鹏 华中证国 防指数 分级证券 投资 基金 之国防 A 与国防
B 上市交 易公告 书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国 建设银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2014 年12 月5 日
公告日期：2014 年12 月2 日
上市 交易 公告 书
目录
一、 重要声明与 提示 ..................................................... 3
二、 基金概览 ........................................................... 3
三、 基金的募集 与上市交 易 ............................................... 5
四、 持有人户数 、持有人 结构及场 内前十名 持有人 ........................... 7
五、 基金主要当 事人简介 ................................................. 8
六、 基金合同摘 要 ...................................................... 13
七、 基金财务状 况 ...................................................... 13
八、 基金投资组 合 ...................................................... 14
九、 重大事件揭 示 ...................................................... 14
十、 基金管理人 承诺 .................................................... 17
十一、 基金托管人 承诺 .................................................... 17
十二、 基金上市推 荐人意见 ................................................ 18
十三、 备查文件目 录 ...................................................... 18
附件：鹏华 中证国防 指数分级 证券投资 基金基金 合同 摘要 .......................... 19
3
一、 重要声明与提示
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金 （ 以下简称 “本 基金” ） 之国防 A 份 额与 国防B 份额
上 市交易公 告书依据 《中华人 民共和国 证券投资 基金 法》 （以下简 称“ 《基 金法》 ” ） 、 《证券投
资基金信息 披露内容 与格式准 则第 1 号 ＜上市交 易公 告书的内容 与格式＞ 》和《深 圳证券交
易所证券投 资基金上 市规则》 的规定编 制， 本基 金 管 理人的董事 会及董事 保证本报 告所载资
料不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏, 并对 其内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个
别及连带责 任。
本 基金托 管人保 证本报 告书中 基金财 务会计 资料等 内容 的真实 性、准 确性和 完整性 ，承
诺其中不存 在虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。
中国证监会 、证券交 易所对 本 基金 之国防 A 与国防 B 上市交易及 有关事项 的意见， 均不
表明对本基 金的任何 保证。
本公告书第 七节“基 金财务状 况”未经 审计。
凡本上市交 易公告书 未涉及的 有关内容， 请仔细阅 读2014 年 10 月 24 日刊 登在 《上海 证
券报》和本 公司指定 销售机构 网站上的 《 鹏华 中证 国防 指 数 分 级证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》 。
二、 基金概览
1 、基金名称： 鹏华中 证国防指 数分级证 券投资 基金
2 、基金类型 ：股票型
3 、基金运作 方式：契 约型开放 式
4 、本基金的 基金份额 包括 鹏华 中证国防指 数 分级 证券 投 资 基 金 之 基 础 份额 （ 场 内简 称 ：
鹏华国防）、 鹏华中证 国防指数 分级基金 之A份额 （场 内简称：国防A）、 鹏 华中证国 防指数分
级 基金之B份 额（场内 简称： 国防B） 。 其中，鹏华 国防A 份额、鹏华 国防B 份额的基 金份额配 比
始终保持1∶1的比例 不变。
5 、本基金的 存续期限 为不定期 。
6 、鹏华中 证国防指 数分级证 券投资基 金 之基础 份额 的申购和赎 回：投资 者可通过 场外或
场 内两种方 式对本 基金进 行申购与 赎回。 场外申 购和赎 回业务的 场所为 基金管 理人直销 机 构
和 场外代销 机构。 场内申 购和赎回 业务的 场所为 具有基 金代销业 务资格 且符合 深圳证券 交 易
所 风险控制 要求的 深圳证 券交易所 会员单 位，具 体销售 网点和会 员单位 的名单 由基金管 理 人
在招募说明 书或其他 公告中列 明。 鹏华 国防 A 份额与 鹏华 国防 B 份额只上 市交易 ，不接受 申
购和赎回。
7 、鹏华中证 国防指 数分级证 券投资基 金 之基础 份额 的跨系统转 托管： 通 过场内、 场外方
4
式认购本基 金的基金 份额持有 人可以通 过认购本 基金 的销售机构 办理跨系 统转托管 业务。
8 、 份额配对转 换是 指鹏 华国防 份 额与 鹏华 国防 A 份 额、 鹏华国防 B 份 额之间 按 约定的转
