东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
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东吴中 证可转 换债券 指数分 级证券 投资基 金
更新招 募说明 书摘要
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 基金合同于 2014 年 05 月 09 日经中国证监会书
面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
重要提示
本基金根据 【2013】年【11】 月【21 】 日中国证券监督管理委员会 《关于核准东吴中
证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》 （证监基金字 【2013 】1471 号） 注 册募集。
基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 招募说明书》 （以下简称
“ 《招募说明 书》 ” 或 “本 《招募说明书》 ” ） 的内 容真实、 准确、 完整。 本 《招募说明书 》 经
中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金 投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政
治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系
统性风险， 由于基金投资人连续大 量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险等。 从整体运作来看， 基金的预期收益和预期风险高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。从两类份额看，可转债 A 份额持有人的年化约定
收 益 率 为 一年 期 定 期 存款 利 率 （ 税后 ）+3.00% ， 表 现 出 预期 风 险 较 低、 预 期 收 益相 对 稳 定
的特点。可转债 B 份额获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期
收益相对较高的特点。
本基金 投资范围包括中小企业私募债， 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。 相对 而言， 中小企业私募债券存在较高的流动性风险和
信用风险。 尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内， 但仍然提请投
资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
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基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定 盈 利，也不 保 证最低收 益. 投资有风 险 ，投资人 认 购( 或申购) 基金时应 认 真阅读本
招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写 。 基金合同是约定基 金当事人之间权利、 义
务的法律文件。 投资者取得依基金合同所发售的基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金
合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金法》 、 《运 作办法》 、 基 金合同及 其 他有关规 定 享有权利 、 承担义务 ； 基金投资 者 欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为 2014 年11 月 9 日 ， 有 关财务数据和净值表现截
止日为 2014 年 9 月30 日( 财务数据未 经审计)
一 、 基 金管理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1. 名称：东吴 基金管理有限公司
2. 住所：上 海市浦东新区源深路 279 号(200135)
3. 办公地址 ：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
4. 法定代表人 ：任少华
5. 设立日期：2004 年 9 月 2 日
6. 批准设立 机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004 】132 号
7. 组织形式 ：有限责任公司 （国内 合资）
8. 注册资本 ：1 亿元人民 币
9. 联系人： 吴靖
10. 电话： （021 ）50509888
11. 传真 ： （021 ）50509884
12. 客户服务 电话：400-821-0588（免 长途话费） 、021-50509666
13. 公司网址 ：www.scfund.com.cn
14. 股权结构 ：
持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
合
计 10,000 100% 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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15. 简要情况 介绍：
东吴基金管理有限公司设立投资管理部、固定收益部、专户业务事业部、量化投资部、
研究策划部、 集中交易室、 营销管理部、 北京营销中心、 上海营销中心、 广州营销中心、 苏
州分公司、产品策略部、营销策划部（加挂电子金融部） 、 理财中心、总经理办公室（下设
三个二级部门， 分别为综合管理部、 战略规划部与行政事务部） 、 人力 资源部、 基金事务部、
信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等 22 个职能部门 。公司
已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于 2005 年2 月 1 日基
金合同生效， 托管行为中国工商银行股份有限公司。 公司已管理的第二只产品东吴价值成长
双动力股票型证券投资基金，于 2006 年12 月 15 日基金合同生效，托管行为中国农业银行
股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金，于 2008 年4
月 23 日基金 合同生效，托管行 为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优
信稳健债券型证券投资基金， 于 2008 年11 月 5 日基金合同生效， 托管行为中国建设银行股
份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，
于 2009 年5 月 6 日基金 合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第
六只产品东吴新经济股票型证券投资基金，于 2009 年12 月30 日基金合 同生效，托管行为
中国建设银行股份有限公司。 公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金， 于 2010
年 5 月11 日 基金合同生效，托管行为中国农业银行 股份有限公司。公司已管理的第八只产
品东吴新创业股票型证券投资基金， 于 2010 年6 月 29 日基金 合同生效， 托管行为中国工 商
银行股份有限公司。 公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金， 于 2011
年 2 月1 日 基金合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第十只产品
东吴增利债券型证券投资基金， 于 2011 年7 月27 日基金合同 生效， 托管行为中信银行股份
有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金，于 2011 年9
月 28 日基金 合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管 理的第十二只产品
东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ） ， 于 2012 年3 月 9 日基金 合同生效，托管行
为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金，
于 2012 年8 月 13 日基金 合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的 第
十四只产品东吴内需增长混合型证券投资基金， 于 2013 年1 月 30 日基金 合同生效， 托管 行
为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金，
