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鹏华可转债(000297)

鹏华可转债:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鹏华可转债债券型 
证券投资基金 
招募说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鹏华基金管理有限公司





重 要 提示 本基金经 2013 年 7 月 30 日中 国证券监 督管理委 员会 下发的 《 关于 核准 鹏华可转 债债券 型 证券投资 基金募集 的批复》 ( 证监许可[2013]1023 号文 )注册 ,进行募 集。 基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准 确、 完 整。 本招募 说明书经 中国证监 会 注 册 , 但中国 证监会对 本基金 募集的注册 , 并不 表明其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断 或保证,也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 本基金投资 于证券市 场, 基 金净值会 因为 证券 市场波 动等因素产 生波动, 投资人 在投资 本基金前, 应全面了 解本基金 的产品特 性,充分 考虑 自身的风险 承受能力 ,理性判 断市场 , 并承担基金 投资中出 现的各类 风险, 包 括 但不限 于 : 系统性风险 、 非系统 性风险、 管理风险 、 流动性风险 、本基金 特定风险 及其他风 险 等。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现 , 基金管 理人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对本 基金表现的 保证。 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用 、 谨慎勤 勉的原 则管理和运 用基金财 产, 但不 保证 基金一定盈 利, 也不保证 最低收益 。 基 金管理人 提醒 投资人 基金 投资的“ 买者自 负” 原则, 在 投资人 作出 投资决 策 后, 基金 运营状况 与基金净 值变 化引致的投 资风险, 由 投资人 自行承担 。 投资有风险 , 投资人 在投资本 基金前应 认真阅读 本基 金的招募说 明书和基 金合同。













































































招募 说 明书 5-1 目


录 一、绪 言 ................................................................. 2 二、释 义 ................................................................. 3 三、基金管理人 ............................................................ 6 四、基金托管人 ........................................................... 14 五、相关服务机构 ......................................................... 20 六、基 金的募集 ........................................................... 23 七、基金合同的生效 ....................................................... 26 八、基金份额的申购与赎回 ................................................. 27 九、基金的投资 ........................................................... 34 十、基金的财产 ........................................................... 40 十一、基金资产的估值 ..................................................... 41 十二、基金的收益分配 ..................................................... 45 十三、基金的费用与税收 ................................................... 46 十四、基金的会计与审计 ................................................... 48 十五、基金的信息披露 ..................................................... 49 十六、风险揭示 ........................................................... 54 十七、基金的终止与清算 ................................................... 56 十八、基金合同的内容摘要 ................................................. 58 十九、基金托管协议的内容摘要.............................................. 70 二十、对基金份额持有人的服务.............................................. 86 二十一、其他应披露事项 ................................................... 88 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................ 89 二十三、备查文件 ......................................................... 90







































































招募 说 明书 5-2 一、绪 言 本招募说明 书依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 (以下简称 《基金法 》 ) 、 《 公开募 集 证券投资 基金运作 管理办法》 (以下 简称 《运 作办法 》 ) 、 《证券投 资基金销 售管理 办法》 (以 下简称《销 售办法》 ) 、 《证券投 资基金信 息披露 管理 办法》 (以下 简称《信 息披露办 法》 )等 有 关法律法 规的规定 ,以及《 鹏华可转 债债券型 证券 投资基金基 金合同》 ( 以下简称 基金合 同)的约定 编写。 本招募说明 书阐述了 鹏华 可转 债债券型 证券投资 基金 (以下简 称“ 本 基金” 或“ 基金” ) 的 投资目标、 策略、 风 险、 费率等 与 投资人 投资决策 有 关的必要事 项, 投资人 在 做出投资 决策 前应仔细阅 读本招募 说明书。 基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏, 并对其 真实性、 准 确性、 完整性承 担法律责 任。 本基 金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集 的。 本基金 管理人没 有委托 或授权任 何其他人 提供未 在本招募说 明书中载 明的信息 , 或对 本 招募说明书 作任何解 释或者说 明。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写, 并 经中国 证监会 注册 。 基金合 同是约 定基金 当事人之间 权利、 义 务的法律 文件。 基金 投资 人 自依 基金合同取 得基金份 额, 即成 为基金份 额持有人和 本基金合 同的当事 人, 其 持有基金 份额的 行为本身即 表明其对 基金合同 的承认和 接受,并按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 享有权利、 承担义务 。基金 投 资人 欲了 解基金份额 持有人的 权利和义 务,应详 细查阅基 金合 同。







































































招募 说 明书 5-3 二、释 义 在本招募说 明书 中, 除非文意 另有所指 ,下列词 语或 简称具有如 下含义: 1、基金或本 基金:指 鹏华 可转 债债券型 证券投 资基 金 2、基金管理 人:指鹏 华基金管 理有限公 司











3、基金托管 人:指中 国农业银 行股份有 限公司











4、基金合同 或本基金 合同:指 《鹏华可 转债债 券型 证券投资基 金基金合 同》及对 本基 金合同的任 何有效修 订和补充 5、托管协议 :指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《鹏 华可转债 债券型证 券投 资基金托管 协议》及 对该托管 协议的任 何有效修 订和 补充 6、招募说明 书:指《 鹏华可转 债债券型 证券投 资基 金招募说明 书》及其 定期的更 新 7、基金份额 发售公告 :指《鹏 华可转债 债券型 证券 投资基金基 金份额发 售 公告》 8、 法律法规: 指 中国现行 有效并公 布实施的 法律、 行 政法规、 规范性 文件、 司法 解释、 行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 9、 《基金法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届 全国人 民代表大会 常务委员 会第五次 会议 通过, 自 2004 年 6 月 1 日起 实施, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一 届全国人 民代表大 会常务 委员会第三 十次会议 修订, 自 2013 年 6 月 1 日 起实施 的 《中华人 民共和国 证券投 资基金法》 及颁布机关 对其不时 做出的修 订 10、 《销售办法》 : 指 中国证 监会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同年 6 月 1 日实施的 《 证券投 资基金销售 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 11 、 《信息披露 办法》 :指 中国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日实施的 《证 券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 12、 《运作办 法》 :指 中国证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同年 8 月 8 日实 施的《公 开募 集证券投资 基金运作 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 13、中国证 监会:指 中国证券 监督管理 委员会 14、银行业 监督管理 机构:指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 15、 基金合 同当事人 : 指受 基金合同 约束, 根 据基金 合同享有权 利 并承担 义务的法 律主 体,包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 16、个人投 资者:指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 17、 机构投 资者: 指依法可 以投资证 券投资基 金的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并 存续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企业法 人、 事业法人、 社会团体 或其他组 织 18、 合格境外机 构投资者: 指符合 《合格 境外机构 投 资者境内证 券投资管 理办法》 及相 关法律法规 规定可以 投资于在 中国境内 依法募集 的证 券投资基金 的中国境 外的机构 投资者 19、 投资人 : 指个 人投资者 、 机构投 资者和合 格境外 机构投资者 以及法 律 法规或中 国证







































































招募 说 明书 5-4 监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人的合称 20、基金份 额持有人 :指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 21、 基金销售业 务: 指基金 管理人或 销售机构 宣传推 介基金, 发售基 金份额, 办 理基金 份额的申购 、赎回、 转换、非 交易过户 、转托管 及定 期定额投资 等业务。 22、 销售机构: 指鹏 华基金 管理有限 公司以及 符合 《 销售办法》 和中 国证监会 规定的其 他条件, 取 得基金销 售业务 资格并与 基金管理 人签订 了基金销售 服务代理 协议, 代为办理 基 金销售业务 的机构 23、 登记业 务: 指基 金登记 、 存管、 过户、 清 算和结 算业务, 具 体内 容包 括投资人 基金 账户的建立 和管理、 基金 份额登 记、 基金销售 业务的 确认、 清算和结 算、 代理发 放红利、 建 立并保管基 金份额持 有人名册 和办理非 交易过户 等 24、 登记机 构: 指 办理登记 业务的机 构。 基金 的登记 机构为鹏华 基金管理 有限公司 或接 受鹏华基金 管理有限 公司委托 代为办理 登记业务 的机 构 25、 基金账户: 指登 记机构 为投资人 开立的、 记录 其 持有的、 基金管 理人所管 理的基金 份额余额及 其变动情 况的账户 26、 基金交 易账户 : 指销售 机构为投 资人开立 的、 记 录投资人通 过该销售 机构买卖 基金 的基金份额 变动及结 余情况的 账户 27、 基金合 同生效日 : 指基 金募集达 到法律法 规规定 及基金合同 规定的条 件, 基金 管理 人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ,并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 28、 基金 合同终止 日: 指基金合 同规定的 基金合同 终止 事由出现后 , 基金 财产清算 完毕, 清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 29、 基金 募集期 : 指自 基金份 额发售之 日起至发 售结 束之日止的 期间 , 最长不 得超过 3 个月 30、存续期 :指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 31、工作日 :指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 32、T 日:指销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日( 不 包含 T 日) 34、开放日 :指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 35、开放时 间:指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 36、 《业务规 则》 :指 《鹏华基 金管理有 限公司开 放式 基金业务规 则》 ,是规 范基金管 理 人所管理的 开放式证 券投资基 金登记方 面的业务 规则 ,由基金管 理人和投 资人共同 遵守 37、认购: 指在基金 募集期内 ,投资人 申请购买 基金 份额的行为 38、 申购 : 指基金 合同生效 后, 投资 人根据基 金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金 份额的行为 39、 赎回 : 指基金 合 同生效 后, 基金 份额持有 人按基 金合同规定 的条件要 求将基金 份额







































































招募 说 明书 5-5 兑换为现金 的行为 40、 基金转 换: 指 基金份额 持有人按 照本基金 合同和 基金管理人 届时有效 公告规定 的条 件, 申请将 其持有基 金管理 人管理的 、 某一基 金的基 金份额转换 为基金管 理人管理 的其他基 金基金份额 的行为 41、 转托管 : 指基 金份额持 有人在本 基金的不 同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额 销售机构的 操作 42、 定期定额投 资计划: 指 投资人通 过有关销 售机构 提出申请, 约定 每期申购 日、 扣款 金额及扣款 方式, 由销售机 构于每期 约定扣款 日在投 资人指定银 行账户内 自动完成 扣款及基 金申购申 请 的一种投 资方式 43、巨额赎 回:指本 基金单个 开放日, 基金净赎 回申 请( 赎回申 请份额总 数加上 基金转 换中转出申 请份额总 数后扣除 申购申请 份额总数 及基 金转换中转 入申请份 额总数后 的余额) 超过上一开 放日基金 总份额的 10% 44、元:指 人民币元 45、 基金收益: 指 基金投资 所得红 利、 股息、 债券 利息 、 买卖证券价差、 银行存款 利息、 已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 46、 基金资产总 值: 指基金 拥有的各 类有价证 券、 银 行存款本息、 基 金应收申 购款及其 他资产的价 值总和 47、基金资 产净值: 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 48、基金份 额净值: 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 49、 基金资 产估值 : 指计算 评估基金 资产和负 债的价 值, 以确定 基金资产 净值和基 金份 额净值的过 程 50、 指定媒介 : 指 中国证监 会指定的 用以进行 信息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒介 51、不可抗 力:指本 合同当事 人不能预 见、不能 避免 且不能克服 的客观事 件







































































招募 说 明书 5-6 三 、 基金 管理 人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏 华基金管 理有限公 司 2、住所:深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4、法定代表 人:何如 5、办公地址 :深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 6、电话: (0755 )82021233








传真 : (0755 )82021155 7、联系人: 吕奇志 8、注册资本 :人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 : 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100% (二)主要 人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 何如先生, 董事长, 硕士, 高级会计 师, 国籍 : 中国 。 历任中国 电子器件 公司深圳 公司 副总会计师 兼财务处 处长、 总会 计师、 常务副 总经理 、 总经理、 党委书 记, 深圳发 展银行行 长助理、 副 行长、 党 委委员 、 副董事 长、 行长 、 党委 副书记, 现 任国信证 券股份有 限公司董 事长、党委 书记,鹏 华基金管 理有限公 司董事长 。 邓召明先生 , 董事, 经济学博 士, 讲 师, 国籍 : 中国 。 历任北京 理工大学 管理与经 济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任 科员、 中国证监 会处 长、 南方 基金管理 有限公司 副总经 理, 现任鹏华基 金管理有 限公司总 裁、党总 支 书记。 孙煜扬先生, 董 事, 经济学 博士, 国籍: 中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会主 任科员、 中 共深圳市 委政策研 究室副处 长、 深 圳证券 结算公司常 务副总经 理、 深圳 证券交易 所首任行政 总监、 香 港深业 ( 集团) 有限公司 助理总经 理、 香港深 业控股有 限公司副 总经理、 中国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长兼行 政总 裁、鹏华基 金管理有 限公司董 事总裁 、 国信证券股 份有限公 司副总裁 ,现任国 信证券股 份有 限公司顾问 。 周中国先生, 董 事, 会计学 硕士研究 生, 国籍: 中 国 。 曾任深圳市华 为技术有 限公司 定







































































招募 说 明书 5-7 价中心经理 助理;2000 年 7 月 起历任国 信证券有 限责 任公司资金 财务总部 业务经理 、外派 财务经理、 高级经理 、总经理 助理、副 总经理;2009 年 2 月至今 任国信证 券股份有 限公司 人力资源总 部副总经 理。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济 和商学学 士。国 籍:意大利 。曾在安 达信(Arthur Andersen MBA )从事风险管理和资产 管理工作 ,历 任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资 总监、东 方 汇理资产管 理股份有 限公司(CAAM SGR )投资副总监 、农业信 贷另类 投资集团 (Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国际执行委 员会委员 、欧利盛 资本资产 管理股份 公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方 案部投资总 监、Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR ) 首席 执行官 , 现任 欧利盛 资本股 份公司(Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡)首席 执行官 和总经理, 同时兼任 欧利盛 AI 资产管 理股份公司 (Eurizon AI SGR )首席执行官。 Alessandro V araldo 先生,董事,经济学 和商业管 理博 士,国籍: 意大利。 曾任 米兰 德 意志银行集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部 债券基金 和现金头 寸管理高 级经理,IMI Fideuram 资产管理股份公 司投资管 理部 固定收益组 合和现金 管理业务 负责人 , 圣保罗银行 投资公司 (Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ) 财务及营销 策划部负 责人,Capitalia 股 份公司(Capitalia S.p.A. )产品和销售部 负责人,Capitalia 投资 管理股份 公司(Capitalia Investment Management S.A. )董事总经理,Unicredit Holding 财务风险管理部意大利 企业法 人风险管理 业务负责 人, 欧利盛资 本资产管 理股份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A ) 首席市 场官、 欧利 盛资本 股份公司 (Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡) 董 事, 现 任意大利 联合圣 保罗 银行股份有 限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A. )储蓄、投资和养老金 产品部负 责人。 史际春先生 , 独立董 事, 法学 博士, 国籍: 中 国。 历 任安徽大学 讲师、 中 国人民大 学副 教授, 现任中国 人民大学 法学院教 授、 博士生 导师, 国务院特殊 津贴专 家, 兼 任中国法 学会 经济法学研 究会副会 长、北京 市人大常 委会和法 制委 员会委员、 北京市人 民政府顾 问。 张元先生 , 独立董 事, 大 学本科 , 国籍 : 中国 。 曾任 新疆军区干 事、 秘 书、 编 辑, 甘 肃 省委研究室 干事、 副处长、 处长、 副主 任, 中央金 融 工作委员会 研究室主 任, 中国银 监会政 策法规部( 研究局) 主任(局 长)等职 务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月, 任中央国 债登记 结算有限责 任公司董 事长兼党 委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月, 任中 央国债登 记结算 有限责任公 司监事长 兼党委副 书记。 高臻女士, 独立董事 , 工商管 理硕士 , 国籍: 中国。 曾任中 国进 出口银行 副处长, 负责 贷款管理和 运营,项 目涉及制 造业、能 源、电信 、跨 国并购;2007 年加入 曼达林投 资顾问 有限公司, 现任曼达 林投资顾 问有限公 司执行合 伙人 。 2、基金管理 人监事会 成员 黄俞先生, 监事会主 席, 研究 生学历 , 国籍: 中国。 曾在中农信 公司、 正 大财务公 司工 作,曾任鹏 华基金管 理有限公 司董事、 监事,现 任深 圳市北融信 投资发展 有限公司 董事长 。







































































招募 说 明书 5-8 Andrea Vismara 先生, 监事 , 法学学 士, 律 师, 国 籍 : 意大利 。 曾在 意大利多 家律师事 务所担任律 师, 先后 在法国农 业信贷集 团 (Credit Agricole Group ) 东方汇理资产 管理股份 有 限公司 (CAAM SGR ) 法务部、 产 品开发部 , 欧利盛 资本资产管 理股份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权部工 作,现在 欧利盛资 本资 产管理股份 公司运营 部工作。 李国阳先生 , 监事, 硕士研究 生, 高 级会计师 , 国籍 : 中国。 曾 任深圳国 投证券有 限公 司资金财务 部财务科 副科长、 审计科副 经理、 稽核审 计部副总经 理、 第二 证券交易 部副总经 理、 资金财 务部总经 理, 国 信证券有 限责任公 司资金 财务部总经 理、 公司 副总会计 师兼资金 财务部总经 理、 上海 管理总部 总经理 、 首席会 计师兼 资金财务部 总经理, 曾任鹏华 基金管理 有限公司董 事、 监事 会召集人 , 现任 国信证券 股份有 限公司副总 裁兼首席 会计师、 资金财务 总部总经理 。 苏波先生, 职工监事 ,博士, 国籍:中 国。历任 深圳 经济特区证 券公司研 究所副所 长、 投资部经理 ,南方基 金管理有 限公司投 研部研究 员、 客户服务主 管、西部 理财中心 总经理 、 渠道服务二 部总监助 理, 易方达 基金管 理有限公 司信 息技术部总 经理助理;2008 年 11 月加 盟鹏华基金 管理有限 公司,现 任鹏华基 金管理有 限公 司总裁助理 、机构理 财部总经 理。 刘慧红女士 , 职工监 事, 本科 学历, 国籍: 中 国。 曾 在中国工商 银行深圳 分行、 平 安证 券公司工作,1998 年 12 月 加盟鹏 华基金管 理有限公 司, 历任 登记结 算部副总 经理 , 现任公 司登记结算 部执行总 经理。 于丹女士, 职工 监事, 法学 硕士, 国籍: 中 国。 历任 北京市金杜 (深 圳) 律师事 务所律 师;2011 年 7 月 加盟鹏 华基金管 理有限公 司,现任 监 察稽核部法 务主管。 3、高级管理 人员情况 何如先生, 董事长, 简历同前 。 邓召明先生 ,董事, 总裁,简 历同前。 高阳先生, 副总裁, 特许金融 分析师(CFA ) ,经济 学 硕士 ,国籍 :中国。 历任 中国 国 际金融有限 公司经理 , 博时 基金管理 有限公司 博时 价 值增长基金 基金经理 、 固定 收益部总 经 理、 基金裕泽基 金经 理、 基 金裕隆基 金经理、 股票 投 资部总经理, 现 任鹏华基 金管理有 限公 司副总裁。 胡湘先生, 副总 裁, 经济学 硕士, 国籍: 中国。 曾就 职于全国社 会保障基 金理事会 投资 部、境外投 资部,历 任副主任 科员、主 任科员、 副处 长,鹏华基 金管理有 限公司总 裁助理 , 现任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高鹏先生, 副总 裁, 经济学 硕士, 国籍: 中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律部 监察稽核经 理, 鹏 华基金管 理有限 公司监察 稽核部副 总经理、 监察稽核 部总经理 、 职 工监事、 督察长,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 4、本基金拟 任基金经 理 阳先伟先生 ,国籍中 国,经 济 学硕士,12 年证券 从业 经验。先后 在民生证 券、国海 证







































































招募 说 明书 5-9 券等机构从 事债券研 究及投资 组合管理 工作,历 任研 究员、高级 经理等职 务。2004 年 9 月 加盟鹏华基 金管理有 限公司从 事债券及 宏观研究 工作 ,曾任鹏华 普天债券 基金基金 经理助 理;2007 年 1 月至 2014 年 2 月担 任鹏华 普天债券 基 金基金经理,2010 年 12 月至 2014 年 2 月担任鹏华 丰润债券 型证券投 资基金基 金经理,2008 年 5 月至今 担任鹏华 丰收债券 型证券 投资基金基 金经理,2013 年 9 月至今兼 任鹏华双 债保 利债券型证 券投资基 金基金经 理,现 同时担任固 定收益部 执行总经 理、投资 决策委员 会成 员。阳先伟 先生具备 基金从业 资格。 伍旋先生, 国 籍中国, 北京大学 工商管理 硕士,8 年 证券从业经 验。 曾任职 于中国建 设 银行,2006 年 6 月加 盟鹏华基 金管理有 限公司, 从事 研究分析工 作,历任 研究部高 级研究 员、基金 经理助理 ;2011 年 12 月起至 今担任鹏 华盛 世创新股票 型证券投 资基金 (LOF )基 金经理。伍 旋先生具 备基金从 业资格。 5、投资决策 委员会成 员情况 邓召明先生 ,鹏华基 金管理有 限公司董 事、总裁 、党 总支书记。 高阳先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 程世杰先生 , 鹏华 基金管理 有限公司 基金管 理部总经 理, 鹏华 价值优势 基金 (LOF)基 金经理。 冀洪涛先生 ,鹏华基 金管理有 限公司机 构投资部 总经 理,社保基 金组合投 资经理。 初冬女士, 鹏华基金 管理有限 公司总裁 助理、固 定收 益投资总监 、固定收 益部总经 理, 社保基金组 合投资经 理及鹏华 丰盛稳固 收益债券 基金 、 鹏华双债 增利债券 基金、 鹏华双债 加 利债券基金 基金经理 。 王咏辉先生 , 鹏华基 金管理有 限公司量 化投资部 总经 理, 鹏华中 证 500 指 数基金 (LOF ) 、 鹏华 中证 800 地产指数 分级基 金、鹏华 沪深 300 指数 基金 (LOF )基金经理 。 黄鑫先生 , 鹏华基 金管理有 限公司研 究部总 经理, 鹏 华动力增长 混合基金 (LOF ) 基金 经 理、鹏华 品牌传承 混合基金 基金经理 。 阳先伟先生 , 鹏华基 金管理 有限公司 固定收益 部执行 总经理, 鹏 华丰收债 券基金 基金经 理、鹏华双 债保利债 券基金基 金经理。 陈鹏先生, 鹏华基金 管理有限 公司基金 管理部副 总经 理,鹏华中 国 50 混合 基金基金 经 理。 6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集 基金,办 理或者委 托经 中国 证监会 认定 的其他机构 代为办理 基金份额 的募 集 、申购、 赎回和登 记事宜; 2、办理基金 备案手续 ; 3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账, 进行证券投 资; 4、按照基金 合同的约 定确定基 金 收益分 配方案 ,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ;







































































招募 说 明书 5-10 5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告; 7、计算并公 告基金资 产净值, 确定基金 份额申 购、 赎回 价格 ; 8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项; 9、召集基金 份额持有 人大会; 10、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料; 11 、 以基金管 理人名义 , 代 表基金份 额持有人 利益行使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为; 12、中国证 监会 规定 的其他职 责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理 人承诺不 从事违反 《证券法 》 、 《基 金法》 、 《销售办法 》 、 《运作 办法》 、 《 信 息披露办法》 等 法律法规 的行为, 并 承诺建立 健全内 部控制制度, 采 取有效措 施, 防止违 法 行为的发生 。 2、基金管理 人的禁止 行为: (1)将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ; (2)不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产; (3)利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益; (4)向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ; (5)法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 3、基金管理 人承诺加 强人员管 理,强化 职业操 守, 督促和约束 员工遵守 国家有关 法律 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ,不从事 以下 活动: (1)越权或 违规经营 ; (2)违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议; (3)故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益; (4)在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假; (5)拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管; (6)玩忽职 守、滥用 职权; (7)泄露在 任职期间 知悉的有 关证券、 基金的 商业 秘密、尚未 依法公开 的基金投 资内 容、基金投 资计划等 信息; (8)除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外, 直接或间接 进行其他 股票投资 ; (9)协助、 接受委托 或以其 他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ; (10) 违反证券 交易所业 务规则, 利 用对敲、 倒仓 等 非法手段操 纵市场价 格, 扰乱市场 秩序; (11 )贬损同行 ,以提高 自己; (12)在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈 成份 ;







































































招募 说 明书 5-11 (13)以不 正当手段 谋求业务 发展; (14)有悖 社会公德 ,损害证 券投资基 金人员形 象; (15)其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 4、基金经理 承诺 (1)依照有 关法律法 规和基金 合同的规 定,本 着谨 慎的原则为 基金份额 持有人谋 取最 大利益; (2)不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ; (3)不泄露 在任职期 间知悉的 有关证券 、基金 的商 业秘密,尚 未依法公 开的基金 投资 内容、基金 投资计划 等信息; (4)不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制 的原则 基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则: (1)健全性 原则:内 部控制应 当包括公 司的各 项业 务、各个部 门或机构 和各级人 员, 并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节; (2)有效性 原则:通 过科学的 内控手段 和方法 ,建 立合理的内 控程序, 维护内控 制度 的有效执行 ; (3)独立性 原则:公 司各机构 、部门和 岗位职 责应 当保持相对 独立,公 司基金资 产、 自有资产、 其他资产 的运作应 当分离; (4)相互制 约原则: 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡; (5)成本效 益原则: 公司运用 科学化的 经营管 理方 法降低运作 成本,提 高经济效 益, 以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 : (1)合法合 规性原则 :基金管 理人内控 制度应 当符 合国家法律 、法规、 规章和各 项规 定; (2)全面性 原则:内 部控制制 度应当涵 盖基金 管理 人经营管理 的各个环 节,不得 留有 制度上的空 白或漏洞 ; (3)审慎性 原则:制 定内部控 制制度 应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ; (4)适时性 原则:内 部控制制 度的制定 应当随 着有 关法律法规 的调整和 基金管理 人经 营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 3、内部控制 体系 (1)董事会 下设合规 与风险控 制委员会 ,主要 负责 制定基金管 理人风险 控制战略 和控 制政策、协 调突发重 大风险等 事项。 (2)公司督 察长负责 对基金管 理人各业 务环节 合法 合规运作进 行监督检 查,组织 、指







































































