申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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申万菱信基金管理有限公司
申万 菱信 中小 板 指数分级 证 券投 资基 金
招募 说明 书（ 第五 次更 新） （ 摘要 ）
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
【重要提示】
●
本基金基金合同已于 2012 年 5 月8 日生效。
●
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
●
基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
●
本 摘 要 根 据 本 基 金 之 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核
准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自
依基金合同取得基金份额 ， 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事
人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照
《 中 华 人民共 和 国 证券投 资 基 金法》 、 《 证券 投资 基 金 运作管 理 办 法》 、 基 金
合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
●
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2014 年 11 月 8 日 ， 有关财务数据和
净值表现截止日为 2014 年 9 月 30 日（财务数据未经审计） 。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海 中山南路 100 号金外滩国际广场 11 楼
办公地址：上海 中山南路 100 号金外滩国际广场 11 楼
邮政编码：200010
法定代表人：姜国芳
成立时间：2004 年 1 月 15 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144 号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：+86-21-23261188
联系人： 牛锐
股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银
行株式会社 持有 33% 的股权
（二）主要人员情况
1、董事 会成员
姜 国 芳 先 生， 董 事 长 ，工 商 管 理 硕士 ， 高 级 经济 师 。1980 年 起 从 事金 融 相申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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关工作， 先后任职于中国人民银行上海市分行， 中国工商银行上海市分行组织处，
上海申银证券有限公司， 申银万国证券股份有限公司， 申银万国 （香港） 有限 公
司。2004 年 至 今 任申万 菱 信 基金管 理 有 限公司 （ 原 申万巴 黎 基 金管理 管 理 有 限
公司）董事长。
杜平先生， 董事， 法学硕士， 经济师。1989 年至 1993 年先后任职于湖北省
武 汉 市 政府政 策 研 究室， 湖 北 省武汉 市 政 府办公 厅 ；1993 年 起 从事金 融 相 关 工
作， 曾先后任职于交通银行总行秘书处、 深圳分行， 新加坡分行。2003 年 10 月
起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。
刘郎先生， 董事， 硕士研究生， 副教授。 曾在湖南邵阳学院和东南大学任教 。
1994 年 起从 事 金 融相关 工 作 ，先后 在 泰 阳证券 公 司 任公司 、 万 联证券 任 公 司 总
裁。2006 年 6 月至 2007 年 1 月 在广州城市商学院担任主任。2007 年 1 月至 8
月在大通证券公司任副总经理。2007 年 9 月至今任申银万国证券股份有限公司
副总裁。
原田义久先生，董事，日本籍 ，大学学历。1987 年 4 月 至今在三菱 UFJ 信
托 银 行 株 式 会 任 职 ， 曾 任 投 资 企 划 部 次 长 、 海 外 资 产 管 理 部 副 部 长 。 现 任 三 菱
UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部部长。
陈志成先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 7 月至 今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，
现任北京代表处首席代表。
冯根福先生， 独立董事， 经济学博士， 博士生导师， 二级教授。 曾在陕西 财
经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年 5 月至
今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教； 此后曾任职于日本菱南开发株 式
会社。2001 年 至 今在中 南 大 学任法 学 院 教授， 中 日 经济法 研 究 所所长 ， 中 南 大
学信托与信托法研究中心主任； 中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生， 高级经济师。 1969 年开始工作， 1984
年进入金融行业， 曾先后任职于中国工商银行总行、 工商银行北京市分行等。 2009
年 1 月起退休。
李秀仑先生 ， 独 立 董 事， 大 学 本 科学 历 ， 高 级经 济 师 。1969 年 开 始工 作 ，
曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行；
2009 年 1 月至 12 月在市金融党委科学 发展观活动任指导检查组二组组长； 2010
年 1 月起退休。
2、监事会成员
蒋元真先生， 监事会主席， 大学学历， 高级会计师、 高级经济师。 曾任职 于
上海市财政局、 上海市财税二分局、 上海市税务局、 上海国际信托投资公司、 上
海 国 际 集团有 限 公 司等单 位 ，2010 年 中 至今在 申 银 万国证 券 股 份有限 公 司 任 党
委委员、监事会主席。
杉崎干雄先生， 监事， 日本籍， 大学学历。1988 年 4 月 至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行） ，历任投资企划部次长等职务，2014 年 4
月起任受托财产企划部副部长。
赵鲜女士， 监事， 硕士研究生。 曾任职 于申银万国证券股份有限公司， 主 要
从 事 人力 资源 相 关工 作。2012 年 加 入 申万 菱信 基 金管 理有 限 公司 ，现 任 行政 管
理总部副总监，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。
牛锐女士， 监事， 法学博士， 曾任职于申银万国证券、 中国证监会上海监 管
局 、 中金 公司 、 国泰 基金 等 公司 ，2013 年 加 入 申 万菱 信基 金 管理 有限 公 司， 现
任监察稽核总部副总监（主持工作） 。
3、高级管理人员
姜国芳先生，董事长，相关介绍见董事会成员部分内容。
过振华 先生， 总经理， 工商管理硕士。 曾任职于中国工商银行上海分行 、 上
海申银证券公司 、 申万泛达投资管理 （亚洲） 有限公司、 申银万国证券股份有限
公司等。2004 年 加 入申 万 菱信 基金 管 理有 限公 司 （原 申万 巴 黎基 金管 理 管理 有
限公司） ， 曾任公司督察员、 副总经理， 现任公司总经理 ， 兼任申万菱信 （上海 ）申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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资产管理有限公司董事长 。
欧庆铃先生， 副总经理， 理学博士， 曾在华南理工大学应用数学系任教， 此