于 2013 年4 月 25 日基金 合同生效， 托管行为交通银行股份有限公司。 公司已管理的第 十六东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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只产品东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金， 于 2014 年 3 月19 日 基金合同生效， 托管
行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第十七只产品东吴中证可转换债券指数分级
证券投资基金，于 2014 年 5 月9 日 基金合同生效，托管行为平安银行股份有限公司。
（ 二 ）主 要人 员 情 况
1 、董事会成 员
吴永敏先生， 董事长， 硕士研究生， 高级审计师、 高级经济师， 中共党员。 历任苏州市
财政局科员、 苏州市税务局副科长、 苏州市税务局三分局局长、 苏州市税务局科长、 苏州市
审计局副局长， 东吴证券股份有限公司董事长、 党委书记， 现任东吴基金管理有 限公司董事
长。
金燕萍女士， 副董事长， 大学， 高级政工师， 中共党员。 历任上海外贸总公司党委委员、
党委办公室副主任， 上海海外公司党总支书记， 上海广告公司党委副书记、 副总经理， 上海
实业 （集团） 有限公司办事处常务副主任、 党总支书记、 上海兰生 （集团） 有限公司总裁助
理、投资管理部总经理。
任少华先生， 董事， 博士 研究生， 经济师， 中共党员。 历任苏州市人民检察院助理检查
员， 苏州中辰期货公司总经理助理， 苏州证券投资部总经理、 资产管理部总经理、 副总经济
师， 东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、 总经济师、 总裁助理兼任期货筹备组组 长、
研究所所长， 东吴证券股份有限公司党委委员、 副总裁， 东 吴期货有限公司董事长。 现任东
吴基金管理有限公司总经理。
吴亮先生， 董事， 硕士， 经济师， 中共党员。 历任农行无锡分行国际业务部综合部副经
理、 农行无锡锡山支行国际业务部经理、 农行无锡分行国际业务部副总经理， 农行江阴市支
行副行长，现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
王金来先生， 董事， 大学， 经济师， 中共党员。 历任苏州市二轻局秘书， 苏州市经济体
制改革委员会副科长、 处长、 助理调研员， 兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和
苏州市企业上市工作办公室证券处处长， 东吴 证券股份有限公司投行总部副总经理， 东吴证
券股份有限公司董事长助理兼行政总监。现任东吴证券股份有限公司顾问。
戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技（集团）有限公司财务、审计副总监、
上海兰生 （集团） 有限公司财务副总监、 财务金融部总经理。 现任上海五金矿产发展有限公
司副总经理。
贝政新先生， 独立董事， 大学， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学商学院财经学院讲师、
副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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张平先生， 独立董事， 教授， 博士生导师。 历任中国社科院经济研究所研究员、 所长 助
理，现任中国社科院经济研究所副所长。
陈如奇先生， 独立董事， 大专学历， 中共党员， 高级经济师。 历任新疆人民银行巴州中
心支行科员， 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、 处长， 交通银行上海分行处长、 副行长，
交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2 、监事会成 员
沈国强先生， 监事长， 大专， 经济师。 历任人民银行盐城分行、 苏州分行科员， 工商银
行苏州分行咨询部主任， 苏州证券业务部、 经济管理部、 研究发展中心、 投行总经理， 苏 州
证券经纪总监兼经纪管理部、 研究发展中心总经理， 苏州证券总裁助理兼市场发展部总经理，
苏州证券公司、 苏州证券有限责任公司两届监事， 东吴 证券监事会主席兼总裁助理、 稽核部
负责人，东吴证券监事会主席、稽核部负责人。
周忠明先生， 监事， 硕士 研究生， 会计师， 中共党员。 曾任江苏澄星磷化工股份有限公
司副总经理兼财务总监、董事长，现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
黎瑛女士， 员工监事， 硕士研究生， 经济师， 中 共党员。 曾就职于上海证券综合研究有
限公司、 长城证券有限责任公司， 现任东吴基金管理有限公司研究总监兼研究策划部总经理。
3 、高管人员
吴 永 敏 先 生 ， 董 事 长 。 （ 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ）
任 少 华 先 生 ， 总 经 理 。 （ 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ）
王 炯 先 生 ， 常 务 副 总 经 理 、 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 统 计 局 综 合 平 衡
处科员、苏州证券西北街营业部业务主管、东吴证券办公室副主任、总裁办公室主任、机构客
户 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 等 职 务 ， 现 任 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 。
徐 军 女 士 ， 督 察 长 ， 大 学 ， 会 计 师 、 审 计 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 审 计 局 财 政 、 金 融 审
计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助
理 等 职 务 ， 现 任 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。
4 、基金经理
杨庆定 ，博 士，上 海交 通大学 管理 学专业 毕业 。历任 大公 国际资 信评 估有限 责任 公司
上海分公司研究员与结构融资部总经理、 上海证券有限公司高级经理、 太平资产管理有限公
司高级投资经理；2007 年 7 月至2010 年6 月期间 任东吴基金管理有限公司研究员、 基金经
理助理；2013 年 4 月再 次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理，其
中自 2013 年 6 月25 日 起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、 自 2014 年5 月东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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9 日起担任东 吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、 自 2014 年6 月28 日起担
任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、 自 2014 年6 月 28 日起担 任东吴保本混合型
证券投资基金基金经理。
5 、投资决策 委员会成员
任少华
公 司总经理；
程 涛
公司 总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理；
黎 瑛
公司 研究总监兼研究策划部总经理；
凌 鹏
公司 研究副总监；
杨庆定
固 定收益部总经理；
刘元海
投 资管理部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金托管 人
1 、基本情况
名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：孙建一
成立日期：1987年12 月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：5,123,350,416 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：李玉彬
联系电话：(0755) 2216 8677
平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票简称：平安银行，股票代码：000001）
是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整
合并更名而来， 是中国内地首家向公众发行股票并公开上市的全国性股份制商业银行， 总部