招募 说 明书 5-12 导基金管理 人内部监 察稽核工 作,并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 (3)公司经 营管理层 、督察长 、监察稽 核部、 公司 各部门总经 理定期召 开会议对 各类 风险予以充 分的评估 和防范, 对业务过 程中潜 在和存 在的风险进 行通报、 讨论, 并及时采 取 防范和控制 措施。 (4)监察稽 核部负责 对基金管 理人各部 门的风 险控 制情况进行 检查,定 期不定期 对业 务部门内部 控制制度 执行情况 和遵循国 家法律 、 法规 及其他规定 的执行情 况进行检 查, 并 适 时提出整改 建议。 (5)业务部 门:对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。 (6)员工: 依照公司“ 全 面风险管 理、全员 风险控制” 的理念,公 司每个员 工均负有 一 线风险控制 职责, 负 责把公 司的风险 控制理念 和措施 落实到每一 个业务环 节当中 , 并负有 把 业务过程中 发现的风 险隐患或 风险问题 及时进行 报告 、反馈的义 务。 4、内部控制 措施 (1)公司通 过不断健 全法人治 理结构, 充分发 挥独 立董事和监 事会的监 督职能, 力争 从源头上杜 绝不正当 关联交易 、 利益 输送和内 部人控 制现象的发 生, 保护 投资人 利益和公 司 合法权益。 (2)管理层 牢固树立 了内控优 先的风险 管理理 念, 并着力培养 全体员工 的风险防 范意 识,营造浓 厚的风险 管理文化 氛围,保 证全体员 工及 时了解国家 法律法规 和公司规 章制度 , 使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 (3) 公司 依据自身 经营特点 建立了包 括岗位自 控、 相 关部门和岗 位之间相 互监督制 衡、 督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 (4)建立并 不断完善 内部控制 体系及内 部控制 制度 :自成立来 ,公司不 断完善内 控组 织架构、 控制程 序、 控制措 施以及控 制职责, 建立 健 全内部控制 体系。 通过不 断地对内 部控 制制度进行 修订和更 新,公司 的内部控 制制度不 断走 向完善。 (5)建立健 全各项管 理制度和 业务规章 :公司 建立 了包括投资 管理制度 、基金会 计制 度、 信息披露制 度、 监察稽 核制度、 信息 技术管理 制 度、 公司财务制 度等基本 管理制度 以及 包括岗位设 置、 岗位职责、 操作流程 手册在内 的业务 流程 、 规章等, 从基 本管理 制度和业 务 流程上进行 风险控制 。 (6)建立了 岗位分离 、相互制 衡的内控 机制: 公司 在岗位设置 上采取了 严格的分 离制 度, 实现了基金 投资与交 易、 交易与 清算、 公司会 计 与基金会计 等业务岗 位的分离 制度, 形 成了不同岗 位之间的 相互制衡 机制,从 岗位设置 上减 少和防范操 作及操守 风险。 (7)建立健 全了岗位 责任制: 公司通过 健全岗 位责 任制使每位 员工都能 明确自己 的岗 位职责和风 险管理责 任。 (8)构建风 险管理系 统:公司 通过建立 风险评 估、 预警、报告 、控制以 及监督程 序, 并经过适当 的控制流 程, 定期或 实时对风 险进行评 估 、 预警、 监 督, 从而 识别、 评估 和预警







































































招募 说 明书 5-13 与公司管理 及基金运 作有关的 风险 , 通过明 晰的报告 渠道, 对 风险问题 进行层层 监督 、 管理、 控制,使部 门和管理 层即时把 握风险状 况并及时 、快 速作出风险 控制决策 。 (9)建立自 动化监督 控制系统 :公司启 用了恒 生交 易系统以及 自行开发 的投资指 标监 控系统等计 算机辅助 控制系统 , 对 投资比例 限制 、“ 禁 止买入股票 名单” 、 交 叉交易等 方面进 行电子化控 制,有效 地防止了 运作风险 和操守风 险。 (10) 不断强化 投资纪律, 严格实施 股票库制 度: 公 司不断强化 投资纪律, 加 强集体决 策机制,各 基金的行 业配置比 例、基金 经理个股 授权 、基准仓 位 等由投资 决策委员 会决定 。 同时,公司 建立了严 格的股票 库制度、 禁止和限 制投 资股票制度 ,并由研 究小组负 责维护 , 所有股票投 资必须完 全从股票 库中选择 。 公司 还建立 了契约风险 评估制度 , 定期 对各基金 遵 守基金合同 的情况进 行评估, 防范契约 风险。 5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 (1) 基金 管理人确 知建立 、 实施和 维持内部 控制制度 是本公司董 事会及管 理层的责 任; (2)本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确; (3)本基金 管理人承 诺根据市 场变化和 公司发 展不 断完善内部 控制体系 和内部控 制制 度。







































































招募 说 明书 5-14 四 、 基金 托管 人 (一)基 金托管人情况 1、基本情况 名称:中国 农业银行 股份有限 公司(简 称中国农 业银 行) 住所:北京 市东城区 建国门内 大街 69 号 办公地址: 北京市西 城区复兴 门内大街 28 号凯 晨世 贸中心东座 法定代表人 :蒋超良 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机 关和批准 设立文号 :中国银 监会银监 复[2009]13 号 基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民 币 存续期间: 持续经营 联系电话:010-68121510 传真:010-68121816 联系人:李 芳菲 中国农业银 行股份有 限公司是 中国金融 体系的重 要组 成部分, 总行 设在北京 。经国务 院 批准, 中国农 业银行整 体改制为 中国农业 银行股 份有 限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成 立。 中国农业银 行股份有 限公司承 继原中国 农业银行 全部 资产、负债 、业务、 机构网点 和员工 。 中国农业银 行网点遍 布中国城 乡,成为 国内网点 最多 、业务辐射 范围最广 ,服务领 域最广 , 服务对象最 多, 业务 功能齐全 的大型国 有商业 银行之 一。 在海外 , 中国 农业银行 同样通过 自 己的努力赢 得了良好 的信誉, 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之 列。作 为一家城 乡并举 、 联通国际、 功能齐备 的大型国 有商业银 行, 中 国农业银 行一贯秉承 以客户为 中心的经 营理念, 坚持审慎稳 健经营、 可持 续发展, 立 足县域和 城市两 大市场, 实施差 异化竞争 策略, 着力 打 造 “伴你成长” 服务 品牌, 依托 覆盖全国 的分支机 构 、 庞大的电子化 网络和多 元化的金 融产 品,致力为 广大客户 提供优质 的金融服 务,与广 大客 户共创价值 、共同成 长。 中国农业银 行是中国 第一批开 展托管业 务的国内 商业 银行, 经验 丰富, 服务优质 , 业绩 突出,2004 年 被英国 《全球 托管人》 评 为中国 “最 佳 托管银行” 。2007 年中国 农业银行 通过 了美国 SAS70 内部控制审计 , 并获得 无保留意 见的 SAS70 审计报告, 表明了 独立公正 第三 方对中国农 业银行托 管服务运 作流程的 风险管理 、 内 部控制的健 全有效性 的全面认 可。 中 国 农业银行着 力加强能 力建设, 品牌声誉 进一步提 升, 在 2010 年首 届“ ‘金 牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突 出,获“ 最佳托管 银行”奖 。2010 年再次荣 获《首席 财务官》 杂志颁 发的“最佳 资产托管 奖” 。 中国农业银 行证券投 资基金托 管部于 1998 年 5 月经 中国证监会 和中国人 民银行批 准成







































































招募 说 明书 5-15 立,2004 年 9 月更名 为托管业 务部,内 设养老金 管理 中心、技术 保障处、 营运中心 、委托 资产托管处、 保 险资产托 管处、 证券 投资基金 托管处 、 境外资产托管 处、 综 合管 理处、 风险 管理处,拥 有先进的 安全防范 设施和基 金托管业 务系 统。 2、主要人员 情况 中国农业银 行托管业 务部现有 员工 140 余名, 其中高 级会计师、 高级经济 师、 高 级工程 师、律师等 专家 10 余 名,服务 团队成员 专业水 平高 、业务素质 好、服务 能力强, 高级管理 层均有 20 年 以上金融 从业经验 和高级技 术职称 ,精 通国内外证 券市场的 运作。 3、基金托管 业务经营 情况 截止 2014 年 9 月 30 日, 中 国农业银 行托管的 封闭式 证券投资基 金和开放 式证券投 资基 金共 227 只 ,包括富 国天源平 衡混合型 证券投资 基金 、华夏平稳 增长混合 型证券投 资基金 、 大成积极成 长股票型 证券投资 基金、 大成景阳 领先股 票型证券投 资基金、 大成创 新成长混 合 型证券投资 基金、 长 盛同德 主题增长 股票型证 券投资 基金、 博时 内需增长 灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汉 盛证券投 资基金、 裕 隆证券投 资基金 、 景福证券投资 基金、 鸿阳 证券投资 基 金、 丰和价值证 券投资基 金、 久嘉证 券投资基 金、 长 盛成长价值 证券投资 基金、 宝盈鸿 利收 益证券投资 基金、 大成价值 增长证 券投资基 金、 大 成债 券投资基金 、 银河 稳健证券 投资基 金、 银河收益证 券投资基 金、 长 盛中信全 债指数增 强型债 券投资基金 、 长信利 息收益 开放式证 券 投资基金、 长盛动态 精选证券 投资基金 、 景顺 长城内 需增长开放 式证券投 资基金、 万家增强 收益债券型 证券投资 基金、 大成精选 增值混合 型证券 投资基金、 长信银利 精选开 放式证券 投 资基金、 富 国天瑞强 势地区精 选混合型 证券投 资基金 、 鹏华货币 市场证券 投资基金 、 中海 分 红增利混合 型证券投 资基金 、 国泰货 币市场证 券投资 基金、 新华 优选分红 混合型 证券投资 基 金、 交银施 罗德精选 股票证券 投资基金 、 泰达 宏利货 币市场基金 、 交银施 罗德货币 市场证券 投资基金、 景顺长城 资源垄断 股票型证 券投资 基金、 大成沪深 300 指数证 券投资基 金、 信诚 四季红混合 型证券投 资基金 、 富国天 时货币市 场基金 、 富兰克林 国海弹性 市值股 票型证券 投 资基金、 益 民货币市 场基金 、 长城安 心回报混 合型证 券投资基金 、 中邮核 心优选股 票型证券 投资基金、 景顺长城 内需增长 贰号股票 型证券投 资基 金、 交银施 罗德成长 股票证券 投资基金 、 长盛中证 100 指数证 券投资基 金、 泰 达宏利首 选企业 股票型证券 投资基金 、 东吴 价值成长 双 动力股票型 证券投资 基金、 鹏华动力 增长混合 型证券 投资基金、 宝盈策略 增长股 票型证券 投 资基金、 国 泰金牛创 新成长股 票型证券 投资基 金、 益 民创新优势 混合型证 券投资基 金、 中邮 核心成长股 票型证券 投资基金 、 华夏 复兴股票 型证券 投资基金、 富国天成 红利灵 活配置混 合 型证券投资 基金、 长 信双利 优选灵活 配置混合 型证券 投资基金、 富兰克林 国海深 化价值股 票 型证券投资 基金、 申 万巴黎 竞争优势 股票型证 券投资 基金、 新华 优选成长 股票型 证券投资 基 金、金元惠 理成长动 力灵活配 置混合型 证券投资 基金 、天治稳健 双盈债券 型证券投 资基金 、 中海蓝筹灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 长信 利丰债 券型证券投 资基金、 金元惠 理丰利债 券 型证券投资 基金、 交 银施罗 德先锋股 票证券投 资基金 、 东吴进取 策略灵活 配置混 合型开放 式







































































招募 说 明书 5-16 证券投资基 金、建信 收益增强 债券型证 券投资基 金、 银华内需精 选股票型 证券投资 基金 (LOF) 、大成行 业轮动股 票型证券 投资基金 、交银施 罗德 上证 180 公司治 理交易型 开放式指 数证券投资 基金联接 基金、 上证 180 公司治理 交易型 开放式指数 证券投资 基金、 富兰克林 国 海沪深 300 指数增强 型证券投 资基金 、 南方中 证 500 交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金(LOF) 、景顺 长城能源 基建股票 型证券投 资基金、 中邮核心优 势灵活配 置混合型 证券投资 基金、 工银 瑞信中小 盘成长股 票型证券 投资基 金、 东 吴货币市场 证券投资 基金、 博 时创业成 长股票型证 券投资基 金、 招 商信用添 利债券型 证券投 资基金、 易 方达消费 行业股 票型证券 投 资基金、 富 国汇利分 级债券型 证券投资 基金、 大成景 丰分级债券 型证券投 资基金 、 兴全沪深 300 指数增强 型证券 投资基金(LOF) 、工银 瑞信深证 红 利交易型开 放式指数 证券投资 基金、 工银瑞信深 证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金、富 国可转换 债券证券 投资基 金、 大成深 证成长 40 交易型 开放式指 数证券投 资基金 、 大成深证 成长 40 交易型开 放式指数 证券投资基 金联接基 金、 泰 达宏利领 先中小盘 股票型 证券投资基 金、 交银 施罗德 信用添利 债 券证券投资 基金(LOF) 、 东吴中证 新兴产业 指数证券 投资基金、 工银瑞信 四季收益 债券型证 券投资基金 、 招商安 瑞进取债 券型证券 投资基 金、 汇 添富社会责 任股票型 证券投资 基金、 工 银瑞信消费 服 务行业 股票型证 券投资基 金、易方 达黄 金主题证券 投资基金 (LOF ) 、中邮中 小盘灵活配 置混合型 证券投资 基金、 浙商聚潮 产业成 长股票型证 券投资基 金、 嘉 实领先成 长 股票型证券 投资基金 、广发中 小板 300 交易型开 放式 指数证券投 资基金、 广发中小 板 300 交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金、 南 方保本 混合型证券 投资基金 、 交银 施罗德先 进 制造股票证 券投资基 金、 上 投摩根新 兴动力股 票型证 券投资基金 、 富兰克 林国海 策略回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金 、 金元惠 理保本混 合型证 券投资基金 、 招商安 达保本 混合型证 券 投资基金、 深证 300 价值交 易型开放 式指数 证 券投资 基金、 南方 中国中小 盘股票 指数证券 投 资基金(LOF ) 、交银 施罗德深 证 300 价 值交易型 开放 式指数证券 投资基金 联接基金 、富国 中证 500 指 数增强型 证券投资 基金(LOF ) 、长信 内需 成长股票型 证券投资 基金、大 成中证 内地消费主 题指数证 券投资基 金、中海 消费主题 精选 股票型证券 投资基金 、长盛同 瑞中证 200 指数分级 证券投 资基金、 景顺 长城核 心竞争力 股 票型证券投 资基金、 汇 添富信用 债债券 型证券投资 基金、光 大保德信 行业轮动 股票型证 券投 资基金、富 兰克林国 海亚洲( 除日本 ) 机会股票型 证券投资 基金、 汇添富逆 向投资股 票型证 券投资基金 、 大成 新 锐产业 股票型证 券 投资基金、 申万菱信 中小板指 数分级证 券投资基 金、 广发消费品 精选股票 型证券投 资基金 、 鹏华金刚保 本混合型 证券投资 基金、汇 添富理财 14 天债券型证 券投资基 金、嘉实 全球房地 产证券投资 基金、 金 元惠理新 经济主题 股票型证 券投 资基金、 东 吴保本混 合型证券 投资基金 、 建新社会责 任股票型 证券投资 基金、 嘉实理财 宝 7 天 债券型证券 投资基金 、 富兰 克林国海 恒 久信用债券 型证券投 资基金 、 大成月 添利理财 债券型 证券投资基 金、 安信 目标收 益债券型 证 券投资基金 、富国 7 天理财宝 债券型证 券投资基 金、 交银施罗德 理财 21 天 债券型证 券投资 基金、易方 达 中债新 综合指数 发起式证 券投资基 金(LOF ) 、工银瑞信信用 纯债债券 型证券







































































招募 说 明书 5-17 投资基金、 大成现金 增利货币 市场基金 、 景顺 长城支 柱产业股票 型证券投 资基金、 易方达月 月利理财债 券型证券 投资基金 、 摩根 士丹利华 鑫量化 配置股票型 证券投资 基金、 东方央视 财 经 50 指数增 强型证券 投资基金、 交银施罗 德纯债债 券型发起式 证券投资 基金、 鹏华 理财 21 天债券型证 券投资基 金、国泰 民安增利 债券型发 起式 证券投资基 金、万家 14 天理财 债券型 证券投资基 金、 华安 纯债债 券型发起 式证券投 资基金 、 金元惠理 惠利保本 混合型 证券投资 基 金、 南方中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投 资基 金、 招 商双债增强 分级债券 型证券投 资基金、 景顺长城品 质投资股 票型证券 投资基金 、 中海 可转换 债券债券型 证券投资 基金、 融通标普 中 国可转债指 数增强型 证券投资 基金、 大成现金 宝场内 实时申赎货 币市场基 金、 交 银施罗德 荣 祥保本混合 型证券投 资基金 、 国泰中 国企业境 外高收 益债券型证 券投资基 金、 富 兰克林国 海 焦点驱动灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 景顺 长城沪 深 300 等权 重交易型 开放式指 数证券投 资基金、 广 发聚源定 期开放债 券型证券 投资基 金、 大 成景安短融 债券型证 券投资基 金、 嘉实 研究阿尔法 股票型证 券投资基 金、 新 华行业轮 换灵活 配置混合型 证券投资 基 金、 富国目标 收 益一年期纯 债债券型 证券投资 基金、 汇添富高 息债债 券型证券投 资基金、 东方利 群混合型 发 起式证券投 资基金、 南方稳 利一年定 期开放债 券型证 券投资基金 、 景顺长 城四季 金利纯债 债 券型证券投 资基金、 华夏永 福养老理 财混合型 证券投 资基金、 嘉 实丰益信 用定期 开放债券 型 证券投资基 金、 国泰 国证医 药卫生行 业指数分 级证券 投资基金、 交银施罗 德定期 支付双息 平 衡混合型证 券投资基 金、 光 大保德信 现金宝货 币市场 基金、 易方 达投资级 信用债 债券型证 券 投资基金、 广发趋势 优选灵活 配置混合 型证券投 资基 金、 华润元 大保本混 合型证券 投资基金 、 长盛双月红 一年期 定 期开放债 券型证券 投资基金 、 富 国国有企业 债债券型 证券投资 基金、 富 安达信用主 题轮动纯 债债券型 发起式证 券投资基 金、 景顺长城沪 深 300 指 数增强型 证券投资 基金、 中邮 定期开放 债券型证 券投资基 金、 安 信永利 信用定期开 放债券型 证券投资 基金、 工 银瑞信信息 产业股票 型证券投 资基金 、 大成景 祥分级 债券型证券 投资基金 、 富兰 克林国海 岁 岁恒丰定期 开放债券 型证券投 资基金 、 景顺长 城景益 货币市场基 金、 万家 市政纯 债定期开 放 债券型证券 投资基金 、 建信 稳定添利 债券型证 券投资 基金、 上投 摩根双债 增利债 券型证券 投 资基金、 嘉 实活期宝 货币市场 基金、 融通通源 一年目 标 触发式灵活 配置混合 型证券投 资基金、 大成信用增 利一年定 期开放债 券型证券 投资基金 、 鹏 华品牌传承 灵活配置 混合型证 券投资基 金、 国泰浓 益灵活配 置混合型 证券投资 基金、 汇添富 恒生指数分 级证券投 资基金、 长盛航天 海工装备灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 广发 新动力 股票型证券 投资基金 、 东吴 阿尔法灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 诺安天天 宝货币市 场基金 、 前海开源 可转债债 券型发 起式证券 投 资基金、新 华鑫利灵 活配置混 合型证券 投资基金 、富 国天盛灵活 配置混合 型证券投 资基金 、 景顺长城中 小板创业 板精选股 票型证券 投资基金 、 中 邮双动力混 合型证券 投资基金 、 建 信改 革红利股票 型证券投 资基金 、 交银施 罗德周期 回报灵 活配置混合 型证券投 资基金 、 中海积 极 收益灵活配 置混合型 证券投资 基金、 申万菱信 中证环 保产业指数 分级证券 投资基金 、 博时 裕 隆灵活配置 混合型证 券投资基 金、国寿 安保沪深 300 指数型证券 投资基金 、前海开 源沪深







































































招募 说 明书 5-18 300 指数型证 券投资 基金、 天弘季 加利理 财债券型 证 券投资基金、 新 华鑫安 保本一号 混合型 证券投资基 金、 诺安 永鑫收 益一年定 期开放债 券型证 券投资基金 、 大成景 益平稳 收益混合 型 证券投资基 金、 南方 稳利 1 年定期开 放债券型 证券投 资基金、 申 万菱信中 证军工 指数分级 证 券投资基金 、招商可 转债分级 债券型证 券投资基 金、 泰达宏利货 币市场基 金、宝盈 科技 30 灵活配置混 合型证券 投资基金 、 华润 元大医疗 保健量 化股票型证 券投资基 金、 融 通月月添 利 定期开放债 券型证券 投资基金 、 中海 惠祥分级 债券型 证券投资基 金、 建信 稳定添 利债券型 证 券投资基金 、东方新 兴成长混 合型证券 投资基金 、银 华双月定期 理财债券 型证券投 资基金 、 嘉实新兴产 业股票型 证券投资 基金、 诺安天天 宝货币 市场基金、 招商招 利 1 个月 期理财债 券 型证券投资 基金。 (二)基金托管人的内部风险控制制度 说明 1、内部控制 目标 严格遵守国 家有关托 管业务的 法律法规 、 行业监 管规 章和行内有 关管理 规定 , 守法 经营、 规范运作、 严格监察,确保业 务的稳健 运行, 保证 基金财 产的安全完 整 , 确保 有关信 息的真实、 准确、完整 、及时 , 保护基金 份额持有 人的合法 权益 。 2、内部控制 组织结构 风险管理委 员会 总体 负责中国 农业银行 的风险管 理与 内部控制工 作,对托管 业务风险 管 理和内部控 制工作 进 行监督和 评价 。托 管业务部 专门 设置了风险 管理处,配 备了专职 内控监 督人员负责 托管业务 的内控监 督工作, 独 立行使监 督稽 核职权。 3、内部控制 制度及措 施 具备系统、 完善 的制度控 制体系, 建 立了管理 制度、 控制制度、 岗位 职责、 业务 操作流 程, 可以保 证托管业 务的规范 操作和顺 利进行 ; 业务 人员具备从 业资格; 业务管理 实行严格 的复核、 审核、 检 查制度, 授权 工作实行 集中控 制, 业务印章按 规程保管、 存 放、 使用, 账 户资料严格 保管,制 约机制严 格有效; 业务操作 区专 门设置,封 闭管理,实 施音像监 控;业 务信息由专 职信息披 露人负责, 防止泄密 ;业务实 现自 动化操作, 防止人为 事故的发 生,技 术系统完整 、独立。 (三)基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序 基金托管人 通过参数 设置将《 基金法》 、 《运作办 法》 、基金合同 、托管协 议规定的 投资 比例和禁止 投资品种 输入监控 系统, 每日登录 监控系 统监督基金 管理人 的 投资运作 , 并通 过 基金资金账 户、基金 管理人的 投资指令 等监督基 金管 理人的其他 行为。 当基金出现 异常交易 行为时, 基金托管 人应当针 对不 同情况进行 以下方式 的处理: 1、电话提示 。对媒体 和舆论反 映集中的 问题, 电话 提示基金管 理人; 2、书面警示 。对本基 金投资比 例接近超 标、资 金头 寸不足等问 题,以书 面方式对 基金 管理人进行 提示; 3、书面报告 。对投资 比例超标 、清算资 金透支 以及 其他涉嫌违 规交易等 行为,书 面提







































































招募 说 明书 5-19 示有关基金 管理人并 报中国证 监会。







































































招募 说 明书 5-20 五 、 相关 服务 机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 (1)鹏华基 金管理有 限公司直 销中心 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 电话: (0755 )82021233 传真: (0755 )82021155 联系人:吕 奇志 (2)鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司 办公地址: 北京市 西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 电话: (010 )88082426 传真: (010 )88082018 联系人:李 筠 (3)鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司 办公地址 : 上海市浦 东花园石 桥路 33 号 花旗大 厦 801B 电话: (021 )68876878 传真: (021 )68876821 联系人:李 化怡 (4)鹏华基 金管理有 限公司武 汉分公司 办公地址: 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座 4312 室 电话: (027 )85557881 传真: (027 )85557973 联系人: 祁 明兵 (5)鹏华基 金管理有 限公司广 州分公司 办公地址: 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼 07 单元 电话: (020 )38011004 传真: (020 )38010789 联系人:周 樱 2、其他销售 机构 (1)中国农 业银行股 份有限公 司 住所:北京 市东城区 建国门内 大街 69 号 办公地址: 北京市西 城区复兴 门内大街 28 号凯 晨世 贸中心东座 9 层 邮政编码:100033







































































招募 说 明书 5-21 法定代表人 :蒋超良 联系电话:010-85108227 传真:010-85109219 联系人:刘 一宁 客户服务电 话:95599 公司网站:www.abchina.com (2) 其他 :具体名 单详见本 基金份额 发售公告 。 基金管理人 可根据有 关法律法 规要求 , 根据实 情, 选 择其他符合 要求的机 构销售本 基金 或变更上述 销售 机构 ,并及时 公告。 (二) 登记机构


名称:鹏华 基金管理 有限公司 住所:深圳 市福田区 福华三路 168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 法定代表人 :何如 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 联系电话: (0755 )82021106 传真: (0755 )82021153 联系人: 吴 群莉 (三) 律师事务所 名称:广东 嘉得信律 师事务所 住所:深圳 市罗湖区 笋岗东路 中民时代 广场 A 座 201 负责人:闵 齐双 办公地址: 深圳市罗 湖区笋岗 东路中民 时代广场 A 座 201 联系电话:0733-32981099 传真:0755-33033086 联系人: 崔 卫群 经办律师: 闵齐双、 崔卫群 (四) 会计师事务所 名称:普华 永道中天 会计师事 务所有限 公司(特 殊普 通合伙) 住所:上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 办公地址: 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 法定代表人 :杨绍信 联系电话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人:魏 佳亮







































































