun.com.cn 客户服 务中 心电 话:0571-95548 (26) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册和 办公 地址 :山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (27) 华福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系电 话:0591-87383623 业务传 真:0591-87383610 联系人 :张 腾 客户服 务热 线:0591-96326


公司网址:www.hfzq.com.cn (28) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 :牛 冠兴


25 客服电 话:4008001001 公司网 址:www.essence.com.cn (29) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证 券客 户服 务网 站 :www.95579.com


(30) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(31) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (32) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 : 单 丙烨 联系电 话:021-20691832 传真:021 —20691861 客服电 话:400-089-1289


26 公司网 站: www.erichfund.com (33) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(34) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (35) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (36) 和讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 : 王莉 客服电 话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (37) 北京展 恒基 金销 售有 限公 司 注册 地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系电 话:010-62020088 传真:010-62020035


27 客服电 话: 4008886661 公司网 址:www.myfund.com (38) 一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 车 公庄 大 街9 号 五栋 大 楼C 座702 办公地 址: 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 法定代 表人 : 吴雪 秀 客服电 话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称: 上海源泰律师事务所 注册地址:上海市 浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人: 廖海 联系电话:021-5115 0298


传 真:021-5115 0398 经办律师: 梁丽晶、刘佳 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 法定代表人:吴港平 联系电话:8621-61233277 联系人: 汪棣 经办注册会计师: 汪棣 、王灵


28 六 、基 金的募 集 及 基金合 同的 生效 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于核准上投摩根核心优选股票型证 券投资基金募集的批复》 ( 证监许可[2012]1049 号文) , 自2012 年10 月24 日起 向全社会公开募集,截至 2012 年11 月23 日 募集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资, 本次募集的有效净认购金额为 283,486,256.61 元人民币, 折合基金份额 283,486,256.61 份; 认购款项在基金 验资确认日之前产生的银行利息共计 48,103.61 元 人 民 币 , 折 合 基 金 份 额 48,103.61 份。 经中国证券监督管理委员会核准,本基金的基金合同于 2012 年 11 月 28 日 生效。本 基金为契约型开放式股票型基金, 存续期限为不定期。 七 、基 金份额 的申 购、赎 回和 转换 (一)申购和赎回 场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构, 并予以公告。 基金 投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。


29 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或 转换申请 且登记机构确认接收 的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付款项, 申购申 请即 为有效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 可在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功, 则申 购款项退还给投资人。 (四)申购和赎回的金额 1. 申购的单笔最低金额为 100 元人民币(含 申购费)。基金投资者将当期分 配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。





基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回, 30 申请赎回份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于 100 份 ,基金账户 余额不得 低于 100 份 ,如进行 一次 赎回后 基 金账户中 基金 份额余 额 将低于 100 份, 应一次性赎回。 如 因分红再投资、 非交易 过户、 转托管、 巨额赎 回、 基金转 换等原因导致的账户余额少于 100 份之情况, 不受此限, 但再次赎回时必须一次 性全部赎回。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 具体规定请参 见 定期更新的 招募说明书 。 4.基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 1.基金申购份额的计算 申购费用 =


( 申购金额×申购费率) / (1+申购费率) 净申购金额 =


申购金额-申购费用 申购份额 = 净 申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率 如下表所示: 申购 金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.5% 人民币 100 万以上(含) ,500 万以下 1.0% 人民币 500 万以上(含) 每 笔 人 民 币 1,000 元 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额 =赎回份数 ×T 日基金份额净值 赎回费用 =赎回总额 ×赎回费率 赎回金额 =赎回总额 -赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 费率 小于一年 0.5%


31 大于等于一年小于两年 0.35% 大于等于两年小于三年 0.2% 三年以上(含) 0% 3.T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4. 申购份 额的 计算及 余额的处 理方 式:申 购 的有效份 额为 净申购 金 额除以 当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 上述计算结果均按 四舍五入 方法, 保 留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5. 赎回金 额的 计算及 处理方式 :赎 回金额 为 按实际确 认的 有效赎 回 份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按 四舍五入 方法,保留到小数点 后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6.本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后 第4 位四舍五入 , 由此产生的误差在基金 财产中列支。 7.本基金的 申购费用 由投资人承担, 并应在投资 人申购基金份额时收取, 不 列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 8. 赎回费 用由 赎回基 金份额的 基金 份额持 有 人承担, 在基 金份额 持 有人赎 回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册 登记费和其他必要的手续费 。 9.本基金 的申 购费率 最 高不超过 申购 金额的 5%,赎回 费率最 高 不 超 过赎回 金额的 5% 。本基 金的 申购费率 、赎回 费率和 收费方式 由基金 管理人 根据基金合 同的规定确定, 并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日 3 个工作日前依 照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 10. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期 间, 按相关监管部门要求履行 必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费 率和基金赎回费率。