换 规则进行 转换的 行为 ， 包括基金 份额的 分拆和 合并 两 个方面。 分拆是指 基金 份额持有 人 将
其持有的 鹏 华国防 份 额按照 2 份鹏华国 防 份额对应 1 份 鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份
额的比例进 行转换的 行为 。合并 是指 基 金份额持 有人 将其持有的 鹏华国防 A 份额 与 鹏华国 防
B 份额按照 1 份 鹏 华国 防 A 份额与 1 份鹏 华国防 B 份额对应 2 份鹏 华国防 份 额的比例 进行转
换的行为 。
本基金的场 内份额可 以直接申 请分拆与 合并，场 外份 额通过跨系 统转托管 至场内后 方可
申请分拆与 合并。
9 、定期份额 折算
在 鹏华国防 A 份额 、 鹏 华国防 份 额存续期 内的 每个 会 计年度 12 月 第一个工 作日 ， 本基金
将按照以下 规则进行 基金的定 期份额折 算。 在基 金份 额折算前与 折算后， 鹏华国防 A 份额 与
鹏华国防 B 份额 的份额 配比保持 1： 1 的比例。 对于 鹏华国防 A 份额的 约定应得 收益， 即鹏 华
国防 A 份额每个会 计年度 11 月 30 日基 金份额参 考净 值超出 1.000 元部分 ， 将折 算为场内 鹏华
国防份额分 配给鹏华 国防 A 份额持有 人。鹏华 国防份 额持有人持 有的每 2 份鹏华国 防份额将
按 1 份鹏华 国防 A 份额获得 新增鹏华 国防份额 的分 配。持有场 外鹏华国 防份额的 基金份额 持
有 人将按前 述折算 方式获 得新增场 外鹏华 国防份 额的分 配；持有 场内鹏 华国防 份额的基 金 份
额 持有人将 按前述 折算方 式获得新 增场内 鹏华国 防份额 的分配。 经过上 述份额 折算，鹏 华 国
防 A 份额的基金份 额参考净 值调整为 1.000 元 ，鹏华 国防份额的 基金份额 净值将相 应调整。
10 、不定期 份额折算
除 以上定期 份额折算 外，本基 金还将在 以下两种 情况 进行份额折 算，即当 鹏华国防 份额
的基金份额 净值达到1.500 元时 或当鹏华 国防B 份额 的 基金份额参 考净值跌 至0.250 元 时。
当达到不定 期折算条 件时，本 基金将分 别对鹏华 国防 份额、鹏华 国防A 份额、鹏华 国防B
份额进行份 额折算， 份额 折算后本 基金将确 保鹏华国 防A 份额与鹏华国防B 份额的比 例为1： 1，
份额折算后 鹏华国防 份额的基 金份额净 值、鹏华 国防A 份额与鹏华国防B 份 额的基金 份额参考
净值均调整 为1.000元。
11 、 基金 份额总额 ： 截 至2014 年11 月28 日 ， 本基 金的 基金份额总 额为379,555,164.66 份，
其中， 鹏华 国防份额 为333,734,180.66 份，鹏华 国防A份额为22,910,492.00 份，鹏华 国防B 份
额为22,910,492.00份。
12 、基金份 额净值： 截至2014 年11 月28 日，鹏 华国防 的基金份额 净值为1.008 元， 鹏华国
防A 份额的基 金份额参 考净值为1.003元， 鹏华国防B 份额的基金 份额参考 净值为1.013 元。
13 、本次上 市交易的 基金份额 简称及其 基金代码 ：国防A，基金代 码：150205 ； 国防B，
5
基金代码：150206
14 、本次上 市交易的 基金份额 总额：鹏华 国防A22,910,492.00份； 鹏华国防
B22,910,492.00 份。
15 、上市交 易的证券 交易所： 深圳证券 交易所
16 、上市交 易日期：2014 年12 月5 日
17 、基金管 理人：鹏 华基金管 理有限公 司
18 、基金托 管人：中 国 建设 银 行股份有 限公司
19 、本次上 市交易的 基金份额 注册登记 机构：中 国证 券登记结算 有限责任 公司深圳 分公
司
三、 基金的募集与上市交易
（一）本基 金募集情 况
1 、基金募集 申请的核 准机构和 核准文号 ：中国 证券 监督管理委 员会证监 许可2014[969]
号
2 、基金运作 方式：契 约型开放 式
3 、基金合同 期限：不 定期
4 、发售日期 ：2014年10 月27日至2014 年11月7日
5 、发售价格 ：1.00 元人民币
6 、发售方式 ：场外、 场内认购
7 、发售机构 ：
（1）场内发 售机构：
本基金场内 发售的机 构为具有 基金代销 业务资格 并经 深圳证券交 易所和中 国证券登 记结
算有限责任 公司认可 的深圳证 券交易所 会员单位 ，具 体名单详见 深圳证券 交易所网 站
(www.szse.cn) 。
（2）场外发 售机构：
1 ）直销机构
直销机构包 括 鹏华基 金管理有 限公司直 销中心、 鹏华 基金管理有 限公司北 京分公司 、上
海分公司、 武汉分公 司、广州 分公司 及 本公司网 上交 易系统。
2 ）代销机构
建设银行、 中信 建投证 券、 方正证券、 信达证券、 国 信证券、 华西证 券、 申银万 国证券、
长城证券、 光大证券 、 安 信证券 、 中投证 券、 银 河 证券、 平安 证券、 广州证券 、 长江 证券、
海通证券、 国泰君安 、齐鲁证 券、中信 证券（浙 江） 、中信证券 、 中信证 券（山东） 、西部证
券、招商证 券、华鑫 证券、 国 金证券。
8 、验资机构 名称： 普 华永道中 天会计师 事务所 （特 殊普通合伙 ）
6
9 、 募集资金 总额及入 账情况 ： 本次募 集的有效 净认购 金额为 395,672,781.14 元人民 币，
折合基金份 额 395,672,781.14 ； 利 息结转份 额 148,822.73 份， 总确认 份额为 148,822.73 份。
上述有效净 认购资金 及认购款 项在募集 期间产生 的利 息已于 2014 年11 月13 日全 额划入本 基
金在基金托 管人中国 建设 银行 股份有限 公司开立 的 鹏 华中证国防 指数分级 证券投资 基金 托管
专户。
本基金通过 场外、场 内两种方 式公开发 售，按 照每份 基金份额 1.00 元计算 ，本基 金募集