招募 说 明书 5-22 经办注册会 计师:单 峰、魏佳 亮







































































招募 说 明书 5-23 六 、 基金 的募 集 本基金由基 金管理人 依照 《基金法》 和其他有 关法律 法规, 以及基金 合同的规 定, 经中 国证监会注册 募集。 除法律 、 行政法 规或中国 证监会 另有规定外 , 任何与 基金份额 发售有关 的当事人不 得预留或 提前发售 基金份额 。 具体发售方 案以本基 金的基金 份额发售 公告为准 , 请 投资人就发 售和购买 事宜仔细 阅读 本基金的基 金份额发 售公告。 (一) 基金运作方式和类 型 债券型基金 ,契约型 开放式 (二) 基金的存续期间 不定期 (三) 募集方式 及场所 通过各销售 机构的基 金销售网 点 (包 括基金管 理人的 直销中心及 其他销售 机构的销售 网 点, 具体名单见 基金份额 发售公告 ) 公开发售。 基 金 管理人可以 根据情况 变更、 增减销售 机 构,并另行 公告。 (四) 募集期限 自基金份额 发售之日 起 最长不 得 超过 3 个月, 具体募 集时间详见 基金份额 发售公告 及销 售机构相关 公告。 (五) 募集对象 符合法律法 规规定的 可投资于 证券投资 基金的个 人投 资者、 机 构投资者 和合格境 外机构 投资者以及 法律法规 或中国证 监会允许 购买证券 投资 基金的其他 投资人 。 (六) 募集 上限 本基金首次 募集不设 目标上限 。 (七) 基金份额的面值、认购费用、认购价格 及计算公式


1、基金份额 面值:本 基金份额 发售面值 为人民 币 1.00 元。


2、认购费率


本基金对通 过直销柜 台 认购的 养老金客 户与除此 之外 的其他投资 人实施差 别的认购 费 率。 养老金客户 指基本养 老基金与 依法成立 的养老计 划筹 集的资金及 其投资运 营收益形 成 的补充养老 基金等, 包括全国 社会保障 基金、 可以投 资基金的地 方社会保 障基金、 企业年金 单一计划以 及集合计 划。 如 将来出现 经养老基 金监管 部门认可的 新的养老 基金类型 , 基金 管 理人可在招 募说明书 更新时或 发布临时 公告将其 纳入 养老金客户 范围, 并按规定 向中国证 监 会备案。非 养老金客 户指除养 老金客户 外的其他 投资 人。 通过基金管 理人的直 销柜台认 购本基金 基金份额 的养 老金客户适 用下表特 定认购费 率,







































































招募 说 明书 5-24 其他投资人 认购本基 金基金份 额 的适用 下表一般 认购 费率 : 认购金额 M (元) 一般认购费率 特定认购费率 M<100 万 0.6% 0.24% 100 万≤M<500 万 0.3% 0.12% 500 万≤M<1000 万 0.1% 0.04% M≥1000 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的认 购费用应 在 投资人 认购基金 份额时收 取。 基金认购费 用不列 入 基金财产 , 主 要用于基金 的市场推 广、 销售 、 登记 等募集期 间发生 的各项费用 。 投资人 在一天之 内如果有 多笔认购, 适用费率 按单笔分 别计算。 3、募集期利 息的处理 方式 有效认购款 项在募集 期间产生 的利息将 折算为基 金份 额归基金份 额持有人 所有, 其中利 息 转份额以 登记机构 的记录为 准。 4、认购份额 的计算


本基金认购 采用金额 认购的方 式。 基 金的认购 金额包 括认购费用 和净认购 金额。 计算公 式为:


净认购金额 = 认购 金额/ (1 + 认购费率 ) ;


认购费用 = 认购金 额-净认 购金额;


认购份额 = (净认 购金额+ 认购利息 )/ 基金份 额面 值 。


认购份额的 计算保留 到小数点 后 2 位 , 小数点 2 位以 后的部分四 舍五入, 由此误 差产生 的收益或损 失由基金 财产承担 。 利息折算的 份额保留 到小数点 后两位 , 小数点 后两位 以后部分舍去 , 由此 产生的 误差计 入基金财产 。


例如:某 投 资人 (非 养老金客 户) 认购 本基金 10,000 元,所对应 的认购 费率为 0.6% 。 假定该笔认 购金额产 生利息 5.20 元。 则认购份 额为 :


净认购金额 =认购金 额/ (1 +认 购费率) =10,000/ (1 +0.6 %)=9,940.36 元


认购费用= 认购金额 -净认购 金额=10,000 -9,940.36 =59.64 元


认购份额= (净认 购金额+ 认购利 息 ) / 基 金份额面 值= (9,940.36 +5.20 ) /1.00=9,945.56 份


即: 投资 人 投资 10,000 元 认购本 基金份额 , 在 基金 合同生效时 , 投 资人 账户 登记有本 基金 9,945.56 份。


(八) 投资人 对基金份额的认购 1、认购时间 安排 投资人可在 募集期内 前往本基 金销售网 点办理基 金份 额认购手续 , 具体 的业务办 理时间 详见本基金 的基金份 额发售公 告或各销售 机构相 关业 务办理规则 。







































































招募 说 明书 5-25 2、投资人 认 购应提交 的文件和 办理的手 续 投资人认购 本基金所 应提交的 文件和具 体办理手 续详 见本基金的 基金份额 发售公告 或 各 销售 机构 相关业务 办理规则 。 3、认购的方 式及确认 (1)投资人 认购 时, 需按销售 机构规定 的方式 全额 缴款 。 (2)投资人 在募集期 内可以多 次认购基 金份额 ,但 已受理的认 购申请不 允许撤销 。 (3) 投 资人 在 T 日规定 时间内提 交的认购 申请 , 通 常应在 T+2 日到原 认购网点 查询认 购申请的受 理情况。 (4)销售机 构对认购 申请的受 理并不代 表该申 请一 定成功,而 仅代表销 售机构确 实接 收到认购申 请。 认购 的确认 以登记机 构或基金 管理人 的确认结果 为准。 对 于认购 申请及认 购 份额的确认 情况, 投 资人 应及 时查询并 妥善行 使合法 权 利。 否则 , 由此 产生的投 资 人任何 损 失由投资 人 自行承担 。 4、认购的限 额 (1)本基金 销售 网点 每个基金 账户单笔 最低认 购金 额为 1,000 元 ,如果 销售 机构 业务 规则规定的 最低单笔 认购金额 高于 1,000 元人民 币, 以 销售机构 的规定为 准。 (2)直销中 心的首次 最低认购 金额为 50 万元, 追加 认购单笔最 低认购金 额为 1 万 元, 不设级差限 制 (通 过本基金 管理人基 金网上交 易系统 等特定交易 方式 认购 本基金暂 不受此限 制) ,本基金 直销中心 单笔认购 最低金额 可由基 金管 理人酌情调 整 。 (3)本基金 募集期间 对单个 投 资人的 累 计认购 金额 不设限制。 (九) 募集资金的 存放 基金合同生 效前, 投 资人 的认 购款项只 能存入专 门账 户,不得动 用。







































































招募 说 明书 5-26 七 、 基金 合同 的生 效 (一)基金备案的条件 本基金自基 金份额发 售之日起 3 个月内 , 在基 金募集 份额总额不 少于 2 亿 份, 基 金募集 金额不少于 2 亿元人 民币且基 金认购人 数不少于 200 人的条件下 , 基金 管理人依 据法律法 规 及招募说明 书可以决 定停止基 金发售, 并在 10 日内 聘请法定验 资机构验 资,自收 到验资报 告之日起 10 日内,向 中国证监 会办理基 金备案 手续 。 基金募集达 到基金备 案条件的 , 自基 金管理人 办理完 毕基金备案 手续并取 得中国证 监会 书面确认之 日起, 《基 金合同》 生效;否 则《基 金合 同》不生效 。基金管 理人在收 到中国证 监会确认文 件的次日 对 《基金 合同》 生效事宜 予以公 告。 基金管 理人应将 基金募集 期间募集 的资金存入 专门账户 ,在基金 募集行为 结束前, 任何 人不得动用 。 (二)基金合同不能生效时募集资金的 处理方式 如果募集期 限届满, 未满足募 集生效条 件,基金 管理 人应当承担 下列责任 : 1、以其固有 财产承担 因募集行 为而产生 的债务 和费 用; 2、 在基金 募集期限 届满后 30 日内返还 投资者已 缴纳 的款项, 并 加计银行 同期存款 利息 ; 3、 如基金募集 失败, 基金管 理人、 基金托 管人及 销售 机构不得请 求报酬。 基金 管理人、 基金 托管人 和 销售 机 构为基金 募集支付 之一切费 用应 由各方各自 承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人 数量和资 金数 额 基金合同生 效后,连 续 20 个工 作日出现 基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产 净值低于 5000 万元的 , 基金 管理人应 当在定期 报告中 予以披露; 连续 60 个工作日 出现前述 情形的, 基 金管理人 应当向中 国证监会 报告并 提出解 决方案, 如 转换运作 方式、 与其他基 金 合并或者终 止基金合 同等,并 召开基金 份额持有 人大 会进行表决 。 法律法规另 有规定时 ,从其规 定。







































































招募 说 明书 5-27 八 、 基金 份额 的申购 与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申 购与赎回 将通过销 售机构进 行。 具 体的销 售网点将由 基金管理 人在招募 说明 书或其他相 关公告中 列明。 基 金管理人 可根据 情况变 更或增减销 售机构, 并予以公 告。 基 金 投资者应当 在销售机 构办理基 金销售业 务的营业 场所 或按销售机 构提供的 其他方式 办理基 金份额的申 购与赎回 。 若基金管理 人或其指 定的 销售 机构开通 电话、 传真或 网上等交易 方式, 投 资人可 以通过 上述方式进 行申购与 赎回,具 体办法由 基金管理 人或 其指定的 销售 机构另 行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及 开放时间 投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回, 具体办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳证 券交易所的 正常交易 日的交易 时间, 但基金管 理人根 据法律法规 、 中国证 监会的 要求或本 基 金合同的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。 基金合同生 效后, 若 出现新的 证券交易 市场、 证券交易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况, 基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整, 但应在实 施日前 依照 《信 息 披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。 2、申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 基金管理人 自基金合 同生效之 日起不超 过三个月 开始 办理申购 , 具体业 务办理时 间在申 购开始公告 中规定。 基金管理人 自基金合 同生效之 日起不超 过三个月 开始 办理赎回 , 具体业 务办理时 间在赎 回开始公告 中规定。 在确定申购 开始与赎 回开始时 间后, 基 金管理 人应在 申购、 赎回 开放日前 依照 《 信息披 露办法》的 有关规定 在指定媒介 上公告 申购与赎 回的 开始时间。 基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 或者赎回 或 者转换。 投 资人在基 金合同 约定之外 的日期和 时间提 出申购、 赎 回或转换 申请且 登记机构 确 认接受的, 其基金份 额申购、 赎回价格 为下一开 放日 基金份额申 购、赎回 的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“ 未知 价” 原则,即 申购、赎 回价格以 申请当日 收市 后计算的基 金份额净 值为基准 进 行计算; 2、“ 金额 申购、 份额赎回” 原则 ,即申购 以金额申 请, 赎回以份额 申请; 3、当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规 定的 时间以内撤 销; 4、赎回遵循“ 先 进先出” 原则, 即按照投 资人认购 、申 购的先后次 序进行顺 序赎回 。 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 , 对上 述原则 进行调整。 基金管理 人必须 在新规







































































招募 说 明书 5-28 则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定 媒介上公 告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎 回的申请 方式 投资人必须 根据销售 机构规定 的程序 , 在开放 日的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎回 的申请。 投资人在提 交申购申 请时须按 销 售机构 规定的方 式备 足申购资金 , 投资 人在提交 赎回申 请时须持有 足够的基 金份额余 额,否则 所提交的 申购 、赎回申请 无效。 2、申购和赎 回的款项 支付 投资人申购 基金份额 时, 必须全额 交付申购 款项, 投 资人交付申 购款项, 申购 成立; 基 金份额登记 机构确认 基金份额 时,申购 生效。 基金份额持 有人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额 登记机构确 认赎回时 ,赎回生 效。 投资人赎回 申请成功 后,基金 管理人将 在 T +7 日( 包 括该日) 内 支付赎回 款项。 在发生 巨额赎回时 ,款项的 支付办法 参照本基 金合同有 关条 款处理。 3、申购和赎 回申请的 确认 基金管理人 应以交易 时间结束 前受理申 购和赎回 申请 的当天作为 申购或赎 回申请日 (T 日 ) ,在正常 情况下, 本基金登 记机构 在 T+1 日内对 该交易的有 效性进行 确认。T 日提交的 有效申请, 投资人 可 在 T+2 日后( 包 括该日 ) 到销售 网点柜台或 以销售机 构规定的 其他方 式查询申请 的确认情 况 。若申 购不成功 ,则申购 款项 退还给投资 人。 基金销售机 构对申购 申请的受 理并不代 表申请一 定成 功, 而仅 代表销售 机构确实 接收到 申请。 申购 的确认以 登记机 构或基金 管理人的 确认结 果为准。 投 资人应及 时查询 并妥善行 使 合法权利。 否则,由 此产生的 投资 人任 何损失由 投资 人 自行承担 。 (五)申购和赎 回的 限制 1、本基金对 单个投资 人 不设累 计持有的 基金份 额上 限 。 2、投资人通 过 销售机 构申购本 基金,单 笔最低 申购 金额为 1,000 元。通 过基金管 理人 直销中心申 购本基金 ,首次最 低申购金 额为 50 万元 ,追加申购 单笔最低 金额为 1 万元(通 过本基金管 理人基金 网上交易 系统等特 定交易方 式申 购本基金暂 不受此限 制 ) 。 3、投资人赎 回本基金 份额时, 可申请将 其持有 的部 分或全部基 金份额赎 回; 账户 最低 余额为 30 份 基金份 额, 若 某笔赎回 将导致投 资人 在 销售机构托 管的单只 基金份额 余额不足 30 份时,该 笔赎回业 务应包括 账户内全 部基金 份额 ,否则,剩 余 部分的 基金份额 将被强制 赎回 。 4、基金管理 人可在法 律法规允 许的情况 下,调 整上 述规定申购 金额和赎 回份额的 数量 限制。 基金 管理人必 须在调整 前依照 《信息披 露办法 》 的有关规 定在指定 媒介 上公 告并报中 国证监会备 案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 途







































































招募 说 明书 5-29 1、本基金份 额净值的 计算,保 留到小数 点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍 五入 ,由 此产 生 的收益或 损失由基 金财产承 担。 T 日的基金份 额净 值在当天收 市后计算 , 并在 T+1 日内 公 告。遇特殊 情况,经 中国证监 会同意, 可以适当 延迟 计算或公告 2、申购费率 本基金对通 过直销柜 台 申购的 养老金客 户与除此 之外 的其他投资 人实施差 别的申购 费 率。 养老金客户 指基本养 老基金与 依法成立 的养老计 划筹 集的资金及 其投资运 营收益形 成 的补充养老 基金等, 包括全国 社会保障 基金、 可以投 资基金的地 方社会保 障基金、 企业年金 单一计划以 及集合计 划。 如 将来出现 经养老基 金监管 部门认可的 新的养老 基金类型 , 基金 管 理人可在招 募说明书 更新时或 发布临时 公告将其 纳入 养老金客户 范围, 并按规定 向中国证 监 会备案。非 养老金客 户指除养 老金客户 外的其他 投资 人。 通过基金管 理人的直 销柜台申 购本基金 基金份额 的养 老金客户适 用下表特 定申购费 率, 其他投资人 申购本基 金基金份 额的适 用 下表一般 申购 费率: 申购金额 M (元) 一般 申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.16% 500 万≤ M <1000 万 0.2% 0.08% M≥ 1000 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申 购费用应 在 投资人 申购基金 份额时收 取。 投资人 在一 天之内如 果有多笔 申 购,适用费 率按单笔 分别计算 。 申购费用由 投资人承 担, 不列入基 金财产, 主 要用于 本基金的市 场推广、 销售、 登记等 各项费用。 3、申购份额 的计算及 余额的处 理方式 基金的申购 金额包括 申购费用 和净申购 金额。其 中: 净申购金额 = 申购 金额/ (1+ 申购费率 ) 申购费用= 申购金额- 净申 购金额 申购份额= 净申购金 额/ 申购当 日基金份 额净值 申购的有效 份额单位 为份, 上 述计算结 果均按 四舍五 入方法, 保 留到小数 点后两位 , 由 此产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 例如:某 投 资人 (非 养老金客 户) 投资 5 万元申 购本 基金份额, 对应费率 为 0.8% , 假 设申购当日 基金份额 净值为 1.050 元,则 可得到的 申购 份额为: 净申购金额 =50,000/ (1 +0.8% ) =49,603.19 元 申购费用=50,000 -49,603.19 =396.83 元 申购份额=49,603.19/1.050 =47,241.12 份







































































招募 说 明书 5-30 即: 投资人 投资 5 万 元申购 本基金份 额, 假设 申购当 日基金份额 净值为 1.050 元, 则其 可得到 47,241.12 份基 金份额。 4、赎回费率 本基金的赎 回费率如 下表所示 : 持有年限(Y ) 赎回费率 Y <1 年


0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y ≥2 年 0 赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 , 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时收 取。赎回费 总额的 25% 归入 基金财产 。 5、赎回金额 的计算及 处理方式 本基金的净 赎回金额 为赎回总 金 额扣减 赎回费用 。其 中, 赎回总金额= 赎回份 额 ? 赎回当 日基金份 额净值 赎回费用= 赎回总金 额 ? 赎回费 率 净赎回金额= 赎回总 金额 ? 赎回 费用 赎回金额单 位为元, 计算结果 均按四舍 五入方 法, 保 留到小数点 后两位, 由此产生 的收 益或损失由 基金财产 承担。 例:某投资 人 赎回本 基金 1 万份 ,持有 期限为六 个月 ,对应的赎 回费率为 0.5% ,假设 赎回当日基 金份额净 值是 1.068 元,则 其可得到 的赎 回金额为: 赎回金额=10,000× 1.068=10,680 元 赎回费用=10,680× 0.5%= 53.4 元 净赎回金额=10,680-53.4= 10,626.6 元 即:投资人 赎回本基 金 1 万份 ,持有期 限为 六个 月 , 假设赎回当 日本基金 份额净值 是 1.068 元,则 其可得到 的净赎回 金额为 10,626.6 元。 6、基金管理 人可以在 基金合同 约定的范 围内调 整费 率或收费方 式,并最 迟应于新 的费 率或收费方 式实施日 前依照《 信息披露 办法》的 有关 规定在指定 媒介 上公 告。 7、基金管理 人可以在 不违反法 律法规规 定及基 金合 同约定的情 形下根据 市场情况 制定 基金促销计 划, 针对以特 定交易方 式 (如网上 交易、 电话交易等 ) 等 进行基金 交易的投 资人 定期或不定 期地开展 基金促销 活动。 在基金促 销活动 期 间, 按相 关监管部 门要求 履行必要 手 续后,基金 管理人可 以适当调 低基金申 购费率和 基金 赎回费率。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情 况时,基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请: 1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。







































































招募 说 明书 5-31 2、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 时, 基金管理人 可暂停接 收投资人 的申 购申请。 3、证券交易 所交易时 间非正常 停市,导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 4、基金管理 人认为接 受某笔或 某些申购 申请可 能会 影响或损害 现有基金 份额持有 人利 益时。 5、基金资产 规模过大 ,使基金 管理人无 法找到 合适 的 投资品种 ,或其他 可能对基 金业 绩产生负面 影响,从 而损害现 有基金份 额持有人 利益 的情形。 6、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂 停申购情 形时, 基金 管理人应当 根据有关 规定在指 定 媒 介 上刊登暂 停申购公 告。 如果 投资人的 申购申请 被拒 绝, 被拒绝 的申购款 项将退还 给投资人 。 在暂停申购 的情况消 除时,基 金管理人 应及时恢 复申 购业务的办 理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 发生下列情 形时,基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项: 1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项 。 2、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 时, 基金管理人 可暂停接 收投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项。 3、证券交易 所交易时 间非正常 停市,导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 4、连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 5、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 发生上述情 形时, 基 金管理人 应在当日 报中国 证监会 备案, 已确 认的赎回 申请, 基金管 理人应足额 支付; 如 暂时不 能足额支 付, 应将 可支付 部分按单个 账户申请 量占申请 总量的比 例分配给赎 回申请人 , 未支付 部分可延 期支付 。 若出 现上述第 4 项所述情 形, 按基 金合同的 相 关条款处 理。基金 份额持有 人在申请 赎回时可 事先 选择将当日 可能未获 受理部分 予以撤 销。在暂停 赎回的情 况消除时 ,基金管 理人应及 时恢 复赎回业务 的办理并 公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回 的认定 若本基金单 个开放日 内的基金 份额净赎 回申请( 赎回申 请份额总数 加上基金 转换中转 出 申请份额总 数后扣除 申购申请 份额总数 及基金转 换中 转入申请份 额总数后 的余额) 超过前 一 开放日的基 金总份额 的 10% ,即认为 是发生 了巨额赎 回。 2、巨额赎回 的处理方 式 当基金出现 巨额赎回 时, 基 金管理人 可以根据 基金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回或 部 分延期赎 回。 (1)全额赎 回:当基 金管理人 认为有能 力支付 投资 人的全部赎 回申请时 ,按正常 赎回 程序执行。







































































招募 说 明书 5-32 (2)部分延 期赎回: 当基金管 理人认为 支付投 资人 的赎回申请 有困难或 认为因支 付投 资人的赎回 申请而进 行的财产 变现可能 会对基金 资产 净值造成较 大波动时 , 基金 管理人在 当 日接受赎回 比例不低 于上一开 放日基金 总份额的 10% 的前提下, 可对其余 赎回申请 延期办 理。 对于当 日的赎回 申请, 应当按单 个账户赎 回申请 量占赎回申 请总量的 比例, 确 定当日受 理的赎回份 额; 对于 未能赎回 部分, 投资人在 提交赎回 申请时可以 选择延期 赎回或取 消赎回。 选择延期赎 回 的, 将自动转 入下一 个开放日 继续赎回 , 直到全部赎 回为止 ; 选择取 消赎回 的, 当日未获受 理的部分 赎回申请 将被撤销 。延期的 赎回 申请与下一 开放日赎 回申请一 并处理 , 无优先权并 以下一开 放日的基 金份额净 值为基础 计算 赎回金额, 以此类推 , 直到 全部赎回 为 止。如投资 人在提交 赎回申请 时未作明 确选择, 投资 人未能赎回 部分作自 动延期赎 回处理 。 (3)暂停赎 回:连 续 2 日以上( 含本 数) 发 生巨额赎 回 ,如基金管 理人认为 有必要, 可 暂停接受基 金的赎回 申请;已 经接受的 赎回申请 可以 延缓支付赎 回款项, 但不得超 过 20 个 工作日,并 应当在指 定 媒介 上 进行公告 。 3、巨额赎回 的公告 当发生上述 延期赎回 并延期办 理时, 基金管理 人应当 通过邮寄、 传真或者 招募说 明书规 定的其他方 式在 3 个 交易日内 通知基金 份额持有 人, 说明有关处 理方法, 同时在 指定 媒介 上 刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开 放申购或赎回 的公告 1、发生上述 暂停申购 或赎回情 况的,基 金管理 人当 日应立即向 中国证监 会备案, 并在 规定期限内 在指定媒介 上刊登 暂停公告 。 2、如发生暂 停的时间 为 1 日, 基金管理 人应于 重新 开放日,在 指定 媒介 上刊登基 金重 新开放申购 或赎回公 告,并公 布最近 1 个开放日 的基 金份额净值 。 3、 如发生暂停 的时间超 过 1 日但 少于 2 周 (含 2 周) , 暂停结束, 基金重 新开放 申购或 赎回时, 基金管理 人依照有 关法律法 规的规定 在指定 媒介 上刊登 基金重新 开放申购 或赎回公 告,并公布 最近 1 个 开放日的 基金份额 净值。 4、如发生暂 停的时间 超过 2 周 ,暂停期 间,基 金管 理人应每 2 周至少刊 登暂停公 告 1 次。 当连续暂停 时间超过 2 个月的, 基金管理 人可以 调整刊登公 告的频率。 暂 停结束, 基 金 重新开放申 购或赎回 时, 基 金管理人 依照有关 法律法 规的规定在 指定 媒介 上连续刊 登基金重 新开放申购 或赎回公 告,并公 布最近 1 个开放日 的基 金份额净值 。 (十一)基金转换 基金管理人 可以根据 相关 法律 法规以及 本基金合 同的 规定决定开 办本基金 与基金管 理 人管理的其 他基金之 间的转换 业务, 基金转换 可以收 取一定的转 换费, 相 关规则 由基金管 理 人届时根据 相关法律 法规及本 基金合同 的规定制 定并 公告, 并 提前告知 基金托管 人与相关 机 构。 (十二)基金的非交易过户







































































招募 说 明书 5-33 基金的非交 易过户是 指基金登 记机构受 理继承 、 捐赠 和司法强制 执行 等情 形 而产生 的非 交易过户以 及登记机 构认可、 符合法律 法规的 其它非 交易过户。 无论在上 述何种情 况下, 接 受划转的主 体必须是 依法可以 持有本基 金基金份 额的 投资人。 继承是指基 金份额持 有人死亡 , 其持 有的基金 份额由 其合法的继 承人继承 ; 捐赠 指基金 份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体 ; 司法 强制执行 是 指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法 人或其他组 织。 办理 非交易 过户必须 提供基金 登记机 构要求提供 的相关资 料, 对 于符合条 件 的非交易过 户申请按 基金登记 机构的规 定办理, 并按 基金登记机 构规定的 标准收费 。 (十三)基金的转托管 基金份额持 有人可办 理已持有 基金份额 在不同销 售机 构之间的转 托管, 基金销售 机构可 以按照规定 的标准收 取转托管 费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人 可以为投 资 人办理 定期定额 投资计划 , 具 体规则由基 金管理人 另行规定 。 投 资人在办理 定期定额 投资计划 时可自行 约定每期 扣款 金额, 每 期扣款金 额必须不 低于基金 管 理人在相关 公告或更 新的招募 说明书中 所规定的 定期 定额投资计 划最低申 购金额。 (十五)基金的冻结和解冻 基金登记机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻, 以及登记 机构认 可、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解冻。







































