32 (六)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停接收 投资人的申购申请。 3、 证券 交易所 交易时 间非正常 停市, 导致基 金管理人 无法计 算当日 基金资 产净值。 4、 基金 管理人 认为接 受某笔或 某些申 购申请 可能会影 响或损 害现有 基金份 额持有人利益时。 5、 基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基 金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申 购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生 基金合 同规 定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券 交易所 交易时 间非正常 停市, 导致基 金管理人 无法计 算当日 基金资 产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申 请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并以后续 33 开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若出现上述第 4 项所述情形, 按基 金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未 获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业 务的办理并公告。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发生 了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的 资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 (3 )暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数) 发生 巨额赎回,如基金管理人认为 有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、 巨额赎回的公告


34 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒体上刊登公告。 (九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会 备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净 值。 3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束,基金重新开放申购 或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公 告 ,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值 。 4、 如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间, 基金管理人应每 2 周至 少刊登 暂停公告 1 次。 暂停 结束,基 金重新 开放申 购或赎回 时,基 金管理 人应提前 2 日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告 , 并公告最近 1 个开放日 的基金份额净值。 (十)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换 费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十一)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性 质 的 基 金 会 或 社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 35 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十二)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十 三)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 (十 四)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 八 、基 金的投 资 (一) 投资目标 本基金 将充分利用 基金管理人研究团队的集体智慧 , 以内部研究组合作为核 心股票, 从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资, 力争实现基 金资产的长期稳定增值。
































(二) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ) 、债 券 、货币市 场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比 例为 : 股票 资产占 基金 资产 的 75%-95% , 其中投 资于内 部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的 80% ; 权证投资占基金资产净值的 36 0-3% ;现金或到期日在 一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 (三) 投资策略 1、资产配置策略 本基金将从宏观层面出发, 采用定量分析和定性分析相结合的手段, 对宏观 经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析, 结合股票、 债券等各类资产风险收益特征, 确定合适的资产配置比例。 本基金将 根据各类证券的风险收益特征的相对变化, 适度的调整确定基金资产在股票、 债 券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 在控制风险的前提下, 本基金将优先配置股票资产, 本基金 股票资产占基金 资产的比 例为 75%-95% ,其 中投 资于内 部研 究组合中 的股 票的资 产 不低于股票 资产的 80% 2、股票投资策略 本基金将依托本基金管理人的研究平台, 采用 “自下而上” 的个股精 选策略, 基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研, 选择具 有良好基本面和成长空间的个股。 本基金 将研究团队的集体智慧与基金经理的个人能力充分结合, 强调研究对 于投资的先导作用和支持作用, 目标是更有效的将研究成果尤其是内部研究成果 转化为基金业绩。 本基金的股票投资包含核心股票和优选股票两个层面。 核心股 票由公司内部研 究组合构成, 主要包含了研究部推荐股票, 是研究员在对个股进 行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。 优选股票是指基金经理基于对宏 观经济、 政策、 行业以及个股的深入研究与把握, 从核心股票中优选具有良好投 资价值的股票,构建股票投资组合。 本基金明确提出将不低 于 80% 的股票资产投资于公司内部研究组合 中的股 票。 通过纪律化的投资约束, 将研究成果积极转化为投资业绩。 内部研究组合 的 构建主要由研究团队负责, 具体而言, 研究员 采用定性分析与定量分析相结合的 分析方法, 通过对行业内个股的深入的基本面研究, 对上市公司的投资价值进行 综合考 察, 精选出质地优良、 具有较强竞争优势的公司, 构建内部研究组合。 基 本面研究由于专注于企业在管理、 品牌、 资源、 技术、 创新能力各方面的深入分 37 析,因此可以更加准确地挑选出具有投资价值的公司。 在具体操作上, 我们将采用自下而上的个股精选策略, 综合运用定量分析与 定性分析的手段,对公司基本面进行价值挖掘。 (1 )定量分析 定量的方法主要通过对公司财务状况、 盈利质量、 成长能力、 估值水平等方 面的综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。 ①财务状况:评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力, 主要考察指标为资产负债率 、资产周转率、流动比率等;


②盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察近三年平均净资产收益率 (ROE) 、近三年平均投 资资本回报率(ROIC) ; ③成长能力: 评估公司未来发展趋势与发展速度, 成长能力是随着市场环境 的变化, 企业资产规模、 盈利能力、 市场占有率持续增长的能力, 反映了企业未 来的发展前景。 主要考察指标为净利润增长率、 主营业务收入增长率、 主营业务 利润增长率; ④估值分析: 评估公司相对市场和行业的相对投资价值, 选择价格低于价值 的上市公司, 或是比较企业动态市盈率等指标, 选择目前估值水平明显较低或估 值合理的 上市公司, 主要考察指标为市盈率(P/E) 、 市净率(P/B) 、 PEG 、 EV/EBITDA 等。 (2 )定性分析 在定量分析的基础上, 本基金将从以下几个方面, 对公司基本面做进一步的 定性分析,选择具备投资潜力的个股。 ①行业地位突出、 有市场定价能力 。 属于行业龙头, 具有较高的市场占有率, 对产品定价具有较强的影响力。 ②具有核心竞争力。 在管理、 品牌、 资源、 技 术、 创新能力中的某一方面或 多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势, 从而能够获得超越行业 平均的盈利水平和增长速度。 ③主营业务突出, 具有良好的盈利能力。 主营 业务收入占比较高, 盈利能力 高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性。 ④公司治理结构规范, 管理能力强。 已建立合理的公司治理结构和市场化经 营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 3、 行业配置策略


38 本基金在精选个股的基础上, 对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。 本 基金将对宏观经济发展状况及趋势、 行业周期性及景气度、 行业相对估值水平等 方面进行研究, 判断各个行业的相对投资价值。 在此基础上, 参考整体市场的行 业资产分布比例,确定和动态调整各个行业的配置比例。 4、 固定收益类投资策略 对于 固定收益类 资产的选择, 本基金将以价值分析为主线, 在综合研究的基 础上实施积极主动的组合 管理, 并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投 资管理。 在类属配置层次, 结合对宏观经济、 市场利率、 债券供求等因素的综合分析, 根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征, 定期对投资组合类属资 产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重 。 在券种选择上, 本基金以中长期利率趋势分析为基础, 结合经济趋势、 货币 政策及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用风险等因素, 重点选择那些流 动性较好、 风险水平合理、 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 具体策 略有: (1 )利 率预期 策略: 本基金首 先根据 对国内 外经济形 势的预 测,分 析市场 投资环境的变化趋势, 重点关注利率趋势变化。 通过全面分析宏观经济、 货币政 策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2 )估 值策略 :建立 不同品种 的收益 率曲线 预测模型 ,并利 用这些 模型进 行估值, 确定价格中枢的变动趋势。 根据收益率、 流动性、 风险匹配原则以及债 券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。 (3 )久 期管理 :本基 金努力把 握久期 与债券 价格波动 之间的 量化关 系,根 据未来利率变化预期, 以久期和收益 率变化评估为核心 , 通过久期管理, 合理配 置投资品种。 (4 ) 流动性管理: 本 基金 通过 紧密关注申购/ 赎回现金流情况、 季节性资金 流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理, 以确保基金资产的整体变现能力。 5、可转换债券投资策略 可转换债券 (含交易分离可转债) 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和 股性特征, 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析, 投资于 39 公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券, 获取稳健的投 资回报。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具, 投资原则为有利于基金资产增值, 有利于加 强基金风险控制。 本基金在投资权证时 , 将通过对权证标的证券基本面的 深入研 究 , 结合权证定价模型 及其隐含波动率等指标, 寻求其合理的估值水平 , 谨慎投 资,以追求较稳定的当期收益。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理的原则, 以套期保值为主要 目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资 组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃 的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 (四 )投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 股票资产占基金资产的 75%-95% , 其中 投资于内部研究组合中的股票 的资产不低于股票资产的 80% ; (2 ) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资 产净值的 10%; (3 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的 10 %; (4 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10 %; (6 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (7 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 40 基金资产净值的 10%; (8 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;本基金在全国银行间同 业市场中的债券回购最 长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14) 本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 , 基 金 管 理 人 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据 比例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;


