对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
丰利债B(150129)

鹏华丰利:更新招募说明书(2014年12月)查看PDF公告
































































鹏华丰利分级债券型发起式 证券投资基金 更新的 招 募说明 书 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司 二 ○一四 年十二 月



























































重 要 提示 鹏华丰利分 级债券型 发起式 证 券投资基 金 (以 下简称 本基金 ) 经 2013 年2 月 16 日中国 证券监督管理委员会 《关于 核准鹏华 丰利 分级债 券型 发起式 证券投资基金 募集的批复》 (证 监许可[2013]154 号文)核准 ,进行募集。 根 据相关 法律法规,本基金基 金合同已于 2013 年 4 月23 日 生效,基 金管理人 于该日起 正式开 始对 基金财产进 行运作管 理。 基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准 确、 完 整。 本招募 说明书经 中国证监 会核 准, 但中国 证监会对 本基金 募集的核 准, 并不 表明其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断 或保证,也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 本基金基金 合同生效 后三年内 (含三年 ) 为基 金分级 运作期, 丰利 A 自基 金合同生 效日 起于 丰利A 的开放日 接受申购 赎回, 丰利 B 封 闭运作 并在深圳证 券交易所 上市交易 。 基金 分 级运作期届 满,本基 金转为上 市开放式 基金(LOF)。 基金管理人 有权在分 级运作期 届满前召 集基金份 额持 有人大会 , 审议是 否在分级 运作期 届满后延长 分级运作 期、 延 长分级运 作期 的期 限及其 他相关事项 , 具体事 项由基 金管理人 另 行公告。 总体来看, 本基金属 于具有 中低风险 收益特征 的基金 品种, 其长 期平均风 险和预 期收益 率低于股票 基金、 混合基 金, 高于货 币市场基 金。 从 投资者具体 持有的基 金份额来 看, 由于 基金收益分 配的安排 , 基金 分级运 作期内 , 丰利 A 份额 将表现出低 风险、 低收益的 明显特 征, 其预期收益 和预期风 险要低于 普通的债 券型基金 份额 ; 丰利 B 份 额则表现 出高风 险、 高收 益 的显著特征 ,其预期 收益和预 期风险要 高于普通 的债 券型基金份 额。 本基金投资 于证券市 场, 基 金净值会 因为证券 市场波 动等因素产 生波动, 投资人 在投资 本 基金前, 应全面了 解本基金 的产品特 性,充分 考虑 自身的风险 承受能力 ,理性判 断市场 , 并承担基金 投资中出 现的各类 风险, 包 括 但不限 于 : 系统性风险 、 非系统 性风险、 管理风险 、 流动性风险 、本基金 特定风险 及其他风 险 ,等等 。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现 , 基金管 理人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对本 基金表现的 保证。 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用 、 谨慎勤 勉的原 则管理和运 用基金财 产, 但不 保证 基金一定盈 利,也不 保证最低 收益。 基 金管理人 提醒 投资人 基金 投资的“ 买者自负 ”原则 , 在 投资人作 出投资决 策后, 基金运营 状况与基 金净值 变化引致的 投资风险 , 由 投 资人 自行 承 担。 基金管 理人管理 的其他基 金的业绩 并不构 成对本 基金表现的 保证。 投 资有风险 , 投资 人 在投资本基 金前应认 真阅读本 基金的招 募说明书 和基 金合同 , 并根据自 身风险承 受能力选 择 适合自己的 基金产品 予以投资 。














本招募 说明书已 经本基金 托管人复 核。本招 募说 明书所载内 容截止日为 2014 年 10 月 22 日,有关 财务数据 和净值表 现截止日 为 2014 年 9 月 30 日(未 经审计)。



























































更新 招募 说明 书全文


1





录 一、绪 言 ............................................................................ 2 二、释 义 ............................................................................ 2 三、基金 管理 人 ........................................................................ 7 四、基金 托管 人 ....................................................................... 15 五、相关 服务 机构 ..................................................................... 20 六、基金 份额 的分级 ................................................................... 31 七、基金 的募 集与基 金合同 的生效 ........................................................ 37 八、基金 份额 的上市 交易 ............................................................... 37 九、基金 份额 的申购 与赎回 ............................................................. 39 十、基金 的投 资 ....................................................................... 55 十一、基 金的 业绩 ..................................................................... 62 十二、基 金的 财产 ..................................................................... 63 十三、基 金资 产的估 值 ................................................................. 64 十四、基 金的 收益分 配 ................................................................. 68 十五、基 金的 费用与 税收 ............................................................... 69 十六、基 金分 级运作 期届满 与基金 份额转 换 ................................................ 71 十七、基 金的 会计与 审计 ............................................................... 73 十八、基 金的 信息披 露 ................................................................. 73 十九、风 险揭 示 ....................................................................... 78 二十、基 金的 终止与 清算 ............................................................... 82 二十一、 基金 合同的 内容摘 要 ........................................................... 83 二十二、 基金 托管协 议的内 容摘要 ........................................................ 94 二十三、 对基 金份额 持有人 的服务 ....................................................... 106 二十四、 其他 应披露 事项 .............................................................. 107 二十五、 招募 说明书 的存放 及查阅 方式 ................................................... 109 二十六、 备查 文件 .................................................................... 109
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































2 一、 绪 言 本招募说明 书依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 (以下简称 《基金法 》 ) 、 《证 券投 资基金运作 管理办法》 (以下简 称《运作 办法》 ) 、 《证 券投资基金 销售管理 办法》 (以 下简称 《销售办法》 ) 、 《证券 投资基金 信息披露 管理办 法》 ( 以下简称《 信息披露 办法》 )等 有关法 律法规的规 定,以及 《鹏华 丰 利分级债 券型发起 式 证 券投资 基金 基金 合同》 (以下简 称基金 合同)的约 定编写。 本招募说明 书阐述了 鹏华 丰利 分级债券 型发起式 证券 投资 基金 ( 以下简 称 “本基 金 ”或 “ 基金 ”) 的投 资目标、 策 略、 风险、 费 率等与投 资 人投资决策 有关的必 要事项, 投 资人在 做出投资决 策前应仔 细阅读本 招募说明 书。 基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载 、 误导性陈述 或者重大 遗漏, 并对其 真实性、 准 确性、 完整性承 担法律责 任。 本基 金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集 的。 本基金 管理人没 有委托 或授权任 何其他人 提供未 在本招募说 明书中载 明的信息 , 或对 本 招募说明书 作任何解 释或者说 明。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写, 并 经中国 证监会核准 。 基金合 同是约 定基金 当事人之间 权利、 义 务的法律 文件。 基金投资 人自依 基金合同取 得基金份 额, 即成 为基金份 额持有人和 本基金合 同的当事 人, 其 持有基金 份额的 行为本身即 表明其对 基金合同 的承认和 接受,并按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 享有权 利、 承担义务 。基金投 资人欲了 解基金份额 持有人的 权利和义 务,应详 细查阅基 金合 同。 二、 释 义 在本招募说 明书中, 除非文意 另有所指 ,下列词 语具 有以下含义 : 1、基金或本基金:指 鹏华丰利分级 债券型发起式 证 券投资基金 。其中, 发起式基金 是 指满足《运 作办法》 及中国证 监会颁布 的《 关于 增设 发起式基金 审核通道 有关问题 的通知 》 中相关条件 而募集的 证券投资 基金 2、基金管理 人:指鹏华 基金管 理有限公 司








3、基金托管 人:指招商 银行股 份有限公 司 4、基金合同或本基金 合同:指《 鹏 华丰利分级债 券 型发起式 证券投资基 金基金合同 》 及对 本基金 合同的任 何有效修 订和补充 5、托管协议:指基金 管理人与基金 托管人就本基 金 签订之《 鹏华丰利分 级债券型发 起 式 证券投资 基金托管 协议》及 对该托管 协议的任 何有 效修订和补 充 6、招募说明书:指《 鹏华丰利分级 债券型发起式 证 券投资基金招募说明 书》及其定 期 的更新 7、基金份额发售公告 :指《 鹏华丰 利分级债券型 发 起式 证券投资基金基 金份额发售 公
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































3 告》 8、上市交易 公告书: 指 《鹏华 丰利分级 债券型 发起 式 证券投资 基金丰利 B 份 额上市交 易 公告 书》 或《 鹏华 丰利债券 型 证券投 资基金 上 市交 易 公告书》 9、 法律法规: 指 中国现行 有效并公 布实施的 法律 、 行 政法规、 规范性 文件、 司法 解释、 行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 10、 《基金法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国 人民代表大 会常务委 员会第五 次会 议通过, 自 2004 年6 月 1 日起实施 的《中华 人民共 和国证券投 资基金法 》及颁布 机关对其 不时做出的 修订 11、 《销售办法》 : 指 中国证 监会 2011 年 6 月 9 日颁布 、 同年 10 月 1 日实施的 《证 券投 资基金销售 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 12、 《信息披 露办法》 :指中国 证监会 2004 年6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实 施的《证 券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 13、 《运作办法》 : 指 中国证 监会 2004 年 6 月 29 日颁 布 、 同年 7 月 1 日实施的 《 证券投 资基金运作 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 14、中国证 监会:指 中国证券 监督管理 委员会 15、银行业 监督管理 机构:指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 16、 基金合 同当事人 : 指受 基金合同 约束, 根 据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主 体,包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 17、个人投 资者:指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 18、 机构投 资者: 指依法可 以投资证 券投资基 金的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并 存续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企业法 人、 事业法人、 社会团体 或其他组 织 19、 合格境 外机构投 资者 : 指符合现 实有效的 相关法 律法规规定 可以投资 于中国境 内证 券市场的中 国境外的 机构投资 者 20、 发起资 金: 指 用于认购 发起式基 金且来源 于基金 管理人股东 资金、 基 金管理人 固有 资金、 基金 管理人高 级管理人 员或基金 经理 ( 指基金管 理人员工中 依法具有 基金经理 资格者, 包括但可能 不限于本 基金的基 金经理, 下同)等 人员 的资金 21、 投资人: 指个人 投资者、 机 构投资者 、 合 格境外 机构投资者 和使用发 起资金认 购的 投资人 以及 法律法规 或中国证 监会允许 购买证券 投资 基金的其他 投资人的 合称 22、基金份 额持有人 :指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 23、 基金 份额分级 : 指 自基金合 同生效之 日起 3 年 内, 本基金通过 基金收益 分配的安 排, 将基金份额 分成预期 收益与风 险不同的 两个级别 , 即 丰利 A 份额 和丰利 B 份额, 两级份额 的 配比原则上 不超过 7 :3 24、 基金分 级运作期 : 自基 金合同生 效之日起 至 3 年 后对应日止 , 基金采 取分级运 作的
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































4 期间,如该 对应日为 非工作日 ,则顺延 至下一个 工作 日 25、丰利 A: 指鹏华 丰利分级 债券型发 起式证 券 投资 基金的丰利A 份额 26、丰利 B: 指鹏华 丰利分级 债券型发 起式证券 投资 基金的丰利B 份额 27、 丰利 A 的开放 : 丰利 A 自基金合 同生效之 日起每 半年开放一 次, 每次 开放两个 工作 日。 自基金 合同生效 之日起 每满半年 的最后一 个工作 日为申购开 放日, 申 购开放 日的前一 工 作日为赎回开放日。 申购开放日只 可提交丰利 A 的 申购申请,赎回开放 日只可提交丰 利 A 的赎回申请 28、 丰利 A 的基金份 额折算 : 自基金 合同生效 之日起 每满半年的 最后一个 工作日, 丰利 A 的基金份额 净值调 整为 1.000 元,其 基金份额 数按 折算比例相 应增加或 减少的行 为 29、丰利 B 的封闭 期:自基 金合同生 效之日起 至 3 年后对应日 止。如该 对应日为 非工 作日,则顺 延至下一 个工作日 30、 基金销售业 务: 指基金 管理人或 销售机构 宣传推 介基金, 发售基 金份额, 办 理基金 份额的申购 、赎回、 转换、转 托管及定 期定额投 资等 业务 31、 销售机构: 指鹏华 基金 管理有限 公司以及 符合 《 销售办法》 和中 国证监会 规定的其 他条件, 取 得基金销售 业务 资格并与 基金管理 人签订 了基金销售 协议, 可以 办理 基金销售 业 务的机构 , 其中通 过深圳证 券交易所 交易系统 办理本 基金销售业 务的机构 必须是具 有中国证 监会认可的 证券经营 资格且具 有基金销 售业务资 格、 并经深 圳证 券交易所 和中国证 券登记结 算有限责任 公司认可 的深圳证 券交易所 会员单位 32、 注册登 记业务: 指基金登 记、 存 管、 过户 、 清算 和结算业务 , 具体内 容包括投 资人 基金账户的 建立和管 理、 基金 份额登记 、 基金销 售业 务的确认、 清算和结 算、 代理 发放红利 、 建立并保管 基金份额 持有人名 册 和办理 非交易过 户 等 33、 注册登 记机构 : 指办理 注册登记 业务的机 构。 基 金的注册登 记机构为 鹏华 基金 管理 有限公司 或 接受 鹏华 基金管理 有限公司 委托代为 办理 注册登记业 务的机构 34、 注册登 记系统 : 指中国 证券登记 结算有限 责任公 司开放式基 金注册登 记系统, 又简 称为 TA 系统 35、 证券登 记结算系 统: 指 中国证券 登记结算 有限责 任公司深圳 分公司证 券登记结 算系 统 36、 基金账户: 指注册 登记 机构为投 资人开立 的、 记 录其持有的、 基 金管理人 所管理的 基金份额余 额及其变 动情况的 账户 37、 基金交 易账户 : 指销售 机构为投 资人开立 的、 记 录投资人通 过该销售 机构买卖 基金 的基金份额 变动及结 余情况的 账户 38、 深圳证 券账户 : 指投资 者在中国 证券登记 结算有 限责任公司 深圳分公 司开设的 深圳 证券交易所 人民币普 通股票账 户或证券 投资基金 账户
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































5 39、 基金合 同生效日 : 指基 金募集达 到法律法 规规定 及基金合同 规定的条 件, 基金 管理 人 向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ,并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 40、 基金 合同终止 日: 指基金合 同规定的 基金合同 终止 事由出现后 , 基金 财产清算 完毕, 清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 41、 基金 募集期 : 指自 基金份 额发售之 日起至发 售结 束之日止的 期间 , 最长不 得超过 3 个月 42、存续期 :指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 43、工作日 :指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 44、T 日:指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 45、T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含T 日) 46、开放日 :指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 47、开放时 间:指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 48、认购: 指在基金 募集期内 ,投资人 申请购买 基金 份额的行为 49、 申购 : 指基金 合同生效 后, 投资 人根据基 金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金 份额的行为 50、 赎回 : 指基金 合同生效 后, 基金 份额持有 人按基 金合同规定 的条件要 求将基金 份额 兑换为现金 的行为 51、 场外 : 指 通过深圳 证券交易 所外各 销 售机构办 理基 金份额认购 、 申购 和赎回的 场所 。 通过该等场 所 办理基 金份额 的 认购、申 购 、赎回 也称 为场外认购 、场外申 购、场外 赎回 52、场内: 指 通过深 圳证券交 易所内 具 有相应业 务资 格 的会员单 位办理基 金份额认 购、 申购、 赎回和上 市交易的 场所 。 通过 该等场所 办理 基 金份额 的 认 购、 申购、 赎回 也称为场 内 认购、场内 申购、场 内赎回 53、 上市交 易: 指 基金合同 生效后投 资人通过 场内会 员单位以集 中竞价的 方式买卖 基金 份额的行为 54、 基金转 换: 指 基金份额 持有人按 照本基金 合同和 基金管理人 届时有效 公告规定 的条 件, 申请将 其持有基 金管理 人管理的 、 某一基 金的基 金份额转换 为基金管 理人管理 的其他基 金基金份额 的行为 55、 系统内 转托管 : 指基金 份额持有 人将持 有 的基金 份额在注册 登记系统 内不同销 售机 构 (网点) 之间或证 券登记结 算系统内 不同会员 单位 (交易单元 )之间进 行转托管 的行为 56、 跨系统 转托管 : 指基金 份额持有 人将持有 的基金 份额在注册 登记系统 和证券登 记结 算系统间进 行转登记 的行为 57、 定期定额投 资计划: 指 投资人通 过有关销 售机构 提出申请, 约定 每期 申购 日、 扣款 金额及扣款 方式, 由销售机 构于每期 约定扣款 日在投 资人指定银 行账户内 自动完成 扣款及基
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































6 金申购申请 的一种投 资方式 58、 基金 份额转换 日: 为基金合 同生效之 日起三年 后的 对应日。 如该对应 日为非工 作日, 则顺延到下 一个工作 日。 基 金 份额转 换日为基 金分级 运作期的届 满日, 与 丰利 B 的封闭期 届 满日相同 59 、基 金份 额转 换:指 在基 金份 额转 换日 按照基 金合同 规定 的份 额转 换规则 ,丰 利 A 和丰利 B 基 金份额自 动转换为 上市开放 式基金(LOF )份额 60、 巨额赎回: 基金 合同生 效之日起3 年内, 丰利A 每次开放时, 经 过申购与 赎回申请 的成交确认 后,丰利A 的净赎 回份额( 赎回申请 份额 总数扣除申 购申请份 额总数后 的余额 ) 超过本基金 开放前一 日基金总 份额的 10% 时的情 形; 基金合同生 效后 3 年 期届满, 本 基金转 换为上市开放式基金 (LOF)后, 在单个开放日 ,本 基金的基金份额净赎 回申请(赎 回 申请 总 数加 上基金 转换 中转 出申请 份额 总数后 扣除 申购申请 总数 及基金 转换 中转 入申请 份额 总 数后的余额 )超过上 一开放日 本基金总 份额的 10% 时 的情形 61、元:指 人民币元 62、 基金收益: 指 基金投资 所得红 利、 股息、 债券 利息 、 买卖证券价差、 银行存款 利息、 已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 63、 基金资产总 值: 指基金 拥有的各 类有价证 券、 银 行存款本息、 基 金应收申 购款及其 他资产的价 值总和 64、基金资 产净值: 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 65、基金份 额净值: 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 66、 虚拟清 算: 即 假定 T 日 为本基金 在分级运 作期内 的提前终止 日, 本基 金按照基 金合 同约定的份额收益分 配和资产分配 规则进行资产 分配 从而计算得到 T 日 本基金两级基 金份 额的估算价 值 67、 基金份额参 考净值: 在T 日基金 资产净值 计算的 基础上, 采用 “虚 拟清算” 原 则计 算得到 T 日 本基金两 级基金份 额的估算 价值。 基金份 额参考净值 是对两类 基金份额 价值的一 个估算,并 不代表基 金份额持 有人可获 得的实际 价值 68、 基金资 产估值 : 指计算 评估基金 资产和负 债的价 值, 以确定 基金资产 净值和基 金份 额净值的过 程 69、 指定媒 体: 指 中国证监 会指定的 用以 进行 信息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒体 70、 不可抗力: 指本 基金合 同当事人 无法预见、 无 法 抗拒、 无法避免 且在本基 金合同由 基金管理人 、 基金托 管人签 署之日后 发生的, 使本基 金合同当事 人无法全 部或部分 履行本基 金合同的任 何事件, 包括但不 限于洪水 、 地震 及其 他 自然灾害、 战争、 骚 乱、 火 灾、 政府 征 用、 没收、 恐怖袭击 、 传染 病传播、 法律法规 变化、 突发停电或 其他突发 事件、 证 券交易所 非正常暂停 或停止交 易
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































7 三、 基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏 华基金管 理有限公 司 2、住所:深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4、法定代表 人:何如 5、办公地址 :深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 6、电话: (0755 )82021233








传真 : (0755 )82021155 7、联系人: 吕奇志 8、注册资本 :人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 : 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 何如先生, 董事长, 硕士, 高级会计 师, 国籍 : 中国 。 历任中国 电子器件 公司深圳 公司 副总会计师 兼财务处 处长、 总会 计师、 常务副 总经理 、 总经理、 党委书 记, 深圳发 展银行行 长助理、 副 行长、 党 委委员 、 副董事 长、 行长 、 党委 副书记, 现 任国信证 券股份有 限公司董 事长、党委 书记,鹏 华基金管 理有限公 司董事长 。 邓召明先生 , 董事, 经济学博 士, 讲 师, 国籍 : 中国 。 历任北京 理工大学 管理与经 济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任 科员、 中国证监 会处 长、 南方 基金管理 有限公司 副总经 理, 现任鹏华基 金管理有 限公司总 裁、党总 支书记。 孙煜扬先生, 董 事, 经济学 博士, 国籍: 中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会主 任科员、 中 共深圳市 委政策研 究室副处 长、 深 圳证券 结算公司常 务副总经 理、 深圳 证券交易 所首任行政 总监、 香 港深业 ( 集团) 有限公司 助理总经 理、 香港深 业控股有 限公司副 总经理、
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































8 中国高新技术产业投资管理有 限公司董事长兼行 政总 裁、鹏华基金管理有限公司董 事总裁, 现任国信证 券股份有 限公司副 总裁。 周中国先生, 董 事, 会计学 硕士研究 生, 国籍: 中 国 。 曾任深圳市华 为技术有 限公司 定 价中心经理 助 理;2000 年 7 月起历 任国信证 券有限 责任公司资 金财务总 部业务经 理、外派 财务经理、 高级经理 、总经理 助理、副 总经理;2009 年 2 月至 今任国信 证券股份 有限公司 人力资源总 部副总经 理。 Massimo Mazzini 先生,董事, 经济和商 学学士。 国 籍:意大利 。曾在安 达信(Arthur Andersen MBA )从事风险管理和资 产管理工 作,历 任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总 监、东 方汇理资产 管理股份 有限公司 (CAAM SGR )投资副总监 、农业信 贷另类 投资集团 (Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国际执行委 员会委员 、欧利盛 资本资产 管理股份 公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方 案部投资总 监、Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR ) 首席 执行官 , 现任 欧利盛 资本股 份公司 (Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡) 首席执行官 和总经理, 同时 兼任欧 利盛 AI 资产管 理股份公司 (Eurizon AI SGR )首席执行官。 Alessandro Varaldo 先生,董事,经 济学和商 业管理 博士,国籍 :意大利 。曾任米 兰德 意志银行集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部 债券基金 和现金头 寸管理高 级经理,IMI Fideuram 资产管理股份公 司投资管 理部 固定收益组 合和现金 管理业务 负责人 , 圣保罗银行 投资公司 (Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ) 财务及营销 策划部负 责人,Capitalia 股 份公司(Capitalia S.p.A. )产品和销售部负责 人,Capitalia 投 资 管 理 股 份 公 司 (Capitalia Investment Management S.A. )董事总经理,Unicredit Holding 财务风险管理部意大利 企业法 人风险管理 业务负责 人, 欧利盛资 本资产管 理股份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A ) 首席市 场官、欧利 盛资本股 份公司(Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡) 董事,现 任意大利 联合圣保 罗银行股份 有限公司 (Intesa Sanpaolo S.p.A. )储蓄、投资和养老 金产品部 负责人。 史际春先生 , 独立董 事, 法学 博士, 国籍: 中 国。 历 任安徽大学 讲师、 中 国人民大 学副 教授, 现任中国 人民大学 法 学院教 授、 博士生 导师, 国务院特殊 津贴专家, 兼 任中国法 学会 经济法学研 究会副会 长、北京 市人大常 委会和法 制委 员会委员、 北京市人 民政府顾 问。 张元先生 , 独立董 事, 大 学本科 , 国籍 : 中国 。 曾任 新疆军区干 事、 秘 书、 编 辑, 甘 肃 省委研究室 干事、 副处长、 处长、 副主 任, 中央金 融 工作委员会 研究室主 任, 中国银 监会政
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































9 策法规部( 研究局) 主任(局 长)等职 务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任 中央国债 登记 结算有限责 任公司董 事长兼党 委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月, 任中 央国债登 记结算 有限责任公 司监事长 兼党委副 书记。 高臻女士, 独立 董事 , 工商管 理硕士 , 国籍: 中国。 曾任中国进 出口银行 副处长, 负责 贷款管理和运营,项 目涉及制造业 、能源、电信 、跨 国并购;2007 年 加入曼达林投资 顾问 有限公司, 现任曼达 林投资顾 问有限公 司执行合 伙人 。 2、基金管理 人监事会 成员 黄俞先生, 监事会主 席, 研究 生学历 , 国籍: 中国。 曾在中农信 公司、 正 大财务公 司工 作,曾任鹏 华基金管 理有限公 司董事、 监事,现 任深 圳市北融信 投资发展 有限公司 董事长 。 Andrea Vismara 先生, 监事, 法学学士, 律师, 国 籍 : 意大利。 曾在 意大利多 家律师事 务所担任律 师, 先后在 法国农业 信贷集 团 (Credit Agricole Group ) 东方汇理资产管 理股份有 限公司 (CAAM SGR ) 法务部、 产 品开发部 , 欧利盛 资本资产管 理股份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权部工 作,现在 欧利盛资 本资 产管理股份 公司运营 部工作。 李国阳先生,监事,硕士研究生 ,高级会计师,国籍 :中国。曾任深圳国投证券有限 公司资金财 务部财务 科副科长 、 审计科 副经理 、 稽核 审计部副总 经理、 第 二证券交 易部副总 经理、 资金 财务部总 经理, 国信证券 有限责任 公司资 金财务部总 经理、 公 司副总会 计师兼资 金财务部总 经理、 上 海管理总 部 总经理 、 首席 会计师 兼资金财务 部总经理 , 曾任鹏 华基金管 理有限公司 董事、 监 事会召集 人, 现 任国信证 券股份 有限公司副 总裁兼首 席会计师 、 资金财 务总部总经 理。 苏波先生, 职工监事 ,博士, 国籍:中 国。历任 深圳 经济特区证 券公司研 究所副所 长、 投资部经理 ,南方基 金管理有 限公司投 研部研究 员、 客户服务主 管、西部 理财中心 总经理 、 渠道服务二 部总监助 理, 易方达 基金管理 有限公司 信 息技术部总 经理助理;2008 年 11 月加 盟鹏华基金 管理有限 公司,现 任鹏华基 金管理有 限公 司总裁助理 、机构理 财部总经 理。 刘慧红女士 , 职工监 事, 本科 学历, 国籍: 中 国。 曾 在中国工商 银行深圳 分行、 平 安证 券公司工作 ,1998 年 12 月 加盟鹏 华基金管 理有限公 司, 历任 登记结 算部副总 经理 , 现任公 司登记结算 部执行总 经理。 于丹女士, 职工监事 , 法学 硕士, 国 籍: 中 国。 历任 北京市金杜( 深圳) 律师事 务所律师 ; 2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管理 有限公司 ,现任监 察稽 核部法务主 管。 3、高级管理 人员情况 何如先生, 董事长, 简历同前 。 邓召明先生 ,董事, 总裁,简 历同前。 高阳先生, 副总裁, 特许金融 分析师 (CFA ) , 经济 学硕士 , 国 籍: 中国 。 历任 中 国国
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































10 际金融有限 公司经理 , 博时 基金管理 有限公司 博时 价 值增长基金 基金 经理 、 固定 收益部总 经 理、 基金裕泽基 金经理、 基 金裕隆基 金经理、 股票 投 资部总经理, 现 任鹏华基 金管理有 限公 司副总裁。 胡湘先生, 副总 裁, 经济学 硕士, 国籍: 中国。 曾就 职于全国社 会保障基 金理事会 投资 部、境外投 资部,历 任副主任 科员、主 任科员、 副处 长,鹏华基 金管理有 限公司总 裁助理 , 现任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高鹏先生, 督察 长, 经济学 硕士, 国籍: 中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律部 监察稽核经 理, 鹏 华基金管 理有限 公司监察 稽核部副 总经理、 监察稽核 部总经理 、 职 工监事, 现任鹏华基 金管理有 限公司督 察长、监 察稽核部 总经 理。 4.本基金基 金经理 刘太阳先生, 国籍中国 , 理学硕 士,8 年金 融证券从 业经验。 曾任 中国农业 银行金融 市 场部高级交 易员,从 事债券投 资交易工 作;2011 年 5 月加盟鹏华 基金管理 有限公司 ,从事 债券研究工 作,担任 固定收益 部研究员 。2012 年 9 月 起至今担任 鹏华纯债 债券型证 券投资 基金基金经 理,2012 年 12 月至 2014 年 3 月担任鹏 华 理财 21 天债 券型证券 投资基金 (2014 年 3 月已转 型为鹏华 月月发短 期理财债 券型证券 投资 基金)基金 经理,2013 年 4 月 起兼任 鹏华丰利分 级债券型 发起式证 券投资基 金基金经 理,2013 年 5 月 起兼任鹏 华实业债 纯 债债 券型证券投 资基金基 金经理,2014 年 3 月起兼任 鹏华 月月发短期 理财债券 型证券投 资基金 基金经理。 刘太阳先 生具备基 金从业资 格。 本基金历任 基金经理 :无 本基金经理 管理其他 基金情况 : 2012 年 9 月 起至今担 任鹏华纯 债债券型 证券投资 基金 基金经理; 2012 年 12 月至 2014 年 3 月担 任鹏华理 财 21 天 债券 型证券投资 基金 (2014 年 3 月已转 型为鹏华月 月发短期 理财债券 型证券投 资基金) 基金 经理;


2013 年 5 月 起兼任鹏 华实业债 纯债债券 型证券投 资基 金基金经理 ; 2014 年 3 月 起兼任鹏 华月月发 短期理财 债券型证 券投 资基金基金 经 理。 5、投资决策 委员会成 员情况 邓召明先生 ,鹏华基 金管理有 限公司 董 事、总 裁 、党 总支书记。 高阳先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 初冬女士, 鹏华基金 管理有限 公司总裁 助理、固 定收 益投资总监 、固定收 益部总经 理, 社保基金组 合投资经 理及鹏华 丰盛稳固 收益债券 基金 、 鹏华双债 增利债券 基金、 鹏华双债 加 利债券 基金 基金经理 。 程世杰先生 ,鹏华基 金管理有 限公司基 金管理部 总经 理 ,鹏华价 值优势基 金基金经 理。 冀洪涛先生 , 鹏华基 金管理有 限公司机 构投资部 总经 理,社保基 金组合投 资经理 。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































11 王咏辉先生 ,鹏华基 金管理有 限公司量 化投资部 总经 理, 鹏华中 证 500 指 数(LOF) 基 金、鹏华地 产分级基 金基金经 理。 黄鑫先生, 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经 理, 鹏 华动力增长 基金、 鹏 华品牌传 承混 合 基金基金 经理。 阳先伟先生 , 鹏华基 金管理有 限公司固 定收益 部执行 总经理, 鹏 华丰收债 券基金 、 鹏华 双债保利债 券 基金基 金经理。 陈鹏先生, 鹏华基金 管理有限 公司基金 管理部副 总经 理, 鹏华中 国 50 混合 基金基金 经 理 。 6.上述人员之 间均不 存在近亲 属关系。 (三)基金管理人的职责 1.依法募集 基金, 办理或者 委托经国 务院证券 监督管 理机构认定 的其他机 构代为办 理基 金份额的募 集、申购 、赎回和 登记 事宜 ; 2.办理基金 备案手续 ; 3.对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记账 ,进 行证券投资 ; 4.按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案, 及时 向基金份额 持有人分 配收益; 5.进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告; 6.编制中期 和年度基 金报告; 7.计算并公 告基金资 产净值, 确定基金 份额申购 、赎 回对价; 8.办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披露 事项 ; 9.召集基金 份额持有 人大会; 10.保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册、 报表 和其他相关 资料; 11.以基金管 理人名义 , 代 表基金份 额持有人 利益行使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为; 12.国务院证 券监督管 理机构规 定的其他 职责。 (四)基金管理人的承诺 1.基金管理 人承诺不 从事违反 《 证券法》 、 《基金 法 》 、 《销售办法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露 办法》 等法律 法规的行 为, 并承诺 建立健 全内部控制 制度, 采取有 效措施, 防 止 违法行为的 发生 。 2.基金管理 人的禁止 行为: (1)将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ; (2)不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产; (3)利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益; (4)向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失; (5)法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































12 3.基金管理 人承诺加 强人员管 理, 强 化职业操 守, 督 促和约束员 工遵守国 家有关法 律法 规及行业规 范,诚实 信用、勤 勉尽责, 不从事以 下活 动: (1)越权或 违规经营 ; (2)违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议; (3)故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益; (4)在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假; (5)拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管; (6)玩忽职 守、滥用 职权; (7)泄露在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商 业 秘密、尚未依法公开 的基金投资 内 容、基金投 资计划等 信息; (8)除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外, 直接或间接 进行其他 股票投资 ; (9)协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ; (10) 违反证券 交易所业 务规则, 利 用对敲、 倒仓 等 非法手段操 纵市场价 格, 扰乱市场 秩序; (11)贬损 同行,以 提高自己 ; (12)在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ; (13)以不 正当手段 谋求业务 发展; (14)有悖 社会公德 ,损害证 券投资基 金人员形 象; (15)其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 4.基金经理 承诺 (1)依照有关法律 法 规和基金合同 的规定,本着 谨 慎的原则为基金份额 持有人谋取 最 大利益; (2)不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ; (3)不泄露在任职期 间知悉的有关 证券、基金的 商 业秘密,尚未依法公 开的基金投 资 内容、基金 投资计划 等信息; (4)不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 (五)基金管理人的内部控制制度 1.内部控制 的原则 基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则: (1)健全性原则:内 部控制应当包 括公司的各项 业 务、各个部门或机构 和各级人员 , 并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节; (2)有效性原则:通 过科学的内控 手段和方法, 建 立合理的内控程序, 维护内控制 度 的有效执行 ;
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