招募 说 明书 5-34 九 、 基金 的投 资 (一)投资目标 在合理控制 信用风险 、 保持适 当流动性 的基础 上, 以 可转债为主 要投资标 的, 力争 取得 超越基金业 绩比较基 准的收益 。 (二)投资范围 本基金的投 资范围主 要为依法 发行的固 定收益类 品种 ,包括国内 依法发行 交易的国 债、 金融债、 企业 债、 公司债、 央行票据、 地方政府 债、 中 期票据、 短期 融资券、 可 转换债券 ( 含 分离交易可 转债) 、资 产支持证 券、次级 债、中 小企 业私募债、 债券回购 、银行存 款等。本 基金同时投 资于 A 股股票 ( 包含中小 板、 创 业板及其 他经中国证 监会核准 上市的股 票) 、 权 证等权益类 品种以及 法律、 法规或中 国证监会 允许基 金投资的其 他金融工 具, 但 须符合中 国 证监会的相 关规定。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可 以将其纳 入 投资范围 。 基金的投资 组合比例 为:本基 金对债券 的投资比 例不 低于基金资 产的 80% ,投资于 可 转换债券( 含分离交 易可转债 )的比例 合计不低 于 非 现金 基金资 产的 80% ,股票等 权益类 品种的投资 比例不超 过基金资 产的 20% ;现金或 到期 日在一年以 内的政府 债券的投 资比例 不低于基金 资产净值 的 5%。 如法律法规 或中国证 监会变更 投资品种 的投资比 例限 制,基金管 理人在履 行适当程 序 后,可以调 整上述投 资品种的 投资比例 。 (三)投资策略 1、大类资产 配置 本基金综合 运用定性 和定量的 分析手段 , 在对 宏观经 济因素进行 充分研究 的基础上 , 判 断宏观经济 周 期所处 阶段。 基金将依 据经济周 期理论 , 结合对证 券市场的 系统性 风险以及 未 来一段时期 内各大类 资产风险 和预期收 益率的评 估, 制定本基金 在股票、 债券、 现金等大 类 资产之间的 配置比例 、调整原 则。 2、固定收益 类资产投 资策略 本基金主要 投资于可 转换债券 等固定收 益类品种 , 在 有效控制风 险的基础 上, 以 可转换 债券为主要 投资标的 ,力求取 得超越基 金业绩比 较基 准的收益。 (1)可转债 投资策略 本基金可投 资可转债 、 分离 交易可转 债或含赎 回或回 售权的债券 等, 这类 债券赋 予债权 人或债务人 某种期权 , 比普通 的债券更 为灵活 。 本基 金将采用专 业的分析 和计算方 法, 综合 考虑可转债 的久期 、 票面利 率、 风险等债 券因素以 及期 权价格, 力求选择 被市场低 估的品 种, 获得超额收 益。







































































招募 说 明书 5-35 1)传统可转 债投资策 略 传统可转债 即指可转 换公司债 券, 是 指在规定 的期限 内持有人有 权但没有 义务按约 定的 价格转换成 公司股票 的一种公 司债券 , 兼具债 权和股 权双重属性 。 债权属 性是指 投资者可 以 选择持有可 转债到期 , 得到本 金与利息 收益; 股权属 性即股票期 权属性, 是指投资 者可以在 转股期间以 约定的转 股价格把 可转债转 换成股票 。 因 此, 可转债 的价格由 债权价 格和期权 价 格两部分组 成。 a. 个券选 择策略。 一 方面, 本基 金将对所 有可转债 对 应 的标的股 票进行深 入研究, 采用 定性分析( 行业地位 、竞争优 势、治理 结构、市 场开 拓、创新能 力等)与 定量分析 (P/B 、 P/E 、PEG 、DCF 、DDM 、NA V 等) 相结合的方 式挑 选成长性好 且估值合 理的正股 ; 另一 方 面, 本基金 将深入研 究分析可 转债自身 的信用 评估。 综上所述, 本基金将 结合可转 债自身的 信用评估和 其正股的 价值分析 ,做为选 取个券的 重要 依据。 b.条款价值发 现策略 。 可转 债一般 均设有一 些特殊条 款, 包括 修正转 股价条款 、 回 售条 款、 赎回条 款等, 这些条款 在特定环 境下对可 转债价 值有着较大 的影响。 修正转股 价条款给 予发行人向 下修正转 股 价格的 权利, 有利于提 升可转 债的期权价 值; 回售 条款给 予投资者 将 可转债按照 约定价格 回售给发 行人的权 利, 为 可转债 投资提供了 一种安全 边际; 赎回条款 给 予发行人从 投资者处 赎回可转 债的权利 ,若发行 人放 弃赎回权则 会提高可 转债的期 权价值 。 本基金将通 过有效分 析相关信 息力争把 握各项条 款给 可转债带来 的可能的 投资机会 。 c .套利策略。可 转债可以 按照约定 的价格转 换为股 票,因此在 日常交易 运作过程 中会 出现可转债 与标的股 票之间的 套利机会 。 当处 于转股 期内的可转 债市价低 于转股价 值, 即 可 转债的转换 溢价率为 负时, 买 入可转债 的同时 卖出标 的股票可以 获得 套利 价差; 反 之, 买 入 标的股票的 同时卖出 可转债也 可以获取 反向套利 价差 。 在日常交 易运作中 , 本基 金将密切 关 注可转债与 标的股票 之间价格 之间的对 比关系, 择机 实施套利策 略,以增 强本基金 的收益 。 2)分离交易 可转债投 资策略 分离交易可 转债与传 统可转债 的不同点 主要体现 在分 离交易可转 债在上市 后分离为 债 券部分跟权 证部分分 别独自进 行交易 。 本基金 在对这 类债券基本 情况进行 研究的同 时, 将 重 点分析附权 部分对债 券估值的 影响。 对于分离 交易可 转债的债券 部分将按 照债券投 资策略进 行管理,权 证部分将 在可交易 之日起不 超过 3 个 月的 时间内卖出 。 (2)普通债 券投资策 略 本基金的债 券投资将 主要采取 久期策略 、类属配 置策 略、收益率 曲线策略 、骑乘策 略、 息差策略、 债券选择 策略等积 极投资策 略。 1)久期策略 本基金将通 过自上而 下的组合 久期管理 策略, 以实现 对组合利率 风险的有 效控制 。 基金 管理人将根 据对宏观 经济周期 所处阶段 及其他相 关因 素的研判调 整组合久 期。 如 果预期利 率 下降, 本基金将 增加组合 的久期, 以 较多地获 得债券 价格上升带 来的收益; 反 之, 如果预 期







































































招募 说 明书 5-36 利率上升, 本基金将 缩短组合 的久期, 以减小债 券价 格下降带来 的风险。 2)类属配置 策略 本基金在确 定久期的 基础上, 通过 对宏观经 济、 市场 利率、 债券供求 等的分析, 预测各 类属资产预 期风险及 收益情况 , 并结 合分析债 券品种 期限和不同 债券市场 流动性及 收益性现 状,制定普 通债券品 种期限配 置策略, 确定普通 债券 组合资产在 政府债券 、企业主 体债券 、 货币资产之 间的分配 比例。 3)收益率曲 线策略 收益率曲线 的形状变 化是判断 市场整体 走向的依 据之 一, 本基金 将据此调 整组合长 、 中、 短期 债券的 搭配。 本基金 将通过对 收益率曲 线变 化的预测, 适 时采用 子弹式 、 杠铃 或梯 形策略构造 组合,并 进行动态 调整。 4)骑乘策略 本基金将采 用骑乘策 略增强组 合的持有 期收益。 这一 策略即通过 对收益率 曲线的 分 析, 在可选的目 标久期区 间买入期 限位于收 益率曲线 较陡 峭处右侧的 债券。 在收益率 曲线不变 动 的情况下, 随着其剩 余期限的 衰减,债 券收益率 将沿 着陡峭的收 益率曲线 有较大幅 的下滑 , 从而获得较 高的资本 收益; 即使收益 率曲线上 升或进 一步变陡, 这一策略 也能够 提供更多 的 安全边际。 5)息差策略 本基金将利 用回购利 率低于债 券收益率 的情形, 通过 正回购将所 获得的资 金投资于 债 券,利用杠 杆放大债 券投资的 收益。 6)债券选择 策略 根据单个债 券到期收 益率相对 于市场收 益率曲线 的偏 离程度,结 合信用等 级、流动 性、 选择权条款 、 税赋 特点等因 素,确定 其投资价值, 选择定 价合理或价 值被低估 的债券进 行投资。 7)中小企业 私募债投 资策略 中小企业私 募债券是 在中国境 内以非公 开方式发 行和 转让, 约 定在一定 期限还本 付息的 公司债券。 由于其非 公开性及 条款可协 商性, 普遍具 有较高收益 。 本基金 将深入研 究发行人 资信及公司 运营情况 , 合理 合规合格 地进行中 小企业 私募债券投 资。 本基 金在投 资过程中 密 切监控债券 信用等级 或发行人 信用等级 变化情况 , 尽 力规避可能 存在的债 券违约 , 并获取 超 额收益。 3、股票投资 策略 本基金股票 投资以精 选个股为 主, 发 挥基金管 理人专 业研究团队 的研究能 力, 从 定量和 定性两方面 考察上 市 公司的增 值潜力。 定量方面综 合考虑盈 利能力、 成长性、 估值水平 等多 种因素,包 括净资产 与市值比 率 (B/P ) 、 每股盈利/ 每 股市价 (E/P ) 、 年现 金流/ 市值 (cashflow-to-price ) 以及销售收入/ 市值 (S/P ) 等价值指标 , 以 及净资产 收益率 (ROE ) 、 每 股收益增长 率以及主 营业务收 入增长率







































































招募 说 明书 5-37 等成长指标 。 定性方面考 察上市公 司所属行 业发展前 景、 行 业地位 、 竞争优势 等多种因 素, 精 选流动 性好、成长 性高、估 值水平低 的股票进 行投资。 ( 四 )投资决策依据及程序


1、投资决策 依据 (1)有关法 律、法规 和基金合 同的有关 规定 。


(2)经济运 行态势和 证券市场 走势。


(3)投资对 象的风险 收益配比 。 2、投资决策 程序 (1)投资决 策委员会 :确定本 基金总体 资产分 配和 投资策略。 投资决策 委员会定 期召 开会议 ,如 需做出及 时重大决 策或基金 经理小组 提议 ,可临时召 开投资决 策委员会 会议。


(2) 基金经理 (或 管理小组 ) : 设计和调 整投资组 合 。 设计和调整投 资组合需 要考虑的 基本因素包 括: 每日 基金申购 和赎回净 现金流 量; 基 金合同的投 资限制和 比例限制 ; 研究员 的投资建议 ;基金经 理的独立 判断;绩 效与风险 评估 小组的建议 等。


(3)集中交 易室:基 金经理向 集中交易 室 下达 投资 指令,集中 交易室经 理收到投 资指 令后分发予 交易员, 交易员收 到基金投 资指令后 准确 执行。


(4)绩效与 风险评估 小组:对 基金投资 组合进 行评 估,向基金 经理(或 管理小组 )提 出调整建议 。


(5)监察稽 核部:对 投资流程 等进行合 法合规 审核 、监督和检 查。


(6)本基金 管理人在 确保基金 份额持有 人利益 的前 提下有权根 据市场环 境变化和 实际 需要调整上 述投资决 策程序, 并予以公 告。 (五)业绩比较基准 中证可转换 债券指数 收益率 ×60 %+中 债总指数 收益 率 ×30 %+ 沪深 300 指数 收益 率 ×10% 中证可转换 债券指数 的样本由 在沪深证 券 交易所 上市 的可转换债 券组成 , 以反映 国内市 场可转换债 券的总体 表现。中 债总指数 由中央国 债登 记结算公司 编制,并 在中国债 券网 (www.chinabond.com.cn ) 公开发布, 具 有较强的 权 威性和市场 影响力 ; 该指 数样本券 涵盖 央票、 国债 和政策性 金融债 , 能较好 地反映债 券市场 的整体收益 。 沪深 300 指数是 由上海证 券交易所和 深圳证券 交易所授 权,由中 证指数有 限公 司开发的中 国 A 股市场指数 ,它的样 本选自沪深 两个证券 市场,覆 盖了大部 分流通市 值, 其成份股票 为中国 A 股市场 中代表性 强、流动性 高的股票 ,能够反 映 A 股市场总体 发展趋 势。 该业绩比较 基准目前 能够较真 实地反映 本基金的 风险 收益特征 。 如果今 后法律法 规发生 变化, 或者 有更权威 的、 更 能为市场 普遍接受 的业绩 比较基准推 出, 或者 是市场上 出现更加 适合用于本 基金的业 绩比较基 准的指数 时, 本 基金管 理人协商基 金托管人 后可以在 报中国证







































































招募 说 明书 5-38 监会备案以 后变更业 绩比较基 准并及时 公告,但 不需 要召集基金 份额持有 人大会。 ( 六 )风险收益特征 本基金为债 券型基金 , 属于 证券投资 基金中具 有较低 风险收益特 征的品种 , 其预 期风险 与预期收益 高于货币 市场基金 , 低于 混合型基 金和股 票型基金。 本基金主 要投资 于可转换 债 券,在债券 型基金中 属于风险 水平相 对 较高的投 资产 品。 ( 七 )投资限制 1、组合限制 基金的投资 组合应遵 循以下限 制: (1) 本 基金对债 券的投资 比例不低 于基金资 产的 80% ,投资于可 转换债券 (含分离 交易 可转债)的 比例合计 不低于非 现金基金 资产的 80% , 股票等权益 类品种的 投资比例 不超过 基金资产的 20% ; (2) 保 持不低于 基金资产 净值 5 % 的现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债券 ; (3) 本 基金持有 一家公司 发行的证 券,其市 值不超过 基 金资产净值 的 10%, 本基金投 资 可转债部分 不受此条 款限制; (4) 本 基金管理 人管理的 全部基金 持有一家 公司发行 的 证券,不超 过该证券 的 10%; (5) 本 基金持有 的全部权 证,其市 值不得超 过基金资 产 净值的 3%; (6) 本 基金管理 人管理的 全部基金 持有的同 一权证, 不 得超过该权 证的 10%; (7) 本 基金在任 何交易日 买入权证 的总金额, 不得超 过 上一交易日 基金资产 净值的 0.5%; (8) 本 基金投资 于同一原 始权益人 的各类资 产支持证 券 的比例,不 得超过基 金资产净 值 的 10%; (9) 本 基金持有 的全部资 产支持证 券,其市 值不得超 过 基金资产净 值的 20% ,中国证 监 会规定的特 殊品种除 外; (10) 本 基金持有 的同一( 指同一 信用级别) 资产 支持证券 的比例,不 得超过该 资产支持 证 券 规模的 10 %; (11) 本基 金管理人 管理的全 部基金投 资于同一 原始权 益人的各类 资产支持 证券, 不 得超 过其各类资 产支持证 券合计规 模的 10%; (12) 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资 产支持证券 期间,如 果其信用 等级下降 、不再符 合投 资标准,应 在评级报 告发布之 日起 3 个月内予以 全部卖出 ; (13) 本 基金持有 单只中小 企业私募 债券,其 市值不 得 超过基金资 产净值的 10% ; (14) 基 金财产参 与股票发 行申购, 本基金所 申报的金 额不超过本 基金的总 资产, 本基 金 所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量; (15) 本 基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购 的 资金余额不 得超过基 金资产净 值 的 40% ;







































































招募 说 明书 5-39 (16) 本 基金总资 产不得超 过基金净 资产的 140% ; (17) 法 律法规及 中国证监 会规定的 和《基金 合同》 约 定的其他投 资限制。 因证券市场 波动、 上 市公司合 并、 基 金规模变 动、 股 权分置改革 中支付对 价等基金 管理 人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述规定 投资 比例的,基 金管理人 应当在 10 个交易 日内进行调 整,但中 国证监会 规定的特 殊情形除 外。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 的有关约定。 期 间, 本基金 的投资范 围、 投资策略 应 当符合基金 合同的约 定。 基金托管 人对 基金的投资 的监督与 检查自本 基金合同 生效之日 起开 始。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,基金管理 人在履行 适当程序 后, 则本基金投 资不再受 相关限制 。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1) 承 销证券; (2) 违 反规定向 他人贷款 或者提供 担保; (3) 从 事承担无 限责任的 投资; (4) 买 卖其他基 金份额, 但是国务 院证券监 督管理 机 构另有规定 的除外; (5) 向 基金管理 人、基 金 托管人出 资; (6) 从 事内幕交 易、操纵 证券交易 价格及其 他不正 当 的证券交易 活动; (7) 法 律、行政 法规和国 务院证券 监督管理 机构规 定 禁止的其他 活动。 (八)基金管理人代表基金行使股东权 利及债权人权 利的处理原则及方法 1、基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立 行使 股东权利, 保护基金 份额持有 人的 利益; 2、不谋求对 上市公司 的控股, 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理; 3、有利于基 金财产的 安全与增 值; 4、不通过关 联交易为 自身、雇 员、授权 代理人 或任 何存在利害 关系的第 三人牟取 任何 不当利益。 (九)基金的融资融券 本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。







































































招募 说 明书 5-40 十 、 基金 的财 产 (一)基金资产总值 基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值 、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金款 以及其他投 资所形成 的价值总 和。 (二)基金资产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 (三)基金财产的账户 基金托管人 根据相关 法律法规 、 规范 性文件为 本基金 开立资金账户 、 证券 账户 以 及投资 所需的其他 专用 账户 。 开立的 基金专用 账户与 基金管 理人、 基金 托管人 、 基金销 售机构和 基 金登记机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相 独立。 (四)基金财产的处 分 本基金财产 独立于基 金管理人 、 基金 托管人和 基金销售 机构的财 产, 并由 基金托 管人保 管。 基金管 理人、 基金托管 人、 基金 登记机构 和基金 销售机构以 其自有的 财产承担 其自身的 法律责任, 其债 权人不得 对本基金 财产行使 请求冻结、 扣押或其他 权利。 除依法 律法规和 《基 金合同》的 规定处分 外,基金 财产不得 被处分。 基金管理人 、 基金托 管人因 依法解散 、 被依法 撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算 的, 基金财 产不属于 其清算财 产。 基 金管理人 管理运 作基金财产 所产生的 债权, 不 得与其固 有资产产生 的债务相 互抵销 ; 基金管 理人管理 运作不 同基金的基 金财产所 产生的 债 权债务不 得相互抵销 。







































































招募 说 明书 5-41 十一 、基 金资 产的 估 值 (一)估值日 本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 交易 日以及国家 法律法规 规定需要 对 外披露基金 净值的非 交易日。 (二)估值对象 基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及负 债。 (三)估值方法 1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 (1) 交易所上 市的有价 证券 (包括股 票、 权证等) , 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市 价 (收盘价) 估值; 估 值日无交 易的, 且最近 交易日 后经济环境 未发生重 大变化 或 证券发行 机构未发生 影响证券 价格的重 大事件的, 以 最近交 易 日的市价 (收盘 价) 估值; 如最 近交易 日后经济环 境发生了 重大变化 或证券发 行机构发 生影 响证券价格 的重大事 件的, 可参考类 似 投资品种的 现行市价 及重大变 化因素, 调整最近 交易 市价,确定 公允价格 ; (2)交易所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价估值,估 值日没有 交易的, 且最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化 , 按最近 交易日 的收盘价估 值。 如最 近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的 , 可参考 类似投资 品种的现 行市 价及重大变 化因素, 调整最近 交易市价 , 确定公允价 格; (3)交易所 上市未实 行净价交 易的债券 按估值 日收 盘价减去债 券收盘价 中所含的 债 券 应收利息得 到的净价 进行估值 ; 估值 日没有交 易的, 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化,按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值 。 如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的, 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素,调整最 近交易市 价,确定 公允价格 ; (4)交易所 上市不存 在活跃市 场的有价 证券, 采用 估值技术确 定公允价 值。交易 所上 市的资产支 持证券, 采用估 值技术确 定公允价 值, 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况 下,按成本 估值。 2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 : (1)送股、 转增股、 配股和公 开增发的 新股, 按估 值日在证券 交易所挂 牌的同一 股票 的估值方法 估值;该 日无交易 的,以最 近一日的 市价 (收盘价) 估值; (2)首次公 开发行未 上市的股 票、债券 和权证 ,采 用估值技术 确定公允 价值,在 估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估 值 ; (3)首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 ,同一 股票 在交易所上 市后,按 交易所上 市的 同一股票的 估值方法 估值; 非公开发 行有明确 锁定期 的股票, 按 监管机构 或行业 协会有关 规 定确定公允 价值。







































































招募 说 明书 5-42 3、全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种,采 用估值技 术确 定公允 价值 。 4、如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能 客观 反映其公允 价值的, 基金管理 人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 5、中小企业 私募债券 采用估值 技术确定 公允价 值估 值。如使用 的估值技 术难以确 定和 计量其公允 价值的, 按成本估 值。 6、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的, 从其 规定。如有 新增事项 ,按国家 最新 规定估值。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法 、 程序及 相关法 律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时,应立即 通知对方 ,共同查 明原因 , 双方协商解 决 。 根据有关法 律法规, 基金资 产净值计 算和基金 会计核 算的义务由 基金管理 人承担 。 本基 金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 , 因此 , 就与 本基金有关 的会计问 题, 如经 相关各方 在平等基础 上充分讨 论后, 仍无法达 成一致的 意见, 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算 结果对外予 以公布。 (四)估值程序 1、基金份额 净值是按 照每个工 作日闭市 后,基 金资 产净值除以 当日基金 份额的余 额数 量计算,精 确到 0.001 元,小 数点后第 四 位四舍 五入 。国家另有 规定的, 从其规定 。 每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值, 并按 规定公告。 2、基金管理 人应每个 工 作日对 基金资产 估值。 但基 金管理人根 据法律法 规或本基 金合 同的规定暂 停估值时 除外。 基金管理 人每个工 作日对 基金资产估 值后, 将 基金份 额净值结 果 发送基金托 管人,经 基金托管 人复核无 误后,由 基金 管理人对外 公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、 及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生估值 错误时, 视为基金 份额净值 错误。 本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理: 1、估值错误 类型 本基金运作 过程中, 如果 由于基金 管理人或 基金托管 人、 或登记机构、 或 销售 机 构、 或 投资人自身 的过错造 成估值错 误, 导 致其他当 事人遭 受损失的, 过错的责 任人应 当对由于 该 估值错误遭 受损失当 事人(“ 受损 方”) 的直接 损失按下 述“ 估值 错误处理 原则” 给予赔 偿,承担 赔偿责任。 上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于 : 资 料申报差 错、 数据 传输差错 、 数 据计算差 错、 系统故障差 错、下达 指令差错 等。







































































招募 说 明书 5-43 2、估值错误 处理原则 (1) 估值 错误已发 生, 但尚 未给当事 人造成损 失时, 估值错误责 任方应及 时协调各 方, 及时进行更 正, 因更 正估值 错误发生 的费用由 估值错 误责任方承 担; 由于 估值错 误责任方 未 及时更正已 产生的估 值错误 , 给当事 人造 成损 失的, 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿 责任; 若估 值错误责 任方已 经积极协 调, 并且 有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而 未更正, 则 其应当承 担相应 赔偿责任 。 估值错 误责任 方应对更正 的情况向 有关当事 人进行确 认,确保估 值错误已 得到更正 。 (2)估值错 误的责任 方对有关 当事人的 直接损 失负 责,不对间 接损失负 责,并且 仅对 估值错误的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责。 (3)因估值 错误而获 得不当得 利的当事 人负有 及时 返还不当得 利的义务 。但估值 错误 责任方仍应 对估值错 误负责 。 如果由 于获得不 当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得 利 造成其他当 事人的利 益损失(“ 受 损方”) ,则 估值错误 责任方应赔 偿受损方 的损失, 并在其支 付的赔偿金 额的范围 内对获得 不当得利 的当事人 享有 要求交付不 当得利的 权利; 如果获得 不 当得利的当 事人已经 将此部分 不当得利 返还给受 损方 , 则受损 方应当将 其已经获 得的赔偿 额 加上已经获 得的不当 得利返还 的总和超 过其实际 损失 的差额部分 支付给估 值错误责 任方。 (4)估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 (5)估值错 误责任方 拒绝进行 赔偿时, 如果因 基金 管理人过错 造成基金 资产损失 时, 基金托管人 应为基金 的利益向 基金管理 人追偿 , 如果 因基金托管 人过错造 成基金资 产损失 时, 基金管 理人应为 基金的 利益向基 金托管人 追偿。 除基金管理 人和托管 人之外的 第三方造 成基金资产 的损失, 并拒绝进 行赔偿时 ,由基金 管理 人负责向差 错方追偿 。 (6)如果出 现估值错 误的当事 人未按规 定对受 损方 进行赔偿, 并且依据 法律、行 政法 规、 《基金合 同》或其 他规定, 基金管理 人自行 或依 据法院判决 、仲裁裁 决对受损 方承担了 赔偿责任, 则基金管 理人有 权向出现 过错的当 事人进 行追索, 并 有权要求 其赔偿 或补偿由 此 发生的费用 和遭受的 损失。 (7)按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 3、估值错误 处理程序 估值错误被 发现后, 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ,处理的程 序如下: (1)查明估 值错误发 生的原因 ,列明所 有的当 事人 ,并根据估 值错误发 生的原因 确定 估值错误的 责任方; (2)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估; (3)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法由 估值错误的 责任方进 行更正和 赔偿 损失; (4)根据估 值错误处 理的方法 ,需要修 改基金 登记 机构交易数 据的,由 基金登记 机构 进行更正, 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。







































































