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上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
海富通基金管理有限公司
2014 年 12 月 11日
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目录
一、重要声明与提示.................................................................................................... 3
二、基金概览................................................................................................................ 4
三、基金的募集与上市交易........................................................................................ 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................................................ 8
五、基金主要当事人简介............................................................................................ 9
六、基金合同摘要...................................................................................................... 17
七、基金财务状况...................................................................................................... 18
八、基金投资组合...................................................................................................... 20
九、重大事件揭示...................................................................................................... 23
十、基金管理人承诺.................................................................................................. 24
十一、基金托管人承诺.............................................................................................. 25
十二、基金上市推荐人意见...................................................................................... 26
十三、基金份额的申购与赎回.................................................................................. 26
十四、备查文件目录.................................................................................................. 27
附件：基金合同摘要.................................................................................................. 28
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一、重要声明与提示
《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金
法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1
号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规
则》的规定编制，海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事
会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行
股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和完整
性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本
基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书未
涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2014 年 10 月 14 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》 、 《证券时报》 和海富通基金管理有限公司网站 （www.hftfund.com）
上的《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 4
二、基金概览
1、基金二级市场交易简称：城投 ETF。
2、二级市场交易代码：511220。
3、基金申购赎回简称：城投申赎。
4、申购赎回代码：511221。
5、2014年 12月 9日基金份额总额：66,878,135份。
6、2014年 12月 9日基金份额净值：97.357元。
7、本次上市交易份额：66,878,135份。
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
9、上市交易日期：2014年 12月 16日。
10、基金管理人：海富通基金管理有限公司。
11、基金托管人：中国银行股份有限公司。
12、上市推荐人：海通证券股份有限公司。
13、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：海通证券股份有限公
司、德邦证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公
司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、平安证
券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东北证券股
份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东兴证券股份有
限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公
司共 16家证券公司。 5
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2014 年 9 月 9 日经中国证券监督
管理委员会证监许可【2014】932 号文准予注册。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金自 2014年 10月 17日起至 2014年 11月 7日止通过销
售机构公开发售。其中，网下现金发售期间为 2014 年 10 月 17 日起至 2014 年
11 月 7 日，网上现金发售日期为 2014 年 11 月 5 日起至 2014 年 11 月 7 日，网
下债券认购的发售期间为 2014年 10月 17日起至 2014年 11月 7日。
5、发售价格：1.00元人民币。
6、发售期限：网下现金发售 16个工作日，网上现金发售 3个工作日，网下
债券认购 16个工作日。
7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购 3
种方式。
8、发售机构
（1）直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下
债券认购。
（2）代销机构
本基金的网下现金认购与网下债券认购的发售代理机构：海通证券股份有限
公司、国泰君安证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、申银万国证券股份
有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券
（山东）有限责任公司、平安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城
证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券
股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份
有限公司、华泰证券股份有限公司和西南证券股份有限公司。
6
本基金网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所
会员资格的证券公司。
（二）基金合同生效
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金自 2014 年 10 月 17 日起
向社会公开募集，截至 2014年 11月 7日募集工作已顺利结束。经普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）验资，此次募集的有效净认购金额为人民
6,687,472,613.00 元（含所募集债券市值）。依照《上证可质押城投债交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，认购资金的银行利息 340,917.00
元折算成基金份额已分别计入各基金份额持有人的基金账户， 归各基金份额持有
人所有。本次募集认购资金已于 2014 年 11 月 13 日全额划入本基金在基金托管
人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户, 所募集债券已于 2014年 11月 12
日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。 按照每份基金份额面
值人民币 1.00 元计算，本基金募集期间含本息（含所募集债券市值）共募集
6,687,813,530.00份基金份额，有效认购户数为 3703户。其中本基金管理人及本
基金管理人的从业人员没有认购本基金。
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完
毕基金备案手续，并于 2014 年 11 月 13 日获书面确认，基金合同自该日起正式
生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金份额折算
根据《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《上证
可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，海富通
基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定 2014年 12月 3日为上证可
质押城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。
基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金
份额持有人持有的基金份额/100
折算后的基金份额以舍去方式保留至整数位，尾差计入基金财产。
本基金管理人根据上述折算方法于 2014 年 12 月 3 日对基金份额持有人认
