平安大华基金：关于资产支持证券投资方案的公告查看PDF公告
平安大华基金管理有限公司 平 安 大华 基 金管 理 有限 公 司 关于 资产 支 持证 券 投资 方 案的 公 告 根据中国 证监会 《关 于证券投 资基金 投 资资产支 持证券 有 关事项 的 通知 》( 证 监基金字[2006]93 号) 的规 定和 平安大 华基金 管理 有限 公司( 以下简 称" 本 公司") 所 管理基 金 的基金合 同， 本 公司 旗下基金 可 投资于在 全国银 行 间债券市 场或证 券 交易所交 易的资 产 支持证券 。 根 据 《证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资基金 运作管 理办法 》 、基 金合同 、 招 募说明 书及相 关法 律法规 的规定, 特制 定本公 司旗下 基金 资产支 持 证券投资 方案并 公 告如下 ： 一、投资 策略 1 、 基金 管理人 本着风 险可 控和优 化组合 风险 收 益的 原则， 投资 于资产支 持证券 产 品，以期 获得 稳 定 的收益； 2 、 坚持 价值投 资理念 ，综 合考虑 信用等 级、 债券期 限结构 、分 散化投资 、行业 分 布等因素 ，制定 相 应的资产 支持证 券 投资计划 ； 3 ． 根据 信用风 险、利 率风 险和流 动性风 险变 化、把 握市场 交易 机会，积 极调整 投 资策略。 二、投资 限制
本公 司旗下 基金 投资 于资产 支持证 券, 除 了遵守 基金合 同中 已有 的 投 资 比 例 限 制 外, 还 将 遵 守 下 述 有 关 资 产 支 持 证 券 投 资 比 例 的 限 制： 1 、 单只证 券投 资基金 持有的 同一( 指同一 信用级 别) 资 产支持 证平安大华基金管理有限公司 券的比例, 不 得超过 该资产支 持证券 规 模的 10% 。 2 、 单只 证 券投 资基金 投资 于同一 原始权 益人 的各类 资产支 持证 券的比例, 不 得超过 该基金资 产净值的10% 。 3 、 单 只证券 投资基 金持有的 全部资 产 支持证券, 其 市值不 得超过 该基金资 产净值的20% 。 4 、 本公 司管理 的全部 证券 投资基 金投资 于同 一原始 权益人 的各 类资产支 持证券, 不 得超过其 各类资 产 支持证券 合计规 模 的 10% 。
因市 场波动 、 基 金规模变 动等基 金 管理人之 外的因 素 致使证券 投 资基金投 资资产 支 持证券不 符合第 2 条和第 3 条规 定比 例的, 基金管 理人应当在10 个交 易日内调 整完毕 。 5 、 本 公司货 币 基金 可投资于 剩余期 限 在 397 天以内( 含 397 天) 的 资 产 支 持 证 券 。 其 他 证 券 投 资 基 金 投 资 于 资 产 支 持 证 券 的 剩 余 期 限，依照 证监会 的 相关规定 和基金 合 同的约定 执行。 6 、 证券 投资基 金投资 的资 产支持 证券须 具有 评级资 质的资 信评 级机构进 行持续 信 用评级。 货币 基 金投 资的资产 支持证 券 的信用评 级, 应不低于 国内信 用 评级机构 评定 的 AAA 级 或相当 于 AAA 级的信用 级 别。 除货币 基金 以外 的其他证 券投资 基 金投资的 资产支 持 证券的信 用 评级应为BBB 以上。
证券 投资基 金持 有资 产支持 证券期 间, 如 果其信 用等级 下降 、不 再符合投 资标准, 应 在评级报 告发布 之 日起 3 个 月内予 以 全部卖出 。 三 、风险 控制措 施 1 、 对于 信用风 险的控 制， 事前从 产品设 计、 外部评 级信息 、资平安大华基金管理有限公司 产支持证 券现金 流 分配顺 序、 发起机 构 财务状 况、 标的 资产池的 构成 和质量等 方面全 面 评估资产 支持证 券 的风险， 进行信 用 债券库维 护。 投资后跟 踪资产 支 持证券 的 信用状 况， 动态把握 资产支 持 证券的信 用 风险。 2 、 对于 流动性 风险的 控制 ，根据 市场状 况预 期和单 一资产 支持 证券的流 动性状 况， 前瞻性保 持资产 支 持证券的 总体比 例 和单一比 例 在基金合 同和产 品 契约规定 的安全 比 例范围内 。 基金 经理 应充分重 视 流动性风 险管理 ， 做好流动 性风险 应 急准备。 3 、 对于 管理和 交易风 险， 按照公 司 固定 收益 投资流程 控制 和防 范风险。 4 、 鉴于 资产支 持证券 可能 面临的 信用风 险、 利率风 险、流 动性 风险、 提 前偿付 风 险、 法律 风险和 操 作风险， 本基金 管 理人将通 过信 用分析、 投 资授信 控制 、 合理 控制久 期 等方法 对资产 支 持证券投 资进 行有效的 风险评 估 和控制。 同 时， 本基 金管理人 将对资 产 支持证券 进 行全程合 规监控 ， 确保资产 支持证 券 投资的合 法合规 。 四、信息 披露 本公司将 依照 《证 券投资基 金信息 披 露管理办 法》 、 《关 于证券投 资基金投 资资产 支 持证券有 关事项 的 通知》 和 基金合 同及 其它有关 规 定的要求， 在基金 法定信息 披露文 件 中及时、 充 分地披 露本基金 投资 资产支持 证券的 相 关信息。 特此公告 平安大华基金管理有限公司 平安大华 基金管 理 有限 公司 投资研究 部 二0 一四 年十二 月
