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中欧纯债:更新招募说明书摘要(2015年第1号)查看PDF公告

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 
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中欧 基金管 理 有限公 司 
 
 
中 欧 纯 债 添利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金


























更新 招 募 说明 书 摘要 (2015 年第 1 号) 基 金 管理 人 :中 欧 基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 :中 国 邮政 储 蓄银 行 股份 有 限公 司 二 零一 五年 一月中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 2 / 38 重 要提 示 本基金经 2013 年 9 月 24 日中国证券监督管理委员会(以下简称 “ 中国证监 会 ” ) 下发的 《关于核准中欧纯债 添利分级债券型证券投资基金募集的批复》 (证 监许可[2013]1216 号文 )核准,进行募集。 本基金基金合同于 2013 年 11 月 28 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益; 因基金价 格可升可跌, 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 基金管理人提醒 投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行承 担。 本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波 动。 投资者在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认 (申) 购基金的 意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时 也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括: 因政治、 经济、 社 会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险, 个别证券特有的非系统 性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险, 基金管理人 在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险, 以及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金是债券型证券投资基金, 属于具有中低 预期风险、 预期 收益特征的基 金品种, 其长期平均 预期 风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金, 高于货币 市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排, 添利 A 将 表现出低风险、 收益稳定的明显特征, 其预期收益和预期风险要低于普通的债券 型基金份额; 添利 B 则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 3 / 38 风险要高于普通的债券型基金份额。 添利 A 场外认购的单 笔最低认购金额为人民 币 1,000 元;添利 B 场外认购 的单笔最低认购金额为人民币 50,000 元, 添利 B 场内认购的单笔最 低认购份额 为 50,000 份。 添利 A 与添利 B 两级 基金的基金份额的初始配比原则上为 7:3 。 添利 A 根据基金合同 的规定获取约定收益,并 在添利 B 的每个封 闭运作期 内 每满半年开放一次, 接受申购与赎回申请 ; 在基金过渡期内, 按照届时的情况, 接受申购或赎回申请 。 本基金在扣除添利 A 的 约定收益后的全部剩余收益归 添 利 B 享有, 亏损以添利 B 的资产净值为限并 由 添利 B 承担; 添利 B 根据基金合 同的约定定期开放, 接受申购与赎回申请, 其余时间封闭运作。 添利 B 的每个封闭运 作期内 的添利 A 的每 个赎回开放日,基金管理人将对 添利 A 进行基金份额折算, 添利 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元,基金 份额持有人持有的 添利 A 份额数按折算比例相应增减。 添利 A 的基金份额折算 基准日与 赎回开放日为同一个工作日。 添利 A 约定年收益率为 一年期银行定期存款利率(税后) 加利差。 基金管 理人并不承诺或保证每个开放日 添利 A 份额 持有人的约定应得收益,即 如本基 金资产出现极端损失 , 添利 A 仍可能面临无 法取得约定应得收益乃至投资本金 受损的风险 。本基金净资产优先分配予 添利 A 的本金及约定应得收 益,剩余净 资产分配予 添利 B 。 本基金可投资中小企业私募债券, 中小企业私募债券 是指中小微型企业在中 国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的公司债券 , 其发行 人是非上市中小微企业, 发行方式为面向特定对象的私募发行。 因此, 中小企业 私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大, 从而增加了本基金整体的 债券投资风险。 投资有风险, 投资者在认 (申) 购本基金前应认真阅读本基金的 《招募说明 书》和《 基金合 同》 。 基金的过 往业绩 并不代 表将来表 现。基 金管理 人管理的其 他基金的业绩并不构成 本基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2014 年 11 月 27 日(特别事项 注明除 外) , 有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 9 月30 日 (财务数据未经审计) 。


中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 4 / 38 目





录 第一部 分


基金 管理 人 ................................................................................................................... 5 第二部 分


基金 托管 人 ................................................................................................................... 9 第三部 分


相关 服务 机构 ............................................................................................................. 12 第四部 分


基金 的名 称 ................................................................................................................. 26 第五部 分


基金 的类 型 ................................................................................................................. 26 第六部 分


基金 的投 资目 标 ......................................................................................................... 26 第七部 分


基金 的投 资方 向 ......................................................................................................... 26 第八部 分


基金 的投 资策 略 ......................................................................................................... 27 第九部 分


基金 的业 绩比 较基准 ................................................................................................. 29 第十部 分


基金 的风 险收 益特征 ................................................................................................. 30 第十一 部分


基 金的 投资 组合报 告 ............................................................................................. 30 第十二 部分


基 金的 业绩 ............................................................................................................. 33 第十三 部分


基 金费 用与 税收 ..................................................................................................... 34 第十四 部分


对 招募 说明 书更新 部分 的说 明 ............................................................................. 36 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 5 / 38 第 一部分


