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国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
 
 
 
 
 
国泰 结构 转型 灵活配 置 混 合型 
证 券投资 基金 更新 招 募说 明书 
（2014 年 第一 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：国泰基金管 理有限公司 
基金托 管人：中国银行股 份有限公司 
截止日 ：二零一四年十一 月十九日 
 
 
 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
目


录 
 
一、绪 言 .............................................................................................................................................. 2 
二、释 义 .............................................................................................................................................. 2 
三、基 金管 理人 .................................................................................................................................. 5 
四、基 金托 管人 ................................................................................................................................ 16 
五、相 关服 务机 构 ............................................................................................................................ 17 
六、基 金的 募集 ................................................................................................................................ 25 
七、基 金合 同的 生效 ........................................................................................................................ 26 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回............................................................................................................. 26 
九、 基 金的 投资 ................................................................................................................................ 35 
十、基 金的 业绩 ................................................................................................................................ 48 
十一、 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 49 
十二、 基金 资产 的估 值..................................................................................................................... 49 
十三、 基金 的收 益与 分配................................................................................................................. 54 
十四、 基金 的费 用与 税收................................................................................................................. 56 
十五、 基金 的会 计和 审计................................................................................................................. 57 
十六、 基金 的信 息披 露..................................................................................................................... 58 
十七、 风险 揭示 ................................................................................................................................ 64 
十八、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ......................................................................... 67 
十九、 基金 合同 的内 容摘 要............................................................................................................. 68 
二十、 托管 协议 的内 容摘 要............................................................................................................. 85 
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ................................................................................................. 96 
二十二 、其 他应 披露 事项................................................................................................................. 97 
二十三 、招 募说 明书 存放 及其查 阅方 式 ......................................................................................... 98 
二十四 、备 查文 件 ............................................................................................................................ 98 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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重 要提 示 
 
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2013 年 12 月 26 日证监 许可 【2013 】1630 号 文注 册募
集。 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2014 年 5 月 19 日。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中 国 证监会 注册 ，
但 中 国证 监 会对 本 基金 募集 的 注册 ， 并不 表 明其 对本 基 金的 价 值和 收 益做 出实 质 性判 断 或保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
本 基 金 投资 于 证券 市 场，基 金 净 值会 因 为证 券 市场波 动 等 因素 产 生波 动 。投资 人 在 投资
本 基 金前 ， 需全 面 认识 本基 金 产品 的 风险 收 益特 征和 产 品特 性 ，充 分 考虑 自身 的 风险 承 受能
力 ， 理性 判 断市 场 ，对 投资 本 基金 的 意愿 、 时机 、数 量 等投 资 行为 作 出独 立决 策 。投 资 人根
据 所 持有 份 额享 受 基金 的 收 益 ，但 同 时也 需 承担 相应 的 投资 风 险。 基 金投 资中 的 风险 包 括：
因 整 体政 治 、经 济 、社 会等 环 境因 素 变化 对 证券 价格 产 生影 响 而形 成 的系 统性 风 险， 个 别证
券 特 有的 非 系统 性 风险 ，由 于 基金 份 额持 有 人连 续大 量 赎回 基 金产 生 的流 动性 风 险， 基 金管
理 人 在基 金 管理 实 施过 程中 产 生的 基 金管 理 风险 ，本 基 金的 特 定风 险 等。 本基 金 为混 合 型基
金 ，其 预期 风险 、预 期收 益高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金， 低于 股票 型基 金。 
本 基 金 可投 资 中小 企 业私募 债 ， 中小 企 业私 募 债由于 发 行 人自 身 特点 ， 存在一 定 的 违约
风 险 。同 时 单只 债 券发 行规 模 较小 ， 且只 能 通过 两大 交 易所 特 定渠 道 进行 转 让 交 易， 存 在流
动性风 险。 
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。 
基 金 的 过往 业 绩并 不 预示其 未 来 表现 。 基金 管 理人提 醒 投 资人 基 金投 资 的“买 者 自 负”
原 则 ，在 作 出投 资 决策 后， 基 金运 营 状况 与 基金 净值 变 化引 致 的投 资 风险 ，由 投 资人 自 行承
担。 
基 金 管 理人 依 照恪 尽 职守、 诚 实 信用 、 谨慎 勤 勉的原 则 管 理和 运 用基 金 财产， 但 不 保证
投资 本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 基金 份额 持有 人的 最低收 益。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2014 年 11 月 19
日，投 资组 合报 告为 2014 年 3 季度 报告 ，有 关 财 务 数据和 净值 表现 截止 日为 2014 年 6 月 30
日。 
 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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一 、绪 言 
本 招 募说 明 书依 据 《 中 华人 民 共和 国 证券 投资 基金法 》 （ 以下 简称 “ 《基 金 法》 ”）、《 公开
募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 （ 以下 简称 “ 《 运 作办法 》 ” ） 、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法 》
（ 以下 简称 “ 《 销售 办法》 ” ） 、 《证 券投 资基 金 信 息披 露 管理办 法》 （以 下简 称 “ 《 信 息披露 办法 》 ”）
和其他 相关 法律 法规 的规 定以及 《 国泰 结构 转型 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 （ 以
下简称 “基 金合 同” ）编 写 。 
基 金 管 理人 承 诺本 招 募说明 书 不 存在 任 何虚 假 记载、 误 导 性陈 述 或者 重 大遗漏 ， 并 对 其
真 实 性、 准 确性 、 完整 性承 担 法律 责 任。 本 基金 是根 据 本招 募 说明 书 所载 明的 资 料申 请 募集
的 。 本基 金 管理 人 没有 委托 或 授权 任 何其 他 人提 供未 在 本招 募 说明 书 中载 明的 信 息， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “ 中
国证监 会” ）注 册。 基金 合 同是约 定基 金当 事人 之间 权利 、义 务的 法律 文件 。 基金投 资人 自依
基 金 合同 取 得基 金 份额 ，即 成 为基 金 份额 持 有人 和基 金 合同 的 当事 人 ，其 持有 基 金份 额 的行
为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ， 并按 照 《基 金法》 、基 金合 同及 其 他有关 规定 享有
权利、 承担 义务 。基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详细 查阅基 金合 同。 
 
二 、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1、基 金或 本基 金： 指国 泰 结构转 型灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 
2、基 金管 理人 ：指 国泰 基 金管理 有限 公司



3、基 金托 管人 ：指 中国 银 行股份 有限 公司








 
4、基 金合 同： 指 《国泰 结 构转型 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 及 对基金 合同
的任何 有效 修订 和补 充 
5、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 国泰 结构 转型 灵 活配置 混合
型证券 投资 基金 托 管 协议 》及对 该托 管协 议的 任何 有效修 订和 补充 
6、招 募说 明书 或本 招募 说 明书 ：指 《国 泰结 构转 型 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说
明书》 及其 定期 的更 新 
7、基 金份 额发 售公 告： 指 《国 泰结 构转 型灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 份额发 售公国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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告》 
8、法 律法 规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9、 《基 金法 》 ： 指《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
10 、 《 销售 办法》 ：指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其 不 时做 出的修 订 
11 、 《信 息披 露办 法》 ： 指 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及颁 布机 关对 其 不时做 出的
修订 
12 、 《 运作 办 法 》 ： 指 《 公开 募 集 证券 投 资基 金运 作管 理 办 法》 及 颁布 机关 对其 不 时 做出
的修订 
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、 基 金合 同 当事 人 ：指受 基 金 合同 约 束， 根 据基金 合 同 享有 权 利并 承 担义务 的 法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、机构投 资 者： 指 依法可 以 投 资证 券 投资 基 金的、 在 中 华人 民 共和 国 境内合 法 登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
18 、 合 格境 外 机构 投 资者： 指 符 合现 实 有效 的 相关法 律 法 规规 定 可以 投 资于中 国 境 内市
场依法 募集 的证 券投 资基 金的中 国境 外的 机构 投资 者 
19 、 投 资人 ： 指个 人 投资者 、 机 构投 资 者和 合 格境外 机 构 投资 者 以及 法 律法规 或 中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21 、 基 金销 售 业务 ： 指基金 管 理 人或 销 售机 构 宣传 推 介 基 金， 发 售基 金 份额， 办 理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
22 、 销 售机 构 ：指 基 金管理 人 以 及符 合 《销 售 办法》 和 中 国证 监 会规 定 的其他 条 件 ，取
得基金 销售 业务 资格 并与 基金管 理人 签订 了基 金销 售服务 协议 ，办 理基 金销 售业务 的机 构 
23 、 登 记业 务 ：指 基 金登记 、 存 管、 过 户、 清 算和结 算 业 务， 具 体内 容 包括投 资 人 基金
账 户 的建 立 和管 理 、基 金份 额 登记 、 基金 销 售业 务的 确 认、 清 算和 结 算、 代理 发 放红 利 、建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 
24 、 登 记机 构 ：指 办 理登记 业 务 的机 构 。基 金 的登记 机 构 为国 泰 基金 管 理 有限 公 司 或接
受国泰 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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25 、 基 金账 户 ：指 登 记机构 为 投 资人 开 立的 、 记录其 持 有 的、 基 金管 理 人所管 理 的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
26 、 基金 交易 账户 ：指 销 售机构 为投 资人 开立 的 、 记录投 资人 通过 该销 售机 构办理 认购 、
申 购 、赎 回 、转 换 、转 托管 及 定期 定 额投 资 等业 务导 致 基金 的 基金 份 额变 动及 结 余情 况 的账
户 
27 、 基 金合 同 生效 日 ：指基 金 募 集达 到 法律 法 规规定 及 基 金合 同 规定 的 条件， 基 金 管理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
28 、 基金 合同 终止 日： 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ， 基金 财 产清算 完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
29 、 基 金募 集 期： 指 自基金 份 额 发售 之 日起 至 发售结 束 之 日止 的 期间 ， 最长不 得 超过 3
个月 
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
31 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
32 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
33 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日（ 不包 含 T 日） 
34 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
35 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受 申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
36 、 《 业务 规则 》 ： 指《 国 泰基金 管理 有限 公司 开放 式基金 业务 规则 》 ， 是规 范 基金管 理人
所管理 的开 放式 证券 投资 基金登 记方 面的 业务 规则 ，由基 金管 理人 和投 资人 共同遵 守 
37 、 认 购： 指 在基 金 募集期 内 ， 投资 人 根据 基 金合同 和 招 募说 明 书的 规 定申请 购 买 基金
份额的 行为 
38 、 申 购： 指 基金 合 同生效 后 ， 投资 人 根据 基 金合同 和 招 募说 明 书的 规 定申请 购 买 基金
份额的 行为 
39 、 赎 回： 指 基金 合 同生效 后 ， 基金 份 额持 有 人根据 基 金 合同 和 招募 说 明书规 定 的 条件
要求将 基金 份额 兑换 为现 金的行 为 
40 、 基金 转换 ：指 基金 份 额持有 人按 照基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条件 ，
申 请 将其 持 有基 金 管理 人管 理 的、 某 一基 金 的基 金份 额 转换 为 基金 管 理人 管理 的 其他 基 金基
金份额 的行 为 
41 、 转 托管 ： 指基 金 份额持 有 人 在本 基 金的 不 同销售 机 构 之间 实 施的 变 更所持 基 金 份额
销售机 构的 操作 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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42 、 定 期定 额 投资 计 划：指 投 资 人通 过 有关 销 售机构 提 出 申请 ， 约定 每 期申购 日 、 申购
金 额 及扣 款 方式 ， 由销 售机 构 于每 期 约定 申 购日 在投 资 人指 定 银行 账 户内 自动 完 成扣 款 及受
理基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
43 、 巨 额赎 回 ：指 本 基金单 个 开 放日 ， 基金 净 赎回申 请 （ 赎回 申 请份 额 总数加 上 基 金转
换 中 转出 申 请 份 额 总数 后扣 除 申购 申 请份 额 总数 及基 金 转换 中 转入 申 请份 额总 数 后的 余 额）
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
44 、元 ：指 人民 币元 
45 、 基金 收益 ：指 基金 投 资所得 红利 、 股息 、债 券 利息 、买 卖证 券价 差、 银 行存款 利息 、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
46 、 基 金资 产 总值 ： 指基金 拥 有 的各 类 有价 证 券、银 行 存 款本 息 、基 金 应收申 购 款 及其
他资产 的价 值总 和 
47 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
48 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
49 、 基 金资 产 估值 ： 指计算 评 估 基 金 资 产和 负 债的价 值 ， 以确 定 基金 资 产净值 和 基 金份
额净值 的过 程 
50 、指 定媒 体： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒体 
51 、不 可抗 力： 指基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 
 
三 、基 金管 理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号 上海 环球 金 融中 心 39 楼 
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层 
成立时 间：1998 年 3 月 5 日 
法定代 表人 ：陈 勇胜 
注册资 本： 壹亿 壹仟 万元 人民币 
联系人 ：何 晔 
联系电 话： （021 ）31089000 ，4008888688 
股本结 构： 
股东名 称 股权比 例 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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中国建 银投 资有 限责 任公 司 
60% 
意大利 忠利 集团 
30% 
中国电 力财 务有 限公 司 
10% 
 