期间含本息 共募集 395,821,603.87 份基 金份额 ， 其中 场外认购的 基金份额 为 350,000,619.87
份；场内认 购的基金 份额为 45,820,984.00 份。
10 、本基金 募集备案 情况：根 据《中华 人民共和 国证 券投资基金 法》 、 《证 券投资基 金运
作管理办法 》等相关 法律、法 规的规 定以及《 鹏华中 证国防指数 分级证券 投资基金 基金合同》
（以下简称 “基金合 同” ）的 有关约定 ，本基金 募集 结果符合备 案条件， 鹏华基金 管理有限 公
司（以下简 称“本基 金管理人 ” ）已向 中国证监 会办 理完毕基金 备案手续 ，并于 2014 年 11 月
13 日获中国 证监会书 面确认， 本基金合 同自该日 起正 式生效。基 金合同生 效之日起 ，本基金
管理人正式 开始管理 本基金。
11 、基金合 同生效日 ：2014 年11 月13 日
12 、基金合 同生效日 的基金份 额总额：395,821,603.87 份
（二）本基 金上市交 易的主要 内容
1 、基金上市 交易的核 准机构和 核准文号 ： 深圳 证券 交易所深证 上[2014]453 号
2 、上市交易 日期：2014 年12月5日
3 、上市交易 的证券 交易所： 深圳证券 交易所。 投资 者在具有基 金代销业 务资格的 深圳证
券交易所各 会员单位 证券营业 部均可参 与基金交 易。
4 、基础份额 简称及代 码： 鹏华 国防 分级 ，场内 简称 ： 鹏华国防 ，基金代 码：160630 。
上市交易份 额 简称及 代码：国防A ，基金 代码：150205 ；国防B， 基金代码 ：150206 。
5 、本次上市 交易份额 ： 鹏华国防A22,910,492.00份； 鹏华国防B22,910,492.00份。
6 、基金资产 净值的披 露：开放 式基金每 日收市 后对 基金资产净 值进行的 估值
基 金管理 人每个 开放日 对基金 资产估 值。用 于基金 信息 披露的 基金资 产净值 和基金 份额
净 值由基金 管理人 负责计 算，基金 托管人 复核。 基金管 理人于每 个工作 日交易 结束后将 经 过
基 金托管人 复核的 基金净 值传给深 交所， 深交所 于次日 通过行情 系统“ 市盈率 Ⅰ”揭示 。 根
据 《基金法 》，开 放式基 金的基金 会计责 任方由 基金管 理人担任 ，因此 基金管 理人对公 布 的
基金净值负 责。
7 、未上市交 易份额 的流通规 定：对 于 托管在场 内的 鹏华国防份 额 ，基金 份额持有 人在符
合 相关办理 条件的 前提下， 将其分 拆为 鹏华 国防A 份额 和 鹏华国防B份 额即可 上市流通 ；对 于
7
托 管在场外 的份额 ，基金 份额持有 人在符 合相关 办理条 件的前提 下，将 其跨系 统转托管 至 深
圳证券交易 所场内后 分拆为鹏华 国防A 份 额和鹏华 国防B 份额即可 上市流通 。
8 、本基 金开通 跨系统 转托管 业务日 期：2014 年12 月5日 ，具体 业务按 照中国 证券登 记结
算有限责任 公司的相 关规定办 理。
四、 持有人户数、持有人结构及 场内前十名 持有人
（一）基金 份额持有 情况
截至2014年11 月28日 ，鹏华国 防 基金份 额持有人 户数 为4,333户 ，平均每 户持有的 基金份
额为77,021.50 份； 鹏华国防A 为203 户 ，平均每 户持 有的基金份 额为112,859.57份； 鹏华国防
B为203户， 平均每户 持有的基 金份额为112,859.57份。
机构投资者 持有的本 次上市交 易的 鹏华 国防A 与 鹏华 国防 B 的基 金份额分 别为 0.00 份和
0.00 份， 分别占 本次 鹏华 国防 A 与 鹏华国防 B 上市 交 易基金份额 比例为 0.00% 和 0.00% ； 个人
投资者持有 的本次上 市交易的 鹏华国防 A 与鹏华国防 B 的基金份 额分别 为 22,910,492.00 份
和 22,910,492.00 份 ，分别占 本次 鹏华 国防 A 与鹏华 国防 B 上市交易基金 份额比例为 100% 和
100% 。
（ 二）截止 到 2014 年 11 月28 日 ，基金 份额前 十名 持有人情况 ：
本次上市交 易的 鹏华 国防A、鹏华 国防B 前十名持 有人 情况
序
号
持有人名称
持有鹏华国防
A份额
占 鹏华国防A
份额比(%)
持有鹏华国防B份
额
占鹏华 国防B 份
额比(%)
1 张美芳 3,585,070.00 15.65% 3,585,069.00 15.65%
2 万美琴 1,284,078.00 5.60% 1,284,080.00 5.60%
3 张文彬 1,250,085.00 5.46% 1,250,085.00 5.46%
4 贺峡 600,034.00 2.62% 600,035.00 2.62%
5 李静 531,010.00 2.32% 531,010.00 2.32%
6 李君宜 500,063.00 2.18% 500,063.00 2.18%
7 李革英 500,029.00 2.18% 500,029.00 2.18%
8 杨娟娟 500,029.00 2.18% 500,029.00 2.18%
9 郑元岳 500,024.00 2.18% 500,024.00 2.18%
10 江舟 460,022.00 2.01% 460,022.00 2.01%
9,710,444.00 42.38% 9,710,446.00 42.38%
（三）截止 到 2014 年 11 月28 日 ，基金 管理人 的从 业人员持有 本基金份 额的情况
本基金管理 人的基金 从业人员 持有本基 金份额总 量为0.00 份， 占该基金 总份额的 比例为
0.00% 。其中 ，本基 金管理人 高级管理 人员、基 金投 资和研究部 门负责人 持有该只 基金份额 总
量为 0.00 份 ，该只基 金的基金 经理持有 该只基 金份 额总量为 0.00 份 。
注：以上信 息依据中 国证券登 记结算有 限公司深 圳分 公司提供的 持有人信 息编制。
