东吴鼎利分级债券型证券投资基金
招募说明书更新摘要
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
【重要提 示】
本基金根据 【2012】年【11】月【29】 日中国证券监督管理委员会 《关于同意东吴鼎利
分 级 债券 型证 券 投资 基金 募 集的 批复 》 （ 证监 基金 字 【2012】【 1609 】 号） 的 核准 ，进 行募
集。本基金的基金合同于 2013 年4 月 25 日正式 生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权 利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并 按照《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同及其他 有关规定享 有权利、承 担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《 基金
合同》 。
本基金投资范围包括中小企业私募债， 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。 相对而言， 中小企业私募债券存在较高的流动性风险和
信用风险。 尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内， 但仍然提请投
资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为 2014 年 10 月 25 日， 有关财务数据和净值表现
截止日为 2014 年9 月30 日。（财务数据未经审计）
一 、 基 金 管理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1. 名称： 东 吴基金管理有限公司
2. 住所：上 海市浦东新区源深路 279 号 (200135)
3. 办公地址 ：上海市浦东新区源深路 279 号 (200135)
4 ．法定代表 人：任少华
5. 设立日期 ：2004 年 9 月 2 日
6. 批准设立 机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会证监基金字 【2003 】82 号
7. 组织形式 ：有限责任公司（国内合资）
8. 注册资本 ：1 亿元人民 币
9. 联系人： 吴靖
10. 电话： （021 ）50509888
11. 传真： （021 ）50509884
12. 客户服务 电话：400-821-0588 （免 长途话费） 、021-50509666
13. 公 司网址 ：www.scfund.com.cn
14. 股权结构 ： 股权结构：
持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
合
计 10,000 100%
东吴基金管理有限公司设立投资管理部、固定收益部、专户业务事业部、量化投资部、
研究策划部、 集中交易室、 营销管理部、 北京营销中心、 上海营销中心、 广州营销中心、 苏
州分公司、 产品策略部 、 营销策划部、 理财中心、 总经理办公室 （下设三个二级部门， 分别
为综合管理 部、战略规 划部与行政 事务部） 、人 力资源部、 基金事务部 、信息技术 部、北京
办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等 22 个职能部门。公司已管理的第一只产
品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金， 于 2005 年 2 月1 日 基金合同生效， 托管
行为中国工商银行股份有限公司。 公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券
投资基金，于 2006 年 12 月 15 日基 金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公
司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投 资基金， 于 2008 年4 月 23 日基金 合同生
效， 托管行为华夏银行股份有限公司。 公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投
资基金， 于 2008 年11 月5 日基金合同 生效， 托管行为中国建设银行股份有限公司。 公司已
管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于 2009 年 5 月 6 日
基金合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第六只产品东吴新经济
股票型证券投资基金，于 2009 年 12 月 30 日基 金合同生效，托管行为中国建设银行股份有
限公司。 公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金， 于 2010 年 5 月11 日 基金合
同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型
证券投资基金，于 2010 年 6 月29 日 基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。
公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金，于 2011 年 2 月 1 日基金合
同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证
券投资基金， 于 2011 年7 月27 日基 金合同生效， 托管行为中信银行股份有限公司。 公司已
管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金， 于 2011 年9 月 28 日基金 合 同生
效， 托管行为中国建设银行股份有限公司。 公司已管理的第十二只产品东吴深证 100 指数增
强型证券投资基金（LOF ） ，于 2012 年 3 月 9 日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份
有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金，于 2012 年 8 月 13
日基金合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第十四只产品东吴内
需增长混合型证券投资基金， 于 2013 年1 月30 日基金合同生效， 托管行为交通银行股份有
限公司。 公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金， 于 2013 年 4 月25
日基金合同 生效， 托管行为交通银行股份有限公司。 公司已管理的第十六只产品东吴阿尔法
灵活配置混合型证券投资基金， 于 2014 年 3 月 19 日基金合同生效， 托管行为中国农业银行。
公司已管理的第十七只产品东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金，于 2014 年 5 月 9
日基金合同生效，托管行为平安银行。
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、董事会成 员
吴永敏先生， 董事长， 硕士研究生， 高级审计师、 高级经济师， 中共党员。 历任苏州市
财政局科员、 苏州市税务局副科长、 苏州市税务局三分局局长、 苏州市税务局科长、 苏州 市
审计局副局长， 东吴证券股份有限公司董事长、 党委书记， 现任东吴基金管理有限公司董事
长。
金燕萍女士， 副董事长， 大学， 高级政工师， 中共党员。 历任上海外贸总公司党委委员、
党委办公室副主任， 上海海外公司党总支书记， 上海广告公司党委副书记、 副总经理， 上 海
实业 （集团） 有限公司办事处常务副主任、 党总支书记、 上海兰生 （集团） 有限公司总裁助
理、投资管理部总经理。
任少华先生， 董事， 博士 研究生， 经济师， 中共党员。 历任苏州市人民检察院助理检查