（二） 基金 管理 人管 理基 金的基 本情 况 
截至 2014 年 11 月 19 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 49 只 开放式 证券 投资 基金 ： 国 泰金鹰 增长
证券投 资基 金、 国泰 金龙 系列证 券投 资基 金（ 包 括 2 只 子基 金， 分别 为国 泰 金龙行 业精 选证
券投资 基金 、 国泰 金龙 债 券证券 投资 基金 ） 、 国泰 金 马稳健 回报 证券 投资 基金 、国 泰货 币市 场
证 券 投资 基 金、 国 泰金 鹿保 本 增值 混 合证 券 投资 基 金 、 国泰 金 鹏蓝 筹 价值 混合 型 证券 投 资基
金、 国泰 金鼎 价值 精选 混 合型证 券投 资基 金 （由 金 鼎证券 投资 基金 转型 而来 ） 、国 泰金 牛创 新
成长股 票型 证券 投资 基金 、国泰 沪 深 300 指数 证券 投资基 金（ 由国 泰金 象保 本增值 混合 证 券
投资基 金转 型而 来） 、国 泰 双利债 券证 券投 资基 金 、 国泰区 位优 势股 票型 证券 投资基 金 、国 泰
中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） （由金盛 证 券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金、 国泰 价值经 典股 票型 证券 投资 基金（LOF ） 、上证 180 金 融交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 180 金 融交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 国泰 保 本
混 合 型证 券 投资 基 金、 国泰 事 件驱 动 策略 股 票型 证券 投 资基 金 、国 泰 信用 互利 分 级债 券 型证
券投资 基金 、中 小 板 300 成长交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、国 泰中 小 板 300 成长 交易型
开 放 式指 数 证券 投 资基 金联 接 基金 、 国泰 成 长优 选股 票 型证 券 投资 基 金、 国泰 大 宗商 品 配置
证券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用债 券型 证券 投资 基金 、 国泰 6 个 月短 期理 财债 券型证 券投 资 基
金 、 国泰 现 金管 理 货币 市场 基 金、 国 泰金 泰 平衡 混合 型 证券 投 资基 金 （由 金泰 证 券投 资 基金
转型而 来） 、国 泰民 安增 利 债券型 发起 式证 券投 资基 金、 国泰 国证 房地 产行 业 指数分 级 证 券投
资基金、国 泰估值优 势股 票型证券投 资基金（LOF ） （由国泰估 值优势可 分离 交易股票型 证券
投资基 金封 闭期 届满 转换 而来） 、上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 、国 泰上 证
5 年期 国债 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 纳斯 达克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投
资 基 金、 国 泰中 国 企业 境外 高 收益 债 券型 证 券投 资基 金 、国 泰 黄金 交 易型 开放 式 证券 投 资基
金 、 国泰 美 国房 地 产开 发股 票 型证 券 投资 基 金、 国泰 目 标收 益 保本 混 合型 证券 投 资基 金 、国
泰 国 证医 药 卫生 行 业指 数分 级 证券 投 资基 金 、国 泰淘 金 互联 网 债券 型 证券 投资 基 金、 国 泰聚
信价值优势 灵活配 置 混合 型证券投资 基金、国 泰民益 灵活配置 混合型证 券投 资基金（LOF ） 、
国 泰 国策 驱 动灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基 金 、国 泰浓 益 灵活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 、 国泰
安 康 养老 定 期支 付 混合 型证 券 投资 基 金 、 国 泰结 构转 型 灵活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 、 国泰
金鑫股 票型 证券 投资 基金 （由 金鑫 证券 投资 基金 转 型而来 ） 、 国泰 新经 济灵 活 配置混 合型 证券
投资基 金 、国 泰国 证食 品 饮料行 业指 数分 级证 券投 资基金 。 另外 ，本 基金 管 理人 于 2004 年获
得 全 国社 会 保障 基 金理 事会 社 保基 金 资产 管 理人 资格 ， 目前 受 托管 理 全国 社保 基 金多 个 投资
组合。2007 年 11 月 19 日 ，本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日，国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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本基金 管理 人成 为首 批获 准开展 特定 客户 资产 管理 业务 （专 户理 财 ） 的 基金 公司之 一 ， 并 于 3
月 24 日经 中国 证监 会批 准 获得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资格 ， 成 为目 前业 内少数 拥有 “ 全
牌照” 的基 金公 司之 一， 囊括了 公募 基金 、社 保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等 管理业 务 资 格 。 
（三） 主要 人员 情况 
1、董 事会 成员 
陈勇胜 ， 董事 长， 硕士 研 究生 ，高 级经 济师 ，22 年 证券从 业经 历 。1982 年 起 在中国 建设
银 行 总行 、 中国 投 资银 行总 行 工作 。 历任 综 合计 划处 、 资金 处 副处 长 、国 际结 算 部副 总 经理
（主 持 工作 ） 。 1992 年起 任 国泰证 券有 限公 司国 际业 务部总 经理 ， 公司 总经 理 助理兼 北京 分公
司总经 理，1998 年 3 月 起 任国泰 基金 管理 有限 公司 董事、 总经 理，1999 年 10 月起 任公 司董
事长。 
张瑞兵 ，董 事， 博士 研究 生。2006 年 7 月 起在 中国 建银投 有限 责任 公司 工作 ，先后 任 股
权 管 理部 业 务副 经 理、 业务 经 理， 资 本市 场 部业 务经 理 ，策 略 投资 部 助理 投资 经 理， 公 开市
场投资 部助 理投 资经 理， 战略发 展部 业务 经理 、组 负责人 ，现 任战 略发 展部 处长。2014 年 5
月起任 公司 董事 。 
陈川 ， 董 事 ， 博 士研 究生 ， 经 济师 。2001 年 7 月至 2005 年 8 月 ， 在 中国 建 设 银行总 行工
作， 历任 中间 业务 部、 投 资银行 部 、公 司业 务部 业 务副经 理 、业 务经 理。2005 年 8 月至 2007
年 6 月 ，在 中国 建银 投资 有限责 任公 司工 作， 历任 投资银 行部 、委 托代 理业 务部业 务经 理 、
高级副 经理 。2007 年 6 月至 2008 年 5 月 ， 在中 投证 券资本 市场 部担 任执 行总 经理 。2008 年 5
月至 2012 年 6 月， 在中 国 建银投 资有 限责 任公 司工 作， 历任 投资 银行 部高 级 经理 、投 资部 高
级经理 、 企业 管理 部高 级 经理 。2012 年 6 月至 2012 年 9 月 ， 任建 投科 信科 技 股份有 限公 司副
总经理。 2012 年 9 月至 2013 年 4 月， 任 中 建投 租赁 有限责 任公 司纪 委书 记、 副总经 理。 2013
年 4 月至 2014 年 1 月， 任 中国建 银投 资有 限责 任公 司长期 股权 投资 部总 经理 。现 任中 国建 银
投资有 限责 任公 司战 略发 展部业 务总 监。2014 年 5 月起任 公司 董事 。 
Santo Borsellino ， 董事 ， 硕士研 究生 。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责 经济研 究；
1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任 金 融 部 助 理 ，1995-1997 年在 ROLOFINANCE 
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析 师；1999-2004 年在 LEHMAN 
BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保 险研 究员 ；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP
合伙人 ； 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副 总裁； 2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR 
SpA 历任 研究 员/ 基 金经 理 。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部 总监。
2013 年 6 月起 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总 经理 。2013 年 11 月起 任公司 董 事 。 
游一冰 ， 董事 ， 大 学本 科， 英国特 许保 险学 会高 级会 员 （FCII ） 及英国特 许保 险 师 （Chartered 
Insurer）。 1989 年 起任 中国 人民保 险公 司总 公司 营业 部助理 经理； 1994 年 起任 中国保 险 （欧 洲)
控股有 限公 司总 裁助 理 ；1996 年 起任 忠利 保险 有限 公司英 国分 公司 再保 险承 保人 ；1998 年起
任忠利 亚洲 中国 地区 总经 理。2002 年起 任中 意人 寿 保险有 限公 司董 事 。2007 年起任 中意 财产国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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保险有 限公 司董 事、 总经 理。 2010 年 6 月起 任公 司董事 。 
侯文捷 ， 董 事， 硕 士研 究 生， 高 级工 程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月 在中 国 电力信 托投
资 有 限公 司 工作 ， 历任 经理 部 项目 经 理， 证 券部 项目 经 理， 北 京证 券 营业 部副 经 理， 天 津证
券营业 部副 经理 、 经理 。2002 年 2 月 起在 中国 电力 财务有 限公 司工 作 ， 先 后 任信息 中心 主任 、
信 息 技术 部 主任 、 首席 信息 师 、华 北 分公 司 总经 理、 党 组副 书 记， 现 任中 国电 力 财务 有 限公
司党组 成员 、副 总经 理。2012 年 4 月 起任 公司 董事 。 
金旭， 董事 ，硕 士研 究生 ，21 年 证券 从业 经历 。1993 年 7 月至 2001 年 11 月 在中国 证 监
会 工 作， 历 任法 规 处副 处长 、 深圳 监 管专 员 办事 处机 构 处副 处 长、 基 金监 管部 综 合处 处 长。
2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华 夏基 金管 理有 限公 司任副 总经 理 。2004 年 7 月至 2006 年 1
月在宝 盈基 金管 理有 限公 司任总 经理 。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月 在梅 隆全 球 投资有 限公 司北
京代表 处任 首席 代表 。 2007 年 5 月担 任国 泰基 金管 理有限 公司 总经 理 。 2007 年 11 月起 任公 司
董事。 
王军， 独立 董事 ，博 士研 究生， 教授 。1986 年 起在 对外经 济贸 易大 学法 律系 、法学 院 执
教 ， 任助 教 、讲 师 、副 教授 、 教授 、 博士 生 导师 、法 学 院副 院 长、 院 长， 兼任 国 务院 学 位委
员 会 第六 届 学科 评 议组 法学 组 成员 、 全国 法 律专 业学 位 研究 生 教育 指 导委 员会 委 员、 国 际贸
易 和 金融 法 律研 究 所所 长、 中 国法 学 会国 际 经济 法学 研 究会 副 会 长 、 中国 法学 会 民法 学 研究
会 常 务理 事 、中 国 法学 教育 研 究会 第 一届 理 事会 常务 理 事、 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员 会仲
裁 员 、新 加 坡国 际 仲裁 中心 仲 裁员 、 北京 仲 裁委 员会 仲 裁员 、 大连 仲 裁委 员会 仲 裁员 等 职。
2010 年 6 月起 任公 司独 立 董事。 
刘秉升 ，独 立董 事， 大学 学历， 高级 经济 师。1980 年起任 吉林 省长 白县 马鹿 沟乡党 委 书
记；1982 年起 任吉 林省 长 白朝鲜 族自 治县 县委 常委 、常 务副 县长 ；1985 年 起 任吉林 省抚 松县
县委常 委、 常务 副县 长；1989 年起 任中 国建 设银 行 吉林省 白山 市支 行行 长、 党委书 记；1995
年起任 中国 建设 银行 长春 市分行 行长 、 党委 书记 ； 1998 年 起任 中国 建设 银行 海南省 分行 行长 、
党委书 记。2007 年 任海 南 省银行 业协 会会 长。2010 年 11 月起 任公 司独 立董 事 。 
韩少华 ，独 立董 事， 大学 专科， 高级 会计 师。1964 年起在 中国 建设 银行 河南 省工作 ， 历
任河南 省分 行副 处长 、 处 长； 南阳 市分 行行 长 、 党 组书记 ； 分行 总会 计师 。2003 年至 2008 年
任河南 省豫 财会 计师 事务 所副所 长。2010 年 11 月 起任公 司独 立董 事。 
常瑞明 ，独 立董 事， 大学 学历， 高级 经济 师。1980 年起在 工商 银行 河北 省工 作，历 任 河
北 沧 州市 支 行主 任 、副 行长 ； 河北 省 分行 办 公室 副主 任 、信 息 处处 长 、副 处长 ； 河北 保 定市
分行行 长、 党组 副书 记、 书记； 河北 省分 行副 行长 、行长 、党 委书 记；2004 年起任 工商 银 行
山西省 分行 行长 、 党 委书 记 ； 2007 年起 任工 商银 行工 会工作 委员 会常 务副 主任 ； 2010 年至 2014
年任北 京银 泉大 厦董 事长 。2014 年 10 月 起任 公司 独立董 事。 
2、监 事会 成员 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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唐建光 ，监 事会 主席 ，大 学本科 ，高 级工 程师 。 1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤 炭 工
业部基 建司 任工 程师 ；1988 年 10 月至 1993 年 7 月 在中国 统配 煤矿 总公 司基 建局任 副处 长；
1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中 煤建 设开 发总 公司 总经理 办公 室任 处长 ； 1995 年 9 月至 1998
年 10 月在 煤炭 部基建 管理 中心工 作， 先后 任综 合处 处长、 中心 副主 任；1998 年 10 月至 2005
年 1 月在 中国 建设 银行 资 产保全 部任 副总 经理 ；2005 年 1 月起 在中 国建 银投 资有限 责任 公司
先后任 资产 管理 处置 部总 经理、 企业 管理 部高 级业 务总监 。2010 年 11 月起 任公司 监事 会 主
席。 
Nikhil Srinivasan ，监 事， 硕 士研究 生。 先后 在 Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich 工作 ，
并曾 任 Allianz SE Munich 首 席投资 官。 2013 年 2 月加 入意 大 利忠 利集 团， 担 任首 席投资 官。 2013
年 11 月起 任公 司监事 。 
刘顺君 ， 监 事， 硕士 研究 生， 高 级经 济师 。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在 中国 人民解 放 军
军事经 济学 院工 作 ， 历 任 教员 、 副 主任 。 2000 年 4 月至 2003 年 1 月 在长 江证 券有限 责任 公司
工作 ， 历 任投 资银 行总 部 业务主 管 、 项 目经 理。 2003 年 1 月至 2005 年 5 月 任 长江巴 黎百 富勤
证券有 限责 任公 司北 京部 高级经 理。2005 年 6 月起 在中国 电力 财务 有限 公司 工作， 先后 任 金
融 租 赁公 司 筹建 处 综合 部主 任 ，营 业 管理 部 主任 助理 ， 华北 分 公司 总 经理 助理 、 华北 分 公司
副 总 经理 、 党组 成 员、 纪检 组 长、 工 会主 席 ，福 建业 务 部副 主 任、 主 任， 现任 中 国电 力 财务
有限公 司投 资管 理部 主任 。2012 年 4 月 起任 公司 监 事。 
乔巍 ， 监 事， 大学 本科 。1997 年 1 月至 2001 年 7 月 任职于 泰康 人寿 保险 公司 ，2001 年 8
月至 2001 年 9 月 任职 于上 海明诚 投资 咨询 公司 ，2001 年 9 月至 2013 年 7 月任 职于华 夏基 金
管理有 限公 司。2013 年 8 月加入 国泰 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 总经 理助 理。2013 年 11
月起任 公司 职工 监事 。 
李辉 ， 监 事， 大学 本科 。1997 年 7 月至 2000 年 4 月 任职于 上海 远洋 运输 公司 ，2000 年 4
月至 2002 年 12 月任 职于 中 宏人 寿保 险有 限公 司， 2003 年 1 月至 2005 年 7 月 任职于 海康 人寿
保险有 限公 司 ，2005 年 7 月至 2007 年 7 月 任职 于 AIG 集团，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职
于星展 银行 。2010 年 4 月 加入国 泰基 金管 理有 限公 司，先 后担 任财 富大 学负 责人、 总经 理 办
公室负 责人 。现 任公 司人 力资源 部及 财富 大学 负责 人。2013 年 11 月起 任公 司职工 监事 。 
束琴 ， 监 事， 大专 学历 。1980 年 3 月至 1992 年 3 月 分别任 职于 人民 银行 安康 地区分 行 和
工商银 行安 康地 区分 行，1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职 于陕 西省 住房 资金 管理中 心。2008
年 8 月 加入 国泰 基金 管理 有限公 司， 先后 担任 行政 管理部 主管 、总 监助 理。 现任公 司行 政 部
副总监 。2013 年 11 月起 任公司 职工 监事 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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3、高 级管 理人 员 
陈勇胜 ，董 事长 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。 
金旭， 总经 理， 简历 情况 见董事 会成 员介 绍。 
巴立康 ，硕 士研 究生 ，高 级会计 师，21 年 证券 基金 从业经 历。1993 年 4 月至 1998 年 4
月 在 华夏 证 券工 作 ，历 任营 业 部财 务 经理 、 公司 计划 财 务部 副 总经 理 兼上 海分 公 司财 务 部经
理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在 华夏 基金 管理 有 限公司 工作 ，历 任综 合管 理部总 经理 、基
金运作 部总 经理、 基金 运 营总监 、 稽核 总监 。2007 年 12 月加 入国 泰基金 管理 有限公 司，2008
年 12 月起 担任 公司副 总经 理。 
周向勇 ， 硕 士研 究生 ，18 年金融 从业 经历 。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中 国建设 银行
总行工 作， 先后 任办 公室 科员、 个人 银行 业务 部主 任科员 。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中
国建银 投资 公司 工作 ，任 办公室 高级 业务 经理 、业 务运营 组负 责人 。2011 年 1 月加 入国 泰 基
金管理 有限 公司 ，任 总经 理助理 ，2012 年 11 月起 任公司 副总 经理 。 
贺燕萍 ，硕 士，16 年证 券 业从业 经历 。1998 年 2 月至 2007 年 8 月 在中信 建 投证券 有限
责任公 司( 原华 夏证 券有 限 公 司) 研究 所和 机构 业务 部 任总经 理助 理；2007 年 8 月至 2013 年 8
月 历 任光 大 证券 股 份有 限公 司 销售 交 易部 副 总经 理、 总 经理 和 光大 证 券资 产管 理 有限 公 司总
经理；2013 年 8 月 加入 国 泰基金 管理 有限 公司 ，2013 年 10 月 起任 公司 副总 经 理 。 
林海中 ，硕 士研 究生 ，12 年证券 基金 从业 经历 。2002 年 8 月至 2005 年 4 月 在 中国证 监
会信息 中心 工作 ， 历任 专 业助理 、 主任 科员 ； 2005 年 4 月至 2012 年 6 月 在中 国证监 会基 金监
管部工 作， 历任 主任 科员 、 副处 长、 处长 。2012 年 6 月 加入 国泰 基金 管理 有 限公司 ，2012 年
8 月 起任 公司 督察 长 。 
4、 本 基金 基金 经理 
（1） 现任 基金 经理 
范迪钊 ，男 ，本 科学 历，14 年证券 基金 从业 经历 。 曾任职 于上 海银 行、 香港 百德能 控股
公司上 海代 表处 、华 一银 行、法 国巴 黎百 富勤 有限 公司上 海代 表处 ，2005 年 3 月加 盟国 泰 基
金管理 有限 公司 ， 历 任行 业研究 员、 高级 行业 研究 员、 社 保基 金经 理助 理， 2009 年5 月至 2009
年 9 月 任国 泰金 鹏蓝 筹混 合和国 泰金 鑫封 闭的 基金 经理助 理 。2009 年9 月至 2012 年 2 月任 国
泰双利 债券 证券 投资 基金 的基金 经理 ； 2010 年 6 月至 2011 年6 月 任国 泰金 鹿 保本增 值混 合证
券投资 基金 的基 金经 理 ； 2009 年12 月起 兼任 国泰 金 牛创新 成长 股票 型证 券投 资基金 的基 金经
理,2014 年 5 月起 兼任 国 泰结构 转型 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，2014 年 9 月
起兼任 国泰 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 。 2013 年9 月至 2014 年 3 月任 投国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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资副总 监，2014 年3 月 起 任权益 投资 总监 。 
（2） 历任 基金 经理 
本基金 自成 立以 来一 直由 范迪钊 担任 基金 经理 。 
5、本 基金 投资 决策 委员 会 成员 
本 基 金 管理 人 设有 公 司投资 决 策 委员 会 ，其 成 员在公 司 分 管副 总 经理 、 投资总 监 、 绝对
收益投资( 事业) 部、权益投资( 事业) 部、量化投资（事业）部等相关 人员中产生。公司总经 理
可 以 推荐 上 述人 员 以外 的投 资 管理 相 关人 员 担任 成员 ， 督察 长 和运 营 体系 负责 人 列席 公 司投
资 决 策委 员 会会 议 。公 司投 资 决策 委 员会 主 要职 责是 根 据有 关 法规 和 基金 合同 ， 审议 并 决策
公 司 投资 研 究部 门 提出 的公 司 整体 投 资策 略 、基 金大 类 资产 配 置原 则 ，以 及研 究 相关 投 资部
门提出 的重 大投 资建 议等 。 
投资决 策委 员会 成员 组成 如下： 
周向勇 先生 ：副 总经 理 
黄焱先 生： 总经 理助 理兼 投资总 监兼 权益 投资 （事业 ） 部 总经 理 
乔巍先 生： 总经 理助 理兼 绝对收 益投 资（ 事业 ）部 总经理 
沙骎先 生： 量化 投资 （事 业）部 总经 理 
张玮先 生： 权益 投资 总监 
吴晨先 生： 绝对 收益 投资 （事业 ）部 总监 助理 
6、上 述成 员之 间均 不存 在 近亲属 或家 属关 系。 
（四） 基金 管理 人职 责 
1、 依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为 ； 
12 、有 关法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他职 责。 
（五） 基金 管理 人承 诺 
1、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《证 券法 》的 行为 ， 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ，采 取
有效措 施， 防止 违反 《证 券法》 行为 的发 生； 
2、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反《 基金 法》 的行 为， 并承诺 建立 健全 内部 风险 控制制 度 ，
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ： 
（1） 基金 管理 人固 有财 产 或者他 人财 产混 同于 基金 财产从 事证 券投 资； 
（2） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 
3、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守基金 合同 ，并 承诺 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措 施 ，
防止违 反基 金合 同行 为的 发生； 
4、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业 操守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律法
规及行 业规 范， 诚实 信用 、勤勉 尽责 ； 
5、 基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。 
（六） 基金 经理 承诺 
1 、 依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定， 本着 谨慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益 ； 
2 、 不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ； 
3 、 不泄 露在 任职期 间知 悉 的有关 证券、 基金 的商业 秘密， 尚未依 法公 开的基 金投资 内容、
基金投 资计 划等 信息 ； 
4 、 不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
（七） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1、内 部控 制制 度概 述 
基金管 理人 为防 范和 化解 经营运 作中 面临 的风 险 ， 保证经 营活 动的 合法 合规 和有效 开展 ，
制定了 一系 列组 织机 制 、 管理方 法 、操 作程 序与 控 制措施 ， 形成 了公 司完 整 的内部 控制 体系 。
该内部 控制 体系 涵盖 了内 部会计 控制 、 风险 管理 控 制和监 察稽 核制 度等 公司 运营的 各个 方面 ，
并通过 相应 的具 体业 务控 制流程 来严 格实 施。 
（1） 内部 风险 控制 遵循 的 原则 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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1）全 面性 原则 ：内 部风 险 控制必 须覆 盖公 司所 有部 门和岗 位 ，渗 透各 项业 务 过程和 业务
环节； 
2）独 立性 原则 ：公 司设 立 独立的 稽核 监察 部， 稽核 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性 ，
负责对 公司 各部 门内 部风 险控制 工作 进行 稽核 和检 查； 
3）相 互制 约原 则： 公司 及 各部门 在内 部组 织结 构的 设计上 形成 一种 相互 制约 的机制 ， 建
立不 同 岗位 之间 的制 衡体 系； 
4）保 持与 业务 发展 的同 等 地位原 则 ：公 司的 发展 必 须建立 在风 险控 制制 度完 善和稳 固的
基础上 ，内 部风 险控 制应 与公司 业务 发展 放在 同等 地位上 ； 
5）定 性和 定量 相结 合原 则 ：建 立完 备风 险控 制指 标 体系 ，使 风险 控制 更具 客 观性和 操作
性。 
（2） 内部 会计 控制 
公 司 根 据国 家 有关 法 律法规 和 财 务会 计 准则 的 要求， 建 立 了完 善 的内 部 会计控 制 制 度，
实 现 了职 责 分离 和 岗位 相互 制 约， 确 保会 计 核算 的真 实 、准 确 、完 整 ，并 保证 各 基金 会 计核
算和公 司财 务管 理的 相互 独立， 保护 基金 资产 的独 立、安 全。 
（3） 风险 管理 控制 制度 
公 司 为 有效 控 制管 理 运营中 的 风 险， 建 立了 一 整套完 整 的 风险 管 理控 制 制度， 其 内 容由
一 系 列的 具 体制 度 构成 ，主 要 包括 ： 岗位 分 离和 空间 分 离制 度 、投 资 管理 控制 制 度、 信 息技
术 控 制、 营 销业 务 控制 、信 息 披露 制 度、 资 料保 全制 度 和独 立 的稽 核 制度 、人 力 资源 管 理以
及 相 应的 业 务控 制 流程 等。 通 过这 些 控制 制 度和 流程 ， 对公 司 面临 的 投资 风险 和 管理 风 险进
行有效 的控 制。 
（4） 监察 稽核 制度 
公 司 实 行独 立 的监 察 稽核制 度 ， 通过 对 稽核 监 察部充 分 授 权， 对 公司 执 行国家 有 关 法律
法 规 情况 、 以及 公 司内 部控 制 制度 的 遵循 情 况和 有效 性 进行 全 面的 独 立监 察稽 核 ，确 保 公司
经营的 合法 合规 性和 内 部 控制的 有效 性。 
2、基 金管 理人 内部 控制 制 度要素 
（1） 控制 环境 
公 司 经 过多 年 的管 理 实践， 建 立 了良 好 的控 制 环境， 以 保 证内 部 会计 控 制和管 理 控 制的
有 效 实施 ， 主要 包 括科 学的 公 司治 理 结构 、 合理 的组 织 结构 和 分级 授 权、 注重 诚 信并 关 注风
险的道 德观 和经 营理 念、 独立的 监察 稽核 职能 等方 面。 
1 ）公 司建 立并 完善 了科 学 的治理 结构 ，目 前有 独立 董事 3 名 。董 事会 下设 提 名及资 格审 查国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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委 员 会、 薪 酬委 员 会、 考核 委 员会 等 专业 委 员会 ，对 公 司重 大 经营 决 策和 发展 规 划进 行 决策
及监督 ； 
2 ）在组 织结 构方面 ，公 司 设立的 总经理 办公 会议、 投资决 策委员 会、 风险管 理 委员 会等机
构 分 别负 责 公司 经 营、 基金 投 资和 风 险控 制 等方 面的 决 策和 监 督控 制 。同 时公 司 各部 门 之间
有 明 确的 授 权分 工 和风 险控 制 责任 ， 既相 互 独立 ，又 相 互合 作 和制 约 ，形 成了 合 理的 组 织结
构、决 策授 权和 风险 控制 体系； 
3 ）公司 一贯 坚持诚 信为 投 资者服 务的道 德观 和稳健 经营的 管理理 念。 在员工 中加强 职业道
德教育 和风 险观 念， 形成 了诚信 为本 和稳 健经 营的 企业文 化； 
4）公 司稽 核监 察部 拥有 对 公司任 何经 营活 动进 行独 立监察 稽核 的权 限 ，并 对 公司内 部控
制措施 的实 施情 况和 有效 性进行 评价 和提 出改 进建 议。 
（2） 控制 的性 质和 范围 
1）内 部会 计控 制 
公司建立了 完 善的 内 部会计 控 制 ，保 证 基金 核 算和公 司 财 务核 算 的独 立 性、全 面 性 、真
实性和 及时 性。 
首先 ，公 司根 据国 家有 关 法律法 规 、有 关会 计制 度 和准则 ， 制定 了完 善的 公 司财务 制度 、
基 金 会计 制 度以 及 会计 业务 控 制流 程 ，做 好 基金 业务 和 公司 经 营的 核 算工 作， 真 实、 完 整、
准确地 记录 和反 映基 金运 作情况 和公 司财 务状 况。 
其 次 ， 公司 将 基金 会 计和公 司 财 务核 算 从人 员 上、空 间 上 和业 务 活动 上 严格分 开 ， 保证
两 者 相互 独 立， 各 基金 之间 做 到独 立 建账 、 独立 核算 ， 保证 基 金资 产 和公 司资 产 之间 、 以及
各基金 资产 之间 的相 互独 立性。 
公 司 建 立了 严 格的 岗 位职责 分 离 控制 、 凭 证 与 记录控 制 、 资产 接 触控 制 、独立 稽 核 等制
度 ， 确保 在 基金 核 算和 公司 财 务管 理 中做 到 对资 源的 有 效控 制 、有 关 功能 的相 互 分离 和 各岗
位的相 互监 督等 。 
另 外 公 司还 建 立了 严 格的财 务 管 理制 度 ，执 行 严格的 预 算 管理 和 财务 费 用审批 制 度 ，加
强成本 控制 和监 督 
2）风 险管 理控 制 
公司在 经营 管理 中建 立了 有效的 风险 管理 控制 体系 ，主要 包括 ： 
岗位分 离和 空间 隔离 制度 ： 为保证 各部 门的 相对 独立 性， 公司 建立 了明 确的 岗位 分离制 度 ；
同时实 行空 间隔 离制 度， 建立防 火墙 ，充 分保 证信 息的隔 离和 保密 ； 
投资管 理业 务控 制： 通过 建立完 整的 研究 业务 控制 、 投资 决策 控制、 交 易 业 务控制 ， 完 善国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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投 资 决策 委 员会 的 投资 决策 职 能和 风 险管 理 委员 会的 风 险控 制 职能 ， 实行 投资 总 监和 基 金经
理 分 级授 权 制度 和 股票 池制 度 ，进 行 集中 交 易， 以及 稽 核监 察 部对 投 资交 易实 时 监控 等 ，加
强 投 资管 理 控制 ， 做到 研究 、 投资 、 交易 、 风险 控制 的 相互 独 立、 相 互制 约和 相 互配 合 ，有
效 控 制操 作 风险 ； 建立 了科 学 先进 的 投资 风 险量 化评 估 和管 理 体系 ， 控制 投资 业 务中 面 临的
市 场 风险 、 集中 风 险、 流动 性 风险 等 ；建 立 了科 学合 理 的投 资 业绩 绩 效评 估体 系 ，对 投 资管
理的风 险和 业绩 进行 及时 评估和 反馈 ； 
信息技 术控 制： 为保 证信 息技术 系统 的安 全稳 定， 公司在 硬件 设备 运 行 维护 、 软件 采 购 维
护、网 络安 全、 数据 库管 理、危 机处 理机 制等 方面 均制定 实施 了完 善的 制度 和控制 流程 ； 
营销业 务控 制： 公司 制定 了完善 的市 场营 销、 客户 开发和 客户 服务 制度 ， 以 保证在 营 销 业
务中对 有关 法律 法规 的遵 守，以 及对 经营 风险 的有 效控制 ； 
信息披 露控 制和 资料 保全 制度 ： 公 司制 定了 规范 的 信息披 露管 理办 法 ， 保 证 信息披 露的 及
时、 准确 和完 整； 在资 料 保全方 面 ，建 立了 完善 的 信息资 料保 全备 份系 统 ， 以及完 整的 会计 、
统计和 各种 业务 资料 档案 ； 
独立的 监察 稽核 制度 ： 稽 核监察 部有 权对 公司 各业 务部门 工作 进行 稽核 检查 ， 并 保证 稽 核
的独立 性和 客观 性。 
3）内 部控 制制 度的 实施 
公 司 风 险控 制 委员 会 首先从 总 体 上制 定 了公 司 风险控 制 制 度， 对 公司 面 临的主 要 风 险进
行 辨 识和 评 估， 制 定了 风险 控 制原 则 。在 风 险控 制委 员 会总 体 方针 指 导下 ，各 部 门根 据 各自
业 务 特点 ， 对业 务 活动 中存 在 的风 险 点进 行 了揭 示和 梳 理， 有 针对 性 地建 立了 详 细的 风 险控
制流程 ，并 在实 际业 务中 加以控 制。 
（3） 内部 控制 制度 实施 情 况检查 
公 司 稽 核监 察 部在 进 行风险 评 估 的基 础 上， 对 公司各 业 务 活动 中 内部 控 制措施 的 实 施情
况 进 行定 期 和不 定 期的 监察 稽 核， 重 点是 业 务活 动中 风 险暴 露 程度 较 高的 环节 ， 以确 保 公司
经营合 法合 规、 以及 内部 控制制 度的 有效 遵循 。 
在 确 保 现有 内 部控 制 制度实 施 情 况的 基 础上 ， 公司会 根 据 新业 务 开展 和 市场变 化 情 况，
对 内 部控 制 制度 进 行及 时的 更 新和 调 整， 以 适应 公司 经 营活 动 的变 化 。公 司稽 核 监察 部 在对
内 部 控制 制 度的 执 行情 况进 行 监察 稽 核的 基 础上 ，也 会 重点 对 内部 控 制制 度的 有 效性 进 行评
估，并 提出 相应 改进 建议 。 
（4） 内部 控制 制度 实施 情 况的报 告 
公 司 建 立了 有 效的 内 部控制 制 度 实施 报 告流 程 ，各部 门 对 于内 部 控制 制 度实施 过 程 中出国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
16 
现 的 失效 情 况须 及 时向 公司 高 级管 理 层和 稽 核监 察部 报 告， 使 公司 高 级管 理层 和 稽核 监 察部
及时了 解内 部控 制出 现的 问题并 作出 妥善 处理 。 
稽 核 监 察部 在 对内 部 控制实 施 情 况的 监 察中 ， 对发现 的 问 题均 立 即向 公 司高级 管 理 层报
告， 并提 出相 应的 建议 ， 对于重 大问 题 ，则 通过 督 察长及 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。
同时稽 核监 察部 定期 出具 独立的 监察 稽核 报告 ，直 接报公 司董 事长 和中 国证 监会。 
3、基 金管 理人 内部 控制 制 度声明 书 
基 金 管 理人 保 证以 上 披露真 实 、 准确 ， 并承 诺 公司将 根 据 市场 变 化和 业 务发展 不 断 完善
内部控 制制 度， 切实 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
 
四 、基 金托 管人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万 叁 仟 壹 佰玖 拾伍 元整 
法定代 表人 ：田 国立 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管业 务部 总经 理 ： 李爱 华 
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民 
客服电 话：95566 
传真： （010 ）66594942 
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 
中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年 ，现 有员 工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行 、
证 券 、基 金 、信 托 从业 经验 ， 且具 有 海外 工 作、 学习 或 培训 经 历，60 ％以 上的 员 工具 有 硕士
以 上 学位 或 高级 职 称。 为给 客 户提 供 专业 化 的托 管服 务 ， 中 国 银行 已 在境 内、 外 分行 开 展托
管业务 。 
作 为 国 内首 批 开展 证 券投资 基 金 托管 业 务的 商 业银行 ， 中 国银 行 拥有 证 券投资 基 金 、基
金 （ 一 对 多、 一 对一 ） 、 社 保 基 金 、 保险 资 金、QFII、RQFII、QDII、 境 外三 类机 构 、 券 商资
产 管 理计 划 、信 托 计划 、企 业 年金 、 银行 理 财产 品、 股 权基 金 、私 募 基金 、资 金 托管 等 门类国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
17 
齐全 、产 品 丰富 的 托管 业务 体系 。在国 内 ， 中国 银行 首 家 开 展 绩效 评 估、 风险 分析 等 增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。 
（三） 证券 投资 基金 托管 情况 
截至 2014 年 9 月 30 日， 中国银 行已 托管 293 只 证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 268 只，
QDII 基金25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型、 混合 型 、 货币 型、 指 数型 等多 种 类型的 基金 ， 满 足
了不同 客户 多元 化的 投资 理财需 求， 基金 托管 规模 位居同 业前 列。 
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度 
中 国 银 行托 管 业务 部 风险管 理 与 控制 工 作是 中 国银行 全 面 风险 控 制工 作 的组成 部 分 ，秉
承 中 国银 行 风险 控 制理 念， 坚 持“ 规 范运 作 、稳 健经 营 ”的 原 则。 中 国银 行托 管 业务 部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ，包 括风 险识 别， 风险 评 估， 工作 程序 设计 与制 度 建设 ，风 险检 视，
工 作 程序 与 制度 的 执行 ，工 作 程序 与 制度 执 行情 况的 内 部监 督 、稽 核 以及 风险 控 制工 作 的后
评价。 
2007 年起 ，中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ” 等国 际主 流内控 审阅 准则
的无保 留意 见的 审阅 报告 。2013 年 ，中 国银 行同 时 获得了 基于 “ISAE3402 ” 和“SSAE16 ”双
准则的 内部 控制 审计 报告 。 中 国银 行托 管业 务内 控 制度完 善 ， 内 控措 施严 密 ， 能够有 效保 证托
管资产 的安 全。 
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序