设于深圳。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银 行股份约 67.34东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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亿股，约占平安银行总股本的 59% ，为平安银行的控股股东。截至 2014 年 6 月底， 平安银
行资产总额 21,364.75 亿元 ，较年初增长 12.94% ； 各项存款余额 15,089.04 亿元，较年初增
长 23.99% ； 各项贷款 （ 含贴现） 余 额 9,382.27 亿元， 较年 初增幅 10.73% ； 截至 6 月 末， 实
现净利润 100.72 亿元， 同 比增长 33.74% ； 准备前营业利润 189.97 亿元， 同比 增长 52.02% ；
根据中国银监会 《商业银行资本管理办法 （试行） 》 ， 平安银行资本充足率、 一级资本充足率、
核心一级资本充足率分别为 11.02% 、8.73% 、8.73% ，满足监 管标准。
截至 6 月底， 平安银行在全国 47 个城市拥有 分行 38 家， 各类网点 566 家， 基本形 成对
东北、 华北 、 华东、 华 南、 中部、 西南和西北地区的全面覆盖， 并在 香港设有代表处， 与 境
内外众多国家和地区逾 2000 家银行建 立了代理行关系。 平安银行总行设资产托管事业部，
下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT 系统 支持处、
督察合规处 7 个处室，现 有员工 49 人。
2 、主要人员 情况
陈正涛, 男, 中共党员，经济学硕士, 高级经济师，高级理财规划师，具备《中 国证券业
执业证书》 。 长期从事银行工作，具有本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经
营管理经验。 1985 年 7 月至 1993 年2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年 3 月至 1993
年 7 月在招 商银行武汉分行任客户经理；1993 年 8 月至1999 年2 月在招 行武汉分行武昌支
行任计划信贷部经理、行长助理；1999 年3 月－2000 年 1 月 在招行武汉分行青山支行任行
长助理；2000 年2 月至2001 年7 月在 招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001 年8 月至
2003 年 2 月 在招行武汉分行解放公园支行任行长， 主持全面工作；2003 年3 月至2005 年4
月在招行武汉分行机构业务部任总经理， 主持全面工作；2005 年5 月至 2007 年6 月在招行
武汉分行硚口支行任行长， 主持全面工作；2007 年7 月至2008 年1 月在 招行武汉分行同业
银行部任总经理，主持全面工作；自 2008 年2 月加盟平安银行并负责公司银行产品开发与
管理， 全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管理， 尤其是对银行有关各项监
管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平 安银行资产托管事业部副总经理；2013 年 5 月起 主持平
安银行资产托管事业部工作。
3 、基金托管 业务经营情况
2008 年 8 月6 日获得中国 证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
三 、 相 关服务 机 构
一 、 基 金份额 发 售 机构
1. 直销机构 ： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
法定代表人：任少华
联系人：吴靖
直销电话： （021 ）50509880
传真： （021 ）50509884
客户服务电话：400-821-0588 （免长 途话费）、（021 ）50509666
网站： www.scfund.com.cn
2. 场外 代销 机构：
（1 ） 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人：常振明
联系人：郭伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电话：95558
公司网址：http://bank.ecitic.com
（2 ） 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（3 ） 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：(0755)83198888 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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9
传真：(0755) 83195049
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（4 ） 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
客服电话：40066-99999 （免长途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com
（5 ） 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电话：0577-96699
公司网址： www.wzbank.cn
（6 ） 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大 厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（7 ） 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海常熟路 171 号
办公地址：上海常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
联系人：邓寒冰 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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10
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：021-962505
公司网址：www. sywg.com.cn
（8 ） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（9 ） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（10） 国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
办公地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：400 888 5288
公司网址：www.glsc.com.cn
（11） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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法定代表人：万建华
联系人：吴倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：400-8888-666
（12） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（13） 中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：杜航
联系人： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（14） 财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电话：0731-84403350
公司网址： www.cfzq.com
（15） 中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话： 0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（16） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（17） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（18） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565 、400-8888-111