员， 苏州中辰期货公司总经理助理， 苏州证券投资部总经理、 资产管理部总经理、 副总经 济
师， 东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、 总经济 师、 总裁助理兼任期货筹备组组长、
研究所所长， 东吴证券股份有限公司党委委员、 副总裁， 东 吴期货有限公司董事长。 现任东
吴基金管理有限公司总经理。
吴亮先生， 董事， 硕士， 经济师， 中共党员。 历任农行无锡分行国际业务部综合部副经
理、 农行无锡锡山支行国际业务部经理、 农行无锡分行国际业务部副总经理， 农行江阴市支
行副行长，现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
王金来先生， 董事， 大学， 经济师， 中共党员。 历任苏州市二轻局秘书， 苏州市经济体
制改革委员会副科长、 处长、 助理调研员， 兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和
苏州市企业上 市工作办公室证券处处长， 东吴证券股份有限公司投行总部副总经理， 东吴证
券股份有限公司董事长助理兼行政总监。现任东吴证券股份有限公司顾问。
戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技（集团）有限公司财务、审计副总监、
上海兰生 （集团） 有限公司财务副总监、 财务金融部总经理。 现任上海五金矿产发展有限 公
司副总经理。
贝政新先生， 独立董事， 大学， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学商学院财经学院讲师、
副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
张平先生， 独立董事， 教授， 博士生导师。 历任中国社科院经济研究所研究员、 所长 助
理，现任中 国社科院经济研究所副所长。
陈如奇先生， 独立董事， 大专学历， 中共党员， 高级经济师。 历任新疆人民银行巴州中
心支行科员， 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、 处长， 交 通银行上海分行处长、 副行长，
交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2 、监事会成 员
沈国强先生， 监事长， 大专， 经济师。 历任人民银行盐城分行、 苏州分行科员， 工商银
行苏州分行咨询部主任， 苏州证券业务部、 经济管理部、 研究发展中心、 投行总经理， 苏 州
证券经纪总监兼经纪管理部、 研究发展中心总经理， 苏州证券总裁助理兼市场发展部总经理，
苏州证券公司、 苏州证 券有限责任公司两届监事， 东吴证券监事会主席兼总裁助理、 稽核部
负责人，东吴证券监事会主席、稽核部负责人。
周忠明先生， 监事， 硕士 研究生， 会计师， 中共党员。 曾任江苏澄星磷化工股份有限公
司副总经理兼财务总监、董事长，现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
黎瑛女士， 员工监事， 硕士研究生， 经济师， 中 共党员。 曾就职于上海证券综合研究有
限公司、 长城证券有限责任公司， 现任东吴基金管理有限公司研究总监兼研究策划部总经理。
3 、高管人员
吴永敏先生，董事长。 （ 简历请参见上述董事会成员介绍）
任少华先生，总经理。 （ 简历请参见上述 董事会成员介绍）
王炯先生， 常务副总经理、 硕士研究生， 经济师， 中共党员。 历任苏州市统计局综合 平
衡处科员、 苏州证券西北街营业部业务主管、 东吴证券办公室副主任、 总裁办公室主任、 机
构客户部总经理、总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。
徐军女士， 督察长， 大学， 会计师、 审计师， 中共党员。 历任苏州市审计局财政、 金融
审计处科员、 副处长， 东 吴证券财务部总经理， 东吴基金管理有限公司财务负责人、 公司总
裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。
4 ．基金经理
现任基金经理
杨庆定，博士，上海交通大学管理学毕 业，8.5 年从业经历。历任大公国际资信评估有
限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、 上海证券有限公司高级经理、 太平资产
管理有限公司高级投资经理； 2007 年 7 月至 2010 年 6 月期间 任东吴基金管理有限公司研究
员、基金经理助理；2013 年 4 月再次 加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部
副总经理，其中于 2013 年 06 月 25 日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理，
2014 年 5 月 9 日起担任东 吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理，2014 年 6 月
28 日起担任 东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理 ， 2014 年 6 月 28 日起担任东吴保本
混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
丁蕙，2013 年 04 月 25 日至 2014 年 06 月 28 日任 本基金基金经理。
5 、投资决策 委员会成员
任少华
公 司总经理；
程 涛
公司 总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经 理；
黎 瑛
公司 研究总监兼研究策划部总经理；
凌 鹏
公司 研究副总监；
杨庆定
固 定收益部总经理；
刘元海
投 资管理部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托管 人
一 、 基 金托管 人 基 本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3 月30 日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：王涛
电话：021-95559
交通银行始建于1908 年 ， 是中国历史最悠久的银行之一， 也是近代中国发钞行之一。 交
通银行先后于2005 年6月和2007 年5 月 在香港联交所、 上交所挂牌上市， 是中国2010 年上 海世
博会唯一的商业银行全球合作伙伴。 交通银行连续五年跻身 《财富》 (FORTUNE) 世界500 强 ，
营业收入排名第243 位 ， 较上年提升83位 ； 列 《银行家》 杂志全球1,000 家最大银 行一 级
资本排名第23 位， 较上年 提升7 位。 截 至2014 年6 月30日， 交通 银行资产总额达到人民币6.17
万亿元，实现净利润人民币368.95 亿元。
交通银行总行设资产托管部。 现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验， 具备基
金从业资格， 以及经济师、 会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称， 员工的学历层次
较高， 专业分布合理， 职业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开
拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生2013 年10 月至今任本行董事长、执行董事，2013 年5 月至2013 年10 月任本行董
事长、执行 董事、行长 ，2009 年12 月至2013年5 月任本行副 董事长、执 行董事、行 长。牛先
生1983 年毕 业于中央财经大学金融系， 获学士学位，1997 年毕 业于哈尔滨工业大学管理学院
技术经济专业，获硕士学位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013年11月起任 本行副董事长、 执行董事，2013 年10 月起任本行 行长；2010年