13 (3)独立性原则:公 司各机构、部 门和岗位职责 应 当保持相对独立,公 司基金资产 、 自有资产、 其他资产 的运作应 当分离; (4)相互制 约原则: 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡; (5)成本效益原则: 公司运用科学 化的经营管理 方 法降低运作成本,提 高经济效益 , 以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 2.制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 : (1)合法合规性原则 :基金管理人 内控制度应当 符 合国家法律、法规、 规章和各项 规 定; (2)全面性原则:内 部控制制度应 当涵盖基金管 理 人经营管理的各个环 节,不得留 有 制度上的空 白或漏洞 ; (3)审慎性 原则:制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ; (4)适时性原则:内 部控制制度的 制定应当随着 有 关法律法规的调整和 基金管理人 经 营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 3.内部控制 体系 (1)董事会下设合规 与风险控制委 员会,主要负 责 制定基金管理人风险 控制战略和 控 制政策、协 调突发重 大风险等 事项。 (2)公司督察长负责 对基金管理人 各业务环节合 法 合规运作进行监督检 查,组 织、 指 导基金管理 人内部监 察稽核工 作,并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 (3)公司经营管理层 、督察长、监 察稽核部、公 司 各部门总经理定期召 开会议对各 类 风险予以充 分的评估 和防范, 对业务过 程中潜 在和存 在的风险进 行通报、 讨论, 并及时采 取 防范和控制 措施。 (4)监察稽核部负责 对基金管理人 各部门的风险 控 制情况进行检查,定 期不定期对 业 务部门内部 控制制度 执行情况 和遵循国 家法律 、 法规 及其他规定 的执行情 况进行检 查, 并 适 时提出整改 建议。 (5)业务部 门:对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务 。 (6)员工:依照公司 “ 全面风险管 理、全员 风险 控 制 ”的理念, 公司 每 个员工均负 有 一线风险控 制职责, 负责把 公司的风 险控制理 念和措 施落实到每 一个业务 环节当中 , 并负 有 把业务过程 中发现的 风险隐患 或风险问 题及时进 行报 告、反馈的 义务。 4.内部控制 措施 (1)公司通 过 不断健 全法人治 理结构, 充分发 挥独 立董事和监 事会的监 督职能, 力争 从源头上杜 绝不正当 关联交易 、 利益 输送和内 部人控 制现象的发 生, 保护 投资人 利益和公 司 合法权益。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































14 (2)管理层 牢固树立 了内控优 先的风险 管理理 念, 并着力培养 全体员工 的风险防 范意 识,营造浓 厚的风险 管理文化 氛围,保 证全体员 工及 时了 解国家 法律法规 和公司规 章制度 , 使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 (3) 公司 依据自身 经营特点 建立了包 括岗位自 控、 相 关部门和岗 位之间相 互监督制 衡、 督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 (4)建立 并 不断完善 内部控制 体系 及 内 部控制 制度 :自成立来 ,公司 不 断完善 内 控组 织架构、 控制程 序、 控制措 施以及控 制职责, 建立 健 全 内部控制 体系。 通过不 断地对内 部控 制制度进行 修订和更 新 ,公司 的内部控 制制度不 断走 向完善。 (5)建立健 全各项管 理制度和 业务规章 :公司 建立 了包括投资 管理制度 、基金会 计制 度 、 信息披露制 度、 监察稽 核制度、 信息 技术管理 制 度、 公司财务制 度等基本 管理制度 以及 包括岗位设 置、 岗位职责、 操作流程 手册在内 的业务 流程、 规章等, 从基 本管理 制度和业 务 流程上进行 风险控制 。 (6)建立了 岗位分离 、相互制 衡的内控 机制: 公司 在岗位设置 上采取了 严格的分 离制 度, 实现了基金 投资与交 易、 交易与 清算、 公司会 计 与基金会计 等业务岗 位的分离 制度, 形 成了不同岗 位之间的 相互制衡 机制,从 岗位设置 上减 少和防范操 作及操守 风险。 (7)建立健 全了岗位 责任制: 公司通过 健全岗 位责 任制使每位 员工都能 明确自己 的岗 位职责和风 险管理责 任。 (8)构建风 险管理系 统:公司 通过建立 风险评 估、 预警、报告 、控制以 及监督程 序, 并经过适当 的控制流 程, 定期或 实时对风 险进行评 估 、 预警、 监督, 从而 识别、 评估 和预警 与公司管理 及基金运 作有关的 风险 , 通过 明 晰的 报告 渠道, 对 风险问题 进行层层 监督 、 管理、 控制,使部 门和管理 层即时把 握风险状 况并及时 、快 速作出风险 控制决策 。 (9)建立自 动化监督 控制系统 :公司启 用了恒 生交 易系统 以及 自行开发 的投资指 标监 控系统 等计 算机辅助 控制系统 , 对投资 比例限 制、 “ 禁止买入 股 票名单 ” 、 交叉交 易等方面 进行电子化 控制,有 效地防止 了运作风 险和操守 风险 。 (10) 不断强化 投资纪律, 严格实施 股票库制 度: 公 司不断强化 投资纪律, 加 强集体决 策机制,各 基金的行 业配置比 例、基金 经理个股 授权 、基准仓位 等由投资 决策委员 会决定 。 同时,公司 建立了严 格的股票 库制度、 禁止和限 制投 资股票制度 ,并由研 究小组负 责维护 , 所有股票投 资必须完 全从股票 库中选择 。 公司 还建立 了契约风险 评估制度 , 定期 对各基金 遵 守基金合同 的情况进 行评估, 防范契约 风险。 5.基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 (1) 基金 管理人确 知建立 、 实施和 维持内部 控制制度 是本公司董 事会及管 理层的责 任; (2)本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确;
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































15 (3)本基金 管理人承 诺根据市 场变化和 公司发 展不 断完善内部 控制体系 和内部控 制制 度。 四、 基金托管人 (一)基金 托管人概 况 1、基本情况 名称:招商 银行股份 有限公司 (以下简 称“招商 银行 ” ) 设立日期:1987 年4月8 日 注册地址: 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦 办公地址: 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦 注册资本:252.198亿元 法定代表人 : 李建红 行长:田惠 宇 资产托管业 务批准文 号 :证监 基金字[2002]83 号 电话:0755 —83077301 传真:0755 —83195201 资产托管部 信息披露 负责人: 朱万鹏 2、发展概况 招商银行 成立 于 1987 年 4 月 8 日 ,是我国 第一家 完全由企业 法人持股 的股份制 商业 银行,总行 设在深圳 。自成立 以来,招 商银行先 后进 行了三次增 资扩股, 并于 2002 年 3 月 成功地发行 了 15 亿 A 股,4 月 9 日 在上交所 挂牌( 股票代码:600036 ) ,是国内 第一家采 用国际会计 标准上市 的公司 。2006 年9 月又成 功发行 了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香 港联交所 挂牌交易 (股票代 码:3968),10 月5 日行使 H 股超 额配售, 共发行了 24.2 亿 H 股。 截止 2014 年9 月30 日,本集团总资产 5.0331 万亿元 人民 币,高级法 下资本充 足率 11.45%,权 重法下资本 充足率 10.89%。 2002 年 8 月,招商 银行成立 基金托管 部;2005 年 8 月,经报中 国证监会 同意,更 名 为 资产托管部 , 下 设业务支 持室 、 产品管 理室 、 业务营 运室、 稽核监察 室 、 基金外包 业务室 5 个职能处室 ,现有员 工 60 人。2002 年 11 月 ,经中 国人民银行 和中国证 监会批准 获得证券 投资基金托 管业务资 格,成为 国内第一 家获得该 项业 务资格上市 银行;2003 年 4 月,正 式 办理基金托 管业务。 招商银行 作为托管 业务资质 最全 的商业银行 ,拥有证 券投资基 金托管 、 受托投资管 理托管 、 合格 境外机 构投资者 托管 (QFII ) 、 全国社会保障 基金托管、 保险资金 托管、企业 年金基金 托管等业 务资格。 招商银行确 立 “因势 而变、 先 您所想 ” 的托管 理念和 “财富所托 、 信守承 诺” 的 托管核
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































16 心价值, 独 创 “6S 托 管银行 ” 品牌体 系, 以 “ 保护您 的业务、 保 护您的财 富” 为历 史使命, 不断创新托 管系统、 服务 和产品: 在 业内率先 推出 “ 网上托管银 行系统” 、 托管 业务综合 系 统和 “6 心” 托 管服务标 准, 首 家发布 私募基金 绩效分 析报告, 开办国内 首个托管 银行网站 , 成功托管国 内第一只 券商集合 资产管理 计划 、 第一只FOF 、 第 一只信托 资金计划 、 第 一只股 权私募 基金 、第一家 实现货币 市场基金 赎回资 金 T+1 到账、 第一 只境外银 行 QDII 基金、第 一只红利 ETF 基金 、第一只 “1+N ”基 金专户理 财、 第一家大小 非解禁资 产、第一 单 TOT 保 管 ,实现从 单一托管 服务商向 全面投资 者服务机 构的 转变,得到 了同业认 可 。 经过十年发展,招商 银行资产托管规 模快速壮大。2013 年招商银行加大 高收益托管产 品营销力度,新增托 管公募开放式基 金 18 只, 新增 首发公募开放式基金 托管规模 377.37 亿元。 克服国内 证券市场 震荡下行 的不利形 势, 托管 费收入、 托管资 产均创出 历史新高, 实 现托管费收入 10.62 亿元 ,较上年 增 长 62.47% ,托 管资产余额 1.86 万亿元, 较年初增 长 71.86%。作 为公益慈 善基金的 首个独立 第三方托 管人 ,成功签约 “壹基金 ”公益资 金托管 , 为我国公益 慈善资金 监管、信 息披露进 行有益探 索, 该项目荣 获 2012 中国金融 品牌「金 象 奖」 “十大公 益项目” 奖; 四 度 蝉联获《 财资》 “ 中国 最佳托管专 业银行” 。 (二)主要 人员情况 李建红先生 ,本行董 事长、非 执行董事 ,2014 年 7 月起担任本 行董事、 董事长。 英国 东伦敦大学 工商管理 硕士、 吉 林大学经 济管理 专业硕 士, 高级经 济师。 招商局集 团有限公 司 董事长, 兼 任招商局 国际有限 公司董事 会主 席 、 招商 局能源运输 股份有限 公司董事 长、 中国 国际海运集 装箱 (集 团) 股 份有限公 司董事长 、 招商 局华建公路 投资有限 公司董事 长和招商 局资本投资 有限责任 公司董事 长。曾任 中国远洋 运输 (集团)总 公司总裁 助理、总 经济师 、 副总裁,招 商局集团 有限公司 董事、总 裁。 田惠宇先生 ,本行行 长、执行 董事,2013 年 5 月起 担任本行行 长、本行 执行董事 。美 国哥伦比亚 大学公共 管理硕士 学位,高 级经济师 。曾 于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任 上 海银行副行 长、 中国 建设银行 上海市分 行副行 长、 深 圳市分行行 长、 中国 建设银行 零售业务 总监兼北京 市分行行 长。 丁伟先生 , 本行 副行长 。 大学 本科毕业 , 副 研究员 。1996 年 12 月 加入本行 , 历 任杭州 分行办公室 主任兼营 业部总经 理, 杭州分行 行长助理 、 副行长, 南昌支行 行长, 南昌 分行行 长,总行人 力资源部 总经理, 总行行长 助理,2008 年 4 月起 任本行副 行长。兼 任招银国 际 金融有限公 司董事长 。


吴晓辉先生, 招商银行 资产托管 部总经理 , 硕士研 究 生, 高级经济 师。1993 年 10 月进 入招商银行 工作; 历 任招商银 行总行计 划资金 部副总 经理, 总行 资金交易 部总经理 , 招银 国 际金融有限 公司总裁 ;招商银 行济南分 行党委书 记、 行长,2011 年 7 月起担任 招商银行 总
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































17 行资 产托管 部总经理 。 (三)基金 托管业务 经营情况 截至2014 年8 月31 日, 招 商银行股 份有限公 司托管 了招商安泰 系列证券 投资基金 (含 招商股票证券 投资基 金、 招商 平衡型证 券投资 基金和 招商债券证券 投资基 金) , 招商现金 增 值 开放式证 券投资基 金、 华 夏经典配 置混合型 证券投 资基金、 长 城久泰沪 深 300 指数证券 投 资基金、 华 夏货币市 场基金 、 光大保 德信货币 市场基 金、 华泰柏 瑞金字塔 稳本增利 债券型证 券投资基金 、 海富通 强化回报 混合型证 券投资基 金、 光 大保德信新 增长股票 型证券投 资基金、 富国天合稳 健优选股 票型证券 投资基金 、 上证 红利交 易型开放式 指数 证券 投资基金 、 德盛 优 势股票证券 投资基金 、 华富 成长趋势 股票型证 券投资 基金、 光大 保德信优 势配置 股票型证 券 投资基金、益民多利 债券型证券投 资基金、德盛 红利 股票证券投资基金、 上证中央企 业 50 交易型开放 式指数证 券投资基 金、 上 投摩根行 业轮动 股票型证券 投资基金 、 中银 蓝筹精选 灵 活配置混合 型证券投 资基金 、 南方策 略优化股 票型证 券投资基金 、 兴全合 润分级 股票型证 券 投资基金、 中邮核心 主题股票 型证券投 资基金、 长盛 沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF) 、 中银价值精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、 中银稳 健双利债券 型证券投 资基金 、 银河创 新 成长股票 型 证券投资 基金、 嘉实多利 分级债券 型证券 投资基金、 国泰保本 混合型 证券投资 基 金、 华宝兴 业可转债 债券型证 券投资基 金、 建 信双利 策略主题分 级 股票型 证券投资 基金、 诺 安保本混合 型证券投 资基金 、 鹏华新 兴产业股 票型证 券投资基金 、 博时裕 祥分级 债券型证 券 投资基金、 上证国有 企业 100 交易型 开放式指 数证券 投资基金、 华安可转 换债券 债券型证 券 投资基金、 中银转债 增强债券 型证券投 资基金 、 富国 低碳环保股 票型证券 投资基金 、 诺安油 气能源股票证券投资 基金(LOF) 、中银中小盘 成长 股票型证券投资基金 、国泰成长优 选股 票型证券投资基金、 兴全轻资产投 资股票 型证券 投资 基金(LOF)、 易方 达纯债债券型 证券 投资基金 、 中银沪深 300 等权 重指数证 券投资 基金(LOF) 、中银 保本混合 型证券投 资基金 、 嘉实增强收 益定期开 放债券型 证券投资 基金 、工 银瑞 信 14 天 理财债券 型发起式 证券投资 基 金 、鹏华中 小企业纯 债债券型 发起式证 券投资基 金 、 诺安双利债 券型发起 式证券投 资基金 、 中银纯债债 券型证券 投资基金 、 南方 安心保本 混合型 证券投资基 金、 中银 理财 7 天债券型 证 券投资基金 、 中海惠 裕纯债 分级债券 型发起式 证券投 资基金、 建 信双月安 心理财 债券型证 券 投资基金、 中银理 财 30 天 债券型证 券投资基 金 、广 发新经济股 票型发起 式证券投 资基金 、 中银稳健添 利债券型 发起式证 券投资基 金 、 博 时亚洲 票息收益债 券型证券 投资基金 、 工银 瑞 信增利分级 债券型证 券投资基 金、 鹏 华丰利分 级债券 型发起式证 券投资基 金、 中 银消费主 题 股 票型 证券投 资基 金、 工银瑞 信信 用纯债 一年 定期开放 债券 型证券 投资 基金 、浦银 安盛 6 个月定期开 放债券型 证券投资 基金 、 工银瑞信 保本 3 号混合型证 券投资基 金 、 中 银标普全 球 精选自然资 源等权重 指数证券 投资基金 、 博时 月月薪 定期支付债 券型证券 投资基金 、 中银 保
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































18 本二号混合 型证券投 资基金 、 建信安 心回报两 年定期 开放债券型 证券投资 基金 、 中海惠利 纯 债分级债券 型证券投 资基金 、 富国恒 利分级债 券型证 券投资基金 、 中银优 秀企业 股票型证 券 投资基金、 中银多策 略灵活 配置混合 型证券投 资基金 、 华安新活 力灵活配 置混合 型证券投 资 基金 、 宝盈 新价值灵 活配置混 合型证券 投 资基 金、 交 银施罗德新 成长股票 投资基金 、 嘉实对 冲套利定期 开放混合 型投资基 金、 宝 盈瑞祥养 老混合 型证券投资 基金和银 华永益分 级债券型 证券投资基 金 、 中银 聚利分 级债券型 证券投资 基金 、 国泰新经济 灵活配置 混合型证 券投资基 金、 工银瑞 信新财富 灵活配 置混合型 证券投资 基金、 东方红睿丰 灵活配置 混合型证 券投资基 金、博时月月盈短期 理财债券型证 券投资基金、 中银 新经济灵活混合型证 券投资基金 共 85 只开放式基 金及其它 托管资产 , 托管资 产为 29520.42 亿元人民币 。 (四) 托管人 的内部控 制制度 1、 内部控制目 标 确保托管业 务严格遵 守国家有 关法律法 规和行业 监管 规则, 自觉 形成守法 经营、 规范运 作的经营思 想和经营 理念; 形 成科学合 理的决 策机制 、 执行机制 和监督机 制, 防 范和化解 经 营风险, 确保托管 业务的稳 健运行 和托管资 产的安全 完整; 建 立有利于 查错防弊 、 堵 塞漏洞、 消除隐患, 保证业务 稳健运行 的风险控 制制度, 确保 托管业务信 息真实、 准确、 完 整、 及时 ; 确保内控机 制、体制 的不断改 进和各项 业务制 度 、流 程的不断完 善。 2、 内部控制组 织结构 招商银行资 产托管业 务建立三 级内控风 险防范体 系: 一级风险防 范是在总 行层面对 风险进行 预防和控 制。 二级防范是 总行资产 托管部设 立稽核监 察室, 负责部 门内部风险 预防和控 制。 稽 核监察 室在总经理 室直接领 导下, 独立于部 门内其他 业务室 和托管分部 、 分行资 产托管 业务主管 部 门 , 对各岗位、 各 业务室、 各 分部、 各项 业务中的 风 险控制情况 实施监督 , 及 时发现 内部控 制缺陷,提 出整改方 案,跟踪 整改情况 。 三级风险防 范是总行 资产托管 部在专业 岗位设置 时, 必须遵循内 控制衡原 则, 监 督制衡 的形式和方 式视业务 的风险程 度决定。 3、 内部控制原 则 (1)全面性原则。内 部控制应覆盖 各项业务过程 和 操作环节、覆盖所有 室和岗位, 并 由全部人员 参与。 (2)审慎性原则。内 部控制的核心 是有效防范各 种 风险,托管组织体系 的构成、内 部 管理制度的 建立都要 以防范风 险、审慎 经营为出 发点 ,应当体现 “内控优 先”的要 求。 (3)独立性原则。各 室、各岗位职 责应当保持相 对 独立,不同托管资产 之间、托管 资 产和自有资 产之间应 当分离 。 内部控 制的检查 、 评价 部门应当独 立于内部 控制的建 立和执行
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































19 部门, 稽核 监察室应 保持高度 的独立性 和权威性 , 负责 对部门内部 控制工作 进行评价 和检查。


(4)有效性原则。 内 部控制应当具 有高度的权威 性 ,任何人不得拥有不 受内部控制 约 束的权利, 内部控制 存在的问 题应当能 够得到及 时的 反馈和纠正 。 (5)适应 性原则。内 部控制应适应 我行托管业务 风 险管理的需要,并能 随着托管业 务 经营战略、 经营 方针、 经营 理念等内 部环境的 变化和 国家法律、 法规、 政 策制度 等外部环 境 的改变及时 进行修订 和完善。 内部控制 应随着 托管业 务经营战略 、 经营方 针、 经 营理念等 内 部环境的变 化和国家 法律、法 规、政策 制度等外 部环 境的改变及 时进行相 应的修订 和完善 。 (6)防火墙原则。 业 务营运、稽核 监察 等相关室 , 应当在制度 上和人员 上适当分离 , 办公网和业 务网分离 ,部门业 务网和全 行业务网 分离 ,以达到风 险防范的 目的。 (7)重要性原则。内 部控制应当在 全面控制的基 础 上,关注重要托管业 务事项和高 风 险领域。 (8)制衡性原则。内 部控制应当在 托管组织体系 、 机构设置及权责分配 、业务流程 等 方面形成相 互制约、 相互监督 ,同时兼 顾运营效 率。 (9)成本效益原则。 内部控制应当 权衡托管业务 的 实施成本与预期效益 ,以适当的 成 本实现有效 控制。 4、 内部控制措 施 (1)完善 的制度建 设。招商 银行资产 托管部制 定了《招 商银行证 券投资基 金托管 业 务管理办法》 、 《招商 银行 资产 托管业务 内控管理 办法 》 、 《招商银 行基金托 管业务操 作规程 》 和等 一系列 规章制度, 从 资产托 管业务操 作流程、 会 计核算、 岗位管 理、 档案管 理、 保密管 理和信息管 理等方面, 保 证资产托 管业务科 学化、 制 度化、 规范化运 作。 为保障 托管资产 安 全和托管业 务正常运 作, 切 实维护托 管业务各 当事人 的利益, 避 免托管业 务危机 事件发生 或 确保危机事 件发生后 能够及时、 准 确、 有效地 处理, 招商银行还 制定了 《招商 银行托管 业务 危机事件应急处理办 法》 ,并建立 了灾难备份中 心, 各种业务数据能及时 在灾难备份中 心进 行备份,确 保灾难发 生时,托 管业务能 迅速恢复 和不 间断运行。 (2)经营 风险控制 。招商银 行资产托 管部托管 项目审批 、资金清 算与会计 核算双 人 双岗、 大额资金 专人跟踪、 凭证管理、 差 错处理等 一 系列完整的 操作规程, 有 效地控制 业务 运作过程中 的风险 。 (3)业务信息风险控 制。 招商银行 资产托管部 采 用 加密方式传输 数据 。 数据执行异 地 同步灾备, 同时, 每 日定时 对 托管业 务数据 进 行磁带 备份, 托管业务 数据 进行 磁带备份,所 有的业务信 息 须经过 严格的授 权才能进 行访问 。 (4)客户资料风险控 制。招商银行 资产托管部对 业 务 办理过程中形成的 客户资料, 视 同会计资料 保管。 客户资 料不得泄 露, 有关人 员如需 调用, 须经总经 理室成员 审批, 并做 好 调用登记。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































20 (5)信息技术系统风 险控制。招商 银行对信息技 术 系统管理实行双人双 岗双责、机 房 24 小时值班并设置 门禁管理、电 脑密码设置及 权限 管理、业务网和办公 网、与全行业 务网 双分离制度 ,与外部 业务机构 实行防火 墙保护等 ,保 证信息技术 系统的安 全。 (6)人力资源控制。 招商银行资产 托管部通过建 立 良好的企业文化和员 工培训、激 励 机制、加强 人力资源 管理及建 立人才梯 级队伍及 人才 储备机制, 有效的进 行人力资 源控制 。





(五) 基金托管 人对基金 管理人运 作基金进 行监 督的方法和 程序 根据《中华人民共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券 投 资基金运作管理 办法 》等有关证 券 法律法规的 规定及基 金合同的 约定, 对基金 投资范围 、 投资对象、 基金投 融资比 例、 基金投 资禁止行为 、 基金管 理人参与 银行间债 券市场 、 基金 管理人选择 存款银行 、 基金资 产净值计 算、 基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金费 用开 支及收入确 定、 基金收益 分配、 相关 信 息披露、基 金宣传推 介材料中 登载基金 业绩表现 数据 等的合法性 、合规性 进行监督 和核查 。 基金托管人 对上述事 项的监督 与核查中 发现基金 管理 人的实际投 资运作违 反 《基金 法》 、 《运作办法》 、 基 金合同、 托 管协议、 上 述监督内 容 的约定和其 他有关法 律法规的 规定, 应 及 时以 书面形 式通 知基 金管理 人进 行整改 ,整 改的时限 应符 合法规 允许 的投 资比例 调整 期 限。 基金管 理人收到 通知后 应及时核 对确认并 以书面 形式向基金 托管人发 出回函并 改正。 在 规定时间内 , 基金托 管人有权 随时对通 知事项 进行复 查, 督促基 金管理人 改正。 基金管理 人 对基金托管 人通知的 违规事项 未能在限 期内纠正 的, 基金托管人 应报告中 国证监会 。 基金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 违反 《基 金法 》 、 《运作 办法》 、 基金合 同和有 关法律法规 规定, 应 当拒绝执 行, 立 即通知基 金管理 人限期改正 , 如基金 管理人未 能在通知 期限内纠正 的,基金 托管人 应 向中国证 监会报告 。


基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照法 律法规、 基金合同 和 托管协 议对基金 业务执行核 查。 对基 金托管人 发出的书 面提示 , 基金 管理人应在 规定时间 内答复并 改正, 或 就基金托 管 人的疑义 进行解释 或举证 ; 对基金 托管人 按照法律法 规、 基金 合同和 托管协议 的 要求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的事项 , 基金 管理人应积 极配合提 供相关数 据资料和 制度等。





基金托 管人发现基金 管理人有重大违 规行 为,应及时报告中国 证监会,同时 通知 基金管理人 限期纠正, 并 将纠正结 果报告中 国证监会 。 基金管理人无 正当理由, 拒绝、 阻挠 对 方根 据托 管协议规 定行使监 督权, 或 采取拖 延、 欺 诈等手段妨 碍对方进 行有效监 督, 情节 严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的,基金 托管 人应报告中 国证监会 。 五、 相关服务机构 (一) 基金份额 销售机构 1.场外销售 机构
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































21 1) 直销机 构 (1)鹏华基 金管理有 限公司直 销中心 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 电话: (0755 )82021233 传真: (0755 )82021155 联系人:吕 奇志 (2)鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司 办公地址: 北京市西 城区金融 大街甲 9 号金融街 中心 南楼 502 房 电话: (010 )88082426-178 传真: (010 )88082018 联系人:李 筠 (3)鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司 办公地址: 上海市浦 东新区花 园石桥路 33 号花 旗银 行大厦 801B 室 电话: (021 )68876878 传真: (021 )68876821 联系人:李 化怡 (4)鹏华基 金管理有 限公司武 汉分公司 办公地址: 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座 4312 室 联系电话: (027 )85557881 传真: (027 )85557973 联系人:祁 明兵 (5)鹏华基 金管理有 限公司广 州分公司 办公地址: 广州 市天 河区珠江 新城华夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元 联系电话: (020 )38927993 传真: (020 )38927990 联系人:周 樱 2) 银行代 销机构 (1)招商银 行股份有 限公司 注册地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 办公地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 法定代表人 :李建红 联系电话:0755-83198888 联系人:邓 炯鹏 客户服务电 话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (2)中国农 业银行股 份有限公 司 注册(办公 )地址: 北京市东 城区建国 门内大街 69 号
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































22 法定代表人 :蒋超良


客户服务电 话:95599


联系人:刘 一宁 网址:www.95599.cn (3)交通银 行股份有 限公司 注册(办公 )地址: 上海市浦 东新区银 城中路 188 号


法定代表人 :牛锡明 电话:021-58781234


传真:021-58408483 联系人:曹 榕 客户服务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com


(4)上海浦 东发展银 行股份有 限公司 注册(办公 )地址: 上海市中 山东一路 12 号 法定代表人: 吉 晓辉 客户服务热 线:95528 联系人:唐 苑 公司网站:www.spdb.com.cn (5)上海银 行股份有 限公司 注册(办公 )地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 法定代表人 :范一飞 客户服务电 话:95594 联系人:汤 征程 网址:www.bankofshanghai.com (6)杭州银 行股份有 限公司 地址:杭州 市庆春路 46 号杭州 银行大厦 法定代表人 :吴太普 联系人:严 峻 客户服务电 话: 0571-96523 ,4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (7)东莞农 村商业银 行股份有 限公司 注册地址: 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 法定代表人 :何沛良 联系人:何 茂才 客户服务电 话:961122 网址: www.drcbank.com (8)兴业银 行股份有 限公司
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































23 注册地址: 福州市湖 东路 154 号中山大 厦 办公地址: 上海市江 宁路 168 号 法定代表人 :高建平 联系人:刘 玲 客户服务电 话:95561 网址: www.cib.com.cn (9)中国工 商银行股 份有限公 司 注册(办公 )地址: 北京复兴 门内大街 55 号 法定代表人 :姜建清 客户服务电 话:95588 (全国) 传真:010-66107913 联系人:刘 秀宇


网址:www.icbc.com.cn (10)中信 银行股份 有限公司 地址:北京 市东城区 朝阳门北 大街 8 号 富华大厦 C 座 法定代表人 :常振明 联系人:郭 伟 客服电话:95558 网站:http://bank.ecitic.com (11 )北京银行 股份有限 公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街丙 17 号 法定代表人 :闫冰竹 联系人:谢 小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电 话:95526 网站:www.bankofbeijing.com.cn (12) 中国 民生银行 股份有限 公司


注册(办公 )地址: 北 京市西 城区复兴 门内大街 2 号 法定代表人 :董文标


客户服务电 话:95568


联系人:董 云巍 传真:010-58560666 网址:www.cmbc.com.cn 3) 券商代 销机构 (1)中国银 河证券股 份有限公 司
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































24 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :陈有安 客户服务电 话:400-8888-888 联系电话:010 -66568430 联系人:田 薇 网址:www.chinastock.com.cn (2)海通证 券股份有 限公司 注册地址: 上海广东 路 689 号 办公地址: 上海广东 路 689 号 法定代表人 :王开国 联系电话:021 -23219275 联系人:李 笑鸣 客户服务电 话:95553 网址:www.htsec.com (3)国信证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 16 -26 层 办公地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 16 -26 层 法定代表人 :何如 联系电话:0755 -82130833 传真:0755-82133952 联系人:周 杨 客户服务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn (4)申银万 国证券股 份有限公 司 注册地址: 上海市常 熟路 171 号 办公地址: 上海市长 乐路 989 号 40 楼 法定代表人 :储晓明 联系电话:021-54047892 联系人:曹 晔 客户服务电 话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.sywg.com (5)华西证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市陕西 街 239 号 办公地址: 深圳市深 南大道 4001 号时代 金融中 心 18 楼 法定代表人 :杨炯洋
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































25 联系人:张 曼 联系电话:010-68716150 传真:028-86150615 客户服务咨 询电话 :400-8888-818 网址:www.hx168.com.cn ( 6)长城 证券有限 责任公司 注册地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14、16 、17 层 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14、16 、17 层 法定代表人 :黄耀华 联系电话:0755-83516289 联系人:李 春芳 网址:www.cc168.com.cn (7)中国中 投证券有 限责任公 司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02 、03、05 、11 、12 、13 、15、16、18、19 、20、21、22 、23 单元


办公地址: 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋 04、18-21 层 法定代表人 :龙增来 联系人:刘 毅


联系电话:0755-82023442 客户服务热 线:400 600 8008 、95532 网址:www.china-invs.cn


(8)信达证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 信达金融中 心 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街9 号院1 号 楼信 达金融中心 法定代表人 :张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63080985 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (9)安信证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 2222 号 安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福 田区金田 路 2222 号 安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元














深圳市福 田区深南 大道 2008 号中国 凤凰 大厦 1 栋 9 层 法定代表人 :牛冠兴 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:陈 剑虹



























































更 新招 募说 明书 全 文



























































26 客户服务电 话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (10)广州 证券股份 有限公司 注册地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层


办公地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层


法定代表人 : 邱三发 联系人: 林 洁茹 联系电话: 020-88836999 传真: 020-88836654 客户服务电 话:020-961303


网址: www.gzs.com.cn (11 )湘财证券 股份有限 公司 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 标志 商务中心 A 栋 11 层 办公地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 标志 商务中心 A 栋 11 层 法定代表人 :林俊波 联系电话:021 -68634518 传真:021-68865680 联系人:钟 康莺 客户服务电 话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com (12)中信 证券股份 有限公司 注册地址: 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 办公地址: 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 法定代表人 :王东明 联系人:张 于爱


联系电话:010-60833799





传真:010-60833739


网址:www.citics.com (13)中信 证券(山 东)有限 责任公司 注册地址: 青岛市崂 山区苗岭 路 29 号澳 柯玛大 厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址: 青岛市崂 山区深圳 路 222 号 青岛国际 金融 广场 1 号楼 第 20 层 法定代表人 :杨宝林 联系人:吴 忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电 话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































27 (14)中信 证券(浙 江)有限 责任公司 注册地址: 浙江省杭 州市解放 东路 29 号 迪凯银 座 22 层 办公地址: 浙江省杭 州市解放 东路 29 号 迪凯银 座 22 层 法定代表人 :沈强 联系人:王 霈霈 联系电话:0571-86078823 传真:0571-85783771 客户服务电 话:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn (15)光大 证券股份 有限公司 注册地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :薛峰 联系电话:021-22169081 传真:021-68817271 联系人:刘 晨 客户服务电 话:95525 公司网站:www.ebscn.com 4) 第三方 销售机构 (1)上海天 天基金销 售有限公 司 住所:上海 市徐汇区 龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座 10 楼 法定代表人 :其实 联系人:高 莉莉 联系电话:020-87599527 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (2) 深圳众禄基 金销售有 限公司


注册地址: 深圳市罗 湖区深南 东路 5047 号发展 银行 大厦 25 楼I 、J 单元


法定代表人 :薛峰 客服电话:4006-788-887 传真:0755-82080798


联系人:汤 素雅 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com (3) 上海好买基 金销售有 限公司
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































28 办公地址: 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ~906 室 住所:上海 市虹口区 场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室 法定代表人 :杨文斌 客服电话:400-700-9665 传真:021-50325989 联系人:蒋 章 网址:www.ehowbuy.com (4) 杭州数米基 金销售有 限公司


办公地址: 浙江省杭 州市滨江 区江南大 道 3588 号恒 生大厦 12 楼


法定代表人 :陈柏青 客服电话:4000-766-123 传真:0571-26698533


联系人: 周 嬿旻 网址:www.fund123.cn (5) 上海长量基 金销售投 资顾问有 限公司 办公地址: 上海市浦 东新区浦 东大道 555 号裕景 国际B 座 16 层 法定代表人 : 张跃伟