招募 说 明书 5-44 4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下 : (1) 基金 份额净值 计算出现 错误时, 基金管理 人应当 立即予以纠 正, 通报 基金托管 人, 并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 (2)错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人应当通 报基金托 管人并报 中 国证监会备 案;错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5% 时 ,基金管理 人应当公 告。 (3)前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的, 从其规定处 理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时; 2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时; 3、中国证监 会 和基金 合同认定 的其它情 形。 (七)基金净值的确认 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算 , 基金 托管人 负责进行复 核。 基 金管理人 应于每个 开放日交 易结束 后计算当日 的基金资 产净值和 基金份额 净值并发送 给基金托 管人。 基金托管 人对净值 计算结 果复核确认 后发送给 基金管理 人, 由 基 金管理人对 基金净值 予以公布 。







































































招募 说 明书 5-45 十 二 、基 金的 收益 分 配 (一)基金的利润构成 基金利润指 基金利息 收入、 投资收益 、 公允价 值变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后的 余额,基金 已实现收 益指基金 利润减去 公允价值 变动 收益后的余 额。 (二)基金可 供分配利润 基金可供分 配利润指 截至收益 分配基准 日基金未 分配 利润与未分 配利润中 已实现收 益 的孰低数。 (三)收益分配原则 1、 在符合 有关基金 分红条件 的前提下 , 本基金 每年收 益分配次数 最多为 12 次, 每 次收 益分配比例 不得低于 该次可供 分配利润 的 10% ,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可 不进行 收益分配; 2、本基金收 益分配方 式分两种 :现金分 红与红 利再 投资,投资 者可选择 现金红利 或将 现金红利自 动转为基 金份额进 行再投资 ; 若投 资者不 选择, 本基 金默认的 收益分 配方式是 现 金分红; 3、基金收益 分配后基 金份额净 值不能低 于面值 ;即 基金收益分 配 基准日 的基金份 额净 值减去每单 位基金份 额收益分 配金额后 不能低于 面值 ; 4、每一基金 份额享有 同等分配 权; 5、法律法规 或监管机 关另有规 定的,从 其规定 。 (四)收益分配方案 基金收益分 配方案中 应载明截 止收益分 配基准日 的可 供分配利润 、基金收 益分配对 象、 分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。 本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 , 并由 基金托 管人复核, 在 2 个工 作日内 在指定 媒介 公告并 报中国证 监会备案 。 基金红利发 放日距离 收益分配 基准日( 即可供分 配利 润计算截止 日)的时 间不得超 过 15 个工作日 。 基金收益分 配时所发 生的银行 转 账或其 他手续费 用由 投资者自行 承担。 当投资者 的现金 红利小于一 定金额, 不足于 支付银行 转账或其 他手续 费用时, 基 金登记机 构可将 基金份额 持 有人的现金 红利自动 转为基金 份额。红 利再投资 的计 算方法,依 照《业务 规则》执 行。







































































招募 说 明书 5-46 十 三 、基 金的 费用 与 税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露费 用; 4、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费、 律师 费和诉讼费 ; 5、基金份额 持有人大 会费用; 6、基金的证 券交易费 用; 7、基金的银 行汇划费 用; 8、按照国家 有关规定 和《基金 合同》约 定,可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理 人的管理 费 本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 : H =E× 1%÷ 当年 天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金管理 费划款指 令, 基 金托管人 复核后于 次月前 3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付 给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支付 日期 顺延。 2、基金托管 人的 托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.2% 的年费 率计提。 托 管费的计 算方法如 下: H =E× 0.2%÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金托管 费划款指 令,基金 托管人复 核后于次 月前 3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支 取。若遇法 定节假日 、公休日 等,支付日 期顺延。 上述“ 一 、基金费 用的种类 中第 3-7 项费用” ,根 据有 关法规及相 应协议规 定,按费 用 实际支出金 额列入当 期费用, 由基金托 管人从基 金财 产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理 人和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的 损失;







































































招募 说 明书 5-47 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (四)基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。







































































招募 说 明书 5-48 十 四 、基 金的 会计 与 审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方; 2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集 的会计年 度按 如下原则: 如果《基 金合同》 生效少于 2 个月, 可以 并入下一个 会计年度 ; 3、基金核算 以人民币 为记账本 位币,以 人民币 元为 记账单位; 4、会计制度 执行国家 有关会计 制度; 5、本基金独 立建账、 独立核算 ; 6、基金管理 人及基金 托管人各 自保留完 整的会 计账 目、凭证并 进行日常 的会计核 算, 按照有关规 定编制基 金会计报 表; 7、基金托管 人每月与 基金管理 人就基金 的会计 核算 、报表编制 等进行核 对并以书 面方 式确认。 (二)基金的审计 1、基金管理 人聘请与 基金管理 人、基金 托管人 相互 独立的具有 证券从业 资格的会 计师 事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师, 应事先 征得 基金管理人 同意。 3、基金管理 人认为有 充足理由 更换会计 师事务 所, 须通报基金 托管人。 更换会计 师事 务所需在 2 个工作日 内在 指定 媒介公告 并报中国 证监 会备案。







































































招募 说 明书 5-49 十 五 、基 金的 信息 披 露 ( 一 ) 本基金 的信 息披露 应符 合《基 金法》 、 《运作 办法》 、 《信息 披露 办法》 、 《基金合 同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、 基金 托管人 、 召集基金 份额持有 人大会 的基金 份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息 , 并保证 所披露 信息的真实 性、准确 性和完整 性。 本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 , 将应予 披露的基 金信息通 过中国 证监会指定 的 媒介 和 基金管理 人、 基金托 管人的互 联 网网站 (以下 简称“ 网站” ) 等媒介 披露, 并保证基金 投资者能 够按照 《基金合 同》 约定 的时间 和方式查阅 或者复制 公开披露 的信息资 料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开 披露的基金信 息,不得有下列行为: 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 ( 四 ) 本基 金公开 披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同时 采用 外文 文本的 ,基 金信 息 披 露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生 歧义的,以中文文本为准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的 基金信息 包括: 1、基金招募 说明书、 《基金合 同》 、基金 托管协 议 (1) 《基金 合同》 是 界定 《 基金合同 》 当事人 的各项 权利、 义务 关系, 明 确基金份 额持 有人大会召 开的规则 及具体程 序, 说 明基金产 品的特 性等涉及基 金投资者 重大利益 的事项的 法律文件。 (2)基金招 募说明书 应当最大 限度地披 露影响 基金 投资者决策 的全部事 项,说明 基金 认购、 申购和赎 回安排、 基 金投资、 基 金产品特 性、 风险揭示、 信息 披露及基 金份额 持有人 服务等内容。 《 基金合同》 生 效后, 基金管 理人在 每 6 个月结束之 日起 45 日 内, 更新招 募说 明书并登载 在网站上 , 将更 新后的招 募说明书 摘要登 载在指定 媒介 上; 基 金管理 人在公告 的 15 日前向主 要办公场 所所在地 的中国证 监会派出 机构 报送更新的 招募说明 书,并就 有关更







































































招募 说 明书 5-50 新内容提供 书面说明 。 (3)基金托 管协议是 界定基金 托管人和 基金管 理人 在基金财产 保管及基 金运作监 督等 活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 基金募集申 请经中国 证监会注册 后, 基金管理 人在基 金份额发售 的 3 日前 , 将基 金招募 说明书、 《基 金合同 》 摘要登 载在指定 媒介 上; 基金管 理人、 基金 托管人应 当将 《基 金合同》 、 基金托管协 议登载在 网站上。 2、基金份额 发售公告 基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告, 并 在披露招 募说明 书的当日登 载于指 定 媒介上。 3、 《基金合 同》生效 公告 基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 文件的次 日在 指定 媒介 上 登载 《基 金合同 》 生效 公告。 4、基金资产 净值、基 金份额净 值 《基金合同 》 生效后 , 在开 始办理基 金份额申 购或者 赎回前, 基 金管理人 应当至少 每周 公告一次基 金资产净 值和基金 份额净值 。 在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后, 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日, 通过 网站、 基金份额发 售网点以 及其他媒 介,披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。 基金管理人 应当 在前 款规定的 市场交易 日的次日 , 将 基金资产净 值、 基金 份额净 值和基金 份 额累计净值 登载在指 定 媒介上。 5、基金份额 申购、赎 回价格 基金管理人 应当在《 基金合同》 、招募说 明书等 信息 披露文件上 载明基金 份额申购 、赎 回价格的计 算方式及 有关申购 、 赎回 费率, 并 保证投 资者能够在 基金份额 发售网点 查阅或者 复制前述信 息资料。 6、基金定期 报告,包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日 内,编 制完 成基金年度 报告,并 将年度报 告正 文登载于网 站上, 将 年度报 告摘要登 载在指定 媒介上 。 基金年度 报告的财 务会计 报告应当 经 过审计。 基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内, 编制 完成基金半 年度报告 ,并将半 年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年度报告 摘要登载 在指 定 媒介上。 基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工 作日 内,编制完 成基金季 度报告, 并将 季度报告登 载在指定 媒介上。 《基金合同 》 生效不 足 2 个月 的, 基 金管理人 可以不 编制当期季 度报告、 半年度报 告或 者年度报告 。







































































招募 说 明书 5-51 基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作 日, 分 别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场 所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本 或书 面报告方 式。 7、临时报告 本基金发生 重大事件 , 有关 信息披露 义务人应 当在 2 个工作日内 编制临时 报告书 , 予以 公告, 并 在公开披 露日分别 报中国证 监会和基 金管理 人主要办公 场所所在 地的中国 证监会派 出机构备案 。 前款所称重 大事件 , 是指可 能对基金 份额持有 人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响 的下列事件 : (1)基金份 额持有人 大会的召 开; (2)终止《 基金合同 》 ; (3)转换基 金运作方 式; (4)更换基 金管理人 、基金托 管人; (5)基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更; (6)基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更; (7)基金募 集期延长 ; (8)基金 管 理人的董 事长、总 经理及其 他高级 管理 人员、基金 经理和基 金托管人 基金 托管部门负 责人发生 变动; (9)基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十; (10) 基金 管理人 、 基金托 管人基金 托管部门 的主要 业务人员在 一年内变 动超过百 分之 三十; (11 )涉及基金 管理人、 基金财产 、基金 托管业务 的 诉讼; (12)基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ; (13) 基 金管理人 及其董事 、 总 经理及其 他高级管 理人 员、 基金 经理受到 严重行政 处罚, 基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚; (14)重大 关联交易 事项; (15)基金 收 益分配 事项; (16)管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更; (17)基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五; (18)基金 改聘会计 师事务所 ; (19)变更 基金销售 机构; (20)更换 基金登记 机构; (21)本基 金开始办 理申购、 赎回; (22)本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ; (23)本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ;







































































招募 说 明书 5-52 (24)本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ; (25)本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回; (26)中国 证监会规 定的其他 事项。 8、澄清公告 在 《基金合 同》 存 续期限内 , 任何公 共 媒介中 出现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对基 金份额价格 产生误导 性影响或 者引起较 大波动的 , 相 关信息披露 义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行公 开澄清, 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 9、基金份额 持有人大 会决议 基金份额持 有人大会 决定的事 项,应当 依法报 中 国证 监会 备案, 并予以公 告。 10、中国证 监会规定 的其他信 息。 基金管理人 应在基金 招募说明 书的显著 位置披露 投资 中小企业私 募债券的 流动性风 险 和信用风险 , 说明投 资中小 企业私募 债券对基 金总体 风险的影响 。 本基金 投资中 小企业私 募 债券后两个 交易日 内 , 基金 管理人应 在中国证 监会指 定 媒介 披露 所投资中 小企业私 募债券的 名称、 数量 、 期限、 收益率 等信息, 并在季度 报告、 半年度报告 、 年度报 告等定期 报告和招 募说明书( 更新)等 文件中披 露中小企 业私募债 券的 投资情况。 (六)信息披露事务管理 基金管理人 、 基金托 管人应 当建立健 全信息披 露管理 制度, 指定 专人负责 管理信 息披露 事务。 基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息 , 应当 符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与 格式准则的 规定。 基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中国证 监会的规 定和 《基金合同》 的 约定, 对基 金 管理人编制 的基金资 产净值、 基金份 额 净值、 基金份 额申购赎回 价格、 基 金定期报 告和定期 更新的招募 说明书等 公开披露 的相关基 金信息进 行复 核、 审查 , 并向基 金管理人 出具书面 文 件或者盖章 确认。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒介 中选择 披露 信息的报刊 。 基金管理人 、 基金托 管人除 依法在指 定 媒介上 披露信 息外, 还可 以根据需 要在其 他公共 媒介 披露信 息, 但是 其他公 共 媒介 不 得早于指 定 媒介 披露信息, 并且在不 同媒介 上披露同 一 信息的内容 应当一致 。 为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、 法律 意见书的 专业机 构, 应 当制作工作 底稿,并 将相关档 案至少保 存到《基 金合 同》终 止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书 公布后, 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金销售 机构的住 所, 供公众查阅 、复制。 基金定期报 告公布后 , 应当分 别置备于 基金管理 人和 基金托管人 的住所, 以供公众 查阅、







































































招募 说 明书 5-53 复制。







































































招募 说 明书 5-54 十 六 、风 险揭 示 本基金的风 险主要包 括: 系统性 风险、 非系统 性风险 、 管理风险、 流动 性风险、 本 基金 特定风险及 其他风险 等。 (一)系统性风险


本基金投资 于证券市 场, 系统 性风险是 指因整 体政治 、 经济、 社会等环 境因素对 证券价 格产生影响 而形成的 风险,主 要包括政 策风险、 经济 周期风险、 利率风险 和购买 力 风险等 。


1、政策风险


政策风险是 指政府有 关证券市 场的政策 发生重大 变化 或是有重要 的举措、 法规出 台, 引 起债券价格 的波动, 从而给投 资带来的 风险。


2、经济周期 风险


经济运行具 有周期性 的特点 , 经济运 行周期性 的变化 会对基金所 投资的证 券的基本 面产 生影响,从 而影响证 券的价格 而产生风 险。


3、利率风险


金融市场利 率的波动 会导致证 券市场价 格和收益 率的 变动。 利 率的变化 直接影响 着债券 的价格和收 益率, 影 响着企业 的融资成 本, 并 在一定 程度上影响 上市公司 的盈利水 平。 基金 投资于债券 和股票, 其收益水 平会受到 利率变化 的影 响。 4、购买力风 险


基金收益的 一部分将 通过现金 形式来分 配, 而 现金的 购买力可能 因为通货 膨胀的影 响而 下降,从而 使基金的 实际投资 收益下降 。


5、再投资风 险


市场利率下 降将影响 固定收益 类证券利 息收入的 再投 资收益率 , 这与利 率上升带 来的价 格风险互为 消长。 在利率 走低时, 再 投资收益 率就会 降低, 再投资的 风险加大。 当利率上 升 时,债券价 格会下降 ,但是利 息的再投 资收益会 上升 。


(二)非系统性风险


非系统性风 险是指个 别证券特 有的风险 ,包括公 司经 营风险、信 用风险等 。


1、公司经营 风险


公司的经营 受多种因 素影响 。 基金所 投资债券 对应的 公司经营不 善, 能够 用于分 配的利 润减少, 公 司无法偿 还债券 利息的风 险。 虽然 本基金 可通过分散 化投资减 少这种非 系统性风 险,但并不 能完全消 除该种风 险。 2、信用风险


债券发行人 无法按时 还本付息 , 而使 投资遭受 损失的 风险为信用 风险。 这 种风险 主要表 现在公司债 券中, 公 司如果 因为某种 原因不能 完全履 约支付本金 和利息, 则债券 投资就会 承 受较大的亏 损。 广义 的信用 风险不仅 指企业的 违约风 险, 还包括 市场信用 利差扩 大及企业 信







































































招募 说 明书 5-55 用评级下降 的风险。


(三)管理风险


在基金管理 运作过程 中基金管 理人的知 识、 经验、 判 断、 决策、 技能等, 会影响其 对信 息的占有和 对经济形 势、 证券价格 走势的判 断, 从而 影响基金收 益水平。 因此, 基金的收 益 水平与基金 管理人的 管理水平 、 管理 手段和管 理技术 等相关性较 大。 因此 基金可 能因为基 金 管理人的因 素而影响 基金收益 水平。


(四)流动性风险


基金可能面 临基金资 产不能迅 速、 低 成本地转 变成现 金, 或者不 能应付可 能出现 的投资 人大额赎回 的风险 。 前者是 指金融资 产不能及 时变现 或无法按照 正常的市 场价格交 易而引起 损失的可能 性。 为应 付投资人 的赎回 , 基金资 产需保 持一定的流 动性, 从 而在收益 性方面可 能会有些损 失, 影响 基金投资 目标的实 现。 后 者是指 在开放式基 金交易过 程中, 可 能会发生 巨额赎回的 情形, 巨 额赎回可 能会产生 基金仓 位调整 的困难, 导 致流动性 风险, 甚至影响 基 金单位净值 。 (五)本基金特定风险


本基金对债 券的投资 比例不低 于基金资 产的 80% ,投 资于可转换 债券(含 分离交易 可 转债) 的 比例合 计不低于 非现金基金 资产的 80% 。 因 此, 本基 金主要 投资固定 收益类品 种, 需要承担如 果债券市 场出现整 体下跌, 本基金将 无法 完全避免债 券市场系 统性风险 。另外 , 本基金主要 投资于可 转债, 需要承担 可转债市 场的流 动性风险、 由可转债 对应正 股股票价 格 波动带来的 可转债价 格波动风 险, 以 及在转股 期内由 于可转 债正 股股票价 格低于转 股价而导 致不能获得 转股收益 的风险等 。 同时, 本基金还 参与股票 投资, 因此, 本 基金也将 面 临股票价格 波动、 新股发 行放缓或 停滞,或者 新股投资 收益率下 降甚至出 现亏损所 带来 的风险。 本基金投资 范围包括 中小企业 私募债 , 中小企 业私募 债券的流动 性风险在 于该类债 券采 取非公开方 式发行和 交易,由于 不公开资 料, 外部 评级 机构一般不 对这类债 券进行外 部评级, 可能会降低 市场对该 类债券的 认可度, 从 而影响该 类债 券的市场流 动性。中 小企业私 募债券 的信用风险 在于该类 债券发行 主体的资 产规模较 小、 经营的波动 性较大 , 同时, 各 类材料( 包 括 募集说明 书、审计 报告) 不公开发 布 ,也大 大提高了 分析并跟踪 发债主体 信用基本 面的难 度 。 (六)其他风险


1、因技术因 素而产生 的风险, 如电脑系 统出现 故障 产生的风险 ;


2、战争、自 然灾害等 不可抗力 可能导致 基金资 产的 损失,影响 基金收益 水平,从 而带 来风险;


3、其他意外 导致的风 险。







































































招募 说 明书 5-56 十 七 、基 金的 终止 与 清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金 合同 涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的 事项的, 应 召开基金 份额持 有人大会 决议通过 。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通过的 事项,由基 金管理人 和基金托 管人 同意 后变更并 公告 ,并报中国 证监会备 案。 2、关于《基 金合同》 变更的基 金份额持 有人大 会决 议生效后方 可执行, 并自决议 生效 后两日内在 指定媒介 公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形 之一的, 《 基金合同 》应当终 止: 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 6 个 月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、 《基金合 同》约定 的其他情 形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清 算小组: 自出 现 《基金合同》 终止事由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小 组 ,基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 2、基金财产 清算小组 组成:基 金财产清 算小组 成员 由基金管理 人、基金 托管人、 具有 从事证券相 关业务资 格的注册 会计师 、 律师以 及中国 证监会指定 的人员组 成。 基 金财产清 算 小组可以聘 用必要的 工作人员 。 3、基金财产 清算小组 职责:基 金财产清 算小组 负责 基金财产的 保管、清 理、估价 、变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1) 《基金 合同》终 止情形出 现时,由 基金财产 清算 小组统一接 管基金; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清 理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计, 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告 ; (7)对基金 财产进行 分配 。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 6、清算费用







































































招募 说 明书 5-57 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用, 清 算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 7、基金财产 清算剩余 资产的分 配 依据基金财 产清算的 分配方案 , 将基 金财产清 算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费 用、交纳所 欠 税款并 清偿基金 债务后, 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 8、基金财产 清算的公 告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基金 财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律 师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财 产清算公 告于基金 财产清算 报 告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 9、基金财产 清算账册 及文件的 保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。







































































招募 说 明书 5-58 十 八 、基 金合 同的 内 容摘 要 (一)基金份额持有人、基金管理人和 基金托管人的 权利、义务


1、基金份额 持有人的 权利 、义 务 基金投资者 持有 本基 金基金份 额的行为 即视为对 《基 金合同》 的 承认和接 受, 基 金投资 者自依据 《 基金合同 》 取得的 基金份额 , 即成 为本基 金份额持有 人和 《基 金合同》 的当事人 , 直至其不再 持有本基 金的基金 份额。 基金份 额持有人 作为 《基金合同》 当 事人并 不以在 《基 金合同》上 书面签章 或签字为 必要条件 。 同一类别 每 份基金份 额具有同 等的合法 权益。 (1)根据《 基金法》 、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ,基金份额 持有人的 权利包括 但不 限于: 1)分享基金 财产收益 ; 2)参与分配 清算后的 剩余基金 财产; 3)依法转让 或申请赎 回其持有 的基金份 额 ; 4)按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会或者 召集 基金份额持 有人大会 ; 5)出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会 ,对 基金份额持 有人大会 审议事项 行使 表决权; 6)查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料; 7)监督基金 管理人的 投资运作 ; 8)对基金管 理人、基 金托管人 、基金服 务机构 损害 其合法权益 的行为依 法提起诉 讼或 仲裁 ; 9)法律法规 及中国证 监会规定 的和《基 金合同 》约 定的其他权 利。 (2)根据《 基金法》 、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ,基金份额 持有人的 义务包括 但不 限于: 1)认真阅读 并遵守《 基金合同 》 、招募 说明书等 信息 披 露文件 ; 2)了解所投 资基金产 品,了解 自身风险 承受能 力, 自主判断基 金的投资 价值,自 主做 出投资决策 ,自行承 担投资风 险 ; 3)关注基金 信息披露 ,及时行 使权利和 履行义 务; 4)缴纳基金 认购、申 购、赎回 款项及法 律法规 和《 基金合同》 所规定的 费用; 5)在其持有 的基金份 额范围内 ,承担基 金亏损 或者 《基金合同 》终止的 有限责任 ; 6)不从事任 何有损基 金及其他 《基金合 同》当 事人 合法权益的 活动; 7)执行生效 的基金份 额持有人 大会的决 定; 8)返还在基 金交易过 程中因任 何原因获 得的不 当得 利; 9)法律法规 及中国证 监会规定 的和《基 金合 同 》约 定的其他义 务。







































































招募 说 明书 5-59 2、基金管理 人的权利 、义务 (1) 根据 《基金 法》 、 《运作办 法》 及其他 有关规定, 基金管理人 的权利包 括但不限 于: 1)依法募集 资金 ; 2)自《基金 合同》生 效之日起 ,根据法 律法规 和《 基金合同》 独立运用 并管理基 金财 产; 3) 依照 《 基金合同 》 收取 基金管理 费以及法 律法规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用; 4)销售基金 份额; 5)按照规定 召集基金 份额持有 人大会 ; 6)依据《基 金合同》 及有关法 律规定监 督基金 托管 人,如认为 基金托管 人违反了 《基 金合同》 及 国家有关 法律规定 , 应呈 报中国证 监会和 其他监管部 门, 并采 取必要措 施保护基 金投资者的 利益; 7)在基金托 管人更换 时,提名 新的基金 托管人 ; 8)选择、更 换基金销 售机构, 对基金销 售机构 的相 关行为进行 监督和处 理;


9)担任或委 托其他符 合条件的 机构担任 基金登 记机 构办理基金 登记业务 并获得《 基金 合同》规定 的费用;


10)依据《 基金合同 》及有关 法律规定 决定基金 收益 的分配方案 ;


11 )在《基金合 同》约定 的范围内 ,拒绝 或暂停受 理 申购与赎回 申请;


12) 依照法 律法规为 基金的 利益对被 投资公司 行使股 东权利, 为 基金的利 益行使 因基金 财产投资于 证券所产 生的权利 ;


13)在法律 法规允许 的前提下 ,为基金 的利益依 法为 基金进行融 资;


14) 以基金 管理人的 名义, 代表基金 份额持有 人的利 益行使诉讼 权利或者 实施其他 法律 行为;


15) 选择、 更换律师 事务所、 会 计师事务 所、 证券经 纪商或其他 为基金提 供服务的 外部 机构;


16) 在符合 有关法律 、 法规的 前提下 , 制订和 调整有 关基金认购 、 申购、 赎回、 转换和 非交易过户 的业务规 则; 17)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他权 利。 (2) 根据 《基金 法》 、 《运作办 法》 及其他 有关规定, 基金管理人 的义务包 括但不限 于: 1)依法募集 资 金,办 理或者委 托经中国 证监会 认定 的其他机构 代为办理 基金份额 的发 售、申购、 赎回和登 记事宜; 2)办理基金 备案手续 ; 3)自《基金 合同》生 效之日起,以诚实 信用、谨 慎勤 勉的原则管 理和运用 基金财产 ; 4)配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投 资分 析、决策, 以专业化 的经营方 式管 理和运作基 金财产;







































