4 月至2013年9 月任中国投 资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、
总经理；2005 年8 月至2010年4 月任本 行执行董事、 副行长；2004 年9 月至2005 年8 月任本 行 副
行长；2004 年6 月至2004 年9 月任本行 董事、 行长助理；2001年9 月至2004 年6 月任本行 行长 助
理；1994 年至2001 年历 任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。
彭先生1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
钱文挥先生，执行董事、副行长。
钱先生2007年8 月起任本 行执行董事、 副行长，2004 年10 月至2007 年8 月任 本行副行长
（其中：2005年7 月至2006 年11 月兼任 本行上海分行 行长） 。 钱 先生1998 年 于上海财经大学获
工商管理硕士学位。
刘树军先生，资产托管部总经理。
刘先生2012 年5 月起任本行资产托管部总经理。2011 年10 月 起 任 本 行 资 产 托 管 部 副 总
经理，2011 年10月前历 任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，
农行总行信贷部工业信贷处处长， 农行总行托管部及养老金中心副总经理， 本行内蒙古分行
副行长。刘先生管理学硕士，高级经济师。
（三）基金托管业务经营情况
截止 2014 年 三季度末，交通银行共托管证券投资基金 114 只。此外，还托管了全国社
会保障基金、 保险资产、 企业年金、QFII 、QDII、 信托计划 、 证券公司集合资产计划、ABS 、
产业基金、专户理财等 12 类产品。
二 、 基 金托管 人 的 内部控 制 制 度
（一）内部控制目标
严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部管理， 保证资产托管
部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行， 通过对各种风险的梳理、 评估、 监控， 有效地实
现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1 、 全面性原则： 通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆
盖各项业务、 各个部门和各级人 员， 并渗透到决策、 执行、 监督、 反馈等各个经营环节， 建
立全面的风险管理监督机制。
2 、 独立性原 则： 交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管， 保证基金资产与
交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，独立核算，分账管理。
3 、 制衡性原则： 贯彻适当授权、 相互制约的原则， 从组织结构的设置上确保各处室和
各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
4 、 有效性原则： 在岗位、 处室和内控处室三级内控管理模式的基础上， 形成科学合理
的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制， 通过行之有 效的控制流程、 控制措施， 建立 合
理的内控程序，保障内控管理的有效执行。
5 、 效益性原 则： 内部控制与基金托管规模、 业务范围和业务运作环节的风险控制要求
相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规， 基金托管人制 定
了一整套严密、 高效的证券投资基金托管管理规章制度， 确保基金托管业务运行的规范、 安
全、 高效， 包 括 《交通银行资产托管业务管理暂行办法》 、 《 交通银行资产托管部 业务风险管
理暂行办法 》 、 《交通银行 资产 托管部项目开发管理办法》 、 《交 通银行资产托管部信息披露制
度》 、 《交通 银行资产托管部保密工作制度》 、 《 交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通
银行资产托管部业务资料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。
做到业务分工合理， 技术系统完整独立， 业务管理制度化， 核心作业区实行封闭管理， 有 关
信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核的动态管理
过程来实施内部风险控制， 为了保障内控管理的有效执行， 聘请国际著名会计师事务所对基
金托管业务运行进行内部控制评审 。
三 、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 运作基 金 进 行监督 的 方 法和程 序
根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 和有关证券法规的规定， 基 金
托管人对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计
算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账
与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》
等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 应当及时通知基金管理人予以纠 正， 基金管理人 收
到通知后及时核对确认并进行调整。 基金托管人有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人
改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的， 基金托管人须报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 须立即报告中国证监会， 同时通知基金管
理人限期纠正。
四 、 其 他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为， 未受
到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高
级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三 、 相 关 服务 机 构
（一） 基金份 额 发 售机构
1 、 直销 机 构
（1 ）东吴基 金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
法定代表人：任少华
联系人：吴靖
直销电话：（021 ）50509880
传真：（021 ）50509884
客户服务电话：400-821-0588 （免长 途话费） 、 （021 ）50509666
网站：www.scfund.com.cn
（2 ）网上交 易
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、 认购等业务， 具体交易细
则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：www.scfund.com.cn
2 、 场外 代 销机 构
（1 ） 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人： 常振明
联系人：郭伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电话：95558
公司网址：http://bank.ecitic.com
（2 ） 中国农业银行股份公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘峰
电话： （010 ）85108226
传真： （010 ）85109219
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（3 ） 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：张静