客服电话:400-089-1289 传真:021-58787698 联系人:敖 玲 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com (6) 北京展恒 基 金销售有 限公司 办公地址: 北京市顺 义区后沙 峪镇安富 街 6 号 法定代表人 : 闫振杰 联系人:张 晶晶 传真:(+86-10) 6202 0088 转8802 客服电话:400 888 6661 网址:www.myfund.com


(7) 天相投资顾 问有限公 司


办公地址: 北京市西 城区金融 街 5 号新 盛大厦 B 座 4 层
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































29 法定代表人 :林义相 客服电话:010-66045678 传真:010-66045527


联系人:林 爽 网址:www.txsec.com (8) 和讯信息科 技有限公 司 住所: 北京 市朝阳区 朝外大 街 22 号泛 利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 法定代表人 : 王莉 联系人:赵 慧灵 联系电话:021-68419822 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (9) 深圳市新兰 德证券投 资咨询有 限公司 住所: 深圳 市福田区 华强北路 赛格科技 园 4 栋 10 层1006# 办公地址: 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 : 马令海 联系人:邓 洁 联系电话:010-58321388-1105 客服电话:010-58325327 网址:jrj.xinlande.com.cn (10) 诺亚正行( 上海)基 金销售投 资顾问有 限公司


办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 68 号时代 金融 中心 8 楼 801 室 法定代表人 :汪静波 客服电话:400-821-5399 传真:021-38509777


联系人:张 姚杰 网址:www.noah-fund.com (11) 万银财富( 北京)基 金销售有 限公司 住所:北京 朝阳区北 四环中路27 号盘古 大观 3201 办公地址: 北京朝阳 区北四环 中路 27 号 盘古大 观 3201 法定代表人 :李招弟 联系人:毛 怀营
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































30 联系电话:010-59393923 客服电话:400-808-0069 网址:www.wy-fund.com (12) 北京增财基 金销售有 限公司 住所:北京 市西 城区 南礼士路66 号建威 大厦 1208 室 办公地址: 北京市西 城区南礼 士路 66 号 建威大 厦 1208 室 法定代表人 :王昌庆 联系人:罗 细安 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn (13) 北京恒天明 泽基金销 售有限公 司 住所:北京 市北京经 济技术开 发区宏达 北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址: 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号 5 层 5122 室 法定代表人 :黄永伟 联系人:侯 仁凤 联系电话:010-57756068 客服电话:400 -786 -8868 网址: www.chtfund.com 基金管理人 可根据有 关法律法 规要求 , 根据实 情, 选 择其他符合 要求的机 构代理销 售本 基金或变更 上述代销 机构,并 及时公告 。 2.场内发售 机构 具 有基 金销售 业 务资格 且符 合深 圳证 券交 易所风 险控制 要求 的深 圳证 券交易 所会 员 单 位(具体名 单见基金 份额发售 公告) 。 (二) 注册登记机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 注册地址: 北京市西 城区太平 桥大街 17 号


办公地址: 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 法定代表人 :周明 联系人:崔 巍 联系电话:010-59378856 传真:010-59378907
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































31 (三) 律师事务所 名称:上海 市通力 律 师事务所 住所:上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼 负责人:韩炯 办公地址: 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:黎明 经办律师: 吕红、黎 明 (四) 会计师事务所 名称:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普通合 伙)


住所:上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼


办公地址: 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼


法定代表人 : 杨绍信


联系电话: (021)23238888


经办注册会 计师:单 峰、魏佳 亮


联系人:魏 佳亮 六、 基金份额的分 级 (一)概要 基金名称: 鹏华丰利 分级债券 型发起式 证券投资 基金 ,基金代码: 160622 基金简称: 鹏华丰利 分级债券 基金场内简 称:鹏华 丰利 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 年内, 本基 金通过基 金收 益分配的安 排,将基 金份额分 成 预期收益与 风险不同 的两个级 别,即丰 利 A 基金 份额 (基金份额 简称“丰 利 A” )和 丰利 B 基金份额( 基金份额 简称“丰 利 B”)。 丰利 A(场 内简 称:丰利债 A) ,基金 代码:160623 丰利 B(场内 简称:丰 利债 B) , 基金代码 :150129 。 除收益分配 、基金合 同终止时 的基金清 算财产分配 和基金转 换运作方 式时的基 金份额折 算外 , 每份 丰利 A 和每 份 丰利 B 享有同等 的 权利和义务 。 此外 , 所有法 律法规涉 及的关于 基金份 额的占比的 计算, 包 括但不限 于认购或 持有基金份 额的上限 、 参加 基金份额 持有人大 会各种 表决计票等 , 两级基 金的基 金份额应 单 独进行计算 ,且两级 基金在各 自级别基 金中的基 金份 额占比均满 足条件方 为有效。 丰利A 和丰利 B 分别 募集并按 照基金合 同约定的 比例 进行初始配 比, 所 募集的两 级基金
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































32 的基金资产 合并运作 。 (二)基金份额的配比 丰利A 与丰利 B 两级 基金的基 金份额的 初始配比 不高 于 7:3。 本基金基金 合同生效 之日起 3 年内, 丰利 A 将 于丰利A 的申购开放 日接受 申购申请 、 丰 利 A 的赎回 开放日接 受赎回申 请,丰利B 封闭运 作并 上市交易。 丰利 A 的 每次申购 开放日 , 基金管理人 将对丰利A 进行基 金份额折 算, 丰 利 A 的 基金份额净 值调整为1.000 元 , 基金 份 额持有人持 有的丰利A 份额数 按折算比 例相应增 减。 丰利 A 的基 金份额折 算基准日 与申购开 放日为同一 个工作日 。 开放 日结束后 , 两级基 金的份 额配比将根 据申购份 额与赎回 份额实际 成交确认情 况重新进 行确定 。 两级份 额的基金 份额配 比计算结果 保留至小 数点后第9 位, 小 数点第 9 位 以后的部 分四舍五 入。 在每 次开放 后, 根 据丰利 A 份 额折算和 申购、 赎 回情况可 能会出现两 级份额配 比大于或 小于 7:3 的情形。 (三)丰利 A 的运作 1.收益率 在基金分级 运作期内 , 丰利A 约定年收 益率= 一 年期 银行定期存 款利率+1.4% 。 其中, 计 算丰利 A 首个约定 年收益率 的一年期 银行定 期存款利率 指基金合 同生效之 日中 国人民银行 公布并执 行的金融 机构人民 币一年期 定期 存款基准利 率; 其 后丰利 A 每个申购 开 放日, 基 金管理人 将根据该 日中国人 民银行公 布并执 行的金融机 构人民币 一年期定 期存款基 准利率重新 调整丰利A 的约定 年收益率 , 丰利A 的约 定收益采用 单利计算 , 丰利A 的年收 益 率计算按照 四舍五入 的方法保 留到小数 点后第 2 位。 例:在本基 金基金合 同生效日 ,如果 一 年期银行 定期 存款利率 为 3%,则 丰利 A 的年收 益率(单利 )为: 丰利A 的年 收益率( 单利)=3%+1.4% =4.4% 本基金净资 产优先分 配予丰利A 份额的 本金及约 定应 得收益, 剩余净资 产分配予 丰利 B 份额; 在分 级运作期 内每次 开放时, 如本基金 净资产 等于或低于 丰利 A 份 额的本金 及约定应 得收益的总 额, 本基 金净资 产全部分 配予丰利A 份额 后, 仍存在 额外未弥 补的丰 利 A 份额 本 金及约定收 益总额 的 差额,则 不再进行 弥补。


基金管理人 并不承诺 或保证每 次开放时 丰利 A 份 额持 有人的约定 应得收益 , 即如 在分级 运作期间本 基金资产 出现极端 损失情况 下, 丰 利 A 份 额仍可能面 临无法取 得约定应 得收益乃 至投资本金 受损的风 险。 2.开放日 基金分级运 作期内, 丰利 A 自基金合 同生效之 日起每 半年开放一 次, 每次 开放两 个工作 日。 自基金 合同生效 之日起 每满半年 的最后一 个工作 日为申购开 放日, 申 购开放 日的前一 工 作日为赎回开放日。 申购开放日只 可提交丰利 A 的 申购申请,赎回开放 日只可提交丰 利 A
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































33 的赎回申请 。基金管 理人公告 暂停申购 或赎回时 除外 。 因不可抗 力 或基金合 同约定的 其他情形 致使基金 无法 按时开放申 购或赎回 的, 开 放日顺 延至不可抗 力或其他 情形影响 因素消除 之日的下 一个 工作日起。 丰利A 的第 一次 申购 开放日为 基金合同 生效日至 满半 年的日期, 如该日为 非工作 日, 则 为该日之前 的最后一 个工作日 ; 丰利 A 的第一 次赎回 开放日为第 一次申购 开放日的 前一个工 作日。 第二 次 申购 开 放日为基 金合同生 效之日 至满 1 年的日期, 如该日为 非工作日 , 则为 该 日之前的最 后一个工 作日 , 第二次赎 回开放日 为第二 次申购开放 日的前一 个工作日 ; 以此 类 推。例如, 如果本基 金基金合 同于 2013 年 8 月 1 日生效,基 金合同生 效之日起 满半年、 满 1 年、满1 年半的 日期 及其 前一工作 日 分别为 2014 年 1 月31 日和 1 月 30 日、2014 年 7 月 31 日和7 月 30 日 、 2015 年1 月31 日 和1 月 30 日, 以此 类推 。 其中 2015 年1 月 31 日 为非工作日 , 在其之 前的最 后一个工 作日为 2015 年1 月 30 日 , 则 当次 申购开放 日为 2015 年 1 月30 日,赎回 开放日为2015 年1 月 29 日 。其 他各个开放 日的计算 类同。 3.基金份额 折算 本基金基金 合同生效 之日起 3 年内,丰利 A 将按 以下 规则进行基 金份额折 算。 (1)折算基 准日 本基金基金 合同生效 之日起 3 年内, 丰利 A 的 基金份 额折算基准 日为自基 金合同生 效之 日起每满半年 的最后 一个工作 日。 丰利A 的基 金份额折 算基准日 与其申购 开放日为 同一 个工作日 。 基金份 额折算基 准日的 具体计算见 “ 丰利 A 的运作” 关于开放 日计算的 相关 内容。 (2)折算对 象 基金份额折 算基准日 登记在册 的 丰利 A 所有份额 。 (3)折算频 率 自基金合同 生效之日 起每满半年 折算一 次。 (4)折算方 式 折算日日终 , 丰利 A 的基金 份额净值 调整为 1.000 元,折算后 ,基金份 额持有人 持有 的 丰利A 的 份额数按 照折算比 例相应增 减。 丰利A 的基 金份额折 算公式如 下: 丰利A 的折 算比例= 折算日折 算前 丰利A 的基金 份额 净值/1.000 丰利A 经折 算后的份 额数=折 算前 丰利A 的份额 数× 丰利 A 的折 算比例 用于计算折 算比例的 基金份额 净值保留 到小数点 后第8 位, 丰利 A 经折 算后的份 额数保 留到小数点 后两位, 折算后 的份额数 以注册登 记机构 的记录为准 , 由此产 生的误 差计入基 金 财产。 在实施基金 份额折算 时, 折 算日折算 前 丰利 A 的基金 份额净值、 丰利A 的 折算比 例的具
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































34 体计算见基 金管理人 届时发布 的相关公 告。 (5)基金份 额折算期 间的基金 业务办理 为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作, 基金管 理人可根据 深圳证券 交易所 、 中国 证券登记 结算有限责 任公司的相关 业务规定暂停 丰利 B 的上市交易等 业务,具体见 基金管 理人届时发 布的相关 公告。 (6)基金份 额折算的 公告 1)基金份额 折算方案 须最迟于 实施日 前 2 日 在指定 媒体和基金 管理人网 站公告, 并报 中国证监会 备案。 2)基金份额 折算结束 后,基金 管理人应 在 2 日内在 指定媒体和 基金管理 人网站公 告, 并报中国证 监会备案 。 4.规模限制 本基金基金 合同生效 之日起 3 年内, 丰利 A 与丰利 B 的份额配比 原则上不 超过 7:3 。 具体规模限 制及其控 制措施见 招募说明 书 、 基 金份额 发售公告以 及基金管 理人发布 的其他相 关公告。 (四)丰利 B 的运作 1.丰利B 封 闭运作, 封闭期内 不接受申 购与赎回 。 丰利B 的封 闭期为自 基金合同 生效之日 起至 3 年 后对 应日止。 如该对应 日为非工 作日, 则顺延至下 一个工作 日。 2.本基金基 金合同生 效后 3 个月内, 在符合基 金上市 交易条件下 , 丰利 B 将申请 在深 圳证券交易 所上市交 易。 3.本基金在 扣除 丰利A 的应 计收益后 的全部剩 余收益 归 丰利 B 享有,亏 损以 丰利 B 的 资产净值为 限由 丰利B 承担。 (五)本基金基金份额净值的计算 T 日基金份额 净值=T 日闭市后 的基金资 产净值 /T 日 基金份额的 余额数量 基金分级运 作期内,T 日 基金份额 的余额 数量 为丰利 A 和丰利B 的 份额总 额; 基金分级 运作期届满转为上市 开放式基金(LOF)后,T 日基 金份额的余额数量为 该上市开放式 基金 份额总额。 基金份额 净值的计 算,保留 到小数点 后 3 位,小数点 后第 4 位四舍五 入,由此 产生的误差 计入基金 财产。 T 日的基金份 额净值 在当天收 市后计算 , 并 在 T+1 日 内公告。 如遇特 殊情况 , 经中 国证 监会同意, 可以适当 延迟计算 或公告。 (六)丰利 A 和丰利 B 的基金份额净值计算 按照上述本 基金资产 及收益分 配规则 , 在基金 分级运 作期内 丰利A 的申购 开放日计 算 丰 利 A 的基金 份额净值 ;在 丰利B 的封闭 期届满日 分别 计算 丰利 A 与丰利 B 的基金份 额净值 。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































35 设第 T 日为 分级运 作期内的 基金份额 净值计算 日,Ta 为自丰利 A 份额 上一次申 购开放 日(若之前 尚未进行 开放,则 为基金成 立日) 至 T 日 的运作天数 ,NVT 为 T 日闭 市后的基 金 资产净值 ,Fa 为T 日丰利A 的份额 余额 ,Fb 为T 日丰 利 B 的份额 余额 ,NAVa 为第 T 日丰 利 A 的基金份额 净值,NAVb 为第 T 日丰利 B 的基金份 额净值,Ra 为丰利 A 约定年收 益率,Y 为分级运作 期内运作 当年实际 天数, 即 丰利 A 上 一次 申购开放日 (如 T 日 之前无申 购开放日 , 则为基金成 立日) 所 在年度的 实际天数 。 在分 级运作 期内, 基金 管理人可 根据基金 运作 的实 际情况对用 于丰利 A 和丰利 B 基金份额 净值计算 的实 际运作天数 进行调整 , 如调 整, 届时 可 参见更新的 基金招募 说明书及 基金管理 人公告。


分级运作期 内第 T 日, 丰利A 和丰利 B 的基金份 额净 值计算公式 如下:


(1)当 NVT <Fa ×1.00×(1+Ra×Ta/Y)时 ,则丰利 A 与 丰利 B 在分级 运作期内 第 T 日基金份额 净值为:


NAVa=NVT/Fa;


NAVb=0;


(2)当 Fa ×1.00×(1+Ra×Ta/Y)≤NVT 时,则丰利 A 与丰利 B 在分级运 作期内第 T 日基金份额 净值为:


NAVa=1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y);


NAVb=(NVT -NAVa ×Fa)/Fb ;


丰利A 与丰利 B 基金 份额净值 的计算, 保留到小 数点 后 3 位, 小 数点后第4 位四舍 五入。 例:本基金 《基金合 同》生效 后 满 3 年的最后 一个工 作 日,设自 丰利 A 上一次申购 开 放日起的运 作天数为180 天 , 基金运 作当年的 实际天 数为 365 天 , 基金资 产净值 为 35 亿元 , 丰利 A、 丰利 B 的份额余 额分别 为 21 亿份 和 9 亿份, 丰利 A 上一次 申购开 放日设定 的 丰利 A 年收益率 为 4.2%。则 丰利 A 、丰利 B 的基金份 额净 值计算如下 :





丰利A 的基金份 额净值=1.00 ×(1+4.2% ×180/365 )=1.021 元





丰利B 的基金份 额净值= (35-1.02071233 ×21 )/9=1.507 元 (七)丰利 A 和丰利 B 基金份额参考净值的计算 基 金管 理人 在基 金 资产 净值 计算 的基 础上 ,采用 “虚拟 清算 ”原 则计 算并公 告 丰利 A 和 丰利B 基 金份额参 考净值 。 基金分 级运作期 内的基 金份额参考 净值是对 两级基金 份额价值 的一个估算 ,并不代 表基金份 额持有人 可获得的 实际 价值。 丰利A 和丰利 B 基金 份额参考 净值在当 天收市后 计算 , 并在 T+1 日内与 本基金基 金份额 净值一同公 告。如遇 特殊情况 ,经中国 证监会同 意, 可以适当延 迟计算或 公 告。 设第 T 日为 分级运 作期内的 基金份额 参考净值 计算日 ,Ta 为自丰 利 A 份 额上一次 申购 开放日(若 之前尚未 进行开放 ,则为基 金成立日 )至 T 日的运 作天数,NVT 为 T 日闭市 后 的 基金资产净 值,Fa 为 T 日丰利 A 的 份额余额 ,Fb 为 T 日丰利 B 的份 额余额, NAVa 为第 T
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































36 日丰利 A 的基金份 额参考净 值,NAVb 为第 T 日 丰利 B 的基金份额 参考净值 ,Ra 为丰利 A 约 定年收益率 ,Y 为 分级运作 期内运 作当年实 际天数 , 即丰利 A 上 一次申购 开放日 (如 T 日之 前无申购开 放日, 则为基 金成立日) 所在年度 的实际 天数。 在分级运 作期内, 基 金管理人 可 根据基金运 作的实际 情况对用 于丰利A 和丰利B 基金 份额参考净 值计算的 实际运作 天数进行 调整,如调 整,届时 可参见更 新的基金 招募说明 书及 基金管理人 公告。


分级运作期 内第 T 日, 丰利A 和丰利 B 的基金份 额参 考净值计算 公式如下 :


(1)当 NVT <Fa ×1.00×(1+Ra×Ta/Y)时 ,则丰利 A 与 丰利 B 在分级 运作期内 第 T 日基金份额 参考净值 为:


NAVa=NVT/Fa;


NAVb=0;


(2)当 Fa ×1.00×(1+Ra×Ta/Y)≤NVT 时,则丰利 A 与丰利 B 在分级运 作期内第 T 日基金份额 参考净值 为:


NAVa=1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y);


NAVb=(NVT -NAVa ×Fa)/Fb ;


丰利A 与丰利 B 基金 份额参考 净值的计 算, 保 留到小 数点后 3 位 , 小数点 后第 4 位四舍 五入。 例:本基金 《基金合 同》生效 之日起 3 年内, 设自丰利 A 上一 次 申购开 放日起的 运作 天数为 60 天, 基金运作 当年的实 际天数为365 天, 基金资产净 值为 31 亿 元, 丰利 A 、 丰利 B 的份额余额分 别为 21 亿份和 9 亿份,丰利 A 上一 次 申购开放 日设定的 丰利 A 年收益率为 4.2% 。则丰利 A、丰利 B 的基 金份额参 考净值计 算如 下: 丰利A 的基 金份额参 考净值=1.00× (1+4.2%×60/365 ) =1.007 元 丰利B 的基 金份额参 考净值= (31-1.007×21)/9=1.095 元 (八)丰利 A 和丰利 B 基金份额转换 本 基金 分级 运作 期届满 ,本 基金 的两 级基 金份额 将按约 定的 收益 分配 规则进 行净 值 计 算,并以各自的基金 份额净值为基 准转换为同一 上市 开放式基金(LOF ) 的份额,并办 理基 金的申购、 赎回业务 。 本基金基金 份额转换 日日终 , 基金管 理人将根 据 丰利A 和丰利B 转 换比例 对基金份 额持 有人转换日 登记在册 的基金份 额实施转 换。 转 换后, 丰利 A 和丰利 B 持有 人基金份 额数按照 转换规则将 相应增加 或减少。


丰利A 和丰利 B 份额 转换公式 为:


丰利A 份额 转换后基 金份额数 =转换前 丰利A 份额数 ×T 日丰利A 基金份 额净值/1.000 丰利B 份额 转换后基 金份额数 =转换前 丰利B 份额数 ×T 日丰利B 基金份 额净值/1.000 具体转换规 则见基金 合同 相关 章节 及基 金管理人 届时 发布的相关 公告。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































37 七、 基金的募集 与 基金合同的 生效 (一)基金的募集 本基金由基 金管理人 依照 《基金法》 和其他有 关法律 法规, 以及 基金 合同 的规 定, 经中 国证监会 2013 年 2 月 16 日证 监许可[2013]154 号文 核准募集。 募集期 间有效认购份 额 2,999,052,076.34 份 ,利 息结 转份额 582,025.10 份 ,合计 2,999,634,101.44 份 ,其中 基金管理人 运用固有 资金认 购 20,003,124.00 份,募 集户数为 7393 户。 发起资金 认购的基 金份额持有 期限不少 于 3 年。 (二)基金合同的生效 本基金的基 金合同已 于 2013 年 4 月 23 日正式生 效。 本基金为契约 型发起 式债券 型 基金 ,存 续期间为 不定 期 。 (三)基金存续期内的基金份额持有人 数量和资金 数 额 《基金合同 》生效后 ,基金份 额持有人 数量不 满 200 人或者基金 资产净值 低于 5000 万 元的,基金 管理人应 当及时报 告中国证 监会;连 续 20 个 工作日 出现前述 情形的 ,基金管 理 人应当向中 国证监会 说明原因 并报送解 决方案。 基金合同生 效之日起3 年后的 对应日, 若基金资 产规 模低于 2 亿 元, 基金 合同自动 终止, 且不得通过 召开基金 份额持有 人大会延 续。 法律法规另 有规定时 ,从其规 定。 八、 基金 份额的上 市交易 (一)上市交易的基金份额 基金合同生 效后,在 本基金符 合法律法 规和深圳 证券 交易所规定 的上市条 件的情况 下, 本基金在基 金分级运 作期内, 丰利B 份额 申请上 市与 交易。本基 金分级运 作期届满, 丰利A与 丰利B将分别 按照基金 合同约定 及深圳证 券交易 所规 则转换为上 市开放式 基金(LOF )份额 , 转换后的基 金份额继 续在深圳 证券交易 所上市与 交易 。 (二)上市交易的地点 深圳证券交 易所 (三)上市交易的时间 鹏华丰利分 级债券型 发起式证 券投资基 金丰利B 份额 于2013年7月19日开始 在深圳证 券 交易所上市 交易 。 在确定上市 交易的时 间后,基 金管理人 最迟在上 市日 前3个工作日 在至少一 种指定媒 体 报刊和网站 上刊登公 告。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































38 基金份额( 基金分级 运作期内 专指 丰利B 份额) 上市 后,登记在 证券登记 结算系统 中的 基金份额可 直接在深 圳证券交 易所上市 交易; 登记在 注册登记系 统中的基 金份额通 过办理跨 系统转托管 业务将基 金份额转 至证券登 记结算 系 统后 ,方可上市 交易。 (四)上市交易的规则 1.本基金在 基金分级 运作期内 丰利B上市 首日的 开盘 参考价为前 一交易日 丰利B的参 考 净值; 2.本基金分 级运作期 届满,丰利A与丰利B份额转 换为 上市开放式 基金(LOF )基金份 额 后,本基金 基金份额 上市首日 的开盘参 考价为前 一交 易日的基金 份额净值 ; 3.本基金实 行价格涨 跌幅限制 ,涨跌幅 比例为10% , 自上市首日 起实行; 4.本基金买 入申报数 量为100份 或其整数 倍; 5.本基金申 报价格最 小变动单 位为0.001 元人民 币; 6.本基金上 市交易遵 循 《深 圳证券交 易所交易 规则》 、 《深圳证 券 交易所证 券投资 基金上 市规则》 、 《 深圳证券 交易所上 市开放式 基金业务 规则 》及其更新 以及其他 有关规定 。 (五)上市交易的费用 本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所的有 关规 定办理。 (六)上市交易的行情揭示 本基金在深 圳证券交 易所挂牌 交易, 交易行情 通过行 情发布系统 揭示。 行 情发布 系统同 时揭示基金 前一交易 日的基金 份额净值 (基金分 级运 作期内为 丰利B 前一交 易日的基 金份额 参考净值) 。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市 本基金的停 复牌、暂 停上市、 恢复上市 按照深圳 证券 交易所的相 关业务规 则执行。 (八)终止上市的情形 和处理方式: 发生下列情 况之一时 ,本基金 应终止上 市交易: 1.自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市原 因 ; 2.基金合同 终止; 3.基金份额 持有人大 会决定终 止上市; 4.深圳证券 交易所认 为须终止 上市的其 他情况。 发生上述终 止上市情 形时, 由 深圳证 券交易所 终止其 上市交易, 基金管理 人报经 中国证 监会备案后 终止本基 金的上市 ,并在至 少一种指 定报 刊和网站媒 体上刊登 终止上市 公告。 (九)相关法律法规、中国证监会及深 圳证券交易所 对基金上市交易的规则等相关规 定内容进行调整的,本基金合同相应予 以修改,并按 照新规定执行,且此项修改 无须召集 基金份额持有人大会。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































39 九、 基金份额的申 购 与 赎回 一、丰利 A 的申购与赎回 基金分级运 作期内, 丰利 A 自基金合 同生效之 日起每 半年开放一 次, 每次 开放两 个工作 日。 投资人 可在丰利A 的申购 开放日申 购、丰利A 的 赎回开放日 赎回丰利A 份额。 1.申购与赎 回的开放 日 本基金办理 丰利 A 的 申购的开 放日为自 基金合同 生效 后每满 半年 的最后一 个工作日 , 办 理丰利 A 的 赎回的开 放日为丰 利 A 的申 购开放日 的前 一个工作日 , 基金 管理人公 告暂停申 购 或赎回时除 外, 开放日的 具体计算 见基金合 同第四部分 “丰利 A 的运 作” 的相关 内容。 因不 可抗力或其 他情形致 使基金无 法按时开 放丰利 A 的申 购或赎回的 , 开放 日顺延至 不可抗力 或 其他情形影 响因素消 除之日的 下一个工 作日起。 丰利 A 的开放日以 及开放日办理 申购与赎回业务 的 具体事宜见基金管理 人届时发布的 相关公告。 2.申购与赎 回的账户 投资者办理 丰利 A 的申购、赎回 应使用经本基金 注 册登记机构及基金管 理人认可的账 户(账户开 立、使用 的具体事 宜见相关 业务公告 ) 。 3.申购与赎 回场所 丰利 A 的销售机构 包括基金管理 人和 具有基金销 售 资格、与基金管理人 签订了基金销 售协议 的其 他销售 机 构。 基 金投 资者 应当 在销售 机构 办理 基金 销售 业务的 营业场 所或 按销 售机 构提供 的其 他 方 式办理 丰利 A 的申 购与赎回。基 金管理人可根 据情 况变更或增减基金销售 机构,并予 以公 告。 4.申购与赎 回的原则 (1)丰利 A 的申购 采用“确 定价”原 则,即丰 利 A 的申购价格 以人民币 1.00 元 为基 准进行计算; 丰 利 A 的赎 回采用 “未 知价” 原则, 即 丰利 A 的赎 回价格以 申购开放 日折算前 丰利 A 的基 金份额净 值为基准 进行计算 ; (2) “金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以金 额申 请,赎回以 份额申请 ; (3)当日的 申购与赎 回申请可 以在基金 管理人 规定 的时间内撤 销; (4) 赎回遵循 “ 先进先出” 原 则, 即按照 投资者认 购 、 申购的先后次 序进行顺 序赎回; (5)基金管理人、基 金注册登记机 构可根据基金 运 作的实际情况并在不 影响基金份 额 持有人实质 利益的前 提下调整 上述原则 。 基金 管理人 必须在新规 则开始实 施前按照 《信息 披 露办法》的 有关规定 在指定媒 体及基金 管理人网 站公 告并报中国 证监会备 案。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































40 5.申购与赎 回的程序 (1)申购和 赎回的申 请方式 基金投资人 必须根据 基金销售 机构规定 的程序 , 在申 购开放日的 业务办理 时间向基 金销 售机构提出 申购申请 ,在赎回 开放日的 业务办理 时间 向基金销售 机构提出 赎回申请 。 投资人在申 购丰利 A 时须按 销售机构 规定的方 式备足 申购资金, 投 资人在提 交丰利 A 的 赎回申请时 ,必须有 足够的基 金份额余 额,否则 所提 交的申购、 赎回申请 无效而不 予成交 。 (2)申购和 赎回申请 的确认时 间 基 金管 理人 应以 交易时 间结 束前 受理 有效 申购和 赎回申 请的 当天 作为 申购或 赎回 申 请 日(T 日) 。 在正常 情况下 , 本基 金 注册登 记机构 在 T+1 日内对丰利 A 申购 、 赎回 的有效 性进 行确认 ,T 日提 交的有效 申请, 投资 人 可在 T+2 日后( 包括该日)到 销售网点 柜台或以 销售机 构规定的其 他方式查 询申请的 确认情况 , 若申购 不成 功,则申购 款项退还 给投资人 。 基金管理人 可以在法 律法规允 许的范围 内, 依 法对上 述申购和赎 回 申请的 确认时间 进行 调整, 并必 须在调整 实施日前 按照 《 信息披露 办法》 的有关规定 在指定媒 体上公告 并报中国 证监会备案 。 (3)申购和 赎回申请 的成交确 认原则 在每一个申 购开放日 , 本基 金以丰利B 的份额 余额为 基准, 在丰 利 A 和丰 利 B 的 份额配 比不超过 7:3 的范围 内对丰利A 的申购 进行确认 。 在每一个赎 回开放日 ,所有经 确认有效 的丰利 A 的赎 回申请全部 予以成交 确认。 对于丰利 A 的申购申 请, 如 果对 丰利A 的全部 有效申 购申请进行 确认后, 丰利 A 与丰利 B 的份额配比 小于 7:3, 则所有经 确认有效 的 丰利 A 的申购申请 全部予以 成交确认; 如果对 丰利 A 的全 部有效申 购申请进 行确认后 , 丰利A 与丰利 B 的份额 配比超过7:3 , 则在经确 认 后的 丰利 A 与 丰利 B 的份额 配比不超 过 7:3 的范围 内,对全部 有效申购 申请按比 例进行成 交确认。 丰利 A 每次开放的 申购与赎回申 请确认办法及确 认 结果见基金管理人届 时发布的相关 公告。 基金销售机 构对 丰利A 申购和 赎回申请 的受理并 不代 表该申请一 定成功 , 而仅代 表销售 机构确实接 收到 丰利A 申购和 赎回申请 。 丰利 A 申购 和赎回申请 的确认以 基金注册 登记机构 的确认结果 为准。 (4)申购和 赎回的款 项支付 申购采用全 额缴款方 式, 若 申购资金 在规定时 间内未 全额到账则 申购不成 功, 若 申购不 成功或无效 ,申购款 项将退回 投资者账 户,由此 产生 的利息等损 失由投资 者自行承 担。 投资者T 日 赎回申请 成功后 , 基金管 理人将通 过基金 注册登记机 构及其相 关基金销 售机 构在 T+7 日 (包括 该日)内 将赎回款 项划往基 金份 额持有人账 户。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































41 在发生巨额 赎回的情 形时,款 项的支付 办法参照 基金 合同的有关 条款处理 。 6.申购与赎 回的数额 限制 (1) 本基 金对单 个基金份 额持有人 不设置最 高申购金 额限制 和累 计持有基 金份额上 限 。 (2)投资人 通过 销售 机构申购 丰利 A ,单笔最 低申购 金额为 1,000 元。 通过 基金 管理 人 直销中心 申购 丰利 A,首次 最低金额 为 50 万元, 追加申购单 笔最低金 额为 1 万元(通过 本基金管理人基金网 上交易系统 等 特定交易方式 申购 暂不受此限制)。 若 发生比例确认 ,申 购金额不受 最低申购 金额限制 。 (3)丰利 A 不设账户 最低基金 份额余额 限制。 (4)基金管理人可根 据市场情况, 在法律法规允 许 的情况下,调整上述 对申购的金 额 和赎回的份 额的数量 限制, 基 金管理人 必须在 调整生 效前依照 《 信息披露 办法》 的有关规 定 至少在一家 指定媒体 及基金管 理人网站 公告并报 中国 证监会备案 。 7.申购费用 和赎回费 用 (1)丰利 A 不收取 申购费用 。 (2)丰利 A 不收取赎 回费 用。 (3)基金管理人可以 根据基金合同 的相关约定调 整 费率或收费方式,基 金管理人最 迟 应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公 告。 8.申购份额 与赎回金 额的计算 (1)丰利 A 申购份 额的计算 采用“金额 申购”方 式, 申购 份额的计 算公式 : 申购份额= 申购金额 /1.00 例:在丰利 A 的开放日 ,某投资 者投资 10,000 元申购 丰利 A,则 其可得到 的 丰利 A 份 额计算如下 : 申购份额=10,000/1.00 =10,000 份 (2)丰利 A 赎回金 额的计算 采用“份额 赎回”方 式,赎回 金额 的 计 算公 式: 赎回金额= 赎回份额 × 申购开 放日折算 前的丰利A 的 基金份额净 值 例:在丰利 A 的开 放日,某 投资者赎 回 10,000 份丰利 A,假设 申购开放 日折算前 的丰 利 A 的基金 份额净值 为 1.021 元,则其 可得到的 赎回 金额计算如 下: 赎回金额=10,000 ×1.021=10,210 元
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