基金 管理 人 一、基金管理人概况 1、 名称:中欧基金管理有限公司 2、 住所:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层 3、 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层 4、 法定代表人: 窦玉明 5、 组织形式:有限责任公司 6、 设立日期:2006 年7 月19 日 7、 批准设立机关:中国证监会 8、 批准设立文号:证监基金字[2006]102 号 9、 存续期间:持续经营 10、 电话:021-68609600


11、 传真:021-33830351 12、联系人: 袁维 13、 客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费) 14、 注册资本:1.88 亿元人民币 15、 股权结构: 意大利意联银行股份合作公司 (简称 UBI) 出 资 6,580 万元人民币, 占公司 注册资本的35%; 国都证券有限责任公司出资 5,640 万元人民币,占公司注册资本的 20%; 北京百骏投资有限公司出资 5,640 万元人民币,占公司注册资本的 20%; 万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币,占公司注册资本的 5%; 窦玉明出资 921.2 万元人民币,占公司注册资本的 4.9%; 刘建平出资 921.2 万元人民币,占公司注册资本的 4.9%; 周蔚文出资 770.8 万元人民币,占公司注册资本的 4.1%; 许欣出资 770.8 万元人民币,占公司注册资本的 4.1%; 陆文俊出资 376 万元人民币,占公司注册资本的 2%。 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 6 / 38 上述 9 个股东共出资 18,800 万元人民币。 二、主要人员情况 1、 基金管理人董事会成员 窦 玉明 先生, 清华大学 经济管理学院本科、 硕士, 美国杜兰大学 MBA , 中国 籍。 中欧基金管理有限公司董事长 , 民航投资管理有限公司董事 。 曾任职于君安 证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。 Marco D ’Este 先生 , 意大利籍。 现任中欧基金管理有限公司副董事长。 历 任布雷 西亚农 业信 贷银 行(CAB) 国际部 总监 ,联合 信贷银 行(Unicredit) 米兰 总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人, 联合信贷银行东 京分行资金部经理, 并曾在 Credito Italiano( 意大利信贷银行) 圣雷莫分行、 伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作 , 之 后 担 任 意 大利意联银行股份合作公司 (UBI)机构银行业务部总监 。 卢 树奇 先生, 中国社会 科学院货币银行学专业研究生, 中国籍。 现任 国都景 瑞投资有限公司业务总监 , 中欧基金管理有限公司董事 。 曾任职于中国民族国际 信托投资公司, 中煤信托投资有限责任公司。 历任国都证券有限责任公司投资部 项目经理、 天津营业部总经理、 经纪业务总部总经理助理、 证券投资部总经理助 理及副总经理。 刘 建平 先生, 北京大学 法学硕士, 中国籍。 现 任中欧基金管理有限公司 中欧 基金管理有限公司董事、 总经理。 历任北京大学助教、 副科长, 中国证券监督管 理委员会基金 监管部副处长,上 投摩根基金管理有限公司督察长。 David Youngson 先生 , 英国籍。 现任 IFM (亚 洲) 有限公司创办者及合伙人, 英国公认 会计师 特许公 会-资深 会员及 香港会 计师公会 会员 , 中欧基 金管理有限 公司独立董事 。 历任安永 (中国香港特别行政区及英国伯明翰, 伦敦) 审计经理、 副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。 郭 雳 先 生, 北京大学法 学博士(国 际经济法 ) ,美国哈佛 大学法学 硕 士( 国 际金融法 ) ,美 国南美 以美大学 法学硕 士(国 际法/比 较法) ,中国籍 。现任北京 大学法学院教授、 院长助理 , 中欧基金管理有限公司独立董事 。 历任北京大学法 学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 7 / 38 周 皓先 生, 美国杜克大 学经济学博士, 北京大学管理学硕士学位和经济学学 士, 美国籍。 现任清华大学五道口金融学院教授 , 中欧基金管理有限公司独立董 事 。 历任美国联邦储备委员会风险分析部高级经济学家, 麻省理工学院斯隆管理 学院和北京大学中国经济研究中心访问教授。 2、 基金管理人监事会成员 唐 步先 生, 中欧基金管 理有限公司监事会主席, 中欧盛世资产管理(上海) 有限公司 董事长 , 中国 籍。21 年 以上证 券从 业经验。 历任上 海证券 中央登记结 算公司副总经理, 上海证券交易所会员部总监、 监察部总监, 大通证券股份有限 公司副总经理, 国都证券有限责任公司副总经理、 总经理 , 中欧基金管理有限公 司董事长 。 廖 海先 生 , 中欧基金管 理有限公司监事, 上海 源泰律师事务所合伙人, 中国 籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公 司法律顾问, 广东钧天律师事务所合伙人, 美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 黎 忆海 女士 ,中欧基金 管理有限公司职工监事,监察稽 核部总监,中国籍。 南开大学会计学专业硕士。 历任湖南省计算机高等专科学校教师, 深圳世纪星源 股份有限公司财务分析员,华富基金管理有限公司监察稽核员。 黄 峰先 生 , 中欧基金管 理有限公司职工监事, 总经理助理兼信息技术部总监 , 中国籍。 北京大学信息科学中心信号与信息处理专业硕士。 历任中再资产管理有 限公司信息技术部主管, 海通证券股份有限公司项目经理, 微软全球技术中心工 程师。 3.公司高级管理人员