传真： （010 ）66275654
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（4 ） 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（5 ） 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（6 ） 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
法定代表 人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
客服电话：40066-99999 （免长途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com
（7 ） 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电话：0577-96699
公司网址： www.wzbank.cn
（8 ） 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大 厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（9 ） 海通证券股份有限公司
注册地 址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：021-95553
公司网址：www.htsec.com
（10） 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海常熟路 171 号
办公地址：上海常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
联系人：邓寒冰
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：021-962505
公司网址：www. sywg.com.cn
（11） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（12） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（13） 国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
办公地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：400 888 5288
公司网址：www.glsc.com.cn
（14） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：吴倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：400-8888-666
（15） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（16） 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
法定代表人：吴万 善
电话：025-83290523
传真：025-84579763
联系人：肖亦玲
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（17）
中航证券有 限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：杜航
联系人： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（18） 财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电话：0731-84403350
公司网址： www.cfzq.com
（19） 中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话： 0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（20） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定 代表人：徐浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（21） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（22） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565 、400-8888-111
公司网址：www.newone.com.cn
（23） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（24） 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东 风路 111 号
法定代表人：鞠瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人：常向东
客服电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn
（25） 东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18、19 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：梁旭
联系电话：0519-88157761
联系传真：0519-88157761
免费服务热线：400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
（26） 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04
层01、02 、03 、05 、11 、12、13、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热线：400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（27） 爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号20-25 楼
法定代表人：郭林
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电话：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com
（28） 天相投资顾问有限公司
注册地址：
北京市西城 区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
邮编：100032
办公地址：
北京市西城 区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（29） 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
（30） 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－82400862
传真：0755－82433794
客服热线：4008816168
公司网址：www.PINGAN.com
（31） 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人： 杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（32） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（33） 华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大 厦 A 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客服电话：0551-96518 或者 4008096518