8
五、 基金主要当事人简介
(一)基金管 理人
1 、名称：鹏 华基金管 理有限公 司
2 、法定代表 人：何如
3 、总经理： 邓召明
4 、注册资本 ：1.5亿 元人民币
5 、注册地址 ：深圳市 福田区福 华三路168 号深圳 国际 商会中心43 层
6 、设立批准 文号：中 国证监会 证监基字[1998]31 号
7 、工商登记 注册的法 人营业执 照文号：4403011013037
8 、经营范围 ：基金募 集、基金 销售、资 产管理 和中 国证监会许 可的其他 业务。
9 、存续期间 ：持续经 营
10 、股东及 其出资比 例：公司 股东由国 信证券有 限公 司、意大利 欧利盛资 本资产管 理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）、深圳 市北 融信投资发 展有限公 司组成， 三家股东
的出资比例 分别为50% 、49% 、1% 。
11 、内部组 织结构及 职能：
基金管理部
负责公司公 募基金的 投资管理 工作。
量化投资部
负责公司量 化投资管 理工作。
机构投资部
负责社保基 金和其它 委托理财 业务的投 资管理工 作。
研究部
在公司既定 的投资理 念和研究 理念的基 础上，以 系统 性的研究方 法和高质 量的研究 成果
为公司投资 部门提供 持续有效 的支持 。
机构理财部
负责开展专 户理财、 社保、企 业年金等 除投资以 外的 业务。
集中交易室
负责执行公 司既定 的 各基金的 投资指令 并及时反 馈市 场信息。
市场发展部
负责公司银 行渠道销 售管理及 服务工作 。
9
渠道业务部
负责公司券 商渠道 销 售管理及 服务工作 。
电子商务部
负责公司第 三方机构 及公司 电 子商务平 台的管理 、业 务推广等工 作。
营销策划部
负责公司品 牌宣传、 产品营销 策划。
登记结算部
负责公司旗 下基金的 注册登记 、清算和 会计工作 。
监察稽核部
负责对公司 管理和基 金运作合 法合规性 进行全方 位的 严格监控， 及时防范 风险事件 的发
生。
总裁办公室
负责公司财 务管理、 人事劳资 管理、日 常行政事 务管 理。
信息技术部
负责公司的 计算机设 备维护、 系统开发 及网络运 行和 维护。
产品规划部
负责制定公 司产品规 划与发展 策略以及 产品设计 、产 品管理和产 品研究工 作，完善 公司
产品线，丰 富公司产 品储备。
国际业务部
负责QDII等 海外投资 研究等相 关业务。 开展QDII 基金 投资组合管 理 ； 进行 产品研究 分析，
构建投资组 合。
固定收益部
负责公司固 定收益证 券的研究 、投资工 作。
北京分公司
主要负责北 方地区的 基金销售 业务 。
上海分公司
主要负责华 东区域的 基金销售 业务。
武汉分公司
主要负责华 中区域的 基金销售 业务。
广州分公司
10
主要负责华 南区域的 基金销售 业务。
12、人员情 况
截至2014年9 月30日， 公司员工 总数294 人 ， 其中： 正 式员工261 人,外包员 工33人。 学 历构
成如下：博 士12人占 比4.1% ， 硕士174 人 占比59.2% ， 本科97人占 比33.0%， 大专及以 下11
人占比3.7% 。
13 、信息披 露负责人 及咨询电 话
张戈 0755 －82825720
14、本基金 基金经理
余斌先生， 国籍中国 ， 经济学 硕士，7年 证券从业 经验 。 曾任职于 招商证券 股份有限 公司，
担任风险控 制部市场 风险分析 师；2009 年10 月加 盟鹏 华基金管理 有限公司 ，历任机 构理财部
大客户经理 、量化投 资部量化 研究员， 先后从事 特定 客户资产管 理业务产 品设计、 量化研究
等工作；2014 年5月起 至今担任 鹏华中证 信息技 术指 数分级证券 投资基金 、鹏华中 证800非银
行金融指数 分级证券 投资基金 基金经理 。余斌先 生具 备基金从业 资格。
（二）基金 托管人
1 、基本情况
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称 ：中国 建设 银行)
住所：北京 市西城区 金融大街25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街1号院1号楼
法定代表人 ：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式： 股份有限 公司
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整
存续期间： 持续经营
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话：(010) 6759 5096
中国建设银 行拥有悠 久的经营 历史，其 前身“中 国人 民建设银行 ”于1954 年成立，1996
年易名为“ 中国建设 银行” 。 中国建设 银行是中 国四 大商业银行 之一。中 国建设银 行股份有 限
公司由原中 国建设银 行于2004 年9 月分立 而成立 ，承 继了原中国 建设银行 的商业银 行业务及 相
关的资产和 负债。中 国建设银 行( 股票 代码：939) 于2005 年10月27 日在香港 联合交易 所主板上
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市，是中国 四大商业 银行中首 家在海外 公开上市 的银 行。2006年9 月11 日 ，中国建 设银行又 作
为第一家H股 公司晋身 恒生指数 。2007 年9月25 日中国 建设银行A股 在上海证 券交易所 上市并开
始交易。A股 发行后中 国建设银 行的已发 行股份 总数 为：250,010,977,486 股(包括
240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A股) 。
截至2013年12 月31日 ，中国建 设银行资 产总额153,632.10 亿元， 较上年增 长9.95% ；客户