根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 的 相关规 定， 基
金托管 人发 现基 金管 理人 的投资 指令 违反 法律 、 行 政法规 和其 他有 关规 定， 或者违 反基 金合 同
约定的 ， 应 当拒 绝执 行， 及时 通 知基 金管 理人 ， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。 基 金
托管人 如发 现基 金管 理人 依据交 易程 序已 经生 效的 投资指 令违 反法 律 、 行 政法 规和其 他有 关 规
定，或 者违 反基 金合 同约 定的, 应当 及时 通知 基金 管 理人， 并及 时向 国务 院证 券监督 管理 机构
报告。 
 
五 、相 关服 务机 构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1、直 销机 构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
18 
1 
国泰基 金管 理有 限
公司上 海直 销柜 台 
地址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19
层 
直销业 务专 用电 话：021-31081759 
客户服 务专 线：400-888-8688，021-31089000 
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com 
2 
国泰基 金 
电子交 易平 台 
网站：www.gtfund.com 登录网上 交易 页面 
电话：021-31081841 联系人 ：沈 茜 
2、其 他销 售机 构 
1）销 售银 行及 券商 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1



中国农 业银 行股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：蒋 超良 客户服 务电 话：95599 
联系人 ： 客 户服 务中 心 传真：010-85109219 
网址：www.95599.cn 
2



中国银行股份
有限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 
法定代 表人 ： 田 国立 联系人 ：客 户服 务中 心 
客服电 话：95566 网址：www.boc.cn 
3



中国建 设银 行股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 客服电 话：95533 
网址：www.ccb.com 
4



交通银 行股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
法定代 表人 ： 牛 锡明 客服电 话：95559 
联系人 ：曹 榕 电话：021-58781234 
网址：www.bankcomm.com 
5



上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
法定代 表人 ：吉 晓辉 电话：021-61618888 
联系人 ：高 天、 虞谷 云 客户服 务热 线：95528 
6


上海农 村商 业银 注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道981 号 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
19 
行股份 有限 公司 
法定代 表人 ：胡 平西 联系人 ：吴 海平 
电话：021-38576977 传真：021-50105124 
客服电 话：021-962999 网址：www.srcb.com 
7



渤海银 行股 份有
限公司 
注册地 址： 天津 市河 西区 马场 道201-205 号 
法定代 表人 ：刘 宝凤 联系人 ：王 宏 
电话：022-58316666 传真：022-58316259 
客服电 话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn 
8



深圳农 村商 业银
行股份 有限 公司 
注册地 址 ： 广 东省 深圳 市罗 湖区深 南东 路3038 号合 作 金融大
厦 
法定代 表人 ：李 伟 联系人 ：王 璇


宋 永成 
电话：0755-25188269 传真：0755-25188785 
客服电 话：4001961200 网址：www.4001961200.com 
9



哈尔滨 银行 股份
有限公 司 
注册地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街160 号 
法定代 表人 ：郭 志文 联系人 ：武 艳凤 
电话：0451-86779018 传真：0451-86779218 
客服电 话：95537 、400-60-95537 
网址：http://www.hrbcb.com.cn 
10



东莞农 村商 业银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东路 2 号 
法定代 表： 何沛 良 联系人 ：何 茂才 
电话：0769-22866255 电话：0769-22866255 
客服电 话： 0769-961122 网址： www.drcbank.com 
11



国泰君 安证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 
法定代 表人 ：万 建华 联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-38676161 传真：021-38670161 
客服电 话：400-888-8666 网址：www.gtja.com 
12



中信建 投证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：魏 明 
电话：010-85130588 传真：010-65182261 
客服电 话：400-888-8108 网址：www.csc108.com 
13



招商证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：林 生迎 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
20 
电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
客服电 话：400-888-8111/95565 
14



中国银 河证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：田 薇 
电话：010-66568430 传真：010-66568990 
客服电 话：400-8888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
15



海通证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣 
电话：021-23219000 传真：021-23219100 
客服电 话：400-888-8001 （全国 ） ，021-95553 
网址：www.htsec.com 
16



申银万 国证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号 
法定代 表人 ：丁 国荣 联系人 ：邓 寒冰 
电话：021-54033888 传真：021-54038844 
客服电 话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn 
17



中信证 券（ 浙江 ）
有限责 任公 司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层 
法定代 表人 ：沈 强 联系人 ：周 妍 
电话：0571-86078823 客服电 话：0571-96598 
网址：www.bigsun.com.cn 
18



万联证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋
18、19 层 
法定代 表人 ：张 建军 联系人 ：罗 创斌 
电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013 
客服电 话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn 
19



东吴证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路181 号商 旅大 厦 18-21 层 
法定代 表人 ：吴 永敏 联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn 
20


上海证 券有 限责 注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
21 
任公司 
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾 
电话：021-53519888 传真：021-53519888 
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com 
21



光大证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 
法定代 表人 ：薛峰 联系人 ：刘 晨 
电话：021-22169999 传真：021-22169134 
客服电 话：95525 、10108998 、400-888-8788 
网址：www.ebscn.com 
 
 
22



中信证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座 
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：陈 忠 
电话：010-84588888 传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 
23



渤海证 券股 份有
限公司 
注册地 址 ： 天 津市 经济 技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101
室 
办公地 址： 天津 市河 西区 宾水 道8 号 
法定代 表人 ：杜 庆平 联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 传真：022-28451892 
客服电 话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com 
24



中信万 通证 券有
限责任 公司 
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
1507-1510 室 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路 222 号青 岛国 际金 融广场 1
号楼 第20 层（266061 ） 
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超 
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 
客服电 话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn 
25



齐鲁证 券有 限公
司 
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：吴 阳 
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 
客服电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
22 
26



中国中 投证 券有
限责任 公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单 元 
法定代 表人 ：龙 增来 联系人 ：刘 毅 
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 
网址：www.china-invs.cn 
客服电 话：400-600-8008 、95532 
27



厦门证 券有 限公
司 
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ：傅 毅辉 联系人 ：赵 钦 
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 
客服电 话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn 
28



华宝证 券有 限责
任公司 
注册地 址 ： 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57
层 
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川 
电话：021-68778081 传真021-68778117 
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 
29



天相投 资顾 问有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦B 座701 
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：林 爽 
电话：010-66045608 传真：010-66045527 
客服电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com 
30



信达证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：高 冠江 联系人 ：唐 静 
电话：010-88656100 传真：010-88656290 
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 
31



中国民 族证 券有
限责任 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦A 座 6-9 层 
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微 
电话：010-59355941 传真：010-66553791 
客服电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com 
32



华龙证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路308 号 
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：李 昕田 
电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 
客服电 话：0931-4890100 、4890619 、4890618 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
23 
网址：www.hlzqgs.com 
33



平安证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：郑 舒丽 
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 
客服电 话：95511-8 网址：www.pingan.com 
34



中航证 券有 限公
司 
注册地 址 ： 南 昌市 红谷 滩新 区红谷 中大 道1619 号国 际 金融大
厦A 座41 楼 
法定代 表人 ：杜 航 联系人 ：戴 蕾 
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com 
35



东海证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层 
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛 
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 
36



江海证 券有 限公
司 
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：张 宇宏 
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 
客服电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 
37



广州证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主
塔19 楼 、20 楼 
法定代 表人 ：刘 东 联系人 ：林 洁茹 
电话：020-88836655 传真：020-88836654 
客服电 话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn 
38



中银国 际证 券有
限责任 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层 
法定代 表人 ：许 刚 联系人 ：王 炜哲 
电话：021-20328309 传真：021-50372474 
客服电 话：4006208888 网址： www.bocichina.com 
39



国都证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大厦 9
层10 层 
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：黄 静 
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 
客服电 话：4008188118 网址：www.guodu.com 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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开源证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 西安 市锦 业 路1 号都 市之 门B 座5 层 
法定代 表人 ：李 刚 联系人 ：王 姣 
电话：029-68633210 客服电 话：400-860-8866 
网址：www.kysec.cn 
41



张家港 农村 商业
银行股 份有 限公
司 
注册地 址： 张家 港市 人民 中路 66 号 
法定代 表： 王自 忠 联系人 ：朱芳 
电话：0512-96065 客服电 话：0512-96065 
传真：051256968259 
网址：http://www.zrcbank.com 
2）第 三方 销售 机构 
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上海天 天基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号 2 号楼 2 层 
法定代 表： 其实 联系人 ：朱 钰 
电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798 
客服电 话：4001818188 网址： www.1234567.com.cn 
（二） 登记 机构 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司



住所： 上海 浦东 新区 世纪 大道 100 号 上海 环球 金融 中心 39 楼 
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层 
法定代 表人 ：陈 勇胜 
联系人 ：何 晔 
传真：021-31081800 
客户服 务专 线：400-888-8688 ，021-31089000 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
联系电 话：021-31358666 
传





真：021-31358600 
联系人 ：孙 睿 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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经办律 师： 黎明 、孙 睿 
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼 
法定代 表人 ：杨 绍信 
联系电 话： （021 ）23238888 
经办注 册会 计师 ：汪 棣、 魏佳亮 
联系人 ：魏 佳亮 
 
六 、基 金的 募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规
定，并 经中 国证 监会 2013 年 12 月 26 日证 监许 可【2013 】1630 号文 （ 《关 于核 准国泰 结构 转
型 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 ）注 册 募集。 
（二） 基金 类型 和存 续期 限 
1、基 金类 型： 混合 型证 券 投资基 金 
2、基 金运 作方 式： 契约 型 开放式 
3、基 金的 存续 期间 ：不 定 期 
（三） 基金 份额 的认 购 
本基金 经中 国证 监会 证监 许可[2013]1630 号 文核 准， 自 2014 年 4 月 15 日 起向 社会公 开 募
集，于 2014 年 5 月 15 日 结束募 集。 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）验 资 ，
本次募 集的 净认 购金 额为 311,242,332.85 元 人民 币， 折合基 金份 额 311,242,332.85 份， 认购 资
金在募 集期 间产 生的 银行 利息共 计 56,708.98 元 人 民币， 折合 基金 份 额 56,708.98 份， 已分 别
计入各 基金 份额 持有 人的 基金账 户， 归各 基金 份额 持有 人 所有 。上 述资 金总 额已于 2014 年 5
月 19 日全 额划 入本 基金 在 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司开 立的 基金 托管 专户。 
按照每 份基 金份 额面 值人 民币 1.00 元计 算， 本基 金 募集期 间含 本息 共募 集 311,299,041.83
份基金 份额 ，有 效认 购户 数为 1,438 户。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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七 、基 金合 同的 生效 
根 据 《基 金 法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 和本 基金 《 基金 合 同》 的 有关 规定 ， 本基 金
募集符 合有 关法 律条 件 ， 本基金 管理 人已 向中 国证 监会办 理完 毕基 金备 案手 续， 并于2014 年
5 月 19 日获 书面 确认 ，基 金合同 自该 日起 正式 生效 。自基 金合 同生 效之 日起 ，本基 金管理人
正式开 始管 理本 基金 。 
 
八 、 基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 
（一） 申购 和赎 回场 所 
本 基 金 的申 购 与赎 回 将通过 销 售 机构 进 行。 具 体的销 售 机 构将 由 基金 管 理人在 相 关 公告
中 列 明。 基 金管 理 人可 根据 情 况变 更 或增 减 销售 机构 ， 并予 以 公告 。 基金 投资 人 应当 在 销售
机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎
回。 
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投 资 人 在开 放 日办 理 基金份 额 的 申购 和 赎回 ， 具体办 理 时 间为 上 海证 券 交易所 、 深 圳证
券 交 易所 的 正常 交 易日 的交 易 时间 ， 但基 金 管理 人根 据 法律 法 规、 中 国证 监会 的 要求 或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基 金 合 同生 效 后， 若出 现新 的 证 券/ 期 货交 易 市场 、证 券/ 期货 交 易所 交 易时 间变 更 或其
他 特 殊情 况 ，基 金 管理 人将 视 情况 对 前述 开 放日 及开 放 时间 进 行相 应 的调 整， 但 应在 实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 
2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自2014 年 6 月23 日起 开始 办理 申购 。 
基金管 理人 自2014 年 6 月23 日起 开始 办理 赎回 。 
基金管 理人 于 2014 年 6 月 18 日 在《 中国 证券 报》 、《上 海证 券报 》、 《证 券时报 》公告申国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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购与赎 回的 开始 时间 。 
基金管理人 不 得在 基 金合同 约 定 之外 的 日期 或 者时间 办 理 基金 份 额的 申 购、赎 回 或 者转
换 。 投资 人 在基 金 合同 约定 之 外的 日 期和 时 间提 出申 购 、赎 回 或转 换 申请 且登 记 机构 确 认接
受的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1、“ 未知 价” 原则 ， 即申 购、 赎回 价格 以申 请当 日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准进
行计算 ； 
2、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申 购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 
基 金 管 理人 可 在法 律 法规允 许 的 情况 下 ，对 上 述原则 进 行 调整 。 基金 管 理人必 须 在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投 资 人 必须 根 据销 售 机构规 定 的 程序 ， 在开 放 日的具 体 业 务办 理 时间 内 提出申 购 或 赎回
的申请 。 
2、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投 资 人 申购 基 金份 额 时，必 须 全 额交 付 申购 款 项。投 资 人 交付 申 购款 项 时，申 购 成 立；
登记机 构确 认基 金份 额时 ，申购 生效 。 
基 金 份 额持 有 人递 交 赎回申 请 时 ，赎 回 成立 ； 登记机 构 确 认赎 回 时， 赎 回生效 。 投 资人
赎回申 请成 功后 ， 基 金管 理人将 在 T ＋7 日 （ 包括 该 日） 内支 付赎回 款项 。 在 发生巨 额赎 回时 ，
款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 
3、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基 金 管 理人 应 以交 易 时间结 束 前 受理 有 效申 购 和赎回 申 请 的当 天 作为 申 购或赎 回 申 请日国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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（T 日 ） ，在 正常 情况 下 ，本 基金 登记 机构 在T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提 交
的有效 申请 ，投 资人 应 在 T+2 日后( 包括 该日)及 时 到销售 机构 柜台 或以 销售 机构规 定的 其他
方式查 询申 请的 确认 情况 。若申 购不 成功 ，则 申购 款项退 还给 投资 人。 
销 售 机 构对 申 购、 赎 回申请 的 受 理并 不 代表 申 请一定 成 功 ，而 仅 代表 销 售机构 确 实 接收
到申请 。申 购、 赎回 的确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准。 
对于申 请的 确认 情况 ，投 资人应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 
（五） 申购 和赎 回的 数量 限制 
1、申 购金 额的 限制 
投资人 单笔 申购 的最 低金 额为 100.00 元 （含 申购 费 ）。 各销 售机 构对 本基 金 最低申 购金
额及交 易级 差有 其他 规定 的，以 各销 售机 构的 业务 规定为 准。 
2、赎 回份 额的 限制 
投资人 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回 。单 笔赎 回 申请最 低份 数 为100.00 份 ， 若 某投 资
人赎回 时在 销售 机构 保有 的基金 份额 不 足 100.00 份 ，则该 次赎 回时 必须 一起 赎回。 
3、本 基金 不对 投资 人每 个 基金交 易账 户的 最低 基金 份额余 额进 行限 制 ，但 各 销售机 构对
交易账 户最 低份 额余 额有 其他规 定的 ，以 各销 售机 构的业 务规 定为 准。 
4、本 基金 不对 单个 投资 人 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制。 
5、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 对上 述 原则进 行调 整 。基 金管 理 人必须 在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
（六） 申购 与赎 回的 费率 
1、申 购费 用



申 购 费 用由 投 资人 承 担，不 列 入 基金 财 产， 主 要用于 本 基 金的 市 场推 广 、销售 、 登 记等
各项费 用。 
投资人 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别 计 算， 申购 费率 如下 ： 
申购金 额（M ） 申购费 率 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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M<100 万 0.80% 
100 万 ≤M< 300 万 0.50% 
300 万 ≤M< 500 万 0.30% 
500 万 ≤M 按笔收 取，1000 元/ 笔 
2、赎 回费 用 
赎 回 费 用由 赎 回基 金 份额的 基 金 份额 持 有人 承 担，在 基 金 份额 持 有人 赎 回基金 份 额 时收
取， 全部 或部 分归 入基 金 财产 ，未 归入 基金 财产 的 部分用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 
本基金 对持 续持 有期 少 于30 日 的投 资人 收取 的赎 回 费， 将全 额计 入基 金财 产 ；对 持续 持
有期长 于 30 日但 少于 3 个 月的投 资人 收取 的赎 回费 ，将不 低于 赎回 费总 额的 75%计 入基 金财
产；对 持续 持有 期长 于 3 个月但 少 于 6 个月 的投 资 人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额的
50% 计 入基 金财 产； 对持 续 持有期 长于 6 个 月的 投资 人，将 不低 于赎 回费 总额 的 25% 归入 基金
财产。 未归 入基 金财 产的 部分用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 
本基金 的赎 回费 率随 基金 份额持 有时 间增 加而 递减 ，赎回 费率 如下 ： 
份额持 有时 间（Y ） 赎回费 率 
Y<7 日 1.50% 
7 日≦Y <30 日 0.75% 
30 日≦Y <6 个月 0.50% 
6 个月 ≤Y<1 年