公司网址：wwwhttp://www.hazq/.hazq.com
（34） 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电话：4008918918
公司网址：www.shzq.com
（35）
广州证券有 限责任公司
注册地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场 主楼 17 楼
办公地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场 主 楼 17 楼
法定代表人：吴志明
联系人： 林 洁茹
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（36）
厦门证券有 限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢 金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热线：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.com.cn
（37）
中信证券股 份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热线：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
（38）
五矿证券有 限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47-49 层
法定代表人：高竹
联系人： 高 克南
电话：0755-82545707
传真：0755-82545500
客服热线：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（39） 天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华 保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
联系人：聂晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热线：4006543218
公司网址：www.tyzq.com.cn
（40） 中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人：沈 强
电话：0571-86078823
传真：0571-85783711
联系人：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
客户服务电话：0571-96598
（41） 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（42） 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代表人：洪家新
联系人：孔泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
（43） 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（44） 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话：0571-88911818 转 8565
传真：0571—86800423
客服热线：0571-88920897
公司网址：http://www.ijijin.com.cn
（45） 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人： 潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（46） 杭州数米基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 张裕
电话：021-60897869
传真：0571-26698533
客服热线：4000 766 123
公司网址：www.fund123.cn
（47） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热线：400-920-0022
公司网址：http://licaike.hexun.com
（48） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
（49）杭州 银行股份有限公司
注册地址： 杭州市庆春路 46 号杭州 银 行大厦
办公地址： 杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
客服热线：0571-96523 400-8888-508
公司网址：www.hzbank.com.cn
（50） 万联证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座 18、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服电话：400-888-8133
公司网站：www.wlzq.com.cn
3 ． 场内 代 销机 构
（1 ）鼎利 B 的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具体发
售机构见本基金份额发售公告。
（2 ）鼎利B 募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为鼎利 B
的场内发售机构，并及时公告。
4. 基 金管 理人 可 根 据 《基 金 法 》 、 《运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法》 和 基 金 合同 等 的 规定， 选
择 其 他 符合要 求 的 机构 代 理 销 售本基 金 ， 并及时 履 行 公告义 务 。
（ 二 ） 注册登 记 机 构：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
电话：010-59378839
传真：010-59378907
联系人：朱立元
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师
名称：北京市君泽君律师事务所
住所：北京市西城区金融大街9 号金 融街中心南楼6 层
办公地址：北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层
负责人：陶修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律师：余红征、王勇
（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师
名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
注册地址：南京市正洪街18号东宇 大厦8 楼
办公地址：南京市正洪街18号东宇 大厦8 楼
法定代表人：余瑞玉
经办注册会计师：谈建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
四 、 基 金 的名 称
本基金名称： 东吴鼎利分级债券型证券投资基金
五 、 基 金 的类 型
本基金类型：债券型证券投资基金
六 、 基 金 的投 资 目 标
在 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 对 债 券 组 合 久 期 、 期 限 结 构 、 债 券 品 种
的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
七 、 基 金 的投 资 范 围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 债 券 、 货
币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合