后曾任职于广州证券有限责任公司、 金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限
公司。2011 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司， 曾任申万菱信消费增长基
金经理，现任公司副总经 理、 投资总监， 申万菱信新动力基金经理。
来肖贤先生， 经济学硕士。 曾任申银万国证券股 份有限公司国际业务总部投
资 分 析师 、部 门 副经 理等 。2004 年 加 入加 入申 万 菱信 基金 管 理有 限公 司 （原 申
万 巴 黎 基金管 理 管 理有限 公 司 ） ，曾 任 监 察稽核 总 部 副总经 理 ， 公司督 察 长 ， 现
任公司副总经理。
王 伟 先生 ，管 理 学博 士。 曾 任职 于申 银 万国 证券 股 份有 限公 司 。2003 年加
入 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 ， 后 正 式 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
（ 原 申 万巴黎 基 金 管理有 限 公 司） ， 历 任 市场部 副 总 监、总 监 ， 首席市 场 官 ， 现
任公司副总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司总经理。
4、督察长
王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有 限公司总裁办任法律顾
问 等 职务 ，2004 年 加 入 申 万菱 信基 金 管理 有限 公 司（ 原申 万 巴黎 基金 管 理有 限
公司） ，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长。
5、 基金经理
张 少 华先 生， 复 旦大 学数 量 经济 学硕 士 。曾 任职 于 申银 万国 证 券，2003 年
加入本公司筹备组， 后正式加盟， 曾任风险管理总部总监， 投资管理总部副总监，
申万菱信量化小盘基金经理等， 现任基金投资管理总部总监， 量化投资部总经理，
申万菱信沪深 300 价值 、 申万菱信 深证成指分级、 申万菱 信中小板分级、 申万 菱
信申万证券分级，申万菱信中证环保分级和申万菱信中证军工分级基金经理。
（6 ）投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管投资的副总经理、 投资管理总
部总监、 研究总监、 权益投资部总经理、 量化投资部总经理、 固定收益投资部总
经理等。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 投资
管理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜 。
本公司董事长、 督察长、 监察稽核总部总监、 风险管理总部总监作为非执行
委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决 。
（7 ）上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一） 基金托管人的基本情况
1、 基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司 （以下简称“中国农业银行 ” ）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：蒋超良
成立时间：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号： 中国银监会银监复【2009 】13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68121510
传真：010-68121816
联系人：李芳菲 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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三、相关服务机构
（一）基金份额发售 机构
1、场外发售机构
（1 ）直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所 ：上海中山南路 100 号金外滩国际广场 11 层
法定代表人：姜国芳
电话：+86-21-23261188
传真：+86-21-23261199
联系人： 申浩波、李濮君
客户服务 电话：400 880 8588 （免长途话费）或 +86 21 962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
（2 ）代销机构
(1) 名称： 中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大 街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：www.icbc.com.cn 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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(2) 名称： 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：张凯学
电话：010-85109230
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3) 名称： 中国建设银行股份有限公司
法定代表人：王洪章
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
联系人：王琳
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
(4) 名称： 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话 ：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(6) 名称： 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人： 陈翯
传真：010-57092611 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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网址：www.cmbc.com.cn
(7) 名称： 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15 －20、22－27 层
法定代表人：胡平西
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人：吴海平
传真：021-38523664
网址：www.srcb.com
(8) 名称： 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
(9) 名称： 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：400-8888-666
(10) 名称： 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(11) 名称： 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人：何如
联系人： 周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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(12) 名称： 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111 、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(13) 名称： 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站 ：广发证券网 www.gf.com.cn