0.10%



1 年≤Y<2 年



0.05%



Y ≥ 2 年



0



（注： 赎回 份额 持有 时间 的计算 ， 以 该份 额在 登记 机构的 登记 日开 始计 算。 1 年为 365 天，
2 年为730 天， 依此 类推 ） 
3、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式 ，并 最迟 应 于新的 费率
或收费 方式 实施 日前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
4、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基
金 促 销计 划 ，针 对 以特 定交 易 方式 （ 如网 上 交易 、电 话 交易 等 ）等 进 行基 金交 易 的投 资 人定
期 或 不定 期 地开 展 基金 促销 活 动。 在 基金 促 销活 动期 间 ，按 相 关监 管 部门 要求 履 行必 要 手续
后 ，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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（七） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 
1、 申购 份额 、 余 额的 处理 方式： 申购 的有 效份 额为 净申购 金额 除以 当日 的基 金份额 净值 ，
有效份 额单 位为 份 ， 计算 结果均 按四 舍五 入方 法， 保留 到 小数 点 后 2 位 ，由 此产生 的收益或
损失由 基金 财产 承担 。 
2、 赎 回金 额的 处理 方式 ： 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以当 日基 金份额 净 值
的 金 额， 净 赎回 金 额为 赎回 金 额扣 除 赎回 费 用的 金额 ， 各计 算 结果 均 按照 四舍 五 入方 法 ，保
留小数 点 后2 位 ，由 此产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 
3、申 购份 额的 计算 
（1） 申购 费用 适用 比例 费 率时， 申购 份额 的计 算方 法如下 ： 
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
（2） 申购 费用 为固 定金 额 时，申 购份 额的 计算 方法 如下： 
申购费 用= 固定 金额 
净申购 金额=申 购金 额-申 购费用 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
例：某 投资 人投 资 50,000 元申购 本基 金， 对应 费率 为 0.80% ， 假设 申购 当日 基金份 额 净
值为1.128 元， 则其 可得 到的申 购份 额为 ： 
净申购 金额=50,000/ （1+0.80% ）=49,603.17 元 
申购费 用=50,000-49,603.17=396.83 元 
申购份 数=49,603.17/1.128=43,974.44 份 
即投资 人投 资50,000 元 申 购本基 金 ，假 设申 购当 日 基金份 额净 值 为1.128 元 ，则 可得 到
43,974.44 份基 金份 额。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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4、赎 回金 额的 计算 
赎回金 额的 计算 方法 如下 ： 
赎回金 额＝ 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 金额 ×相 应的赎 回费 率 
净赎回 金额=赎 回金 额-赎 回费用 
例： 某投 资人 持有 本基 金50,000 份 基金 份额 ，持 有7 个月 时决 定赎 回， 假设 赎回当 日基
金份额 净 值1.250 元 ，则 其获得 的赎 回金 额 计 算如 下： 
赎回金 额=50,000 ×1.250=62,500.00 元 
赎回费 用=62,500.00 ×0.10%=62.50 元 
净赎回 金额=62,500.00-62.50=62,437.50 元 
即投资 人赎 回持 有7 个月的 50,000 份基 金份 额， 假 设赎回 当日 基金 份额 净值 为1.250 元，
则其获 得的 赎回 金额 为62,437.50 元。 
5、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保 留到 小数 点后3 位 ， 小数点 后 第 4 位 四舍 五入 ，由 此产 生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ，并 在T+1 日内 公 告 。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同 意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。 
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 ， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 申购
申请。 
3、证 券/ 期货 交易 所交 易 时间非 正常 停市 ， 导致 基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 
4、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利 益
时。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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5、基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现 有基 金份 额持 有人 利益 的情形 。 
6、基 金管 理人 、基 金托 管 人、基 金销 售机 构或 登记 机构的 异常 情况 导致 基金 销售系 统 、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行。 
7、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第1、2、3 、5 、6、7 项暂 停申 购情 形之 一 且基金 管理 人决 定暂 停接 受投资 人申
购 申 请时 ， 基金 管 理人 应当 根 据有 关 规定 在 指定 媒体 上 刊登 暂 停申 购 公告 。如 果 投资 人 的申
购 申 请被 拒 绝， 被 拒绝 的申 购 款项 将 退还 给 投资 人。 在 暂停 申 购的 情 况消 除时 ， 基金 管 理人
应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 ， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 赎回
申请或 延缓 支付 赎回 款项 。 
3、证 券/ 期货 交易 所交 易 时间非 正常 停市 ， 导致 基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 
4、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发 生 上 述情 形 之一 且 基金管 理 人 决定 暂 停接 受 赎回申 请 或 延缓 支 付赎 回 款项时 ， 基 金管
理 人 应在 当 日报 中 国证 监会 备 案， 已 确认 的 赎回 申 请 ， 基金 管 理人 应 足额 支付 ； 如暂 时 不能
足 额 支付 ， 应将 可 支付 部分 按 单个 账 户申 请 量占 申请 总 量的 比 例分 配 给赎 回申 请 人， 未 支付
部分可 延期 支付 。若 出现 上述 第 4 项 所述 情形 ，按 基金合 同的 相关 条款 处理 。基金 份额 持 有
人 在 申请 赎 回时 可 事先 选择 将 当日 可 能未 获 受理 部分 予 以撤 销 。在 暂 停赎 回或 延 缓支 付 赎回
款项的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复赎 回业 务的办 理并 公告 。 
（十） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 
1、巨 额赎 回的 认定 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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若 本 基 金单 个 开放 日 内的基 金 份 额净 赎 回申 请 （赎回 申 请 份额 总 数加 上 基金转 换 中 转出
申 请 份额 总 数后 扣 除申 购申 请 份额 总 数及 基 金转 换中 转 入申 请 份额 总 数后 的余 额 ）超 过 前一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
当 基 金 出现 巨 额赎 回 时，基 金 管 理人 可 以根 据 基金当 时 的 资产 组 合状 况 决定全 额 赎 回或
部分延 期赎 回。 
（1） 全额 赎回 ：当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 ， 按 正常赎 回程
序执行 。 
（2） 部分 延期 赎回 ： 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投 资
人 的 赎回 申 请而 进 行的 财产 变 现可 能 会对 基 金资 产净 值 造成 较 大波 动 时， 基金 管 理人 在 当日
接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额 的10% 的前提 下 ， 可 对其 余赎 回 申请延 期办 理 。 对
于 当 日的 赎 回申 请 ，应 当按 单 个账 户 赎回 申 请量 占赎 回 申请 总 量的 比 例， 确定 当 日受 理 的赎
回 份 额； 对 于未 能 赎回 部分 ， 投资 人 在提 交 赎回 申请 时 可以 选 择延 期 赎回 或取 消 赎回 。 选择
延 期 赎回 的 ，将 自 动转 入下 一 个开 放 日继 续 赎回 ，直 到 全部 赎 回为 止 ；选 择取 消 赎回 的 ，当
日 未 获受 理 的部 分 赎回 申请 将 被撤 销 。延 期 的赎 回申 请 与下 一 开放 日 赎回 申请 一 并处 理 ，无
优先权 并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额 ，以 此类 推， 直 到全部 赎回 为止 。
如投资 人在 提交 赎回 申请 时未作 明确 选择 ，投 资人 未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 日 以上 （含 本数 ）发 生巨 额 赎回 ，如 基金 管理 人认为 有必要 ， 可
暂停接 受基 金的 赎回 申请 ；已 经接 受的 赎回 申请 可 以延缓 支付 赎回 款项 ， 但 不得超 过 20 个工
作日， 并应 当在 指定 媒体 上进行 公告 。 
3、巨 额赎 回的 公告 
当 发 生 上述 延 期赎 回 并延期 办 理 时， 基 金管 理 人应当 通 过 邮寄 、 传真 或 者基金 管 理 人网
站在3 个交 易日 内通 知基 金份额 持有 人， 说明 有关 处理方 法， 同时 在指 定媒 体上刊 登公 告。 
 （十 一） 暂停 申购 或赎 回 的 公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 
1、发 生上 述暂 停申 购或 赎 回情况 的 ，基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案， 并在 规
定期限 内在 指 定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 
2、如 发生 暂停 的时 间为1 日， 基金 管理 人应 于重 新 开放日 ， 在指 定媒 体上 刊 登基金 重新
开放申 购或 赎回 公告 ，并 公布最 近 1 个开 放日 的基 金份额 净值 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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3、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日 ， 基金 管理 人可 以 根据暂 停申 购或 赎回 的时 间， 依照 《信
息披露 办法 》 的有 关规 定 ，最 迟于 重新 开放 日在 指 定媒体 上刊 登重 新开 放申 购或赎 回的 公告 ；
也 可 以根 据 实际 情 况在 暂停 公 告中 明 确重 新 开放 申购 或 赎回 的 时间 ， 届时 不再 另 行发 布 重新
开放的 公告 。 
（十二 ）基 金转 换 
基 金 管 理人 可 以根 据 相关法 律 法 规以 及 基金 合 同的规 定 决 定开 办 本基 金 与基金 管 理 人管
理的 其他 基 金之 间 的转 换业 务 ，基 金 转换 可 以收 取一 定 的转 换 费， 相 关规 则由 基 金管 理 人届
时根据 相关 法律 法规 及基 金合同 的规 定制 定并 公告 ，并提 前告 知基 金托 管人 与相关 机构 。 
（十三 ）基 金的 非交 易过 户 
基 金 的 非交 易 过户 是 指基金 登 记 机构 受 理继 承 、捐赠 和 司 法强 制 执行 等 情形而 产 生 的非
交 易 过户 以 及登 记 机构 认可 、 符合 法 律法 规 的其 它非 交 易过 户 。无 论 在上 述何 种 情况 下 ，接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继 承 是 指基 金 份额 持 有人死 亡 ， 其持 有 的基 金 份额由 其 合 法的 继 承人 继 承；捐 赠 指 基金
份 额 持有 人 将其 合 法持 有的 基 金份 额 捐赠 给 福利 性质 的 基金 会 或社 会 团体 ；司 法 强制 执 行是
指 司 法机 构 依据 生 效司 法文 书 将基 金 份额 持 有人 持有 的 基金 份 额强 制 划转 给其 他 自然 人 、法
人 或 其他 组 织。 办 理非 交易 过 户必 须 提供 基 金登 记机 构 要求 提 供的 相 关资 料， 对 于符 合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
（十四 ）基 金的 转托 管 
基 金 份 额持 有 人可 办 理已持 有 基 金份 额 在不 同 销售机 构 之 间的 转 托管 ， 基金销 售 机 构可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
（十五 ）定 期定 额投 资计 划 
基 金 管 理人 可 以为 投 资人办 理 定 期定 额 投资 计 划，具 体 规 则由 基 金管 理 人另行 规 定 。投
资人在 办 理 定期 定 额投 资计 划 时可 自 行约 定 每期 申购 金 额， 每 期申 购 金额 必须 不 低于 基 金管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
（十六 ）基 金的 冻结 和解 冻 
基 金 登 记机 构 只受 理 国家有 权 机 关依 法 要求 的 基金份 额 的 冻结 与 解冻 ， 以及登 记 机 构认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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九、 基 金的 投资 
（一） 投资 目标 
通 过 深 入研 究 ，积 极 投资于 我 国 长期 经 济结 构 转型过 程 中 符合 经 济发 展 方向、 增 长 前景
确 定 且估 值 水平 合 理的 优质 企 业， 分 享经 济 转型 发展 带 来的 高 成长 和 高收 益， 在 控制 风 险的
前提下 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。 
（二） 投资 范围 
本 基 金 的投 资 对象 是 具有良 好 流 动性 的 金融 工 具，包 括 国 内依 法 发行 上 市的股 票 （ 包括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、权 证、 股指 期货 等 权益类 金融 工具 ，
债 券 等固 定 收益 类 金融 工具 （ 包括 国 债、 央 行票 据、 金 融债 、 企业 债 、公 司债 、 次级 债 、中
小企业 私募 债 、地 方政府 债券 、中 期票 据、 可转 换 债券 （含 分离 交易 可转债 ）、 短期 融资 券、
资 产 支持 证 券、 债 券回 购、 银 行存 款 等） 及 法律 法规 或 中国 证 监会 允 许基 金投 资 的其 他 金融
工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。 
如 法 律 法规 或 监管 机 构以后 允 许 基金 投 资其 他 品 种， 基 金 管理 人 在履 行 适当程 序 后 ，可
以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股 票资 产占 基金 资产 的 0-95% ； 其 余资 产投 资于 债 券、 货币 市
场 工 具、 股 指期 货 、权 证、 资 产支 持 证券 、 银行 存款 以 及法 律 法规 或 中国 证监 会 允许 基 金投
资的其 他金 融工 具 。 中 小 企业私 募债 占基 金资 产净 值的比 例不 超 过20% ； 权 证 投资占 基金 资产
净值的 比例 不超 过 3% ；每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货保 证金 以后 ，现 金或 到期日 在一 年 以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 
（三） 投资 策略 
本 基 金 通过 深 入分 析 国家产 业 政 策并 综 合判 断 经济结 构 转 型趋 势 ，积 极 挖掘我 国 长 期经
济 结 构转 型 过程 中 符合 经济 结 构调 整 、产 业 转型 升级 方 向， 且 具有 较 高成 长性 和 合理 估 值水
平的上 市公 司股 票， 构建 并动态 优化 投资 组合 。 
具 体 而 言， 本 基金 的 投资策 略 分 为两 个 层次 ： 首先是 大 类 资产 配 置， 即 采用基 金 管 理人
的资产 配置 评估 模型 （Melva ） ，依 据对 宏观 经济 、 企业盈 利 、流 动性 、估 值 水平等 相关 因素
的 分 析， 确 定不 同 资产 类别 的 配置 比 例； 在 大类 资产 配 置的 基 础上 ， 本基 金将 在 受益 于 我国
经 济 结构 转 型的 产 业领 域内 ， 采取 自 下而 上 的选 股方 法 ，通 过 系统 分 析上 市公 司 基本 面 和估国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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值 水 平， 深 入挖 掘 具有 较高 成 长性 且 估值 水 平合 理的 上 市公 司 股票 ， 在 综 合考 虑 投资 组 合的
风 险 和收 益 的前 提 下， 完成 本 基金 投 资组 合 的构 建， 并 依据 我 国经 济 转型 的推 进 和市 场 环境
的演变 对投 资组 合进 行动 态调整 。 
1、资 产配 置策 略 
本基金 运用 基金 管理 人 的Melva 资产 评估 系统 ， 从 基本面 、 政策 面和 市场 面 三方面 入手 ，
通 过 对宏 观 经济 、 政策 变化 和 资本 市 场的 一 系列 指标 的 回归 分 析， 并 对上 述事 件 类影 响 因素
进 行 定量 和 定性 分 析来 判断 和 预测 市 场所 处 的阶 段性 位 置和 未 来发 展 趋势 ，确 定 阶段 性 的大
类资产 配置 比例 。 
2、股 票投 资策 略 
我 国 经 济结 构 转型 是 一个多 层 次 、长 周 期的 过 程，其 中 涌 现的 结 构性 投 资机会 将 主 导未
来 资 本市 场 的走 向 。长 期看 来 ，我 国 经济 转 型主 要由 经 济结 构 调整 、 产业 结构 优 化升 级 和区
域 结 构调 整 优化 三 部分 组成 ， 其对 应 的目 标 分别 为提 高 消费 和 服务 占 比、 提高 新 兴产 业 占比
与 促 进传 统 行业 升 级改 造、 提 高中 西 部经 济 占比 和城 镇 化率 。 在这 一 过程 中， 相 关产 业 和公
司 在 政策 推 动下 将 发展 成为 对 整体 经 济起 引 导和 推动 作 用的 先 导性 力 量， 在经 济 总量 中 处于
支柱地 位。 
在 股 票 投资 方 面， 本 基金将 以 结 构转 型 受益 作 为个股 挖 掘 的主 要 线索 ， 并结合 对 上 市公
司 基 金面 和 估值 水 平的 分析 ， 精选 具 有较 高 成长 性、 较 高盈 利 质量 和 合理 估值 水 平的 上 市公
司 股 票， 构 建股 票 投资 组合 ， 并根 据 我 国 经 济转 型过 程 的推 进 和市 场 环境 的演 变 对投 资 组合
进行动 态调 整。 
（1） 结构 转型 受益 程度 
本 基 金 综合 考 虑经 济 转型方 向 以 及上 市 公司 技 术成熟 度 、 市场 空 间、 政 策扶持 等 多 层面
的 因 素， 深 入研 究 、判 断上 市 公司 与 经济 结 构转 型、 产 业优 化 升级 的 关联 程度 ， 具体 从 受益
程 度 和受 益 时间 两 方面 衡量 。 基于 受 益程 度 ，即 在结 构 转型 推 动下 公 司发 展空 间 和盈 利 水平
是 否 将显 著 提高 ， 将上 市公 司 划分 为 直接 受 益公 司与 间 接受 益 公司 。 基于 受益 时 间， 即 公司
受 益 于结 构 转型 的 时间 是否 持 续， 将 上市 公 司划 分为 长 期受 益 公司 和 短期 受益 公 司。 基 于分
析结果 ，本 基金 将筛 选出 直接、 长 期 受益 于结 构转 型的上 市公 司股 票进 行重 点跟踪 、研 究。 
（2） 基本 面状 况分 析 
在 与 结 构转 型 关联 程 度较高 的 股 票范 围 内， 本 基金通 过 对 以下 基 本面 指 标的定 量 分 析，国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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挖掘成 长性 较强 且盈 利质 量较高 的上 市公 司股 票， 进行重 点投 资。 
1）成 长能 力较 强 
本 基 金 认为 ， 企业 以 往的成 长 性 能够 在 一定 程 度上反 映 企 业未 来 的增 长 潜力， 因 此 ，本
基 金 利用 主 营业 务 收入 增长 率 、净 利 润增 长 率、 经营 性 现金 流 量增 长 率指 标来 考 量公 司 的历
史成长 性， 作为 判断 公司 未来成 长性 的依 据。 
主 营 业 务收 入 增长 率 是考察 公 司 成长 性 最重 要 的指标 ， 主 营业 务 收入 的 增长所 隐 含 的往
往 是 企业 市 场份 额 的扩 大， 体 现公 司 未来 盈 利潜 力的 提 高， 盈 利稳 定 性的 加大 ， 公司 未 来持
续 成 长能 力 的提 升 。本 基金 主 要考 察 公司 最 新报 告期 的 主营 业 务收 入 与上 年同 期 的比 较 ，并
与同行 业相 比较 。 
净 利 润 是一 个 企业 经 营的最 终 成 果， 是 衡量 企 业经营 效 益 的主 要 指标 ， 净利润 的 增 长反
映 的 是公 司 的盈 利 能力 和盈 利 增长 情 况。 本 基金 主要 考 察公 司 最新 报 告期 的净 利 润与 上 年同
期的比 较， 并与 同行 业相 比较。 
经 营 性 现金 流 量反 映 的是公 司 的 营运 能 力， 体 现了公 司 的 偿债 能 力和 抗 风险能 力 。 本基
金主要 考察 公司 最新 报告 期的经 营性 现金 流量 与上 年同期 的比 较， 并与 同行 业相比 较。 
2） 盈 利质 量较 高 
本基金 利用 总资 产报 酬率 、净 资产 收益 率、 盈利 现 金比率 （ 经营 现金 净流 量/ 净利润 ） 指
标来考 量公 司的 盈利 能力 和质量 。 
总 资 产 报酬 率 是反 映 企业资 产 综 合利 用 效果 的 核心指 标 ， 也是 衡 量企 业 总资产 盈 利 能力
的 重 要指 标 ；净 资 产收 益率 反 映企 业 利用 股 东资 本盈 利 的效 率 ，净 资 产收 益率 较 高且 保 持增
长 的 公司 ， 能为 股 东带 来较 高 回报 。 本基 金 考察 公司 过 去两 年 的总 资 产报 酬率 和 净资 产 收益
率，并 与同 行业 平均 水平 进行比 较。 
盈 利 现 金比 率 ，即 经 营现金 净 流 量与 净 利润 的 比值， 反 映 公司 本 期经 营 活动产 生 的 现金
净 流 量与 净 利润 之 间的 比率 关 系。 该 比率 越 大， 一般 说 明公 司 盈利 质 量就 越高 。 本基 金 考察
公司过 去两 年的 盈利 现金 比率， 并与 同行 业平 均水 平进行 比较 。 
此 外 ， 本基 金 还将 关 注公司 盈 利 的构 成 、盈 利 的主要 来 源 等， 全 面分 析 其盈利 能 力 和质
量。 
3）未 来增 长潜 力强 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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公 司 未 来盈 利 增长 的 预期决 定 股 票价 格 的变 化 。因此 ， 在 关注 公 司历 史 成长性 的 同 时，
本 基 金尤 其 关注 其 未来 盈利 的 增长 潜 力。 本 基金 将对 公 司未 来 一至 三 年的 主营 业 务收 入 增长
率、净 利润 增长 率进 行预 测，并 对其 可能 性进 行判 断。 
（3） 估值 水平 分析 
在 基 本 面分 析 的基 础 上，本 基 金 将根 据 公司 所 处的具 体 行 业， 采 用适 当 的估值 指 标 和估
值 模 型， 对 公 司 股 票价 值进 行 评估 ， 分析 该 公司 的股 价 是否 处 于合 理 的估 值区 间 ，以 规 避股
票 价 值被 过 分高 估 所隐 含的 投 资风 险 。具 体 可采 用的 方 法包 括 股息 贴 现模 型、 自 由现 金 流贴
现模型 、市 盈率 法、 市净 率法、PEG 、EV/EBITDA 等。 
（4） 股票 投资 组合 管理 
本 基 金 将在 策 略分 析 基础上 ， 建 立买 入 和卖 出 股票名 单 ， 选择 合 理时 机 ，稳步 建 立 和调
整 投 资组 合 。在 投 资组 合管 理 过程 中 ，本 基 金还 将注 重 投资 品 种的 交 易活 跃程 度 ，以 保 证整
体组合 具有 良好 的流 动性 。 
3、债 券投 资策 略 
本 基 金 采用 的 固定 收 益品种 主 要 投资 策 略包 括 ：久期 策 略 、期 限 结构 策 略和个 券 选 择策
略等 。 
（1） 久期 策略 
根 据 国 内外 的 宏观 经 济形势 、 经 济周 期 、国 家 的货币 政 策 、汇 率 政策 等 经济因 素 ， 对未
来利率 走势 做出 准确 预测 ，并确 定本 基金 投资 组合 久期的 长短 。 
考虑到 收益 率变 动对 久期 的影响 ， 若预 期利 率将 持 续下行 ， 则增 加信 用投 资 组合的 久期 ；
相反 ，则 缩短 信用 投资 组 合的久 期 。组 合久 期选 定 之后 ，要 根据 各相 关经 济 因素的 实时 变化 ，
及时调 整组 合久 期。 
考 虑 信 用溢 价 对久 期 的影响 ， 若 经济 下 行， 预 期利率 将 持 续下 行 的同 时 ，长久 期 产 品比
短 久 期产 品 将面 临 更多 的信 用 风险 ， 信用 溢 价要 求更 高 。因 此 应缩 短 久期 ，并 尽 量配 置 更多
的信用 级别 较高 的产 品。 
（2） 期限 结构 策略 
根 据 国 际国 内 经济 形 势、国 家 的 货币 政 策、 汇 率政策 、 货 币市 场 的供 需 关系、 投 资 人对国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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未 来 利率 的 预期 等 因素 ，对 收 益率 曲 线的 变 动趋 势及 变 动幅 度 做出 预 测， 收益 率 曲线 的 变动
趋势包 括 ：向 上平 行移 动 、向 下平 行移 动、 曲线 趋 缓转折 、 曲线 陡峭 转折 、 曲线正 蝶式 移动 、
曲 线 反蝶 式 移动 ， 并根 据变 动 趋势 及 变动 幅 度预 测来 决 定信 用 投资 产 品组 合的 期 限结 构 ，然
后选择 采取 相应 期限 结构 策略： 子弹 策略 、杠 铃策 略或梯 式策 略。 
若 预 期 收益 曲 线平 行 移动， 且 幅 度较 大 ，宜 采 用杠铃 策 略 ；若 幅 度较 小 ，宜采 用 子 弹策
略 ， 具体 的 幅度 临 界点 运用 测 算模 型 进行 测 算。 若预 期 收益 曲 线做 趋 缓转 折， 宜 采用 杠 铃策
略 。 若预 期 收益 曲 线做 陡峭 转 折， 且 幅度 较 大， 宜采 用 杠铃 策 略； 若 幅度 较小 宜 采用 子 弹策
略；用 做判 断依 据的 具体 正向及 负向 变动 幅度 临界 点，需 要运 用测 算模 型进 行测算 。 
（3） 个券 选择 策略 
1）特 定跟 踪策 略 
特 定 是 指某 类 或某 个 信用产 品 具 有某 种 特别 的 特点， 这 种 特点 会 造成 此 类信用 产 品 的价
值被高 估或 者低 估 。特 定 跟踪策 略 ，就 是要 根据 特 定信用 产品 的特 定特 点 ， 进行跟 踪和 选择 。
在 所 有的 信 用产 品 中， 寻找 在 持有 期 内级 别 上调 可能 性 比较 大 的产 品 ，并 进行 配 置； 对 在持
有 期 内级 别 下调 可 能性 比较 大 的产 品 ，要 进 行规 避。 判 断的 基 础就 是 对信 用产 品 进行 持 续内
部 跟 踪评 级 及对 信 用评 级要 素 进行 持 续跟 踪 与判 断， 简 单的 做 法就 是 跟踪 特定 事 件： 国 家特
定 政 策及 特 定事 件 变动 态势 、 行业 特 定政 策 及特 定事 件 变动 态 势、 公 司特 定事 件 变动 态 势，
并 对 特定 政 策及 事 件对 于信 用 产品 的 级别 变 化影 响程 度 进行 评 估， 从 而决 定对 于 特定 信 用产
品的取 舍。 
2）相 对价 值策 略 
本 策 略 的宗 旨 是要 找 到价值 被 低 估的 信 用产 品 。属于 同 一 个行 业 、类 属 同一个 信 用 级别
且 具 有相 近 期限 的 不同 债券 ， 由于 息 票因 素 、流 动性 因 素及 其 他因 素 的影 响程 度 不同 ， 可能
具 有 不同 的 收益 水 平和 收益 变 动趋 势 ，对 同 类债 券的 利 差收 益 进行 分 析， 找到 影 响利 差 的因
素， 并对 利差 水平 的未 来 走势做 出判 断 ，找 到价 值 被低估 的个 券 ，进 而相 应 地进行 债券 置换 。
本策略 实际 上是 某种 形式 上的债 券互 换， 也是 寻求 相对价 值的 一种 投资 选择 策略。 
这 种 投 资策 略 的一 个 切实可 行 的 操作 方 法是 ： 在一级 市 场 上， 寻 找并 配 置在同 等 行 业、
同 等 期限 、 同等 信 用级 别下 拥 有较 高 票面 利 率的 信用 产 品； 在 二级 市 场上 ，寻 找 并配 置 同等
行 业 、同 等 信用 级 别、 同等 票 面利 率 下具 有 较低 二级 市 场信 用 溢价 （ 价值 低估 ） 的信 用 产品
并进行 配置 。 
（4） 中小 企业 私募 债投 资 策略 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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利用自 下而 上的 公司 、 行 业层面 定性 分析 ， 结合Z-Score 、KMV 等 数量 分析 模 型， 测算 中
小 企 业私 募 债的 违 约风 险。 考 虑海 外 市场 高 收益 债违 约 事件 在 不同 行 业间 的明 显 差异 ， 根据
自 上 而下 的 宏观 经 济及 行业 特 性分 析 ，从 行 业层 面对 中 小企 业 私募 债 违约 风险 进 行多 维 度的
分 析 。个 券 的选 择 基于 风险 溢 价与 通 过基 金 管理 人内 部 模型 测 算所 得 违约 风险 之 间的 差 异，
结合流 动性 、信 息披 露、 偿债保 障等 方面 的考 虑。 
4、股 指期 货投 资策 略 
本 基 金 管理 人 将充 分 考虑股 指 期 货的 收 益性 、 流动性 及 风 险特 征 ，谨 慎 进行投 资 ， 旨在
通过股 指期 货实 现基 金的 套期保 值。 
（1） 套保 时机 选择 策略 
根 据 本 基金 对 经济 周 期运 行 不 同 阶段 的 预测 和 对市场 情 绪 、估 值 指标 的 跟踪分 析 ， 决定
是否对 投资 组合 进行 套期 保值以 及套 期保 值的 现货 标的及 其比 例。 
（2） 期货 合约 选择 和头 寸 选择策 略 
在 套 期 保值 的 现货 标 的确认 之 后 ，根 据 期货 合 约的基 差 水 平、 流 动性 等 因素选 择 合 适的
期货合 约； 运用 多种 量化 模 型计算 套期 保值 所需 的期 货合约 头寸 ； 对 套期 保值 的 现货标 的 Beta
值进行 动态 的跟 踪， 动态 的调整 套期 保值 的期 货头 寸。 
（3） 展期 策略 
当 套 期 保值 的 时间 较 长时， 需 要 对期 货 合约 进 行展期 。 理 论上 ， 不同 交 割时间 的 期 货合
约 价 差是 一 个确 定 值； 现实 中 ，价 差 是不 断 波动 的。 本 基金 将 动态 的 跟踪 不同 交 割时 间 的期
货合约 的价 差， 选择 合适 的交易 时机 进行 展仓 。 
（4） 保证 金管 理 
本 基 金 将根 据 套期 保 值的时 间 、 现货 标 的的 波 动性动 态 地 计算 所 需的 结 算准备 金 ， 避免
因保证 金不 足被 迫平 仓导 致的套 保失 败。 
（5） 流动 性管 理策 略 
利 用 股 指期 货 的现 货 替代功 能 和 其金 融 衍生 品 交易成 本 低 廉的 特 点， 可 以作为 管 理 现货
流 动 性风 险 的工 具 ，降 低现 货 市场 流 动性 不 足导 致的 交 易成 本 过高 的 风险 。在 基 金建 仓 期或
面 临 大规 模 赎回 时 ，大 规模 的 股票 现 货买 进 或卖 出交 易 会造 成 市场 的 剧烈 动荡 产 生较 大 的冲国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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击成本 ，此 时基 金管 理人 将考虑 运用 股指 期货 来化 解冲击 成本 的风 险。 
基 金 管 理人 应 在季 度 报告、 半 年 度报 告 、年 度 报告等 定 期 报告 和 招募 说 明书（ 更 新 ）等
文 件 中披 露 股指 期 货交 易情 况 ，包 括 投资 政 策、 持仓 情 况、 损 益情 况 、风 险指 标 等， 并 充分
揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 。 
5、权 证投 资策 略 
权 证 为 本基 金 辅助 性 投资工 具 ， 其投 资 原则 为 有利于 基 金 资产 增 值。 本 基金在 权 证 投资
方面将 以价 值分 析为 基础 ，在 采用 数量 化模 型分 析 其合理 定价 的基 础上 ， 立 足于无 风险 套利 ，
尽量减 少组 合净 值波 动率 ，力求 稳健 的超 额收 益。 
（四） 投资 限制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 股票 资产 占基 金资 产 的 0-95% ；其 余资 产投 资 于债券 、货 币市 场工 具、 股指期 货、
权证、 资产 支持 证券 、银 行存款 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具； 
（2） 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 保证 金以 后， 保持不 低于 基金 资产 净值 5 ％的 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券； 
（3） 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（8） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净值
的 10 ％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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（10 ） 本基 金 持有 的同 一(指 同 一 信用 级 别) 资 产支 持证 券 的 比例 ， 不得 超过 该资 产 支持
证券规 模 的10 ％； 
（11 ） 本基 金 管理 人 管理的 全 部 基金 投 资于 同 一原始 权 益 人的 各 类资 产 支持证 券 ， 不得
超过其 各类 资产 支持 证 券 合计规 模 的 10 ％； 
（12 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
（13 ） 基金 财 产参 与 股票发 行 申 购， 本 基金 所 申报的 金 额 不超 过 本基 金 的总资 产 ， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（14 ） 本基 金 进入 全 国银行 间 同 业市 场 进行 债 券回购 的 资 金余 额 不得 超 过基金 资 产 净值
的 40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年 ，债 券回 购到 期 后不得 展期 ； 
（15 ） 本基 金 在任 何 交易日 日 终 ，持 有 的买 入 股指期 货 合 约价 值 ，不 得 超过基 金 资 产净
值的10% ； 在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入期 货合 约 价值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得超 过基 金
资产净 值 的95% ， 其 中， 有 价证券 指股 票、 债券 （不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ） 、 权证 、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产（ 不含 质押 式回 购）等 ； 
（16 ） 本基 金 在任 何 交易日 日 终 ，持 有 的卖 出 期货合 约 价 值不 得 超过 基 金持有 的 股 票总
市值 的20% ； 
（17 ） 本基 金 所持 有 的股票 市 值 和买 入 、卖 出 股指期 货 合 约价 值 ，合 计 （轧差 计 算 ）应
当符合 基金 合同 关于 股票 投资比 例的 有关 约定 ； 
（18 ） 本基 金 在任 何交 易日 内 交 易( 不 包括 平 仓)的股 指 期 货合 约 的成 交金 额不 得 超 过上
一交易 日基 金资 产净 值 的20%； 
（19 ） 本 基金 投资 于中 小 企业私 募债 的比 例不 超过 基金资 产净 值 的 20% ， 本 基 金持有 单只
中小企 业私 募债 券， 其市 值不得 超过 基金 资产 净值 的10% ； 
（20） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券/期 货市 场波 动、 上 市公司 合并 、 基金 规模 变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金
投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理 人 应当在 相关 证券 可交 易 的10 个 交易 日内 进
行调整 。法 律法 规另 有规 定的， 从其 规定 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
43 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 
法 律 法 规或 监 管部 门 取消或 变 更 上述 限 制， 如 适用于 本 基 金， 基 金管 理 人在履 行 适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 变更 后的 规定为 准。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 法规 和中 国证 监 会规定 禁止 的其 他活 动。 
法 律 法 规或 监 管部 门 取消或 变 更 上述 限 制， 如 适用于 本 基 金， 基 金管 理 人在履 行 适 当程
序后， 本基 金投 资不 再受 相关限 制或 以变 更后 的规 定为准 。 
（五） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×50% ＋中 债综 合指 数收 益率 ×50% 
本基金 选择 该业 绩比 较基 准的原 因如 下： 
（1） 沪深 300 指数 编制 合理、 透明 ，有 一定 市场 覆盖率 ，并 且不 易被 操纵 ；