购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为 6,687,813,530份，折7
算前基金份额净值为 0.994 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份
额总额为 66,878,135 份，折算后基金份额净值为 99.422 元。折算后的基金份额
保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2014 年 12 月 4 日进
行了变更登记。基金份额持有人可以自 2014 年 12 月 5 日起在其上海证券交易
所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会
计处理，并互相核对。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：2014【671】号。
2、上市交易日期：2014年 12月 16日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：城投 ETF。
5、二级市场交易代码：511220。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市
场交易。
6、基金申购赎回简称：城投申赎。
7、申购赎回代码：511221。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业
场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括：海通证券股份有限公司、德邦证券有限责任
公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）
有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、平安证券有限责任公司、华宝
证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、招商证券
股份有限公司、国信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司共 16家证券公司。
8、本次上市交易份额：66,878,135份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 8
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2014年 12月 9日，本基金份额持有人户数为 3,703户，平均每户持有
的基金份额为 18,061份。
（二）持有人结构
截至 2014年 12月 9日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为 66,813,575 份，占基金总份额的 99.90%；个
人投资者持有的基金份额为 64,560份，占基金总份额的 0.10%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至 2014年 12月 9日。
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份）
占场内总份额比例
（%）
1
国泰君安兴业定向 5,000,300 7.48
2
中江国际信托股份有限公司－光
大银行融通宝五期单一资金信托
5,000,300 7.48
3
海通证券股份有限公司 4,729,451 7.07
4
中国东方资产管理公司 3,000,360 4.49
5
中江国际信托股份有限公司－金
狮 158号资金信托合同
2,800,000 4.19
6
国泰君安证券股份有限公司 2,000,120 2.99
7
东方证券股份有限公司 2,000,120 2.99
8
中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行
2,000,120 2.99
9
中国人民财产保险股份有限公司
－自有资金
2,000,120 2.99
10
信诚人寿保险有限公司－万能－
三连宝投资组合债券、基金账户
1,185,000 1.77
9
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基本情况
名称：海富通基金管理有限公司
法定代表人：张文伟
总经理：田仁灿
注册资本：1.5亿元人民币
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37
层
批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字【2003】48号
工商登记注册的法人营业执照文号：310000400339452
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎投资管理 BE 控股公司
49%。
2、内部组织结构及职能：
公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会，并聘请了
4名独立董事。为强化董事会的监督和指导功能，促进公司各项业务稳健发展，
董事会设立了风险委员会、薪酬委员会、审计委员会三个专业委员会，其成员以
独立董事为主。
董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基
金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有
人的利益提供最佳保障。董事会由九位董事组成，其中四名为独立董事。
监事会由四名监事组成，其中两名监事为公司职工代表，由公司职工民主选
举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责，并向股东会汇
报工作情况。
公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。
公司下设营销部、运营部、电子商务部、产品与创新部、机构业务部、国际业务10
部、渠道业务部、交易部、另类投资部、投资部、监察稽核部、风险管理部、法
律部、人力资源部、战略发展部、财务部等部门。公司按照合理配置技能、有效
激励和强调从业经验等原则，严把人员聘用关，公司员工覆盖基金运作的各个环
节，能够保证本基金募集后顺利、规范运作。
3、人员情况：
截止 2014年 9月 30日，公司正式员工 188人，其中超过 55%的员工具有硕
士及以上学历。
4、信息披露负责人：奚万荣
电话：021-38650891
5、基金管理业务情况简介：
截至 2014 年 9 月 30 日，海富通基金管理有限公司旗下共管理 29 只公募基
金，资产规模超过 243亿元人民币。旗下管理的基金包括：海富通精选证券投资
基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股
票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型
证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票
型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型
证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票
型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券
型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业 100
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策
导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海
富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年
定期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内
需热点股票型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级
债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金。
6、本基金基金经理
陈轶平先生，博士，CFA。2009 年 1月至 2009年 8月任 Mariner Investment
Group LLC 分析师，2009年 10月至 2011年 9月任瑞银企业管理（上海）有限11
公司副董事， 2011年 10月加入海富通基金管理有限公司， 任债券投资经理。 2013
年 8 月起任海富通货币基金经理，2014 年 8 月起兼任海富通季季增利理财债券
基金经理，2014年 11月起兼任海富通上证可质押城投债 ETF基金经理。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983年 10月 31日
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真：（010）66594942
2、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财
产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。
在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供
个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
3、证券投资基金托管情况
截至 2014年 9月 30日，中国银行已托管 293只证券投资基金，其中境内基
金 268 只，QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型
等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居12
同业前列截至 2013 年 12 月 31 日，中国银行已托管 247 只证券投资基金，其中
境内基金 222只，QDII 基金 25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、
指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规
模位居同业前列。
（三）上市推荐人
1、名称： 海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路 689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客户服务电话：021-95553 或 4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
（四）一级交易商
（1） 海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客户服务电话：021-95553 或4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
（2） 申银万国证券股份有限公司
地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：储晓明
客户服务电话：95523，4008895523
联系人：黄莹
网址：www.sywg.com
（3） 华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户服务电话：95597
联系人：肖亦玲 13
网址：www.htsc.com.cn
（4） 东北证券股份有限公司
地址：吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人：杨树财
客户服务电话： 4006000686
联系人: 潘锴
网址：www.nesc.cn
（5） 招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
客户服务电话： 95565
联系人：林生迎