(14) 名称： 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
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电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(15) 名称： 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568990
联系人： 宋明
公司网址：www.chinastock.com.cn
(16) 名称： 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001(全国) ，021-95553， 或拨打各城市营业网点咨
询电话
公司网站：www.htsec.com
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(17) 名称： 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
法定代表人：储晓明
联系人： 黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.sywg.com
(18) 名称： 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
(19) 名称： 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
传真：0755-82558355
联系人：余江
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(20) 名称： 中信证券（浙江 ） 有限责任公司
注册地址： 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址： 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
传真：0571-85106383
客户服务电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn
(21) 名称： 国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
传真：0551-2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400-8888-777 ，95578
网址：www.gyzq.com.cn
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(22) 名称： 中信证券（山东） 有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(23) 名称： 东吴证券股份有限公司
住所： 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人： 范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：4008601555
公司网址：www.dwzq.com.cn
(24) 名称： 信达证券股份有限公司
注册地址 ：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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公司网址：www.cindasc.com
(25) 名称： 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：95525
传真：021-68815009
公司网站：www.ebscn.com
(26) 名称 ：广州证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 林洁茹
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：020-961303
网址： www.gzs.com.cn
(27) 名称 ：国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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法定代表人：姚志 勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(28) 名称： 中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
客服电话：0791-6768763
网址：www.scstock.com
(29) 名称： 西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
(30) 名称： 中山证券有限责任公司 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(31) 名称： 红塔证券股份有限公 司
注册地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
(32) 名称： 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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传真：021-68778790
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(33) 名称： 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：祝献忠
联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
传真：010-58568062
客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
(34) 名称： 天风证券股份有限公司
注册地址： 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼
办公地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼
法定代表人：余磊
联系人：翟璟
传真：027-87618863
客服电话：028-86711410
网址：www.tfzq.com 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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(35) 名称： 和讯信息科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(36) 名称： 诺亚正行( 上海) 基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(37) 名称： 深圳众禄基金销售有限公司
注册( 办公) 地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单
元
法定代表人：薛峰
联系人： 童彩平
电话：0755-33227950 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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22
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn ，基金买卖网 www.jjmmw.com
(38) 名称： 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(39) 名称： 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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(40) 名称： 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人： 张裕