贷款和垫款 总额85,900.57 亿元 ，增长14.35% ； 客户 存款总额122,230.37 亿元，增 长7.76%。
营业收入5,086.08 亿 元，较上 年增长10.39% ，其 中， 利息净收入 增长10.29% ，净利 息收益率
(NIM) 为2.74% ； 手 续费及佣 金净收入1,042.83 亿元 ， 增长11.52% ， 占营 业收入比 重为20.50% 。
成本费用开 支得到有 效控 制， 成本收入 比为29.65% 。 实现利润总 额2,798.06 亿元， 较上年增
长11.28% ； 净利润2,151.22 亿 元，增长11.12% 。资产 质量保持稳 定，不良 贷款率0.99% ，拨 备
覆盖率268.22% ；资本 充足率与 核心一级 资本充 足率 分别为13.34% 和10.75% ， 保 持同 业 领 先 。
中国建设银 行在中国 内地设有 分支机构14,650 个 ，服 务于306.54 万公司客 户、2.91 亿个
人客户，与 中国经济 战略性行 业的主导 企业和大 量高 端客户保持 密切合作 关系；在 香港、新
加坡、 法兰 克福、 约翰内斯 堡、 东 京、 大 阪、 首 尔、 纽约、 胡志 明市 、 悉尼、 墨尔本 、 台北、
卢森堡设有 海外分行 ，拥有建 行亚洲、 建银国际 、建 行伦敦、建 行俄罗斯 、建行迪 拜、建行
欧洲、建信 基金、建 信租赁、 建信信托 、建信人 寿等 多家子公司 。
2013年，本 集团的出 色业绩与 良好表现 受到市场 与业 界的充分认 可，先后 荣获国内 外102
项奖项，多 项综合排 名进一步 提高，在 英国《银 行家 》杂志“全 球银行1000 强排名 ”中位列
第5 ，较上年 上升2位 ；在美国 《福布斯 》杂志发 布的 “2013年度 全球上市 公司2000 强排名”
中， 位列第2 ， 较上年 上升13位 。 此外， 本集团还 荣获 了国内外重 要机构授 予的包括 公司治理 、
中小企 业服 务、私人 银行、现 金管理、 托管、投 行、 养老金、国 际业务、 电子商务 和企业社
会责任等领 域的多个 专项奖。
中国建设银 行总行设 投资托管 业务部 ， 下设综 合处 、 基金市场处 、 证券 保险资产 市场处、
理财信托股 权市场处 、QFII 托 管处、养 老金托管 处、 清算处、核 算处、监 督稽核处 等9个职 能
处室，在上 海设有投 资托管服 务上海备 份中心， 共有 员工220余人 。自2007 年起， 托管部连 续
聘请外部会 计师事务 所对托管 业务进行 内部控制 审计 ，并已经成 为常规化 的内控工 作手段。
2 、主要人员 情况
杨新丰，投 资托管业 务部总经 理，曾就 职于中国 建设 银行江苏省 分 行、广 东省分行 、中
国建设银行 总行会计 部、营运 管理部， 长期从事 计划 财务、会计 结算、营 运管理等 工作，具
有丰富的客 户服务和 业务管理 经验。
12
纪伟，投资 托管业务 部副总经 理，曾就 职于中国 建设 银行南通分 行、中国 建设银行
总行计划财 务部、信 贷经营部 、公司业 务部，长 期从 事大客户的 客户管理 及服务工 作，具有
丰富的客户 服务和业 务管理经 验。
张军红，投 资托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行青岛 分行、中 国建设银
行零售业务 部、个人 银行业务 部、行长 办公室， 长期 从事零售业 务和个人 存款业务 管理等工
作，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。
郑绍平，投 资托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行总行 投资部、 委托代理 部，
长期从事客 户服务、 信贷业务 管理等工 作，具有 丰富 的客户服务 和业务管 理经验。
黄秀莲，投 资托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部， 长期从事 托管
业务管理等 工作，具 有丰富的 客户服务 和业务管 理经 验。
3 、基金托管 业务经营 情况
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ，中国建设 银行一直 秉持“以 客户
为中心”的 经营理念 ，不断加 强风险管 理和内部 控制 ，严格履行 托管人的 各项职责 ，切实维
护资产持有 人的合法 权益，为 资产委托 人提供高 质量 的托管 服务 。经过多 年稳步发 展，中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大，托管 业务品种 不断 增加，已形 成包括证 券投资基 金、社保
基金、保险 资金、基 本养老个 人账户、QFII 、企 业年 金等产品在 内的托管 业务体系 ，是目前
国内托管业 务品种最 齐全的商 业银行之 一。截至2013 年12月31日 ，中国建 设银行已 托管349 只
证券投资基 金。 中国 建设银行 专业高效 的托管服 务能 力和业务水 平， 赢得 了业内的 高度认同 。
中国建设银 行自2009 年至2012 年连续四 年被国际 权威 杂志《全球 托管人》 评为“中 国最佳托
管银行” ；获 和讯网的 中国“ 最佳资产 托管银行 ”奖 ；境内权威 经 济媒体 《每日经 济观察》 的
“最佳基金 托管银行 ”奖；中 央国债登 记结算有 限责 任公司的“ 优秀托管 机构”奖 。
（三）注册 登记人
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号
法定代表人 ： 周明
联系电话：010-50938856
传真：010-50938907
联系人：崔巍
（ 四）验资 机构
普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
13
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路1318 号星展 银行 大厦6楼