42 (3)基金份 额净值计 算 本基金基金 份额净值 的具体计 算公式见 基金份额 的分 级一 章。 (4)申购份 额、余额 的处理方 式 丰利A 的申 购份额计 算结果保 留到小数 点后 2 位 ,小 数点后 2 位 以后的部 分四舍五 入, 由此产生的 误差计入 基金财产 。 (5)赎回金 额的处理 方式 赎回金额计 算结果保 留到小数 点后 2 位 , 小数 点后 2 位以后的部 分四舍五 入, 由 此产生 的误差计入 基金财产 。 9.拒绝或暂 停申购的 情形及处 理方式 除非出现如 下情形, 基金管理 人不得暂 停或拒绝 基金 投资者对丰利 A 的申 购申请: (1)不可抗 力的原因 导致基金 无法正常 运作; (2)证券交 易场所在 交易时间 非正常停 市,导 致当 日基金资产 净值无法 计算; (3)基金资产规模过 大,使基金管 理人无法找到 合 适的投资品种,或可 能对基金业 绩 产生负面影 响,从而 损害现有 基金份额 持有人的 利益 ; (4)根据申 购规则和 程序导致 部分或全 部申购 申请 没有得到成 交确认 ; (5)法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他可 暂停 申购的情形 ; (6)基金管 理人认为 会有损于 现有基金 份额持 有人 利益的某笔 申购。 发生上述情 形之一的 , 申购款 项将全额 退还投资 者。 发生上述 (1)到(5 ) 项暂 停申购 情形 且基金 管理人决 定暂停申 购 时, 基金管理 人应当 在至少一家 指定媒体 及基金管 理人网站 刊登暂停申 购公告。 10.暂停赎回 或者延缓 支付赎回 款项的情 形及处 理方 式 (1)除非出 现如下情 形,基金 管理人不 得拒绝 接受 或暂停基金 份额持有 人对 丰利 A 的 赎回申请或 者延缓支 付赎回款 项: 1)不可抗力 的原因导 致基金管 理人不能 支付赎 回款 项; 2)证券交易 场所依法 决定临时 停市,导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 ; 3)丰利 A 在开放 日巨额赎 回,导致 本基金的 现金支 付出现困难 (巨额赎 回的具体 处理 办法详见下 文“ (2 ) 巨额赎回 的情形及 处理形式 ” ) ; 4)法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 发生除上述 第 3) 条以外的 情形之一 且基金管 理人决 定暂停接受 投资人的 赎回申请 或延 缓支付赎回 款项 的, 基金管理 人应在当 日立即向 中国 证监会备案 。已确认 成功的赎 回申请 , 基金管理人 将足额支 付; 如暂 时不能足 额支付 的, 可 延期支付部 分赎回款 项, 按每 个赎回申 请人已被接 受的赎回 申 请量占 已接受赎 回申请总 量的 比例分配给 赎回申请 人, 未 支付部分 由 基金管理人 按照发生 的情况制 定相应的 处理办法 在后 续工作日予 以支付。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































43 (2)巨额赎 回的情形 及处理形 式 丰利A 每次 开放, 经 过申购与 赎回申请 的成交 确认后 , 丰利 A 的 净赎回份 额 (赎 回申请 份额总数扣 除申购申 请份额总 数后的余 额) 超过本 基 金 开放前一 日基金总 份额的 10% 时, 即 认为发生了 丰利 A 巨 额赎回。


当丰利A 出 现巨额赎 回时, 基金管理 人可以根 据本基 金当时的资 产组合状 况决定支 付全 部赎回款项 或延缓支 付部分赎 回款项。


1)支付全部赎回款项 :当基金管理 人认为有能力 支 付投资 人的全部赎回 申请时,按 正 常赎回程序 执行。


2)延缓支付部分赎回 款项: 当基金 管理人认为支 付 投资者的赎回申请有 困难或认为 支 付投资者的 赎回申请 可能会对 基金的资 产净值造 成较 大波动时 , 基金管 理人在当 日接受赎 回 比例不低于 上一日基 金资产净 值的 10% 的前提下 , 对 其余已经接 受的有效 赎回申请 可以延缓 支付赎回款 项,但不 得超过 20 个工 作日,并 应当在 指定媒体公 告。对于 单个基金 份额持有 人的赎回申 请, 应当 按照其 申请赎回 份额占当 日申请 赎回总份额 的比例, 确定该 单个基金 份 额持有人当 日办理的 赎回份额 。


3)巨额赎回 的公告: 当发生巨 额赎回并 延 期支 付赎 回款项时, 基金管理 人应在 2 日内 通过指定媒 体或基金 销售机构 的网点刊 登公告。 二、基金分级运作期满基金份额转换后 的申购与赎回 基金分级运 作期届满 后, 丰利 A 与丰利 B 两类 基金份 额将按照基 金合同约 定转换为 上市 开放式基金 (LOF )份 额,并开 放申购、 赎回业 务。 申购、赎回 规则具体 如下: (一) 申购和赎回的期间


基金分级运 作期届满 后, 本基 金转换运 作方式 为上市 开放式基金 (LOF) , 在本基 金转换 运作方式之 日起不超 过 30 天 开 始办理日 常申购 、 赎回 。 在确定申 购开始与 赎回开 始时间后, 基金管理人 应在申购 、 赎回开 放日前依 据 《信 息 披露 办法》 的有 关规定在 至少一种 指定媒体 和基金管理 人的公司 网站上公 告。 (二)基金份额的场外申购、赎回 本节内容仅 适用于 本 基金的场 外申购 、 赎回业 务 。 登 记在注册登 记系统中 的基金份 额可 直接办理场 外申购、 赎回等 基金 业务 ; 登记在 证券登 记结算系统 中的基金 份额可通 过办理跨 系统转 托管 业务将基 金份额转 登记到注 册登记系 统中 , 再办理场 外申购 、 赎回等 场外基金 业 务。 1.场外申购 、赎回业 务办理的 场所 (1)本基金 管理人 设 在深圳、 北京 、上海 、武汉 和 广州 的直销 中心; (2)招商 银 行的指定 网点以及 基金管理 人指定 的其 他 销售机构 营业网点 ; (3)本基金 管理人 的 基金网上 交易系统 (具体 业务 规则与说明 参见相关 公告)。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































44 具体销售网 点由基金 管理人在 本招募说 明书或基 金份 额发售公告 等公告中 列明。 基金管 理人可根据 情况变更 增减基金 销售机构 或办理本 基金 申购、赎回 的场所, 并予以公 告。 2.场外申购 、 赎回的 开放日及 时间 (1)开放日 及开放时 间 投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回, 具体办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳证 券交易所的 正常交易 日的交易 时间, 但基金管 理人根 据法律法规 、 中国证 监会的 要求或本 基 金合同的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。 基金合同生 效后, 若 出现新的 证券交 易 市场、 证券交易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况, 基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整, 但应在实 施日前 依照 《信 息 披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 (2)申购 、 赎回 的开 始时间


基金分级运 作期届满 后, 本基 金转换运 作方式 为上市 开放式基金 (LOF) , 在本基 金转换 运作方式 之 日起不超 过 30 天 开 始办理日常 申购 、赎 回。 在确定申购 开始与赎 回开始时 间后, 基 金管理 人应在 申购、 赎回 开放日前 依照 《 信息披 露办法》的 有关规定 在指定媒 体上公告 申购与赎 回的 开始时间。 基 金管 理人 不得 在基金 合同 约定 之外 的日 期或者 时间办 理 基 金份 额的 申购或 者赎 回 或 者转换。 投 资人在基 金合同 约定之外 的日期和 时间提 出申购、 赎 回或转换 申请 且 注册登记 机 构确认接收 的,其基 金份额申 购、赎回 价格为下 一开 放日基金份 额申购、 赎回的价 格。 (3)基金管理人如果 对申购、赎回 时间进行调整 , 应报中国证监会备案 ,在实施日 前 依照《信息 披露办法 》的有关 规定在中 国证监会 指定 媒体上公告 。 3.场外申购 、 赎回的 原则 (1) “未知价” 原则, 即申购、 赎回 价格以申 请当日 收市后计算 的基金份 额申购赎 回价 格为基准进 行计算; (2) “金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以金 额申 请,赎回以 份额申请 ; (3) 赎回遵循 “ 先进先出” 原 则, 即按照 投资者认 购 、 申购的先后次 序进行顺 序赎回; (4)当日的 申购与赎 回申请可 以在基金 管理人 规定 的时间以内 撤销; 基金管理人 可根据基 金运作的 实际情况 依法对上 述原 则进行调整 。 基金 管理人必 须在新 规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒体上 公告。


4.场外申 购、赎回 的程序 (1)申请方 式 基金投资人 必须根据 基金销售 机构规定 的程序 , 在开 放日的业务 办理时间 向基金销 售机 构提出申购 、赎回的 申请。 投资人在申 购本基金 时须按销 售机构规 定的方式 备足 申购资金 , 投资人 在提交赎 回申请
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































45 时, 其在销售机 构 (网点) 必须 有足够的 基金份额 余 额, 否则所提交 的申购或 赎回的申 请无 效而不予成 交。 (2)申购、 赎回的确 认 基金管理人应以交易 时间结束前受 理申购、赎回 申请 的当天作为申购或赎 回申请日 (T 日 ) ,在正常 情况下, 本基金注 册登记机 构在 T+1 日 内对该交易 的有效性 进行确认 。T 日提 交的有效申 请, 投资 人 应 在 T+2 日 后 (包括该 日 ) 到 销售网点柜 台或以销 售机构规 定的其他 方式查询申 请的确认 情况 。 基金销售 机构对申 购申请 的受理并不 代表申请 一定成功 , 而仅 代 表销售机构 确实接收 到申请。 申购、赎 回的确认 以注 册登记机构 确认结果 为准。 (3)申购、 赎回款项 支付的方 式与时间 申购采用全 额缴款方 式, 若 申购资金 在规定时 间内未 全额到账则 申购不成 功。 若 申购不 成功或无效 , 基金 管理人或 基金管理 人指定的 销售机 构将投资人 已缴付的 申购款项 本金退还 给投资人。 投资人 T 日赎回申 请成功后 , 基金管 理人将 在 T +7 日(包括该 日 )内支 付赎回款 项。 在发生巨额 赎回的情 形时,款 项的支付 办法参照 《基 金合同》的 有关条款 处理。 5.场外申购 、 赎回的 限制 (1)本基金 对单个基 金份额持 有人不设 置最高 申购 金额限制。 (2)投资人 通过 销售 机构 场外 申购本基 金,单 笔最 低申购金额 为 1,000 元。 通过基金 管理人 直销 中心 场外 申购本基 金,首次 最低金额 为 50 万元,追 加申购单 笔最低金 额为 1 万 元( 通过本 基金管理 人基金网 上交易系 统 等特定 交易 方式 申购本 基金暂不 受此限制)。 投资人将当 期分配的 基金收益 再投资时 ,不受最 低申 购金额的限 制。 (3) 场外 账户最低 余额为 30 份基金 份额, 若 某笔赎 回将导致 投 资人 在销 售机构托 管的 单只基金份 额余额不 足 30 份时,该 笔赎回业 务应包 括账户内全 部基金份 额,否则 ,剩余部 分的基金份 额将被强 制赎回。 (4)基金管理人可在 法律法规允许 的情况下,调 整 上述规定申购金额和 赎回份额的 数 量限制。 基 金管理人 必须在调 整 前依照 《信息 披露办 法》 的有关 规定在指 定媒体上 公告并报 中国证监会 备案。 6.场外申购 、赎回的 费用 (1)本基金对通过直 销柜台申购的 养老金客户与 除 此之外的其他投资人 实施差别的 申 购费率。 养 老金 客户 指基 本养老 基金 与依 法成 立的 养老计 划筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形 成 的补充养老 基金等, 包括全国 社会保障 基金、 可以投 资基金的地 方社会保 障基金、 企业年金 单一计划以 及集合计 划。 如 将来出现 经养老基 金监管 部门认可的 新的养老 基金类型 , 基金 管 理人可在招 募说明书 更新时或 发布临时 公告将其 纳入 养老金客户 范围, 并按规定 向中国证 监
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































46 会备案。非 养老金 客 户指除养 老金客户 外的其他 投资 人。 通过基金管 理人的直 销柜台申 购本基金 基金份额 的养 老金客户适 用下表特 定申购费 率, 其他投资人 申购本基 金基金份 额的适用 下表一般 申购 费率: 申购金额 M (元) 一般 申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申 购费用应 在投资人 申购基金 份额时收 取。 投资人在一 天之内如 果有多笔 申 购,适用费 率按单笔 分别计算 。 申购费用由 投资人承 担, 不列入基 金财产, 主 要用于 本基金的 市 场推广、 销售、 登记等 各项费用。 (2) 赎回 费: 通过 场外认购 、 申购 的投资者 其份额持 有 期限以份 额实际持 有 期 限为 准; 从场内转托 管至场外 的基金份 额, 从场 外赎回时 , 其持 有期限从转 托管转入 确认日开 始计算。 本基金由原 有 丰利 A 、 丰利 B 持有人转 入的场外 份额 不收取赎回 费。 具体 费率 如下 : 持有年限(Y ) 赎回费率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y≥2 年 0 本基金的赎 回费用在 投资人 赎 回本基金 份额时收 取。 本基金的 赎 回费用由 赎回申请 人承 担,赎回费 总额的 25% 归基 金财产,75% 用于支付 市 场推广、注 册登记费 和 其他手 续费 。 (3)本基金的申购费 率、赎回费率 和收费方式由 基 金管理人根据《基金 合同》的规 定 确定并在招 募说明书 中列示。 基金 管理人和 基金托管 人协商后, 可以 根据 《基金 合同》 的相 关约定调整 费率或收 费方式, 并最迟应 于新的费 率或 收费方式实 施日前依 照 《信息 披露办法 》 的有关规定 在指定媒 体上公告 。 (4)基金管理人可以 在不违反法律 法规规定及基 金 合同约定的情形下根 据市场情况 制 定基金促销 计划, 针对以 特定交易 方式 ( 如网 上交易 、 电话交易等 ) 等进 行基金 交易的投 资 人定期或不 定期地开 展基金促 销活动 。 在基金 促销活 动期间, 按 相关监管 部门要 求履 行必 要 手续后,基 金管理人 可以适当 调低基金 申购费率 和基 金赎回费率 。 (5)在法律法规和基 金合同规定的 范围内,在不 提 高现有基金份额持有 人适用的费 率 的前提下, 设立新的 基金份额 级别、 增加新的 收费方 式等情况, 可由基金 管理人和 基金托管 人协商, 并 报中国证 监会备 案后修改 基金合同 并及时 公告, 但不 需要召开 基金份 额持有人 大
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































47 会。 7.场外申购 份额、赎 回金额的 计算公式 (1 )基金申 购份额的 计算 基金的申购 金额包括 申购费用 和净申购 金额。其 中: 净申购金额 = 申购 金额/ (1+ 申购费率 ) 申购费用= 申购金额- 净申 购金额 申购份额= 净申购金 额/ 申购当 日基金份 额净值 申购的有效 份额单位 为份, 上 述计算结 果均按 四舍五 入方法, 保 留到小数 点后两位 , 由 此产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 例如:某投 资人 (非 养老金客 户)投资 5 万元申购 本 基金份额, 对应费率 为 0.8% ,假 设申购当日 基金份额 净值为 1.050 元,则 可得到的 申购 份额为: 净申购金额 =50,000/ (1 +0.8% )=49,603.17 元 申购费用=50,000 -49,603.17 =396.83 元 申购份额=49,603.17/1.050 =47,241.11 份 即: 投资人 投资 5 万 元申购 本基金份 额, 假设 申 购当 日基金份额 净值为 1.050 元, 则其 可得到 47,241.11 份基 金份额。 (2)基金赎 回金额的 计算 本基金的净 赎回金额 为赎回总 金额扣减 赎回费用 。其 中, 赎回总金额= 赎回份 额 ? 赎回当 日基金份 额净值 赎回费用= 赎回总金 额 ? 赎回费 率 净赎回金额= 赎回总 金额 ? 赎回 费用 赎回金额单 位为元, 计算结果 均按四舍 五入方 法, 保 留到小数点 后两位, 由此产生 的收 益或损失由 基金财产 承担。 例如:某投 资人赎回 本基金 1 万份基金 份额 ,持 有时 间为六个月 ,对应的 赎回费率 为 0.5% ,假 设赎回当 日基金份 额净值 是 1.068 元,则其 可得到的赎 回金 额为 : 赎回金额=10,000× 1.068=10,680 元 赎回费用=10,680× 0.5%=53.40 元 净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元 即:投资人 赎回本基 金 1 万份 基金份额 ,持有期 限为 六个月,假 设赎回当 日本基金 份 额净值是 1.068 元, 则其可得 到的净赎 回金额为 10,626.60 元。 (3)T 日 的基金份 额净值在 当天收市 后计算, 并在 T+1 日内公 告。遇特 殊情况, 经中 国证监会同 意, 可以适当 延迟计算 或公告 。 本基 金基 金份额净值 的计算 , 保留 到小数点 后 3 位,小数点 后第 4 位 四舍五入 ,由此产 生的误差 计入 基金财产。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































48 (4)申购份 额、余额 的处理方 式: 申购的有效 份额为按 实际确认 的申购金 额在扣除 相应 的费用后 , 以当日 基金份额 净值为 基准计算, 申购份额 计算结果 保留到小 数点后2 位, 小数点后两 位以后的 部分四舍 五入, 由 此产生的误 差计入基 金财产 。 (5)赎回金 额的处理 方式: 赎回金额为 按实际确 认的有效 赎回份额 以当日基 金份 额净值为基 准并扣除 相应的费 用, 赎回金额计 算结果 保 留到小数 点后 2 位, 小数 点后两 位以后的部 分四舍五 入, 由 此产生的 误 差计入基金 财产 。 8.场外申购 、赎回的 注册登记 投资人申购 基金成功 后, 基 金注册登 记机构 在 T+1 日为 投资人登 记权益并 办理注册 登记 手续, 投资 人 自 T+2 日(含该 日)后有 权赎回该 部分 基金份额。 投资人赎回 基金成功 后, 基 金注册登 记机构 在 T+1 日为 投资人办 理扣除权 益的注册 登记 手续。 在法律法规 允许的范 围内,本 基金注册 登记机构 可对 上述登记结 算办理时 间进行调 整, 本基金管理 人将于开 始实施前 按照《信 息披露管 理办 法》有关规 定予以公 告。


(三)基金份额的场内 申购与赎回 本节内容仅 适用于 本 基金 通过 深圳证券 交易所 会 员单 位办理的 场 内申购和 赎回 业务。登 记在证券登 记结算系 统中的基 金份额可 直接办理 场内 申购、 赎回 业务; 登记在注 册登记系 统 中的基金份 额可通过 办理跨系 统转 托管 业务将基 金份 额转登记到 证券登记 结算系统 中, 再 办 理场内申购 、赎回业 务。 1.场内申购 和赎回的 办理场所 具有基金销售 业务资 格且符合 深圳证券 交易所风 险控 制要求的深 圳证券交 易所会员 单 位(具体名 单见 本基 金相关业 务公告) 。 2.申购与赎 回的账户 投资人通过 场内申购 、 赎回 应使用中 国证券登 记结算 有限责任公 司深圳分 公司开立 的人 民币普通股 票账户或 证券投资 基金账户 (账户 开立的 具体事项 参 见本基金 份额发售 公告 认购 开户相关内 容 )。 3.场内申购 和赎回的 开放日及 开放时间 (1)开放日 及开放时 间 投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回, 具体办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳证 券交易所的 正常交易 日的交易 时间, 但基金管 理人根 据法律法规 、 中国证 监会的 要求或本 基 金合同的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。 基金合同生 效后, 若 出现新的 证券交易 市场、 证券交易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况,
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































49 基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整, 但应在实 施日前 依照 《信 息 披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 (2)申购 、 赎回 的开 始时间


基金分级运 作期届满 后, 本基 金转换运 作方式 为上市 开放式基金 (LOF) , 在本基 金转换 运作方 式之 日起不超 过 30 天 开 始办理日常 申购 、赎 回。 在确定申购 开始与赎 回开始时 间后, 基 金管理 人应在 申购、 赎回 开放日前 依照 《 信息披 露办法》的 有关规定 在指定媒 体上公告 申购与赎 回的 开始时间。 基 金管 理人 不得 在基金 合同 约定 之外 的日 期或者 时间办 理基 金份 额的 申购或 者赎 回 或 者转换。 投 资人在基 金合同 约定之外 的日期和 时间提 出申购、 赎 回或转换 申请 且 注册登记 机 构确认接收 的,其基 金份额申 购、赎回 价格为下 一开 放日基金份 额申购、 赎回的价 格。 (3)基金管理人如果 对申购或赎回 时间进行调整 , 应报中国证监会备案 ,在实施日 前 依照《信息 披露办法 》的有 关 规定在中 国证监会 指定 媒体上公告 。 4.场内申购 和赎回的 原则 (1)“未知价 ”原则 ,申购 、赎回 价格以申请当 日 收市后计算的基金份 额净值为基 准 进行计算 。 (2) “金额 申购、 份 额赎回 ” 原则, 即申购以 金额申 请, 赎回以 份额申请 。 申购和 赎回 申报单位以 深圳证券 交易所的 规定为准 。 (3)当日的申购与赎 回申请可以在 当日交易结束 时 间前撤销,在当日的 交易时间结 束 后不得撤销 。 (4) 投资 人通过深 圳证券交 易所交易 系统办理 本基金 的场内申购 、 赎回时 , 需遵 守深 圳证券交易 所的相关 业务规则 。 若相关 法律法 规、 中 国证监会、 深圳证券 交易所或 中国证 券 登记结 算有 限责任公 司对场内 申购、赎 回业务规 则有 新的规定, 按新规定 执行。 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 , 对上 述原则 进行调整。 基金管理 人必须 在新规 则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒体上公 告。 5.场内申购 和赎回的 程序 (1)申购和 赎回的申 请方式 基金投资人 需遵循深 圳证券 交 易所 场内 申购赎回 相关 业务规则 , 在开放 日的业务 办理时 间内提出申 购或赎回 的申请。


投资人 在申购本 基金时须 按业务办 理单位规 定的 方式备足申 购资金 。 投资人 在提交赎 回 申请时, 其 账户内必须 有足够 的基金份 额余额 , 否则 所提交的申 购、 赎回 申请无效 而不予成 交 。 (2)申购和 赎回申请 的确认 基 金管 理人 应以 交易时 间结 束前 受理 有效 申购和 赎回申 请的 当天 作为 申购或 赎回 申 请
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































50 日(T 日) ,在 正常情况 下,本基 金 注册 登 记机构 在 T+1 日内对该 交易的有 效性进行 确认。T 日提交的有 效申请 , 投资人 应 在 T+2 日后( 包括 该日) 到销售网点 柜台或以 销售机构 规定的其 他方式查询 申请的确 认情况。 若申购不 成功, 则申购 款项退还给 投资人。 销售机构 对申购和 赎回申请的 受理并不 代表申请 一定成功 , 而仅 代表销 售机构确实 接收到申 请。 申 购和赎回 的 确认以注册 登记机构 的确认结 果为准。 (3)申购和 赎回的款 项 支付 申购采用全 额缴款方 式, 若 申购资金 在规定时 间内未 全额到账则 申购不成 功, 若 申购不 成功或无效 ,申购款 项 本金 将 退回 投资 人 账户。 投资人T 日 赎回申请 成功后, 基金管理 人将在 T +7 日(包括该 日 ) 内支 付赎回款 项。 在发生巨额 赎回的情 形时,款 项的支付 办法参照 《基 金合同》的 有关条款 处理。 6.场内申购 和赎回的 数额限制 (1)投资 人 通过 会员 单位 办理 场内申购 本基金 ,单 笔最低申购 金额为 1,000 元,同时 申购金额必 须是整数 金额。 (2)基金份 额持有人 办理场内 赎回时, 赎回份 额必 须是整数份 额。 (3)基金管理人可在 法律法规允许 的情况下 ,调 整 上述规定申购金额和 赎回份额的 数 量限制。 基 金管理人 必须在调 整前依照 《信息 披露办 法》 的有关 规定在指 定媒体上 公告并报 中国证监会 备案。 7.场内申购 和赎回的 费用 (1)场内 申 购费 参照 场外一般 申购费率 。 (2)赎回费 :本基金 的场内赎 回费率为 固定值 0.5% 。 本基金的赎 回费用在 投资人 赎 回本基金 份额时收 取。 本基金的 赎 回费用由 赎回申请 人承 担,赎回费 总额的 25% 归基金 财产,75% 用于支付 市场 推广、注册 登记费和 其他手续 费 。 (3)本基金的申购费 率、赎回费率 和收费方式由 基 金管理人根据 相关法 律法规及基金 合同的规定 确定并在 招募 说明 书中列示 。 基金 管理人 和基金托管 人协商后 , 可以根 据 《基 金 合同》 的相 关约定调 整费率或 收费方式 , 并最 迟应于 新的费率或 收费方式 实施日前 依照 《信 息披露办法 》的有关 规定在指 定媒体上 公告。 (4)基金管 理人可以 在不违反 法律法规 规定及 基金 合同约定的 情形下根 据市场情 况制 定基金促销 计划, 针对以 特定交易 方式 ( 如网 上交易 、 电话交易等 ) 等进 行基金 交易的投 资 人定期或不 定期地开 展基金促 销活动 。 在基金 促销活 动期间, 按 相关监管 部门要 求履行必 要 手续后,基 金管理人 可以适当 调低基金 申购费率 和基 金赎回费率 。 (5)在法律法规和基 金合同规定的 范围 内,在不 提 高现有基金份额持有 人适用的费 率 的前提下, 设立新的 基金份额 级别、 增加新的 收费方 式等情况, 可由基金 管理人和 基金托管 人协商, 并 报中国证 监会备 案后修改 基金合同 并及时 公告, 但不 需要召开 基金份 额持有人 大
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































51 会。 8.场内申购 份额和赎 回金额的 计算 (1)基金申 购份额的 计算 净申购金额 =申购金 额/(1 +申 购费率)





申购费 用=申购 金额-净 申购金额





申购份 额=净申 购金额/ 申购 当日 基金 份额净值





申购份 额 计算结 果 保留到 整数位 , 整数位 后小数 部分的份额 对应的资 金返还至 投资人资 金账户。 例如:某投 资人 通过 场内投资 10,000 元 申购本基 金, 对应的申购 费率为 0.8% , 假设申 购当日基金 份额净值 为 1.025 元, 则其申购 手续费、 可 得到的申购 份额及返 还的资金 余额为: 净申购金额 =10,000/ (1 +0.8% )=9,920.63 元 申购手续费 =10,000 -9,920.63 =79.37 元 申购份额=9,920.63/1.025 =9,678.66 份 因场内申购 份额保留 至整数份, 故投资人 申购所得 份 额为 9,678 份, 整数位后 小数部分 的申购份额 对应的资 金返还给 投资人。 具体计算 公式 为: 实际净申购 金额=9,678× 1.025=9,919.95 元 退款金额=10,000 -9,919.95 -79.37=0.68 元 即:投资人 投资 10,000 元从场 内申购本 基金,假 设申 购当日基金 份额净值 为 1.025 元, 则其可得到 基金份额 9,678 份 ,退款 0.68 元。 (2)基金赎 回金额的 计算 赎回总金额 =赎回份 额× 赎回 当日 基金 份额净值





赎回费 用=赎回 总金额× 赎回费率





净赎回 金额=赎 回总金额- 赎回 费用





赎回金 额计算结 果 保留到 小数点后 2 位, 小数点 后两位以后 的部分四 舍五入 , 由此产 生 的误差计入 基金财产 。 例如:某投 资人从场 内赎回本 基金 10,000 份基金 份额 ,赎回费率 为 0.5% ,假设 赎回当 日基金份额 净值为 1.148 元, 则其可得 净赎回金 额为 : 赎回总金额 =10,000× 1.148 =11,480 元 赎回费用 =11,480× 0.5% =57.4 元 净赎回金额 =11,480 -57.4=11,422.6 元 即:投资人 从深圳证 券交易所 场内赎回 本基金 10,000 份基金份额 ,假设赎 回当日基 金 份额净值为 1.148 元 ,则可得 到的净赎 回金额为 11,422.6 元。 9.场内申购 与赎回的 注册登记
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































52 本基金场内 申购和赎 回的注册 与过户登 记业务 , 按照 深圳证券交 易所及中 国 证券登 记结 算有限责任 公司的有 关规定办 理。 10.办理本基金份额 场内申购、赎 回业务应遵守深 圳 证券交易所及中国证 券登记结算有 限责任公司 的有关业 务规则。 若相关法 律法规 、 中国 证监会、 深 圳证券交 易所或中 国证券登 记结算有限 责任公司 对场内申 购、赎回 业务规则 有新 的规定 ,将 按新规定 执行。 (四)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情 况时,基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请: 1.因不可抗力 导致基 金无法正 常运作。 2.发生基金合 同规定 的暂停基 金资产估 值情况时 , 基 金管理人可 暂停接收 投资人的 申购 申请。 3.证券交易所 交易时 间非正 常 停市,导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值。 4. 基 金 管 理 人认 为 接 受某 笔 或 某些 申 购 申请 可 能 会影响 或 损 害 现 有基 金 份 额持 有 人 利 益时。 5.基金资产规 模过大, 使 基金管理 人无法 找到合适 的 投资品种, 或其 他可能 对基金业 绩 产生负面影 响,从而 损害现有 基金份额 持有人利 益的 情形。 6.法律法规规 定或中 国证监会 认定的其 他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂 停申购情 形 且基金 管 理人决定暂 停申购 时, 基 金管理 人 应当根据有 关规定在 指定媒体 上刊登暂 停申购公 告。 如果投资人 的申购申 请被拒绝 , 被拒 绝 的申购款项 将退还给 投资人 。 在暂停 申购的情 况消除 时, 基金管 理人应及 时恢复 申购业务 的 办理。 (五)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 发生下列情 形时,基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项: 1.因不可抗力 导致基 金管理人 不能支付 赎回款项 。 2.发生基金合 同规定 的暂停基 金资产估 值情况时 , 基 金管理人可 暂停接受 投资人的 赎回 申请或延缓 支付赎回 款项。 3.证券交易所 交易时 间非正常 停市,导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值。 4.连续两个或 两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 5.法律法规规 定或中 国证监会 认定的其 他情形。 发生上述情 形 且基金 管理人决 定暂停 接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项 时 , 基 金管理人应 在当日报 中国证监 会备案, 已确认 的赎回 申请, 基金 管理人应 足额支付 ; 如暂 时 不能足额支 付, 应将 可支付 部分按单 个账户申 请量占 申请总量的 比例分配 给赎回申 请人, 未 支付部分可 延期支付 , 并以 后续开放 日的基金 份额净 值为依据计 算赎回金 额。 若 出现上述 第 4 项所述情形, 按基金合 同的相关 条款处 理。 基金份 额持有人在 申请赎回 时可事先 选择将当
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































53 日可能未获 受理部分 予以撤销 。 在暂 停赎回的 情况消 除时, 基金 管理人应 及时恢 复赎回业 务 的办理并公 告。 ( 六)巨额赎回的 情形 及处理方式 1.巨额赎回的 认定 若本基金单个开放日 内的基金份额 净赎回申请(赎 回 申请份额总数加上基 金转换中转 出 申请份额总数后扣除 申购申请份额 总数及基金转 换中 转入申请份额总数后 的余额) 超过 前一 开放日的基 金总份额 的 10% ,即认为 是发生 了巨额赎 回。 2.巨额赎回的 处理方 式 当基金出现 巨额赎回 时, 基 金管理人 可以根据 基金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回或 部分延期赎 回。 (1)全额赎回:当基 金管理人认为 有能力支付投 资 人的全部赎回申请时 ,按正常赎 回 程序执行。 (2)部分延期赎回: 当基金管理人 认为支付投资 人 的赎回申请有困难或 认为因支付 投 资人的赎回 申请而进 行的 财产 变现可能 会对基金 资产 净值造成较 大波动时 , 基金 管理人在 当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办 理。 对于当 日的赎回 申请, 应当按单 个账户赎 回申请 量占赎回申 请总量的 比例, 确 定当日受 理的赎回份 额; 对于 未能赎回 部分, 投资人在 提交赎回 申请时可以 选择延期 赎回或取 消赎回。 选择延期赎 回的, 将自动转 入下一 个开放日 继续赎回 , 直到全部赎 回为止 ; 选择取 消赎回 的, 当日未获受 理的部分 赎回申请 将被撤销 。延期的 赎回 申请与下一 开放日赎 回申请一 并处理 , 无优先权并 以下一开 放日的基 金份额净 值为基础 计算 赎回 金额, 以此类推 , 直到 全部赎回 为 止。如投资 人在提交 赎回申请 时未作明 确选择, 投资 人未能赎回 部分作自 动延期赎 回处理 。 (3)暂停赎 回:连 续 2 日 以上(含 本数)发生 巨额赎 回,如基金 管理人认 为有必要 ,可 暂停接受基 金的赎回 申请;已 经 确认的 赎回申请 可以 延缓支付赎 回款项, 但不得超 过 20 个 工作日,并 应当在指 定媒体上 进行公告 。 3.巨额赎回的 公告 当发生上述 延期赎回 并延期办 理时, 基金管理 人应当 通过邮寄、 传真或者 招募说 明书规 定的其他方 式在 3 个 交易日内 通知基金 份额持有 人, 说明有关处 理方法, 同时在 指定媒体 上 刊登公告。 (七)暂停申购或 赎回的公告和重新开 放申购或赎回 的公告 1.发生上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金 管理人当 日 应立即向中 国证监会 备案, 并在 规 定期限内在 指定媒体 上刊登暂 停公告。 2.如发生暂停 的时间 为 1 日, 基金 管理人 应于重新 开 放日, 在指定媒 体上刊 登基金重 新 开放申购或 赎回公告 ,并公布 最近 1 个 开放日的 基金 份额净值。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