(15 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值 的 10% ; (16 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资 产净值的 95% 。其中 ,有价证券指股票、债 券(不含到期 日在一年 以内的 政府债 券) 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产(不含质 押式回购)等; (17 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20% ; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (18 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出 股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)占基金资产的 75%-95% ;


41 (19 ) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (20 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货开户、 清 算、估值、交收等事宜另行具体协商。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金 份额,但是国务院另有规定的除外; (5 )向 其基金 管理人 、基金托 管人出 资或者 买卖其基 金管理 人、基 金托管 人发行的股票或者债券; (6 )买 卖与其 基金管 理人、基 金托管 人有控 股关系的 股东或 者与其 基金管 理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 (五 )业绩比较基准


42 沪深 300 指数收益率×85%+ 上证国债指数收 益率×15% 沪深 300 指数 是中证 指数公司 编制 的包 含 上 海、深圳 两个 证券交 易 所流动 性好、 规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数, 是目前中国证券市场中市 值覆盖率高、 代表性强、 流动性好, 同时公信力较好的股票指数, 适合作为本基 金股票投资的比较基准。 本基金 是股票 型基 金, 基金在 运作过 程中 将维 持 75%-95% 的 股票资 产,其 余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。 本基金将业绩比较基准 中股票指数与债券指数的权重确定为 85% 和 15% ,并用上证国债指数收益率代 表债券资产收益率。 因此, “沪深 300 指数收益率×85%+ 上证国债 指数收益率× 15% ”是衡量本基金投资业 绩的理想基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化, 或者是 市场中出现更具有代表性的业绩比较基准, 或者更科学的复合指数权重比 例, 本基金将根据实际情况 在与基金托管人协商一致的情况下 对业绩比较基准予 以调整。 业绩比较基准的变更应履行适当的程序, 报中国证监会备案, 并予以公 告。 (六 )风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金, 其预期风险和预期收益高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利, 保护基金份额 持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。


(八) 基金的融资 、融券


43 本基金可以按照国家的有关规定进行融资 、融券。 (九)基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,008,075,212.41 87.66 其中:股票 1,008,075,212.41 87.66 2 基金投资 40,098,000.00 3.49 3 固定收益投资 40,098,000.00 3.49 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 94,936,863.27 8.26 7 其他各项资产 6,813,221.20 0.59 8 合计 1,149,923,296.88 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,541,151.06 0.59 C 制造业 690,661,338.33 62.27 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 20,783,733.24 1.87


44 E 建筑业 28,218,043.21 2.54 F 批发和零售业 1,870,256.40 0.17 G 交通运输、仓储和邮政 业 6,511,850.00 0.59 H 住宿和餐饮业 11,566,630.00 1.04 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 123,677,260.78 11.15 J 金融业 11,916,812.56 1.07 K 房地产业 44,180,957.84 3.98 L 租赁和商务服务业 31,097,596.24 2.80 M 科学研究和技术服务业 6,825,406.00 0.62 N 水利、环境和公共设施 管理业 11,975,000.55 1.08 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 22,536.20 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,522,940.00 0.50 S 综合 6,703,700.00 0.60 合计 1,008,075,212.41 90.88


3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002309 中利科 技 1,382,003 31,357,648.07 2.83 2 002610 爱康科 技 1,344,485 25,965,058.80 2.34 3 600571 信雅达 1,110,582 25,576,703.46 2.31


45 4 002241 歌尔声 学 842,304 23,205,475.20 2.09 5 002353 杰瑞股 份 573,555 22,357,173.90 2.02 6 600406 国电南 瑞 1,280,666 21,937,808.58 1.98 7 002139 拓邦股 份 1,230,140 19,669,938.60 1.77 8 002444 巨星科 技 1,507,720 19,600,360.00 1.77 9 600038 哈飞股 份 501,518 17,653,433.60 1.59 10 300071 华谊嘉 信 1,046,258 17,535,284.08 1.58 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 10,029,000.00 0.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,069,000.00 2.71 其中:政策性金融债 30,069,000.00 2.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 40,098,000.00 3.62 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 140207 14 国开07 300,000 30,069,000.00 2.71


46 2 019322 13 国债22 100,000 10,029,000.00 0.90 6、 报告 期末按 公允价 值 占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名贵金 属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前五 名权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 1) 报告 期内 本基 金 投 资的 前十名 证券 的发 行主 体本 期没有 出现 被监 管部 门立 案调查 , 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 2) 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3)其他各项资产构成: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 337,480.78 2 应收证券清算款 3,129,983.93 3 应收股利 - 4 应收利息 1,084,062.59 5 应收申购款 2,261,693.90 6 其他应收款 -