窦 玉明先 生, 中欧 基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。 刘 建平 先生 ,中欧基金 管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。 周 蔚文 先生 , 中欧基金 管理有限公司分管投资副总经理, 兼任中欧基 金管理 有限公司投资总监、 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (自 2011 年 5 月起至今) 、中欧 新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自 2011 年 8 月起至今) ,中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士,15 年以上证券及基 金从业经验。 历任光大证券研究所研究员, 富国基金管理有限公司研究员、 高级中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 8 / 38 研究员、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理 (自 2006 年11 月起至 2011 年 1 月) , 中欧基金管理有限公司研究部总监 、 中欧盛世成长分级股票型证 券投资 基金基金经理(自 2012 年3 月起至2014 年1 月)。 许 欣先 生, 中欧基金管 理有限公司分管市场副总经理, 中国籍。 中国 人民大 学金融学 硕士,12 年 以上基金 从业经 验。历 任华安基 金管理 有限公 司北京分公 司销售经理, 嘉实基金管理有限公司 机构理财部 总监, 富国基金管理有限公司总 经理助理。 黄 桦先 生 ,中欧基金管 理有限公司督察长,中国籍。复旦大学经济学硕士, 23 年以上 证券及 基金 从业经验 。历任 上海爱 建信托公 司场内 交易员 ,上海万国 证券公司部门经理助理、 部门经理, 申银万国 证券股份有限公司研究发展中心部 门经理, 光大证券有限责任公司助理总经理, 光大保德信基金管理有限公司信息 技术部总监, 信诚基金管理有限公司运营部、 信息技术部总监, 中欧基金管理有 限公司分管运营副总经理。 4、 本基金基金经理 姚 文辉 先生, 中国籍, 西安交通大学应用经济学 专业硕士,6 年以上证券及 基金从业经验。 历任 金元证券股份有限公司固定收益总部 债券投资经理, 中欧基 金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、 中欧 信用增利 分级债券型证券投资基金基金经理助理 、 中欧稳健收益债券型证券投资基金基金 经理 (2012 年6 月13 日起至2014 年1 月17 日 ) 、 中欧货币市场基 金基金经理 (2012 年12 月12 日起至 2014 年11 月18 日) 。 现任中欧基金管理有限公司 中 欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理 (2012 年6 月13 日起至今) 、 中 欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理 (2013 年11 月28 日起至今) 。 (经 公司总经 理办公 会决议 通过 ,同意姚 文辉先 生不再 担任 中欧信用 增利分 级债券 型证 券投资基 金、 中欧纯债 添利分 级债券 型证 券投资基 金的基 金经理 , 聘 任孙甜女 士担任 该基金 的基 金经理 。 公司 已按相关 法律法 规要求 报送 中国证券 投资基 金业协 会和 上海证监 局备案 ,自 2014 年 12 月15 日 正式生效 ,上述 事项已 于 2014 年12 月16 日进行了信息 披露。) 5、 基金管理人投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构, 由总经理刘 建平、 分管投资副总经理周蔚文、 事业部负责人周蔚文、 苟开红、 陆文俊、 刁羽、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 9 / 38 曹剑飞,研究部总监卢纯青组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。





6、 上述人员之间均不存在近亲属关系。 第 二部分


基金 托管 人 一、基金托管人的情况


(一)基金托管人的基本情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司


住所:北京市西城区金融大街 3 号


办公地址:北京市西城区金融街 3 号A 座


邮政编码:100808


法定代表人:李国华


成立时间:2007 年3 月6 日


批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复【2006】484 号


组织形式:股份有限公司


注册资金:470 亿元人民币


存续期间:持续经营


基金托管业务批准文号:证监许可【2009】673 号


联系人:王瑛


联系电话:010-68858126 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑和贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。


经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准, 中国邮政储蓄银行有限 责任公司(成立于 2007 年 3 月 6 日)于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。 中国邮政储蓄银行 股份有限公司依法承继原中国邮 政储蓄银行有限责任公司全部资产、 负债、 机构、 业务和人员, 依法承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 10 / 38 义务, 以及相应的债权债务关系和法律责任。 中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 持服务 “ 三农”、 服务中小企业、 服务城乡居民的大型零售商业银行定位, 发挥 邮政网络优势, 强化内部控制, 合规稳健经营, 为广大城乡居民及企业提供优质 金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。 (二)主要人员情况


中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部, 下设资产托管处、 风险 管理处、运营管理处等处室。现有员工 20 人 ,全部员工拥有大学本科以上学历 及基金从 业资格 ,80% 员工具有 三年以 上基金 从业经历 ,具备 丰富的 托管服务经 验。 (三)基金托管业务经营情况