54 3. 如发生暂 停的时间 超过 1 日,暂 停结束, 基金重 新开放申购 或赎回时 ,基金管 理人 应按 《信息 披露办法 》 的有 关规定在 指定媒体 上刊登 基金重新开 放申购或 赎回公告 , 并公告 最近一个开 放日的基 金份额净 值。 三、基金转换 基金分级运作期届满 , 本基金转为 上市开放式基金 (LOF)后, 基金管理 人可以根据相 关 法律 法规以 及本 基金 合同的 规定 决定开 办本 基金与基 金管 理人管 理的 其他 基金之 间的 转 换业务, 基 金转换可 以收取 一定的转 换费, 相 关规则 由基金管理 人届时根 据相关法 律法规及 本基金合同 的规定制 定并公告 ,并提前 告知基金 托管 人与相关机 构。 四、 基金的非交易过户 基金的非交 易过户是 指基金注 册登记机 构受理继 承、 捐赠和司法 强制执行 等情形 而 产生 的非交易过 户以及注 册登记机 构认可 、 符合法 律法规 的其它非交 易过户。 无论在 上述何种 情 况下,接受 划转的主 体必须是 依法可以 持有本基 金基 金份额的投 资人。 继承是指基 金份额持 有人死亡 , 其持 有的基金 份额由 其合法的继 承人继承 ; 捐赠 指基金 份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体 ; 司法 强制执行 是 指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法 人或其他组 织。 办理 非交易 过户必须 提供基金 注册登 记机构要求 提供的相 关资料 , 对于符 合 条件的非交 易过户申 请按基金 注册登记 机构的规 定办 理, 并按 基金注册 登记机构 规定的标 准 收费。 五、 基金的转托管 本基金的转 托管包括 系统内转 托管和跨 系统转托 管。


系 统内 转托 管是 指基金 份额 持有 人将 持有 的基金 份额在 注册 登记 系统 内不同 销售 机 构 (网点)之 间或证券 登记结算 系统内不 同会员单 位( 交易单元) 之间进行 转托管的 行为。


跨 系统 转托 管 是 指基金 份额 持有 人将 持有 的基金 份额在 注册 登记 系统 和证券 登记 结 算 系统间进行 转登记的 行为。 基金销售机 构可以按 照相关规 定向基金 份额持有 人收 取转托管费 。 六、 定期定额投资计划 基金分级运作期届满 ,本基金转为 上市开放式基金 (LOF)后, 基金管 理 人可以为投资 人办理定期 定额投资 计划, 具体规则 由基金管 理人另 行规定。 投 资人在办 理定期 定额投资 计 划时可自行 约定每期 扣款金额 , 每期 扣款金额 必须不 低于基金管 理人在相 关公告或 更新的招 募说明书中 所规定的 定期定额 投资计划 最低申购 金额 。 七、基金的冻结和解冻 基金注册登 记机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基 金份额的冻 结与解冻 , 以及 注册登 记机构认可 、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解 冻。 基金账 户或是基 金份额被 冻结的 ,
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































55 对冻结部分 产生的权 益一并冻 结。 十 、 基金的投资 (一)投资目标 本基金在有 效控制风 险、 保持 适当流动 性的前 提下 , 通过积极主 动的投资 管理, 力 争取 得超越基金 业绩比较 基准的收 益。 (二)投资范围 本基金的投 资范围主 要为具有 良好流动 性的固定 收益 类品种, 包括国内 依法发行 交易的 国债、 金 融债、 企业债 、 公司债 、 央 行票据 、 地方政 府债、 中 期票据 、 短期融 资券、 可转换 债券(含分离交易可 转债) 、资产 支持证券、次 级债 、中小企业私募债、 债券回购、银 行存 款以及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资的其 他金 融工具 ( 但须符合 中国证监 会的相关 规 定) 。本基金不直接 买入股票、权 证等权益类金 融工 具,因所持可转换公 司债券转股形 成的 股票、因投 资于分离 交易可转 债而产生 的 权证, 在其 可上市交易 后不超 过 10 个 交易日的 时 间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳 入投资范 围。 基金的投资组合比例为: 本基金 对债券等固定收益品 种的投资比例不低于基金资产的 80 %;现金 或到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比 例不低于基 金资产净 值的 5%。 (三)投资策略 本基金债券 投资将主 要采取久 期策略, 同时辅 之以信 用利差策略 、 收益率 曲线策略 、 收 益率利差策 略、 息差策略、 债券选择 策略等积 极投资 策略, 在有效控 制风险、 保 持适当流 动 性的前提下 ,通过积 极主动的 投资管理 ,力争取 得超 越基金业绩 比较基准 的收益。 1.资产配置 策略 在资产配置 方面, 本 基金通过 对宏观经 济形势 、 经济 周期所处阶 段、 利率 曲线变化 趋势 和信用利差 变化趋势 的重点分 析, 比 较未来一 定时间 内不同债券 品种和债 券市场的 相对预期 收益率, 在 基金规定 的投资 比例范围 内对不同 久期、 信用特征的 券种及债 券与现金 之间进行 动态调整。 2.久期策略 本基金将主 要采取久 期策略 , 通过自 上而下的 组合久 期管理策略 , 以实现 对组合 利率风 险的有效控 制。 为控制风 险, 本基金 采用以 “目 标久 期” 为中心的资 产配置方 式。 目标久 期 的设定划分为两个层 次:战略性配 置和战 术性配 置。 “目标久期”的战略 性配置由投资 决策 委员会确定 , 主要根 据对宏 观经济和 资本市场 的预测 分析决定组 合的目标 久期。 “ 目标久期 ”
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































56 的 战术 性配置 由基 金经 理根据 市场 短期因 素的 影响在战 略性 配置预 先设 定的 范围内 进行 调 整。 如果预期利 率下降, 本 基金将增 加组合的 久期, 直至接近目 标久期上 限, 以较多地 获得 债券价格上 升带来的 收益; 反之, 如 果预期利 率上升 , 本基金将缩短 组合的久 期, 直至目 标 久期下限, 以减小债 券价格下 降带来的 风险。 3.收益率曲 线策略 收益率曲线的形状变 化是判断市场 整体走向的依 据之 一, 本基金将据此调 整组合长、 中、 短期债 券的搭配 。 本基 金将通过 对收益率 曲线变 化的预测, 适时采用 子弹式、 杠铃或梯 形策略构造 组合,并 进行动态 调整。 4.骑乘策略 本基金将采 用骑乘策 略增强组 合的持有 期收益。 这一 策略即通过 对收益率 曲线的分 析, 在可选的目 标久期区 间买入期 限位于收 益率曲线 较陡 峭处右侧的 债券。 在收益率 曲线不变 动 的情况下, 随着其剩 余期限的 衰减,债 券收益率 将沿 着陡峭的收 益率曲线 有较大幅 的下滑 , 从而获得较 高的资本 收益; 即使收益 率曲线上 升或进 一步变陡, 这一策略 也能够 提供更多 的 安全边际。 5.息差策略 本 基金 将利 用回 购利率 低于 债券 收益 率的 情形, 通过正 回 购 将所 获得 的资金 投资 于 债 券,利用杠 杆放大债 券投资的 收益。 6.债券选择 策略 根据单个债 券到期收 益率相对 于市场收 益率曲线 的偏 离程度,结 合信用等 级、流动 性、 选 择权 条款、 税赋 特点等 因素,确定 其投 资价值,选 择定 价合 理或价 值被 低估的 债券 进行 投 资。 7.中小企业私 募债的 投资策略 中小企业私 募债券是 在中国境 内以非公 开方式发 行和 转让, 约 定在一定 期限还本 付息的 公司债券。 由于其非 公开性及 条款可协 商性, 普遍具 有较高收益 。 本基金 将深入研 究发行人 资信及公司 运营情况 , 合理 合规合格 地进行中 小企业 私募债券投 资。 本基 金将在 投资过程 中 密切监控 债 券信用等 级或发行 人信用等 级变化情 况, 尽力避免可 能存在的 债券违约 。 (四)投资决策依据 1.国家有关 法律、法 规和基金 合同的有 关规定;


2.国内国际 宏观经济 环境、国 家货币政 策、利率 走势 及通货膨胀 预期、国 家产业政 策;


3.固定收益 市场发展 及各类属 间利差情 况; 4.各行业发 展状况、 市场波动 和风险特 征;


5.上市公司 研究,包 括上市公 司成长性 的研究和 市场 走势; 6.证券市场 走势。



























































更 新招 募说 明书 全 文



























































57 (五)投资决策流程 1.投资决策 委员会: 确定本 基金总体 资产分配 和投资 策略。 投资 决策委员 会定期 召开会 议, 由公司 总经理或 指定人员 召集 。 如需做出 及时重 大决策或基 金经理小 组提议, 可临时召 开投资决策 委员会会 议。


2.基金经理(或管理 小组) :设计和 调整投资组合 。 设计和调整投资组合 需要考虑的 基 本因素包括 : 每日基 金申购和 赎回净现 金流量 ; 基金 合同的投资 限制和比 例限制; 研究员的 投资建议; 基金经理 的独立判 断;绩效 与风险评 估小 组的建议等 。


3.信用分析研究员: 采用自上而下 的信用产品分 析模 式,分别从宏观、行业 和公司三个 层面对信用 债券所面 临的信用 风险进行 分析,维 护公 司信用库, 给基金经 理投资建 议。 4.集中交易 室: 基金 经理向 集中交易 室下达投 资指令 , 集中交易 室 经理收 到投资 指令后 分发予交易 员,交易 员收到基 金投资指 令后准确 执行 。


5.绩效与风 险评估小 组: 对基金投 资组合进 行评估, 向基金经理 (或 管理小组) 提出调 整建议。


6.监察稽核 部:对投 资流程等 进行合法 合规审核 、监 督和检查。 本 基金 管理 人在 确保基 金份 额持 有人 利益 的前提 下有权 根据 市场 环境 变化和 实际 需 要 调整上述投 资程序, 并在基金 招募说明 书更新中 予以 公告。 ( 六)业绩比较基准 本基金业绩 比较基准 为:中债 总指数收 益率。 中债总指数 由中央国 债登记结 算公司编 制,并在 中国 债券网(www.chinabond.com.cn ) 公开发 布 , 具有较 强的权威 性和市 场影响力 ; 该指 数样 本券涵盖央 票、 国 债和政策 性金融 债, 能较好地反 映债券市 场的整体 收益。 本 基金是债 券型 基金, 主要 投资于固 定收益类 金融工具 , 为此,本基 金选取中 债总指数 作为本基 金的业绩 比较 基准。 如果今后法 律法规发 生变化 , 或者有 更权威的 、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准推 出, 或者是 市场上出 现更加 适合用于 本基金的 业绩比 较基准时, 本基金管 理人可 以在与基 金 托管人协商 一致, 并 报中国 证监会备 案后变更 本基金 业绩比较基 准并及时 公告, 而无需基 金 份额持有人 大会审议 。 ( 七)风险收益特征 本基金是债 券型证券 投资 基金 , 属于 具有中低 风险收 益特征的基 金品种, 其长期 平均风 险和预期收 益率低于 股票基金 、混合基 金,高于 货币 市场基金。 从投资人具 体持有的 基金份额 来看, 由 于基金 收益分 配的安排, 基金分级 运作期内 , 丰 利 A 份额将 表现出低 风险、 低收益的 明显特征 , 其预 期收益和预 期风险要 低于普通 的债券型 基金份额; 丰利 B 份 额则表现 出高风险 、 高收 益的显 著特征, 其 预期收益 和预期风 险要高于 普通的债券 型基金份 额。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































58 ( 八)投资禁止行为与限制 1. 为维护基 金份额持 有人的合 法权益, 基金财 产不 得用于下列 投资或者 活动: (1)承销证 券; (2)向他人 贷款或者 提 供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 国务院另 有规定 的除 外; (5)向其基金管理人 、基金托管人 出资或者买卖 其 基金管理人、基金托 管人发行的 股 票或者债券 ; (6)买卖与其基金管 理人、基金托 管人有控股关 系 的股东或者与其基金 管理人、基 金 托管人有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销期内承销 的证券; (7)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (8)依照法 律法规有 关规定, 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动 。 如法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定, 本基金 管理人在履 行 适当程 序后, 则本基 金不受上述 规定的限 制。 2.基金投资 组合比例 限制 本基金的投 资组合将 遵循以下 限制: (1)保持不 低于基金 资产净 值 5 %的现 金或者到 期日 在一年以内 的政府债 券; (2)本基金 持有一家 上市公司 的股票, 其市值 不超 过基金资产 净值的 10 %; (3)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 一家公 司发 行的证券, 不超过该 证券的 10 %; (4)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (5)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ,不得超过 该权证的10%; (6)本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支 持 证 券的比例,不得超 过基金资产 净 值的 10%; (7)本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值 不得 超过基金资 产净值的20%; (8)本基金持有的 同一(指同一信 用级别)资产支 持 证券的比例,不得超 过该资产支 持 证券规模的 10 %; (9)本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原 始 权益人的各类资产支 持证券,不 得 超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 %; (10) 本基金应 投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基 金持有资 产 支持 证券期 间, 如果 其信用 等级 下降、 不再 符合投资 标准 ,应在 评级 报告 发布之 日起 3 个月内予以 全部卖出 ; (11) 本 基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值 的 40% ;
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































59 (12) 基 金管理人 管理的全 部公募基 金投资于 一家企 业发行的单 期中期票 据合计不 超过 该期证券的 10% ; (13)本基 金持有单 只中小企 业私募债 券,其市 值不 得超过本基 金资产净 值的 10%; (14) 本基 金在分级 运作期 间, 投资 中小企业 私募债 券的剩余期 限不超过 基金分级 运作 期的剩余期 限。 因证券市场 波动、 上 市公司合 并、 基 金规模变 动、 股 权分置改革 中支付对 价等基金 管理 人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述规定 投资 比例的,基 金管理人 应当在 10 个交 易 日内进行调 整。 基金管理人应当自基 金合同生效之 日起 6 个月内 使 基金的投资组合比例 符合基金合同 的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 如果法律法 规对上述 投资比例 限制进行 变更的 , 以变 更后的规定 为准。 法 律法规 或监管 部门取消上 述限制, 如适用于 本基金 , 基金管 理人 在 履行适当程 序后, 则 本基金投 资不再受 相关限制。 (九)基金管理人代表基金行使股东权 利的处理原则 及方法 1.基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使股 东权利, 保护基金 份额持有 人的利 益; 2.不谋求对 上市公司 的控股, 不 参与所 投资上市 公司 的经营管理 ; 3.有利于基 金财产的 安全与增 值; 4.不通过关 联交易为 自身、 雇员、 授 权代理人 或任何 存在利害关 系的第三 人牟取任 何不 当利益。 ( 十)基金的融资、融券 本基金可以 根据有关 法律法规 和政策的 规定进行 融资 、融券。 (十一)基金的投资组合报告(未经审 计) 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗 漏,并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。


基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2014 年 10 月21 日复核 了 本报告中的 财务指标 、 净值表 现和投资 组合报 告等内 容, 保证复 核内容不 存在虚假 记载、 误 导性陈述或 者重大遗 漏。 本报告中所 列财务数 据截至 2014 年 9 月 30 日( 未经 审计) 。 1、 报告期末基 金资产组 合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- -
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































60 2 固定收益投 资


1,624,831,695.65 75.13 其中:债券


1,624,831,695.65 75.13 资产支持证 券


- - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产


380,000,390.00 17.57 其中: 买断式 回购的买 入返 售金融资产


- - 6 银行存款和结算备付金合 计


126,579,161.68 5.85 7 其他资产


31,304,278.18 1.45 8 合计





2,162,715,525.51





100.00 2、 报告期末按 行业分类 的股票投 资组合 本基金本报 告期末未 持有股票 。 3、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名股票 投资明细 本基金本报 告期末未 持有股票 。 4、 报告期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 1,604,066,664.99 161.74 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 20,765,030.66 2.09 8 其他 - - 9 合计 1,624,831,695.65 163.84 5、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 122584 12 松城开 1,099,000 109,812,080.00 11.07 2 122619 12 迁安债 1,000,000 101,300,000.00 10.21
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































61 3 122610 12 乐清债 900,000 90,720,000.00 9.15 4 122665 12 镇交投 700,000 71,869,000.00 7.25 5 124238 13 通辽投 700,000 71,190,000.00 7.18 6、 报告期末按公允价值 占基 金 资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 资 产 支 持 证 券投 资 明 细


本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。





7、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名贵金 属投资明 细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 8、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 9、 报告期末本 基金投资 的国债期 货交易情 况说明 (1)本期国 债期货投 资政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 (2)报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 (3)本期国 债期货投 资评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 10、 投资组合报 告附注 (1)本基金投资的前 十名证券中本 期没有发行主 体 被监管部门立案调查 的、或在报 告 编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 证券。 (2)报告期 内本基金 投资的前 十名股票 没有超 出基 金合同规定 的备选股 票库。 (3)其他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 184,978.76 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,104,176.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,123.36 8 其他 - 9 合计 31,304,278.18
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































62 (4)报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


(5)报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明 本基金本报 告期末未 持有股票 。 (6)投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 十一 、基金的业绩 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金财 产, 但不 保证基 金一定 盈利, 也不保证 最低收益。 基金的 过 往业绩并 不代表 其未来表现。 投 资有风险, 投资人在 做 出投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明书。 1 、 本基金基金 合同生效 以来的投 资业绩与 同期基准 的比 较如下表所 示 (本报告 中所列财 务 数据未经审 计) : 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2013 年4 月23 日 (基金合同 生效日) 至2013 年12 月31 日 -7.14% 0.19% -3.78% 0.13% -3.36% 0.06% 2014 年1 月1 日至 2014 年9 月30 日 11.80% 0.19% 7.76% 0.11% 4.04% 0.08% 自基金合同 生效日至 2014 年9 月30 日 3.82% 0.20% 3.68% 0.12% 0.14% 0.08% 2 、 基金合同生 效以来基 金份额净 值的变动 情况,并 与同 期业绩比较 基准的变 动进行比 较:
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































63 注1:业绩比 较基准= 中债总指 数 收益率 。 注2:本基金 合同于 2013 年4 月 23 日 生效。 注3:基金业 绩截止 日为 2014 年 9 月 30 日。 十 二 、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值 、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金款 以及其他投 资所形成 的价值总 和。 (二)基金资产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 (三)基金财产的账户 基金托管人 根据相关 法律法规 、 规范 性文件为 本基金 开立资金账户 、 证券 账户 以 及投资 所需的其他 专用 账户 。 开立的 基金专用 账户与 基金管 理人、 基金 托管人 、 基金销 售机构和 基 金注册登记 机构自 有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 (四)基金财产的处分
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































64 基金财产独 立于基金 管理人、 基金托管 人和 销售 机构 的固有财产 , 并由基 金托管人 保管。 基金管理人 、 基金托 管人因 基金财产 的管理、 运用或 者其他情形 而取得的 财产和收 益归入基 金财产。 基 金管理人 、 基金 托管人可 以按基金 合同的 约定收取管 理费、 托 管费以及 其他基金 合同约定的 费用。 基金财产 的债权 、 不得 与基金管 理人 、 基金托 管人固有 财产的债 务相抵 销, 不同基金财 产的债权 债务, 不 得相互抵 销。 基 金管理 人、 基金托 管人以其 自有资产 承担法律 责任,其债 权人不得 对基金财产 行使请 求冻结、 扣押 和 其他权利 。 基金管理人 、 基金托 管人因 依法解散 、 被依法 撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算 的,基金财 产不属于 其清算财 产。 除依据《基金法》 、基 金合同及其他 有关规定处分 外 ,基金 财产 不得被处 分。 非因基 金 财产本身承 担的债务 ,不得对 基金财产 强制执行 。 十三 、基金资产的 估值 (一)估值日 本 基金 的估 值日 为本基 金相 关的 证券 交易 场所的 交易日 以及 国家 法律 法规规 定需 要 对 外披露基金 净值的非 交易日。 (二)估值对象 基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及负 债。 (三)估值方法 1.证券交易所 上市的 有价证券 的估值 (1) 交易所上 市的有价 证券 (包括股 票、 权证等) , 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市 价 (收盘价) 估值; 估值日无 交易的, 且 最近交易 日 后经济环境 未发生重 大变化, 以 最近交 易日的市价 (收 盘价) 估值; 如 最近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的, 可 参考类似 投资 品种的现行 市价及重 大变化因 素,调整 最近交易 市价 ,确定公允 价格。 (2)交易所上市实行 净价交易的债 券按估值日收 盘 价估值,估值日没有 交易的,且 最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化 , 按最近 交易日 的收盘价估 值。 如最 近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的 , 可参考 类似投资 品种 的现 行市 价及重大变 化因素, 调整最近 交易市价 , 确定公允价 格; (3)交易所上市未实 行净价交易的 债券按估值日 收 盘价减去债券收盘价 中所含的债 券 应收利息得 到的净价 进行估值 ; 估值 日没有交 易的, 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化,按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值 。 如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的, 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素,调整最 近交易市 价,确定 公允价格 ;
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































65 (4)交易所上市不存 在活跃市场的 有价证券,采 用 估值技术确定公允价 值。交易所 上 市的资产支 持证券, 采用 估 值技术确 定公允价 值, 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况 下,按成本 估值。 2.处于未上市 期间的 有价证券 应区分如 下情况处 理: (1)送股、转增股、 配股和公开增 发的新股,按 估 值日在证券交易所挂 牌的同一股 票 的估值方法 估值;该 日无交易 的,以最 近一日的 市价 (收盘价) 估值; (2)首次公开发行未 上市的股票、 债券和权证, 采 用估值技术确定公允 价值,在估 值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估 值。 (3)首次公开发行有 明确锁定期的 股票,同一股 票 在交易所上市后,按 交易所上市 的 同一股票的 估值方法 估值; 非公开发 行有明确 锁定期 的股票, 按 监管机构 或行业 协会有关 规 定确定公允 价值。 (4)中小企业私募债 券采用估值技 术确定公允价 值 估值。如使用的估值 技术难以确 定 和计量其公 允价值的 ,按成本 估值。 3.全国银行间 债券市 场交易的 债券、 资产 支持证券 等 固定收益品 种, 采用估 值技术确 定 公允价值。 4.同一债券同 时在两 个或两个 以上市场 交易的, 按债 券所处的市 场分别估 值。 5.如有确凿证 据表明 按上述方 法进行估 值不能客 观反 映其公允价 值的, 基金管理 人可根 据具体情况 与基金托 管人商定 后,按最 能反映公 允价 值的价格估 值。 6.相关法律法 规以及 监管部门 有强制规 定的 , 从其规 定。 如有 新增事 项, 按 国家最 新规 定估值。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法 、 程序及 相关法 律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时,应立即 通知对方 ,共同查 明原因 , 双方协商解 决。 根据有关法 律法规, 基金资 产净值计 算和基金 会计核 算的义务由 基金管理 人承担 。 本基 金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 , 因此 , 就与 本基金有关 的会计问 题, 如经 相关各方 在平等基础 上充分讨 论后, 仍无法达 成一致的 意见, 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算 结果对外予 以公布。 (四)估值程序 1.基金份额净 值是按 照每个工 作日闭市 后, 基 金资产 净值除以当 日基金份 额的余额 数量 计算,精确 到 0.001 元,小数 点后第 四 位四舍五 入。 国家另有规 定的,从 其规定。 本基金分级 运作期间 , 基金 管理人在 基金资产 净值计 算的基础上 , 按照基 金合同 的规定 采用 “虚拟 清算 ” 原 则计算并 公告丰利A 和丰利B 基 金份额参考 净值。 基金分级 运作期间 的 基金份额参 考净值是 对两级基 金份额价 值的一个 估算 , 并不代 表基金份 额持有人 可获得的 实
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































66 际价值。丰利 A 和丰利 B 基 金份额参 考净值的 计算 ,保留到小 数点后 3 位, 小数点后 第 4 位四舍五入 。


丰利A 的每 个申购开 放日及基 金分级运 作期届满 日, 按照基金 合 同的规定 对丰利 A 和丰 利 B 分别进 行基金份 额净值计 算。 丰 利 A 和丰 利 B 基 金份额净值 的计算, 各自保 留小数点 后 3 位,小数点 后第 4 位四舍五 入。 每个工作日 计算基金 资产净值 、 基金份 额净值 、 两级 基金的基金 份额参考 净值 , 并 按规 定公告。 2.基金管理人 应每个 工作日对 基金资产 估值。 但基金 管理人根据 法律法规 或本基金 合同 的规定暂停 估值时除 外。 基 金管理人 每个工作 日对基 金资产估值 后, 将基 金份额 净值结果 发 送基金托管 人, 经基金托 管人复核 无误后, 由 基金管 理人对外公 布。 月末、 年中 和年末估 值 复核与基金 会计账目 的核对同 时进行。 (五)估值错误的处 理 基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、 及时性。 当 基金份额 净值小 数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值错 误时, 视为基金 份额净值 错误。 本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理: 1.差错类型 本基金运作 过程中 , 如果由 于基金 管理人或 基金托管 人、 或注 册登记机 构、 或 销售 机 构、 或投资人自 身的过错 造成差错 , 导致 其他当事 人遭受 损失的, 过 错的责任 人应当 对由于该 差 错遭受损失 当事人( “ 受损方”) 的直接 损失按下 述 “ 差错处理原 则” 给予赔 偿, 承担赔 偿责 任。 上述差错的 主要类型 包括但不 限于: 资料申 报差 错、 数据传输差 错、 数据计算 差错、 系 统故障差错 、 下达指 令差错等 ; 对于 因技术原 因引起 的差错, 若 系同行业 现有技术 水平不能 预见、不能 避免、不 能克服, 则属不可 抗力,按 照下 述规定执行 。 由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错, 因 不可抗 力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任, 但因 该差错取 得不当得 利的当事 人 仍应负有返 还不当得 利的义务 。 2.差错处理原 则 (1) 差错已 发生,但尚 未给当事 人造成损 失时,差 错责任 方应及时 协调各方 ,及时进 行 更正, 因更 正差错发 生的费用 由差错责 任方承担 ; 由于 差错责任 方 未及时更 正已产生 的差错, 给当事人造 成损失的 , 由差错 责任方对 直接损失 承担 赔偿责任; 若差错责 任方已经 积极协调 , 并且有协助 义务的当 事人有足 够的时间 进行更正 而未 更正, 则其 应当承担 相应赔 偿责任。 差 错责任方应 对更正的 情况向有 关当事人 进行确认 ,确 保差错已得 到更正。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































67 (2) 差错的 责任方对有 关当事人 的直接损 失负责, 不对间 接损失负 责,并且 仅对差错 的 有关直接当 事人负责 ,不对第 三方负责 。 (3) 因差错 而获得不当 得利的当 事人负有 及时返还 不当得 利的义务 。但差错 责任方仍 应 对差错负责 。 如果 由于获得 不当得利 的当事人 不返还 或不全部返 还不当得 利造成其 他当事人 的利益损失( “受损 方”) , 则差错 责任方应 赔偿受损 方的损失, 并 在其支付 的赔偿 金额的范 围内对获得 不当得利 的当事人 享有要求 返还不当 得利 的权利; 如果获得 不当得利 的当事人 已 经将此部分 不当得利 返还给受 损方, 则受损方 应当将 其已经获得 的赔偿额 加上已经 获得的不 当得利返还 的总和超 过其实际 损失的差 额部分支 付给 差错责任方 。 (4) 差 错调整采 用尽量恢 复至假设 未发生差 错的正确 情 形的方式。 (5) 差错责 任方拒绝进 行赔偿时 ,如果因 基金管理 人过错 造成基金 财产损失 时,基金 托 管人应为基 金的利益 向基金管 理人追偿 , 如果 因基金 托管人过 错 造成基金 财产损失 时, 基 金 管理人应为 基金的利 益向基金 托管人追 偿。 基 金管理 人和托管人 之外的第 三方造成 基金财产 的损失, 并拒绝进 行赔偿时 , 由 基金管理 人负责向 差错 方追偿; 追偿过程 中产生的 有关费 用, 应列入基金 费用,从 基金资产 中支付。 (6) 如果出 现差错的当 事人未按 规定对受 损方进行 赔偿, 并且依据 法律法规 、基金合 同 或其他规定 , 基金管 理人自行 或依据法 院判决 、 仲裁 裁决对受损 方承担了 赔偿责任 , 则基金 管理人有权 向出现过 错的当事 人进行追 索, 并 有权要 求其赔偿或 补偿由此 发生的费 用和遭受 的直接损失 。 (7) 按 法律法规 规定的其 他原则处 理差 错。 3.差错处理程 序 差错被发现 后,有关 的当事人 应当及时 进行处理 ,处 理的程序如 下: (1) 查明差 错发生的原 因,列明 所有的当 事人,并 根据差 错发生的 原因确定 差错的责 任 方; (2) 根 据差错处 理原则或 当事人协 商的方法 对因差错 造 成的损失进 行评估; (3) 根 据差错处 理原则或 当事人协 商的方法 由差错的 责 任方进行更 正和赔偿 损失; (4) 根据差 错处理的方 法,需要 修改基金 注册登记 机构交 易数据的 ,由基金 注册登记 机 构进行更正 ,并就差 错的更正 向有关当 事人进行 确认 。 4.基金份额净 值差错 处理的原 则和方法 如下: (1) 基金份 额净值计算 出 现错误 时,基金 管理人应 当立即 予以纠正 ,通报基 金托管人 , 并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 (2) 错 误偏差达 到基金份 额净值的 0.25% 时, 基 金管理 人应当通报 基金托管 人并报中 国证 监会备案; 错误偏差 达到基金 份额净值 的 0.5% 时, 基金管理人 应当公告 、通报基 金托管人 并报中国证 监会备案 。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































68 (3) 因基金 份额净值计 算错误, 给基金或 基金份额 持有人 造成损失 的,应由 基金管理 人 先行赔付, 基金管理 人按差错 情形,有 权向其他 当事 人追偿。 (4) 基金管 理人和基金 托管人由 于各自技 术系统设 置而产 生的净值 计算尾差 ,以基金 管 理人计算结 果为准。 (5) 前 述内容如 法律法规 或监管机 关另有规 定的,从 其 规定处理。


(六)暂停估值的情形 1.基金投资所 涉及的 证券交易 市场遇法 定节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ; 2.因不可抗力 或其它 情形致使 基金管理 人、基金 托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时; 3. 占 基 金 相 当比 例 的 投资 品 种 的估 值 出 现重 大 转 变,而 基 金 管 理 人为 保 障 投资 人 的 利 益,已决定 延迟估值 ;


4.法律法规、 中国证 监会和基 金合同认 定的其它 情形 。 (七)基金净值的确认 用于基金信 息披露的 基金资产 净值、 基 金份额净 值、 丰 利 A 和丰利B 基金份 额参考净 值、 丰利 A 申购开放 日和基金 分 级运作 期末丰利 A 和丰利 B 基金份额净 值由基金 管理人负 责计 算, 基金托 管人负责 进行复 核。 基金 管理人应 于每个 交易日交易 结束后计 算当日或 国家法律 法规规定需 要对外披 露基金净 值的非工 作日的基 金资 产净值并发 送给基金 托管人 。 基金托 管 人对净值计 算结果复 核确认后 发送给基 金管理人 ,由 基金管理人 对基金净 值予以公 布。 (八)特殊情况的处理 1.基金管理人 或基金 托管人按 估值方法 的第 5 项 进行 估值时, 所造成的 误差不作 为 基金 资产估值 错 误处理。 2.由于不可抗 力原因, 或 由于证券 交易所 及登记结算 公司发送的 数据错误, 或国家会 计 政策变更、 市场 规则变更 等, 基金管 理人和基 金托管 人虽然已经 采取必要、 适 当、 合理的 措 施进行检查 , 但未能 发现错误 的, 由 此造成的 基金资 产估值错误 , 基金管 理人和基 金托管人 免除赔偿责 任。 但基 金管理 人 、 基金 托管人 应 当积极 采取必要的 措施 减轻 或 消除由 此造成的 影响。 十 四 、基金的收益 分配





(一)基金收益的构成 基金利润指基金利息收 入、投资收益、 公允价值变动 收益和其他收入扣除相 关费用后 的余额, 基 金已实现 收益指 基金利润 减去公允 价值变 动收益后的 余额。 因 运用基 金资产带 来 的成本或费 用的节约 应计入收 益 。 基 金可 供分 配利 润指截 至收 益分 配基 准日 基金未 分配利 润与 未分 配利 润中已 实现 收 益 的孰低数。 (二)基金收益分配的原则
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































69 1、本基金在 分级运作 期内及分 级运作期 届满时 ,收 益分配应遵 循下列原 则:


(1)本基金 不单独对 丰利 A 份额与 丰利 B 份额进 行 收益分配;


(2)法律法 规或监管 机构另有 规定的从 其规定 。


2、本基金转 换为上市 开放式基 金(LOF )后,本 基金 收益分配应 遵循下列 原则:


(1)本基金收益分配 方式分为两种 :现金分红与 红 利再投资,投资人可 选择现金红 利 或将现金红 利按除权 后的单位 净值自动 转为基金 份额 进行再投资 ; 若投资 人不选 择, 本基 金 默认的收益 分配方式 是现金分 红; 登记 在深圳 证券账 户的基金份 额的收益 分配只能 采取现金 红利方式, 不能选择 红利再投 资; (2)每一基 金份额享 有同等分 配权; (3)在符合 有关基金 分红条件 的前提下 ,基金 收益 每年最多分配 12 次,每 次基金收 益分配比例 不低于收 益分配基 准日可供 分配利润 的 20% ; (4) 基 金收益分 配基准日 的基金份 额净值 减去每单 位 基金份额收 益分配净 额后不能 低 于面值;


(5)法律法 规或监管 机构另有 规定的, 从其规 定。 (三)收益分配方案 基金收益分 配方案中 应载明 收 益分配基 准日以及 截至 收益分配基 准日的可 供分配利 润、 基金收益分 配对象、 分配原则 、分配时 间、分配 数额 及比例、分 配方式、 支付方式 等内容 。 (四)收益分配的时间和程序 本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 ,并由基 金托 管人复核,在 2 个工作日 内在指 定媒体公告 并报中国 证监会备 案。 基金红利发放日距离收 益分配基准日( 即可供分配利 润计算截止日)的时间 不得超过 15 个工作日 。 .在收益分配方案公 布后,基金管理人 依据具体方案 的规定 就支付的现金红利 向基金托 管人发送划 款指令, 基金托管 人按照基 金管理人 的指 令及时进行 分红资金 的划付。