47 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,813,221.20 4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 ( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 流通受 限情 况说 明 1 600571 信雅达 25,576,703.46 2.31 公告重 大资 产重 组 2 002353 杰瑞股 份 8,770,500.00 0.79 非公开 发行 流通 受限 3 002610 爱康科 技 4,188,600.00 0.38 非公开 发行 流通 受限 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2012/11/28-2012/12/31 5.30% 0.50% 14.74% 1.31% -9.44% -0.81% 2013/01/01-2013/12/31 40.17% 1.53% -6.09% 1.18% 46.26% 0.35% 2014/01/01-2014/06/30 -3.32% 1.29% -5.75% 0.88% 2.43% 0.41% 2014/01/01-2014/09/30 12.20% 1.19% 4.85% 0.85% 7.35% 0.34%


48 十 、基 金的财 产 (一 )基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应 收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账 户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 (四 )基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其 自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十 一、 基金资 产的 估值 (一 )估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外 披露基金净值的非交易日。


49 (二 )估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资 产及负债。 (三 )估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交 易市价,确定公允价格 ; (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估 值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 50 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值 。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 5、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因 此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四 )估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 四位四舍五入。 国家另有规定 的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后, 将 基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人对外公布。 (五 )估值错误的处理


51 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ,则估 值错误责任 方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事 人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。


52 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估 值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通报 基金托 管人并报中国证监会备 案;错误偏差达到基金 份额 净值的 0.5% 时, 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六 )暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七 )基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金 托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。


53 十 二、 基金的 收益 与分配 ( 一)基金利润的构成 基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 ( 二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中 已实现收益的孰低数。 ( 三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利 润的 30% , 若 《基金 合同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 四)收益分配方案 基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 五)收益分配方案的确定、公告与实施


54 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 收 益分配基准日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过 15 个工作日。 ( 六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发 生 的银行转账或其他手 续 费用由投资者自行承 担 。当 投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额 。 十 三、 基金的 费用 与税收 (一 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算 方 法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值


55 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3-7 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生 的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十 四、 基金的 会计 与审计 (一 )基金会计政策


56 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执 行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以书面方式确认。 (二 )基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体 公告并报中国证监会备案。 十 五、 基金的 信息 披露 (一 ) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二 )信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证 监会规定时间内, 将应予披露的基金信 57 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称 “ 网站” ) 等媒介披露 , 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三 )本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、 中国证监会禁止的其他行为。 (四 ) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 (五 )公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 一、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系, 明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运 作监督等活动中的权利、义务 关系的法律文件。


58 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒体 上;基 金管理 人、基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 二、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 三、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金 合同》生效公告。 四、 基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额 申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 (或自然日) 基金资 产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日 (或自然日) 的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 五、 基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信 息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 六、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当 在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 59 报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报 告方式。 七、 临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项;