公司网址：www.newone.com.cn 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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13
（19） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（20） 东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18、19 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：梁旭
联系电话：0519-88157761
联系传真：0519-88157761
免费服务热线：400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
（21） 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21 层及 第04
层01、02、03 、05 、11 、12、13、15 、16、18、19 、20 、21 、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热线：400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（22） 爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号20-25 楼
法定代表人：郭林
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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14
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电话：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com
（23） 天相投资顾问有限公司
注册地址：
北京市西城 区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
邮编：100032
办公地址：
北京市西城 区新街口外大街 28 号C 座 5 层
邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（24） 财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩
联系人：倪丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热线：68777877
公司网址：www.cf-clsa.com
（25） 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－82400862
传真：0755－82433794
客服热线：4008816168
公司网址：www.PINGAN.com
（26） 长江证券股份有限公司 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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15
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人： 杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（27） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（28） 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电话：4008918918
公司网址：www.shzq.com
（29）
广州证券有 限责任公司
注册地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场 主楼 17 楼
办公地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场 主楼 17 楼
法定代表人：吴志明
联系人： 林 洁茹
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客服电话：020-961303 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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16
公司网址：www.gzs.com.cn
（30）
厦门证券有 限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢 金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热线：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.com.cn
（31）
中信证券股 份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热线：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
（32）
五矿证券有 限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47-49 层
法定代表人：高竹
联系人： 高 克南
电话：0755-82545707
传真：0755-82545500
客服热线：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（33） 天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
联系人：聂晗
电话：0755-33331188 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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17
传真：0755-33329815
客服热线：4006543218
公司网址：www.tyzq.com.cn
（34） 中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼 19 、20 层
法定代表人：沈强
电话：0571-86078823
传真：0571-85783711
联系人：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
客户服务电话：0571-96598
（35） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热线：400 －821 －5399
公司网址：www.noah-fund.com
（36） 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代表人：洪家新
联系人：孔泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
（37） 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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18
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（38） 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话：0571-88911818 转8565
传真：0571—86800423
客服热线：0571-88920897
公司网址：http://www.ijijin.com.cn
（39） 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人： 潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（40） 杭州数米基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 张裕
电话：021-60897869
传真：0571-26698533
客服热线：4000 766 123
公司网址：www.fund123.cn
（41） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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19
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热线：400-920-0022
公司网址：http://licaike.hexun.com
（42） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
（43）杭州 银行股份有限公司