(五)收益分配中发生的费用 本基金收益 分配时所 发生的银 行转账或 其他手续 费用 由投资者 自 行承担 , 当投资 者的现 金红利小于 一定金额 , 不足 以支付银 行转账或 其他手 续费用时, 基金注册 登记机 构可将投 资 者的现金红 利按除息 日的基金 份额净值 自动转为 基金 份额。 十五 、基金的费用 与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人 的管理 费;
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































70 2.基金托管人 的托管 费; 3.丰利 A 销售服务 费; 4.基金的上市 费用; 5.基金合同生 效后与 基金相关 的信息披 露费用; 6.基金合同生 效后与 基金相关 的会计师 费、律师 费; 7.基金份额持 有人大 会费用; 8.基金的证券 交易费 用; 9.基金的银行 汇划费 用; 10.按照国家 有关规定 和基金合 同 约定, 可以在基 金财 产中列支的 其他费用 。 (二)基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1.基金管理 人的管理 费 本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.7% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 : H =E× 0.7%÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金管理 费划款指 令, 基 金托管人 复核后于 次月 首 日起 5 个工 作日内从 基金财产 中一次性 支付给基金 管理人。 若遇法定 节假日、 公休假等, 支付 日期顺延。 2.基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.2% 的年费 率计提。 托 管费的计 算方法如 下: H =E× 0.2%÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金托管费划款指 令,基金托管 人复核后于次 月 首 日起 5 个工作日内 从基金财产中 一次 性支取。若 遇法定节 假日、公 休日等, 支 付日期顺 延。 3.丰利A 销 售服务费 本基金在分 级运作期 内丰利 A 收取销售 服务费 , 丰利B 不收取销售 服务费 。 丰利 A 的销 售服务费年 费率为 0.35% ,分 级运作期 满后不再 收取 销售服务费 。 丰利A 销售 服务费计 提的计算 公式如下 : H=E×0.35% ÷ 当年天 数 H 为丰利 A 每 日应计 提的销售 服务费 E 为前一日丰利 A 基 金份额参 考净值 或 基金份额 净值 与丰利 A 份 额数的乘 积
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































71 丰利 A 销售服务 费每日计 算,逐日 累计至每 月月末 ,按月支付 , 经基金 管理人 和 基金 托管人 双方 核对后 , 由基金 托管人于 次月 首日 起 5 个 工作日内从 基金财产 中一次性 支付给基 金 管理 人。 若遇法定 节假日、 公休日等 , 支付日 期顺 延。 上述 “一、 基金费 用的种类 ” 中第 4-10 项费用, 根 据有关法规 及相应协 议规定, 按 费 用实际支出 金额列入 当期费用 ,由基金 托管人 从 基金 财产中支付 。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1. 基 金 管 理 人和 基 金 托管 人 因 未履 行 或 未完 全 履 行义务 导 致 的 费 用支 出 或 基金 财 产 的 损失; 2.基金管理人 和基金 托管人处 理与基金 运作无关 的事 项发生的费 用; 3.基金合同生 效前的 律师费、 会计师费 和信息披 露费 用等 相关费 用; 4.其他根据相 关法律 法规及中 国证监会 的有关规 定不 得列入基金 费用的项 目。 (四) 基金管理费和基金托管费的调 整 基金管理人 和基金托 管人可协 商酌情降 低基金管 理费 和基金托管 费, 此 项调整不 需要基 金份额持有 人大会决 议通过 。 基金管 理人必须 最迟于 新的费率实 施日 2 日 前在指定 媒体上刊 登公告。 (五)基金税收 基金和基金 份额持有 人根据 国 家法律法 规的规定 ,履 行纳税义务 。 十六 、基金 分级运 作期届满与 基金份额转 换 (一)基金分级运作期届满后基金的存 续形式 本基金合同 生效后三 年基金分 级运作期 届满, 在满足 基金合同约 定的存续 条件下 , 本基 金无需召开 基金份额 持有人大 会, 自动转换 为上市开 放式基金 (LOF) , 基 金名称 变更为 “鹏 华 丰利 债券 型证券投 资基金(LOF)”。 丰利 A、 丰利 B 基金份额 将以各自 的份额净 值为基准 转换为同一 上市开放 式基金(LOF )的份 额。 本基金份额转换为 上 市开放式基金 (LOF)份额后 , 基金份额仍将在深圳 证券交易所上 市交易。 基金管理人 有权在基 金分级运 作期届满 前召集基 金份 额持有人大 会, 审 议是否在 分级运 作期届满后 延长分级 运作期 、 延长分 级运作期 的期限 及其他相关 事项 , 具 体事项 由基金管 理 人另行公告 。 (二)基金分级运作期届满时 丰利A 的处 理方式 本基金合同 生效后三 年基金分 级运作期 届满, 丰利 A 基金份额持 有人可选 择 在此之 前的 丰利 A 的赎回 开放日 将其持有 的 丰利A 份额赎回 , 若 基金份额持 有人在规 定时间内 未提出赎
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































72 回申请,其 持有的丰利 A 份额 将被默认 为转入鹏 华丰利 债券型证 券投资基 金(LOF ) 份额。 本基金分级 运作期届 满日前 , 基金管 理人将就 接受丰利 A 赎回申 请的时间 等相关事 宜进 行公告。 (三)基金分级运作期届满时的份额转 换规则 1.基金份额 转换日的 确定 丰利A 和丰利 B 基金 份额转换 日为基金 合同生效 之日 起三年后的对应日。 如该 对应日 为非工作日 , 则顺 延到下一 个工作 日。 基 金份额转 换日 的确定日期 , 见届 时基金管 理人公 告。 2.基金份额 转换方式 及份额计 算 本基金基金 份额转换 日日终 , 基金管 理人将根 据 丰利A 和丰利B 基 金份额 转换比例 对基 金份额持有 人基金份 额转换日 登记在册 的基金份 额实 施转换。 丰利 A 、 丰利 B 的 场外份额 将 转换为上市 开放式基 金 (LOF ) 场外份 额, 丰利B 的场 内份额将转 换为上市 开放式基 金 (LOF) 场内份额。 转换后, 基金份额 持有人持 有的基金 份额 数将按照转 换规则将 相应增加 或减少 。 本基金基金 份额转换 日 T 的份 额净值计 算见基金 合同 第四 部分。 丰利A 基金 份额和丰利 B 基金 份额转换 公式为: 丰利A 份额 转换后基 金份额数 =转换前 丰利A 份额数 ×T 日丰利A 基金份 额净值/1.000


丰利B 份额 转换后基 金份额数 =转换前 丰利B 份额数 ×T 日丰利B 基金份 额净值/1.000 用于计算转 换比例的 基金份额 净值保留 到小数点 后第8 位, 丰利A、 丰利 B 份 额 的转换 比例、丰利 A、丰利 B 基 金份额持 有人持有 的转换后 上市开放式 基金(LOF )份额数 的具体 计算见基金 管理人届 时发布的 相关公告 。 3.基金份额 转换日当 日及后续 申购与赎 回的计算 在基金份额 转换日后 不超过 30 天内 ,本基金 上市交 易,并开放 场内与场 外日常申 购、 赎回业务。 份额转换 后的本基 金上市交 易、 开 始办理 申购与赎回 的具体日 期, 见基 金管理人 届时发布的 相关公告 。 (四)基金分级运作期届满后基金的投 资管理 基金分级运作期届满 ,如本基金继 续存续并转换为 上 市开放式基金(LOF )后,则本基 金的投资目 标、 投资理念、 投资范围、 投资策 略、 投 资管理程序 不变, 有关投 资限制 继续符 合基金合同 的约定, 并符合相 关法律法 规的规定 。 (五)基金分级运作期届满的公告 1.基金分级 运作期届 满时, 在符合本 基金存续 条件下 , 本基金将 转换为上 市开放 式基金 (LOF ) 。 基金管理 人将依照 相关法律 法规的规 定就本 基金进行基 金份额转 换的相关 事宜进行 公告,并报 中国证监 会备案。 2.本基金实 施基金份 额转换后 , 基金 管理人将 在 5 日 内对转换比 例及转换 后基金份 额数 的具体计算 进行公告 ,并报中 国证监会 备案。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































73 3.在基金分 级运作期 届满前 30 个工 作日,基 金管理 人还将就本 基金进行 基金份额 转换 的相关 事宜 进行提示 性公告。 十七 、基金的会计 与审计 (一)基金会计政策 1.基金管理人 为本基 金的基金 会计责任 方; 2.基金的会计 年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金 首次募集 的会计年 度按如 下原则:如 果《基金 合同》生 效少于 2 个月,可 以并 入下一个会 计年度; 3.基金核算以 人民币 为记账本 位币,以 人民币元 为记 账单位; 4.会计制度执 行国家 有关会计 制度; 5.本基金独立 建账、 独立核算 ; 6.基金管理人 及基金 托管人各 自保留完 整的会计 账目 、 凭证并进行日 常的会 计核算, 按 照有关规定 编制基金 会计报表 ; 7.基金托管人 每月与 基 金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并以书面 方式 确认。 (二)基金年度审计 1.基金管理人 聘请与 基金管理 人、 基 金托管人 相互独 立的具有证 券从业资 格的会计 师事 务所及其注 册会计师 对本基金 的年度财 务报表进 行审 计。 2.会计师事务 所更换 经办注册 会计师, 应事先征 得基 金管理人同 意。 3.基金管理人 认为有 充足理由 更换会计 师事务所, 须 通报基金托 管人 , 并报 中国证监 会 备案后可以更换 。更 换会计师事务 所需在 2 个 工作 日内在 指定媒体 公告 并报中国证监 会备 案。 十八 、基金的信息 披露 基金的信息披露应符 合《基金法》 、 《运作办法》 、 《 信 息披露办法》 、基金 合同及其他有 关规定。 基 金管理人 、 基金 托管人和 其他基金 信息披 露义务人应 当依法披 露基金信 息, 并保 证所披露信 息的真实 性、准确 性和完整 性。 本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、 基金 托管人 、 召集基金 份额持有 人大会 的基金 份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 基 金管理人 、 基金 托 管人 和 其他基 金信 息披 露义务 人 应 按规定 将 应 予披露的 基金 信息披 露事 项在 规定时 间内 通 过中国证监会指定的 全国性报刊 ( 以下简称“指 定报 刊” )和基金管理人 、基金托管人 的互 联网网站 ( 以下简称 “网站” ) 等媒介披 露。 本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ,不 得有下列行 为:
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































74 1.虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2.对证券投 资业绩进 行预测; 3.违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4.诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金份 额发 售机构; 5.登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺性 、恭 维性或推荐 性的文字 ; 6.中国证监 会禁止的 其他行为 。 本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本 。 如同 时采用 外文文本的 , 基金信 息披露 义务人 应保证两种 文本的内 容一致。 两种文本 发生歧义 的, 以中文文本 为准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币 单 位为人民 币元。 一、公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、 基金托管协议 1. 《基金合 同》 是 界定 《 基金合同 》 当事 人的各 项权 利、 义务 关系, 明确基金 份额持有 人大会召开 的规则及 具体程序 , 说明 基金产品 的特性 等涉及基金 投资者重 大利益的 事项的法 律文件。 2. 基 金 招 募 说明 书 应 当最 大 限 度地 披 露 影响 基 金 投资者 决 策 的 全 部事 项 , 说明 基 金 认 购、 申购和赎回 安排、 基金 投资、 基金 产品特性、 风 险揭示、 信息披 露及基金 份额持 有人服 务等内容。 《基 金合同》 生效 后, 基金管理 人在每 6 个 月结束之日 起 45 日内, 更新招募 说明 书 并登 载 在网 站上 ,将 更新后 的招 募说明 书摘 要登载在 指定 媒体上 ;基 金管 理人在 公告 的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派 出机 构报送更新的招募说 明书,并就有 关更 新内容提供 书面说明 。 3. 基 金 托 管 协议 是 界 定基 金 托 管人 和 基 金管 理 人 在基金 财 产 保 管 及基 金 运 作监 督 等 活 动中的权利 、义务关 系的法律 文件。 基金募集申 请经中国 证监会核 准后, 基金管理 人在基 金份额发售 的 3 日前 , 将基 金招募 说明书、 《基 金合同 》 摘要登 载在指定 媒体上; 基金管 理人、 基金 托管人应 当将 《基 金合同》 、 基金托管协 议登载在 网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告, 并 在披露招 募说明 书的当日登 载于指定 媒体上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人 应当在收 到 基金合 同生效 的 次日在指 定媒 体上登载《 基金合同 》生效公 告。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的 , 基金 管理人 应当在基金 份额上市 交易的三 个工 作日前,将 基金份额 上市交易 公告书登 载在指定 报刊 和网站上。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































75 (五)两级基金的基金份额配比 在基金定期 报告中, 基金管理 人应当 计 算并公告 两级 基金的基金 份额配比 。 (六)基金资产净值 公告 、基金份额净 值公告、 两级 基金的基金份 额参考净值 1. 《基金合同》 生效后, 在丰利B 份额 上市 交易 前, 基金管理人 应当至少 每周公告 一次 基金资产净 值 、 基金 份额净值 和两级基 金的基金 份额 参考净值 ; 2. 在丰利 B 份额 上市交易 后 ,基金 管理人应 当在每 个 交易日的 次日,通 过网站、 基金 份额发售网 点以及其 他媒介, 披露基金 份额净值 和 两 级基金的基 金份额参 考净值 ; 3.基金管理人 应当公 告半年度 和年度最 后一个市 场交 易日基金资 产净值 、 基金份 额净值 和 两级基金 的基金份 额参考净 值 。 基 金管理人 应当在 前款规定的 市场交易 日的次日 , 将基 金 资产净值、 基金份额 净值和 两 级基金的 基金份额 参考 净值 登载在 指定媒体 上。 4. 基金托管 人对基金 资产净值 、 基金 份额净值 、 丰利A 和丰利 B 的 基金份 额参考净 值、 丰利 A 的每 个申购开 放日和基 金分级运 作期届满 时基 金份额净值 及相关披 露内容进 行复核 ; 5.在本基金 分级运作 期届满并 转换为上 市开放式 基金 (LOF)后: 在开始办理 基金份额 申购或者 赎回前 , 基金管 理人应 当至少每周 公告一次 基金资产 净值 和基金份额 净值。 在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后 , 基金管 理人应 当在每个开放 日的次 日, 通 过基金 管理人网站 、 基金份 额发售 网点以及 其他媒介 , 披露 开放 日的基 金份额净 值和基金 份额累计 净值。 基金管理人 应 当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。 基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日 , 将 基金资产净 值、 基金 份额净 值和基金 份 额累计净值 登载在指 定媒体上 。 (七)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《 基金合同》 、招 募说明书等信 息 披露文件上载明基金 份额申购、 赎 回价格的计 算方式及 有关申购 、 赎回 费率, 并 保证投 资者能够在 基金份额 发售网点 查阅或者 复制前述信 息资料。 (八)发起资金的情况 基金管理人 应当在基 金合同生 效公告 、 基金年 度报告 、 基金半年 度报告和 基金季 度报告 中分别披露 基金管理 公司、 基金管理 公 司高级 管理人 员、 基金经 理等投资 管理人 员以及基 金 管理公司股 东持有基 金的份额 、期限及 期间的变 动情 况。 (九)中小企业私募债券的投资情况 基金管理人 应当在基 金投资中 小企业私 募债券后 2 个 交易日内 , 在中国 证监会指 定媒体 披露所投资 中小企业 私募债券 的名称、 数量、期 限、 收益率等信 息。 基金管理人 应当在基 金年度报 告、 基 金半年度 报告和 基金季度报 告等定期 报告和招 募说
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































76 明书 (更新 ) 等文件 中披露中 小企业私 募债券的 投资 情况。 (十)基金定期报告,包括基金年度报 告、基金半年 度报告和基金季度报告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内, 编制 完 成基金年度 报告,并 将年度报 告正 文登载于网 站上, 将 年度报 告摘要登 载在指定 媒体上 。 基金年度 报告的财 务会计 报告应当 经 过审计。 基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内 ,编制 完成基金半 年度报告 ,并将半 年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。 基金管理人 应当在每 个季度结 束之日 起 15 个 工作日 内,编制完 成基金季 度报告, 并将 季度报告登 载在指定 媒体上。 《基金合同 》 生效不 足 2 个月 的, 基 金管理人 可以不 编制当期季 度报告、 半年度报 告或 者年度报告 。 基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作 日, 分 别报中 国证监会和 基金管 理 人主要办 公场 所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本 或书 面报告方 式。 (十一)临时报告 本基金发生 重大事件 ,有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ,予以公 告, 并 在公 开披露 日分 别报 中国证 监会 和基金 管理 人主要办 公场 所所在 地的 中国 证监会 派出 机 构备案。 前款所称重 大事件 , 是指可 能对基金 份额持有 人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响 的下列事件 : 1、基金份额 持有人大 会的召开 ; 2、终止《基 金合同》 ; 3、转换基金 运作方式 ; 4、更换基金 管理人、 基金托管 人; 5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更; 6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更; 7、基金募集 期延长; 8、基金管理人的董事 长、总经理及 其他高级管理 人 员、基金经理和基金 托管人基金 托 管部门负责 人发生变 动; 9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 百分之 五十 ; 10、 基金管 理人、 基金托管 人基金托 管部门的 主要业 务人员在一 年内变动 超过百分 之三 十; 11 、涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托 管业务的 诉 讼; 12、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查;
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































77 13、基金管 理人及其 董事、总 经理及其 他高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚, 基金托管人 及其基金 托 管部门 负责人受 到严重行 政处 罚; 14、重大关 联交易事 项; 15、基金收 益分配事 项; 16、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ; 17、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值百分 之零 点五; 18、本基金 分级运作 期间办理 丰利 A 申 购、赎回 的开 放日; 19、基金分 级运作期 间丰利 A 或基 金转换为 上市开放 式基金(LOF )后本基 金申购、 赎 回费用及其 收费方式 发生变更 ; 20、基金改 聘会计师 事务所; 21、变更基 金销售机 构; 22、更换基 金注册登 记机构; 23、基金分 级运作期 届满基金 份额转换 后, 本基 金开 始办理申购 、赎回; 24、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更; 25、本基金 发生巨额 赎回并延 期支付; 26、本基金 连续发生 巨额赎回 并暂停接 受赎回申 请; 27、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回; 28、基金份 额暂停上 市、恢复 上市或终 止上市; 29、中国证 监会规定 的其他事 项。 (十二)澄清公告 在 《基金合 同》 存 续期限内 , 任何公 共媒体中 出现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对基 金份额价格 产生误导 性影响或 者引起较 大波动的 , 相 关信息披露 义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行公 开澄清, 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 (十三)基金份额持有人大会决议 基金份额持 有人大会 决定的事 项,应当 依法报国 务院 证券监督管 理机构核 准或者备 案, 并予以公告 。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 二、信息披露事务管理 基金管理人 、 基金托 管人应 当建立健 全信息披 露管理 制度, 指定 专人负责 管理信 息披露 事务。 基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息 , 应当 符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与 格式准则的 规定。 基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中国证 监会的规 定和 《基金合同》 的 约定, 对基 金
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































78 管理人编制 的基金资 产净值、 基金份额 净值、 基金份 额申购赎回 价格、 基 金定期报 告和定 期 更新的招募 说明书等 公开披露 的相关基 金信息进 行复 核、 审查 , 并向基 金管理人 出具书面 文 件或者盖章 确认。 基金管理人 应当在指 定媒体中 选择披露 信息的报 刊。 基金管理人 、 基金托 管人除 依法在指 定媒体上 披露信 息外, 还可 以根据需 要在其 他公共 媒体披露信 息, 但是 其他公 共媒体不 得早于指 定媒体 披露信息, 并且在不 同媒介 上披露同 一 信息的内容 应当一致 。 为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、 法律 意见书的 专业机 构, 应 当制作工作 底稿,并 将相关档 案至少保 存到《基 金合 同》终止后 10 年。 三、信息披露文件的存放与查阅 基金合同、 托管 协议、 招募 说明书或 更新后的 招募说 明书、 年度报告、 半年度报 告、 季 度报告和基 金份额净 值公告等 文本文件 在编制完 成后 , 将存放于 基金管理 人所在 地、 基金 托 管人所在地 , 供公众 查阅。 投资人在 支付工本 费后, 可在合理时 间内取得 上述文件 复制件或 复印件。 投资人也可 在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅 。 本 基金的信息 披露事项 将在指定 媒体 上公告。 本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行。 十 九 、风险揭示 本基金的风 险主要包 括: 系统性 风险、 非系统 性风险 、 管理风险、 流动 性风险、 本 基金 特定风险及 其他风险 等。 (一)系统性风险 本基金投资 于证券市 场, 系统 性风险是 指因整 体政治 、 经济、 社会等环 境因素对 证券价 格产生影响 而形成的 风险,主 要包括政 策风险、 经济 周期风险、 利率风险 和购买力 风险等 。 1.政策风险 政策风险是 指政府有 关 证券市 场的政策 发生重大 变化 或是有重要 的举措、 法规出 台, 引 起债券价格 的波动, 从而给投 资带来的 风险。 2.经济周期 风险 经济运行具 有周期性 的特点 , 经济运 行周期性 的变化 会对基金所 投资的证 券的基本 面产 生影响,从 而影响证 券的价格 而产生风 险。 3.利率风险 利 率风 险是 指由 市场利 率变 化给 投资 人 带 来收益 损失的 可能 性。 债券 是一种 法定 的 契
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































79 约, 大多数 债券的票 面利率是 固定不变 的, 当 市场利 率上升时, 会吸引一 部分资金 流向银行 储蓄等其他 金融资产, 减 少对债券 的需求, 债 券价格 将下跌; 当市场 利率下降 时, 一部分 资 金流回债券 市场, 增加对 债券的需 求, 债券价 格将上 涨。 一般而言, 投资 购买的 债券离到 期 日越长,则 利率变动 对债券价 格的影响 越大,其 利率 风险也相对 越大。 4.购买力风 险 基金收益的 一部分将 通过现金 形式来分 配, 而 现金的 购买力可能 因为通货 膨胀的影 响而 下降,从而 使基金的 实际投资 收益下降 。 5.再投资风 险 市场利率下 降将影响 固定收益 类证券利 息收入的 再投 资收益率 , 这与利 率上升带 来的价 格风险互为 消长。 在利率 走低时, 再 投资收益 率就会 降低, 再投资的 风险加大。 当利率上 升 时,债券价 格会下降 ,但是利 息的再投 资收益会 上升 。 (二)非系统性风险 非系统性风 险是指个 别证券特 有的风险 ,包括公 司经 营风险、信 用风险等 。 1.公司经营 风险 公司的经营 受多种因 素影响 。 基金所 投资 债券 对应的 公司经营不 善, 能够 用于分 配的利 润减少, 公 司无法偿 还债券 利息的风 险 。 虽然 本基金 可通过分散 化投资减 少这种非 系统性风 险,但并不 能完全消 除该种风 险。 同时, 公司 经营不善 也将导 致其股票 价格下跌 , 对本 基金的股票 投资带来 相应损失 的 风 险。 2.信用风险 债券发行人 无法 按时 还本付息 , 而使 投资遭受 损失的 风险为信用 风险。 这 种风险 主要表 现在公司债 券中, 公 司如果 因为某种 原因不能 完全履 约支付本金 和利息, 则债券 投资就会 承 受较大的亏 损 。 广义 的信用 风险不仅 指企业的 违约风 险, 还包括 市场信用 利差扩 大及企业 信 用评级下降 的风险。 (三)管理风险 在基金管理 运作过程 中基金管 理人的知 识、 经验、 判 断、 决策、 技能等, 会影响其 对信 息的占有和 对经济形 势、 证券价格 走势的判 断, 从而 影响基金收 益水平。 因此, 基金的收 益 水平与基金 管理人的 管理水平 、 管理 手段和管 理技术 等相关性较 大。 因 此 基金可 能因为基 金 管理人的因 素而影响 基金收益 水平。 (四)流动性风险 基金可能面 临基金资 产不能迅 速、 低 成本地转 变成现 金, 或者不 能应付可 能出现 的 投资 人 大额赎回 的风险 。 前者是 指金融资 产不能及 时变现 或无法按照 正常的市 场价格交 易而引起 损失的可能 性。 为应 付 投资人 的赎回 , 基金资 产需保 持一定的流 动性, 从 而在收益 性方面可
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































80 能会有些损 失, 影响 基金投资 目标的实 现。 后 者是指 在开放式基 金交易过 程中, 可 能会发生 巨额赎回的 情形, 巨 额赎回可 能会产生 基金仓 位调整 的困难, 导 致流动性 风险, 甚至影响 基 金单位净值 。 (五)本基金特定 风险 1.丰利A 的 特有风险 (1)流动性 风险 丰利A 自基 金合同生 效之日起 每满半年 的最后一 个工 作日 为申购 开放日 , 申购开 放日的 前一个工作日为赎回 开放日, 基金 份额持有人只 能在 赎回 开放日提交 赎回 丰利 A 份额 的申 请 , 在非 赎回开 放日, 基金 份额持有 人将不能 赎回丰利 A 而出现 流动性风 险。 另外, 因不 可 抗力等原因 , 丰利 A 的开放日 可能延后 ,导致基 金份 额持有人不 能按期赎 回而出现 风险。 (2)利率风 险 在丰利 A 的每次申购 开放日 ,本基金 将根据届 时执行 的 1 年期 银行定期 存款利率 设定 丰利 A 的年 收益率。 如果 申购 开放日利 率下调 , 丰利A 的年收益率 将相应 向下进行 调整;如 果在非 申购 开放日出 现利率上 调, 丰利 A 的年 收益率 并不会立即 进行相应 调整, 而是等到 下 一个 申购开 放日再根 据实际情 况作出调 整,从而 出现 利率风险。 (3)极端情 形下的损 失风险 丰利A 具有 低风险、 收益相对 稳定的特 征, 但 是, 本 基金为 丰利A 设置的 收益率并 非保 证收益, 在 极端情况 下, 如 果基金在 短期内发 生大幅 度的投资亏 损, 丰利A 可能不 能获得收 益甚至可能 面临投资 受损的风 险。 (4)基金转 型后风险 收益特征 变化风险 基金合同生效后 3 年期届满日, 本基金将转换为 上 市开放式基金(LOF ) ,基金类型为 债券型。 在 基金转型 前, 基 金份额持 有人 可选 择将其 持有的 丰利A 份额赎 回。 投资 者不选择 的,其持有 的 丰利 A 份额将被 默认为转 入“鹏华 丰利 债券型证券 投资基金 (LOF) ” 份额。 丰利 A 的 基金份 额转入本 基金转型 后的上市 开放式基 金(LOF)份 额后,基 金份额持 有 人所持有的 基金份额 将面临风 险收益特 征变化的 风险 。 2.丰利B 的 特有风险 (1)杠杆机 制风险 在基金合同 生效之日 起 3 年 内的分级 基金运作 期内, 本基金在扣 除 丰利 A 的应计 收益 分配后的全 部剩余收 益将归丰利 B 享 有,亏损 以丰利 B 的资产 净值为限 由 丰利 B 承担, 因 此, 丰利B 在可能获 取放大的 基金资产 增值收益 预期 的同时, 也 将 承担基 金投资的 全部亏损 , 极端情况下 , 丰利 B 可能遭受 全部的投 资损失。 (2)利率风 险 在丰利 A 的每次申购 开放日 ,本基金 将根据届 时执行 的 1 年期 银行存款 利率重新 设定
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































81 丰利 A 的年 收益率 , 如果 届时的利 率上调 , 丰利A 的 年收益率将 相应向上 作出调整 , 丰利 B 的资产分配 份额将减 少,从而 出现利率 风险。 (3)份额配 比变化风 险 本基金的丰利 A、丰利 B 的份额 配比原则 上为 7:3 , 由于 丰利 A 、 丰利 B 将 独立发售 , 两级份额在 基金募集 设立时的 具体份额 配比可能 低于7:3 ,存在不 确定性; 本基金成 立后 , 丰利 B 封闭运作, 丰利 A 则在 基金合同 生效后每 半年 的最后两 个工作日 开放。由 于 丰利 A 每次开放后 的基金份 额余额是 不确定的 , 在 丰利 A 每 次开放结束 后, 丰利A 、 丰利 B 的份额 配比可能发 生变化。 两级份 额配比的 不确定性 及其变 化将引起 丰利 B 的杠 杆率变化 , 出现 份 额配比变化 风险。 (4)杠杆率 变动风险 丰利 B 具 有较高风 险、较高 收益预期 的特性, 由于丰利 B 内含 杠杆机制 ,基金资 产净 值的波动将 以一定的 杠杆倍数 反映到丰利 B 的基 金份 额参考净值 波动上, 但是, 丰利 B 的预 期收益杠杆 率并不是 固定的 , 在两级 份额配比 保持不 变的情况下 , 丰利 B 的基金 份额参考 净 值越高,杠 杆率越低 ,收益放 大效应越 弱,从 而 产生 杠杆率变动 风险。 (5)上市交 易风险 丰利 B 的封 闭期为 3 年,封 闭期内上 市交易 。 丰利 B 上市交易 后可能因 信息披露 导致 基金停牌, 投资者在 停牌期间 不能买卖 丰利 B 份额, 产生风险; 丰利 B 上 市后也可 能因交易 对手不足产 生流动性 风险。 (6)折、溢 价交易风 险 丰利B 上市 交易后, 受市场 供求关系 等的影响 , 丰利B 的上市交易 价格与 其基金份 额参 考净值之间 可能发生 偏离从而 出现折、 溢价交易 的风 险。 (7)基金转 型后风险 收益特征 变化风险 基金合同生效后 3 年期届满日, 本基金将转换为 上 市开放式基金(LOF ) ,基金类型为 债券型。 在 基金转 型 时, 所 有 丰利 B 份额将自 动转入 本基金转型 后的上市 开放式基 金 (LOF) 份额。在基金份额转 换后, 丰利 B 将不再内含 杠杆 机制,基金份额持有 人所持有的基 金份 额将面临风 险收益特 征变化的 风险。 另外, 本基 金转型后 , 原有 丰利B 的 基金份额 持有人 持有的转换 后的基金 份额, 可 能会 因其业务办 理所在证 券公司的 业务资格 等方面的 原因 , 不能顺利 赎回。 此时, 投 资者可选 择 卖出或者通 过转托管 业务转入 具有基金 销售 资格 的证 券公司后赎 回基金份 额。 3.中小企业 私募债券 风险 (1) 信用风险: 中 小企业私 募债券发 行人可能 由于规 模小、 经营历史 短、 业绩不 稳定、 内部治理规 范性不够 、 信息 透明度低 等因素导 致其不 能履行还本 付息的责 任而使预 期收益与 实际收益发 生偏离的 可能性 , 从而使 基金投资 收益下 降。 基金可 通过多样 化投资 来分散这 种
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































82 非系统风险 ,但不能 完全规避 。 (2)流动性风险:中 小企业私募债 券由于其转让 方 式及其投资持有人数 的限制,存 在 变现困难或 无法在适 当或期望 时变现引 起损失的 可能 性。 (六)其他风险 1.因技术因 素而产生 的风险, 如电脑系 统出现故 障产 生的风险; 2.战争、 自 然灾害等 不可抗力 可能导致 基金资 产的损 失, 影响基 金收益水 平, 从 而带来 风险; 3.其他意外 导致的风 险。 二十 、基金的终止 与清算 (一)基金合同的终止 有下列情形 之一的, 本基金合 同终止: 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、本基金合 同生效 之 日起 三年 后 的对应 日 ,基 金资 产规模低于 2 亿元; 4、 《基金合 同》约定 的其他情 形; 5、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 (二)基金财产的清算 1、 基金财产清 算小组: 自出 现 《基金合同》 终止事由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小 组,基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清 算。 2、基金财产清算小组 组成:基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有 从事证券相 关业务资 格的注册 会计师 、 律师以 及中国 证监会指定 的人员组 成。 基 金财产清 算 小组可以聘 用必要的 工作人员 。 3、基金财产清算小组 职责:基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、清 理、估价、 变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1) 《基金 合同》终 止情形出 现时,由 基金财产 清算 小组统一接 管基金; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告 ; (5)聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 , 聘请律师事务所对清 算报告出具 法
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































83 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告 ; (7)对基金 财产进行 分配 。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 6、清算费用 清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用 , 清算 费用由 基金清算组 优先从基 金财产中 支付。 7、基金财产 清算剩余 资产的分 配 若在基金分 级运作期 届满前基 金合同终 止, 则 本基金 依据基金财 产清算的 分配方案 , 将 基金财产清 算后的全 部剩余资 产扣除基 金财产清 算费 用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后 , 根据 基金合 同 “虚拟 清算” 的原则计 算并确定 丰利 A 和丰利 B 基 金份额持 有人分别 应得的剩 余资产比例 ,并据此 比例对丰 利 A 和丰 利 B 的基 金份 额持有人进 行剩余基 金资产的 分配。 若在基金分级运作期 届满,即本基 金转为上市开放 式 基金(LOF )后基金 合同终止,则 本基金 依据 基金财产 清算的分 配方案 , 将基金 财产清 算后的全部 剩余资产 扣除基金 财产清算 费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ,按基金 份额 持有人持有 的基金份 额比例进 行分配 。 8、基金财产 清算的公 告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基金 财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律 师事务所出 具法律 意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财 产清算公 告于基金 财产清算 报 告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 9、基金财产 清算账册 及文件由 基金托管 人保存 15 年 以上。 二十 一、基金合同 的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和 基金托管人的 权利、义务


基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ,基金 份额 持有人的权 利为: (1)分享基 金财产收 益; (2)参与分 配清算后 的剩余基 金财产; (3)依法申 请赎回其 持有的基 金份额; (4)按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会; (5)出席或者委派代 表出席基金份 额持有人大会 , 对基金份额持有人大 会审议事项 行 使表决权; (6)查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料; (7)监督基 金管理人 的投资运 作;
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