办公地址： 上海市湖 滨路202 号普华永 道中心11 楼
法定代表人 ：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：单 峰
经办会计师 ：单峰、 魏佳亮
六、 基金合同摘要
基金合同的 内容摘要 见附件。
七、 基金财务状况
（一）基金 募集期间 费用
本 次基金 募集期 间所发 生的信 息披露 费、会 计师费 、律 师费以 及其他 费用， 不从基 金资
产中支付。
（二）基金 上市前重 要财务事 项
本基金发售 后至上市 交易公告 书公告前 无重要财 务事 项发生。
（三）基金 资产负债 表
本基金2014 年11 月28 日资产 负债表如 下：
资
产 2014 年 11 月28 日 负债和所有 者权益 2014 年11 月 28 日
余额
余额
资
产 :
负债:
银行存款
313,559,959.09
短期借款
结算备付金
交易性金融 负债
存出保证金
衍生金融负 债
交易性金融 资产
81,193,970.70
卖出回购金 融资产款
其中：股票 投资
81,193,970.70
应付证券清 算款
债券 投资
应付赎回款
5,639,056.13
资产支持证 券投资
应付管理人 报酬
161,827.72
基金 投资
应付托管费
35,602.09
衍生金融资 产
应付销售服 务费
买入返售金 融资产
应付交易费 用
69,750.23
应收证券清 算款
应付税费
应收利息
208,087.15
应付利息
应收股利
应付利润
应收申购款
1,806,409.76
其他负债
42,122.03
其他资产
负债合计
5,948,358.20
14
所有者权益 ：
实收基金
387,653,963.78
未分配利润
3,166,104.72
所有者权益 合计
390,820,068.50
资产合计
396,768,426.70
负债与持有 人权益总 计：
396,768,426.70
八、 基金投资组合
截止到2014 年11 月28 日，本 基金的投 资组合 如下 ：
（一）基金 资产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产
的比例（%）
1 权益投资
81,193,970.70
20.46
其中：股票
81,193,970.70
20.46
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计
313,559,959.09
79.03
6 其他各项资 产
2,014,496.91
0.51
7 合计 396,768,426.70
100.00
（二）按行 业分类的 股票投资 组合
1 、指数投资 按行业分 类的股票 投资组合
代
码
行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业
79,549,952.70
20.35
D
电力、 热 力、 燃气及水 生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业
1,644,018.00
0.42
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软 件和信息 技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
15
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境和 公共设施 管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
81,193,970.70
20.78
2 、积极投资 按行业分 类的股票 投资组合
注：截至2014 年11 月28 日， 本基金未 持有积 极投 资的股票。
（三）按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前 十名股票明 细
1 、指数投资 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1
601989 中国重工
1,330,600.00
8,409,392.00
2.15
2
000768 中航飞机
445,200.00
6,735,876.00
1.72
3
600893 航空动力
196,100.00
5,451,580.00
1.39
4
600372 中航电子
177,000.00
4,642,710.00
1.19
5
002465 海格通信
234,300.00
4,404,840.00
1.13
6
600118 中国卫星
198,400.00
4,323,136.00
1.11
7
600879 航天电子
279,000.00
4,017,600.00
1.03
8
600316 洪都航空
144,300.00
3,873,012.00
0.99
9
600435 北方导航
124,900.00
3,286,119.00
0.84
10
002023 海特高新
90,500.00
2,322,230.00
0.59
2 、积极投资 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 股票投资 明细
注：截至2014 年11 月28 日， 本基金未 持有积 极投 资的股票。
（四）按券 种分类的 债券投资 组合
注：截至2014 年11 月28 日， 本基金未 持有债 券。
（五）按公 允价值占 净值比例 大小排序 的前五名 债券 明细
16
注：截至2014 年11 月28 日， 本基金未 持有债 券。
（六）按公 允价值占 净值比例 大小排序 的前十名 资产 支持证券投 资明细
注：截至2014 年11 月28 日， 本基金未 持有资 产支 持证券。
（七）按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前 五名贵金属 投资明细