2009 年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行 业监督管理委员会联合批准, 获得证券投资基金托管资格, 是我国第16家托管银 行。2012 年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获 得保险资金托管资格。 中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、 以服务为基础的经 营理念, 依托专业的托管团队、 灵活的托管业务系统、 规范的托管管理制度、 健 全的内控体系、 运作高效的业务处理模式, 为广大基金份额持有人和众多资产管 理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。


截至 2014 年 9 月 30 日 ,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 27 只, 包括中欧 中小 盘股票 型 证券投资 基金 (LOF)(166006) 、长信 中短 债 证券投资基 金(519985) 、 东方保 本 混合型 开放式 证券投 资 基金(400013 ) 、 万家 添利分 级债 券型证券投资基金 (161908)、 长信利鑫分级债券型证券投资基金 (163003 ) 、 天 弘丰利分 级债券 型证券 投资基金 (164208) 、 鹏华丰泽 分级债 券型证 券投资基金 (160618 ) 、 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 (400015) 、 长安宏观策 略股票型证券投资基金(740001 ) 、 金 鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (162105 ) 、 中欧信用增利分级债券型证券投资基金 (166012) 、 农银汇理消费主 题股票型证券投资基金(660012) 、浦银安盛中证锐联基本面 400 指 数证券投资 基金 (519117) 、 天弘现金管家货币市场基金 (420006) 、 汇丰晋信恒生A 股行业 龙头指数证券投资基金 (540012) 、 华安安心收 益债券型证券投资基金 (040036)、 东方强化 收益债 券型证 券投资基 金(400016 ) 、中欧纯 债分级 债券型 证券投资基中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 11 / 38 金(166016) 、 东方安心收益保本混合型证券投资基金 (400020) 、 银河岁岁回报 定期开放 债券型 证券投 资基金(519662 ) 、 中 欧纯债添 利分级 债券型 证券投资基 金(166021) 、 银河灵活配置混合型证券投资基金 (519656) 、 天弘通利混合型证 券投资基金(000573) 、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(000552)、 南方通 利债券型证券投资基金 (000563) 、 中邮货币市场基金 (000576) 、 易方达 财富快线 货币市 场基金 (000647) 。 至今, 中 国邮政储 蓄银行 已形成 涵盖证券投 资基金、 基金公司特定客户资产管理计划、 信托计划、 银行理财产品 (本外币) 、 私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金等多种资产类型的托管产品体系, 托管规模达7,902.64 亿元。 二 、基金托管人的内部控制制度


1、内部 控制目标


作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保 业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部 控制组织结构


中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控 制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 托管业务部专门设置内部风险 控制组, 配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监 督稽核的工作职权和能力。 3、 内部控制制度及措施


托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员 具备从业资格; 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控 制, 业务印章按规程保管、 存放、 使用, 账户 资料严格保管, 制约机制严格有效; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控; 业务信息由专职信息披露人负 责, 防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整、 独 立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 12 / 38 1、监督方法


依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运 作。 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行 检查监督。 2、监督流程


(1 )每 工作日 按时通 过基金监 督子系 统,对 各基金投 资运作 比例控 制指标 进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况, 向基金管理人发出书面通知, 与 基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2 )收 到基金 管理人 的划款指 令后, 对涉及 各基金的 投资范 围、投 资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3 )通 过技术 或非技 术手段发 现基金 涉嫌违 规交易, 电话或 书面要 求管理 人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。 第 三部分


相关 服务 机构 一、基金份额发售机构 (一) 直销机构: 1、 中欧基金管理有限公司上海直销中心 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦8 层 联系人: 袁维 电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700 ,400-700-9700(免长途话费) 网址:www.lcfunds.com 2、 中欧基金管理有限公司网上交易系统 网址:www.lcfunds.com


中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 13 / 38 (二)其他销售 机构 1、中国邮政储蓄银行股份有限公司


住所:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 传真: 010-68858057 联系人:文彦娜 客服热线:95580 网址:www.psbc.com 2、交通银行股份有限公司 住所: 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人: 张作伟 电话:021-58766688 传真:021-58798398 客户热线:95559 网址:www.bankcomm.com 3、招商银行股份有限公司 住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人: 傅育宁 联系人: 邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客服热线:95555 公司网站:www.cmbchina.com 4、中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 14 / 38 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:常振明 联系人:赵树林 电话:010-65558000 传真:010-65550809 客服热线:95558 网址:bank.ecitic.com 5、平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行 27F


法定代表人: 孙建一 联系人: 张莉 电话:0755-82080387 传真:0755-82080386 客服热线:95511-3 网址:www.bank.pingan.com 6、 杭州银行股份有限公司 住所:杭州庆春路 46 号 办公地址:杭州庆春路 46 号 法定代表人:吴太普 联系人:严俊 电话:0571-85120699


传真:0571-85068449 客服热线:4008888508 网址:www.hzbank.com.cn 7、招商证券股份有限公司


住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层


办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 法定代表人:宫少林


联系人:林生迎 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 15 / 38 电话:0755-82960223


传真:0755-82960141 客服热线:95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn 8、中信建投证券股份有限公司