招募 说 明书 5-60 5)建立健全 内部风险 控制、监 察与稽核 、财务 管理 及人事管理 等制度, 保证所管 理的 基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立, 对所管理 的不 同基金分别 管理,分 别记账, 进行证 券投资; 6) 除依据 《基 金法》 、 《基 金合同》 及其他有 关规定外,不得利用基 金财产为 自己及任 何 第三人 谋取 利益,不 得委托第 三人运作 基金财产 ; 7)依法接受 基金托管 人的监督 ; 8)采取适当 合理的措 施使计算 基金份额 认购、 申购 、赎回和注 销价格的 方法符合 《基 金合同》 等法律 文件的规 定, 按有关 规定计算 并公告 基金资产净 值, 确定基金 份额申购、 赎 回的价格; 9)进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 10)编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ; 11 )严格按照《 基金法》 、 《基金合 同》及 其他有关 规 定,履行信 息披露及 报告义务 ; 12) 保守基金商 业秘密, 不 泄露基 金投资计 划、 投资 意向等。 除 《基金 法》 、 《基金 合同》 及其他有关 规定另有 规定外 , 在基金信 息公开披 露前 应予保密, 不向他人 泄露; 13) 按 《基金合同》 的 约定确定 基金收益 分配方案, 及时向基金 份额持有 人分配基 金收 益; 14)按规定 受理申购 与赎回申 请,及时 、足额支 付赎 回款项; 15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及 其他有关 规定召 集基金份额 持有人大 会或配合 基金 托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会; 16)按规定 保存基金 财产管理 业务活动 的会计账 册、 报表、记录 和其他相 关资料 15 年 以上; 17) 确保需 要向基金 投资者 提供的各 项文件或 资料在 规定时间发 出, 并且 保证投 资者能 够按照 《基金合 同》 规定的 时 间和方 式, 随时查阅 到 与基金有关 的公开资 料, 并在支付 合理 成本的条件 下得到有 关资料的 复印件; 18)组织并 参加基金 财产清算 小组, 参与 基金财产 的保 管、清理、 估价、变 现和分配 ; 19) 面临解 散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时, 及时报告中 国证监会 并通知基 金托 管人; 20) 因违反 《基金合 同》 导致基 金财产的 损失或损 害 基金份额持 有人合法 权益时, 应当 承担赔偿责 任,其赔 偿责任不 因其退任 而免除; 21) 监督基金托 管人按法 律法规和 《 基金合同》 规 定 履行自己的 义务, 基金托 管人违反 《基金合同 》 造成基 金财产损 失时, 基金管理 人应为基 金份额持 有 人利益向 基金托管 人追偿; 22) 当基金 管理人将 其义务 委托第三 方处理时 , 应当 对第三方处 理有关基 金事务的 行为 承担责任; 23)以基金 管理人名 义,代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为;







































































招募 说 明书 5-61 24)基金管 理人在募 集期间未 能达到基 金的备案 条件 , 《基金合同 》不能生 效,基金 管 理人承担全 部募集费 用,将已 募集资金 并加计银 行同 期存款利息 在基金募 集期结束 后 30 日 内退还基金 认购人; 25)执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议; 26)建立并 保存基金 份额持有 人名册; 27)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其 他义 务。 3、基金托管 人的权利 、义务 (1) 根据 《基金 法》 、 《运作办 法》 及其他 有关规定, 基金托管人 的权利包 括但不限 于: 1) 自 《基 金合同》 生效之日 起, 依法 律法规和 《基金 合同》 的规 定安全保 管基金财 产; 2) 依 《基 金合同 》 约定获 得基金托 管费以及 法律法规 规定或监管 部门批准 的其他费 用; 3)监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ,如发 现基 金管理人有 违反《基 金合同》 及国 家法律法规 行为, 对基金财 产、 其他当事 人的利益 造成 重大损失的 情形, 应呈报中 国证监 会, 并采取必要 措施保护 基金投资 者的利益 ; 4)根据相关 市场规则 ,为基金 开设证券 账户、 为基 金办理证券 交易资金 清算 ; 5)提议召开 或召集基 金份额持 有人大会 ; 6)在基金管 理人更换 时,提名 新的基金 管理人 ; 7)法律法规 及中国证 监会规定 的和《基 金合同 》约 定的其他权 利。 (2) 根据 《基金 法》 、 《运作办 法》 及其他 有关规定, 基金托管人 的义务包 括但不限 于: 1)以诚实信 用、勤勉 尽责的原 则持有并 安全保 管基 金财产; 2)设立专门 的基金托 管部门, 具有符合 要求的 营业 场所,配备 足够的、 合格的熟 悉基 金托管业务 的专职人 员,负责 基金财产 托管事宜 ; 3)建立健全 内部风险 控制、监 察与稽核 、财务 管理 及人事管理 等制度, 确保 基金 财产 的安全, 保 证其托管 的基金 财产与基 金托管人 自有财 产以及不同 的基金财 产相互独 立; 对 所 托管的不同 的基金分 别设置账 户, 独立核算, 分账管 理, 保证不同基 金之间在 账户设置、 资 金划拨、账 册记录等 方面相互 独立; 4)除依据《 基金法》 、 《基金合 同》及其 他有关 规定 外,不得利 用基金财 产为自己 及任 何第三人谋 取利益, 不得委托 第三人托 管基金财 产; 5)保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ; 6) 按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户, 按 照 《基金合同》 的 约定, 根 据基金管 理人的投资 指令,及 时办理清 算、交割 事宜 ; 7)保守基金 商业秘密 ,除《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其他有关 规定另有 规定外, 在基 金信息公开 披露前予 以保密, 不得向他 人泄露; 8)复核、审 查基金管 理人计算 的基金资 产净值 、基 金份额申购 、赎回价 格; 9)办理与基 金托管业 务活动有 关的信息 披露事 项;







































































招募 说 明书 5-62 10) 对基金财务 会计报告、 季度、 半年度 和年度基 金 报告出具意 见, 说明基金 管理人在 各重要方面 的运作是 否严格按 照 《基金合同》 的规定 进行; 如果基金 管理人有 未执行 《基 金 合同》规定 的行为, 还应当说 明基金托 管人是否 采取 了适当的措 施; 11 )保存基金托 管业务活 动的记录 、账册 、报表和 其 他相关资料 15 年以上 ; 12)建立并 保存基金 份额持有 人名册; 13)按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对; 14)依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ; 15) 依据 《基金法 》 、 《基金合 同》 及其他 有关规定, 召集基金份 额持有人 大会或配 合基 金份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会; 16)按照法 律法规和 《基金合 同》的规 定监督基 金管 理人的投资 运作; 17)参加基 金财产清 算小组, 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配; 18) 面临解 散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时, 及时报告中 国证监 会 和银行监 管机 构,并通知 基金管理 人; 19) 因违反 《基金 合同》 导致 基金财产 损失时, 应 承 担赔偿责任, 其 赔偿责任 不因其 退 任而免除; 20) 按规定监督 基金管理 人按法律 法规和 《基 金合同 》 规定履行自己 的义务, 基 金管理 人因违反《 基金合同 》造成基 金财产损 失时,应 为基 金份额持有 人利益向 基金管理 人追偿 ; 21)执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定; 22)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他义 务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事 及表决的程序 和规则 基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成, 基金份 额持有人的 合法授 权 代表有权 代表 基金份额持 有人出席 会议并表 决。基金 份额持有 人持 有的每一基 金份额拥 有平等的 投票权 。 本基金份额 持有人大 会不设立 日常机构 。 1、召开事由 (1)当出现 或需要决 定下列事 由之一的 ,应当 召开 基金份额持 有人大会 : 1)终止《基 金合同》 ; 2)更换基金 管理人; 3)更换基金 托管人; 4)转换基金 运作方式 ; 5)提高基金 管理人、 基金托管 人的报酬 标准; 6)变更基金 类别; 7)本基金与 其他基金 的合并; 8)变更基金 投资目标 、范围或 策略; 9)变更基金 份额持有 人大会程 序;







































































招募 说 明书 5-63 10)基金管 理人或基 金托管人 要求召开 基金 份额 持有 人大会; 11 ) 单独或合计 持有本基 金总份 额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额 的基金份 额持有人 (以 基金管理人 收到提议 当日的基 金份额计 算, 下 同) 就 同一事项书 面要求召 开基金份 额持有人 大会; 12)对基金 当事人权 利和义务 产生重大 影响的其 他事 项; 13)法律法 规、 《基金 合同》或 中国证监 会规定 的其 他应当召开 基金份额 持有人大 会的 事项。 (2)以下情 况可由基 金管理人 和基金托 管人协 商后 修改,不需 召开基金 份额持有 人大 会: 1)调低基金 管理费、 基金托管 费; 2)法律法规 要求增加 的基金费 用的收取 ; 3)在法律法 规和《基 金合同》 规定的范 围内调 整本 基金的申购 费率、调 低赎回费 率; 4)因相应的 法律法规 发生变动 而应当对 《基金 合同 》进行修改 ; 5)对《基金 合同》的 修改对基 金份额持 有人利 益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基 金合同》当 事人权利 义务关系 发生变化 ; 6) 按照法 律法规和 《基金合 同》 规 定不需召 开基金份 额持有人大 会的以外 的其他情 形。 2、会议召集 人及召集 方式 (1)除法律 法规规定 或《基金 合同》另 有约定 外, 基金份额持 有人大会 由基金管 理人 召集; (2)基金管 理人未按 规定召集 或不能召 集时, 由基 金托管人召 集; (3)基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有 人大 会的,应当 向基金管 理人提出 书面 提议。基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日 内决定是否 召集,并 书面告知 基金托管 人。 基金 管理人 决定召集 的, 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内 召开 ; 基金管 理人决 定 不 召集, 基金 托管人仍 认为有必 要召开的 , 应当 由基金 托管人自行 召集 , 并 自出具书 面决定之 日起 60 日内 召开并告 知基金管 理人,基 金管理 人应 当配合。 (4) 代表 基金份额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基 金份额 持有人就同 一事项书 面要求召 开基 金份额持有 人大会, 应当向 基金管理 人提出书 面提议 。 基金管理 人应当自 收到书 面提议之 日 起 10 日内决 定 是否召 集,并书 面告知提 出提议 的基 金份额持有 人代表和 基金托管 人。基金 管理人决定 召集的, 应当自出 具书面决 定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不 召集,代 表基金份额 10% 以 上(含 10% ) 的基金份 额持有人 仍 认为有必要 召开的, 应当向基 金托管 人提出书面 提议。基 金托管人 应当自收 到书面提 议之 日起 10 日内 决定是否 召集,并 书面告 知提出提议 的基金份 额持有人 代表和基 金管理人 ; 基 金托管人决 定召集的 , 应当 自出具书 面 决定之日起 60 日内召 开 并告知 基金管理 人,基 金管 理人应当配 合 。 (5) 代表 基金份额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基 金份额 持有人就同 一 事项要 求召开基 金份







































































招募 说 明书 5-64 额持有人大 会,而基 金管理人 、基金托 管人都不 召集 的,单独或 合计代表 基金份额 10% 以 上(含 10% )的基 金份额持 有人有 权自行召 集,并至 少提前 30 日 报中国证 监会备案 。基金 份额持有人 依法自行 召集基金 份额持有 人大会的 , 基 金管理人、 基金托管 人应当配 合, 不 得 阻碍、干扰 。 (6) 基金 份额持有 人会议的 召集人负 责选择确 定开会 时间、 地点 、 方式 和权益登 记日。 3、召开基金 份额持有 人大会的 通知时间 、通知 内容 、通知方式 (1) 召开基金 份额持有 人大会, 召集 人应于会 议召开 前 30 日, 在指 定 媒介公 告。 基金 份额持有人 大会通知 应至 少载 明以下内 容: 1)会议召开 的时间、 地点和会 议形式; 2)会议拟审 议的事项 、议事程 序和表决 方式; 3)有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 的权益登记 日; 4) 授权 委托证明 的内容要 求 ( 包括但不 限于代理 人身 份, 代理 权限和代 理有效期 限等) 、 送达时间和 地点; 5)会务常设 联系人姓 名及联系 电话; 6)出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续; 7)召集人需 要通知的 其他事项 。 (2)采取通 讯开会方 式并进行 表决的情 况下, 由会 议召集人决 定在会议 通知中说 明本 次基金份额 持有人大 会所采取 的具体通 讯方式 、 委托 的公证机关 及其 联系 方式和联 系人、 书 面表决意见 寄交的截 止时间和 收取方式 。 (3)如召集 人为基金 管理人, 还应另行 书面通 知基 金托管人到 指定地点 对表决意 见的 计票进行监 督; 如召 集人为 基金托管 人, 则应 另行书 面通知基金 管理人到 指定地点 对表决意 见的计票进 行监督; 如召集 人为基金 份额持有 人, 则 应另行书面 通知基金 管理人和 基金托管 人到指定地 点对表决 意见的计 票进行监 督。 基 金管理 人或基金托 管人拒不 派代表对 书面表决 意见的计票 进行监督 的,不影 响表决意 见的计票 效力 。 4、基金份额 持有人出 席会议的 方式 基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式 、 通 讯开会 方式 或法律 法规和监 管机关允 许的 其他方式召 开 ,会议 的召开方 式由会议 召集人确 定。 (1) 现场 开会。 由基金份 额持有人 本人出席 或以代理 投票授权委 托证明委 派代表出 席, 现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会, 基金管理 人 或托管人不 派代表列 席的, 不 影响表决 效力。 现场开 会同时符合 以下条件 时, 可以 进行基金 份额持有人 大会议程 : 1)亲自出席 会议者持 有基金份 额的凭证 、受托 出席 会议者出具 的委托人 持有基金 份额 的凭证及委 托人的代 理投票授 权委托证 明符合法 律法 规、 《基金合 同》和会 议通知的 规定, 并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符;







































































招募 说 明书 5-65 2)经核对, 汇总到会 者出示的 在权益登 记日持 有基 金份额的凭 证显示, 有效的基 金份 额不少于本 基金在权 益登记日 基金总份 额的 二分 之一 (含二分之 一) 。若到 会者在权 益登记 日代表的有 效的基金 份额少于 本基金在 权益登记 日基 金总份额的 二分之一 , 召集 人可以在 原 公告的基金 份额持有 人大会召 开时间的 3 个月以 后、6 个月以内, 就 原定审议 事项重新 召集 基金份额持 有人大会 。 重新 召集的基 金份额持 有人大 会到会者在 权益登记 日代表的 有效的基 金份额应不 少于本基 金在权益 登记日基 金总份额 的三 分之一(含 三分之一) 。 (2)通讯开 会。 通讯 开会系指 基金份额 持有人 将其 对表决事项 的投票以 书面形式 在表 决截至日以 前送达至 召集人指 定的地址 。通讯开 会应 以书面方式 进行表决 。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效: 1)会议召集 人按《基 金合同》 约定公布 会议通 知后 ,在 2 个工 作日内连 续公布相 关提 示性公告; 2)召集人按 基金合同 约 定通知 基金托管 人(如 果基 金托管人为 召集人, 则为基金 管理 人) 到指定 地点对书 面表决意 见的计票 进行监 督。 会 议召集人在 基金托管 人 (如果 基金托管 人为召集人 , 则为基 金管理 人) 和公 证机关的 监督下 按照会议通 知规定的 方式收取 基金份额 持有人的书 面 表决意 见; 基 金托管人 或基金管 理人经 通知不参加 收取书面 表决意见 的, 不 影 响表决效力 ; 3)本人直接 出具书面 意见或授 权他人代 表出具 书面 意见的,基 金份额持 有人所持 有的 基金份额不 小于在权 益登记日 基金总份 额的 二分 之一 (含二分之 一) ;若本 人直接出 具书面 意见或授权 他人代表 出具书面 意见基金 份额持有 人所 持有的基金 份额小于 在权益登 记日基 金总份额的 二分之一 ,召集人 可以在原 公告的基 金份 额持有人大 会召开时 间的 3 个 月以后 、 6 个月以内, 就 原定审议 事项重新 召集基 金份额持 有 人大会。 重新召 集的基 金份额持 有人大 会应当有代 表三分之 一 (含 三分之一 ) 以 上基 金份额 的持有人直 接出具书 面意见或 授权他人 代表出具书 面意见 ; 4) 上述第 (3) 项 中直接出 具书面意 见的基金 份额持 有人或受托 代表他人 出具书面 意见 的代理人, 同时提交 的持有 基金份额 的凭证、 受托出 具书面意见 的代理人 出具的委 托人持有 基金份额的 凭证及委 托人的代 理投票授 权委托证 明符 合法律法 规、 《基金合 同》和会 议通知 的规定,并 与基金登 记注册机 构记录相 符 。 5、议事内容 与程序 (1)议事内 容及提案 权 议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项, 如 《基金合同》 的重大 修改、 决定 终 止《基金合 同》 、更换 基金管理 人、更换 基金托 管人 、与 其他基 金合并、 法律法规 及《基金 合同》规定 的其他事 项以及会 议召集人 认为需提 交基 金份额持有 人大会讨 论的其他 事项。 基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 , 对原有 提案的修 改应当在 基金份 额持有人大 会召开前 及时公告 。







































































招募 说 明书 5-66 基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 (2)议事程 序 1)现场开会 在现场开会 的方式下 ,首先由 大会主持 人按照下 列第 七条规定程 序确定和 公布监票 人, 然后由大会 主持人宣 读提案, 经讨论后 进行表 决, 并 形成大会决 议。 大会 主持人为 基金管理 人授权出席 会议的代 表, 在 基金管理 人授权代 表未能 主持大会 的 情况下, 由基金 托管人授 权 其出席会议 的代表主 持;如果 基金管理 人授权代 表和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会 , 则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人所持表 决权 的 二分之一 以上 (含 二分之 一 ) 选举 产 生一名基金 份额持有 人作为该 次基金份 额持有人 大会 的主持人 。 基金管 理人和基 金托管人 拒 不出席或主 持基金份 额持有人 大会,不 影响基金 份额 持有人大会 作出的决 议的效力 。 会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名册 载明参加会 议人员姓 名 (或 单位名 称) 、身份证 明文件号 码、持有 或代表有 表决权 的基 金份额、委 托人姓名 (或单位 名称)和 联系方式等 事项 。 2)通讯开会 在通讯开会 的情况下 ,首先由 召集人提 前 30 日 公布 提案,在所 通知的表 决截止日 期后 2 个工作日内 在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有 效表决,在 公证机关 监督下形 成决议 。 6、表决 基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议: (1)一般决 议,一般 决议须经 参加大会 的基金 份额 持有人或其 代理人所 持表决权 的 二 分之一 以上 (含 二分 之一 ) 通过方为 有效; 除 下列第 2 项所规定的 须以特 别决议通 过事项以 外的其他事 项均以一 般决议的 方式通过 。 (2)特别决 议,特别 决议应当 经参加大 会 的基 金份 额持有人或 其代理人 所持表决 权的 三分之二 以 上 (含 三分之 二 ) 通过方 可做出。 转换 基 金运作方式、 更 换基金管 理人或者 基金 托管人、终 止《基金 合同》 、本 基金与其 他基金 合并 以特别决议 通过方为 有效。 基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 采取通讯方 式进行表 决时, 除非在计 票时有充 分的相 反证据证明 , 否则提 交符合 会议通 知中规定的 确认投资 者身份文 件的表决 视为有效 出席 的投资者 , 表面符 合会议通 知规定的 书 面表决意见 视为有效 表决, 表决意见 模糊不清 或相互 矛盾的视为 弃权表决 , 但应 当计入出 具 书面意见的 基金份额 持有人所 代表的基 金份额 总 数。 基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐项表 决。 7、计票 (1)现场开 会







































































招募 说 明书 5-67 1)如大会由 基金管理 人或基金 托管人召 集,基 金份 额持有人大 会的主持 人应当在 会议 开始后宣布 在出席会 议的基金 份额持有 人和代理 人中 选举两名基 金份额持 有人代表 与大会 召集人授权 的一名监 督员共同 担任监票 人; 如 大会由 基金份额持 有人自行 召集或大 会虽然由 基金管理人 或基金托 管人召集 , 但是 基金管理 人或基 金托管人未 出席大会 的, 基 金份额持 有 人大会的主 持人应当 在会议开 始后宣布 在出席会 议的 基金份额持 有人中选 举三名基 金份额 持有 人代表 担任监票 人。基金 管理人或 基金托管 人不 出席大会的 ,不影响 计票的效 力。 2)监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进 行清 点并由大会 主持人当 场公布计 票结 果。 3)如果会议 主持人或 基金份额 持有人或 代理人 对于 提交的表决 结果有怀 疑,可以 在宣 布表决结果 后立即对 所投票数 要求进行 重新清点 。 监 票人应当进 行重新清 点, 重 新清点以 一 次为限。重 新清点后 ,大会主 持人应当 当场公布 重新 清点结果。 4) 计票过程应 由公证机 关予以公 证, 基金 管理人或 基 金托管人拒 不出席大 会的, 不影 响 计票的效力 。 (2)通讯开 会 在通讯开会 的情况下 , 计票 方式为: 由 大会召 集人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权 代表 (若由基金 托管人召 集, 则为基 金管理人 授权代 表) 的监督下进 行计票, 并 由公证机 关 对其计票过 程予以公 证。 基 金管理人 或基金托 管人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督 的,不影响 计票和表 决结果。 8、生效与公 告 基金份额持 有人大会 的决议, 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案。 基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起 2 个工作 日内 在指定媒介 上公告 。 如果采 用通讯 方式进行表 决, 在公告基 金份额持 有人大会 决议时, 必须将公证 书全文、 公证 机构、 公证 员 姓名等一同 公告。 基金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人应当 执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决 议。 生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基 金份额 持有人、 基 金管理人 、 基金 托管人均 有 约束力。 (三)基金合同变更和终止的事由、程 序


1、 《基金合 同》的变 更 (1)变更基 金合同涉及 法律法 规规定或 本合同 约定 应经基金份 额持有人 大会决议 通过 的事项的, 应召开基 金份额 持有人大 会决议通 过。 对 于可不经基 金份额持 有人大会 决议通过 的事项,由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告,并报中 国证监会 备案。 (2) 关于 《基金合 同》 变 更的 基金份额 持有人大 会 决议生效后 方可执行, 并 自决议生 效后两日内 在指定媒 介公告。







































































招募 说 明书 5-68 2、 《基金合 同》的终 止事由 有下列情形 之一的, 《 基金合同 》应当终 止: (1)基金份 额持有人 大会决定 终止的; (2)基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ,在 6 个月 内没有新基 金管理人 、新基金 托管 人承接的; (3) 《基金 合同》约 定的其他 情形; (4)相关法 律法规和 中国证监 会规定的 其他情 况。 3、基金财产 的清算 (1) 基金财产 清算小组: 自 出现 《基金合 同》 终止事 由之日起 30 个工作日 内成立清 算 小组,基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监 督 下进行基 金清算。 (2)基金财 产清算小 组组成: 基金财产 清算小 组成 员由基金管 理人、基 金托管人 、具 有从事证券 相关业务 资格的注 册会计师 、 律师 以及中 国证监会指 定的人员 组成。 基金财产 清 算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 (3)基金财 产清算小 组职责: 基金财产 清算小 组负 责基金财产 的保管、 清理、估 价、 变现和分配 。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的 民事活动。 (4)基金财 产清算程 序: 1) 《基金合 同》终止 情形出现 时,由基 金财产清 算小 组统一接管 基金; 2)对基金财 产和债权 债务进行 清理和确 认; 3)对基金财 产进行估 值和变现 ; 4)制作清算 报告; 5)聘请会计 师事务所 对清算报 告进行外 部审计 ,聘 请律师事务 所对清算 报告出具 法律 意见书; 6)将清算报 告报中国 证监会备 案并公告 ; 7)对基金财 产进行分 配 。 (5)基金财 产清算的 期限为 6 个月。 4、清算费用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用, 清 算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 5、基金财产 清算剩余 资产的分 配 依据基金财 产清算的 分配方案 , 将基 金财产清 算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费 用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后, 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例 进行 分配。 6、基金财产 清算的公 告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基金 财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律 师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财 产清算公 告于基金 财产清算 报







































































招募 说 明书 5-69 告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 7、基金财产 清算账册 及文件的 保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人 同意, 因 《基金合 同》 而 产生的或 与 《基 金合同》 有 关的一切 争议, 如 经友 好协商未能 解决的, 应提交 中国国际 经济贸易 仲裁委 员会, 按照 中国国际 经济贸 易 仲裁委 员 会届时有效 的仲裁规 则进行仲 裁。 仲裁 地点为 北京市 。 仲裁裁决 是终局的 , 对各 方当事人 均 有约束力, 仲裁费用 由败诉方 承担。 争议处理期 间, 基金合同 当事人应 恪守各自 的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履 行基金 合同规定的 义务,维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 《基金合同 》受中国 法律管辖 。


(五)基金合同存放地和 投资人取得基 金合同的方式


本基金合同 可印制成 册, 供投 资人在基 金管理 人、 基 金托管人、 代销机构 和注册登 记机 构办公场所 查阅,但 其效力应 以基金合 同正本为 准。







































































招募 说 明书 5-70 十 九 、基 金托 管协 议 的内 容摘 要 (一) 基金托管协议当事人 1、基金管理 人 名称:鹏华 基金管理 有限公司 注册地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人 :何如 成立日期:1998 年 12 月 22 日 批准设立机 关及批准 设立文号 :中国证 监会证监 基 金 字[1998 ]31 号 组织形式: 有限责任 公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间: 持续经营 经营范围: 基金管理 业务、发 起设立基 金及中国 证券 监督管理委 员会批准 的其他业 务。 2、基金托管 人 名称:中国 农业银行 股份有限 公司 注册地址: 北 京市东 城区建国 门内大街 69 号 办公地址: 北京市西 城区复兴 门内大街 28 号凯 晨世 贸中心东座 九层 邮政编码:100031 法定代表人 : 蒋超良 成立时间 :2009 年 1 月 15 日 基金托管资 格批准文 号:中国 证监会证 监基字[1998]23 号 注册资本 :32,479,411.7 万元人民 币 存续期间: 持续经营 经营范围: 吸收公众 存款; 发 放短期 、 中期、 长期贷 款; 办理国 内外结算 ; 办理票 据承 兑与贴现; 发行 金融债 券; 代理发 行、 代理兑付、 承销 政府债券; 买卖 政府债 券、 金融债 券; 从事同业拆 借; 买卖 、 代理买 卖外汇 ; 结汇、 售汇; 从事银行卡 业务 ; 提 供信用证 服务及担 保; 代理收付款 项及代理 保险业 务; 提供保管 箱服务 ; 代理资金清算; 各类汇兑 业务; 代理 政策性银行、 外 国政府和 国际金融 机构贷款 业务; 贷 款承诺; 组织或 参加银团 贷款; 外汇 存 款; 外汇贷 款; 外汇 汇款; 外汇借款 ; 发行、 代理发 行、 买卖或 代理买卖 股票以外 的外币有 价证券; 外汇票 据承兑和 贴现; 自营、 代 客外汇 买卖 ; 外币兑换; 外汇 担保; 资信调 查、 咨 询、 见证业务; 企 业、 个人财 务顾问服 务; 证券公 司 客户交易结 算资金存 管业务; 证 券投资 基金托管业 务; 企业 年金托管 业务; 产业投资 基金托 管业务; 合 格境外机 构投资者 境内证券







































