网址：www.newone.com.cn
（6） 国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
联系人：齐晓燕
网址：www.guosen.com.cn
（7） 平安证券有限责任公司
地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
客户服务电话：95511转8
联系人：郑舒丽
网址： stock.pingan.com
（8） 光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：郭新双
客户服务电话：95525 14
联系人：刘晨、李芳芳
网址：www.ebscn.com
（9） 中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
电话：95558
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
（10） 中信证券（浙江）有限责任公司
地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
法定代表人：沈强
客户服务电话： 95548
联系人：姚锋
网址：www.bigsun.com.cn
（11） 中信证券(山东)有限责任公司
地址：青岛市崂山区深圳路222号天泰金融广场A座20层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
联系人：吴忠超
网址：www.zxwt.com.cn
（12） 德邦证券有限责任公司
住所：上海市福山路500号城建国际中心26层
法定代表人：姚文平
客户服务电话：4008888128
联系人：罗芳
网址：www.tebon.com.cn
（13） 华宝证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人：陈林 15
客户服务电话：4008209898
联系人：刘闻川
网址：www.cnhbstock.com
（14） 信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
客户服务电话：400-800-8899
联系人：唐静
网址：www.cindasc.com
（15） 长城证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
客户服务电话：4006666888
联系人：高峰
网址：www.cgws.com
（16） 东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人：魏庆华
客户服务电话：4008-888-993
联系人：黄英
网址：www.dxzq.net
（五）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师：薛竞、叶尔甸
电话：(021) 23238888
16
传真：(021) 23238800
联系人：刘莉 17
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 18
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从
基金认购费用中支付，不由基金资产承担。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至 2014年 12月 9日的资产负债表如下：
资 产
本报告期末
2014年 12月 9日
资 产：
银行存款
99,043,767.94
结算备付金
125,952,017.76
存出保证金
1,692,078.64
交易性金融资产
5,406,812,044.60
其中：股票投资
-
债券投资
5,406,812,044.60
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
148,500,000.00
应收证券清算款
501,566,463.21
应收利息
227,963,853.57
应收股利
-
应收申购款
-
其他资产
340,917.00
资产总计
6,511,871,142.72 19
负债和所有者权益
本报告期末
2014年 12月 9日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
490,871.50
应付托管费
163,623.84
应付销售服务费
-
应付交易费用
-
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
其他负债
136,484.55
负债合计
790,979.89
所有者权益：
实收基金
6,687,813,530.00
未分配利润
-176,733,367.17
所有者权益合计
6,511,080,162.83
负债和所有者权益总计
6,511,871,142.72
注： 1、 截至 2014年 12月 9日， 基金份额净值 97.357元， 基金份额总额66,878,135
份。
2、本报告期自 2014年 11月 13日起至 2014年 12月 9日止。本基金合同于
2014年 11月 13日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。 20
八、基金投资组合
截至 2014 年 12月 9日，本基金的投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 5,406,812,044.60 83.03
其中：债券 5,406,812,044.60 83.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 148,500,000.00 2.28
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 224,995,785.70 3.46
6 其他资产 731,563,312.42 11.23
7 合计 6,511,871,142.72 100.00
（二）按券种分类的债券投资组合
序号 券种类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券
-
-
2 央行票据
-
-
3 金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
5,406,812,044.60
83.04
5 企业短期融资券
-
-
6 可转债
-
-
7 其他
-
-21
8
合计
5,406,812,044.60
83.04
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例 （%）
1 124108 12吴经开 1,100,000 112,662,000.00 1.73
2 124020 12辽城经 902,930 92,992,760.70 1.43
3 124187 13泰矿债 900,000 88,020,000.00 1.35
4 122719 12龙交投 800,000 87,512,000.00 1.34
5 124736 14柳龙投 800,000 87,088,000.00 1.34
（四）按行业分类的股票投资组合
截至 2014 年 12月 9日，本基金未持有股票。
（五）投资组合报告附注
1、自基金合同生效日至 2014 年 12月 9日，本基金前十名证券中没有发行
主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证
券。
2、本基金前十名债券中，没有投资于超出基金合同规定之外的债券。
3、其他资产构成如下：
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,692,078.64
2 应收证券清算款
501,566,463.21
3 应收股利
-
4 应收利息
227,963,853.57
5 应收申购款
-
6 其他应收款
340,917.00
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
731,563,312.42
4、权证投资情况
截至 2014 年 12月 9日，本基金未持有权证；自基金合同生效日至 2014 年
12月 9日，本基金未投资任何权证。
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 22
截至 2014 年 12月 9日，本基金未持有可转换债券。
6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至 2014 年 12月 9日，本基金未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 23
九、重大事件揭示
以 2014 年 12 月 3 日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体
内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。 24
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 25
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实
信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规
定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产
净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托
管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交
割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法
性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》
和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。 26
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为海通证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事
宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均
经过核实。27
十三、备查文件目录
（一） 中国证监会核准上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件；
（二）《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（六） 关于申请募集上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金之法律意
见书。
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细
的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。
海富通基金管理有限公司
2014年 12月 11日 28
附件：基金合同摘要
一、基金合同当事人及权利义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者29
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净
值，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露； 30
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 31
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 32
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对