住所:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼


办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号


法定代表人:王常青


联系人:权唐


电话:010-85130588 传真:010-65182261


客服热线:4008888108 网址:www.csc108.com 9、国都证券有限责任公司


住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层


法定代表人:常喆


联系人:黄静 电话:010-84183202 传真:010-64482090


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网址:www.guodu.com 10、兴业证券股份有限公司


住所:福州市湖东路 268 号


办公地址: 福建省福州市湖东路 268 号;上海市浦东新区民生路 1199 弄证大 五道口广场1 号楼20-22 层 法定代表人:兰荣


联系人: 夏中苏 电话:0591-38507869 传真:0591-38507538 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 16 / 38 客服热线:95562 网址:www.xyzq.com.cn 11、天相投资顾问有限公司


住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座4 层 法定代表人:林义相


联系人: 尹伶 电话:010-66045152 传真:010-66045518 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com 、www.jjm.com.cn 12、光大证券股份有限公司


住所:上海市静安区新闸路 1508 号


办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 联系人:刘晨


电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服热线: 95525 、4008888788、10108998


网址:www.ebscn.com 13、华福证券有限责任公司 住所: 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-8 层 办公地址: 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-96326 传真:010-88085195 、010-88085265-8191 客服热线:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 17 / 38 14、宏源证券股份有限公司 住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦; 北京市西 城区太平桥大街19 号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍


电话:0991-2301870 传真:0991-2301779 客服热线:400-800-0562 网址:www.hysec.com 15、中国银河证券股份有限公司


住所: 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座2 至6 层 办公地址: 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座2 至6 层 法定代表人:陈有安


联系人:田薇 电话:010-66568062


传真:010-66568704 、010-66568532、010-66568640


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住所: 济南市经七路 86 号


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法定代表人: 李玮


联系人: 王霖 电话:0531-68889118 传真:0531-68889093 客服热线:95538 网址:www.qlzq.com.cn 17、申银万国证券股份有限公司


中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 18 / 38 住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 办公地址: 上海市徐汇区常熟路 171 号 法定代表人: 储晓明 联系人: 高夫


电话:021-33389888


传真:021-54035333


客服热线:95523 、4008895523 网址:www.sywg.com 18、平安证券有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:0755-22622268 传真:0755-82400862 客服热线:95511-8 网址:www.stock.pingan.com 19、国泰君安证券股份有限公司 住所:上海浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 联系人: 芮敏祺 电话:021-38676798 传真:021-38670798 客服热线:4008888666 网址:www.gtja.com 20、安信证券股份有限公司 住所: 广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路安联大厦 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 19 / 38 法定代表人:牛冠兴 联系人: 张晨 电话:021-66581727 传真:010-66581721 客服热线:4008-001-001 网址:www.essences.com.cn 21、信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼


法定代表人: 张志刚 联系人:唐静 电话:010-63080985 传真:010-63081173 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 22、德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 联系人: 刘然 电话:021-68761616-8259 传真:021-68761616 客服热线:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn 23、华泰证券股份有限公司 住所: 江苏省南京市中山东路 90 号 办公地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人: 孔晓君 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 20 / 38 电话:0755-82943666 传真:025-84579938 、025-84579778 客服热线:95597 网址:www.htsc.com.cn 24、中信证券股份有限公司 住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 中信证券大厦;北京市朝阳区 亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人: 张于爱 电话:010-60836030 传真:0755-83025625 客服热线:95558 网址:www.citics.com 25、金元证券股份有限公司 住所:海口市南宝路 36 号证券大厦4 楼 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼 法定代表人:陆涛 联系人: 马贤清 电话:0755-83025500 传真:0755-83025625 客服热线:4008-888-228 网址: www.jyzq.cn 26、中信证券 (山东) 有限责任公司 住所: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人: 吴忠超 电话:0532-85022313 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 21 / 38 传真:0532-85022301 客服热线:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 27、西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人: 张煜 电话:023-63786433 传真:023-63786477 网址:www.swsc.com.cn 28、中信证券(浙江)有限责任公司 住所:中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦19、20 楼 办公地址:中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦19、20 楼 法定代表人:沈强 联系人: 李珊 电话:0571-96598 客服热线:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn 29、华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州 财富大厦21 楼 法定代表人:李晓安 联系人: 邓鹏怡 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客服热线:0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618 网址:www.hlzqgs.com 30、华融证券股份有限公司 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 22 / 38 住所:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座3 层 法定代表人: 祝献忠 联系人: 黄恒 电话:010-58568235 传真:010-58568140 客服热线:010-58568118 网址 :www.hrsec.com.cn 31、 民族证券股份有限公司


住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 法人代表人: 赵大建 联系人: 李微 电话:400-889-5618 传真:010-66553216