招募 说 明书 5-71 投资托管业 务 ; 代理开放 式基金 业务; 电话银 行、 手 机银行、 网上银 行业务; 金 融衍生产 品 交易业务; 经国务院 银行业监 督管理机 构等监管 部门 批准的其他 业务。


(二) 基金托管人对基金管理人的业务监督 和 核查 1、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定,对 基金投资 范围、投 资对 象进行监督 。 基金合 同明确 约定基金 投资风格 或证券 选择标准的 , 基金管 理人应 按照基金 托 管人要求的 格式提供 投资品种 池和交易 对手库 , 以便 基金托管人 运用相关 技术系统 , 对基 金 实际投资是 否符合基 金合同关 于证券选 择标准的 约定 进行监督, 对存在疑 义的事项 进行核 查。 本基金的投 资范围为 依法发行 的固定收 益类品种 , 包 括国内依法 发行交易 的国债 、 金融 债、 企业 债、 公 司债、 央行票据 、 地 方政府债 、 中期 票据、 短 期融资券 、 可转 换债券 (含分 离交易可转 债) 、资产 支持证券 、次级债 、中小 企业 私募债、债 券回购、 银行存款 等。本基 金同时投资 于 A 股股票 (包 含中小板 、 创业 板及其他 经中国证监 会核准上 市的股票) 、 权证 等权益类品 种以及法 律、 法 规或中国 证监会允 许基金 投资的其他 金融工具 , 但须 符合中国 证 监会的相关 规定。 本基金的配 置比例为 对债券的 投资比例 不低于基 金资 产的 80%, 投资 于可转 换债券 (含 分离交易可 转债)的 比例合计 不低于非 现金 基金 资产 的 80% , 股票等权 益类品种 的投资比 例不超过基 金资产的 20% ; 现金或到 期日在 一年以内 的政府债券 的投资比 例不低于 基金资 产净值的 5%。 如法律法规 或中国证 监会变更 投资品种 的投资比 例限 制,基金管 理人在履 行适当程 序 后,可以调 整上述投 资品种的 投资比例 。 2、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定,对 基金投资 、融资 、 融券 比例进行监 督。基金 托管人按 下述比例 和调整期 限进 行监督: (1) 本 基金持有 一家公司 发行的证 券,其市 值不超过 基 金资产净值 的 10%, 本基金投 资 可转债部分 不受此条 款限制; (2) 本 基金与本 基金管 理 人管理的 、且由本 基金托管 人 托管的其他 基金持有 一家公司 发 行的证券, 其市值不 超过该证 券的 10% ; (3) 进 入全国银 行间同业 市场的债 券回购融 入的资金 余 额不超过基 金资产净 值的 40% 。 债券回购最 长期限为 1 年,债 券回购到 期后不得 展期 ; (4) 本 基金参与 股票发行 申购,本 基金所申 报的金额 不 超过本基金 的总资产 ,本基金 所 申报的股票 数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量; (5) 本 基金在任 何交易日 买入权证 的总金额 ,不得超 过 上一交易日 基金资产 净值的 5 ‰; 本基金持有 的全部权 证, 其市值 不得超过 基金资产 净 值的 3%; 本基 金与本基 金管 理人 管理 的、且由本 基金托管 人托管的 其他基金 持有的同 一权 证,不得超 过该权证 的 10%; (6) 本 基金持有 的同一( 指同一信 用级别) 资产支持 证 券的比例, 不得超过 该资产支 持







































































招募 说 明书 5-72 证券规模的 10% ; 本基金投 资于同一 原始权 益人的各 类资产支持 证券的比 例,不得 超过该 基金资产净 值的 10% ;本基 金管理人 管理的 、且由本 基金托管人 托管的全 部证券投 资基金 投资于同一 原始权益 人的各类 资产支持 证券,不 得超 过其各类资 产支持证 券合计规 模的 10% ;本 基金持有 的全部资 产支持证 券,其市 值不得 超过该基金 资产净值 的 20% ; (7) 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券 。基金持 有资产 支持证券期 间, 如果 其信用等 级下降 、 不再符 合投资 标准, 应在 评级报告 发布之日 起 3 个月 内予以全部 卖出; (8) 保 持不低于 基金资产 净值 5% 的现金 或者到期 日在 一年以内的 政府债券 ; (9) 本 基金持有 单只中小 企业私募 债券,其 市值不得 超 过基金资产 净值的 10% ; (10) 本 基金持有 的所有流 通受限证 券, 其公允 价值不 得超过本基 金资产净 值的 20%;本 基金持有的 同一流通 受限证券 ,其公允 价值不得 超过 本基金资产 净值的 10% ;经 基金管理 人和托管人 协商,可 对以上比 例进行调 整; (11) 本基 金总 资产 不得超过 基金净资 产的 140% ; (12) 本 基金不得 违反基金 合同中有 关投资范 围、投 资 策略、投资 比例的规 定; (13) 法 律法规或 监管部门 对上述比 例限制另 有规定 的 ,从其规定 。 因证券市场 波动、 上 市公司 合并、 基 金规模变 动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 投资 比例不符合 上述规定 的投资比 例的,基 金管理人 应当 在 10 个交易 日内进行 调整,但 中国证 监会规定的 特殊情形 除外。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 的有关约定。 期 间, 本基金 的投资范 围、 投资策略 应 当符合基金 合同的约 定。 法律法规 或监 管 部门另有 规定的, 从其规定 。 上述投资组 合限制条 款中, 若属法律 法规的强 制性规 定, 则当法 律法规或 监管部 门取消 上述限制, 在履行适 当程序后 ,本基金 投资可不 受上 述规定限制 。 基金托管人 对基金投 资的监督 和检查自 基金合同 生效 之日起开始 。 3、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定,对 本协议第 十五条第 九项 基金投资禁 止行为进 行监督 。 基金托 管人通过 事后监 督方式对基 金管理人 基金投资 禁止行为 和关联交易 进行监督 。 根据 法律法规 有关基金 禁止从 事关联交易 的规定, 基金管 理人和基 金 托管人相互 提供与本 机构有控 股关系的 股东、 与本机 构有其 他重 大利害关 系的公司 名单 及有 关关联方交 易证券名 单。 基 金管理人 和基金托 管人有 责任确保关 联交易名 单的真实 性、 准 确 性、完整性 ,并负责 及时将更 新后的名 单发送给 对方 。 若基金托管 人发现基 金管理人 与关联交 易名单中 列示 的关联方进 行法律法 规禁止基 金 从事的关联 交易时 , 基金托 管人应及 时提醒并 协助基 金管理人采 取必要措 施阻止该 关联交易 的发生, 如 基金托管 人采取 必要措施 后仍无法 阻止关 联交易发生 时, 基金 托管人 有权向中 国 证监会报告 。 对于基 金管理 人已成交 的关联交 易, 如 基金托管人 事前已严 格遵循了 监督流程







































































招募 说 明书 5-73 仍无法阻止 该关联交 易的发生 , 而只 能按相关 法律法 规和交易所 规则进行 事后结算 , 则基 金 托管人不承 担由此造 成的损失 ,并应向 中国证监 会报 告。 4、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定,对 基金管理 人参与银 行间 债券市场进 行监督。 基金管 理人应在 基金投资 运作之 前向基金托 管人提供 经慎重选 择的、 本 基金适用的 银行间债 券市场交 易对手名 单 , 并 约定各 交易对手所 适用的交 易结算方 式 。 基 金 托管人监督 基金管理 人是否按 事前提供 的银行间 债券 市场交易对 手名单进 行交易 。 基金管 理 人可以每半 年对银行 间债券市 场交易对 手名单进 行更 新, 如基 金管理人 根据市场 情况需要 临 时调整银行 间债券市 场交易 对 手名单 , 应向基 金托管 人说明理由 , 在与交 易对手 发生交易 前 3 个工作日内 与基金 托管人协 商解决。 基 金管理人 收 到基金托管 人书面确 认后, 被确 认调整 的名单开始 生效, 新 名单生 效前已与 本次剔除 的交易 对手所进行 但尚未结 算的交易 , 仍应 按 照协议进行 结算。 基 金管理 人负责对 交易对手 的资信 控制, 按银 行间债券 市场的 交易规则 进 行交易, 基 金托管人 则根据 银行间债 券市场成 交单对 合同履行情 况进行监 督 , 但 不承担交 易 对手不履行 合同造成 的损失 。 如基金 托管人事 后发现 基金管理人 没有按照 事先约定 的交易对 手或交易方 式进行交 易时, 基金托管 人应及时 提醒基 金管理人, 基金托管 人不承 担由此造 成 的任何损失 和责任 。 5、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定,对 基金管理 人选择存 款银 行进行监督 。 基金投资银 行定期存 款的, 基金管理 人应根据 法律法 规的规定及 基金合同 的约定 , 确定 符合条件的 所有存款 银行的名 单, 并 及时提供 给基金 托管人, 基 金托管人 应据以 对基金投 资 银行存款的 交易对手 是否符合 有关规定 进行监督 。 本基金投资 银行存款 应符合如 下规定: (1)基金管 理人、基 金托管人 应当与存 款银行 建立 定期对账机 制,确保 基金银行 存款 业务账目及 核算的真 实、准确 。 (2) 基金 托管人应 加强对基 金银行存 款业务的 监督与 核查, 严格 审查、 复核相关 协议、 账户资料、 投资指令 、存款证 实书等有 关文件, 切实 履行托管职 责。 (3)基金管 理人与基 金托管人 在开展基 金存款 业务 时,应严格 遵守《基 金法》 、 《 运作 办法》等有 关法律法 规,以及 国家有关 账户管理 、利 率管理、支 付结算等 的各项规 定。 基金托管人 发现基金 管理人在 选择存款 银行时有 违反 有关法律法 规的规定 及基金合 同 的约定的行 为,应及 时以书面 形式通知 基金管理 人在 10 个工作日 内纠正。 基金管理 人对基 金托管人通 知的违规 事项未能 在 10 个工 作日内 纠正 的,基金托 管人应报 告中国证 监会。基 金托管人发 现基金 管 理人有重 大违规行 为, 应 立即报 告中国证监 会, 同时 通知基 金管理人 在 10 个工作日 内纠正或 拒绝结算 。 6、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定,对 基金资产 净值计算 、基 金份额净值 计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及收 入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披露 、







































































招募 说 明书 5-74 基金宣传推 介材料中 登载基金 业绩表现 数据等进 行监 督和核查。 如果基金管 理人未经 基金托管 人的审核 擅自将不 实的 业绩表现数 据印制在 宣传推介 材 料上,则基 金托管人 对此不承 担任何责 任,并将 在发 现后立即报 告中国证 监会。 7、本基金投 资中小企 业私募债 券的应符 合证监 会《 关于证券 投 资基金投 资中小企 业私 募债券有关 问题的通 知》等有 关法律法 规的规定 。 (1)基金管 理人应在 基金首次 投资中小 企业私 募债 券前,向基 金托管人 提供经基 金管 理人董事会 批准的有 关基金投 资中小企 业私募债 券的 投资决策流 程、 风险 控制制 度、 流动 性 风险处置预 案、信用 风险处置 预案等。 基金管理人 应至少于 首次执行 投资指令 之前两个 工作 日将上述资 料书面发 至基金托 管 人, 保证基 金托管人 有足够的 时间进行 审核。 基金托管 人应在收到 上述资料 后两个工 作日内, 以书面或其 他双方认 可的方式 确认收到 上述资料 。 (2)基金管 理人对本 基金投资 中小企业 私募债 券的 流动 性风险 负责,确 保对相关 风险 采取积极有 效的措施 , 在合 理的时间 内有效解 决基金 运作的流动 性问题。 如因基 金巨额赎 回 或市场发生 剧烈变动 等原因而 导致基金 现金周转 困难 时, 基金 管理人应 保证提供 足额现金 确 保基金的支 付结算。


(3)基金托 管人有权 根据基金 管理人制 定的风 险控 制制度对基 金管理人 投资中小 企业 私募债券的 额度和比 例进行监 督。 如 果基金管 理人对 相应风险控 制制度进 行修改的 , 应及 时 修订后通知 基金托管 人。 (4)基金托 管人对基 金投资中 小企业私 募债券 是否 符合比例限 制进行事 后监督, 如发 现异常情况 , 应及时 以书面 形式通知 基金管理 人。 基 金 管理人应 积极配合 和协助基 金托管人 的监督和核 查。 基金 管理人 接到通知 后应及时 核对并 向基金托管 人说明原 因和解决 措施。 基 金托管人有 权随时对 所通知事 项进行复 查, 督促 基金 管理人改正 。 基金 管理人违 规事项 未能 在限期内纠 正的,基 金托管人 应报告中 国证监会 。 如因市场变 化, 基金 管理人 投资的中 小企业私 募债券 超过投资比 例的, 基 金托管 人有权 要求基金管 理人在 10 个交易日 内将中小 企业私 募债 券调整至规 定的比例 要求。 8、基金托管 人 根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定 ,对 基金投资 流通受限 证券 进行监督。 (1)基金投 资流通受 限证券, 应遵守《 关于规 范基 金投资非公 开发行证 券行为的 紧急 通知》 、 《关 于基金投 资非公 开发行股 票等流通 受限证 券有关问题 的通知》 等有关 法律法规 规 定。 (2)流通受 限证券, 包括由《 上市公司 证券发 行管 理办法》规 范的非公 开发行股 票、 公开发行股 票网下配 售部分等 在发行时 明确一定 期限 锁定期的可 交易证券, 不包括由 于发布 重大消息或 其他原因 而临时停 牌的证券 、 已发 行未上 市证券、 回 购交易中 的质押 券等流通 受 限证券。





















































































































































招募 说 明书 5-75 (3)在首次 投资流通 受限证券 之前, 基 金管理 人应 当制定相关 投资决策 流程、风 险控 制制度、 流 动性风险 控制预 案等规章 制度。 基 金管理 人应当根据 基金流动 性的需要 合理安排 流通受限证 券的投资 比例,并 在风险控 制制度中 明确 具体比例, 避免基金 出现流动 性风险 。 上述规章制 度须经基 金管理人 董事会批 准。 上 述规章 制度经董事 会通过之 后, 基 金管理人 应 当将上述规 章制度以 及董事会 批准上述 规章制度 的决 议提交给基 金托管人 。 (4)在投资 流通受限 证券之前 ,基金管 理人应 至少 提前一个交 易日向基 金托管人 提供 有关流通受 限证券的 相关信息 ,具体应 当包括但 不限 于如下文件 (如有) : 拟发行数量 、 定价依 据、 监 管机构的 批准证明 文件复 印件、 基金 管理人与 承销商签 订的 销售协议复 印件、缴 款通知书 、基金拟 认购的数 量、 价格、总成 本、划款 账号、划 款金额 、 划款时间文 件等。基 金管理人 应保证上 述信息的 真实 、完整。 (5)基金托 管人在监 督基金管 理人投资 流通受 限证 券的过程中 ,如认为 因市场出 现剧 烈变化导致 基金管理 人的具体 投资行为 可能对基 金财 产造成较大 风险, 基金托管 人有权要 求 基金管理人 对该风险 的消除或 防范措施 进行补充 和整 改, 并做出 书面说明 。 否则 , 基金托 管 人经事先书 面告知基 金管理人 , 有权 拒绝执行 其有关 指令。 因拒 绝执行该 指令造 成基金财 产 损 失的,基 金托管人 不承担任 何责任, 并有权报 告中 国证监会。 (6)基金管 理人应保 证基金投 资的受限 证券登 记存 管在本基金 名下,并 确保证基 金托 管人能够正 常查询。 因基金 管理人原 因产生的 受限证 券登记存管 问题, 造 成基金 财产的损 失 或基金托管 人无法安 全保管基 金财产的 责任与损 失, 由基金管理 人承担。 (7)如果基 金管理人 未按照本 协议的约 定向基 金托 管人报送相 关数据或 者报送了 虚假 的数据, 导 致基金托 管人不能 履行托管 人职责 的, 基 金管理人应 依法承担 相应法律 后果。 除 基金托管人 未能依据 基金合同 及本协议 履行职责 外, 因投资流通 受限证券 产生的损 失, 基 金 托管人按照 本协议履 行监督职 责后不承 担上述损 失。 9、 基金管 理人应当 对投资中 期票据业 务进行研 究, 认 真评估中期 票据投资 业务的风 险, 本着审慎、 勤勉 尽责的原 则进行中 期票据的 投资业务 。 基金管理人根 据法律、 法 规、 监管部 门的规定, 制定 基金投资 中期票据 相关制度 ( 以下简 称 “ 《制度》 ” ) , 以规 范对中 期票据的 投 资决策流程、 风 险控制。 基 金管理人 《 制度》 的内 容 与本协议不 一致的, 以本 协议的 约定为 准。 (1)基金投 资中期票 据应遵循 以下投资 限制:


1) 中期票 据属于固 定收益类 证券, 基 金投资中 期票 据应符合法 律、 法规 及 《基金 合同》 中关于该 基 金投资固 定收益类 证券的相 关比例及 期限 限制;


2)基金管理 人管理的 、且由本 基金托管 人托管 的全 部公募基金 投资于一 家企业发 行的 单期中期票 据合计不 超过该期 证券的 10% ;


(2)基金托 管人对基 金管理人 流动性风 险处置 的监 督职责限于 : 基金托管人 对基金投 资中期票 据是否符 合比例限 制进 行事后监督 , 如发现 异常情 况, 应







































































招募 说 明书 5-76 及时以书面 形式通知 基金管理 人。基金 管理人应 积极 配合和协助 基金托管 人的监督 和核查 。 基金管理人 接到通知 后应及时 核对并向 基金托管 人说 明原因和解 决措施 。 基金托 管人有权 随 时对所通知 事项进行 复查, 督 促基金管 理人改正 。基 金管理人违 规事项未 能在限期 内纠正 的,基金托 管人应报 告中国证 监会。 (3)如因市 场变化, 基金管理 人投资的 中期票 据超 过投资比例 的,基金 托管人有 权要 求基金管理 人在 10 个 交易日内 将中期票 据调整 至规 定的比例要 求。 10、 基金 托管人发 现基金管 理人的上 述事项及 投资指 令或实际投 资运作中 违反法律 法规 和基金合同 的规定, 应及时 以书面形 式通知基 金管理 人限期纠正 。 基金管 理人应 积极配合 和 协助基金托 管人的监 督和核查 。 基金 管理人收 到通知 后应在下一 工作日前 及时核对 并以书面 形式给基金 托管人发 出回函 , 就基金 托管人的 疑义进 行解释或举 证, 说明 违规原 因及纠正 期 限, 并保证在规 定期限 内及时改 正。 在上述 规定期限 内, 基金托管 人有权 随时对通 知事项进 行复查, 督促 基金管 理人改正 。 基金 管理人对 基金托 管人通知的 违规事项 未能在限 期内纠正 的, 基金托 管人应报 告中国 证监会。 基金托管 人发现 基金管理人 依据交易 程序已经 生效的投 资指令违反 法律、 行 政法规和 其他有关 规定, 或者违 反基金合同 约定的, 应当立即 通知基金 管理人,并 报告中国 证监会。 11 、 基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照法 律法规、 基金合同 和本托管 协议对 基金业务执 行核查。 对基金托 管人发出 的书面提 示, 基 金管理人应 在规定时 间内答 复 并改正, 或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证 ; 对基 金托管 人按照法规 要求需向 中国证监 会报送基 金监督报告 的事项, 基金管理 人应积极 配合提供 相关 数据资料和 制度等。 12、 基金托 管人发现 基金管理 人有重大 违规行 为, 应 及时报告中 国证监会 , 同时通 知基 金管理人限 期纠正, 并将 纠正结果 报告中国 证监会。 基金管理人 无正当理 由, 拒绝、 阻挠 对 方根据本协 议规定行 使监督权 , 或采取 拖延、 欺诈等 手段妨碍对 方进行有 效监督, 情节严重 或经基金托 管人提出 警告仍不 改正的, 基金托管 人应 报告中国证 监会。


(三)基金管理人对基金托管人的业务 核查


1、基金管 理 人对基金 托管人履 行托管职 责情况 进行 核查,核查 事项包括 基金托管 人安 全保管基金 财产、 开 设基金 财产的资 金账户和 证券账 户、 复核基 金管理人 计算的 基金资产 净 值和基金份 额净值、 根据基 金管理人 指令办理 清算交 收、 相关信 息披露和 监督基 金投资运 作 等行为。 2、基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金财 产、 未对基金财 产实行分 账管理、 未执 行或无故延 迟执行基 金管理人 资金划拨 指令、泄 露基 金投资信息 等违反《 基金法》 、 基金合 同、 本协议 及其他有 关规定时 , 应及 时以书面 形式通 知基金托管 人限期纠 正。 基金 托管人收 到通知后应 在下一工 作日前及 时核对并 以书面 形 式给 基金管理人 发出回函 , 说明 违规原因 及 纠正期限, 并保证在 规定期限 内及时改 正。 在 上述规 定期限内, 基金管理 人有权随 时对通知 事项进行复 查, 督促 基金托管 人改正。 基 金托管人 应 积极配合基 金管理人 的核查行 为, 包括







































































招募 说 明书 5-77 但不限于: 提交相关 资料以 供基金管 理人核查 托管财 产的完整性 和真实性 , 在规 定时间内 答 复基金管理 人并改正 。 3、基金管理 人发现基 金托管人 有重大违 规行为 ,应 及时报告中 国证监会 ,同时通 知基 金托管人限 期纠正, 并将 纠正结果 报告中国 证监会。 基金托管人 无正当理 由, 拒绝、 阻挠 对 方根据本协 议规定行 使监督权 , 或采取 拖延、 欺诈等 手段妨 碍对 方进行有 效监督, 情节严重 或经基金管 理人提出 警告仍不 改正的, 基金管理 人应 报告中国证 监会。 (四)基金财产的保管


1、基金财产 保管的原 则 (1)基金财 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。 (2)基金托 管人应安 全保管基 金财产。 未经基 金管 理人依据合 法程序作 出的合法 合规 指令,基金 托管人不 得自行运 用、处分 、分配基 金的 任何财产。 (3)基金托 管人按照 规定开设 基金财产 的资金 账户 和证券账户 。 (4) 基金 托管人对 所托管的 不同基金 财产分别 设置账 户, 确保基 金财产的 完整与 独立。 (5) 基金 托管人根 据基金管 理人的指 令, 按 照基金合 同和本协议 的约定保 管基金财 产, 如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 (6)对于因 为基金投 资产生的 应收资产 ,应由 基金 管理人负责 与有关当 事人确定 到账 日期并通知 基金托管 人, 到 账日基金 财产没有 到达基 金账户的, 基金托管 人应及 时通知基 金 管理人采取 措施进行 催收。由 此给基金 财产 造成 损失 的,基金托 管人对此 不承担任 何责任 。 (7) 除依 据法律法 规和基金 合同的规 定外, 基金托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 2、基金募集 期间及募 集资金的 验资 (1)基金募 集期间的 资金应存 于基金管 理人在 具有 托管资格的 商业银行 开设的基金 认 购专户。该账 户由基 金管理人 开立并管 理。 (2)基金募 集期满或 基金停止 募集时, 募集的 基金 份额总额、 基金募集 金额、基 金份 额持有人人 数符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 等有关 规 定后, 基金管理 人应将属 于基金财 产的 全部资金划 入基金托 管人开立 的基金 托 管资金账 户 , 同时在规定 时间内, 聘请具 有从事证 券 相关业务资 格的会计 师事务所 进行验资 ,出具验 资报 告。出具的 验资报告 由参加验 资的 2 名或 2 名以 上中国注 册会计师 签字方为 有效。 (3)若基金 募集期限 届满,未 能达到基 金合同 生效 的条件,由 基金管理 人按规定 办理 退款等事宜 ,基金托 管人应提 供充分协 助 。 3、基金资 金 账户的开 立和管理 (1)基金托 管人 应负 责本基金 的资金账 户的开 设和 管理 。 (2)基金托 管人可以 本基金的 名义在其 营业机 构开 设本基金的 资金账户 ,并根据 基金 管理人合法 合规的指 令办理资 金收付 。 本基金 的银行 预留印鉴由 基金托管 人保管和 使用。 本 基金的一切 货币收支 活动, 包 括但不限 于投资、 支付 赎回金额、 支付基金 收益、 收 取申购款 ,







































































招募 说 明书 5-78 均需通过本 基金的资 金账户进 行。 (3)基金 托 管资金帐 户 的开立 和使用, 限于满 足开 展本基金业 务的需要 。基金托 管人 和基金管理 人不得假 借本基金 的名义开 立任何其 他银 行账户; 亦不得使 用基金的 任何账户 进 行本基金业 务 以外的 活动。 (4)基金托管 资金账 户的开立 和管理应 符合 相 关法 律法规的有 关 规定。 (5)在符合 法律法规 规定的条 件下,基 金托管 人可 以通过基金 托管人专 用账户办 理基 金资产的支 付。 4、基金证券 账户的开 立和管理 (1)基金托 管人在中 国证券登 记结算有 限责任 公司 上海分公司 、深圳分 公司为基 金开 立基金托管 人与基金 联名的证 券账户。 (2)基金证 券账户的 开立和使 用,限于 满足开 展本 基金业务的 需要。基 金托管人 和基 金管理人不 得出借或 未经对方 同意擅自 转让基金 的任 何证券账户 , 亦不 得使用基 金的任何 账 户进行本基 金业务以 外的活动 。 (3)基金托 管人以自 身法人名 义在中国 证券登 记结 算 有限责任 公司开立 结算备付 金账 户, 并代表 所托管的 基金完 成与中国 证券登记 结算有 限责任公司 的一级法 人清算工 作 , 基 金 管理人应予 以积极协 助 。结算 备付金的 收取按照 中国 证券登记结 算 有限责 任 公司的 规定执 行。 (4)基金证 券账户的 开立和证 券账户卡 的保管 由基 金托管人负 责,账户 资产的管 理和 运用由基金 管理人负 责。 (5)在本托 管协议生 效日之后 ,本基金 被允许 从事 其他投资品 种的投资 业务,涉 及相 关账户的开 设、 使用的, 按 有关规定 开设、 使用 并管 理; 若无相关规 定, 则基金 托管人应 当 比照并遵守 上述关于 账户开设 、 使用的 规定。 5、债券托管 专户的开 设和管理 基金合同生 效后, 基 金托管 人根据中 国人民银 行、 中 央国债登记 结算有限 责任公司 的有 关规定, 以 基金的名 义 在中 央国债登 记结算有 限责任 公司开立债 券托管与 结算账户 , 并代 表 基金进行银 行间市场 债券的结 算。 基 金管理人 和基金 托管人同时 代表基金 签订全国 银行间债 券市场债券 回购主协 议。 6、其他账户 的开立和 管理 (1)因业务 发展需要 而开立的 其他账户 ,可以 根据 法律法规和 基金合同 的规定, 在基 金 管理人和 基金 托管 人 商议后 开立。新 账户按有 关规 则使用并管 理。 (2)法律法 规等有关 规定对相 关账户的 开立和 管 理 另有规定的 ,从其规 定办理。 7、基金财产 投资的有 关有价凭 证等的保 管 基金财产投 资的有关 实物证券 、 银行 定期存款 存单等 有价凭证 由 基金托管 人 负责妥 善保 管, 保管凭 证由基金 托管人持 有 。 实 物证券的 购买和 转让, 由基 金托管人 根据基金 管理人的







































