60 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换 基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会规定的其他事项。 八、 澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 九、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案,并予以公告。 十、 中国证监会规定的其他信息。 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文 件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。 (六 )信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 61 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符 合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息, 并且 在不同媒介 上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 (七 )信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 十 六、 风险揭 示 ( 一) 投资本 基金 的风险 1 、市 场风险 基金主要投资于证券市场, 而证券市场价格因受到经济因素、 政治因素、 投 62 资 者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动, 从而导致基金收益水平发生 变化,产生风险。主要的风险因素包括: 1)政策 风险。 因财政 政策、货 币政策 、产业 政策、地 区发展 政策等 国家宏 观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2)经济 周期风 险。 证 券市场是 国民经 济的晴 雨表, 随 着经济 运行的 周期性 变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化, 基金投资的收益水平也会随之变化, 从而产生风险。 3)利率 风险。 金融市 场利率的 波动会 导致证 券市场价 格和收 益率的 变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润 。 基金投资 于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。 4)上市 公司经 营风险 。上市公 司的经 营状况 受多种因 素的影 响,如 管理能 力、 行业竞争、 市场前景、 技术更新、 新产品研究开发等都会导致公司盈利发生 变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用 于分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散 这种非系统风险,但不能完全避免。 5)购买 力风险 。基金 份额持有 人收益 将主要 通过现金 形式来 分配, 而现金 可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2 、管 理 风险 1)在基 金管理 运作过 程中,基 金管理 人的知 识、经验 、判断 、决策 、技能 等, 会影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断, 从而影响基 金收益水平。 2)基金 管理人 和基金 托管人的 管理手 段和管 理技术等 因素的 变化也 会影响 基金收益水平。 3 、流 动性风 险 基金的流动性风险主要表现在两方面: 一是基金管理人建仓时或为实现投资 收益而进行组合调整时, 可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的 价格将股票或债券买进或卖出; 二是为应付投资者的赎回, 当个股的流动性较差 时, 基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。 两者均可能使基金净 63 值受到不利影响。 4 、特 定风险 本基金属 于股 票型基 金 ,股票资 产占 基金资 产 的比例为 75 %-95% ,将维 持较高的股票持仓比例,无法完全规避股票市场的下跌风险。 本基金将依托基金管理人的研究平台, 基于公司内部研究团队对于个股基本 面的深入研究, 选择具有良好基本面和成长空间的个股。 本基金的选股是建立在 对行业或上市公司的基本面深入研究的基础上, 因此可能存在基本面把握不够准 确, 与上市公司的实际发展情况、 市场对于股票的认知和理解存在差异, 导致选 择的股票表现不佳影响基金收益的风险。 本基金参与股指期货交易。 股指期货交易采用保证金交易制度, 由于保证金 交易具有杠杆性, 当出现不利行情时, 股指期货标的指数微小的变动就可能会使 投资者权益遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定 的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外, 交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影 响,从而对基金收益产生不利影响。 5 、操 作或技 术风 险 相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会 计部门欺诈、 交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。 这种技 术风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、 代销机构、 证券交易所、 证券登 记结算机构等等。 6 、合 规性风 险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 7 、其 他风险 1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2)因基 金业务 快速发 展而在制 度建设 、人员 配备、内 控制度 建立等 方面不 完 善而产生的风险;


64 3)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险; 4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5)因战 争、自 然灾害 等不可抗 力导致 的基金 管理人、 基金代 销机构 等机构 无法正常工作,从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。 ( 二)声明 1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 基金投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基 金还通过基金代销机构代理销 售, 但是, 基金资产并不是代销机构的存款或负债, 也没有经基金代销机 构 担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 十 七、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 (一 ) 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生 效后方可执行,自决议生效之日起在 指定媒体 公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《 基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 65 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以 及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备 案并公告 ; (7 )对基金财产进行分配 。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具 法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。


66 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十 八、 基金合 同的 内容摘 要 本上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同的主要内容如下: 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务: (一)基金份额持有人的权利与义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但 不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金销售 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持 有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴 纳基金 认购、 申购、赎 回款项 及法律 法规和《 基金合 同》所 规定的 67 费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及 中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、 根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集基金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报 中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理;


(9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于 证券所产生的权利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


68 (14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、 根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于 : (1 )依 法 募集 基金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 ) 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管 理和运用 基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相 互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有 关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资 意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 69 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项 文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金 财产清算小组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的 义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册;


70 (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情 形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券 账户 、为基 金办理 证券交 易资金 清算。 (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责 基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定开设基金财 产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定, 71 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清 算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定;


72 (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的 其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有 人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、调 低赎回费率;


73 (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的以 外的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人 大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提 出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上( 含 10% )的基 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 74 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒体公 告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具 体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决 意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现 场开会方式或通讯开会方式召开, 会议的召开 方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 75 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理 人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为 基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4 ) 上述第 (3 ) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额 的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与 基金登记机构记录相符; (5 )会议通知公布前报中国证监会备案。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。


76 基金份额持有人大会的召集人发出 召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理 人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选 举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效 表决, 在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 三分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决 议通过方为有效。


77 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大 会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 ) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒 派代 78 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体 上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会 决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 三、 基金收益分配原则、执行方式 (一)收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% , 若 《基金 合同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准 日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 三)收益分配方案的确定、公告与实施


79 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 收 益分配基准日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过 15 个工 作日。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下:


80 H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日 累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3-7 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (三) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金 将充分利用 基金管理人研究团队的集体智慧 , 以内部研究组合作为核 心股票, 从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资, 力争实现基 金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (含 中小板 、 创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ) 、债 券 、货币市 81 场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比 例为 : 股票 资产占 基金 资产 的 75%-95% , 其中投 资于内 部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的 80% ; 权证投资占基金资产净值的 0-3% ;现金或到期日在 一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 (三) 投资限制 1、组合限 制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 股票资产占基金资产的 75%-95% , 其中 投资于内部研究组合中的股票 的资产不低于股票资产的 80% ; (2 ) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (3 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的 10 %; (4 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10 %; (6 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (7 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (8 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 82 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;本基金在全国银行间同 业市场中的债券回购最 长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14 ) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据 比 例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;