（2） 沪深 300 指数 编制 和发 布 有一 定的 历史 ，有 较高的 知名 度和 市场 影响 力；


 
（3） 沪深 300 指数 是中 证指数 公司 编制 、推 出的 沪深两 个市 场第 一个 统一 指数；



（4 ） 中债 总 全价 指 数是中 央 国 债登 记 结算 有限 责任 公 司 编制 的 综合 反映 银行 间 债 券市国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
44 
场、 上海 证券 交易 所债 券 市场 、深 圳证 券交 易所 债 券市场 和柜 台债 券市 场的 跨市场 债券 指数 。
该指数 样本 券涵 盖央 票、 国债和 政策 性金 融债 ，能 较好地 反映 债券 市场 的整 体收益 情况 。 
基 于 本 基金 的 投资 范 围和投 资 比 例， 选 用上 述 业绩比 较 基 准能 够 真实 、 客观地 反 映 本基
金的风 险收 益特 征。 
如 果 今 后法 律 法规 发 生变化 ， 或 者指 数 编制 单 位停止 计 算 编制 该 指数 或 更改指 数 名 称、
或 者 有更 权 威的 、 更能 为市 场 普遍 接 受的 业 绩比 较基 准 推出 ， 或者 是 市场 上出 现 更加 适 合用
于 本 基金 业 绩基 准 的指 数时 ， 经与 基 金托 管 人协 商一 致 ，本 基 金可 以 在报 中国 证 监会 备 案后
变更业 绩比 较基 准并 及时 公告， 而无 需召 开基 金份 额持有 人大 会。 
（六） 风险 收益 特征 
本 基 金 为混 合 型基 金 ，其预 期 风 险、 预 期收 益 高于货 币 市 场基 金 和债 券 型基金 ， 低 于股
票型基 金。 
（七） 基金 的融 资融 券及 转融通 
本 基 金 可以 根 据届 时 有效的 有 关 法律 法 规和 政 策的规 定 进 行融 资 融券 、 转融通 。 待 基金
参 与 融资 融 券和 转 融通 业务 的 相关 规 定颁 布 后， 基金 管 理人 在 履行 相 关程 序后 ， 可以 在 不改
变 本 基金 既 有投 资 目标 、策 略 和风 险 收益 特 征并 在控 制 风险 的 前提 下 ，参 与融 资 融券 业 务以
及 通 过证 券 金融 公 司办 理转 融 通业 务 ，以 提 高投 资效 率 及进 行 风险 管 理。 届时 基 金参 与 融资
融 券 、转 融 通等 业 务的 风险 控 制原 则 、具 体 参与 比例 限 制、 费 用收 支 、信 息披 露 、估 值 方法
及其他 相关 事项 按照 中国 证监会 的规 定及 其他 相关 法律法 规的 要求 执行 。 
（八） 基金 投资 组合 报告 
基 金 管 理人 的 董事 会 及董事 保 证 本报 告 所载 资 料不存 在 虚 假记 载 、误 导 性陈述 或 重 大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。



基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2014 年 10 月 23 日复核 了 本
报 告 中的 财 务指 标 、净 值表 现 和投 资 组合 报 告等 内容 ， 保证 复 核内 容 不存 在虚 假 记载 、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2014 年 9 月 30 日， 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 
1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 
占基金 总资 产的
比例（%） 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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1 权益投 资 66,658,157.27 46.66 
 其中： 股票 66,658,157.27 46.66 
2 固定收 益投 资 5,944,340.00 4.16 
 其中： 债券 5,944,340.00 4.16 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,245,308.85 46.37 
7 其他资 产 4,015,864.96 2.81 
8 合计 142,863,671.08 100.00 
2、 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 
2,126,662.86 1.50 
B 采矿业 
- 
 
- 
 
C 制造业 
36,763,067.51 25.94 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 
- - 
E 建筑业 
5,406,245.46 3.81 
F 批发和 零售 业 
3,374,619.57 2.38 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 
- - 
H 住宿和 餐饮 业 
- - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
 
2,147,038.85 1.51 
J 金融业 
12,877,378.00 9.09 
K 房地产 业 
- - 
L 租赁和 商务 服务 业 
3,963,145.02 2.80 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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M 科学研 究和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
- - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 
66,658,157.27 47.03 
3、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002375 亚厦股 份 249,942 5,406,245.46 3.81 
2 000925 众合机 电 204,900 4,741,386.00 3.35 
3 601009 南京银 行 489,300 4,403,700.00 3.11 
4 002271 东方雨 虹 163,910 4,363,284.20 3.08 
5 601818 光大银 行 1,536,400 4,255,828.00 3.00 
6 600000 浦发银 行 432,600 4,217,850.00 2.98 
7 002400 省广股 份 157,643 3,963,145.02 2.80 
8 300205 天喻信 息 200,000 3,862,000.00 2.72 
9 300146 汤臣倍 健 124,973 3,662,958.63 2.58 
10 002448 中原内 配 200,000 3,380,000.00 2.38 
4、 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 国家债 券 5,014,500.00 3.54 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 929,840.00 0.66 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
47 
8 其他 - - 
9 合计 5,944,340.00 4.19 
5、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产
净值比 例
（％） 
1 019322 13 国债 22 50,000 5,014,500.00 3.54 
2 110028 冠城转 债 7,880 929,840.00 0.66 
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本 基 金 本报 告 期未 投 资股指 期 货 。若 本 基金 投 资股指 期 货 ，本 基 金将 根 据风险 管 理 的原
则 ， 以套 期 保值 为 主要 目的 ， 有选 择 地投 资 于股 指期 货 。套 期 保值 将 主要 采用 流 动性 好 、交
易活跃 的期 货合 约。 
本 基 金 在进 行 股指 期 货投资 时 ， 将通 过 对证 券 市场和 期 货 市场 运 行趋 势 的研究 ， 并 结合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 
本 基 金 管理 人 将充 分 考虑股 指 期 货的 收 益性 、 流动性 及 风 险特 征 ，通 过 资产配 置 、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。 
法 律 法 规对 于 基金 投 资股指 期 货 的投 资 策略 另 有规定 的 ， 本基 金 将按 法 律法规 的 规 定执
行。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 
11 、投 资组 合报 告附 注 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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（1 ）本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告 编
制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的 情 况 。 
（3） 其他 各项 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 60,497.67 
2 应收证 券清 算款 3,583,815.01 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 197,180.02 
5 应收申 购款 174,372.26 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 4,015,864.96 
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
 
十、 基金 的 业绩 
基金业 绩截 止日 为2014 年6 月30 日， 并经 基金 托 管人复 核。 
基 金 管 理人 依 照恪 守 职守、 诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则 管 理和 运 用基 金 资产， 但 不 保证
基 金 一定 盈 利， 也 不保 证最 低 收益 。 基金 的 过往 业绩 并 不代 表 其未 来 表现 。投 资 有风 险 ，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
阶段 
净值增
长率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①- ③ ②- ④ 
2014 年 5 月19 日至 
2014 年 6 月30 日 
0.50% 0.05% 0.91% 0.38% -0.41% -0.33% 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
49 
注：2014 年 5 月 19 日为 基金合 同生 效日 。 
 
十 一、 基金 的财 产 
（一） 基金 资产 总值 
基 金 资 产总 值 是指 购 买的各 类 证 券及 票 据价 值 、银行 存 款 本息 和 基金 应 收的申 购 基 金款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（二） 基 金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
基 金 托 管人 根 据相 关 法律法 规 、 规范 性 文件 为 本基金 开 立 资金 账 户、 证 券账户 、 期 货账
户 以 及投 资 所需 的 其他 专用 账 户。 开 立的 基 金专 用账 户 与基 金 管理 人 、基 金托 管 人、 基 金销
售机构 和基 金登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本 基 金 财产 独 立于 基 金管理 人 、 基金 托 管人 和 基金销 售 机 构的 财 产， 并 由基金 托 管 人保
管 。 基金 管 理人 、 基金 托管 人 、基 金 登记 机 构和 基金 销 售机 构 以其 自 有的 财产 承 担其 自 身的
法律责 任 ， 其债 权人 不得 对本基 金财 产行 使请 求冻 结、 扣押 或其他 权利 。 除 依法律 法规 和 《 基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基 金 管 理人 、 基金 托 管人因 依 法 解散 、 被依 法 撤销或 者 被 依法 宣 告破 产 等原因 进 行 清算
的 ， 基金 财 产不 属 于其 清算 财 产。 基 金管 理 人管 理运 作 基金 财 产所 产 生的 债权 ， 不得 与 其固
有 资 产产 生 的债 务 相互 抵销 ； 基金 管 理人 管 理运 作不 同 基金 的 基金 财 产所 产生 的 债权 债 务不
得相互 抵销 。 
十 二、 基金 资产 的估 值 
（一） 估值 日 
本 基 金 的估 值 日为 本 基金相 关 的 证券 交 易场 所 的交易 日 以 及国 家 法律 法 规规定 需 要 对外国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
50 
披露基 金净 值的 非交 易日 。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的 股票 、 权证、 股 指 期货 合 约、 债 券和银 行 存 款本 息 、应 收 款项、 其 它 投资
等资产 及负 债。 
（三） 估值 方法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券（ 包括 股票 、权 证等 ） ，以 其估 值日 在证 券交 易 所挂牌 的市
价 （ 收盘 价 ）估 值 ；估 值日 无 交易 的 ，且 最 近交 易日 后 经济 环 境未 发 生重 大变 化 或证 券 发行
机 构 未发 生 影响 证 券价 格的 重 大事 件 的， 以 最近 交易 日 的市 价 （收 盘 价） 估值 ； 如最 近 交易
日 后 经济 环 境发 生 了重 大变 化 或证 券 发行 机 构发 生影 响 证券 价 格的 重 大事 件的 ， 可参 考 类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格； 
（2） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最 近
交 易 日后 经 济环 境 未发 生重 大 变化 ， 按最 近 交易 日的 收 盘价 估 值。 如 最近 交易 日 后经 济 环境
发 生 了重 大 变化 的 ，可 参考 类 似投 资 品种 的 现行 市价 及 重大 变 化因 素 ，调 整最 近 交易 市 价，
确定公 允价 格； 
（3 ）交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券 应
收利息 得到 的净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ，
按 最 近交 易 日债 券 收盘 价减 去 债券 收 盘价 中 所含 的债 券 应收 利 息得 到 的净 价进 行 估值 。 如最
近交 易日 后 经济 环 境发 生了 重 大变 化 的， 可 参考 类似 投 资品 种 的现 行 市价 及重 大 变化 因 素，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 
（4） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ，采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上市
的资产 支持 证券 ， 采用 估 值技术 确定 公允 价值 ， 在 估值技 术难 以可 靠计 量公 允价值 的情 况下 ，
按成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股 、转 增股 、配 股 和公开 增发 的股 票 ，按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 ； 
（2） 已发 行未 上市 的股 票 、债 券和 权证 ， 采 用估 值 技术确 定公 允价 值 ，在 估 值技术 难以国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
51 
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 ； 
（3） 已发 行有 明确 锁定 期 的股票 ， 同一 股票 在交 易 所上市 后 ，按 交易 所上 市 的同一 股票
的 估 值方 法 估值 ； 非公 开发 行 有明 确 锁定 期 的股 票， 按 监管 机 构或 行 业协 会有 关 规定 确 定公
允价值 。 
3、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确定
公允价 值。 
4、因 持有 股票 而享 有的 配 股权 ，采 用估 值技 术确 定 公允价 值 ，在 估值 技术 难 以可靠 计量
公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 。 
5、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6、股 票指 数期 货合 约估 值 方法： 
（1） 股票 指数 期货 合约 以 结算价 格进 行估 值。 
（2 ） 在任 何 情况 下 ，基 金管 理 人 如采 用 本项 第（1 ）小 项 规 定的 方 法对 基金 资产 进 行估
值， 均应 被认 为采 用了 适 当的估 值方 法 。但 是， 如 果基金 管理 人认 为按 本项 第（1 ）小 项规 定
的 方 法对 基 金资 产 进行 估值 不 能客 观 反映 其 公允 价值 的 ，基 金 管理 人 可根 据具 体 情况 ， 并与
基金托 管人 商定 后， 按最 能反映 公允 价值 的价 格估 值。 
（3） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
7、 基 金所 持有 的中 小企 业 私募债 ， 按成本 估值 。 国 家有最 新规 定的 ， 按 其规 定进行 估值 。 
8、如 有确 凿 证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ，基 金 管理人 可根
据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 
9、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ，从 其 规定 。如 有新 增事 项， 按 国家最 新规
定估值 。 
如 基 金 管理 人 或基 金 托管人 发 现 基金 估 值违 反 基金合 同 订 明的 估 值方 法 、程序 及 相 关法
律 法 规的 规 定或 者 未能 充分 维 护基 金 份额 持 有人 利益 时 ，应 立 即通 知 对方 ，共 同 查明 原 因，
双方协 商解 决。 
根 据 有 关法 律 法规 ， 基金资 产 净 值计 算 和基 金 会计核 算 的 义务 由 基金 管 理人承 担 。 本基国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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金 的 基金 会 计责 任 方由 基金 管 理人 担 任， 因 此， 就与 本 基金 有 关的 会 计问 题， 如 经相 关 各方
在 平 等基 础 上充 分 讨论 后， 仍 无法 达 成一 致 的意 见， 按 照基 金 管理 人 对基 金资 产 净值 的 计算
结果对 外予 以公 布。 
（四） 估值 程序 
1、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量
计算， 精确 到0.001 元， 小数点 后 第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同的
规 定 暂停 估 值时 除 外。 基金 管 理人 每 个工 作 日对 基金 资 产估 值 后， 将 基 金 份额 净 值结 果 发送
基金托 管人 ，经 基金 托管 人复核 无误 后， 由基 金管 理人对 外公 布。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基 金 管 理人 和 基金 托 管人将 采 取 必要 、 适当 、 合理的 措 施 确保 基 金资 产 估值的 准 确 性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发生 估值 错误 时， 视 为基金 份额 净值
错误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1、估 值错 误类 型 
本 基 金 运作 过 程中 ， 如果由 于 基 金管 理 人或 基 金托管 人 、 或登 记 机构 、 或销售 机 构 、或
投 资 人自 身 的过 错 造成 估值 错 误， 导 致其 他 当事 人遭 受 损失 的 ，过 错 的责 任人 应 当对 由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人 （“ 受损 方” ）的 直接 损 失按下 述 “估 值错 误处理 原则 ”给 予赔 偿，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ：资 料申 报 差错 、数 据传 输差 错、 数 据计算 差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ，估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方 ，
及 时 进行 更 正， 因 更正 估值 错 误发 生 的费 用 由估 值错 误 责任 方 承担 ； 由于 估值 错 误责 任 方未
及 时 更正 已 产生 的 估值 错误 ， 给当 事 人造 成 损失 的， 由 估值 错 误责 任 方对 直接 损 失承 担 赔偿国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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责 任 ；若 估 值错 误 责任 方已 经 积极 协 调， 并 且有 协助 义 务的 当 事人 有 足够 的时 间 进行 更 正 而
未 更 正， 则 其应 当 承担 相应 赔 偿责 任 。估 值 错误 责任 方 应对 更 正的 情 况向 有关 当 事人 进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2） 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且仅 对估
值错误 的有 关直 接当 事人 负责， 不对 第三 方负 责。 
（3） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误责
任 方 仍应 对 估值 错 误负 责。 如 果由 于 获得 不 当得 利的 当 事人 不 返还 或 不全 部返 还 不当 得 利造
成 其 他当 事 人的 利 益损 失（ “ 受损 方 ”） ， 则估 值错 误 责任 方 应赔 偿 受损 方的 损 失， 并 在其
支 付 的赔 偿 金额 的 范围 内对 获 得不 当 得利 的 当事 人享 有 要求 交 付不 当 得利 的权 利 ；如 果 获得
不 当 得利 的 当事 人 已经 将此 部 分不 当 得利 返 还给 受损 方 ，则 受 损方 应 当将 其已 经 获得 的 赔偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任 方。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1） 查明 估值 错误 发生 的 原因 ，列 明所 有的 当事 人 ，并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定估
值错误 的责 任方 ； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错 误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3 ）根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿 损
失； 
（4） 根据 估值 错误 处理 的 方法 ，需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 ， 由基 金 登记机 构进
行更正 ，并 就估 值错 误的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ，通 报基 金托管 人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的 0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券/期货 交易 市场 遇法 定节 假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用 于 基 金信 息 披露 的 基金资 产 净 值和 基 金份 额 净值由 基 金 管理 人 负责 计 算，基 金 托 管人
负 责 进行 复 核。 基 金管 理人 应 于每 个 开放 日 交易 结束 后 计算 当 日的 基 金资 产净 值 和基 金 份额
净 值 并发 送 给基 金 托管 人。 基 金托 管 人对 净 值计 算结 果 复核 确 认后 发 送给 基金 管 理人 ， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（八） 特殊 情况 的处 理 
1、基 金管 理人 或基 金托 管 人按基 金合 同规 定的 估值 方法的 第 8 项进 行估 值时 ，所 造成 的
误差不 作为 基金 资产 估值 错误处 理。 
2、由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券 、期 货交 易所 及 登记结 算公 司发 送的 数据 错误 ，或 国
家 会 计政 策 变更 、 市场 规则 变 更等 ， 基金 管 理人 和基 金 托管 人 虽然 已 经采 取必 要 、适 当 、合
理 的 措施 进 行检 查 ，但 未能 发 现错 误 的， 由 此造 成的 基 金资 产 估值 错 误， 基金 管 理人 和 基金
托 管 人免 除 赔偿 责 任。 但基 金 管理 人 、基 金 托管 人应 当 积极 采 取 必 要 的措 施减 轻 或消 除 由此
造成的 影响 。 
 
十 三、 基金 的收 益与 分配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基 金 利 润指 基 金利 息 收入、 投 资 收益 、 公允 价 值变动 收 益 和其 他 收入 扣 除相关 费 用 后的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（二） 基金 可供 分配 利润 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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基 金 可 供分 配 利润 指 截至收 益 分 配基 准 日基 金 未分配 利 润 与未 分 配利 润 中已实 现 收 益的
孰低数 。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ，每 份基 金
份额每 次收 益分 配比 例不 得低于 收益 分配 基准 日该 次单位 可供 分配 利润 的 10% ， 若 《 基 金合 同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配； 
2、本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ：现 金分 红与 红利 再 投资 。投 资人 可选 择现 金 红利或 将现
金 红 利自 动 转为 基 金份 额进 行 再投 资 ；若 投 资人 不选 择 ，本 基 金默 认 的收 益分 配 方式 是 现金
分红； 
3、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ； 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基 金 收 益分 配 方案 中 应载明 截 止 收益 分 配基 准 日的可 供 分 配利 润 、基 金 收益分 配 对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指 定
媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （即 可供 分配 利润计 算截 止日 ）的 时间 不得超 过 15
个工作 日。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基 金 收 益分 配 时所 发 生的银 行 转 账或 其 他手 续 费用由 投 资 人自 行 承担 。 当投资 人 的 现金
红 利 小于 一 定金 额 ，不 足于 支 付银 行 转账 或 其他 手续 费 用时 ， 基金 登 记机 构可 将 基金 份 额持
有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计 算方 法， 依照 《业 务规 则》执 行。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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十 四、 基金的费用与税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6、基 金的 证券 、期 货交 易 费用； 
7、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用； 
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H＝E×1.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基 金 管 理费 每 日计 算 ，逐日 累 计 至每 月 月末 ， 按月支 付 ， 由基 金 管理 人 向基金 托 管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性 支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方 法 如 下 ： 
H＝E×0.25% ÷ 当年 天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基 金 托 管费 每 日计 算 ，逐日 累 计 至每 月 月末 ， 按月支 付 ， 由基 金 管理 人 向基金 托 管 人发
送基金 托管 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。 
上述 “（ 一） 基金 费用 的 种类中 第 3 －9 项费 用” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费 用 支出 或基 金财产 的 损
失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
十 五、 基金 的会 计和 审计 
（一） 基金 会计 政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月1 日至 12 月31 日 ；基 金首 次募 集的 会 计年度 按如
下原则 ：如 果《 基金 合同 》生效 少 于2 个 月， 可以 并入下 一个 会计 年 度 披露 ； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭证 并进 行日 常的 会 计核算 ， 按
照有关 规定 编制 基金 会计 报表； 
7、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方式
确认。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师事
务所及 其注 册会 计师 对本 基金的 年度 财务 报表 进行 审计。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须通报 基金 托管 人 。更 换 会计师 事务
所需 在2 个 工作 日内 在指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
 