中国证监会相关规定) 。
本基金的投资组合比例为： 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80% ； 现 金或
者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5% 。
本基金主要投资国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 中小企业私募债、 短
期融资券、 公司债、中 期票据、次 级债、可转 换债券（ 含 分离型可转 换债券） 、资 产支持证
券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等固定收益类资产， 货币市场工具包括现金， 通 知
存款， 一年以内 （含一年） 的银行定期存款、 大额存单， 剩余期限在三百九十七天以内 （含
三百九十七天） 的债券， 期限在一年以内 （含一年） 的交易所、 银行间债券回购， 期限在一
年以内（含一年）的 中央银行票据 等。
本基金不能参与一级市场新股申购， 也不能在二级市场上投资股票、 权证等权益类 资产。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的投 资 策 略
本基金为纯债基金， 在控制风险和保持资产流动性的前提下， 通过对债券组合久期、 期
限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
（ 一 ） 资产配 置 策 略
1 、投资组合 久期配置
本基金通过对宏观经济变量( 包括国内生产总值、 工业增长、 货币信贷、 固定资产投资、
消费、 外贸差额、 财政收支、 价格指数和汇率等) 和宏观经济政策( 包括货币政策、 财政政策 、
产业政策、外贸和汇率政策等) 进行分析，预测未来的利 率趋势，判断债券市场对上述变量
和政策的反应，并据此对投资组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。
2 、期限结构 配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析， 运用统计和数量分析技术， 预测收益率期
限结构的变化方式， 选择确定期限结构配置策略， 配置各期限固定收益品种的比例， 以达到
预期投资收益最大化的目的。
3 、类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、 税赋水平、 市场流动性、 市场风险等因素
进行分析， 研究同期限的国债、 金融债、 企业债、 交易所和银行间市场投资品种的利差和 变
化趋势，制定债券类属配置策略，以 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
（ 二 ） 利率品 种 投 资策略
本基金对国债、 央行票据等利率品种的投资， 是在对国内、 国外经济趋势进行分析和预
测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预
测， 深入分析利率品种的收益和风险， 并据此调整债券组合的平均久期。 在确定组合平均久
期后， 本基金对债券的期限结构进行分析， 运用统计和数量分析技术， 选择合适的期限结构
的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
（ 三 ） 信用品 种 投 资策略 与 信 用风险 管 理
本基金对金融债 、 企业债、 公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相
结合的投资策略。 自上而下投资策略指本基金在组合久期配置策略与期限结构配置策略基础
上， 运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、 流动性风险溢价、 税收溢价等因素进
行分析， 对利差走势及其收益和风险进行判断。 自下而上投资策略指本基金运用行业研究方
法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量， 选择风险与收益相匹配的更
优品种进行配置。具体而言：
1 、根据宏观 经济环境及各行业的发展状况，确定各行业的优先配置顺序；
2 、研究债券 发行人的产业发展趋势、 行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治
理结构、特殊事件风险等基本面信息，分析企业的长期运作风险；
3 、运用信用 评价系统对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平
等方面进行综合评价，度量发行人财务风险；
4 、利用历史 数据、市场价格以及资产质量等信息，确定债券的信用风险等级；
5 、综合发行 人各方面分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选
择溢价偏高的品种进行投资。
本基金从以下三个方面来进行信用风险管理：
1 、进行独立 的发行主体信用分析，不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据 ；
2 、严格遵守 信用类债券的评级方法，根据不同的信用风险等级，按照公司的投资管理
流程和权限管理制度，对相关债券进行定期信用跟踪分析；
3 、采取分散 化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的信用风险水平。
（ 四 ） 可转债 投 资 策略
对于本基金中可转债的投资，本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。
由于可转债兼具债性和股性， 其投资风险和收益介于股票和债券之间， 可转债相对价值分析
策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值， 把握可转债的价值走向， 选择相应
券种，从而获取较高投资收益。
可转债相对价值分析策略首 先从可转债的债性和股性分析两方面入手。
本产品用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征。 底价溢价率
越高， 债性特征越弱； 底价溢价率越低， 则债性特征越强； 可转债的到期收益率越高， 可 转
债的债性越强； 可转债的到期收益率越低， 可转债的股性越强。 在实际投资中， 可转债的 底
价溢价率小于 10% 或到 期收益率大于 2% 的可转 债可视为债性较强。
本产品用可转债的平价溢价率和可转债的 Delta 系数来衡量可转债的股性特征。 平价溢价率
越高，股性特征越弱；溢价率越低，则股性特征越强。可转债的 Delta 系数越接近于 1 ，股
性越强；Delta 系数越远离 1 ，股性越弱。在实 际投资中， 可转债的平 价溢价率小 于 5% 或
Delta 值大 于 0.6 可视为股 性较强。
其 次 ， 在 进 行 可 转 债 筛 选 时 ， 本 基 金 还 对 可 转 债 自 身 的 基 本 面 要 素 进 行 综 合 分 析 。 这
些基本面要素包括股性特征、 债性特征、 摊薄率、 流动性等。 本基金还会充分借鉴基金管 理
人股票分析团队的研究成果， 对可转债的基础股票的基本面进行分析， 形成对基础股票的价
值评估。 将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起， 最终确定投资
的品种。
（ 五 ） 中小企 业 私 募债投 资 策 略
中 小 企 业 私 募 债 券 由 于 该 券 种 的 发 行 主 体 资 质 相 对 较 弱 ， 且 存 在 信 息 透 明 度 较 低 等 问
题， 因而面临更大的信用风险， 属于高风险高收益品种， 未来有可能出现债券到期后企业不
能按时清偿债务的情况，从而导致基金资产的损失。
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、 未来成长性， 以及企业经营、 现金流状况、 抵
质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。 严格执行分散化投
资策略， 分散行业、 发行人和区域集中度， 以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击