84 (8)对基金管理人、 基金托管人、 基金份额发售 机 构损害其合法权益的 行为依法提 起 诉讼; (9)法律法 规和基金 合同规定 的 其他权 利。 每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 2、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ,基金 份额 持有人的义 务为: (1)遵守 法 律法规、 基金合同 及其他有 关规定 ; (2)交纳基 金认购、 申购款项 及 法律法 规和基 金合 同所 规定的 费用; (3)在持有 的基 金份 额范围内 ,承担基 金亏损 或者 基金合同终 止的有限 责任; (4)不从事 任何有损 基金及其他 基金份 额持有 人合 法权益的活 动; (5)执行生 效的基金 份额持有 人大会决议 ; (6)返还在基金交易 过程中因任何 原因,自基金 管 理人及基金管理人的 代理人、基 金 托管人、销 售机构、 其他基金 份额持有 人处获得 的不 当得利; (7)法律法 规和基金 合同规定 的其他义 务。 基金管理人的权利、义务 1、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ,基金 管理 人的权利为 : (1)自本基金合同生 效之日起,依 照有关法律法 规 和本基金合同的规定 独立运用 基金 财产 ; (2)依照 基 金合同获 得基金管 理费以及 法律法 规规 定或监管部 门批准的 其他收入 ; (3)发售基 金份额; (4)依照有 关规定行 使因基金 财产投资 于证券 所产 生的权利; (5)在符合有关法律 法规的前提下 ,制订和调整 有 关基金认购、申购、 赎回、转换 、 非交易过户 、 转托管 等业务 的规则, 在法律法 规和本 基金合同规 定的范围 内决定和 调整基金 的除调高托 管费率和 管理费率 之外的相 关费率结 构和 收费方式; (6)根据本基金合同 及有关规定监 督基金托管人 , 对于基金托管人违反 了本基金合 同 或有关法律 法规规定 的行为, 对基金财 产、 其 他当事 人的利益造 成重大损 失的情形 , 应及时 呈报中国证 监会 , 并 采取必要 措施保护 基金及相 关当 事人的利益 ; (7)在基金 合同约定 的范围内 ,拒绝或 暂停受 理申 购和赎回申 请; (8)在法律 法规允许 的前提下 ,为基金 的利益 依法 为基金进行 融资、融 券; (9)自行担任或选择 、更换注册登 记机构,获取 基 金份额持有人名册, 并对注册登 记 机构的代理 行为进行 必要的监 督和检查 ; (10) 选择、 更换销 售机构, 并 依据基金 销售服务 代 理协议和有 关法律法 规, 对其行为 进行必要的 监督和检 查; (11)选择 、更换律 师、审计 师、证券 经纪商或 其他 为基金提供 服务的外 部机构;
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































85 (12)在基 金托管人 更换 时, 提名新的 基金托管 人; (13)依法 召集基金 份额持有 人大会; (14)法律 法规 和基 金合同 规 定的其他 权利 。 2、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ,基金 管理 人的义务为 : (1)依法募集基金, 办理或者委托 经中国证监会 认 定的其他机构代为办 理基金份额 的 发售、申购 、赎回和 登记事宜 ; (2)办理基 金备案手 续; (3)自基金 合同生效 之日起, 以诚实信 用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ; (4)配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金投 资 分析、决策,以专业 化的经营方 式 管理和运作 基金财产 ; (5)建立健全内部风 险控制、监察 与稽核 、财务 管 理及人事管理等制度 ,保证所管 理 的基金财产 和管理人 的财产相 互独立, 对所管 理的不 同基金分别 管理, 分 别记账 , 进行证 券 投资; (6) 除依据 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外 , 不得为自己及 任何第三 人谋取利 益,不得委 托第三人 运作基金 财产; (7)依法接 受基金托 管人的监 督; (8)计算并 公告基金 资产净值 ,确定基 金份额 申购 、赎回价格 ; (9)采取适当合理的 措施使计算基 金份额认购、 申 购、赎回和注销 价格 的方法符合 基 金合同等法 律文件的 规定; (10)按规 定受理申 购和赎回 申请,及 时、足额 支付 赎回款项 ; (11)进行 基金会 计 核算并编 制基金财 务会计报 告; (12)编制 中期和年 度基金报 告; (13)严格 按照《基 金法》 、基 金合同及 其他有 关规 定,履行信 息披露及 报告义务 ; (14)保守基金商业 秘密,不得泄 露基金投资计 划、 投资意向等 ,除《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定 另有规定 外,在基 金信息公 开披 露前应予保 密,不得 向他人泄 露; (15)按照 基金合同 的约定确 定基金收 益分配方 案, 及时向基金 份额持有 人分配收 益; (16)依据《基金法》 、基金合同及 其他有关规定 召 集基金份额持有人大 会或配合基 金 托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会; (17)保存 基金财产 管理业务 活动的记 录、账册 、报 表和其他相 关资料; (18) 以基 金管理人 名义, 代表基金 份额持有 人利益 行使诉讼权 利或者实 施其他法 律行 为; (19) 组织 并参加基 金财产清 算小组, 参与基金 财产 的保管、 清 理、 估价 、 变现和 分配; (20) 因违 反基金合 同导致 基金财产 的损失或 损害基 金份额持有 人合法权 益, 应 当承担
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































86 赔偿责任, 其赔偿责 任不因其 退任而免 除; (21) 基金 托管人违 反基金 合同造成 基金财产 损失时 , 应为基金 份额持有 人利益 向基金 托管人追偿 ; (22)按规 定向基金 托管人提 供基金份 额持有人 名册 资料; (23) 面临 解 散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 , 及时报告 中国证监 会并通知 基金 托管人; (24)执行 生效的基 金份额持 有人大会 决议; (25)不从 事任何有 损基金及 其他基金 当事人利 益的 活动; (26) 依照 法律法规 为基金 的利益对 被投资公 司行使 股东权利, 为基金的 利益行 使因基 金财产投资 于证券所 产生的权 利,不谋 求对上市 公司 的控股和直 接管理; (27)法律 法规、中 国证监会 和基金合 同规定的 其他 义务。 基金托管人的权利、义务 1、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ,基金 托管 人的权利为 : (1)依基金 合同约定 获得基金 托管费 以 及法律 法规 规定或监 管 部门批准 的其他收 入 ; (2)监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作; (3)自本基 金合同生 效之日起 , 依法保 管基金 资产 ; (4)在基金 管理人更 换时,提 名 新任 基 金管理 人; (5)根据本基金合同 及有关规定监 督基金 管理人 , 对于基金管理 人违反 本基金合同 或 有关 法律法 规 规定 的 行为, 对 基金资产 、 其他 当事人 的利益造成 重大损失 的 情形 , 应及时呈 报中国证监 会 ; (6)依法召 集基金份 额持有人 大会; (7)按规定 取得基金 份额持有 人名册资 料; (8)法律法 规 和基金 合同 规定 的其他权 利。 2、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ,基金 托管 人的义务为 : (1)安全保 管基金财 产; (2)设立专门的基金 托管部,具有 符合要求的营 业 场所,配备足够的、 合格的熟悉 基 金托管业务 的专职人 员,负责 基金财产 托管事宜 ; (3)对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户, 确保 基金财产的 完整与独 立; (4) 除依据 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外 , 不得为自己及 任何第三 人谋取利 益,不得委 托第三人 托管基金 财产; (5)保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证; (6)按规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券账 户; (7) 保守基金 商业秘密 , 除 《基金法》 、 基金合同 及 其他有关规 定 另有规 定外, 在基 金
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































87 信息公开披 露前应予 保密,不 得向他人 泄露; (8)对基金财务会计 报告、中期和 年度基金报告 出 具意见,说明基金管 理人在各重 要 方面的运作 是否严格 按照基金 合同的规 定进行 ; 如果 基金管理人 有未执行 基金合同 规定的行 为,还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当的措 施; (9)保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报 表和 其他相关资 料; (10)按照 基金合同 的约定, 根据基金 管理人的 投资 指令,及时 办理清算 、交割事 宜; (11)办理 与基金托 管业务活 动有关的 信息披露 事项 ; (12)复核 、审查基 金管理人 计算的基 金资产净 值和 基金份 额申 购、赎回 价格; (13)按照 规定监督 基金管理 人的投资 运作; (14)按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (15)依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回 款项 ; (16) 按 照规定召 集基金份 额持有人 大会或配 合基金 份额持有人 依法自行 召集基金 份额 持有人大会 ; (17) 因违 反基金合 同导致基 金财产损 失, 应 承担赔 偿责任, 其 赔偿责任 不因其退 任而 免除; (18)基金 管理人因 违反基金 合同造成 基金财产 损失 时,应为基 金向基金 管理人追 偿; (19)参加 基金财产 清算小组 ,参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、 变现 和分配; (20) 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 , 及时报告 中国证监 会和银行 业监 督管理机构 ,并通知 基金管理 人; (21)执行 生效的基 金份额持 有人大会 决议; (22)不从 事任何有 损基金及 其他基金 当事人利 益的 活动; (23)建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (24)法律 法规、中 国证监会 和基金合 同规定的 其他 义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事 及表决的程序 和规则


基 金份 额持 有人大 会由 基金 份额持 有人 组成 ,基 金份额 持有 人的 合法授 权代 表有 权 代 表基金份额持有人出席会议并表决。


在基金分级运作期内, 基金份 额 持有人大会的审议事 项应分别由丰利 A、 丰利 B 基金份 额持有人独立进行表决。 丰利 A 、 丰利B 基金份额持 有人持有的每一份基金份额在其份额类 别内拥有同等的投票权。 基 金分 级运 作期届 满, 本基 金转为 上市 开放 式基金 (LOF ) 。基金 份额 持有 人将按 其 所 持上市开放式基金的每一基金份额享有 相应的投票权 。 召开事由 1、 当出现或需 要决定下 列事由之 一的, 经 基金管理 人 、 基金托管人 或持有基 金份额 10%
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































88 以上(含 10%, 下同)的基 金份额持 有人(以 基金管理 人 收到提议当 日的基金 份额计算, 下同) 提议时 (在 分级运作 期内, 依据本基 金合同享 有基金 份额持有 人 大会召集 提议权、 自行召集 权、 提案权、 新任 基金管理 人和基 金托管人 提名权的 单独或合计 持有本基 金总份额10%以上 基金份额的 基金份额 持有人或 类似表述 均指 “ 单独或 合计持有丰 利 A 和丰 利 B 各自 的基金总 份额 10%以上 基金份 额的基金 份额持有 人” ) ,应 当召 开基金份额 持有人大 会: (1)终止《 基金合同 》 ,基金 合同另有 约定的除 外 ; (2)更换基 金管理人 ; (3)更换基 金托管人 ; (4) 转换基 金运作方 式 , 但 本基金分 级运作期 届满后 转为上市开 放式基金 (LOF ) 除外 ; (5)提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ; (6)变更基 金类别; (7)本基金 与其他基 金的合并 ; (8)变更基金投资目 标、范围或策 略 (法律法规 、 基金合同和中国证监 会另有规定 的 除外) ; (9)变更基 金份额持 有人大会 程序; (10)对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项; (11)法律法规、 《基 金合同》或中 国证监会规定 的 其他应当召开基金份 额持有人大 会 的事项。 2、 以下情 况可由基 金管理人 和基金托 管人协商 后修改 , 不需召开 基金份额 持有人 大会: (1)调低基 金管理费 、基金托 管费 、销 售服务 费 ; (2)法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取; (3)在法律法规和《 基金合同》规 定的范围内调 整 本基金的申购费率 或 收费方式、调 低赎回费率 ; (4)因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改; (5) 对 《 基金合同 》 的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基 金合同》当 事人权利 义务关系 发生 重大 变化; (6)按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开 基 金份额持有人大会的 以外的其他 情 形。 召集人和召集方式 1、除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基 金份额持有人大会由 基金管理人 召 集; 2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时,由 基金 托管人召集 ; 3、基金托管人认为有 必要召开基金 份额持有人 大 会 的,应当向基金管理 人提出书面 提
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































89 议。 基金管 理人应当 自收到 书面提议 之日起 10 日内决 定是否召集 , 并书面 告知基 金托管人。 基金管理人 决定召集 的, 应 当自出具 书面决定 之日起60 日内召开 ; 基金 管理人决 定不召集, 基金托管人 仍认为有 必要召开 的,应当 由基金托 管人 自行召集 ; 4、 代表基 金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份 额持有 人就同一事 项书面要 求召开基 金份 额 持有 人大会 ,应 当向 基金管 理人 提出书 面提 议。基金 管理 人应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内决定是否召 集,并书面告 知提出提议的 基金 份额持有人代表和基 金托管人。基 金管 理人决定召 集的, 应 当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开;基 金管理人 决定不召 集,代表 基金份额 10% 以上( 含 10% )的基金 份额持有 人仍认 为有必要召 开的,应 当向基金 托管人提 出书面提议 。基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内决 定是否召 集,并书 面告知提 出提议的基 金份额持 有人代表 和基金管 理人; 基金托 管人决定召 集的, 应 当自出 具书面决 定 之日起 60 日 内召开 ; 5、 代表基 金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份 额持有 人就同一事 项要求召 开基金份 额持 有人大会, 而 基金管理 人、 基金 托管人都 不召集的, 单独或合计 代表基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份额 持 有人有权 自行召集 , 并至少 提前 30 日报中国证 监会备 案。 基金 份额持有 人依法自行 召集基金 份额持有 人大会的, 基 金管理人 、 基金托管人应 当配合, 不 得阻碍、 干 扰 ; 6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 召开基金份额持有人大会的通知时间、 通知内容、通 知方式 1、 召开基金份 额持有人 大会, 召集人 应于会议 召开 前 30 日, 在指 定媒体公 告。 基金份 额持有人大 会通知应 至少载明 以下内容 : (1)会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ; (2)会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ; (3)有权出 席基金份 额持有 人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日; (4)授权委托证明的 内容要求(包 括但不限于代 理 人身份,代理权限和 代理有效期 限 等) 、送达时 间和地点 ; (5)会务常 设联系人 姓名及联 系电话; (6)出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ; (7)召集人 需要通知 的其他事 项。 2、采取通讯开会方式 并进行表决的 情况下,由会 议 召集人决定 通讯方式 和书面表决 方 式, 在会议 通知中说 明本次 基金份额 持有人大 会所采 取的具体通 讯方式、 委托的 公证机关 及 其联系方式 和联系人 、书面表 决意见寄 交的截止 时间 和收取方式 。 3、如召集人为基金管 理人,还应另 行书 面通知基 金 托管人到指定地点对 表决意见的 计 票进行监督 ; 如召集 人为基 金托管人 , 则应另 行书面 通知基金管 理人到指 定地点对 表决意见
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































90 的计票进行 监督; 如 召集人 为基金份 额持有人 , 则应 另行书面通 知基金管 理人和基 金托管人 到指定地点 对表决意 见的计票 进行监督 。 基金 管理人 或基金托管 人拒不派 代表对书 面表决意 见的计票进 行监督的 ,不影响 表决意见 的计票效 力。 基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式 、 通 讯开会 或法律法规 和监管机 关允许的 其他 方式召开, 会议的召 开方式由 会议召集 人确定。 1、现场开会。由基金 份额持有人本 人 出席或以代 理 投票授权委托证明委 派代表出席 , 现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会, 基金管理 人 或托管人不 派代表列 席的, 不 影响表决 效力。 现场开 会同时符合 以下条件 时, 可以 进行基金 份额持有人 大会议程 : (1)到会的基金份额 持有人身份证 明及持有基金 份 额的凭证、代理人身 份证明、委 托 人持有基金 份额的凭 证及授权 委托代理 手续完备 , 到 会者出具的 相关文件 符合有关 法律法规 和基金合同 及会议通 知的规定 , 并且 持有基金 份额的 凭证与基金 管理人持 有的 注册 登记资料 相符。 (2)经核对,汇总到 会者出示的在 权益登记日持 有 基金份额的凭证显示 ,有效的基 金 份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开 会系指基金份 额持有人将其 对 表决事项的投票以书 面形式在表 决 截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效: (1) 会议召 集人按 《基 金合同》 约定公布 会议通知 后 , 在 2 个工作 日内连续 公布相 关 提示性公告 ; (2) 召 集人 按基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基金 管理 人( 分别 或共同 称为 “监 督 人”)到指定 地点对书 面表决意 见的计票 进行监 督; (3)召集 人 在监 督人和 公证 机关 的监 督下 按照会 议通知 规定 的方 式收 取和统 计基 金 份 额持有人的 书面表决 意见, 如基金 管 理人 或基 金托管 人 经通知拒 不到场监 督的, 不影响表 决 效力; (4) 本 人直 接出 具书面 意见 和授 权他 人代 表出具 书面意 见的 基金 份额 持有人 所代 表 的 基金份额占 权益登记 日基金总 份额的 50% (含 50% ) 以上 ; (5) 直 接出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人 或受托 代表他 人出 具书 面意 见的代 理人 提 交 的持有基金 份额的凭 证、 授权 委托书等 文件符 合法律 法规、 基金 合同和会 议通知的 规定, 并 与注册登记 机构记录 相符。 (6)会议通 知公布前 报中国证 监会备案 。 3、在法律法规和监管 机关允许的情 况下,本基金 亦 可采用网络、电话等 其他非现场 方
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































91 式或者以非 现场方式 与现场方 式结合的 方式召开 基金 份额持有人 大会, 会议程序 比照 现场 开 会和通讯方 式开会 的 程序进行 。 议事内容与程序 1、议事内容 及提案权 (1) 议事内容 为本基金 合同规定 的召开基 金份额 持有 人大会事由 所涉及的 内容。 (2) 基金管理人、基 金托管人、单独 或合并持有权 益 登记日本基金总份 额 10% 以上的 基 金 份额 持有人 可以 在大 会召集 人发 出会议 通知 前就召开 事由 向大会 召集 人提 交需由 基金 份 额持有人大 会审议表 决的提案 。 (3) 对于基金 份额持有 人提交 的 提案,大 会召集 人应 当按照以下 原则对提 案进行审 核: 关联性。 大 会召集人 对于基 金份额持 有人提案 涉及事 项与基金有 直接关系 , 并且 不超出 法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权 范围的, 应 提交大会 审议; 对于不符 合 上述要求的 , 不提交 基金份 额持有人 大会审议 。 如果 召集人决定 不将基金 份额持有 人提案提 交大会表决 ,应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 程序性。 大 会召集人 可以对 基金份额 持有人的 提案涉 及的程序性 问题做出 决定。 如将其 提案进行分 拆或合并 表决, 需 征得原提 案人同 意; 原 提案人不同 意变更的 , 大会主 持人可以 就程序性 问 题提请基 金份额持 有人大会 做出决定 , 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进 行审议。 (4) 单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份额 10% 以上的 基金 份额 持有 人提 交基 金份 额 持有人大会 审议表决 的提案 , 基金管 理人或基 金托管 人提交基金 份额持有 人大会审 议表决的 提案,未获 基金份额 持有人大 会审议通 过,就同 一提 案再次提请 基金份额 持有人大 会审议 , 其时间间隔 不少于 6 个月。法 律法规另 有规定的 除外 。 (5) 基金份额持有人 大会的召集人 发出召 开会议的 通 知后,如果需要对原 有提案进行修 改,应当在 基金份额 持有人大 会召开 前 30 日 及时 公 告。否则, 会议的召 开日期应 当顺延并 保证至少与 公告日期 有 30 日的 间隔期。 2.议事程序 (1) 现场开会 在现场开会 的方式下 ,首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项, 确定和公布 监票人, 然后由大 会主持人 宣读提 案, 经 讨论后进行 表决, 经 合法执业 的律师见 证后形成大 会决议。 大会由召集 人授权代 表主持 。 基金管 理人 为召 集人的 , 其 授权代 表未能主 持大会 的情况 下,由基金 托管人授 权代表主 持;如果 基金管理 人和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会 , 则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人以所代 表的 基金份额 50% 以上(含 50% ) 多数选 举 产生一名代 表 作为该 次基金份 额持有人 大会的主 持人 。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































92 召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册 。签名册 载明 参加会议人 员姓名(或 单位名称)、 身份证号码 、 持有或 代表有 表决权的 基金份额 数量、 委托人姓名( 或单位名 称)和联 系方式 等 事项。 (2) 通讯方式 开会 在通讯表决 开会的方 式下,首 先由召集 人提前 30 日 公布提案, 在所通知 的表决截 止日 期后第 2 个 工作日在 公证机关 及监督人 的监督下 由召 集人统计全 部有效表 决并形成 决议。 如 监督人经通 知但拒绝 到场监督 ,则在公 证机关监 督下 形成的决议 有效。 3.基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议事 内容 进行表决。 决议形成的条件、表决方式、程序 基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 在 基金分级运 作期内, 基金份 额持有 人大会的审 议事项应 分别由丰 利 A、丰 利 B 基 金份额 持有人独立 进行表决 ,且丰 利 A、丰利 B 基金份额持 有人持 有的每一 份基金份 额在其份 额类 别内拥有同 等的投票 权。 基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议: 1、一般决议,一般决 议须经参加大 会的基金份额 持 有人或其代理人所持 表决权的 50% 以上 ( 含 50% ) 通过方 为有效 ; 除下 列第 2 项 所规定 的须以特别 决议通过 事项以外 的其他事 项均以一般 决议的方 式通过。 但在 基金分 级运作期 内, 一般 决议须 同时经参 加大会的 丰利 A、 丰利 B 各自 的基金份 额持有人 (或其代 理人)所 持表 决权的 50%以 上通过 方为有效 。 2、特别决议,特别决 议应当经参加 大会的基金份 额 持有人或其代理人所 持表决权的 三 分之二 以上 (含 三分之二) 通过方可 做出。 转换基 金 运作方式 (本基 金依据本 基金合同 的约 定直接转换运作方式 的除外) 、更 换基金管理人 或者 基金托管人、终止基 金合同以特别 决议 通过方为有 效。 但在基金 分级运作 期内 , 特别决 议须 同时经过参 加大会的 丰利 A 、 丰利B 各 自的基金份 额持有人 (或其代 理人)所 持表决权 的三 分之二以上 通过方为 有效。 3、基金份额 持有 人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。 4、采取通讯方式进行 表决时,除非 在计票时有充 分 的相反证据证明,否 则表面符合 法 律法规和会 议通知规 定的书面 表决意见 即视为有 效的 表决, 表 决意见模 糊不清或 相互矛盾 的 视为弃权表 决, 但应 当计入出 具书面意 见的基金 份额 持有人所代 表的基金 份额总数 。 5、基金份额持有人大 会的各项提案 或同一项提案 内 并列的各项议题应当 分开审议、 逐 项表决。 6、基金份额持有人大 会决定的事项 ,应当依法报 中 国证监会核准或者备 案,并予以 公 告 。 计票 1、现场开会 (1))如基 金份额持 有人大 会由基金 管理人或 基金托 管人召集, 则基金份 额持有 人大会
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































93 的 主持 人应当 在会 议开 始后宣 布在 出席会 议的 基金份额 持有 人和代 理人 中推 举两名 基金 份 额持有人代 表与大会 召集人授 权的一名 监督员共 同担 任监票人 ; 如大会 由基金份 额持有人 自 行召集, 基金份额 持有人大 会的主持 人应当在 会议开 始后宣布在 出席会议 的基金份 额持有人 和代理人中 推举两名 基金份额 持有人代 表与基金 管理 人、 基金 托管人授 权的一名 监督员共 同 担任监票人 ; 但如果 基金管 理人和基 金托管人 的授权 代表未出席 , 则大会 主持人 可自行选 举 三名基金份 额持有人 代表担任 监票人。 (2)监票人应当在基 金份额持有人 表决后立即进 行 清点并由大会 主持人 当场公布计 票 结果。 (3)如大会主持人对 于提交的表决 结果有异议, 可 以对投票数进行重新 清点;如大 会 主持人未进 行重新清 点, 而 出席大会 的基金份 额持有 人或代理人 对大会主 持人宣布 的表决结 果有异议, 其有权在 宣布表 决结果后 立即要求 重新清 点, 大会主 持人应当 立即重 新清点并 公 布重新清点 结果。重 新清点仅 限一次。 (4) 计票 过程应由 公证机关 予以公证,基金管 理人或 基金托管人 拒不出席 大会的 , 不影 响计票的效 力。 2、通讯开会 在通讯开会 的情况下 , 计票 方式为: 由大会召 集人授 权的两名监 票员在基 金托管人 授权 代表 (若由基金 托管人召 集, 则为 基 金管理人 授权代 表) 的监督下进 行计票, 并 由公证机 关 对其计票过 程予以公 证。 基 金管理人 或基金托 管人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督 的, , 则大 会召集人 可自行授 权 3 名监 票人进行 计票, 并由公证机 关对其计 票过程予 以公证, 不影响计票 和表决结 果。 基金份额持有人大会决议报中国证监会 核准或备案后 的公告时间、方式 基金份额持 有人大会 的决议 , 召集人 应当自通 过之日 起 5 日内报 中国证监 会核准或 者备 案。 基金份额持 有人大会 的决议自 中国证监 会依法核 准或 者出具无异 议意见之 日起生效 。 基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 个工作 日内 在 指定媒 体 上公告 。 如果采 用通讯 方式进行表 决, 在公告基 金份额持 有人大会 决议时, 必须将公证 书全文、 公证 机构、 公证 员 姓名等一同 公告。 基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的 决 议。 生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基 金份额 持有人、 基 金管理人 、 基金 托管人均 有 约束力。 (三)基金合同变更和终止的事由、程 序


1、 《基金合 同》的变 更
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































94 (1)变更基 金合同涉及 法律法 规规定或 本合同 约定 应经基金份 额持有人 大会决议 通过 的事项的, 应召开基 金份额 持有人大 会决议通 过。 对 于可不经基 金份额持 有人大会 决议通过 的事项, 由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告,并报中 国证监会 备案。 (2)关于《基金合同 》变更的基金 份额持有人大 会 决议经中国证监会核 准生效后方 可 执行,自决 议生效之 日起在 指 定媒体 公 告。 2、 《基金合 同》的终 止 有下列情形 之一的, 《 基金合同 》应当终 止: (1)基金份 额持有人 大会决定 终止的; (2)基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ,在 6 个月 内没有新基 金管理人 、新基金 托管 人承接的; (3)本基金 合同生效 之日起三 年后的对 应日, 基金 资产规模低 于 2 亿元 ; (4) 《基金 合同》约 定的其他 情形; (5)相关法 律法规和 中国证监 会规定的 其他情 况。 (四)争议解决方式


对于因基金 合同的订 立、 内容 、 履行 和解释或 与基金 合同有关的 争议, 基 金合同当 事人 应尽量通过 协商、 调解途 径解决。 不 愿或者不 能通过 协商、 调解解决 的 , 任何一 方均有权 将 争议提交中 国国际经 济贸易仲 裁委员会 , 按照 中国国 际经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则进行仲 裁。 仲裁地点 为 深圳 市。 仲裁裁决 是终局 的, 对各方当事 人均有约 束力, 仲裁 费 用由败诉方 承担。 争议处理期 间, 基金合同 当事人应 恪守各自 的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履 行基金 合同规定的 义务,维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 本基金合同 受中国法 律 管辖。 (五)基金合同存放地和投资人取得基 金合同的方式


本基金合同 可印制成 册, 供投 资人在基 金管理 人、 基 金托管人、 销售机构 和登记机 构办 公场所查阅 ,但其效 力应以基 金合同正 本为准。 二十 二、基金托管 协议的内容 摘要 (一)基金托管协议当事人


1、基金管理 人 名称:鹏华 基金管理 有限公司 注册地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































95 邮政编码:518048 法定代表人 :何如 成立时间:1998 年 12 月 22 日 批准设立机 关: 中国 证监会 批准设立文 号:中国 证监会证 监基字[1998]31 号 组织形式: ( 中外合资 )有限责 任公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间: 持续经营 经营范围: 基金募集 、基金销 售、资产 管理及中 国证 监会许可的 其他业务 2、基金托管 人 名称:招商 银行股份 有限公司( 简称:招 商银行) 住所:深圳 市深南大 道 7088 号 招商银行 大厦 办公地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 邮政编码:518040 法定代表人 : 李建红 成立时间:1987 年4 月 8 日 基金托管业 务批准文 号:证监 基金字[2002]83 号 经营范围: 吸收公众 存款; 发 放短期 、 中 期和 长期贷 款; 办理结 算; 办理 票据贴现 ; 发 行金融债券 ; 代理发 行、 代理 兑付、 承销政府 债券; 买卖政府债 券; 同业 拆借; 提 供信用证 服务及担保; 代 理收付款 项及代 理保险业 务; 提供保 管箱服务。 外汇 存款; 外汇 贷款; 外汇 汇款; 外币兑换; 国际结算; 结 汇、 售汇; 同业 外汇 拆借; 外汇票据 的承兑和 贴现; 外汇 借 款; 外汇担 保; 发 行和代理 发行股票 以外的外 币有价 证券; 买卖 和代理买 卖股票以 外的外币 有价证券; 自营和代 客外汇买 卖; 资信 调查、 咨询、 见证业务; 离岸金融 业务。 经 中国人民 银行批准的 其他业务 。 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 人民币 252.198 亿元 存续期间: 持续经营 (二)基金托管人对基金管理人的业务 监督和核查


1、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定,对基金投资 范围、投资 对 象进行监督 。 (1)本基金 将投资于 以下金融 工具:
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































96 本基金的投 资范围主 要为具有 良好流动 性的固定 收益 类品种, 包括国内 依法发行 交易的 国债、 金 融债、 企业债 、 公司债 、 央 行票据 、 地方政 府债、 中 期票据 、 短期融 资券、 可转换 债券(含分离交易可 转债) 、资产 支持证券、次 级债 、中小企业私募债、 债券回购、银 行存 款以及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资的其 他金 融工具 ( 但须符合 中国证监 会的相关 规 定) 。本基金不直接 买入股票、权 证等权益类金 融工 具,因所持可转换公 司债券转股形 成的 股票、因投 资于分离 交易可转 债而产生 的权证, 在其 可上市交易 后不超 过 10 个 交易日的 时 间内卖出。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后, 可 以将其纳入 投资范围 。 (2)本基金不得投资 于相关法律、 法规、部门规 章 及《基金合同》禁止 投资的投资 工 具。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可 以将其纳入 投资范围 。 对基金管理 人发送的 不符合基 金合同规 定的投资 行为 , 基金 托管 人可以拒 绝执行 , 并书 面通知基金 管理人; 对于已 经执行的 投资, 基 金托管 人发现该投 资行为不 符合基金 合同的规 定的,基金 托管人应 书面通知 基金管理 人进行整 改, 并将该情况 报告中国 证监会。 2、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定,对基金投资 、融资比例 进 行监督。 基 金合同明 确约定 基金投资 风格或证 券选择 标准的, 基 金管理人 应事先 向基金托 管 人提供投资 品种池 , 以便基 金托管人 对基金实 际投资 是否符合基 金合同关 于证券选 择标准的 约定进行监 督。 本 基 金 的 投 融 资 比 例 : 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 品 种 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80 %;现金 或到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比 例不低于基 金资产净 值的 5%。 本基金投资 组合遵循 以下投资 限制: (1)保持不 低于基金 资产净 值 5 %的现 金或者到 期日 在一年以内 的政府债 券; (2)本基金 持有一家 上市公司 的股票, 其市值 不超 过基金资产 净值的 10 %; (3)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 一家公 司发 行的证券, 不超过该 证券的 10 %; (4)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (5)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ,不得超过 该权证的10%; (6)本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支 持 证 券的比例,不得超 过基金资产 净 值的 10%; (7)本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值 不得 超过基金资 产净值的20%; (8)本基金持有的 同一(指同一信 用级别)资产支 持 证券的比例,不得超 过该资产支 持 证券规模的 10 %;
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































97 (9)本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原 始 权益人的各类资产支 持证券,不 得 超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 %; (10) 本基金应 投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基 金持有资 产 支持 证券期 间, 如果 其信用 等级 下降、 不再 符合投资 标准 ,应在 评级 报告 发布之 日起 3 个月内予以 全部卖出 ; (11) 本 基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值 的 40% ; (12) 基 金管理人 管理的全 部公募基 金投资于 一家企 业发行的单 期中期票 据合计不 超过 该期证券的 10% ; (13)本基 金持有单 只中小企 业私募债 券,其市 值不 得超过本基 金资产净 值的 10%; (14) 本基 金在分级 运作期 间, 投资 中小企业 私募债 券的剩余期 限不超过 基金分级 运作 期的剩余期 限。 对于因证券 市场波动 、 上市 公司合并 、 基金规 模变动 等 原因导致 基金的投 资不符合 基金 合同的约定 的,基金 管理人应 在 10 个交易日 内进行 调整,以达 到上述标 准。法 律 、法规另 有规定时, 从其规定 。 如果法律法 规对上述 投资比例 限制进行 变更的 , 以变 更后的规定 为准。 如 法律法 规或监 管部门取消 上述限制 , 且适用 于本基金 , 则本 基金投 资不再受相 当限制, 不需要经 基金份额 持有人大会 审议。 基金管理人应当自基 金合同生效之 日起 6 个月内 使 基金的投资组合比例 符合基金合同 的有关约定 。 基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 3、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定,对本托管协 议第十五条 第 九款基金投 资禁止行 为进行监 督。 基 金托管人 通过事 后监督方式 对基金管 理人基金 投资禁止 行为和关联 交易进行 监督。 根据法律 法规有关 基金禁 止从事关联 交易的规 定, 基 金管理人 和 基金托管人 应事先相 互提供与 本机构有 控股关系 的股 东、 与本 机构有其 他重大利 害关系的 公 司名单及有 关关联方 发行的证 券名单 。 基金管 理人和 基金托管人 有责任确 保关联交 易名单的 真实性、准 确性、完 整性,并 负责及时 将更新后 的名 单发送给对 方。 若 基金 托管 人发 现基金 管理 人与 关联 交易 名单中 列示的 关联 方进 行法 律法规 禁止 基 金 从事的关联 交易时, 如基金 托管人提 醒基金管 理人后 仍无法阻止 关联交易 发生时 , 基金托 管 人有权向中 国证监会 报告。 对于基金 管理人已 成交的 关联交易, 基金托管 人事前 无法阻止 该 关联交易的 发生, 只 能进行事 后结算 。 基金托 管人不 承担由此造 成的损失 , 并向中 国证监会 报告。 4、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定,对基金管理 人选择存款 银 行进行监督 。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