十 六、 基金 的信 息披 露 
（ 一 ） 本基 金 的信 息 披露应 符 合 《基 金 法》 、 《运作 办 法 》、 《 信息 披 露办法 》 、 《基
金合同 》及 其他 有关 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本 基 金 信息 披 露义 务 人包括 基 金 管理 人 、基 金 托管人 、 召 集基 金 份额 持 有人大 会 的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本 基 金 信息 披 露义 务 人按照 法 律 法规 和 中国 证 监会的 规 定 披露 基 金 信 息 ，并保 证 所 披露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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本 基 金 信息 披 露义 务 人应当 在 中 国证 监 会规 定 时间内 ， 将 应予 披 露的 基 金信息 通 过 中国
证 监 会指 定 的媒 体 披露 ，并 保 证基 金 投资 人 能够 按照 《 基金 合 同》 约 定的 时间 和 方式 查 阅或
者复制 公开 披露 的信 息资 料。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或 推 荐性 的文 字； 
6、法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他行 为。 
（ 四 ） 本基 金 公开 披 露的信 息 应 采用 中 文文 本 。如同 时 采 用外 文 文本 的 ，基金 信 息 披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、基 金招 募说 明书 、《 基 金合同 》、 基金 托管 协议 
1）《 基金 合同 》是 界定 《 基金合 同 》当 事人的 各项 权利 、义 务关 系， 明确 基 金份额 持有
人 大 会召 开 的规 则 及具 体程 序 ，说 明 基金 产 品的 特性 等 涉及 基 金投 资 人重 大利 益 的事 项 的法
律文件 。 
2） 基 金招 募说 明书 应当 最 大限度 地披 露影 响基 金投 资人决 策的 全部 事项 ， 说 明基金 认购 、
申 购 和赎 回 安排 、 基金 投资 、 基金 产 品特 性 、风 险揭 示 、信 息 披露 及 基金 份额 持 有人 服 务等
内容 。《 基金 合同 》生 效 后， 基金 管理 人在 每6 个 月结束 之日 起 45 日 内， 更 新招募 说明 书并
登载在 网站 上 ，将 更新 后 的招募 说明 书摘 要登 载在 指定媒 体上 ； 基金 管理 人 在公告 的 15 日前
向 主 要办 公 场所 所 在地 的中 国 证监 会 派出 机 构报 送更 新 的招 募 说明 书 ，并 就有 关 更新 内 容提
供书面 说明 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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3） 基金 托管 协议 是界 定基 金托管 人和 基金 管理 人在 基金财 产保 管及 基金 运作 监督等 活 动
中的权 利、 义务 关系 的法 律文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招 募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒体 上； 基 金 管理人 、 基 金托 管人应 当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
2、基 金份 额发 售公 告 
基 金 管 理人 应 当就 基 金份额 发 售 的具 体 事宜 编 制基金 份 额 发售 公 告， 并 在披露 招 募 说明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 
3、《 基金 合同 》生 效公 告 
基 金 管 理人 应 当在 收 到中国 证 监 会确 认 文件 的 次日在 指 定 媒体 上 登载 《 基金合 同 》 生效
公告。 
4、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《 基 金 合同 》 生效 后 ，在开 始 办 理基 金 份额 申 购或者 赎 回 前， 基 金管 理 人应当 至 少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通 过网 站、
基金份 额销 售机 构以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基 金 管 理人 应 当公 告 半年度 和 年 度最 后 一个 市 场交易 日 基 金资 产 净值 和 基金份 额 净 值。
基 金 管理 人 应当 在 前款 规定 的 市场 交 易日 的 次日 ，将 基 金资 产 净值 、 基金 份额 净 值和 基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
5、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基 金 管 理人 应 当在 《 基金合 同 》 、招 募 说明 书 等信息 披 露 文件 上 载明 基 金份额 申 购 、赎
回 价 格的 计 算方 式 及有 关申 购 、赎 回 费率 ， 并保 证投 资 人能 够 在基 金 份额 销售 机 构查 阅 或者
复制前 述信 息资 料。 
6、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ， 并将 年 度报告 正文国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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登 载 于网 站 上， 将 年度 报告 摘 要登 载 在指 定 媒体 上。 基 金年 度 报告 的 财务 会计 报 告应 当 经过
审计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ，编 制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度报
告正文 登载 在网 站上 ，将 半年度 报告 摘要 登载 在指 定媒体 上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编制 完成 基金 季度 报 告， 并将 季
度报告 登载 在指 定媒 体上 。 
《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
7、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个 工作 日内 编制 临时 报 告书， 予以
公 告 ，并 在 公开 披 露日 分别 报 中国 证 监会 和 基金 管理 人 主要 办 公场 所 所在 地的 中 国证 监 会派
出机构 备案 。 
前 款 所 称重 大 事件 ， 是指可 能 对 基金 份 额持 有 人权益 或 者 基金 份 额的 价 格产生 重 大 影响
的下列 事件 ： 
1）基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2）终 止《 基金 合同 》； 
3）转 换基 金运 作方 式； 
4）更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5）基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6）基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7）基 金募 集期 延长 ； 
8）基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托管国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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部门负 责人 发生 变动 ； 
9）基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 ） 基 金管 理 人、 基 金托管 人 基 金托 管 部门 的 主要业 务 人 员在 一 年内 变 动超过 百 分 之三
十； 
11 ）涉 及基 金管 理业 务、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
12 ）基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 ） 基 金管 理 人及 其 董事、 总 经 理及 其 他高 级 管理人 员 、 基金 经 理受 到 严重行 政 处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 ）重 大关 联交 易事 项； 
15 ）基 金收 益分 配事 项； 
16 ）管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 ）基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 ）基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 ）变 更基 金销 售 机 构； 
20 ）更 换基 金登 记机 构； 
21 ）本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 ）本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 ）本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 ； 
24 ）本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
25 ）本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26 ）中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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8、澄 清公 告 
在 《 基 金合 同 》存 续 期限内 ， 任 何公 共 媒体 中 出现的 或 者 在市 场 上流 传 的消息 可 能 对基
金 份 额价 格 产生 误 导性 影响 或 者引 起 较大 波 动的 ，相 关 信息 披 露义 务 人知 悉后 应 当立 即 对该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
9、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
10 、投 资中 小企 业私 募债 券相关 公告 
基 金 管 理人 应 当在 基 金投资 中 小 企业 私 募债 券 后两个 交 易 日内 ， 在中 国 证监会 指 定 媒体
披露所 投资 中小 企业 私募 债券的 名称 、数 量、 期限 、收益 率等 信息 。 
基金管 理人 应当 在本 基金 季度报 告、 半年 度报 告、 年 度报告 等定 期报 告和 招募 说明书 （ 更
新）等 文件 中披 露中 小企 业私募 债券 的投 资情 况。 
11 、投 资股 指期 货相 关公 告 
基 金 管 理人 应 当在 季 度报告 、 半 年度 报 告、 年 度报告 等 定 期报 告 和招 募 说明书 （ 更 新）
等文 件中 披 露股 指 期货 交易 情 况， 包 括投 资 政策 、持 仓 情况 、 损益 情 况、 风险 指 标等 ， 并充
分揭示 股指 期货 交易 对基 金总体 风险 的影 响以 及是 否符合 既定 的投 资政 策和 投资目 标等 。 
12 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基 金 管 理人 、 基金 托 管人应 当 建 立健 全 信息 披 露管理 制 度 ，指 定 专人 负 责管理 信 息 披露
事务。 
基 金 信 息披 露 义务 人 公开披 露 基 金信 息 ，应 当 符合中 国 证 监会 相 关基 金 信息披 露 内 容与
格式准 则的 规定 。 
基 金 托 管人 应 当按 照 相关法 律 法 规、 中 国证 监 会的规 定 和 《基 金 合同 》 的约定 ， 对 基金
管 理 人编 制 的基 金 资产 净值 、 基金 份 额净 值 、基 金 份 额 申购 赎 回价 格 、基 金定 期 报告 和 定期
更 新 的招 募 说明 书 等公 开披 露 的相 关 基金 信 息进 行复 核 、审 查 ，并 向 基金 管理 人 出具 书 面文
件或者 盖章 确认 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基 金 管 理人 、 基金 托 管人除 依 法 在指 定 媒体 上 披露信 息 外 ，还 可 以根 据 需要在 其 他 公共
媒 体 披露 信 息， 但 是其 他公 共 媒体 不 得早 于 指定 媒体 披 露信 息 ，并 且 在不 同媒 介 上披 露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为 基 金 信息 披 露义 务 人公开 披 露 的基 金 信息 出 具审计 报 告 、法 律 意见 书 的专业 机 构 ，应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招 募 说 明书 公 布后 ， 应当分 别 置 备于 基 金管 理 人、基 金 托 管人 和 基金 销 售机构 的 住 所，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 以 供公众 查阅 、
复制。 
 
十七、 风险揭示 
（一） 市场 风险 
证 券 市 场价 格 受到 经 济因素 、 政 治因 素 、投 资 心理和 交 易 制度 等 各种 因 素的影 响 ， 导致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1、政 策风 险。 因国 家宏 观 政策（ 如货 币政 策、 财政 政策、 行业 政策 、地 区发 展政策 等 ）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 
2、经 济周 期风 险。 随经 济 运行 的 周期 性变 化 ，证 券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。 基
金投资 于债 券与 上市 公司 的股票 ，收 益水 平也 会随 之变化 ，从 而产 生风 险。 
3、利 率风 险。 金融 市场 利 率的波 动会 导致 证券 市场 价格和 收益 率的 变动 。 利 率直接 影响
着 国 债的 价 格和 收 益率 ，影 响 着企 业 的融 资 成本 和利 润 。基 金 投资 于 债券 和股 票 ，其 收 益水
平会受 到利 率变 化的 影响 。 
4、上 市公 司经 营风 险。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理能 力、 财务状 况 、
市 场 前景 、 行业 竞 争、 人员 素 质等 ， 这些 都 会导 致企 业 的盈 利 发生 变 化。 如果 基 金所 投 资的国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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上 市 公司 经 营不 善 ，其 股票 价 格可 能 下跌 ， 或者 能够 用 于分 配 的利 润 减少 ，使 基 金投 资 收益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避。 
5、购 买力 风险 。基 金的 利 润将主 要通 过现 金形 式来 分配 ，而 现金 可能 因为 通 货膨胀 的影
响而导 致购 买力 下降 ，从 而使基 金的 实际 收益 下降 。 
（二） 管理 风险 
在 基 金 管理 运 作过 程 中基金 管 理 人的 知 识、 经 验、判 断 、 决策 、 技能 等 会影响 其 对 信息
的 占 有和 对 经济 形 势、 证券 价 格走 势 的判 断 ，从 而影 响 基金 收 益水 平 。因 此， 本 基金 的 收益
水 平 与本 基 金管 理 人的 管理 水 平、 管 理手 段 和管 理技 术 等相 关 性较 大 。因 此本 基 金可 能 因为
基金管 理人 的因 素而 影响 基金收 益水 平 。 
（三） 流动 性风 险 
本 基 金 属于 开 放式 基 金，在 基 金 的所 有 开放 日 ，除法 律 、 行政 法 规规 定 及基金 合 同 约定
的特殊 情形 外 ，基 金管 理 人都有 义务 接受 投资 人的 赎回 。如 果基 金资 产不 能 迅速转 变成 现金 ，
或 者 变现 为 现金 时 对基 金资 产 产生 不 利的 影 响， 都会 影 响基 金 运作 和 收益 水平 。 尤其 是 在发
生 巨 额赎 回 时， 如 果基 金资 产 变现 能 力差 ， 可能 会产 生 基金 仓 位调 整 的困 难， 导 致流 动 性风
险，可 能影 响基 金份 额净 值。 
（四） 本基 金的 特定 风险 
本基金 是混 合型 基金 ， 股 票资产 占基 金资 产 的0-95% ； 其余 资产 投资 于债 券 、 货币市 场工
具 、 股指 期 货、 权 证、 资产 支 持证 券 、银 行 存款 以及 法 律法 规 或中 国 证监 会允 许 基金 投 资的
其 他 金融 工 具。 因 此股 市、 债 市的 变 化将 影 响到 本基 金 的业 绩 表现 。 本基 金管 理 人将 发 挥专
业 研 究优 势 ，加 强 对市 场、 上 市公 司 基本 面 和固 定收 益 类产 品 的深 入 研究 ，持 续 优化 组 合配
置，以 控制 特定 风险 。 
本 基 金 可投 资 中小 企 业私募 债 ， 中小 企 业私 募 债由于 发 行 人自 身 特点 ， 存在一 定 的 违约
风 险 。同 时 单只 债 券发 行规 模 较小 ， 且只 能 通过 两大 交 易所 特 定渠 道 进行 转让 交 易， 存 在流
动性风 险。 
本 基 金 可投 资 于股 指 期货， 股 指 期货 作 为一 种 金融衍 生 品 ，具 备 一些 特 有的风 险 点 。投
资股指 期货 所面 临的 主要 风险是 市场 风险 、 流动 性 风险 、基 差风 险、 保证 金 风险 、信 用风 险、
和操作 风险 。具 体为 ： 
1、市 场风 险是 指由 于股 指 期货价 格变 动而 给投 资人 带来的 风险 。 市场 风险 是 股指期 货投国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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资中最 主要 的风 险。 
2、流 动性 风险 是指 由于 股 指期货 合约 无法 及时 变现 所带来 的风 险。 
3、基 差风 险是 指股 指期 货 合约价 格和 标的 指数 价格 之间价 格差 的波 动所 造成 的风险 ， 以
及不同 股指 期货 合约 价格 之间价 格差 的波 动所 造成 的期限 价差 风险 。 
4、 保证 金风 险是 指由 于无 法及时 筹措 资金 满足 建立 或维持 股指 期货 合约 头寸 所要求 的 保
证金而 带来 的风 险。 
5、信 用风 险是 指期 货经 纪 公司违 约而 产生 损失 的风 险。 
6、操 作风 险是 指由 于内 部 流程的 不完 善 ，业 务人 员 出现差 错或 者疏 漏 ，或 者 系统出 现故
障等原 因造 成损 失的 风险 。 
（五） 其他 风险 
除以上 主要 风险 以外 ，基 金还可 能遇 到以 下风 险： 
1、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险； 
2、因 基金 业务 快速 发展 而 在制度 建设 、 人员 配备 、 内控制 度建 立等 方面 不完 善而产 生的
风险； 
3、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ； 
4、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
5、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险； 
6、战 争、 自然 灾害 等不 可 抗力可 能导 致基 金资 产的 损失 ，影 响基 金收 益水 平 ，从 而带 来
风险； 
7、其 他意 外导 致的 风险 。 
 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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十 八、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的
事 项 的， 应 召开 基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过。 对于 可 不经 基 金份 额 持有 人大 会 决议 通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
2、关 于《 基金 合同 》变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议生效 后方 可执 行 ，自 决 议生效 后两
个工作 日内 在指 定媒 体公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在6 个月 内 没有新 基金 管理 人 、新 基 金托管 人承
接的； 
3、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立清 算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从
事 证 券相 关 业务 资 格的 注册 会 计师 、 律师 以 及中 国证 监 会指 定 的人 员 组成 。基 金 财产 清 算小
组可以 聘用 必要 的工 作人 员。 
3、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现
和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律
意见书 ； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 小 组 在进 行 基金 清 算过程 中 发 生的 所 有合 理 费用， 清 算 费用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依 据 基 金财 产 清算 的 分配方 案 ， 将基 金 财产 清 算后的 全 部 剩余 资 产扣 除 基金财 产 清 算费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清 算 过 程中 的 有关 重 大事项 须 及 时公 告 ；基 金 财产清 算 报 告经 会 计师 事 务所审 计 并 由律
师 事 务所 出 具法 律 意见 书后 报 中国 证 监会 备 案并 公告 。 基金 财 产清 算 公告 于基 金 财产 清 算报
告报中 国证 监会 备案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
十 九、 基金 合同 的内 容摘 要 
（一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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1、基 金管 理人 的权 利、 义 务 
（1 ） 根 据 《 基金 法 》 、 《 运作办 法 》 及 其他 有关 规 定， 基金 管理 人的 权利 包 括但不 限于 ： 
1）依 法募 集资 金； 
2） 自 《 基金 合同 》 生效 之 日起 ， 根 据法 律法 规和 《 基金合 同 》 独 立运 用并 管 理基金 财产 ； 
3）依 照《 基金 合同 》收 取 基金管 理费 以及 法律 法规 规定或 中国 证监 会批 准的 其他 费 用 ； 
4）销 售基 金份 额； 
5）按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
6）依 据《 基金 合同 》及 有 关法律 规定 监督 基金 托管 人， 如认 为基 金托 管人 违 反了 《基 金
合 同 》及 国 家有 关 法律 规定 ， 应呈 报 中国 证 监会 和其 他 监管 部 门， 并 采取 必要 措 施保 护 基金
投资人 的利 益； 
7）在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ； 
8）选 择、 更换 基金 销售 机 构，对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理；



9）担 任或 委托 其他 符合 条 件的机 构担 任基 金登 记机 构办理 基金 登记 业务 并 获 得《 基金 合
同》规 定的 费用 ；



10 ）依 据《 基金 合同 》及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案；



11 ）在 《基 金合 同》 约定 的范围 内， 拒绝 或暂 停受 理申购 与赎 回申 请；



12 ） 依 照法 律 法规 为 基金的 利 益 对被 投 资公 司 行使股 东 权 利， 为 基金 的 利益行 使 因 基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利；