客服热线:400-889-5618 网址:www.e5618.com


32、东吴 证券股份有限公司 住所: 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址: 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人: 范力 联系人: 方晓丹 电话:0512-62601555 传真:0512-62938812 客服热线:400-860-1555 网址:www.dwzq.com.cn 33、国联证券股份有限公司 住所:江苏省无锡市县前东街 168 号 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 23 / 38 法定代表人:雷建辉 联系人: 沈刚 电话:0510-82588168 客服热线:95500 网址:www.glsc.com.cn 34、深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元


办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元


法定代表人:薛峰


客服热线:4006-788-887


传真:0755-82080798


联系电话:0755-33227953


众禄基金销售网:www.zlfund.cn


基金买卖网:www.jjmmw.com


35、杭州数米基金销售有限公司


住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号


办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼


法定代表人:陈柏青


客服热线:4000-766-123


传真:0571-26698533


联系电话:0571-28829790


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36、上海长量基金销售投资顾问有限公司


住所:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室


办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层


法定代表人:张跃伟


客服热线:400-089-1289


传真:021-58787698


联系电话:021-58788678 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 24 / 38 网址:www.erichfund.com


37、上海天天基金销售有限公司


办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座9 楼


法定代表人:其实


客服热线:400-1818-188


传真:021-64385308


联系电话:021-54509998-7019


网址:www.1234567.com.cn


38、上海好买基金销售有限公司


住所:上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室


办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼


法定代表人:杨文斌


客服热线:400-700-9665


传真:021-68596916


联系电话:021-58870011


网址:www.ehowbuy.com


39、和讯信息科技有限公司


住所:北京市朝外大街 22 号泛利大厦10 层


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦25 楼C 区


法定代表人:王莉


电话:021-68419822


传真:021-68419822-8566


客服热线:400-920-0022


网址:licaike.hexun.com


40、北京展恒基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层


办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层


法定代表人:闫振杰


电话:010—62020088 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 25 / 38 传真:010--62020088-8802


客服热线:400-888-6661


网址:www.myfp.cn 41、浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人:李晓涛 电话:0571-88920810 传真:0571-86800423 客服热线:400-877-3772 网址:www.5ifund.com 注:以上场外代销机构未特别注明的,仅代理销售添利 A 份额。 基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构, 并另行公告。 销售 机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点, 并另行公告。 各销售 机构提供的基金销售服务可能有所 差异,具体请咨询各销售机构。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人 :周明 联系人:朱立元 电话:010-59378839 传真:010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 经办律师:吕红、 黎明 电话:021-31358666 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 26 / 38 传真:021-31358600 联系人: 黎明 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 法定代表人:杨绍信 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人: 俞伟敏 经办会计师: 单峰


俞伟敏 第 四部分


基金 的名 称 中欧纯债 添利分级债券型证券投资基金。 第 五部 分


基金 的类 型





契约型开放式。 第 六部分


基金 的投 资目标 在严格控制风险的基础上,为投资者谋求稳健的投资收益。 第 七部 分


基金 的投 资方 向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 27 / 38 债券以及法律法规 或中 国证监会允许基金 投资 的其他金融工具( 但须符 合 中 国 证 监会相关规定) 。 本基金主要投资于通知存款、 银行定期存款、 协议存款、 短期融资券、 中期 票据、 企业债、 公司债 、 可转债、 金融债、 地 方政府债、 次级债、 中 小企业私募 债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证, 也 不参与一级市场的新股申购或 增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 第 八部 分