注册地址： 杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
客服热线：0571-96523 400-8888-508
公司网址：www.hzbank.com.cn
（44） 万联证券有限责任公司
注地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高 德置地广场 F 座18 、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18、19 层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服电话：400-888-8133
公司网站：www.wlzq.com.cn 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
20
3 ．场内代销 机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询） 。
基金管理人可根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 和基金合同等的规定， 选
择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
二 、 注 册登记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
电话：010-59378839
传真：010-59378907
联系人：朱立元
三 、 律 师事务 所 和 经办律 师
名称：北京市君泽君律师事务所
住所：北京市西城区金融大街9 号金 融街中心南楼6 层
办公地址：北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层
负责人：王冰
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律师：余红征、林袁袁
四 、 会 计师事 务 所 和经办 注 册 会计师
名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
注册地址：南京市正洪街18号东宇 大厦8 楼
办公地址：南京市正洪街18号东宇 大厦8 楼
法定代表人：余瑞玉
经办注册会计师：谈建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
四 、 基 金的名 称
本基金名称：东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
五 、 基 金的类 型 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
21
本基金类型：债券型证券投资基金
六 、 基 金的上 市 交 易
本基金的可转债 A 份额与可转债 B 份额分别在深圳证券交易所上市交易 。
七 、 基 金的投 资 目 标
本基金为债券型指数证券投资基金， 采用优化复制法的投资策略， 按照成份券在标的指
数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 券 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
八 、 基 金的投 资 范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的债券、 货币
市场工具、 银行存款、 因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证、 因投资可分
离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中
国证监会的相关规定。
本基金 主要 投资于 固定 收益类 金融 工具， 包括 可转债 （含 分离交 易可 转债） 、国 债 、央
行票据、 金 融债、 企业 债、 公司债 、 中小企业 私募债、 短 期融资券、 中期票据、 资产 支 持 证
券、 次级债、 地方政府债、 政府机构债、 债券回购、 银行存款等， 以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股或增发
新股的申购。 因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证、 因投资可分离债券而
产生的权证，须在达到可交易状态日起 10 个交 易日内卖出。
本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 投 资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% ， 其 中 投 资 于 中
证 可 转 换 债 券 指 数 的 成 份 券 及 其 备 选 成 份 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%；投资于
股 票 和 权 证 等 非 固 定 收 益 类 证 券 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20% ； 现 金或 者 到 期 日 在 一 年 以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其它 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机
构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
九 、 基 金的投 资 策 略
本基金为债券指数基金， 对指数投资部分， 采用最优复制法的投资策略， 主要以标的指
数的成份券及其备选成份券构成为基础， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合， 并
根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
22
对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪
在正常市场情况下， 力争将本基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对
值控制在 0.5% 以内， 年跟 踪误差控制在 5% 以内。 如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一
步扩大。
（一）资产配置策略
本 基 金 将 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 80% 投 资 于 债 券 资 产 ， 又 将 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% 投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好, 收 益 较 高 的 固 定 收 益
类产品, 以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上，具有较好的流动性。
（二）指数投资策略
对指数投资部分， 采用优化复制法， 主要以标的指数的成份券构成为基础， 综合考虑跟
踪效果、 操作风险等因素构建组合， 并根据本基金资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流动
性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。
1. 可转债投 资组合的定期调整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 券 及 成 分 券 权 重 的
调整而进行相应调整。
2. 可转债投 资组合的不定期调整
当以下情况发生时， 本基金可以根据市场情况， 结合经验判断， 对个券权重和券种进行
适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
(1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化；
(2) 成份券流动性不足、 价格严重偏离合理估值、 单只成份券交易量不符合市场交易惯
例；
(3) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合；
(4) 基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。
3. 可转债投 资组合的优化
为更好地跟踪指数走势， 本基金将根据本基金的资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流
动性以及交易所可转债交易特性等情况， 对投资组合进行优化调整， 以保证对标的指数的有
效跟踪
十 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金的业绩比较基准：
中证可转换债券指数收益率×95% ＋ 银行税后活期存款利率×5% 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