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000766123
公司网址：www.fund123.com
(41) 名称： 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人： 单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(42) 名称： 浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人 ：凌顺平
联系人：杨翼 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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24
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772 ，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(43) 名称： 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
2、场内发售机构
（1 ） 本基金 的 场 内发售 机 构 为具有 基 金 代销资 格 的 深圳证 券 交 易所会 员 单
位（具体名单可在深交所网站查询） 。
（2 ） 本基金 募 集 结束前 获 得 基金代 销 资 格的深 圳 证 券交易 所 会 员单位 可 新
增为本基金的场内发售机构 。
（二） 基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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25
注册地址 ：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
邮政编码：100033
法定代表人：金颖
电话： 010-66210988，010-59378888
传真： 010-66210938
联系人：任瑞新
（三） 律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址 ：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人：安冬
经办律师： 吕红、安冬
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名：杨绍信 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人： 赵钰
经办注册会计师：薛竞、 赵钰
四 、 基金 的 名称
本基金的名称：申万菱信中小板指数分级证券投资基金
五 、 基金 的 类型
本基金的类型： 契约型开放式
六 、 投资 目 标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% ，实现对中小板指数的有效跟踪。
七 、 投资 范 围
本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ， 包括国内依法发行上市的
股 票 （ 包括中 小 板 及其他 经 中 国证监 会 核 准上市 的 股 票） 、 债 券 以及中 国 证 监 会
允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的
90% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 的 5% 。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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27
八 、 投资 策 略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资， 即按照标的指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
在标的指数成 份股发生变动、 增发 、 配股、 分红 等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化 时， 由于交易成本、 交易制度 、 个别成份股停牌或者流动性不
足等原因导致 本基金无法及时完成投资组合同步调整 的情况下 ， 基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近标的指数的
表现。
1、 资产配置策略
本 基 金 原 则 上 投 资 于 中 小 板 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 将 不 低 于 90% 的基金
资产，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 的 5% 。本基金将
根据市场的实际情况， 适当调整基金资产的配置比例， 以保证对标的指数的有效
跟踪。
本基金将 在 《基金合同》 生效之日起 3 个月的时间内达到上述规定的投资比
例。
2、 组合构建策略
本管理人构建投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略
和逐步调整。
（1 ） 确定目 标 组 合：本 基 金 管理人 根 据 完全复 制 成 份股权 重 的 方法确 定 目
标组合。
（2 ） 确定建 仓 策 略：本 基 金 管理人 根 据 对成份 股 流 动性的 分 析 ，确定 合 理
的建仓策略。
（3 ） 逐步调 整 ： 通过完 全 复 制法最 终 确 定目标 组 合 之后， 本 基 金管理 人 在申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
3、 组合管理策略
（1 ）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。
（2 ）不定期调整
1 ） 当 成份股 发 生 增发、 送 配 等情况 而 影 响成份 股 在 指数中 权 重 的行为 时 ，
本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
2 ） 根 据本基 金 的 申购和 赎 回 情况， 对 股 票投资 组 合 进行调 整 ， 从而有 效 跟
踪标的指数；
3 ） 若 个别成 份 股 因停牌 、 流 动性不 足 或 法规限 制 等 因素， 使 得 基金管 理 人
无法按照其所占标的指数权重进行购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小
化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
九 、 业绩 比 较基 准
本基金以 中小板指数为标的指数。
业绩比 较基准为：95% × 中小板指数收益率+5% ×银行同业存款利率。
中 小 板 指 数， 全 称 为 中小 企 业 板 价格 指 数 ， 指数 代 码 为 399005 ， 是中 国 多
层次证券市场的重要指数， 该指数于 2006 年 1 月 24 日正式发布， 兼具价值尺度
与投资标的的功能。
如果中小板指数被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大
变更导致该指数不宜继续作为目标指数， 基金管理人可以依据维护投资者的合法
权益的原则， 在经基金托管人同意并履行适当程序后变更基金的标的指数和业绩
比较基准 。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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十 、 风险 收 益特 征
在分级运作期内， 本基金虽为股票型指数基金， 但由于采 取了基金份额分级
的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 申万中小板份额为常规
指数基金份额， 具有预期风险较高、 预期收益较高的特征， 其预期风险和预期收
益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；中小板 A 份额，则具