价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11）按照法律法规、基金合同规定的年限保存基金托管业务活动的记录、
账册、报表和其他相关资料；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 33
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请转让或赎回其持有的基金份额；
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项和认购债券、申购对价、赎回对价及法律法规和《基
金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任； 34
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基
金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份
额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有
人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的
联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到
整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ； 35
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（5）变更基金类别；
（6）本基金与其他基金的合并；
（7）变更基金投资目标、范围或策略；
（8）变更基金份额持有人大会程序；
（9）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（10）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（11）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外；
（12）转换基金运作方式；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在对现有基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变
更收费方式；
（4）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变
动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）调整本基金份额类别设置；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。 36
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合；
4、单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有本基金总
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托
管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合；
5、单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同
一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，
单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召
集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份
额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公37
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 38
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） 。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） ；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 39
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，
本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召
开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证40
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当41
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则： 42
1、基金收益分配采用现金方式；
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
0.25%以上，方可进行收益分配；
4、本基金收益每年最多分配 4 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确
定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金
的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使
除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可在法律
法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，
此项调整不需要召开基金份额持有人大会， 但应于变更实施日前在指定媒介上公
告。
（二）基金收益分配数额的确定
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率、标的指数同期增长率。
基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率等于或大
于0.25%的，基金管理人可以进行收益分配。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去1乘以100.00%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价
与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100.00%。精确到百分号内小
数点后2位，百分号内小数点后第3位四舍五入。
期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指
标。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益，
并确定收益分配比例及收益分配数额。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 43
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
（五）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、基金上市费及年费；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 44
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说
明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 45
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、基金的投资
(一) 投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标， 本基金还可以投资于国内依法发行上市的其
他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、
短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规
定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例
不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80％。
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基
金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80％；
（2） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的10％；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过46
该资产支持证券规模的10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（10）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述另有约定外，因证券、期货市场波动、标的指数成份债券调整、标的
指数成份债券流动性限制、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人
利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
2、禁止行为 47
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
六、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中48
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公49
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按约定对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还50
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)， 则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，51
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误等，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未
能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一） 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行52
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 53
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据
该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并
经中国证监会书面确认后生效。
2、 《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。
3、 《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5、 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