23
十 一 、 基金的 风 险 收益特 征
本基金是债券型指数基金， 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金， 高于
货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。
从本基金的两类基金份额来看，可转债 A 份额 为约定收益，将表现出预期低风险、预
期收益相对稳定的明显特征；可转债 B 份额获得产品剩余收益，带有适当的杠杆效应，表
现出预期风险高、预期收益高的显著特征。
十 二 、 基金的 投 资 组合报 告
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金( 以 下简称 “本基金”) 基金管理人的董事会
及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人平安股份有限公司根据本基金合同规定， 于2014 年 12 月 1 日复核 了本
报告中的 财 务指标、 净 值表现和 投 资组合报 告 等内容, 保 证 复核内容 不 存在虚假 记 载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 9 月30 日 （未经审计） 。
1 、 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 54,831,466.71 91.33
其中：债券 54,831,466.71 91.33
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,184,789.76 5.30
7 其他资产 2,020,149.76 3.36
8 合计 60,036,406.23 100.00
2 、 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
3 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
4 、 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
序
号
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
24
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 54,831,466.71 104.08
8 其他 - -
9 合计 54,831,466.71 104.08
5 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 113001 中行转债 109,700 11,360,532.00 21.56
2 113005 平安转债 72,280 7,911,046.00 15.02
3 110015 石化转债 58,300 6,356,449.00 12.07
4 110023 民生转债 55,710 5,212,227.60 9.89
5 113002 工行转债 45,740 4,979,713.80 9.45
6 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
10 、 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期未投资国债期货。
11 、 投资 组合 报 告 附注
（1 ）本基 金 投资的前 十 名证券的 发 行主体本 期 未出现被 监 管部门立 案 调查，或 在 报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ）本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）其 他 资产 构 成
序
号
名称 金额（元）
1 存出保证金 74,047.44
2 应收证券清算款 1,578,881.61
3 应收股利 - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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4 应收利息 229,228.51
5 应收申购款 109,651.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 28,340.86
8 其他 -
9 合计 2,020,149.76
（4 ）报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113001 中行转债 11,360,532.00 21.56
2 113005 平安转债 7,911,046.00 15.02
3 110015 石化转债 6,356,449.00 12.07
4 110023 民生转债 5,212,227.60 9.89
5 113002 工行转债 4,979,713.80 9.45
6 110022 同 仁转债 2,893,603.10 5.49
7 110018 国电转债 1,901,178.00 3.61
8 110020 南山转债 1,881,167.20 3.57
9 113003 重工转债 1,513,450.40 2.87
10 110017 中海转债 1,154,256.00 2.19
11 128002 东华转债 793,595.78 1.51
12 127002 徐工转债 792,035.90 1.50
13 110024 隧道转债 597,688.00 1.13
14 125089 深机转债 569,413.26 1.08
15 110011 歌华转债 530,935.20 1.01
16 113006 深燃转债 498,798.90 0.95
17 128004 久立转债 285,487.66 0.54
18 110012 海运转债 238,751.70 0.45
19 128001 泰尔转债 145,939.56 0.28
20 128003 华天转债 139,212.66 0.26
21 110019 恒丰转债 131,652.80 0.25
22 126729 燕京转债 40,573.85 0.08
（5 ）报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
（6 ）投资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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十 三 、 基金的 业 绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 东 吴 中证可 转 换 债券基 金 历 史时间 段 净 值增长 率 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差%
④
①－③ ②－④
2014.05.09-2014.09.30 5.00% 0.43% 8.93% 0.45% -3.93% -0.02%
注：本基金业绩比较基准= 中证可转换债券指数收益率×95% ＋银行税后活期存款利率×5%
2. 东吴 中 证可 转 换 债券基 金 累 计净值 增 长 率历史 走 势 图
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基准的变动进行比较
（2014 年 5 月 9 日至 2014 年 9 月 30 日）
注：1 、本基 金业绩比较基准= 中证可 转换债券指数收益率×95% ＋银行税 后活期存款利率×
5%
2 、本基金于2014 年 5 月9 日成立。
十 四 、 费用概 览 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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一 、 基 金费用 的 种 类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、标的指数 使用许可费；
4 、基金上市 费用；
5 、 《基金合 同》生效 后与基金相关的信息披露费用；
6 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7 、基金份额 持有人大会费用；
8 、基金的证 券交易或结算而产生的费用；
9 、基金的银 行汇划费用；
10、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E ×0.70 % ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 于次月 前 5 个工作 日内 从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.2% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 于次月 前 5 个工作 日内 从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。
3 、标的指数 使用许可费