有预期风险低，预期收益低的特征；中小板 B 份额由 于利用杠杆投资，则具有
预期风险高、预期收益高的特征。
分 级 运 作 期 结 束 ， 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） ， 具 有 预 期 风 险 较
高、 预期收益较高的特征， 其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、 债
券型基金和混合型基金。
十 一 、基 金 投资 组 合报 告
本投资组合报告所载数据截止日为 2014 年 9 月 30 日， 本报告中所列财务数
据未经审计。
1 报告期末基金资产组 合情况
序
号
项目 金额（元）
占 基 金 总 资 产
的比例（% ）
1 权益投资 451,750,270.32 89.18
其中：股票 451,750,270.32 89.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 44,853,585.65 8.85
7 其他资产 9,978,647.90 1.97
8 合计 506,582,503.87 100.00
2 报告期末按行业分类 的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 8,339,047.12 1.74
B 采矿业 3,371,482.14 0.71
C 制造业 302,107,962.84 63.21
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 21,493,216.28 4.50
F 批发和零售业 28,037,054.32 5.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
51,329,555.90 10.74
J 金融业 12,836,119.56 2.69
K 房地产业 4,816,178.08 1.01
L 租赁和商务服务业 16,584,475.16 3.47
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 2,835,178.92 0.59
O 居民服务、 修理和其他服务业 - - 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 451,750,270.32 94.52
3 报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名股票投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 002024 苏宁云商 2,209,245 18,911,137.20 3.96
2 002065 东华软件 616,171 12,896,459.03 2.70
3 002415 海康威视 652,276 12,569,358.52 2.63
4 002450 康得新 386,293 12,021,438.16 2.52
5 002241 歌尔声学 381,169 10,501,205.95 2.20
6 002230 科大讯飞 325,151 10,177,226.30 2.13
7 002594 比亚迪 206,985 10,107,077.55 2.11
8 002202 金风科技 852,440 9,973,548.00 2.09
9 002304 洋河股份 143,301 9,046,592.13 1.89
10 002081 金 螳 螂 461,038 8,930,306.06 1.87
4 报告期末按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 五名债券投 资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 十名资产支 持证
券投资明细 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名贵金属 投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 五名权证投 资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
9.1 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 持 仓 和 损益 明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
9.2 本 基 金投 资 股 指 期货 的 投 资 政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
10.1 本 基金 投 资 国 债期 货 的 投 资政 策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本 基金 投 资 国 债期 货 的 投 资评 价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
11.2 基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他 各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 201,227.88
2 应收证券清算款 9,742,748.68
3 应收股利 -
4 应收利息 8,248.23
5 应收申购款 11,299.92 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,123.19
8 其他 -
9 合计 9,978,647.90
11.4 报告 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占 基 金 资 产 净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002065 东华软件 12,896,459.03 2.70
重大
事项
十 二 、基 金 的业 绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段
基金份额
净值增长
率①
基金份额
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2012 年度 -8.60% 1.20% -11.06% 1.25% 2.46% -0.05%
2013 年度 15.20% 1.46% 16.80% 1.46% -1.60% 0.00%
2014 年1 月1
日至2014 年9
11.79% 1.16% 11.99% 1.16% -0.20% 0.00% 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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月 30 日
自 基 金 合 同
生效起 2014
年 9 月30 日
17.71% 1.30% 16.34% 1.31% 1.37% -0.01%
注： 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但不包括持有人认
购或交易基金的各项费用 （例如： 申 购费、 赎回费等） ， 计入认购或交易基金的各项费用后，
实际收益水平要低于所列数字。
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
申万菱信中小板指数分级证券投资基 金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 5 月 8 日至 2014 年 9 月 30 日）
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十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数使用费；
4、基金上市费用；