九 、 业 绩 比较 基 准
中国债券综合全价指数。
中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制， 样本债 券涵盖的范围
更加全面， 具有广泛的 市场代表性 ，涵盖主要 交易市场（ 银行间市场 、交易所市 场等） 、 不
同发行主体 （政府、企 业等）和期 限（长期、 中期、短期 等） ，能够很 好地反映中 国债券市
场总体价格水平和变动趋势。 中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整， 有利于更加深
入地研究和分析市场。 在综合考虑了指数的权威性和代表性、 指数的编制方法和本基金的投
资 范 围 和 投 资 理 念 ， 本 基 金 选 择 市 场 认 同 度 较 高 的 中 国 债 券 综 合 全 价 指 数 作 为 业 绩 比 较 基
准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 或者是市场上出现 更加适合用于本基金业绩基准时， 经与基金托管人协商一致， 本基金
可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十 、 风 险 收益 特 征
本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、 股票型基金， 高
于货币市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看， 基金合同生效之日起 3 年内， 由于基金收益分配的
安排，鼎利 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普
通的债券型基金份额；鼎利 B 份额 则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预
期风险要高于普通的债券型基金份额。
十 一 、 基 金投 资 组 合 报告
东吴鼎利分级债券型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 基金 管理人的董事会及董事保
证本报告所 载资料不存 在虚假记载 、误导性陈 述或重大遗 漏, 并对其内 容的真实性 、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 9 月 30 日 （未经审计） 。
1 、 报告期末基金资产组合情况：
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
1,684,606,197.02 95.19
其中：债券
1,684,606,197.02 95.19
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合
计
39,760,077.69 2.25
7 其他资产
45,292,947.57 2.56
8 合计
1,769,659,222.28
100.00
2 、报告期末 按行业分类的股票投资组合：
本基金本报告期末未持有股票
3 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ：
本基金本报告期末未持有股票
4 、报告期末 按债券品种分类的债券投资组合：
金 额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 18,324,606.00 2.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,972,000.00 2.61
其中：政策性金融债 19,972,000.00 2.61
4 企业债券 1,424,708,154.64 186.06
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 166,273,243.50 21.71
8 其他 55,328,192.88 7.23
9 合计 1,684,606,197.02 220.01
5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细：
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 122989 08 渝交通 776,610 78,049,305.00 10.19
2 113007 吉视转债 611,090 73,801,339.30 9.64
3 122952 09 赣州债 702,180 69,866,910.00 9.12
4 122932 09 宜城债 538,770 55,924,326.00 7.30
5 112137 12 康得债 538,290 54,259,632.00 7.09
注：组合持仓中小企业私募债情况
6 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细：
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明：
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 、报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明：
本基金本报告期末未持有国债期货。
代码 名称 持仓数量 票面利率（% ） 期限（年）
125108 13 松鹤楼 100000 8.9 2
118057 12 冠耀集 55000 9.8 2
118066 12 盛水债 100000 8.6 2
125069 13 瑞水 O1 100000 8.1 3
125178 13 徐水务 200000 9.5 3
11 、投资组 合报告附注：
（1 ）本基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期 未出现被监 管部门立案 调查，或在 报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ）本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）报告期 末 其他各项资产构成：
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 137,997.33
2 应收证券清算款 5,084.85
3 应收股利 -
4 应收利息 45,134,742.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,123.27
8 其他 -
9 合计 45,292,947.57
（4 ）报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110015 石化转债 28,347,800.00 3.70
2 113001 中行转债 24,854,400.00 3.25
3 110018 国电转债 17,742,758.40 2.32
4 110022 同仁转债 12,343,201.80 1.61
5 110011 歌华转债 9,183,744.00 1.20
（5 ）报告期 末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（6 ）投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、 基 金的 业 绩
本基金管理 人承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产, 但不保证基 金 一
定盈利，也 不保证最低 收益。基金 的过往业绩 并不代表其 未来表现。 投资有风险, 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。
（1 ） 东吴鼎利分级基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
时间
净值增长
率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2013.4.25-2013.12.31 -1.75% 0.15% -4.74% 0.10% 2.99% 0.05%