指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。 在通常
情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015% 年费率计提。计算方法如下： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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H=E ×0.015% ÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费，E 为前一日的基金资产净值 。
指数使用许可费每日计提， 按季支付。 指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万
伍仟元，基金设立当年，不足三个月的，按照三个月收费。
基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额持有人的利益，
对上述计提方式进行合理变更并公告。
上述“一、基金费用的种类中第 3 －10 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、 不 列入基 金 费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管 理 人和基 金托 管人因 未履 行或未 完全 履行义 务导 致的费 用支 出或基 金财 产的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四 、 与 基金销 售 有 关的费 用 ： 东吴转 债 份 额申购 费 率 、赎回 费 率
1 、申购费率
本基金对申购设置级差费率， 申购费率 随申购金额的增加而递减， 最高申购费率不超过
5% 。 投资人在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 基金的申购费率如下：
申购金额（M ，含申购费）
申购费率
M ＜10 万元
0.5%
10 万元≤M ＜100 万元
0.4%
100 万元≤M ＜200 万元
0.2%
M ≥200 万元
按笔收取，每笔 1000 元
申购费用由投资人承担， 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用， 不
列入基金财产。
2 、赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定， 基金的赎回 费
率如下：
持有期限（N ，持有时间） 赎回费率
场外赎回费
N ＜3 个月 0.50%
3 个月≤N<1 年 0.30%
1 年≤N ＜2 年 0.05%
N ≥2 年 0 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
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场内赎回费
本基金场内赎回费为固定值 0.50% ， 不按份额持有时间分段
设置赎回费率
（注：其中 1 个月为 30 天，3 个月 为 90 天；1 年为 365 日，2 年为 730 日）
东吴转债份额的场内赎回费率为固定值 0.5% 。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归基 金 财 产 ， 其 余 用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续
费。
3 、基金管 理 人可以 在基 金合同 约定 的范围 内调 整费率 或收 费方式 ，并 最迟应 于新 的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4 、基金管 理 人可以 在不 违反法 律法 规规定 及基 金合同 约定 的情形 下根 据市场 情况 制定
基金促销计划， 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交易等) 等进行基金交易的投资人定
期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续
后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5 、办理本 基 金份额 场内 申购、 赎回 业务应 遵守 深圳证 券交 易所及 中国 证券登 记结 算有
限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定， 基金合同相应予以修改， 并按
照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
五 、 基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 五 、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金 信息披露管理办法》 及其 它
有关法律法规的要求, 本 基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理
人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新, 主要 更新的内
容如下：
1 、在“重要 提示 ”中，更新了相关内容。
2 、在“三、 基金管理人 ”中，更新了相关内容。
3、在 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 中 ， 更 新 了 相 关 内 容 。
4 、在“五、 相关服务机构 ”中，更新了相关内容。
5 、在“十、 基金的投资 ”中，更新了相关内容。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
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6 、在“十一 、基金的业绩 ”中，更新了相关内容。
7 、在“二十 三、其他应披露事项 ”中，更新了其他披露事项:
(1) 2014 年 5 月 10 日在证券 时报、 中国证券报、 上海证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴中证可转换债券指数分级基金合同生效公告》 ；
(2) 2014 年 6 月 3 日在证券时 报、 中国证券报、 上海证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债 A 份 额 和 可 转 债 B 份 额 上 市 交 易 公告
书》 ；
(3) 2014 年 6 月 3 日在证券时 报、 中国证券报、 上海证券报、 公司网站等媒体上公告了 《关
于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金开放日常申购、 赎回和定期定额投资业务的公
告》 ；
(4) 2014 年 6 月 3 日在证券时 报、 中国证券报、 上海证券报、 公司网站等媒体上公告了 《关
于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金开通份额配对转换业务的公告》 ；
(5) 2014 年 6 月 4 日在证券时 报、 中国证券报、 上海证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债 A 份额 和可转债 B 份额上市交易公告书
的更正公告》 ；
(6) 2014 年 6 月 6 日在证券时 报、 中国证券报、 上海证券报、 公司网站等媒体上公告了 《关
于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债 A 、可转债 B 基金份额上市交易提
示性公告》 ；
(7) 2014 年 6 月 14 日在证券 时报、 中国证券报、 上海证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 修 改 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 公
告》 ；
(8) 2014 年 7 月 1 日在证券时 报、 中国证券报、 上海证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、 手机银行延长基金申
购费率优惠的公告》 ；
(9) 2014 年 9 月 17 日在证券 时报、 中国证券报、 上海证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东
吴基金管理有限公司关于股权变更的公告》 ；
(10) 2014 年 10 月 27 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了
《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告》 ；
十 六 、 签署日 期
本基金更新招募说明书于2014 年12 月23日签署 。
东 吴基金管理有限公司
二零 一四年 十二月二十三日