5、 《基金合同》生效后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、 《基金合同》生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11 、 按照国家有关规定和 《基金合 同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、分级运作期内基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E× 年管理费率/ 当年天数，本基金年管理费率为 1.00%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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期顺延。
2、分级运作期内基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E× 年托管费率/ 当年天数，本基金年托管费率为 0.22%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日
期顺延。
3 、 分 级运作 期 到 期后， 本 基 金将转 换 为 “申万 菱 信 中小板 指 数 证 券投 资 基
金（LOF ） ” ， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.65% 的年费率计提， 基金托
管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年费率计提。 计算 方法同上。 上述变更可
不经基金份额持有人大会决议， 在报中国证监会备案后， 提前在临时公告或更新
的招募说明书中予以说明。
4、基金的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 通常情况下， 指数使用费
按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H= E ×年指数使用费率/ 当年天数，本基金年指数 使用费率为 0.02%
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
本基金 《基金合同》 生效之日所在季度的指数使用费， 按实际计提金额收取，申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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不设下限。 自 《基金合同》 生效之日所在季度的下一季度起， 指数使用费收取 下
限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。
若季度指数使用费下限 （人民币 5 万元） 大于按基金资产净值提取的季度指
数使用费（正常指数使用费） ，则超过部分（即：人民币 5 万元减去该季度正常
指数使用费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。
指数使用费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 基 金管理人和深圳证券信息有
限公司双方 自每季结束之日起 10 个工作日内确定该季度指数许可费金额。 基金
管理人应 在 每 个 季 度 结 束 后 且 收 到 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 的 有 效 商 业 发 票 后 的
10 个 工 作日 内 向 深圳证 券 信 息有限 公 司 支付上 一 季 度指数 使 用 许可费 。 由基金
管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后从基金财产中一次性支
付给深圳证券信息有限公司。
5、上述“ （一）基金费用的种类”中 4-11 项费用，根据有关法规及相应协
议的规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付 。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不 列入基金费用：
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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行。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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十 四 、对 招 募说 明 书本 次 更新 部 分的 说 明
本招募说明 书（更新） 依据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》 、 《证 券 投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办 法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合同》 生 效
后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1 、更新了基金管理人的 部分信息 ；
2 、更新了基金托管人的部分信息；
3 、更新了服务机构的部分信息；
4 、更新了投资组合报告，数据截止日期为 2014 年9 月 30 日；
5 、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2014 年9 月30 日；
6 、更新了对基金份额持有人的服务的信息 ；
7 、 在 “其他应披露事项” 一章， 列举了本基金自 2014 年5 月9 日至2014
年11 月 8 日发布的有关公告。
十五、其它应披露事项
自2014 年5 月9 日至2014 年11 月8 日， 与 本 基 金 和 本 基 金 管 理 人 有 关 的 公 告 如
下：
1 、2014 年5月9 日 ，刊登 于 《 中国证 券 报 》和《 证 券 时报》 的 关 于申万 菱 信
中小板指数分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告；
2 、2014 年5月9 日 ，刊登 于 《 中国证 券 报 》和《 证 券 时报》 的 关 于申万 菱 信
中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 中 小 板A 份 额 第 三 个 运 作 周 年 约 定 基 准 收 益 率
的公告；
3、2014年6月21日， 刊登于 《中国证券报》 和 《证券时报》 的申万菱信中小
板指数分级证券投资 基金招募说明书第四次更新（摘要） ；
4 、2014 年7月1 日 ，刊登 于 《 中国证 券 报 》和《 证 券 时报》 的 关 于旗下 部 分
开 放 式 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 开 展 的 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 申申万菱信中小板指数分级证券投资基金
招募说明书更新
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购费率优惠活动的公告；
5 、2014 年7月1 日 ，刊登 于 《 中国证 券 报 》和《 证 券 时报》 的 关 于旗下 开 放
式基金2014 年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告；
6、2014年7月14日， 刊登于 《中国证券报》 和 《证券时报》 的关于新增西部
证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 及 转 换 业 务 的
公告；
7、2014年9月24日， 刊登于 《中国证券报》 和 《证券时报》 的关于新增中山
证券有限责任公司为旗下基金代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加网
上交易费率优惠活动的公告。
签署日期：2014年12月5日
以 上 内 容 仅 为 摘 要 ， 须 与 本 《 招 募 说 明 书 》 （ 更 新 ） （ 正 文 ） 所 载 之 详 细 资
料 一 并 阅 读。
申万菱信基金管理有限公司
2014 年 12 月 22 日