98 基金投资银 行定期存 款的, 基金管理 人应根据 法律法 规的规定及 基金合同 的约定 , 确定 符合条件的 所有存款 银行的名 单, 并 及时提供 给基金 托管人, 基 金托管人 应据以 对基金投 资 银行存款的 交易对手 是否符合 有关规定 进行监督 。 本基金投资 银行存款 应符合如 下规定: (1)基金管理人、基 金托管人应当 与存款银行建 立 定期对账机制,确保 基金银行 存款 业务账目及 核算的真 实、准确 。 (2)基金管理人与基 金托管人应根 据相关规定, 就 本基金银行存款业务 另行签订书 面 协议, 明确双方 在相关协 议签署、 账 户开设与 管理、 投资指令传 达与执行、 资 金划拨、 账 目 核对、 到期兑付、 文件保管 以及存款 证实书的 开立、 传递、 保管等流 程中的权 利、 义务和 职 责,以确保 基金财产 的安全, 保护基金 份额持有 人的 合法权益。 (3) 基金 托管人应 加强对基 金银行存 款业务的 监督与 核查, 严格 审查、 复核相关 协议、 账户资料、 投资指令 、存款证 实书等有 关文件, 切实 履行托管职 责。 (4)基金管理人与 基金托管人在开 展基金存款业 务 时,应严格遵守《基 金法》 、 《运作 办法》等有 关法律法 规,以及 国家有关 账户管理 、利 率管理、支 付结算等 的各项规 定。 基 金托 管人 发现 基金管 理人 在选 择存 款银 行时违 反有关 法律 法规 的规 定及基 金合 同 的 约定, 应及时以 书面形 式通知基 金管理人 在 10 个 工 作日内纠正。 基 金管理 人对基金 托管人 通知的违规 事项未能 在 10 个 工作日内 纠正的, 基 金 托管人应报 告中国证 监会。 基金 托管人 发现基金管 理人有重 大违规行 为, 应立即 报告中国 证 监会, 同时通知 基金管 理人在 10 个工 作日内纠正 或拒绝结 算, 若 基金管理 人拒不执 行造成 基金财产损 失, 基金 托管人 不承担任 何 责任。 5、本基金投资中小企 业私募债券的 应符合证监会 《 关于证券投资基金投 资中小企业 私 募债券有关 问题的通 知》等有 关法律法 规的规定 。 (1)基金管理人应在 基金首次投资 中小企业私募 债 券前,向基金托管人 提供经基金 管 理人董事会 批准的有 关基金投 资中小企 业私募债 券的 投资决策流 程、 风险 控制制 度、 流动 性 风险处置预 案、信用 风险处置 预案等。 基 金管 理人 应至 少于首 次执 行投 资指 令之 前两个 工作日 将上 述资 料书 面发至 基金 托 管 人, 保证基 金托管人 有足够的 时间进行 审核。 基金托管 人应在收到 上述资料 后两个工 作日内, 以书面或其 他双方认 可的方式 确认收到 上述资料 。 (2)基金管理人对本 基金投资中小 企业私募债券 的 流动性风险负责,确 保对相关风 险 采取积极有 效的措施 , 在合 理的时间 内有效解 决基金 运作的流动 性问题。 如因基 金巨额赎 回 或市场发生 剧烈变动 等原因而 导致基金 现金周转 困难 时, 基金 管理人应 保证提供 足额现金 确 保基金的支 付结算。


(3)基金托管人有权 根据基金管理 人制定的风险 控 制制度对基金管理人 投资中小企 业
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































99 私募债券的 额度和比 例进行监 督。 如 果基金管 理人对 相应风险控 制制度进 行修改的 , 应及 时 修订后通知 基金托管 人。 (4)基金托管人对基 金投资中小企 业私募债券是 否 符合比例限制进行 事 后监督,如 发 现异常情况 , 应及时 以书面 形式通知 基金管理 人。 基 金管理人应 积极配合 和协助基 金托管人 的监督和核 查。 基金 管理人 接到通知 后应及时 核对并 向基金托管 人说明原 因和解决 措施。 基 金托管人有 权随时对 所通知事 项进行复 查, 督促 基金 管理人改正 。 基金 管理人违 规事项未 能 在限期内纠 正的,基 金托管人 应报告中 国证监会 。 如因市场变 化, 基金 管理人 投资的中 小企业私 募债券 超过投资比 例的, 基 金托管 人有权 要求基金管 理人在 10 个交易日 内将中小 企业私 募债 券调整至规 定的比例 要求。 6、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定,对基金管 理 人参与银行 间 债券市场进 行监督 。 基金管 理人应在 基金投资 运作之 前向基金托 管人提供 符合法律 法规及行 业标准的、 经慎重选 择的、 本基金适 用的银行 间债券 市场交易对 手名单并 约定各交 易对手所 适用的交易 结算方式 。 基金 管理人有 责任确保 及时将 更新后的交 易对手名 单发送给 基金托管 人, 否则由 此造成的 损失应 由基金管 理人承担 。 基金 管理人应严 格按照交 易对手名 单的范围 在银行间债 券市场选 择交易对 手。 基 金托管人 监督基 金管理人是 否按事前 提供的银 行间债券 市场交易对 手名单进 行交易 。 在基金 存续期间 基金管 理人可以调 整交易对 手名单 , 但应将 调 整结果至少 提前一个 工作日书 面通知基 金托管人 。 新 名单确定前 已与本次 剔除的交 易对手所 进行但尚未 结算的交 易, 仍 应按照协 议进行结 算。 如 基金管理人 根据市场 需要临时 调整银行 间债券交易 对手名单 及结算方 式的, 应向基金 托管人 说明理由, 并在与交 易对手 发生交易 前 3 个交易日内 与基金 托管人协 商解决。 基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制 , 按银 行间债 券市场的交 易规则进 行交易 , 并 负 责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失。 若未履约的 交易对手 在基金管 理人确定 的时间内仍 未承担违 约责任及 其他相关 法律责任 的, 基金管理人 可以对相 应损失先 行予以承 担, 然后再 向相关交 易对手 追偿。 基 金托管人 则根据 银行间债券 市场成交 单对合同 履行情况 进行监督。 如基金托 管人事 后发现基 金管理人 没有按 照事先约定 的交易对 手进行交 易时, 基 金托管人应 及时提醒 基金管理 人,基金 托管人不 承担 由此造成的 任何损失 和责任。 7、本基金投资流通受 限证券,应遵 守《关于规范 基 金投资非公开发行证 券行为的紧 急 通知》 、 《关 于基金投 资非公 开发行股 票等流通 受限证 券有关问题 的通知》 等有关 法律法规 规 定。 (1)本协议所称的流 通受限证券, 包括由《上市 公 司证券发行管理办法 》规范的非 公 开发行股票 、 公开发 行股票 网下配售 部分等在 发行时 明确一定期 限锁定期 的可交易 证券, 不 包括由于发 布重大消 息或其他 原因而临 时停牌的 证券 、 已发行未 上市证券 、 回购 交易中的 质 押券等流通 受限证券 。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































100 本基金可以 投资经中 国证监会 批准的非 公开发行 证券 , 且限于 由中国证 券登记结 算有限 责任公司或 中央国债 登记结算 有限责任 公司负责 登记 和存管的 , 并可在 证券交易 所或全国 银 行间债券市 场交易的 证券。 基金不得投 资未经中 国证监会 批准的非 公开发行 证券 。 基金参与非 公开发行 证券的认 购, 不 得预付任 何形式 的保证金, 法律法规 或中国 证监会 另有规定的 除外。 基金不得投 资有锁定 期但锁定 期不明确 的证券, 且锁 定期不得超 过本 基金 的剩余期 限。 (2)基金管理人应在 基金首次投资 流通受限证券 前 ,向基金托管人提供 经基金管理 人 董事会批准 的有关基 金投资流 通受限证 券的投资 决策 流程、 风险 控制制度 。 基金 投资非公 开 发行股票, 基金管理 人还应 提供基金 管理人董 事会批 准的流动性 风险处置 预案。 上述资料 应 包括但不限 于基金投 资流通受 限证券的 投资额度 和投 资比例控制 情况。 基 金管 理人 应至 少于首 次执 行投 资指 令之 前两个 工作日 将上 述资 料书 面发至 基金 托 管 人, 保证基 金托管人 有足够的 时间进行 审核。 基金托管 人应在收到 上述资料 后两个工 作日内, 以书面或其 他双方认 可的方式 确认收到 上述 资料 。 基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 负责 , 确保对 相关风险 采取积极 有效的 措施, 在合 理的时间 内有效 解决基金 运作的流 动性问 题。 如因基 金巨额赎 回或市 场发生剧 烈 变动等原因 而导致基 金现金周 转困难时 , 基金 管理人 应保证提供 足额现金 确保基金 的支付结 算, 并承担 所有损失 。 对本 基金因投 资受限证 券导致 的流动性风 险, 基金 托管人不 承担任何 责任。 (3)基金投资流通受 限证券前,基 金管理人应向 基 金托管人提供符合法 律法规要求 的 有关书面信 息, 包括 但不限于 拟发行证 券主体 的中国 证监会批准 文件、 发 行证券数 量、 发 行 价格、 锁定期, 基 金拟认购 的数量、 价格、 总成本、 应划付的认 购款、 资金划 付时间等。 基 金管理人应 保证上述 信息的真 实、 完 整, 并应 至少于 拟执行投资 指令前两 个工作日 将上述信 息书面发至 基金托管 人,保证 基金托管 人有足够 的时 间进行审核 。 由于基金管 理人未及 时提供有 关证券的 具体的必 要的 信息, 致 使托管人 无法审核 认购指 令而影响认 购款项划 拨的,基 金托管人 免于承担 责任 。 (4) 基金托管 人依照法 律法规、 《基 金合同》 、 《托 管 协议》 审核基金 管理人投 资流通受 限证券的行 为。 如发现基 金管理人 违反了 《基 金合同》 、 《托管协议》 以及 其他相关 法律法规 的有关规定 , 应及时 通知基金 管 理人 , 并呈报 中国证 监会, 同时 采取合理 措施保护 基金投资 人的利益。 基金托管 人有权对 基金管理 人的违法 、违 规以及违反 《基金合 同》 、 《托 管协议 》 的投资指令 不予执行 , 并立 即通知基 金管理人 纠正, 基金管理人 不予纠正 或已代表 基金签署 合同不得不 执行时, 基金托管 人应向中 国证监会 报告 。 8、基金管理 人应当对 投资中期 票据业务 进行研 究, 认真评估中 期票据投 资业务的 风险,
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































101 本着审慎、 勤勉 尽责的原 则进行中 期票据的 投资业务 。 基金管理人根 据法律、 法 规、 监管部 门的规定, 制定 基金投资 中期票据 相关制度 ( 以下简 称 “ 《制度》 ” ) , 以规 范对中 期票据的 投 资决策 流程、 风 险控制。 基 金管理人 《 制度》 的内 容 与本协议不 一致的, 以本 协议的 约定为 准。 (1)基金投 资中期票 据应遵循 以下投资 限制:


1) 中期票 据属于固 定收益类 证券, 基 金投资中 期票 据应符合法 律、 法规 及 《基金 合同》 中关于该基 金投资固 定收益类 证券的相 关比例及 期限 限制;


2)基金管理人管理的 全部公募基金 投资于一家企 业 发行的单期中期票据 合计不超过 该 期证券的 10% ;


(2)基金托 管人对基 金管理人 流动性风 险处置 的监 督职责限于 : 基金托管人 对基金投 资中期票 据是否符 合比例限 制进 行事后监督 , 如发现 异常情 况, 应 及时以书面 形式通知 基金管理 人。基金 管理人应 积极 配合和协助 基金托管 人的监督 和核查 。 基金管理人 接到通知 后应及时 核对并向 基金托管 人说 明原因和解 决措施 。 基金托 管人有权 随 时 对所 通知事 项进 行复 查, 督 促基 金管理 人改 正。基金 管理 人违规 事项 未能 在限期 内纠 正 的,基金托 管人应报 告中国证 监会。 (3)如因市场变化, 基金管理人投 资的中期票据 超 过投资比例的,基金 托管人有权 要 求基金管理 人在 10 个 交易日内 将中期票 据调整 至规 定的比例要 求。 9、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定,对基金资产 净值计算、 基 金份额净值 计算、 两 级基金的 基金份额 参考净 值 计算 、 应收资金 到账、 基金费用 开支及收 入 确定、 基金 收益分配 、 相关 信息披露 、 基金宣 传推介 材料中登载 基金业绩 表现数据 等进行监 督和核查。 10、基金托 管人发现 基金管理 人的上述 事项及投 资指 令或实际投 资运作违 反法律法 规、 基金合同和 本托管协 议的规定 , 应及 时以电话 提醒或 书面提示等 方式通知 基金管理 人限期纠 正。 基金管 理人应积 极配合 和协助基 金托管人 的监督 和核查。 基 金管理人 收到通 知后应及 时 核对并回复 基金托管 人, 对 于收到的 书面通知 , 基金 管理人应以 书面形式 给基金托 管人发出 回函, 就 基金托管 人的疑义 进行解 释或举证 , 说明 违规 原因及纠正 期限。 在上述规 定期限 内, 基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查, 督 促基金 管理人改正 。 基金管 理人对 基金托管 人 通知的违规 事项未能 在限期内 纠正的, 基金托管 人应 报告中国证 监会。 11、 基金管 理人有义 务配合 和协助基 金托管人 依照法 律法规、 基 金合同和 本托管 协议对 基金业务执 行核查。 包括但不 限于: 对基金托 管人发 出的提示, 基金管理 人应在规 定时间内 答复并改正 , 或就基 金托管人 的疑义进 行解释 或举证 ; 对基金托 管人按照 法律法规 、 基金 合 同和本托管 协议的要 求需向中 国证监会 报送基金 监督 报告的事项 , 基金 管理人应 积极配合 提 供相关数据 资料和制 度等。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































102 12、 若基金 托管人发 现基金 管理人依 据交易程 序已经 生效的指令 违反法律 、 行政 法规和 其他有关规 定, 或者 违反基金 合同约定 的, 应 当立即 通知基金管 理人及时 纠正, 由 此造成的 损失由基金 管理人承 担。 13、 基金托 管人发现 基金管理 人有重大 违规行 为, 应 及时报告中 国证监会 , 同时通 知基 金管理人限 期纠正。 (三)基金管理人对基金托管人的业务 核查


1、 基金管理人 对基金托 管人履行 托管职责 情况进行 核 查, 核查事项包 括基金 托管人安 全保管基金 财产、 开 设基金 财产的资 金账户和 证券账 户、 复核基 金管理人 计算的 基金资产 净 值、 基金份额净 值、 两级基 金的基金 份额参考 净值、 根据基金管 理人指令 办理清算 交收、 相 关信息披露 和监督基 金投资运 作等行为 。 2、 基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金财 产、 未 对基金财产 实行分账 管理、 未 执 行或无故延迟执行基 金管理人资金 划拨指令、泄 露基 金投资信息等违反《 基金法》 、基 金合 同、 本协议 及其他有 关规定时 , 应及 时以书面 形式通 知基金托管 人限期纠 正。 基金 托管人收 到书面通知 后应及时 核对并以 书面形式 给基金管 理人 发出回函, 说明违规 原因及纠 正期限 , 并保证在规 定期限内 及时改正 。 在上 述规定期 限内, 基金管理人 有权随时 对通知事 项进行复 查,督促基 金托管人 改正。 3、 基金 托管 人有 义务配合 和协助基 金管理人 依照法 律 法规、 基金合同 和本托管 协议对 基金业务执 行核查, 包括但不 限于: 对基金管 理人发 出的书面提 示, 基金 托管人应 在规定时 间内答复并 改正, 或 就基金 管理人的 疑义进行 解释或 举证; 基金 托管人应 积极配 合提供相 关 资料以供基 金管理人 核查托管 财产的完 整性和真 实性 。 4、 基金管理 人发现基 金托管人 有重大违 规行为, 应及 时报告中国 证监会, 同时通知 基 金托管人限 期纠正, 并将纠正 结果报告 中国证监 会。 (四)基金财产的保管


1、基金财产 保管的原 则 (1 )基金财 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。 (2 )基 金托 管人应安 全保管基 金财产。 (3 )基金托 管人按照 规定开设 基金财产 的资金 账户 和证券账户 。 (4 ) 基 金托管人 对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户, 确保 基金财产 的完整与 独立。 (5 ) 基 金托管人 根据基金 管理人的 指令 , 按照基 金合 同和本协议 的约定保 管基金财 产。 未经基金管 理人的正 当指令, 不得 自行运用、 处分、 分配基金的 任何资产。 不 属于基金 托管 人实际有效 控制下的 实物证券 在基金托 管人保管 期间 的损坏、 灭 失, 由 此产生的 责任基金 托
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































103 管人不承担 。 (6 ) 对 于因为基 金投资产 生的应收 资产 , 应由基 金管 理人负责与 有关当事 人确定到 账 日期并通知 基金 托管 人, 到 账日基金 财产没有 到达基 金账户的, 基金托管 人应及 时通知基 金 管理人采取 措施进行 催收。 基金管理 人未及时 催收给 基金财产造 成损失的 , 基金 管理人应 负 责向有关当 事人追偿 基金财产 的损失。 (7 ) 基金 托管人应 安全、 完整地保 管基金资 产; 未 经 基金管理人 的正当指 令, 不 得自 行运用、 处分 、 分配基 金的任何 资产 。 不属于 基金托管 人实际有效 控制下的 实物证券 的损坏、 灭失,基金 托管人不 承担责任 。 (8 ) 资产托 管人对因 为资产管 理人投资 产生的存 放或 存管在资产 托管人以 外机构的 委 托财产, 或 交由期货 公司或 证券公司 负责清算 交收的 委托资产 ( 包括但不 限 于期 货保证金 账 户内的资金 、 期货合 约等) 及其收益 ; 由于该 等机构 或该机构会 员单位等 本合同当 事人外第 三方的欺诈 、疏忽、 过失或破 产等原因 给委托财 产造 成的损失等 不承担责 任。 (9 ) 除 依据法律 法规和基 金合同的 规定外 , 基金 托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 2、基金募集 期间及募 集资金的 验资 (1 ) 本 基金募集 期届满之 日前 , 投资者 的认购款 项只 能存入本基 金在中国 证券登记 结 算有限责任 公司开立 的开放式 基金结算 备付金账 户中 , 基金投 资者通过 场内认购 的认购款 存 入中国证券 登记结算 有限公司 的募集专 户中,任 何人 不得动用。 (2 ) 基金 募集期满 或 基金停 止募集时 , 募集 的基金 份 额总额、 基金募集 金额、 基金份 额持有人人 数符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 等有关 规 定后, 基金管理 人应将属 于基金财 产的 全部资金划 入基金托 管人开立 的基金银 行账户 , 同时 在规定时间 内, 基金 管理人 应聘请具 有 从事证券相 关业务资 格的会计 师事务所 进行验资 , 出 具验资报告 。 出具的 验资报 告由参加 验 资的 2 名或2 名以上 中国注册 会计师签 字方为有 效。 (3 ) 若基金 募集期限 届满, 未 能达到基 金合同生 效的 条件, 由基 金管理人 按规定办 理 退款等事宜 。 3、基金银行 账户的开 立和管理 (1 ) 基 金托管人 以基金的 名义在其 营业机构 开立基 金 的银行账户 , 保 管基金的 银行存 款, 并根据 基金管理 人的指令 办理资金 收付。 本基金 的银行预留 印鉴由基 金托管人 刻制、 保 管和使用。 (2 ) 基金银 行账户的 开立和使 用, 限于 满足开展 本基 金业务的需 要。 基金 托管人和 基 金管理人不 得假借本 基金的名 义开立任 何其他银 行账 户; 亦不 得使用基 金的任何 账户进行 本 基金业务以 外的活动 。 (3 )基金银 行账户的 开立和管 理应符合 法律法 规及 银行业监督 管理机构 的有关规 定。 4、基金证券 账户和结 算备付金 账户的开 立和管 理
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































104 (1)基金托管人在中 国证券登记结 算有限责任公 司 上海分公司、深圳分 公司为基金 开 立基金托管 人 与基金 联名的证 券账户。 (2)基金证券账户的 开立和使用, 仅限于满足开 展 本基金业务的需要。 基金托管人 和 基金管理人 不得出借 或未经对 方同意擅 自转让基 金的 任何证券账 户, 亦 不得使用 基金的任 何 账户进行本 基金业务 以外的活 动。 (3)基金证券账户的 开立和证券账 户卡的保管由 基 金托管人负责,账户 资产的管理 和 运用由基金 管理人负 责。 (4)基金托管人以基 金托管人的名 义在中国证券 登 记结算有限责任公司 开立结算备 付 金账户,并 代表所托 管的基金 完成与中 国证券登 记结 算有限责任 公司的一 级法人清 算工作 , 基金管理人 应予以积 极协助。 结算备付 金、 结 算互 保 基金、 交收 价差资金 等的收取 按照中国 证券登记结 算有限责 任公司的 规定执行 。 (5)若中国证监会或 其他监管机构 在本托管协议 订 立日之后允许基金从 事其他投资 品 种的投资业 务, 涉及相关 账户的开 立、 使用的, 若 无 相关规定, 则基 金托管人 比照上述 关于 账户开立、 使用的规 定执行。 5、债券托管 专户的开 设和管理 基金合同生效后,基金托管人根 据中国人民银行、银 行间市场登记结算机构的有关规 定, 在银行 间市场登 记结算机 构开立债 券托管账 户, 并 代表基金进 行银行间 市场债券 的结算。 6、其他账户 的开立和 管理 (1 ) 因业务 发展需要 而开立的 其他账户 , 可 以根 据法 律法规和基 金合同的 规定, 由 基 金管理人协 助基金托 管人按照 有关法律 法规和本 合同 的约定协商 后开立 。 新账户 按有关规 定 使用并管理 。 (2 )法律法 规等有关 规定对相 关账户的 开立和 管理 另有规定的 ,从其规 定办理。 7、基金财产 投资的有 关有价凭 证等的保 管 基 金财 产投 资的 有关实 物证 券等 有价 凭证 按约定 由基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的 保 管库, 或存 入中央国 债登记 结算有限 责任公司 、 中国 证券登记结 算有限责 任公司上 海分公司 / 深圳分公司或票据 营业中心的代 保管库,实物 保管 凭证由基金托管人持 有。实物证券 等有 价凭证的购 买和转让 , 由基 金托管人 根 据基金 管理人 的指令办理 。 基金托 管人对 由上述存 放 机构及基金 托管人以 外机构实 际有效控 制的有价 凭证 不承担保管 责任。 8、与基金财 产有关的 重大合同 的保管 由基金管理 人代表基 金签署的 、与基金 财产有关 的重 大合同的原 件分别由 基金管理 人、 基金托管人 保管。 除 本协议 另有规定 外, 基金 管理人 代表基金签 署的与基 金财产有 关的重大 合同应保证 基金管理 人和基金 托管人至 少各持有 一份 正本的原件 。 基金 管理人应 在重大合 同 签署后及时 将重大合 同传真给 基金托管 人,并在 三十 个工作日内 将正本送 达基金托 管人处 。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































105 因基金管理 人发送的 合同传真 件与事后 送达的合 同原 件不 一致所 造成的后 果, 由 基金管理 人 负责。 重大 合同的保 管期限为 基金合同 终止后 15 年。 (五) 基金资产净值的计算和会计核算 1、基金资产 净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.001 元, 小 数点后第 四位四舍 五入, 国 家另有规 定 的, 从其规定。 在计算 得出基金 份额净 值后,根据 本基金基 金合同约 定的计算 公式,计 算两 级基金的基 金份额参 考净值。 基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值、 基 金份额 净值、 两级 基金的基 金份额 参考净 值,经基金 托管人复 核,按规 定公告。 2、复核程序 基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后, 将基金 份额净值、 两级基金 的基金 份额参 考净值结果 发送基金 托管人, 经基金托 管人复核 无误 后,由基金 管理人对 外公布。 3、根据有关法律法规 ,基金资产净 值计算和基金 会 计核算的义务由基金 管理人承担 。 本基金的基 金会计责 任方由基 金管理人 担任, 因此, 就与本基金 有关的会 计问题, 如经相关 各方在平等 基础上充 分讨论后 , 仍无 法达成一 致意见 的, 按照基 金管理人 对基金 资产净值 的 计算结果对 外予以公 布。 (六)基金份额持有人名册的登记与保 管


基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持 有人 的名 称、 证件 号码和持 有的基金 份额。 基金份额持 有人名册 由基金注 册登记机 构根据基 金管 理人的指令 编制和保 管, 基 金管理人 和 基金托管人 应分别保 管基金份 额持有人 名册,保 存期 不少于 15 年。如 不能妥善 保管,则 按 相关法律法 规承担责 任。 在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前,基金 管理 人应将有关 资料送交 基金托管 人, 不得无故拒 绝或延误 提供, 并 保证其真 实性、 准确性 和完整性。 基金管理 人和托管 人不得将 所保管的基 金份额持 有人名册 用于基金 托管业务 以外 的其他用途 ,并应遵 守保密义 务。 (七)争议解决方式


因本协议产 生或与之 相关的争 议, 双方 当事 人应通过 协商、 调解解决, 协 商、 调解不 能 解决的, 任 何一方均 有权将 争议提交 中国国际 经济贸 易仲裁委员 会华南分 会, 仲 裁地点为 深 圳市, 按照 中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的 仲裁规则进 行仲裁。 仲裁裁决 是终局的 , 对当事人均 有约束力 ,仲裁费 用由败诉 方承担。 争议处理期 间, 双 方当事人 应恪守 基金管理 人和基金 托管人职责 , 各自 继续忠实 、 勤 勉、 尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务, 维护 基金份额持 有人的合 法权益。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































106 本协议受中 国法律管 辖。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议 的变更程 序 本协议双方 当事人经 协商一致 , 可以对 协 议进 行修改 。 修改后的 新协议 , 其内容 不得与 基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 核准或备 案后生效 。 2、基金托管 协议终止 出现的情 形 (1)基金合 同终止; (2)基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金托管人 接管基金 资产; (3)基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金管理人 接管基金 管理权; (4)发生法 律法规或 基金合同 规定的终 止事项 。 二十 三、对基金份 额持有人的 服务 基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。 以下服务 内容, 由基金管 理人在 正常情况下 向投资者 提供, 基金管理 人可根据 实 际业 务情况以及 基金份额 持有人的 需要和市 场的变化, 不断完善 并增加和 修改服务 项目。 (一)营销创新及网上交易服务 为丰富投资 者的交易 方式和渠 道,基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。 在营销渠道 创新方面 , 本基 金管理人 大力发展 基金电 子商务, 并 已开通基 金网上 交易系 统, 投资者可 登陆本基 金管理人 的网站 (www.phfund.com ) , 更加方便、 快捷地办理 基金交 易及信息查 询等已开 通的各项 基金网上 交易业务 。 同 时, 投资者 可关注鹏 华基金 官方微信 帐 号 (微信号:penghuajijin) , 快速实 现净值查 询功能 , 绑定个人账户 之后 , 还可 实现账户 查 询功能和交 易功能。 基金管 理人也将 不断努力 完善现 有技术系统 和销售渠 道, 为 投资者提 供 更加多样化 的交易方 式和手段 。 (二)交易资料的寄送服务


基金管理人 将向发生 交易且基 金管理人 持有其真 实、 准确、 完整 联系方式 的基金 份额持 有人以书面 或电子文 件形式定 期或不定 期寄送新 开户 欢迎信、交 易对账单、 《鹏友会 》等资 料。 (三)信息定制服务 投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com ) 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 (400-6788-999 ;0755-82353668 )等渠 道提交信 息定 制申请,在 申请获基 金管理人 确认后 , 基金管理人 将通过手 机短信、E-MAIL 等方式为客户 发送所定制 的信息。 手 机短信可 定制的 信息包括: 月度 短信账单、 公司最新 公告、 持有 基金 周末净值等; 邮 件定制的 信息包 括: 鹏 友会周刊、 电子对账 单等信息 。 基金 管理人将 根据业 务发展需要 和实际情 况, 适时 调整发送
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































107 的定制信息 内容。 (四)在线咨询服务 投资者可通 过登录本 基金管理 人网站进 行信息查 询, 通过输入基 金账户号 (或证件 号码) 和查询密码 进入查询 账户, 享有 交易查询、 信 息定制 、 资料修改、 对账 单打印、 理 财刊物查 阅等服务。 投资者可通 过在线客 服、 短 信接收平 台等网络 通讯工 具进行业务 咨询, 基 金管理 人在工 作时间内有 专人在线 提供咨询 服务。


(五)客户服务中心(CALL-CENTER )电话服务 呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668 )自动 语音 系统提供每周 7× 24 小时基 金账户 余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。 呼叫中心人 工坐席提 供工作 日 8:30 -21:00 的座席 服务(重大 法定节假 日除外) , 投 资者可以通 过该热线 获得业务 咨询、 信 息查 询、 服务 投诉、 信息 定制、 资 料修改等 专项服务 。 (六)客户投诉受理服务


投资者可以 通过直销 和销售机 构网点柜 台、 基 金管理 人设置的投 诉专线、 呼叫中 心人工 热线、书信 、电子邮 件等渠道 ,对基金 管理人和 销售 机构所提供 的服务进 行投诉。 电话、 电子邮件、 书 信、 网络在 线是主要 投诉受理 渠 道, 基金管理人 设专人负 责管理投 诉电话 (0755-82353668 ) 、 信箱 、 网络 服务。 现场投 诉和意见簿 投诉是补 充投诉渠 道, 由 各 销售机构受 理后反馈 给本基金 管理人跟 进处理。 (七)客户专家团 为持续改进 客户服务 工作, 基金 管理人建 立“ 客 户专家 团” 机制, 邀请客户 对客户服 务工 作提出意见 和建议。 二十四 、其他应披 露事项 本基金的其 他应披露 事项将严 格按照 《基金 法》 、 《运 作办法》 、 《销售 办法》 、 《信 息披露 办法》等相 关法律法 规规定的 内容与格 式进行披 露, 并至少在一 种指定媒 体上公告 。





公告内容 报纸 日期 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰 利债 A 份额折算和 申购与赎 回结果的 公告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年4月24 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “13 溧城建”债 券估值方 法变更的 提示性公 告 《中国证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年4月26 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “13 西经开”债 券估值方 法变更的 提示性公 告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年5月10 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “12 《中国证券 报》 、 《 上海证 2014 年5月23 日
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































108 乐清债”债 券估值方 法变更的 提示性公 告 券报》 、 《证 券时报》 鹏华基金管理 有限公司关 于旗下基金 持有的“11 联化债”债 券估值方 法变更的 提示性公 告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年5月28 日 鹏华基金 管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “12 乐清债”债 券估值方 法变更的 提示性公 告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年5月29 日 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金更新 的招募说明 书摘要 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年6月4 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “12 乐清债”债 券估值方 法变更的 提示性公 告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年6月12 日 鹏华基金管 理有限公 司关于公 司董事 、监事 、高 级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职及 领薪情况 的 公告 《证券时报 》 2014 年6月14 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “12 蒙高新”债 券估值方 法变更的 提示性公 告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年6月17 日 鹏华基金旗 下部分基 金参与交 通银行网 上银行、 手机银行基 金申购费 率优惠公 告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年7月1 日 鹏华基金管 理有限公 司高级管 理人员变 更公告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年7月12 日 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基 金 2014 年二季度报 告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年7月19 日 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基 金 2014 年半年度报 告摘要 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年8月26 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “13 海发控”债 券估值方 法变更的 提示性公 告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年8月30 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “12 东胜债”债 券估值方 法变更的 提示性公 告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年9月20 日 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰 利债 A 份额折算方 案的公告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年10 月16 日 关于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 之丰利债 A2014 年第二 次开放申 购与赎回 业务的 公告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年10 月16 日 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰 利债 B 份额(150129 ) 风险提示 性公告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年10 月18 日 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰 利债 B 份额(150129 ) 暂停交易 公告 《中国证券 报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》 2014 年10 月21 日 上述披露事 项的披露 期间自 2014 年 4 月 23 日至2014 年 10 月 22 日止。
























































更 新招 募说 明书 全 文



























































109 二十 五、招募说明 书的存放及 查阅方式 本招募说明 书按相关 法律法规 , 存放在 基金管 理人、 基金 销售机构 等的办 公场所, 投资 人 可在办公 时间免费 查阅; 也可在支 付工本费 后在合 理时间内获 取本招募 说明书复 制件或复 印件,但应 以招募说 明书正本 为准。 投 资人 也可 以直 接登录基金 管理人的 网站进行 查阅。 基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 二十 六 、备查文件 (一)备 查文件包括: 1.中国证监 会核准鹏 华 丰利分级 债券型 发起式证 券投 资基金 募集 的文件 2.《鹏华 丰 利分级债 券型发起 式 证券投 资基金 基 金合 同》 3.《鹏华 丰 利分级债 券型发起 式 证券投 资基金 托 管协 议》 4.法律意见 书 5.基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 6.基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 7.中国证监 会要求的 其他文件 (二)备查文件的存放地点和 投资人 查 阅方式: 1.存放地点 :《基金 合同》、 《托管协 议》存放 在基 金管理人和 基金托管 人处 ;其 余 备查文件存 放在基金 管理人处 。





2.查阅 方式: 投 资人 可在 营业时间 免费到存 放 地 点查阅,也 可按工本 费购买复 印件。








鹏华 基金管理 有限公司




























































































2014 年 12 月