2014.1.1-2014.9.30
6.49%
0.14%
4.80%
0.08%
1.69%
0.06%
2013.4.25-2014.9.30
4.62%
0.15
%
-0.17%
0.09%
4.79% 0.06%
注：基金业绩比较基准=中国债券综合全价指数，数据截止到2014 年 9 月30 日。
（2 ）自基金 合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
（2013 年4 月25 日至2014 年9 月30 日）
注：东吴鼎 利分级基金于2013 年4 月25 日 成立。
十 三 、 基 金费 用 与 税 收
( 一) 基金 费用 的 种 类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、销售服务 费；
4 、基金上市 费用；
5 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用；
6 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7 、基金份额 持有人大会费用；
8 、基金的证 券交易费用；
9 、基金的银 行汇划费用；
10 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律
法 规 另 有规定 时 从 其规定 。
( 三) 基金 费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E ×0.7 % ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费 每日计算， 逐日累计至 每月月末， 按月支付， 于次月前 5 个工作日内 从 基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付 日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.2%÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费 每日计算， 逐日累计至 每月月末， 按月支付， 于次月前 5 个工作日内 从 基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日 期顺延。
3 、销售服务 费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费
等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35% 年费率计 提。计算方法如下：
H ＝E ×0.35% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金销售服务费
E 为前一日基 金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月 支付， 于次月首日起 5 个工作 日内从基金财产中一次性
支付给注册登记机构， 由注册登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4 －10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
( 四) 不列 入基 金 费 用的项 目
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生 效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
( 五) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费
率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前 在指定媒体上刊登公告。
( 六) 基金 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其 它
有关法律法规的要求, 本 基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理
人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新, 主要 更新的内
容如下：
1 、 在“重要提示”中，对相关内容进行了更新。
2 、 在“三、基金管理人”中，对相关内容进行了更新。
3 、 在“四、基金托管人”中，对相关内容进行了更新
4 、 在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新。
5 、 在“十一、基金的业绩”中，对相关内容进行了更新。
6 、 在“十四、基金的投资”中，对相关内容进行了更新。
7 、 在“二十六、其他应披露事项”中，对相关内容进行了更新:
（1 ） 2014 年 4 月28 日在证券 时报、 中国证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东吴鼎
利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额折算和 申购与赎回结果的公告》；
（2 ） 2014 年 6 月7 日在证券时 报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎
利分级债券型证券投资基金招募说明书更新及摘要》；
（3 ） 2014 年 6 月28 日在证券 时报、 中国证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东吴鼎
利分级债券型证券投资基金基金经理变更公告》；
（4 ） 2014 年 7 月18 日在证券 时报、 中国证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东吴鼎
利分级债券型证券投 资基金 2014 年第 2 季度报 告》；
（5 ） 2014 年 8 月28 日在证券 时报、 中国证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东吴鼎
利分级债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告及摘要》；
（6 ） 2014 年 9 月17 日在证券 时报、 中国证券报、 公司网站等媒体上公告了 《东吴基
金管理有限公司关于股权变更的公告》；
（7 ） 2014 年 10 月 22 日在证 券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴
基金管理有限公司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份 额开放申购与赎
回业务的公告》；
（8 ） 2014 年 10 月 22 日在证 券时报、中国 证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴
鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额折 算方案的公告》；
（9 ） 2014 年 10 月 22 日在证 券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴
鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A 份额开放申购与赎回及折算期间鼎利B 风险提示
公告》；
（10） 2014 年 10 月 24 日在证 券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴
鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 B 份额停 牌的公告》；
十 五 、 签 署日 期
本基金更新招募说明书于2014 年12 月8 日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一四年 十二月八日