招募 说 明书 5-79 指令办理。 属于基金 托管人实 际有效控 制下的实 物证 券在基金托 管人保管 期间的损 坏、 灭失 , 由此产生的 责任应由 基金托管 人承担 。 托管人 对托管 人以外机构 实际有效 控制的证 券不承担 保管责任。 8、与基金财 产有关的 重大合同 的保管 由基金管理 人代表基 金签署的 、 与基 金有关的 重大合 同的原件分 别由基金 管理人 、 基金 托管人保管 。 除协议 另有规 定外, 基 金管理人 在代表 基金签署与 基金有关 的重大合 同时应保 证基金一方 持有两份 以上的正 本,以便 基金管理 人和 基金托管人 至少各持 有一份正 本的原 件。重大合 同的保管 期限为基 金合同终 止后 15 年。 (五)基金资产净值的计算和会计核算 1、基金资产 净值的计 算及 复核 程序 (1)基金资 产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的 净 资产 值 。 基金份额净 值是指基 金资产净 值除以基 金份额总 数 后 得到的基金 份额的资 产净值 。 基金 份额净值的 计算 , 精确到 0.001 元 , 小数 点后第 四位 四舍五入 , 由此 产生的误 差计入基 金财 产。 国家另 有规定的 ,从其规 定。 每工作日计 算基金资 产净值及 基金份额 净值,并 按规 定公告。 (2)复核程 序 基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后, 将基金 份额净值结 果发送基 金托管人 , 经 基金托管人 复核无误 后,由基 金管理人 依据基金 合同 和相关法律 法规的规 定 对外公 布。 (3) 根据 有关法律 法规, 基金资产 净值计算 和基金会 计核算的义 务由基金 管理人承 担。 本基金的基 金会计责 任方由基 金管理人 担任, 因此, 就与本基金 有关的会 计问题, 如经相关 各方在平等 基础上充 分讨论后 , 仍无 法达成一 致意见 的, 按照基 金管理人 对基金 资产净值 的 计算结果对 外予以公 布 。 2、基金资产 估值方法 和特殊情 形的处理 (1)估值对 象 基金依法拥 有的 股票 、债券、 权证及其 他基金资 产和 负债 。 (2)估值方 法 (1)股票估 值方法: 1)上市股票 的估值: 上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值; 估值日 无交易的 , 且最 近交易 日后经济环 境未发生 重大变化 , 以最近 交易日 的收盘 价估值; 如 果估值日 无交易 , 且最近 交 易日后经济 环境发生 了重大变 化的, 将参考类 似投资 品种的现行 市价及重 大变化因 素, 调 整 最近交易日 收盘价, 确定公允 价值进行 估值。 2)未上市股 票的估值 。







































































招募 说 明书 5-80 ①首次发行 未上市的 股票, 采用估值 技术确 定 公允价 值, 在估值 技术难以 可靠计 量公允 价值的情况 下,按成 本价估值 ;


②送股、 转 增股、 配股和 公 开增发新 股等发行 未上市 的股票, 按 估值日在 证券交易 所上 市的同一股 票的市价 进行估值 ; ③首次公开 发行有明 确锁定期 的股票 , 同一股 票在交 易所上市后 , 按估值 日在证 券交易 所上市的同 一股票的 市价进行 估值; ④非公开发 行的且在 发行时明 确一定期 限锁定期 的股 票, 按监 管机构或 行业协会 有关规 定确定公允 价值。 3) 在任何情 况下, 基金 管理人如 采用本项 第 1) -2 ) 小项规定的 方法对基 金资产进 行 估值,均应 被认为采 用了适当 的估值方 法。但是 ,如 果基金管 理 人认为按 本项第 1 )-2) 小项规定的 方法对基 金资产进 行估值不 能客观反 映其 公允价值的 , 基金 管理人可 根据具体 情 况,并与基 金托管人 商定后, 按最能反 映公允价 值的 价格估值; 4)国家有最 新规定的 ,按其规 定进行估 值。 (2)债券估 值 方法: 1)在证券交 易所市场 挂牌交易 且实行净 价交易 的债 券按估值日 收盘价估 值;估值 日没 有交易的, 且 最近交 易日后经 济环境未 发生重 大变化 , 按最近交 易日的收 盘价估值 ; 如果 估 值日无交易 , 且最近 交易日 后经济环 境发生了 重大变 化的, 将参 考类似投 资品种 的现行市 价 及重大变化 因素,调 整最近交 易日收盘 价,确定 公允 价 值进行估 值。 2)在证券交 易所市场 挂牌交易 且未实行 净价交 易的 债券按估值 日收盘价 减去债券 收盘 价中所含的 债券应收 利息得到 的净价进 行估值 ; 估值 日没有交易 的, 且 最 近交易 日后经济 环 境未发生重 大变化 , 按最近 交易日债 券收盘价 减去债 券收盘价中 所含的债 券应收利 息得到的 净价估值; 如果估值 日无交易 , 且最 近交易日 后经济 环境发生了 重大变化 的, 将参 考类似投 资品种的现 行市价及 重大变化 因素,调 整最近交 易日 收盘价,确 定公允价 值进行估 值。 3)首次发行 未上市债 券采用估 值技术确 定的公 允价 值进行估值 ,在估值 技术难以 可靠 计量公允价 值的情况 下,按成 本 估值。 4)交易所以 大宗交易 方式转让 的资产支 持证券 ,采 用估值技术 确定公允 价值,在 估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本进 行后 续计量。 5)在全国银 行间债券 市场交易 的债券、 资产支 持证 券等固定收 益品种, 采用估值 技术 确定公允价 值。 6)同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 债券所处的 市场分别 估值。 7)中小企业 私募债券 采用估值 技术确定 公允价 值估 值。如使用 的估值技 术难以确 定和 计量其公允 价值的, 按成本估 值。 8) 在任何 情况下, 基金管理 人如采用 本项第 1 )-7) 小项规定的 方法对基 金资产进 行 估值,均应 被认为采 用了 适当 的估值方 法。但是 ,如 果基金管理 人认为按 本项第 1 )-7)







































































招募 说 明书 5-81 小项规定的 方法对基 金资产进 行估值不 能客观反 映其 公允价值的 , 基金 管理人在 综合考虑 市 场成交价、 市场 报价、 流动 性、 收益率曲 线等多种 因 素基础上形 成的债券 估值, 基金管 理人 可根据具体 情况与基 金托管人 商定后, 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 8)国家有最 新规定的 ,按其规 定进行估 值。 (3)权证估 值方法: 1) 基金持 有的权证, 从 持有确认 日起到卖 出日或行 权 日止, 上市交易 的权证按 估值日在 证券交易所 挂牌的该 权证的收 盘价估值 ; 估值 日没有 交易的, 且 最近交易 日后经 济环境未 发 生重大 变化 , 按最近 交易日的 收盘价估 值; 如 最近交 易日后经济 环境发生 了重大变 化的, 可 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素, 调整 最近交易市 价,确定 公允价格 。 2) 首次发 行未上市 的权证, 采用 估值技术 确定公允 价 值, 在估值技术 难以可靠 计量公允 价值的情况 下,按成 本估值。 3) 因持有 股票而享 有的配 股权,以 及停止交 易、但未 行权的权证 ,采用估 值技术确 定 公允价值进 行估值。 4) 在任何情 况下, 基金 管理人如 采用本项 第 1) -3 ) 项规定的方 法对基金 资产进行 估 值,均应被 认为采用 了适当的 估值方法 。但是, 如果 基金管理人 认为按本 项第 1) -3)项 规定的方法 对基金资 产进行估 值不能客 观反映其 公允 价值的,基 金管理人 可根据具 体情况 , 并与基金托 管人商定 后,按最 能反映公 允价值的 价格 估值 。 5)国家有最 新规定的 ,按其规 定进行估 值。 (4)其他有 价证券等 资产按国 家有关规 定进行 估值 。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法 、 程序及 相关法 律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时,应立即 通知对方 ,共同查 明原因 , 双方协商解 决。 以约 定的方法 、 程序 和相关法 律法规 的规定进行 估值, 以 维护基金 份额持有 人的利益。 (3)特殊情 形的处理 基金管理人 、基金 托 管人按股 票估值方 法的第 3 )项 、债券估值 方法的第 7)项 、 权证 估值方法的 第 4)项 时,所造 成的误差 不作为基 金份 额净值错误 处理。 3、基金份额 净值错误 的处理方 式 1) 当基金份 额净值小 数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发 生 差错时, 视为 基金份额 净值错误 ; 基金份额净 值出现错 误时, 基 金管理人 应当立 即予以 纠正, 通报 基金托管 人, 并 采取合理 的 措施防止损 失进一步 扩大; 错误偏差 达到或 超过基金 资产净值的 0.25% 时, 基金管理 公司应 当及时通知 基金托管 人并报中 国证监会; 错 误偏差达 到基金份额 净值的 0.50% 时, 基 金管理 人应当公告 、 通报基 金托管人 并 报中国 证监会 备案; 当发生净值 计算错误 时, 由基 金管理人 负责处理, 由此给基 金份额持 有人和基 金造成 损失的 , 应由基金 管理人先 行赔付 , 基金管 理 人按差错情 形,有权 向其他当 事人追偿 。







































































招募 说 明书 5-82 2)当基金份 额净值计 算差错给 基金和基 金份额 持有 人造成损失 需要进行 赔偿时, 基金 管理人和基 金托管人 应根据实 际情况界 定双方承 担的 责任,经确 认后按以 下条款进 行赔偿 : ①本基金的 基金会计 责任方由 基金管理 人担任 。 与本 基金有关的 会计问题 , 如经 双方在 平等基础上 充分讨论 后, 尚不 能达成一 致时, 按基金 会计责任方 的建议执 行, 由此 给基金份 额持有人和 基金造成 的损失, 由 基金管 理人负责 赔付 。 ②若基金管 理人计算 的基金份 额净值已 由基金托 管人 复核确认后 公告, 而且基金 托管人 未对计算过 程提出疑 义或要求 基金管理 人书面说 明, 基金 份额净 值出错且 造成基金 份额持有 人损失的, 应根据法 律法规 的规定对 基金份额 持有人 或基金支付 赔偿金, 就实际 向 基金份 额 持有人 或基 金支付的 赔偿金额 ,其中基 金管理人 承担 50% ,基 金托管人 承担 50% 。 ③如基金管 理人和基 金托管人 对基金份 额净值的 计算 结果,虽然 多次重新 计算和核 对, 尚不能达成 一致时, 为避免 不能按时 公布基金 份额净 值的情形, 以基金管 理人的 计算结果 对 外公布,由 此给基金 份 额持有 人和基金 造成的损 失, 由基金管理 人负责赔 付。 ④由于基金 管理人提 供的信息 错误(包 括但不限 于基 金申购或赎 回金额等) , 基金托 管 人在履行正 常复核程 序后仍不 能发现该 错误, 进而导 致基金份额 净值计算 错误而引 起的基金 份额持有人 和基金财产 的损失 ,由基金 管理人负 责赔 付 。 3)由于证券 交易所 、 登记结算 公司发送 的数据 错误 ,有关会计 制度变化 或由于其 他不 可抗力原因, 基 金管理人 和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适当、 合理的 措施进 行检查, 但 是未能发现 该错误而 造成的基 金份额净 值计算错 误, 基金管理人 、 基金托 管人可 以免除赔 偿 责任。但基 金管理人 、基金托 管人应积 极采取必 要的 措施消除由 此造成的 影响。 4)基金管理 人和基金 托管人由 于各自技 术系统 设置 而产生的净 值计算尾 差,以基 金管 理人计算结 果为准。 5) 前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定的 , 从其 规定处理。 如果行业 有通行做 法, 双方当事人 应本着平 等和保护 基金份额 持有人利 益的 原则进行协 商。 4、暂停估值 与公告基 金份额净 值的情形 1)基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ; 2) 因不可 抗力或其 他情形致 使基金管 理人、 基金托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时; 3)占基金相 当比例的 投资品种 的估值出 现重大 转变 ,而基金管 理人为保 障基金份 额持 有人的利益 ,决定延 迟估值时 ; 4)中国证监 会和基金 合同认定 的其他情 形。 5、基金会计 制度 按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 6、基金账册 的建立 基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报 告。 基金管 理人独立 地设置 、 记录 和保管本基 金的全套 账册。 若基金管 理人和基 金托管 人对会计处 理方法存 在分歧 , 应以基 金







































































招募 说 明书 5-83 管理人的处 理方法为 准。 若 当日核对 不符, 暂 时无法 查找到错账 的原因而 影响到基 金资产净 值的计算和 公告的, 以基金管 理人的账 册为准。 7、基金财务 报表与报 告的编制 和复核 (1)财务 报 表的编制 基金管理人 应当及时 编制并对 外提供真 实、 完整 的基 金财务会计 报告。 月 度报表的 编制, 基金管理人 应于每月 终了后 5 工作日内 完成; 招募说 明书在基金 合同生效 后每 6 个 月更新并 公告一次, 于该等期 间届满 后 45 日内 公告。 季度报告 应在每个季 度结束之 日起 15 个 工作日 内 编制完毕 并 予以公 告;半年 度报告在 会计年度 半年 终了后 60 日内 编制完 毕并 予以 公告; 年度报告在 会计年度 结束后 90 日内编制 完毕并 予以 公告。基金 合同生效 不足 2 个 月的,基 金管理人可 以不编制 当期季度 报告、半 年度报告 或者 年度报告。 (2)报表复 核 基金管理人 在月度报 表完成当 日, 将 报表盖章 后提供 给基金托管 人复核; 基金托 管人在 收到后应在 3 日内进 行复核 , 并将复 核结果书 面通知 基金管理人 。 基金管 理人在 季度报告 完 成当日, 将 有关报告 提供给基 金托管人 复核, 基金托管 人应在收到 后 7 个工 作日内完 成复核, 并将复核结 果书面通 知基金管 理人。 基金管理 人在半 年度报告完 成当日, 将有关 报告提供 给 基金托管人 复核,基 金托管人 应在收到 后 30 日 内完 成复核,并 将复核结 果书面通 知基金管 理人。 基金 管理人在 年度报告 完成当日 , 将有 关报告 提供基金托 管人复核 , 基金托 管人应在 收到后 45 日 内完成复 核,并将 复核结果 书面通 知基 金管理人。 基金 管理 人和基金 托管人之 间的上述文 件往来均 以加密传 真的方式 或双方商 定的 其他方式进 行。 基金托管人 在复核过 程中, 发现双方 的报表存 在不符 时, 基金管 理人和基 金托管 人应共 同查明原因, 进 行调整, 调 整以双方 认可的账 务处理 方式为准; 若双 方无法达 成一致, 以 基 金管理人的 账务处理 为准。 核对无误 后, 基金 托管人 在基金管理 人提供的 报告上加 盖托管业 务部门公章 或者出具 加盖托管 业务专用 章的复核 意见 书, 双方各 自留存一 份。 如 果基金管 理 人与基金托 管人不能 于应当发 布公告之 日之前就 相关 报表达成一 致, 基 金管理人 有权按照 其 编制的报表 对外发布 公告,基 金托管人 有权就相 关情 况报中国证 监会备案 。 8、基金管理 人应每 季 向基金托 管人提供 基金业 绩比 较基准的基 础数据和 编制结果 。 (六)基金份额持有人名册的登记与保 管 本基金的基 金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的 基金份额持 有人名册 , 包括 基金合 同生效日、 基金合同 终止日、 基金权益 登记日、 基金 份额持有人 大会权益 登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份 额持有人 名册。基 金份 额持有人名 册的内容 至少应包 括持有 人的名称和 持有的基 金份额。 基金份额持 有人名册 由注册登 记机构编 制,由基 金管 理人审核并 提交基金 托管人保 管。 基金托管人 有权要求 基金管 理 人提供任 意一个交 易日 或全部交易 日的基金 份额持有 人名册 , 基金管理人 应及时提 供,不得 拖延或拒 绝提供。







































































招募 说 明书 5-84 基金管理人 应及时向 基金托管 人提交基 金份额持 有人 名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份 额持有人 名册应于 下月前十 个工作日 内提 交; 基金合 同生效日 、 基金 合同终止 日 等涉及到基 金重要事 项日期的 基金份额 持有人名 册应 于发生日后 十个工作 日内提交 。 基金管理人 和基金托 管人应妥 善保管基 金份额持 有人 名册,保存 期限为 15 年。基金 托 管人不得将 所保管的 基金份额 持有人名 册用于基 金托 管业务以外 的其他用 途, 并 应遵守保 密 义务。 若基 金管理人 或基 金 托管人由 于自身原 因无法 妥善保管基 金份额持 有人名册 , 应按 有 关法规规定 各自承担 相应的责 任。


(七)争议解决方式 因本协议产 生或与之 相关的争 议,双方 当事人 应通 过协商、调 解解决, 协商、调 解不 能解决的, 任何一方 均有权将 争议提交 中国国际 经济 贸易仲裁委 员会,仲 裁地点为 北京市 , 按照中国国 际经济贸 易仲裁委 员会届时 有效的仲 裁规 则进行仲裁 。 仲裁裁 决是终 局的, 对 当 事人均有约 束力。 争议处理期 间, 双 方当事人 应恪守 基金管理 人和基金 托管人职责 , 各自 继续忠实 、 勤 勉、 尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务, 维护 基金份额持 有人的合 法权 益。 本协议适用 中华人民 共和国法 律并从其 解释。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议 的变更程 序 本协议双方 当事人经 协商一致 , 可以对 协议进 行修改 。 修改后的 新协议 , 其内容 不得与 基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 备案后生 效。 2、基金托管 协议终止 的情形 (1)基金合 同终止; (2)基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金托管人 接管基金 资产; (3)基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金管理人 接管基金 管理权; (4)发生法 律法规或 基金合同 规定的终 止事项 。 3、基金财产 的清算 (1)基金财 产清算小 组 1) 基金合 同终止 后, 成 立基金清 算小组, 基金 清算小 组在中国证 监会的监 督下进行 基金 清算。 2) 基金清 算小组成 员由基金 管理人、 基金 托管人、 具 有从事证券 相关业务 资格的注 册会 计师、律师 以及中国 证监会指 定的人员 组成。基 金清 算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 3) 在基金 财产清算 过程中, 基金管理 人和基金 托管人 应各自履行 职责, 继 续忠实、 勤勉、 尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务, 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 4) 基金清 算小组负 责基金财 产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清算 小组可以 依 法进行必要 的民事活 动。







































































招募 说 明书 5-85 (2)基金财 产清算程 序 1) 基金合 同终止时 ,由基金 清算小组 统一接管 基金财 产; 2) 对基金 财产进行 清理和确 认; 3) 对基金 财产进行 估价和变 现; 4) 编制清 算报告; 5) 聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计; 6) 聘请律 师事务所 对清算报 告 出具法 律意见书 ; 7) 将基金 清算结果 报告中国 证监会; 8) 公布基 金清算报告 ; 9) 对基金 剩余财产 进行分配 。 (3)清算费 用 清算费用是 指基金清 算小组在 进行基金 清算过程 中发 生的所有合 理费用 , 清算费 用由基 金清算小组 优先从基 金财产中 支付。 (4)基金财 产按下列 顺序清偿 : 1) 支付清 算费用; 2) 交纳所 欠税款; 3) 清偿基 金债务; 4) 按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进行 分配。 基金财产未 按前款(1) -(3) 项规定清 偿前,不 分配给基 金份额持有 人。 (5)基金财 产清算的 公告 基金财产清 算公告于 基金合同 终止并报 中国证监 会备 案后 5 个工 作日内由 基金清算 小 组公告;清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计 , 律师事务所 出具法律 意见书后 ,由基金 财产清算 小组 报中国证监 会备案并 公告。 (6)基金财 产清算账 册及文件 的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。







































































招募 说 明书 5-86 二十、 对 基金 份额 持 有人 的服 务 基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。 以下服务 内容, 由基金管 理人在 正常情况下 向 投资者 提供, 基金管理 人可根据 实际业 务情况以及 基金份额 持有人的 需要和市 场的变化, 不断完善 并增加和 修改服务 项目。 一、营销创新及网上交易服务 为丰富投资 者 的交易 方式和渠 道,基金 管理人为 投资 者 提供多种 形式的交 易服务。 在营销渠道 创新方面 , 本基 金管理人 大力发展 基金电 子商务, 并 已开通基 金网上 交易系 统, 投资者可 登陆本基 金管理人 的网站 (www.phfund.com ) , 更加方便、 快捷地办理 基金交 易及信息 查 询等已开 通的各项 基金网上 交易业务 。 同 时, 投资者 可关注鹏 华基金 官方微信 帐 号(微信 号:penghuajijin) ,快速实现净值 查询功能 , 绑定个人账 户之后 ,还可实 现账户查 询 功能和交易 功能。 基 金管理 人也将不 断努力完 善现有 技术系统和 销售渠道 , 为 投 资者 提供 更 加多样化的 交易方式 和手段。 二、交易资料的寄送服务


基金管理人 将向发生 交易且基 金管理人 持有其真 实、 准确、 完整 联系方式 的基金 份额持 有人以书面 或电子文 件形式定 期或不定 期寄送新 开户 欢迎信、交 易对账单、 《鹏友会 》等资 料。 三、信息定制服务 投资者可以 通过基金 管理人网 站(www.phfund.com ) 、短信平台 、呼叫中 心 (400-6788-999 ;0755-82353668 )等渠 道提交信 息定 制申请,在 申请获基 金管理人 确认后 , 基金管理人 将通过手 机短信、E-MAIL 等方式为客户 发送所定制 的信息。 手 机短信可 定制的 信息包括: 月度 短信账单、 公司最新 公告、 持有 基金 周末净值等; 邮 件定制的 信息包 括: 鹏 友会周刊、 电子对账 单等信息 。 基金 管理人将 根据业 务发展需要 和实际情 况, 适时 调整发送 的定制信息 内容。 四、在线咨询服务 投资者可通 过登录本 基金管理 人网站进 行信息查 询, 通过输入基 金账户号 (或证件 号码) 和查询密码 进入查询 账户, 享有 交易查询、 信 息定制 、 资料修改、 对账 单打印、 理 财刊物查 阅等服务。 投资者可通 过在线客 服、 短 信接收平 台等网络 通讯工 具进行业务 咨询, 基 金管理 人在工 作时间内有 专人在线 提供咨询 服务。


五、客户服务中心(CALL-CENTER )电话服务 呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668 )自动 语音 系统提供每 周 7× 24 小时基金 账户 余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。 呼叫中心人 工坐席提 供工作日 8 :30 -21 :00 的 座席 服务(重大 法定节假 日除外) , 投







































































招募 说 明书 5-87 资者可以通 过该热线 获得业务 咨询、 信 息查询、 服务 投诉、 信息 定制、 资 料修改等 专项服务 。 六、客户投诉受理服务


投资者可以 通过直销 和销售机 构网点柜 台、 基 金管理 人设置的投 诉专线、 呼叫中 心人工 热线、书信 、电子邮 件等渠道 ,对基金 管理人和 销售 机构所提供 的服务进 行投诉。 电话、 电子邮件、 书 信、 网络在 线是主要 投诉受理 渠 道, 基金管理人 设专人负 责管理投 诉电话 (0755-82353668 ) 、 信箱 、 网络 服务。 现场投 诉和意见簿 投诉 是补 充投诉渠 道, 由 各 销售机构受 理后反馈 给本基金 管理人跟 进处理。 七、客户专家团 为持续改进 客户服务 工作, 基金 管理人建 立“ 客 户专家 团” 机制, 邀请客户 对客户服 务工 作提出意见 和建议。







































































招募 说 明书 5-88 二十 一、 其他 应披 露 事项 本基金的其 他应披露 事项将严 格按照 《基金 法》 、 《运 作办法》 、 《销售 办法》 、 《信 息披露 办法》等相 关法律法 规规定的 的内容与 格式进行 披露 ,并至少在 一种指定 媒介上公 告。







































































招募 说 明书 5-89 二十二 、 招募 说明 书 的存 放及 查阅 方式 本招募说明 书按相关 法律法规 , 存放在 基金管 理人、 基金 销售机 构等的办 公场所, 投资 人 可在办公 时间免费 查阅; 也可在支 付 工本费 后在合 理时间内获 取本招募 说明书复 制件或复 印件, 但应 以招募说 明书正本 为准。 投资人 也 可以直 接登录基金 管理人的 网站进行 查阅。 基 金管理人保 证文本的 内容与所 公告的内 容完全一 致。







































































招募 说 明书 5-90 二 十 三、 备查 文件 (一)备查文件包括: 1、中国证监 会 注册鹏华 可转债 债券型 证 券投资 基金 募集的文件 2、 《鹏华 可 转债债券 型 证券投 资基金基 金合同》 3、 《鹏华 可 转债债券 型 证券投 资基金托 管协议》 4、法律意见 书 5、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 6、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 (二)备查文件的存放地点和投资人查 阅方式: 1、 存放地 点 : 《基 金合同》 、 《 托管协议》 存放在基 金 管理人和基 金托管人 处; 其余备 查 文件存放在 基金管理 人处。