(15 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; (16 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资 产净值的 95% 。其中 ,有价证券指股票、债 券(不含到期 日在一年 以内的 政府债 券) 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产(不含质 押式回购)等; (17 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值 的 20% ; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (18 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)占基金资产的 75%-95% ; (19 ) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (20 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在 开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货开户、 清 算、估值、交收等事宜另行具体协商。


83 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相 关限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 )向 其基金 管理人 、基金托 管人出 资或者 买卖其基 金管理 人、基 金托管 人发行的股票或者债券; (6 )买 卖与其 基金管 理人、基 金托管 人有控 股关系的 股东或 者与其 基金管 理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券 交易活动; (8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 84 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的, 可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交 易市价,确定公允价格 ; (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的 市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值 。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未 发生重大变化的, 采用最近交易日结算 85 价估值。 5、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承 担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 七、 基金合同解除和终止的事由、程 序以及基金财产清算方式 (一)本基金合同的终止 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (二)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 86 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成 员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计, 聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金财产进行分配 。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 6、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 8、 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事 项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。


87 9、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式和适用法律 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 应提交 中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为 北京市。仲 裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 十 九、 基金托 管协 议的内 容摘 要 一 、托管协议当事人 1. 基金管理人:上投 摩根基金管理有限公司(具体信息见本招募说明书第三条) 2. 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 邮政编码:100140 法定代表人: 王洪章 成立日期:2004 年09 月17 日 基金托管业务批准机关及批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司


88 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发 行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二 、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便基金托管人运用 相关技术系统, 对基金实际投资是否符合基金 合同关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ) 、债 券、货币市 场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产 的 75%-95%, 其中投资于内部 研究组合中的股票的资产不低于股票资产的 80% ;权证投资占基金资产净值的 0-3%;现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本基金 进入 全国银 行间同业 市场 进行债 券 回购的资 金余 额不得 超 过基金 资产净值的40%; (4) 股票资产占基金资产的 75%-95%, 其中投资于内部研究组合中的股票的 89 资产不低于股票资产的 80%; (5) 本基金 投资 于同一 原始权益 人的 各类资 产 支持证券 的比 例,不 得 超过基 金资产净值的10%; (6) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (7) 本基金 持有的 同一( 指同一信 用级别)资产 支持证券 的比例 ,不得 超过该 资产支持证券规模的 10%; (8) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (9) 基金财 产参 与股票 发行申购 ,本 基金所 申 报的金额 不超 过本基 金 的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; (11) 本基金持有的所有流通受限证券, 其公允价值不得超过本基金资产净值 的10%; 本基金持有的同一流通受限证券, 其公允价值不得超过本基金资产净值 的2%; (12 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的10% ; (13 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货 合约价值与有价证券市值 之和,不 得超过 基金资 产净值的 95% ;其 中, 有价证券 指股票 、债券 (不含到期 日在一年 以内的 政府债 券) 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产(不含质 押式回购)等; (14 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20% ; (15 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)占基金资产的 75%-95%; (16 ) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17 )本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 90 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货开户、 清 算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关 限制。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管 理人应当在10 个交易日内进行调整。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效 之日起开始。 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对本托管协 议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对 基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。 根据法律法规有关基金禁止 从事关联交易的规定, 基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股 关系的股东、 与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的 证券 名单。 基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、 准确性、 完 整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施 阻止该关联交易的发生, 如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生 时, 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于基金管理人已成交的关联交易, 基 金托管人事前无法阻止该关联交易的发生, 只能进行事后结算, 基金托管人不承 担由此造成的损失,并向中国证监会报告。 (四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市 场交易对手名单, 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格 按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金 91 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可 以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已 与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算 的交易, 仍应按照协议进行结算。 如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的, 应向基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金 托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易, 并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失, 基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对 相应损失先行予以承担, 然后再向相关交易对手追偿 。 基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理 人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券, 应事先根据中国证监会相关规定, 明确基金 投资流通受限证券的比例, 制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动 性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否 遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金 投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发 行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的 质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国 债登记结算有限责任公司负责登记和存管, 并可在证券交易所或全国银行间债券 市场交易的证券。 本基金 投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下, 基金管理人负责相关 工作的落实和协调, 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的 受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损 92 失,及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金 投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2. 基金管 理人 投资非 公开发行 股票 ,应制 订 流动性风 险处 置预案 并 经其董 事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比 例限制失调、 基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施, 以及有关 异常情况 的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供 基金投资非 公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险采取 积极有效的措施, 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨 额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人应保 证提供足额现金确保基金的支付结算, 并承担所有损失。 对本基金因投资受限证 券导致的流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原因导致本 基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金 管理人应赔偿基金托管 人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应至少于投资前三个工作日向基 金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、 完整。 有关资料如有调整, 基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面资料 包括但不限于: (1 )中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2 )非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3 )非 公开发 行股票 发行人与 中国证 券登记 结算有限 责任公 司或中 央国债 登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4 )基金拟认购的 数量、价格、总成本、账面价值。 4. 基金管 理人 应在本 基金投资 非公 开发行 股 票后两个 交易 日内, 在 中国证 监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账 面价值, 以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定, 在合理期限内未能进行 及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1 )本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。