截至2014 年11 月28 日，本基 金未持有 贵金属 。
（八）按公 允价值占 净值比例 大小排序 的前五名 权证 投资明细
注：截至2014 年11 月28 日， 本基金未 持有权 证。
（九）本基 金投资的 股指期货 交易情况 说明
1 、本基金投 资的股指 期货持仓 和损益明 细
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。
2 、本基金投 资股指期 货的投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。
（十）本基 金投资的 国债期货 交易情况 说明
1 、 本期国 债期货投 资政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
2 、报告期末 本基金投 资的国债 期货持仓 和损益 明细
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
3 、 本期国 债期货投 资评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
（十一）投 资组合报 告附注
1 、截至 2014 年 11 月 28 日 ，本基金 投资的前 十名 证券的发行 主体没有 被监管部 门立案
调查，或在 报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚 。
2 、基金投资 的前十名 股票中， 没有投资 超出基 金合 同规定备选 股票库之 外的股票 。
3 、其他各项 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息
208,087.15
5 应收申购款
1,806,409.76
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,014,496.91
4 、截至2014 年11 月 28 日， 本基金未 持有处于 转股 期的可转换 债券。
5 、截至2014 年11 月 28 日， 本基金指 数投资前 十名 股票中存在 流通受限 情况的说 明。
17
截至2014 年11 月28 日，本基 金指数投 资前十 名股 票中不存在 流通受限 情况。
6 、截至2014 年11 月 28 日， 本基金积 极投资前 五名 股票中存在 流通受限 情况的说 明
截至2014 年11 月28 日，本基 金未持有 积极投 资的 股票。
7 、投资组合 报告附注 的其他文 字描述部 分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
九、 重大事件揭示
本 基金自 合同生 效至上 市交易 公告书 公告前 未发生 对基 金份额 持有人 有较大 影响的 重大
事件。
十、 基金管理人承诺
本基金管理 人就基金 上市交易 之后履行 管理人职 责做 出承诺：
（ 一）严 格遵守 《基金 法》及 其他法 律法规 、《基 金合 同》的 规定， 以诚实 信用、 勤勉
尽责的原则 管理和运 用基金资 产。
（ 二）真 实、准 确、完 整和及 时地披 露定期 报告等 有关 信息披 露文件 ，披露 所有对 基金
份额持有人 有重大影 响的信息 ，并接受 中国证监 会、 深圳证券交 易所的监 督管理。
（ 三）在 知悉可 能对基 金价格 产生误 导性影 响或引 起较 大波动 的任何 公共传 播媒介 中出
现的或者在 市场上流 传的消息 后，将及 时予以公 开澄 清 。
十一、 基金托管人承诺
基金托管人 就本基金 上市交易 后履行托 管人职责 做出 如下承诺：
( 一)严格遵 守 《基 金法 》 及其他 证券法律 法规、 基金 合 同的规定, 设立专门 的基金托 管部,
配备足够的 、合格的 熟悉基金 托管业务 的专职人 员负 责基金财产 托管事宜 。
( 二)根据《 基金法》 及其他证 券法律法 规、基 金合同 的规定,对基 金的投资 范围、 基金资
产的投资组 合比例、 基金资产 净值的计 算、基金 管理 人报酬的计 提和支付 、基金托 管人报酬
的计提和支 付等行为 进行监督 和核查。
( 三)基金托 管人发现 基金管理 人的行为 违反《基 金法 》及其他证 券法律法 规、基金 合同
的规定,将及 时以书面 形式通知 基金管理 人限期 纠正, 并在限期内, 随时对通 知事项进 行复查,
督促基金管 理人改正 。
( 四)基 金托管 人发现 基金管理 人有重 大违规 行为, 将立 即报告中 国证监 会,同 时通知 基金
管理人限期 纠正,并将 纠正结果 报告中国 证监会 。
18
十二、 基金上市推荐人意见
本基金无上 市推荐人 。
十三、 备查文件目录
（一）备查文件 目录
1 、中国证监 会批准 鹏 华中证国 防指数分 级证券 投资 基金 募集的 文件
2 、 《鹏华中 证国防指 数分级证 券投资基 金 基金合 同》
3 、 《鹏华中 证国防指 数分级证 券投资基 金 托管协 议》
4 、法律意见 书
5 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照
6 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照
（二）存放地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
（三）查阅方式
投 资者可 在基金 管理人 营业时 间内免 费查阅 ，也可 按工 本费购 买复印 件，或 通过本 基金
管理人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查阅。
投 资者对 本报告 书如有 疑问， 可咨询 本基金 管理人 鹏华 基金管 理有限 公司， 本公司 已开
通客户服务 系统，咨 询电话：4006788999 。
鹏华基金管 理有限公 司
2014 年 12 月 2 日
19