13 ）在 法律 法规 允许 的前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券；



14 ） 以 基金 管 理人 的 名义， 代 表 基金 份 额持 有 人的利 益 行 使诉 讼 权利 或 者实施 其 他 法律
行为；



15 ） 选 择、 更 换律 师 事务所 、 会 计师 事 务所 、 证券经 纪 商 或其 他 为基 金 提供服 务 的 外部
机构；


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16 ） 在 符合 有 关法 律 、法规 的 前 提下 ， 制订 和 调整有 关 基 金认 购 、申 购 、赎回 、 转 换和
非交易 过户 的业 务规 则； 
17 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
（2 ） 根 据 《 基金 法 》 、 《 运作办 法 》 及 其他 有关 规 定， 基金 管理 人的 义务 包 括但不 限于 ： 
1） 依 法募 集资 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
2）办 理基 金备 案手 续； 
3）自 《基 金合 同》 生效 之 日起， 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
4）配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析 、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管理
和运作 基金 财产 ； 
5）建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的基
金 财 产和 基 金管 理 人的 财产 相 互独 立 ，对 所 管理 的不 同 基金 分 别管 理 ，分 别记 账 ，进 行 证券
投资； 
6）除 依据 《基 金法 》、 《 基金合 同 》及 其他有 关规 定外 ，不 得利 用基金 财产 为自己 及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
7）依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8）采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 注销 价格 的方 法 符合 《基 金
合 同 》等 法 律文 件 的规 定， 按 有关 规 定计 算 并公 告基 金 资产 净 值， 确 定 基 金份 额 申购 、 赎回
的价格 ； 
9）进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10 ）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 ）严 格按 照《 基金 法》 、《基 金合 同》 及其 他有 关规定 ，履 行信 息披 露及 报告义 务； 
12 ） 保 守基 金 商业 秘 密，不 泄 露 基金 投 资计 划 、投资 意 向 等。 除 《基 金 法》、 《 基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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13 ） 按 《基 金 合同 》 的约定 确 定 基金 收 益分 配 方案， 及 时 向基 金 份额 持 有人分 配 基 金收
益； 
14 ）按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 ） 依 据《 基 金法 》 、 《基 金 合 同》 及 其他 有 关规定 召 集 基金 份 额持 有 人大会 或 配 合基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
16 ） 按规 定保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报 表、 记录 和其 他相 关 资料 15 年以
上； 
17 ） 确 保需 要 向基 金 投资人 提 供 的各 项 文件 或 资料在 规 定 时间 发 出， 并 且保证 投 资 人能
够 按 照《 基 金合 同 》规 定的 时 间和 方 式， 随 时查 阅到 与 基金 有 关的 公 开资 料， 并 在支 付 合理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ； 
18 ）组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
19 ） 面 临解 散 、依 法 被撤销 或 者 被依 法 宣告 破 产时， 及 时 报告 中 国证 监 会并通 知 基 金托
管人； 
20 ） 因 违反 《 基金 合 同》导 致 基 金财 产 的损 失 或损害 基 金 份额 持 有人 合 法权益 时 ， 应当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ； 
21 ） 监 督基 金 托管 人 按法律 法 规 和《 基 金合 同 》规定 履 行 自己 的 义务 ， 基金托 管 人 违反
《基金 合同 》 造成 基金 财 产损失 时 ，基 金管 理人 应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追偿 ； 
22 ） 当 基金 管 理人 将 其义务 委 托 第三 方 处理 时 ，应当 对 第 三方 处 理有 关 基金事 务 的 行为
承担责 任； 
23 ）以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为； 
24 ） 基 金管 理 人在 募 集期间 未 能 达到 基 金的 备 案条件 ， 《 基金 合 同》 不 能生效 ， 基 金管
理人承 担全 部募 集费 用 ， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日内
退还基 金认 购人 ； 
25 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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27 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
2、基 金托 管人 的权 利、 义 务 
（1 ） 根 据 《 基金 法 》 、 《 运作办 法 》 及 其他 有关 规 定， 基金 托管 人的 权利 包 括但不 限于 ： 
1）自 《基 金合 同》 生效 之 日起， 依法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 安全 保管 基金 财 产 ； 
2）依 《基 金 合 同》 约定 获 得基金 托管 费以 及法 律法 规规定 或监 管部 门批 准的 其他 费 用 ； 
3）监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作 ，如 发现 基 金管理 人有 违反 《 基金 合 同》 及国 家
法 律 法规 行 为， 对 基金 财产 、 其他 当 事人 的 利益 造成 重 大损 失 的情 形 ，应 呈报 中 国证 监 会，
并采取 必要 措施 保护 基金 投资人 的利 益； 
4）根 据相 关市 场规 则， 为 基金开 设证 券账 户 、资 金 账户和 期货 账户 等投 资所 需账户 ， 为
基金办 理证 券交 易资 金清 算； 
5）提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
6）在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 的基 金管 理人 ； 
7）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 
（2 ） 根 据 《 基金 法 》 、 《 运作办 法 》 及 其他 有关 规 定， 基金 托管 人的 义务 包 括但不 限于 ： 
1）以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ； 
2）设 立专 门的 基金 托管 部 门， 具有 符合 要求 的营 业 场所 ，配 备足 够的 、合 格 的熟悉 基金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ； 
3）建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，确 保 基金财 产的
安 全 ，保 证 其托 管 的基 金财 产 与基 金 托管 人 自有 财产 以 及不 同 的基 金 财产 相互 独 立； 对 所托
管 的 不同 的 基金 分 别设 置账 户 ，独 立 核算 ， 分账 管理 ， 保证 不 同基 金 之间 在账 户 设置 、 资金
划拨、 账 册 记录 等方 面相 互独立 ； 
4）除 依据 《基 金法 》、 《 基金合 同 》及 其他有 关规 定外 ，不 得利 用基金 财产 为自己 及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 托管 基金 财产 ； 
5）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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6）按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户 、证 券账 户和 期 货账户 等投 资所 需账 户 ， 按照 《基 金
合同》 的约 定， 根据 基金 管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ； 
7）保 守基 金商 业秘 密， 除 《基 金法 》、 《基 金合 同 》及 其他 有关 规定另 有规 定外 ，在 基
金信息 公开 披露 前予 以保 密，不 得向 他人 泄露 ； 
8）复 核、 审查 基金 管理 人 计算 的 基金 资产 净值 、基 金份额 申购 、赎 回价 格； 
9）办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
10 ） 对 基金 财 务会 计 报告、 季 度 、半 年 度和 年 度基金 报 告 出具 意 见， 说 明基金 管 理 人在
各 重 要方 面 的运 作 是否 严格 按 照《 基 金合 同 》的 规定 进 行； 如 果基 金 管理 人有 未 执行 《 基金
合同》 规定 的行 为， 还应 当说明 基金 托管 人是 否采 取了适 当的 措施 ； 
11 ）保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ； 
12 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
13 ）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14 ）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ； 
15 ） 依 据《 基 金法 》 、《基 金 合 同》 及 其他 有 关规定 ， 召 集基 金 份额 持 有人大 会 或 配合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
16 ）按 照法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 
17 ）参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
18 ） 面 临解 散 、依 法 被撤销 或 者 被依 法 宣告 破 产时， 及 时 报告 中 国证 监 会和银 行 监 管机
构，并 通知 基金 管理 人； 
19 ） 因 违反 《 基金 合 同》导 致 基 金财 产 损失 时 ，应承 担 赔 偿责 任 ，其 赔 偿责任 不 因 其退
任而免 除； 
20 ） 按 规定 监 督基 金 管理人 按 法 律法 规 和《 基 金合同 》 规 定履 行 自己 的 义务， 基 金 管理
人因违 反《 基金 合同 》造 成基金 财产 损失 时， 应为 基金份 额持 有人 利益 向基 金管理 人追 偿； 
21 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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22 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
3、基 金份 额持 有人 的权 利 、义务 
基 金 投 资人 持 有本 基 金基金 份 额 的行 为 即视 为 对《基 金 合 同》 的 承认 和 接受， 基 金 投资
人 自 依据 《 基金 合 同》 取得 基 金份 额 ，即 成 为本 基金 份 额持 有 人和 《 基金 合同 》 的当 事 人，
直 至 其不 再 持有 本 基金 的基 金 份额 。 基金 份 额持 有人 作 为《 基 金合 同 》当 事人 并 不以 在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（1） 根据 《基 金法 》、 《 运作办 法 》及 其他有 关规 定， 基金 份额 持有人 的权 利包括 但 不
限于： 
1）分 享基 金财 产收 益； 
2）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3）依 法申 请赎 回其 持有 的 基金份 额； 
4）按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 或者 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
5）出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ， 对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使表
决权； 
6）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7）监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8）对 基金 管理 人、 基 金 托 管人 、基 金服 务机 构损 害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉讼 或仲
裁； 
9）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 
（2） 根据 《基 金法 》、 《 运作办 法 》及 其他有 关规 定， 基金 份额 持有人 的义 务包括 但 不
限于： 
1）认 真阅 读并 遵守 《基 金 合同》 ； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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2）了 解所 投资 基金 产品 ， 了解自 身风 险承 受能 力， 自行承 担投 资风 险； 
3）关 注基 金信 息披 露， 及 时行使 权利 和履 行义 务； 
4）缴 纳基 金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 《基 金合 同》所 规定 的费 用； 
5）在 其持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 《基金 合同 》终 止的 有限 责任； 
6）不 从事 任何 有损 基金 及 其他《 基金 合同 》当 事人 合法权 益的 活动 ； 
7）执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会的 决议 ； 
8）返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利； 
9）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他义 务。 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
基 金 份 额持 有 人大 会 由基金 份 额 持有 人 组成 ， 基金份 额 持 有人 的 合法 授 权代表 有 权 代表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票 权。 
1、召 开事 由 
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
1）终 止 《 基金 合同 》（ 基 金合同 另有 约定 的除 外） ； 
2）更 换基 金管 理人 ； 
3）更 换基 金托 管人 ； 
4）转 换基 金运 作方 式； 
5）提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准； 
6）变 更基 金类 别； 
7）本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
8）变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略 （法 律法 规、 中 国证监 会和 《 基金 合同 》 另有规 定的国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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除外） ； 
9）变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
10 ）基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会； 
11 ） 单独 或合 计持 有本 基 金总份 额 10% 以 上（ 含10% ）基 金份 额的 基金 份额 持 有人 （以 基
金 管 理人 收 到提 议 当日 的基 金 份额 计 算， 下 同） 就 同 一 事项 书 面要 求 召开 基金 份 额持 有 人大
会； 
12 ）对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项； 
13 ） 法 律法 规 、《 基 金合同 》 或 中国 证 监会 规 定的其 他 应 当召 开 基金 份 额持有 人 大 会的
事项。 
（2） 以下 情况 可由 基金 管 理人和 基金 托管 人协 商后 修改 ， 不 需召 开基 金份 额 持有人 大会 ： 
1）调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ； 
2）法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
3）在 法律 法规 和《 基金 合 同》 规定 的范 围内 调整 本 基金的 申购 费率 、 调低 赎 回费率 或在
不影响 现有 基金 份额 持有 人利益 的前 提下 变更 收费 方式； 
4）因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对《 基金 合 同 》进行 修改 ； 
5）对 《基 金合 同 》的修 改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《基 金
合同》 当事 人权 利义 务关 系发生 重大 变化 ； 
6）按 照法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的以 外的 其他 情 形 。 
2、会 议召 集人 及召 集方 式 
（1） 除法 律法 规规 定或 《 基金合 同 》另 有约 定外 ， 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人召
集。 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集。 
（3） 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ，应 当向 基金 管理 人 提出书 面提国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开 ；基 金管 理 人决定 不召 集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 
（4） 代表 基金 份 额 10% 以 上（ 含 10% ） 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基金
份 额 持有 人 大会 ， 应当 向基 金 管理 人 提出 书 面提 议。 基 金管 理 人应 当 自收 到书 面 提议 之 日起
10 日内 决定 是否 召集 ，并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管 理
人决定 召集 的 ，应 当自 出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开 ；基 金管 理人 决定 不 召集 ，代 表基 金
份额10% 以 上（ 含10% ） 的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应当 向基 金 托管人 提出 书面
提议 。基 金托 管人 应当 自 收到书 面提 议之 日 起10 日 内决定 是否 召集 ， 并书 面 告知提 出提 议的
基金份 额持 有人 代表 和基 金管理 人； 基金 托管 人决 定召集 的， 应当 自出 具书 面决定 之日 起 60
日内召 开。 
（5） 代表 基金 份 额 10% 以 上（ 含 10% ） 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份额
持有人 大会 ， 而 基金 管理 人、 基 金托 管人 都不 召集 的， 单 独或 合计 代表 基金 份额10% 以 上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ，并 至少 提 前 30 日 报中 国证 监会 备案 。 基金份 额持 有
人 依 法自 行 召 集 基 金份 额持 有 人大 会 的， 基 金管 理人 、 基金 托 管人 应 当配 合， 不 得阻 碍 、干
扰。 
（6） 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、地 点、 方式 和权 益登 记 日 。 
3、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1） 召开 基金 份额 持有 人 大会， 召集 人应 于会 议召 开前 30 日， 在指 定媒 体 公告。 基金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
1）会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ； 
2）会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式； 
3）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日； 
4） 授 权委 托证 明的 内容 要 求 （ 包括 但不限 于代 理人 身份 ， 代 理权限 和代 理有 效期限 等 ） 、
送达时 间和 地点 ； 
5）会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话； 
6）出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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7）召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2） 采取 通讯 开会 方式 并 进行表 决的 情况 下 ，由 会 议召集 人决 定在 会议 通知 中说明 本次
基 金 份额 持 有人 大 会所 采取 的 具体 通 讯方 式 、委 托的 公 证机 关 及其 联 系方 式和 联 系人 、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
（3） 如召 集人 为基 金管 理 人， 还应 另行 书面 通知 基 金托管 人到 指定 地点 对表 决意见 的计
票 进 行监 督 ；如 召 集人 为基 金 托管 人 ，则 应 另行 书面 通 知基 金 管理 人 到指 定地 点 对表 决 意见
的 计 票进 行 监督 ； 如召 集人 为 基金 份 额持 有 人， 则应 另 行书 面 通知 基 金管 理人 和 基金 托 管人
到 指 定地 点 对表 决 意见 的计 票 进行 监 督。 基 金管 理人 或 基金 托 管人 拒 不派 代表 对 表决 意 见的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
4、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
基 金 份 额持 有 人大 会 可通过 现 场 开会 方 式、 通 讯开会 方 式 以及 法 律法 规 或监管 机 构 允许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
（1） 现场 开会 。由 基金 份 额持有 人本 人出 席或 以代 理投票 授权 委托 证明 委派 代表出 席 ，
现 场 开会 时 基金 管 理人 和基 金 托管 人 的授 权 代表 应当 列 席基 金 份额 持 有人 大会 ， 基金 管 理人
或 基 金托 管 人不 派 代表 列席 的 ，不 影 响表 决 效力 。现 场 开会 同 时符 合 以下 条件 时 ，可 以 进行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
1）亲 自出 席会 议者 持有 基 金份额 的凭 证 、受 托出 席 会议者 出具 的委 托人 持有 基金份 额的
凭 证 及委 托 人的 代 理投 票授 权 委托 证 明符 合 法律 法规 、 《基 金 合同 》 和会 议通 知 的规 定 ，并
且持有 基金 份额 的凭 证与 基金管 理人 持有 的登 记资 料相符 ； 
2）经 核对 ，汇 总到 会者 出 示的在 权益 登记 日持 有基 金份额 的凭 证显 示 ，有 效 的基金 份额
不 少 于本 基 金在 权 益登 记日 基 金总 份 额的 二 分之 一（ 含 二分 之 一） 。 若到 会者 在 权益 登 记日
代 表 的有 效 的基 金 份额 少于 本 基金 在 权益 登 记日 基金 总 份额 的 二分 之 一， 召集 人 可以 在 原公
告的基 金份 额持 有人 大会 召开时 间 的3 个 月以 后 、6 个月以 内 ， 就 原定 审议 事 项重新 召集 基金
份 额 持有 人 大会 。 重新 召集 的 基金 份 额持 有 人大 会到 会 者在 权 益登 记 日代 表的 有 效的 基 金份
额应不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 三分 之一（ 含三 分之 一） 。 
（2） 通讯 开会 。 通讯 开会 系指基 金份 额持 有人 将其 对表决 事项 的投 票以 书面 形式在 表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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1）会 议召 集人 按《 基金 合 同》 约定 公布 会议 通知 后 ，在2 个 工作 日内 连续 公 布相关 提示
性公告 ； 
2） 召集 人按 基金 合同 约定 通知基 金托 管人 （如 果基 金托管 人为 召集 人， 则为 基金管 理人 ）
到 指 定地 点 对书 面 表决 意见 的 计票 进 行监 督 。会 议召 集 人在 基 金托 管 人（ 如果 基 金托 管 人为
召 集 人， 则 为基 金 管理 人） 和 公证 机 关的 监 督下 按照 会 议通 知 规定 的 方式 收取 基 金份 额 持有
人 的 书面 表 决意 见 。基 金托 管 人或 基 金管 理 人经 通知 不 参加 收 取书 面 表决 意见 的 ，不 影 响表
决效力 ； 
3）本 人直 接出 具书 面意 见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见的 ， 基金 份额 持有 人 所持有 的基
金 份 额不 小 于在 权 益登 记日 基 金总 份 额的 二 分之 一（ 含 二分 之 一） ； 若本 人直 接 出具 书 面意
见 或 授权 他 人代 表 出具 书面 意 见基 金 份额 持 有人 所持 有 的基 金 份额 小 于在 权益 登 记日 基 金总
份额的 二分 之一 ， 召集 人 可以在 原公 告的 基金 份额 持有人 大会 召开 时间 的3 个月以 后 、6 个月
以 内 ，就 原 定审 议 事项 重新 召 集基 金 份额 持 有人 大会 。 重新 召 集的 基 金份 额持 有 人大 会 应当
有 代 表三 分 之一 以 上（ 含三 分 之一 ） 基金 份 额的 持有 人 直接 出 具书 面 意见 或授 权 他人 代 表出
具书面 意见 ； 
4）上 述第 3 ）项 中直 接出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人或 受托 代表 他人 出具 书面意 见 的
代 理 人， 同 时提 交 的持 有基 金 份额 的 凭证 、 受托 出具 书 面意 见 的 代 理 人出 具的 委 托人 持 有基
金 份 额的 凭 证及 委 托人 的代 理 投票 授 权委 托 证明 符合 法 律法 规 、《 基 金合 同》 和 会议 通 知的
规定， 并与 基金 登记 机构 记录相 符。 
（3） 在法 律法 规和 监管 机 关允许 的情 况下 ， 本基 金 的基金 份额 持有 人亦 可采 用其他 书面
或非书 面方 式授 权其 代理 人出席 基金 份额 持有 人大 会，具 体方 式在 会议 通知 中列明 。 
（4） 在会 议召 开方 式上 ， 本基金 亦可 采用 其他 非现 场方式 或者 以现 场方 式与 非现场 方 式
相结合 的方 式召 开基 金份 额持有 人大 会 ，会 议程 序 比照现 场开 会和 通讯 方式 开会的 程序 进行 。
基 金 份额 持 有人 可 以采 用书 面 、网 络 、电 话 、短 信或 其 他方 式 进行 表 决， 具体 方 式由 会 议召
集人确 定并 在会 议通 知中 列明。 
5、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
议 事 内 容为 关 系基 金 份额持 有 人 利益 的 重大 事 项，如 《 基 金合 同 》的 重 大修改 、 决 定终
止 《 基金 合 同》 、 更换 基金 管 理人 、 更换 基 金托 管人 、 与其 他 基金 合 并、 法律 法 规及 《 基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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基 金 份 额持 有 人大 会 的召集 人 发 出召 集 会议 的 通知后 ， 对 原有 提 案的 修 改应当 在 基 金份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
（2） 议事 程序 
1） 现 场开 会 
在 现 场 开会 的 方式 下 ，首先 由 大 会主 持 人按 照 下列第 七 条 规定 程 序确 定 和公布 监 票 人，
然 后 由大 会 主持 人 宣读 提案 ， 经讨 论 后进 行 表决 ，并 形 成大 会 决议 。 大会 主持 人 为基 金 管理
人 授 权出 席 会议 的 代表 ，在 基 金管 理 人授 权 代表 未能 主 持大 会 的情 况 下， 由基 金 托管 人 授权
其 出 席会 议 的代 表 主持 ；如 果 基金 管 理人 授 权代 表和 基 金托 管 人授 权 代表 均未 能 主持 大 会，
则 由 出席 大 会的 基 金份 额持 有 人和 代 理人 所 持表 决权 的 二分 之 一以 上 （含 二分 之 一） 选 举产
生 一 名基 金 份额 持 有人 作为 该 次基 金 份额 持 有人 大会 的 主持 人 。基 金 管理 人和 基 金托 管 人拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人 大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会 议 召 集人 应 当制 作 出席会 议 人 员的 签 名册 。 签名册 载 明 参加 会 议人 员 姓名（ 或 单 位名
称 ） 、身 份 证明 文 件号 码、 持 有或 代 表有 表 决权 的基 金 份额 、 委托 人 姓名 （或 单 位名 称 ）和
联系方 式等 事项 。 
2）通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2
个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ，在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 
6、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1） 一般 决 议 ， 一般 决议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 二 分
之一以 上 （含 二分 之一 ） 通过方 为有 效 ；除 下列 第 （2） 项所 规定 的须 以特 别 决议通 过事 项以
外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过。 
（2） 特别 决议 ， 特别 决议 应当经 参加 大会 的基 金份 额持有 人或 其代 理人 所持 表决权 的 三
分 之 二以 上 （含 三 分之 二） 通 过方 可 做出 。 除基 金合 同 另有 约 定外 ， 转换 基金 运 作方 式 、更国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
81 
换 基 金管 理 人或 者 基金 托管 人 、终 止 《基 金 合同 》、 本 基金 与 其他 基 金合 并， 以 特别 决 议通
过方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采 取 通 讯方 式 进行 表 决时， 除 非 在计 票 时监 督 员及公 证 机 关均 认 为有 充 分的相 反 证 据证
明 ， 否则 提 交符 合 会议 通知 中 规定 的 确认 投 资人 身份 文 件的 表 决视 为 有效 出席 的 投资 人 ，表
面 符 合会 议 通知 规 定的 书面 表 决意 见 视为 有 效表 决， 表 决意 见 模糊 不 清或 相互 矛 盾的 视 为弃
权表决 ，但 应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基 金 份 额持 有 人大 会 的各项 提 案 或同 一 项提 案 内并列 的 各 项议 题 应当 分 开审议 、 逐 项表
决。 
7、计 票 
（1） 现场 开会 
1）如 大会 由基 金管 理人 或 基金托 管人 召集 ， 基金 份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开
始 后 宣布 在 出席 会 议的 基金 份 额持 有 人和 代 理人 中选 举 两名 基 金份 额 持有 人代 表 与大 会 召集
人 授 权的 一 名监 督 员共 同担 任 监票 人 ；如 大 会由 基金 份 额持 有 人自 行 召集 或大 会 虽然 由 基金
管 理 人或 基 金托 管 人召 集， 但 是基 金 管理 人 或基 金托 管 人未 出 席大 会 的， 基金 份 额持 有 人大
会 的 主持 人 应当 在 会议 开始 后 宣布 在 出席 会 议的 基金 份 额持 有 人中 选 举三 名基 金 份额 持 有人
代表担 任监 票人 。基 金管 理人或 基金 托管 人不 出席 大会的 ，不 影响 计票 的效 力。 
2 ）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。 
3）如 果会 议主 持人 或基 金 份额持 有人 或代 理人 对于 提交的 表决 结果 有怀 疑 ， 可以在 宣布
表 决 结果 后 立即 对 所投 票数 要 求进 行 重新 清 点。 监票 人 应当 进 行重 新 清点 ，重 新 清点 以 一次
为限。 重新 清点 后， 大会 主持人 应当 当场 公布 重新 清点结 果。 
4）计 票过 程应 由公 证机 关 予以公 证 ，基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不影 响
计票的 效力 。 
（2） 通讯 开会 
在 通 讯 开会 的 情况 下 ，计票 方 式 为： 由 大会 召 集人授 权 的 两名 监 督员 在 基金托 管 人 授权
代 表 （若 由 基金 托 管人 召集 ， 则为 基 金管 理 人授 权代 表 ）的 监 督下 进 行计 票， 并 由公 证 机关国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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对 其 计票 过 程予 以 公证 。基 金 管理 人 或基 金 托管 人拒 派 代表 对 书面 表 决意 见的 计 票进 行 监督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
8、生 效与 公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自完 成备 案手 续之 日起 生效。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 体上 公告 。如 果采用 通 讯
方 式 进行 表 决， 在 公告 基金 份 额持 有 人大 会 决议 时， 必 须将 公 证书 全 文、 公证 机 构、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决议 。
生 效 的基 金 份额 持 有人 大会 决 议对 全 体基 金 份额 持有 人 、基 金 管理 人 、基 金托 管 人均 有 约束
力。 
9、 本 部分 关于 基金 份额 持 有人大 会召 开事 由、 召 开 条件 、 议 事程序 、 表决 条 件等的 规定 ，
凡 是 直接 引 用法 律 法规 的部 分 ，如 将 来法 律 法规 修改 导 致相 关 内容 被 取消 或变 更 的， 基 金管
理人提 前公 告后 ， 可直 接 对本部 分内 容进 行修 改和 调整 ，无 需召 开基 金份 额 持有人 大会 审议 。 
（三） 基金 合同 的 解 除和 终止的 事由 、程 序 
1、《 基金 合同 》的 变更 
（1 ）变 更基 金合 同涉 及法 律法规 规定 或本 基金 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会决 议 通
过 的 事项 的 ，应 召 开基 金份 额 持有 人 大会 决 议通 过。 对 于可 不 经基 金 份额 持有 人 大会 决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
（2） 关于 《基 金 合 同》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议生 效后 方可 执行 ， 自 决议生 效后
两个工 作日 内在 指定 媒体 公告。 
2、《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止 ，在6 个 月 内没有 新基 金管 理人 、 新 基金托 管人国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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承接的 ； 
（3） 《基 金合 同》 约定 的 其他情 形； 
（4） 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 
3、基 金财 产的 清算 
（1） 基金 财产 清算 小组 ： 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日 起 30 个 工作 日 内成立 清算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中 国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
（2） 基金 财产 清算 小组 组 成： 基金 财产 清算 小组 成 员由基 金管 理人 、 基金 托 管人 、具 有
从 事 证券 相 关业 务 资格 的注 册 会计 师 、律 师 以及 中国 证 监会 指 定的 人 员组 成。 基 金财 产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
（3） 基金 财产 清算 小组 职 责： 基金 财产 清算 小组 负 责基金 财产 的保 管 、清 理 、估 价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
（4） 基金 财产 清算 程序 ： 
1）《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金； 
2）对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
3）对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
4）制 作清 算报 告； 
5）聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ， 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律意
见书； 
6）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
7）对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
（5） 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个 月。 
4、清 算费 用 
清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 小 组 在进 行 基金 清 算过程 中 发 生的 所 有合 理 费用， 清 算 费用国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
5、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依 据 基 金财 产 清算 的 分配方 案 ， 将基 金 财产 清 算后的 全 部 剩余 资 产扣 除 基金财 产 清 算费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持 有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
6、基 金财 产清 算的 公告 
清 算 过 程中 的 有关 重 大事项 须 及 时公 告 ；基 金 财产清 算 报 告经 会 计师 事 务所审 计 并 由律
师 事 务所 出 具法 律 意见 书后 报 中国 证 监会 备 案并 公告 。 基金 财 产清 算 公告 于基 金 财产 清 算报
告报中 国证 监会 备案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（四） 争议 解决 方式 
各 方 当 事人 同 意， 因 《基金 合 同 》而 产 生的 或 与《基 金 合 同》 有 关的 一 切争议 ， 如 经友
好 协 商未 能 解决 的 ，任 何一 方 均有 权 提交 中 国国 际经 济 贸易 仲 裁 委 员 会， 根据 该 会届 时 有效
的仲裁 规则 进行 仲裁 ， 仲 裁地点 为北 京市 ， 仲裁 裁 决是终 局性 的并 对各 方当 事人具 有约 束力 ，
仲裁费 由败 诉方 承担 。 
争 议 处 理期 间 ，基 金 合同当 事 人 应恪 守 各自 的 职责， 继 续 忠实 、 勤勉 、 尽责地 履 行 基金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资人 取得 基金 合同 的方 式 
《 基 金 合同 》 可印 制 成册， 供 投 资人 在 基金 管 理人、 基 金 托管 人 、销 售 机构的 办 公 场所
和营业 场所 查阅 。 
 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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二十 、 托管 协议 的内 容摘 要 
（一） 托管 协议 当事 人 
1、基 金管 理人 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 浦东 新区 世纪 大道 100 号 上海 环球 金融 中心 39 楼 
法定代 表人 ：陈 勇胜 
成立时 间：1998 年3 月5 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[1998]5 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 壹亿 壹仟 万元 人民币 
经营范 围： 发起 设立 基金 、基金 管理 及中 国证 监会 批准的 其他 业务 
存续期 间： 持续 经营 
2、基 金托 管人 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 
法定代 表人 ：田 国立



成立时 间：1983 年 10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万 叁 仟 壹 佰玖 拾伍 元整 
经 营 范 围： 吸 收人 民 币存款 ； 发 放短 期 、中 期 和长期 贷 款 ；办 理 结算 ； 办理票 据 贴 现；
发 行 金融 债 券； 代 理发 行、 代 理兑 付 、承 销 政府 债券 ； 买卖 政 府债 券 ；从 事同 业 拆借 ； 提供
信用证 服务 及担 保 ；代 理 收付款 项及 代理 保险 业务 ；提 供保 险箱 服务 ；外 汇 存款 ；外 汇贷 款；
外 汇 汇款 ； 外汇 兑 换； 国际 结 算； 同 业外 汇 拆借 ；外 汇 票据 的 承兑 和 贴现 ；外 汇 借款 ； 外汇
担 保 ；结 汇 、售 汇 ；发 行和 代 理发 行 股票 以 外的 外币 有 价证 券 ；买 卖 和代 理买 卖 股票 以 外的
外 币 有价 证 券； 自 营外 汇买 卖 ；代 客 外汇 买 卖； 外汇 信 用卡 的 发行 和 代理 国外 信 用卡 的 发行
及 付 款； 资 信调 查 、咨 询、 见 证业 务 ；组 织 或参 加银 团 贷款 ； 国际 贵 金属 买卖 ； 海外 分 支机
构 经 营与 当 地法 律 许可 的一 切 银行 业 务； 在 港澳 地区 的 分行 依 据当 地 法令 可发 行 或参 与 代理
发行当 地货 币； 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 
1、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 ，建 立相 关的 技术系 统 ，
对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面： 
（1） 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督。 
本 基 金 的投 资 对象 是 具有良 好 流 动性 的 金融 工 具，包 括 国 内依 法 发行 上 市的股 票 （ 包括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、权 证、 股指 期货 等 权益类 金融 工具 ，
债 券 等固 定 收益 类 金融 工具 （ 包括 国 债、 央 行票 据、 金 融债 、 企业 债 、公 司债 、 次级 债 、中
小企业 私募 债 、地 方政府 债券 、中 期票 据、 可转 换 债券 （含 分离 交易 可转债 ）、 短期 融资 券、
资 产 支持 证 券、 债 券回 购、 银 行存 款 等） 及 法律 法规 或 中国 证 监会 允 许基 金投 资 的其 他 金融
工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。 
如 法 律 法规 或 监管 机 构以后 允 许 基金 投 资其 他 品种， 基 金 管理 人 在 履 行 适当程 序 后 ，可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基 金 管 理人 可 以根 据 实际情 况 的 变化 ， 对各 投 资品种 的 具 体范 围 予以 更 新和调 整 ， 并通
知基金 托管 人。 基金 托管 人根据 上述 投资 范围 对基 金的投 资进 行监 督。 
（2） 对基 金投 融资 比例 进 行监督 ； 
1） 股票 资产 占基 金资 产 的 0—95% ； 其余 资产 投资 于债券 、 货币 市场 工具 、 股指期 货 、 权
证、资 产支 持证 券、 银行 存款以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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2）每 个交 易日 日终 在扣 除 股指期 货保 证金 以后 ，保 持不低 于基 金资 产净 值 5 ％的现 金或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ； 
3）本 基金 持有 一家 上市 公 司 的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 ％； 
4）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10 ％； 
5）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
6）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％； 
7） 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ， 不得 超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5％； 
8）本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ，不 得超 过基 金 资产净 值的
10 ％； 
9）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
10 ） 本 基金 持 有的 同一( 指同 一 信 用级 别)资 产 支持 证券 的 比 例， 不 得超 过该 资产 支 持证
券规模 的 10 ％； 
11 ） 本 基金 管 理人 管 理的全 部 基 金投 资 于同 一 原始权 益 人 的各 类 资产 支 持证券 ， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
12 ） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金 持有资 产支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月内
予以全 部卖 出； 
13 ） 基 金财 产 参与 股 票发行 申 购 ，本 基 金所 申 报的金 额 不 超过 本 基金 的 总资产 ， 本 基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票 的 总量 ； 
14 ） 本 基金 进 入全 国 银行间 同 业 市场 进 行债 券 回购的 资 金 余额 不 得超 过 基金资 产 净 值的
40% ； 债券 回购 最长 期限 为 1 年， 债券 回购 到期 后 不得展 期； 
15 ） 本 基金 在 任何 交 易日日 终 ， 持有 的 买入 股 指期货 合 约 价值 ， 不得 超 过基金 资 产 净值
的 10% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的 买入 期货 合约 价 值与有 价证 券市 值之 和 ， 不得超 过基 金资
产净值 的95% ， 其中 ，有 价证券 指股 票、 债券 （不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ）、 权 证 、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产（ 不含 质押 式回 购）等 ； 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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16 ） 本 基金 在 任何 交 易日日 终 ， 持有 的 卖出 期 货合约 价 值 不得 超 过基 金 持有的 股 票 总市
值的20% ； 
17 ） 本 基金 所 持有 的 股票市 值 和 买入 、 卖出 股 指期货 合 约 价值 ， 合计 （ 轧差计 算 ） 应当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定； 
18 ） 本 基金 在 任何 交易 日内 交 易(不 包 括平 仓) 的股指 期 货 合约 的 成交 金额 不得 超 过 上一
交易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
19 ） 本基 金投 资于 中小 企 业私募 债的 比例 不超 过基 金资产 净值 的 20% ， 本基 金 持有单 只中
小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的10% ； 
20 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 
因证券/期 货市 场波 动、 上 市公司 合并 、 基金 规模 变 动等 基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金
投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理 人 应当在 相关 证券 可交 易 的10 个 交易 日内 进
行调整 。法 律法 规另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 
法 律 法 规或 监 管部 门 取消或 变 更 上述 限 制， 如 适用于 本 基 金， 基 金管 理 人在履 行 适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 变更 后的 规定为 准。 
（3） 基金 管理 人向 基金 托 管人提 供其 银行 间债 券市 场交易 的交 易对 手库 ， 交 易对手 库由
银行 间交 易 会员 中 财务 状况 较 好、 实 力雄 厚 、信 用等 级 高的 交 易对 手 组成 。基 金 管理 人 可以
根 据 实际 情 况的 变 化， 及时 对 交易 对 手库 予 以更 新和 调 整， 并 通知 基 金托 管人 。 基金 管 理人
参 与 银行 间 债券 市 场交 易的 交 易对 手 应符 合 交易 对手 库 的范 围 。基 金 托管 人对 基 金管 理 人参
与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行监 督；