93 (2 )在 基金投 资受限 证券管理 工作方 面有关 制度 、流 动性风 险处置 预案的 建立与完善情况。 (3 )有关比例限制的执行情况。 (4 )信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 (六) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金资产 净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金 收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 (七) 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定, 应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知 基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和 核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正 期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时 对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八) 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出 的书面提示, 基金管理人应 在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管 人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管 理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国 证监会。 基金管理人无正 当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基 金托管人应报告中国证监会。


94 三 、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金 管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二) 基金管理人发现基金托管人擅自 挪用基金财产、 未对基金财产实行分 账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等 违反《基 金法》 、基金 合同、本 协议及 其他有 关规定时 ,应及 时以书 面形式通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上 述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交 相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复 基金管理人并 改正。 (三) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正 当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管 理人应报告中国证监会。 四 、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券 账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整 与独立。 5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况双 方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、 95 分配本基金的任何资产 (不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司 结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费 用) 。 6.对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托管 人应 及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的, 基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失, 基金托管人对此不承担任何责 任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1. 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开 立的“基金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后, 基金管理 人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户, 同时在规定时 间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满, 未能达到基金合同生效的条件, 由基金管理人按规 定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户, 并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人保 管和使用。 2.基金银行账户的开立和使 用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。


96 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基 金业务的需要。 基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 4. 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关规定, 则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记结算机构 的有关规定, 在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户, 持有人账户和资金 结算账户, 并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共 同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1. 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、 银行 存款开户证实书 等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库, 保管凭证由基金托管人持有。 有价凭证的购买和转让, 由基金管理人和基金 97 托管人共同办理。 基金 托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承 担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理人代表 基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人 保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给 基金托 管人, 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为基 金合同终止后15 年。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的合同传真件, 并对该合同的真实性承担责任。 未经双方协商或未在合同约定范 围内,合同原件不得转移。 五 、基金收益与基金资产净值的计算与复核 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算, 精确到0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管 理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 经基金托管人复 核,按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后, 将基金份额净值结果发送基金 托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3.根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的 会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 按 照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。


98 六 、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不 能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前, 基金管理人应将有关资料送交基 金托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 七 、争议解决方式和适用法律 因本协议产生 或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲 裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务, 维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八 、托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协 商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会核准 或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。


99 二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服 务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1. 基金投资者对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或 不定期寄送对账单。 2. 其他相关的信息资料。 (二)多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金, 满足 基金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (三)基金电子交易服务 基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。 投资人可登录基金管理人 的网站(www.cifm.com) 查询详情。 (四)联系方式 上投摩根基金管理有限公司 咨询电话 :021 3879 4888 网址:www.cifm.com 二 十一 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所, 基 金投资者可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 二 十二 、其他 应披 露事项 1、2014 年 9 月 24 日, 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资爱康 科技非公开发行股票的公告 。


100 上述公告均刊登于 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》 及基金管理 人公司网站上。 二十 三 、备查 文件 (一) 中国证监会批准上投摩根 核心优选股票型 证券投资基金募集的文件 (二)


上投摩根核心优选股票型 证券投资基金基金合同 (三) 上投摩根核心优选股票型 证券投资基金 托管协议 (四) 法律意见书 (五) 基金管理人业务资格批件、营业执照 (六) 基金托管人业务资格批件、营业执照 (七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 (八) 中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所, 基 金投资者可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。