基金 的投 资策 略 本基金通过对宏观经济、 利率走势、 资金供求、 信用风险状况、 证券市场走 势等方面的分析和预测, 采取信用策略、 久期策略、 收益率曲线策略、 收益率利 差策略、 息差策略、 债券选择策略等, 在严格的风险控制基础上, 力求实现基金 资产的稳定增值。 一、 信用策略 个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、 内部评级结果。 信用评级包括 主体信用评级、 债项信用评级和评级展望, 评级对象包括除国债、 央行票据和政 策性金融债之外的其他各类固定收益证券。 在内部评级过程中需要进行包括行业分析、 企业分析、 财务分析和增信措施 在内的综合分析, 并运用信用评级方法, 结合国内主要信用评级机构的评级结果, 给出内部信用评估结果和建议, 并经讨论后形成信用风险评级报告并审定, 经内 部审定后最终确定固定收益证券的内部信用评级。同时还将进行信用评级跟踪, 及时、准确的修正评级结果;若发现重大信用风险,及时应对。 本基金在信用风险内部评估时, 遵循以下原则: 审慎评级原则, 在对主体及 债项进行信用风险评级过程中,应遵循审慎的原则评估其经营状况和财务风险; 定性分析与定量分析相结合的原则, 经营风险评估和财务风险评估是信用分析的 两大主要内容, 前者采用以定性为主、 定量为辅的分析方法, 后者采取以定量为中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 28 / 38 主、 定性为辅的分析方法, 在对主体及债项进行信用风险评级过程中, 需综合考 虑两方面的因素, 综合评定; 历史考察和未来预测相统一的原则: 债券评级的目 的是预测发行主体未来的偿债能力和违约风险, 在评级过程中, 需要 根据其历史 经营业绩、 竞争优势和劣势、 发展规划以及管理层的经营能力, 着重考察其未来 经营和现金流状况, 预测和评价发行主体的营运周期、 未来资本运作以及其对未 来财务状况的影响。 二、 久期策略 本基金根据中期的宏观经济走势和经济周期波动趋势, 判断债券市场的未来 走势, 并形成对未来市场利率变动方向的预期, 动态调整组合的久期。 当预期收 益率曲线下移时, 适当提高组合久期, 以分享债券市场上涨的收益; 当预期收益 率曲线上移时, 适当降低组合久期, 以规避债券市场下跌的风险。 本基金还通过 市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好, 并结合对利 率走势的判断选择合 适久期的债券品种进行投资。 三、 收益率曲线策略 在确定投资组合久期后, 本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种 供求状况等的分析, 预测未来收益率曲线形状的可能变化。 并针对收益率曲线形 态特征确定合理的组合期限结构, 包括采用集 中 (子弹) 策略、 两端 (哑铃) 策 略和梯形 (阶梯) 策略等, 在短期债券间进行动态调整, 从债券的相对价格变化 中获利。 骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时, 买入期限位于收益率曲线陡峭处的 债券即收益率水平处于相对高位的债券, 随着债券剩余期限缩短, 债券的收益率 水平将会较投资期初有所下降, 对应的是债券价 格走高, 本基金通过骑乘策略获 得价差收益。 四、 息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形, 通过正回购将所获 得资金投资于债券的策略。 市场回购利率往往低于债券的收益率, 为息差交易提 供了机会。 本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系, 选择适 当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。 五、 资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 29 / 38 由受托机构向投资机构发行, 以该财产所产生的现金支付其收益的证券。 本基金 通过对资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证券的发行条款、 预估提前 偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 六、 流动性策略 本基金还将从市场环境, 债券发行人特征和债券特征等方面充分考察固定收 益类资产的流动性风险, 具体包括个券的发行方式、 发行规模、 交易规模、 交易 方式、 交易场所、 交易 成本、 交易即时性、 信 用评级、 剩余期限、 债 券票息、 债 券复杂性等方面, 充 分考察固定收益类资产的流动性风险, 并确定该个券投资总 量的上限。 七、 中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、 信用风险较大、 二级市场流动性较差。 本基 金将运用基本面研究, 结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和 度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为: (1 ) 研究债券发行人的公司背景、 产业发展趋势、 行业政策、 盈利状况、 竞 争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险; (2 )运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、 成长能力、现金流水平等方面进行综合评 价,评估发行人财务风险; (3 ) 利用历史数据、 市场价格以及资产质量等信息, 估算私募债券发行人的 违约率及违约损失率; (4 ) 考察债券发行人 的增信措施, 如担保、 抵押、 质押、 银行授信 、 偿债基 金、有序偿债安排等; (5 )综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡, 选择具有投资价值的品种进行投资。 第 九部 分


基金 的业 绩比 较基 准 中债综合(全价)指数收益率 。 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 30 / 38 第 十部 分


基金 的风 险收 益特 征 本基金是债券型证券投资基金, 属于具有中低 预期风险、 预期 收益特征的基 金品种, 其长期平均 预期 风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金, 高于货币 市场基金。 第 十一 部分


基 金的 投资 组合 报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 复核了本 投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据取自本基金 2014 年第 3 季度报告,所载数 据截至 2014 年 9 月30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 849,500,793.00 83.61 其中:债券 789,500,793.00 77.71








资产支持证券 60,000,000.00 5.91 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 95,000,000.00 9.35 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 44,853,354.60 4.41 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 31 / 38 8 其他资产 26,635,607.28 2.62 9 合计 1,015,989,754.88 100.00 2. 报 告期末 按行 业分类的 股票 投资组 合





本基金本报告期末未持有股票。 3. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券


其中:政策性金融债


4 企业债券 582,930,993.00 60.83 5 企业短期融资券 90,932,000.00 9.49 6 中期票据 105,641,000.00 11.02 7 可转债 - - 8 其他 9,996,800.00 1.04 9 合计 789,500,793.00 82.38 5. 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 124561 14汾湖 债 499,800 52,479,000.00 5.48 2 122929 09九江 债 500,000 51,250,000.00 5.35 3 04146900 3 14华联 投CP001 500,000 50,500,000.00 5.27 4 122930 09盘锦 债 467,800 47,996,280.00 5.01 5 10145500 2 14汉城 投 MTN001 400,000 44,816,000.00 4.68 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 32 / 38 6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券 投 资明 细 序号 证券代 码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 123508 14吉城02 400,000 40,000,000.00 4.17 2 123507 14吉城01 200,000 20,000,000.00 2.09 7. 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细





本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本基金本报告期末未持有权证。 9. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细