（4） 基金 托管 人对 银行 间 市场交 易的 交易 方式 的控 制按如 下约 定进 行监 督。 
基 金 管 理人 应 按照 审 慎的风 险 控 制原 则 ，对 银 行间交 易 对 手的 资 信状 况 进行评 估 ， 控制
交 易 对手 的 资信 风 险， 确定 与 各类 交 易对 手 所适 用的 交 易结 算 方式 ， 在具 体的 交 易中 ， 应尽
力 争 取对 基 金有 利 的交 易方 式 。由 于 交易 对 手资 信风 险 引起 的 损失 ， 基金 托管 人 不承 担 赔偿
责任； 
（5） 基金 如投 资银 行存 款 ，基 金管 理人 应根 据法 律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定 ，事 先国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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确 定 符合 条 件的 所 有存 款银 行 的名 单 ，并 及 时提 供给 基 金托 管 人， 基 金托 管人 据 以对 基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 。 
2、 基 金托 管人 应根 据有 关 法律法 规的 规定 及 《 基金 合同 》 的 约定 ， 对 基金 资 产净值 计算 、
基 金 份额 净 值计 算 、应 收资 金 到账 、 基金 费 用开 支及 收 入确 定 、基 金 收益 分配 、 相关 信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进 行复 核。 
3、基 金托 管人 在上 述 第 1 、2 款的 监督 和核 查中 发 现基金 管理 人违 反法 律法 规的规 定、
《 基 金合 同 》及 本 协议 的约 定 ，应 及 时通 知 基金 管理 人 限期 纠 正， 基 金管 理人 收 到通 知 后应
及 时 核对 确 认并 以 书面 形式 对 基金 托 管人 发 出回 函并 改 正。 在 限期 内 ，基 金托 管 人有 权 随时
对 通 知事 项 进行 复 查。 基金 管 理人 对 基金 托 管人 通知 的 违规 事 项未 能 在限 期内 纠 正的 ， 基金
托管人 应及 时向 中国 证监 会报告 。 
4、 基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规 、 《 基金 合同 》 及 本协 议的规 定，
应 当 拒绝 执 行， 立 即通 知基 金 管理 人 ，并 依 照法 律法 规 的规 定 及时 向 中国 证监 会 报 告 。 基金
托 管 人发 现 基金 管 理人 依据 交 易程 序 已经 生 效的 指令 违 反法 律 法规 和 其他 有关 规 定， 或 者违
反 《 基金 合 同》 、 本协 议约 定 的， 应 当立 即 通知 基金 管 理人 ， 并依 照 法律 法规 的 规定 及 时向
中国证 监会 报告 。 
5、基 金管 理人 应积 极配 合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 ， 包括 但不 限于 ： 在规定 时间
内 答 复基 金 托管 人 并改 正， 就 基金 托 管人 的 疑义 进行 解 释或 举 证， 对 基金 托管 人 按照 法 规要
求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的 ，基 金管 理 人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度 等 。 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
1、在 本协 议的 有效 期内 ， 在不违 反公 平 、合 理原 则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法律
法 规 及其 行 业监 管 要求 的基 础 上， 基 金管 理 人有 权对 基 金托 管 人履 行 本协 议的 情 况进 行 必要
的 核 查， 核 查事 项 包括 但不 限 于基 金 托管 人 安全 保管 基 金财 产 、开 设 基金 财产 的 资金 账 户和
证 券 账户 、 复核 基 金管 理人 计 算的 基 金资 产 净值 和基 金 份额 净 值、 根 据基 金管 理 人指 令 办理
清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资 运作 等行 为。 
2、基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 无正 当
理 由 未执 行 或延 迟 执行 基金 管 理人 资 金划 拨 指令 、泄 露 基金 投 资信 息 等违 反法 律 法规 、 《基
金 合 同》 及 本协 议 有关 规定 时 ，应 及 时以 书 面形 式通 知 基金 托 管人 限 期纠 正， 基 金托 管 人收
到 通 知后 应 及时 核 对并 以书 面 形式 对 基金 管 理人 发出 回 函。 在 限期 内 ，基 金管 理 人有 权 随时
对 通 知事 项 进行 复 查， 督促 基 金托 管 人改 正 。基 金托 管 人对 基 金管 理 人通 知的 违 规事 项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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3、基 金托 管人 应积 极配 合 基金管 理人 的核 查行 为 ， 包括但 不限 于 ：提 交相 关 资料以 供基
金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 基金 管理 人并 改正。 
（四） 基金 财产 的保 管 
1、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托 管 人的 固有财 产。 
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 ， 未 经基 金管 理人的 合法 合规 指令 或法 律法规 、 《 基
金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与 独 立 。 
（5） 除依 据《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、《 基金 合 同》 及其 他有关 法律 法规 规定外 ， 基
金托管 人不 得委 托第 三人 托管基 金财 产。 
2、基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 资和 入账 
（1） 基 金募 集期 满或 基金 管理人 宣布 停止 募集 时， 募集 的 基金 份额 总额 、 基 金募集 金额 、
基 金 份额 持 有人 人 数符 合《 基 金法 》 、《 运 作办 法》 等 有关 规 定的 ， 由基 金管 理 人在 法 定期
限 内 聘请 具 有从 事 相关 业务 资 格的 会 计师 事 务所 对基 金 进行 验 资， 并 出具 验资 报 告， 出 具的
验资报 告应 由参 加验 资 的2 名以 上（ 含2 名） 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 
（2 ）基 金管 理人 应将 属于 本基金 财产 的全 部资 金划 入在基 金托 管人 处为 本基 金开立 的 基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金与 验资 确认 金额 相一致 。 
3、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 
（2） 基金 托管 人以 本基 金 的名义 开设 本基 金的 银行 账户 。本 基金 的银 行预 留 印鉴由 基金
托 管 人保 管 和使 用 。本 基金 的 一切 货 币收 支 活动 ，包 括 但不 限 于投 资 、支 付赎 回 金额 、 支付
基金收 益、 收取 申购 款， 均需通 过本 基金 的银 行账 户进行 。 
（3） 本基 金银 行账 户的 开 立和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。基 金 托管人 和基
金 管 理人 不 得假 借 本基 金的 名 义开 立 其他 任 何银 行账 户 ；亦 不 得使 用 本基 金的 银 行账 户 进行国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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本基金 业务 以外 的活 动。 
（4） 基金 银行 账户 的管 理 应符合 法律 法规 的有 关规 定。 
4、基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理 
基 金 管 理人 以 基金 名 义在基 金 托 管人 认 可的 存 款银行 的 指 定营 业 网 点 开 立存款 账 户 ，基
金 托 管人 负 责该 账 户银 行预 留 印鉴 的 保管 和 使用 。在 上 述账 户 开立 和 账户 相关 信 息变 更 过程
中，基 金管 理人 应提 前向 基金托 管人 提供 开户 或账 户变更 所需 的相 关资 料。 
5、基 金证 券账 户、 结算 备 付金账 户及 其他 投资 账户 的开设 和管 理 
（1） 基金 托管 人应 当代 表 本基金 ， 以基 金托 管人 和 本基金 联名 的方 式在 中国 证券登 记结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。 
（2） 本基 金证 券账 户的 开 立和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。基 金 托管人 和基
金 管 理人 不 得出 借 或转 让本 基 金的 证 券账 户 ，亦 不得 使 用本 基 金的 证 券账 户进 行 本基 金 业务
以外的 活动 。 
（3 ） 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户 ， 用于 办 理基 金 托管 人所 托 管的 包 括本 基 金在 内的 全 部基 金 在证 券 交易 所进 行 证券 投 资所
涉及的 资金 结算 业务 。结 算备付 金的 收取 按照 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的规 定执 行。 
（4） 在本 托管 协议 生效 日 之后 ，本 基金 被允 许从 事 其他投 资品 种的 投资 业务 的， 涉及 相
关 账 户的 开 设、 使 用的 ，若 无 相关 规 定， 则 基金 托管 人 应当 比 照并 遵 守上 述关 于 账户 开 设、
使用的 规定 。 
6、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基 金 合 同生 效 后， 基 金管理 人 负 责以 基 金的 名 义申请 并 取 得进 入 全国 银 行间同 业 拆 借市
场 的 交易 资 格， 并 代表 基金 进 行交 易 ；基 金 托管 人负 责 以基 金 的名 义 在中 央国 债 登记 结 算有
限 责 任公 司 开设 银 行间 债券 市 场债 券 托管 账 户， 并代 表 基金 进 行银 行 间债 券市 场 债券 和 资金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。 
7、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 的保 管 
基 金 财 产投 资 的实 物 证券、 银 行 定期 存 款存 单 等有价 凭 证 由基 金 托管 人 负责妥 善 保 管。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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8、与 基金 财产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管 
基 金 托 管人 按 照法 律 法规保 管 由 基金 管 理人 代 表基金 签 署 的与 基 金有 关 的重 大 合 同 及有
关凭证 。 基金 管理 人代 表 基金签 署有 关重 大合 同后 应在收 到合 同正 本 后30 日 内将一 份正 本的
原 件 提交 给 基金 托 管人 。除 本 协议 另 有规 定 外， 基金 管 理人 在 代表 基 金签 署与 基 金有 关 的重
大 合 同时 应 保证 基 金一 方持 有 两份 以 上的 正 本， 以便 基 金管 理 人和 基 金托 管人 至 少各 持 有一
份正本 的原 件。 重大 合同 由基金 管理 人与 基金 托管 人按规 定各 自保 管至 少 15 年。 
（五） 基金 资产 净值 计算 和复核 
1、基 金资 产净 值的 计算 和 复核 
（1） 基金 资产 净值 是指 基 金资产 总值 减去 负债 后的 价值 。基 金份 额净 值是 指 计算日 基金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 
（2） 基金 管理 人应 每开 放 日对基 金财 产估 值 。估值 原则应 符合 《 基金 合同 》 、《 证券 投
资 基 金会 计 核算 业 务指 引》 及 其他 法 律法 规 的规 定。 用 于基 金 信息 披 露的 基金 资 产净 值 和基
金 份 额净 值 由基 金 管理 人负 责 计算 ， 基金 托 管人 复核 。 基金 管 理人 应 于每 个开 放 日结 束 后计
算 得 出当 日 的该 基 金份 额净 值 ，并 在 盖章 后 以双 方约 定 的方 式 发送 给 基金 托管 人 。基 金 托管
人 应 对净 值 计算 结 果进 行复 核 ，并 以 双方 约 定的 方式 将 复核 结 果传 送 给基 金管 理 人， 由 基金
管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 
（3） 当 相关 法律 法规 或 《 基金合 同》 规定 的估 值方 法不能 客观 反映 基金 财产 公允价 值时 ，
基金管 理人 可根 据具 体情 况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
（4） 基金 管理 人、 基金 托 管人发 现基 金估 值违 反 《 基金合 同 》订 明的 估值 方 法、 程序 以
及 相 关法 律 法规 的 规定 或者 未 能充 分 维护 基 金份 额持 有 人利 益 时， 双 方应 及时 进 行协 商 和纠
正。 
（5） 当基 金资 产的 估值 导 致基金 份额 净值 小数 点 后3 位（ 含 第3 位 ） 内发 生 差错时 ， 视
为 基 金份 额 净值 估 值错 误。 当 基金 份 额净 值 出现 错误 时 ，基 金 管理 人 应当 立即 予 以纠 正 ，并
采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 ； 当计 价错 误 达到基 金份 额净 值 的0.25% 时， 基金 管理 人
应当报 中国 证监 会备 案； 当计价 错误 达到 基金 份额 净值的 0.5% 时， 基金 管理 人应当 在报 中 国
证 监 会备 案 的同 时 并及 时进 行 公告 。 如法 律 法规 或监 管 机关 对 前述 内 容另 有规 定 的， 按 其规
定处理 。 
（6） 由于 基金 管理 人对 外 公布的 任何 基金 净值 数据 错误 ，导 致该 基金 财产 或 基金份 额持国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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有 人 的实 际 损失 ， 基金 管理 人 应对 此 承担 责 任。 若基 金 托管 人 计算 的 净值 数据 正 确， 则 基金
托 管 人对 该 损失 不 承担 责任 ； 若基 金 托管 人 计算 的净 值 数据 也 不正 确 ，则 基金 托 管人 也 应承
担 部 分未 正 确履 行 复核 义务 的 责任 。 如果 上 述错 误造 成 了基 金 财产 或 基金 份额 持 有人 的 不当
得 利 ，且 基 金管 理 人及 基金 托 管人 已 各自 承 担了 赔偿 责 任， 则 基金 管 理人 应负 责 向不 当 得利
之 主 体主 张 返还 不 当得 利。 如 果返 还 金额 不 足以 弥补 基 金管 理 人和 基 金托 管人 已 承担 的 赔偿
金额， 则双 方按 照各 自赔 偿金额 的比 例对 返还 金额 进行分 配。 
（7 ） 由于 证 券交 易 所及其 登 记 结算 公 司发 送的 数据 错 误 ，或 由 于其 他不 可抗 力 原 因，
基 金 管理 人 和基 金 托管 人虽 然 已经 采 取必 要 、适 当、 合 理的 措 施进 行 检查 ，但 是 未能 发 现该
错 误 的， 由 此造 成 的基 金资 产 估值 错 误， 基 金管 理人 和 基金 托 管人 可 以免 除赔 偿 责任 。 但基
金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施减 轻或消 除由 此造 成的 影响 。 
（8） 如果 基金 托管 人的 复 核结果 与基 金管 理人 的计 算结果 存在 差异 ， 且双 方 经协商 未能
达 成 一致 ， 基金 管 理人 可以 按 照其 对 基金 份 额净 值的 计 算结 果 对外 予 以公 布， 基 金托 管 人可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。 
2、基 金会 计核 算 
（1） 基金 账册 的建 立 
基 金 管 理人 和 基金 托 管人在 《 基 金合 同 》生 效 后，应 按 照 双方 约 定的 同 一记账 方 法 和会
计 处 理原 则 ，分 别 独立 地设 置 、登 记 和保 管 基金 的全 套 账册 ， 对双 方 各自 的账 册 定期 进 行核
对 ， 互相 监 督， 以 保证 基金 财 产的 安 全。 若 双方 对会 计 处理 方 法存 在 分歧 ，应 以 基金 管 理人
的处理 方法 为准 。 
（2） 会计 数据 和财 务指 标 的 核对 
基 金 管 理人 和 基金 托 管人应 定 期 就会 计 数据 和 财务指 标 进 行核 对 。如 发 现存在 不 符 ，双
方应及 时查 明原 因并 纠正 。 
（3） 基金 财务 报表 和定 期 报告的 编制 和复 核 
基 金 财 务报 表 由基 金 管理人 和 基 金托 管 人每 月 分别独 立 编 制。 月 度报 表 的编制 ， 应 于每
月终了 后 5 个工 作日 内完 成；招 募说 明书 在《 基金 合同》 生效 后每 六个 月更 新并公 告一 次 ，
于该等 期间 届满 后 45 日 内公告 。季 度报 告应 在每 个季度 结束 之日 起 10 个 工作日 内编 制完 毕
并于每 个季 度结 束之 日 起 15 个 工作 日内 予以 公告 ； 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 40 日
内编制 完毕 并于 会计 年度 半年终 了 后 60 日 内予 以 公告； 年度 报告 在会 计年 度结束 后 60 日内国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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编制完 毕并 于会 计年 度终 了后 90 日 内予 以公 告。 基 金合同 生效 不足 两个 月的 ，基 金管 理人 可
以不编 制当 期季 度报 告、 半年度 报告 或者 年度 报告 。 
基 金 管 理人 在 月度 报 表完成 当 日 ，将 报 表盖 章 后提供 给 基 金托 管 人复 核 ；基金 托 管 人在
收到后 应 3 个工 作日 内进 行复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在季 度 报
告完成 当日 ，将 有关 报告 提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后 5 个工作 日内 完 成
复 核 ，并 将 复核 结 果书 面通 知 基金 管 理人 。 基金 管理 人 在半 年 度报 告 完成 当日 ， 将有 关 报告
提供给 基金 托管 人复 核 ， 基金 托 管人 应在 收到 后 10 个工作 日内 完成 复核 ， 并 将复核 结果 书面
通 知 基金 管 理人 。 基金 管理 人 在年 度 报告 完 成当 日， 将 有关 报 告提 供 基金 托管 人 复核 ， 基金
托管人 应在 收到 后 15 个 工 作日内 完成 复核 ， 并将 复 核结果 书面 通知 基金 管理 人。 基金 管理 人
和基金 托管 人之 间的 上述 文件往 来均 以加 密传 真的 方式或 双方 商定 的其 他方 式进行 。 
基 金 托 管人 在 复核 过 程中， 发 现 双方 的 报表 存 在不符 时 ， 基金 管 理人 和 基金托 管 人 应共
同 查 明原 因 ，进 行 调整 ，调 整 以双 方 认可 的 账务 处理 方 式为 准 ；若 双 方无 法达 成 一致 以 基金
管 理 人的 账 务处 理 为准 。核 对 无误 后 ，基 金 托管 人在 基 金管 理 人提 供 的 报 告上 加 盖托 管 业务
部 门 公章 或 者出 具 加盖 托管 业 务部 门 公章 的 复核 意见 书 ，双 方 各自 留 存一 份。 如 果基 金 管理
人 与 基金 托 管人 不 能于 应当 发 布公 告 之日 之 前就 相关 报 表达 成 一致 ， 基金 管理 人 有权 按 照其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
1、基 金份 额持 有人 名册 的 内容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
（1） 基金 募集 期结 束时 的 基金份 额持 有人 名册 ； 
（2） 基金 权益 登记 日的 基 金份额 持有 人名 册； 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册； 
（4） 每半 年度 最后 一个 交 易日的 基金 份额 持有 人名 册。 
2、基 金份 额持 有人 名册 的 提供 
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半 年度结 束 后 5国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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个 工 作日 内 定期 向 基金 托管 人 提供 。 对于 基 金募 集期 结 束时 的 基金 份 额持 有人 名 册、 基 金权
益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名
册，基 金管 理人 应在 相关 的名册 生成 后5 个工 作日 内向基 金托 管人 提供 。 
3、基 金份 额持 有人 名册 的 保管 
基 金 托 管人 应 妥善 保 管基金 份 额 持有 人 名册 。 如基金 托 管 人无 法 妥善 保 存持有 人 名 册，
基 金 管理 人 应及 时 向中 国证 监 会报 告 ，并 代 为履 行保 管 基金 份 额持 有 人名 册的 职 责。 基 金托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 
（七） 适用 法律 与争 议解 决方式 
1、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。 
2、基 金管 理人 与基 金托 管 人之间 因本 协议 产生 的或 与本协 议有 关的 争议 ， 如 经友好 协商
未 能 解决 的 ，任 何 一方 均有 权 将争 议 提交 中 国国 际经 济 贸易 仲 裁委 员 会进 行仲 裁 ，仲 裁 地点
为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局性的 并对 各方 当事 人具 有约束 力， 仲裁 费用 由败 诉方承 担。 
3、除 争议 所涉 的内 容之 外 ，本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。 
（八） 托管 协议 的变 更与 终止 
1、托 管协 议的 变更 
本 协 议 双方 当 事人 经 协商一 致 ， 可以 对 协议 进 行变更 。 变 更后 的 新协 议 ，其内 容 不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会备 案。 
2、托 管协 议的 终止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
（1） 《基 金合 同》 终止 ； 
（2） 本基 金更 换基 金托 管 人； 
（3） 本基 金更 换基 金管 理 人； 
（4） 发生 《基 金法 》、 《 运作办 法》 或其 他法 律法 规规定 的终 止事 项。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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二十 一 、对 基金 份额 持有 人的 服务 
基 金 管 理人 承 诺为 基 金份额 持 有 人提 供 一系 列 的服务 。 以 下是 主 要 的 服 务内容 ， 基 金管
理人根 据基 金份 额持 有人 的需要 和市 场的 变化 ，有 权增加 、修 改这 些服 务项 目。 
（一） 客户 服务 专线 
1、理 财咨 询 
人工理 财咨 询、 账户 查询 、投资 人个 人资 料完 善等 。 
2、全 天候 的7 ×24 小时 电 话自助 查询 （ 基金 净值 、 账户信 息 、公 司介 绍、 产 品介绍 、 交
易费率 等） 。 
3、7×24 小 时留 言信 箱。 若不在 人工 服务 时间 或座 席繁忙 ，可 留言 ，基 金管 理人会 尽 快
在 2 个 工作 日内 回电 。 
（二） 客户 投诉 及建 议受 理服务 
投 资 人 可以 通 过信 函 、电邮 、 传 真等 信 访方 式 提出咨 询 、 建议 、 投诉 等 需求， 基 金 管理
人将尽 快给 予回 复， 并在 处理进 程中 随时 给 予 跟踪 反馈。 
（三） 短信 提示 发送 服务 
投 资 人 可以 通 过拨 打 基金管 理 人 客户 服 务电 话 、网站 申 请 订制 （ 退订 ） 免费的 手 机 短信
资 讯 。内 容 包括 基 金净 值、 交 易确 认 、手 机 月度 对账 单 、生 日 节日 祝 福、 相关 基 金资 讯 信息
以及移 动资 讯刊 物等 。 
（ 四） 电子 邮件 电子 刊物 发送服 务



投 资 人 可以 通 过拨 打 基金管 理 人 客户 服 务电 话 、网站 申 请 订制 （ 退订 ） 免费的 电 子 邮件
资 讯 。基 金 管理 人 定期 或不 定 期向 订 制邮 件 服务 的投 资 人发 送 电子 资 讯和 电子 月 度交 易 对账
单等。 
（ 五） 联系 基金 管理 人 
1、网 址：www.gtfund.com 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
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2、电 子邮 箱：service@gtfund.com 
3、客 户服 务热 线：400-888-8688 （全 国免 长途 话费 ），021-31089000 
4、客 户服 务传 真：021-31081700 
5、基 金管 理人 办公 地址 ： 上海市 虹口 区公 平 路18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层 邮编 ：
200082 
二十 二 、其 他应 披露 事项 
公告名 称 报纸 日期 
关于新增 中国农业 银行销 售国泰结 构转
型灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 
2014/4/28 
关于新增 华宝证券 销售国 泰结构转 型灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的公 告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 
2014/5/13 
国泰结构 转型灵活 配置混 合型证券 投资
基金基 金合 同生 效公 告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 
2014/5/20 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、
高级管理 人员及其 他从业 人员子公 司兼
职情况 公告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 
2014/6/6 
关于新增 张家港农 村商业 银行股份 有限
公司销售 国泰基金 旗下部 分基金并 开通
定期定 额投 资计 划及 转换 业务的 公告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 
2014/6/11 
国泰结构 转型灵活 配置混 合型证券 投资
基金开放 日常申购 、赎回 、定期定 额投
资业务 公告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 
2014/6/18 
国泰基金 管理有限 公司关 于增加国 泰结
构转型灵 活配置混 合型证 券投资基 金参
加各渠道 网上银行 、基金 定期定额 申购
费率优 惠活 动的 公告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 
2014/6/18 
关于新增 天天基金 销售国 泰基金旗 下部
分基金并 开通定期 定额投 资计划、 转换
业务及 费率 优惠 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 
2014/6/20 
国泰结构 转型灵活 配置混 合型证券 投资
基金开 放日 常转 换业 务公 告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 
2014/6/21 
国泰基金 管理有限 公司关 于参加交 通银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 
2014/7/1 
国泰基金 管理有限 公司调 整长期停 牌股
票估值 方法 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 
2014/9/4 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
98 
国泰基金 管理有限 公司副 总经理离 任公
告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 
2014/9/24 
国泰基金 管理有限 公司调 整长期停 牌股
票估值 方法 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 
2014/9/26 
关于新增 广州农村 商业银 行股份有 限公
司销售国 泰基金旗 下部分 基金并开 通定
期定额投 资计划、 转换业 务及费率 优惠
的公告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 
2014/10/22 
国泰基金 管理有限 公司关 于旗下部 分基
金参加上 海天天基 金销售 有限公司 申购
费率优 惠活 动的 公告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 
2014/10/29 
国泰 基金 管理有限 公司关 于国泰结 构转
型灵活配 置混合型 证券投 资基金参 加中
信建投证 券网上、 手机交 易申购费 率优
惠活动 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 
2014/11/11 
 
二十 三 、招 募说 明书 存放 及其 查阅 方式 
本 招 募 说明 书 存放 在 本基金 管 理 人、 基 金托 管 人、销 售 机 构的 住 所， 投 资人可 在 办 公时
间免费 查阅 ； 也可 按工 本 费购买 本招 募说 明书 复制 件或复 印件 ， 但应 以招 募 说明书 正本 为准 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
 
二十 四 、备 查文 件 
以 下 备 查文 件 存放 在 本基金 管 理 人、 基 金托 管 人的办 公 场 所。 投 资人 可 在办公 时 间 免费
查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 
（一） 中国 证监 会准予 国泰 结构 转型 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 
（二） 《国 泰 结 构转 型灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 
（三） 《 国 泰结 构转 型灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 托管 协议 》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2014 年第一号） 
99 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件 
 




















































































国泰 基金 管理 有限公 司 
2014 年12 月 31 日