股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策





股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 10.1 本 期国债 期货 投资 政策





国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债 期 货持 仓和损 益明 细





国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.3 本 期国债 期货 投资 评价





国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11. 投 资组 合报告 附注 11.1 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本报 告期 内没有 被监 管部门 立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 11.2 本 基金 投资的 前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的投资 范围 。 11.3 其 他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 60,891.06 2 应收证券清算款 27,443.67 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 33 / 38 3 应收股利 - 4 应收利息 26,526,519.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 20,753.08 8 其他 - 9 合计 26,635,607.28 11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





本基金本报告期末未持有股票。 11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分





本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分 项之和与合计可能存在尾差。 第十 二 部分


基 金的 业绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日 2013 年 11 月28 日, 基金业绩截止日 2014 年9 月 30 日。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2014.1.1-2014.6.30 4.96% 0.07% 4.07% 0.08% 0.89% -0.01% 2014.1.1 —2014.9.30 7.46% 0.07% 4.80% 0.08% 2.66% -0.01% 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 34 / 38 2013.11.28 —2014.9.30 8.21% 0.07% 4.50% 0.08% 3.71% -0.01% 数据来源:中欧基金,wind 2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 中欧 纯债添利分级债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 11 月 28 日至 2014 年 9 月 30 日) 中欧纯债添利分级债券(场内简称:中欧添利) 基金基准 2013-11-28 2014-01-09 2014-02-27 2014-04-10 2014-05-26 2014-07-07 2014-08-18 2014-09-30 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%





数据来源:中欧基金,wind 注:本基金合同生效日为 2013 年 11 月 28 日 ,建仓期为 2013 年 11 月 28 日至 2014 年 5 月 27 日 , 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定 。 第十 三 部分


基 金费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 35 / 38 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E× 0.60%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等, 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3-8 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 36 / 38 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的 有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 第 十四 部分


对 招募 说明 书更 新部 分的 说明 本招募说 明书根 据《中 华人民共 和国证 券投资 基金法》 、 《证 券投资 基 金运 作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关规定, 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资 经营活动 ,对本 基金管 理人于2014 年7月11 日 刊登的《 中欧纯 债添利 分级债券型 证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下: 一、 “重要提示”部分 更新 了基金合同生效时间及 招募说明书所载内容的截止时间。 二、 “释义”部分 更新了《 运作办法 》在招募说明书中的释义。 三、“三、基金管理人”部分





更新了基金管理人董事会成员、 监事会成员、 公司高级管理人员、 本基金基 金经理、 公司投资决策委员会成员 基本信息。 四、 “四、基金托管人”部分





更新了托管人的相关信息。 五、 “五、相关服务机构”部分 1、 更新了代销机构的信息 ; 2、更新 了登记 机构的 基本信息 、律师 事务所 的负责人 信息、 会计师 事务所 的联系人、经办会计师信息。 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 37 / 38 六、“ 十、基金份额的申购与赎回”部分





更新了添利 A 第二次 开放申购、赎回业务的时间。 七、“ 十三、基金的投资”部分 1、更新了“九、投资决策流程”的内容; 2、更新 了“十 基金投资组合报告”的内容,数据截至 2014 年9 月 30 日。 八、“十四、基金的业绩”部分 更新 了整章的信息, 包括 “本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较” 和 “基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走 势对比图”,数据截至 2014 年 9 月30 日。





九、 “二十六、其他应披露事项部分” 更新 了自2014 年 5 月28 日至2014 年11 月 27 日涉及本基金的相关公告。 以下为本基金管理人自 2014 年 5 月 28 日至 2014 年 11 月 27 日 刊登于《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。 序号 公告事项 披露日期 1 中欧基金管理有限公 司关 于中欧纯债添利分级 债券 型 证券投资 基金之 中欧添 A 份额年约 定收益率 的公 告 2014.5.28 2 关 于中欧纯债添利分级债 券型证券投资基金之添 利 A 份额折算 和申购 与赎回 结 果的公告 2014.5.30 3 关于新增招商银行股 份有 限公司为中欧纯债添 利分 级 债券型证 券投资 基金代 销 机构的公 告 2014.6.23 4 中欧基金 管理有 限公司 旗 下基金 2014 年 6 月 30 日基 金资产净 值、基 金份额 净 值和基金 份额累 计净值 公 告 2014.7.1 5 中欧纯债 添利分 级债券 型 证券投资 基金 2014 年第 2 季 度报告 2014.7.21 6 中欧纯债 添利分 级债券 型 证券投资 基金 2014 年半 年度 报告(正 文) 2014.8.27 7 中欧纯债 添利分 级债券 型 证券投资 基金 2014 年半 年度 报告(摘 要) 2014.8.27 8 中欧纯债 添利分 级债券 型 证券投资 基金 2014 年第 3 季 2014.10.25 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 38 / 38 度报告 9 中欧纯债 添利分 级债券 型 证券投资 基金之 中欧 添 A 份 额开放申 购与赎 回业务 公 告 2014.11.25 10 中欧纯债 添利分 级债券 型 证券投资 基金之 中欧 添 A 份 额折算方 案的公 告 2014.11.25 中欧基金管理有限公司 2015 年1 月 10 日