附件：鹏华中证国防指数分级证券投资 基金 基金合同 摘要
一、基金份 额持有人 、基金管 理人和基 金托管人 的权 利与义务
（一）基金 份额持有 人的权利 与义务
1 、 根据 《基金 法》 、 《运作 办法》 及其 他有关规 定， 基 金份额持有 人的权利 包括但不 限于：
（1）分享基 金财产收 益；
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产；
（3）依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额；
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会；
（5）出席 或者委派 代表出席 基金份额 持有人大 会， 对基金份额 持有人大 会审议事 项行使
表决权；
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料；
（7）监督基 金管理人 的投资运 作；
（8）对基金 管理人 、基金托 管人、基 金服务机 构损 害其合法权 益的行为 依法提起 诉讼或
仲裁；
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。
2 、 根据 《基金 法》 、 《运作 办法》 及其 他有关规 定， 基 金份额持有 人的义务 包括但不 限于：
（1）认真阅 读并遵守 《基金合 同》 ；
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自行承担 投资风险 ；
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ；
（4）交纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 《基金合同 》所规定 的费用；
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者《基金 合 同》终止 的有限责 任；
（6）不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动；
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定；
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利；
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。
（二）基金 管理人的 权利与义 务
1 、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金管理人 的权利包 括但不限 于：
（1）依法募 集资金；
（2）自《基 金合同 》生效之 日起，根 据法律法 规和 《基金合同 》独立运 用并管理 基金财
产；
20
（3） 依照 《基金合 同》 收取基 金管理费 以及法律 法规 规定或中国 证监会批 准的其他 费用；
（4）销售基 金份额；
（5）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ；
（6）依据《 基金合 同》及有 关法律规 定监督基 金托 管人，如认 为基金托 管人违反 了《基
金合同》及 国家有关 法律规定 ，应呈报 中国证监 会和 其他监管部 门，并采 取必要措 施保护基
金投资者的 利益；
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人；
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理；
（9）担任 或委托其 他符合条 件的机构 担任基金 登记 机构办理基 金登记业 务并获得 《基金
合同》规定 的费用；
（10）依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案；
（11 ）在《基金 合同》约 定的范围 内，拒 绝或暂停 受 理申购与赎 回申请；
（12）依照 法律法规 为基金的 利益对被 投资公司 行使 股东权利， 为基金的 利益行使 因基
金财产投资 于证券所 产生的权 利；
（13）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资、融 券；
（14）以基 金管理人 的名义， 代表基金 份额持有 人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法
律行为；
（15）选择 、更换律 师事务所 、会计师 事务所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外
部机构；
（16）在符 合有 关法 律、法规 的前提下 ，制订和 调整 有关基金认 购、申购 、赎回、 转换
和非交易过 户等业务 的业务规 则；
（17）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。
2 、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金管理人 的义务包 括但不限 于：
（1）依法 募集资金 ，办理或 者委托经 中国证监 会认 定的其他机 构代为办 理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜；
（2）办理基 金备案手 续；
（3）自《基 金合同》 生效之日 起，以诚实 信 用、 谨慎 勤 勉 的 原则 管 理 和运 用 基 金财 产 ；
（4）配备足 够的具 有专业资 格的人员 进行基金 投资 分析、决策 ，以 专业 化的经营 方式管
理和运作基 金财产；
（5）建立健 全内部风 险控制 、监察与 稽核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，保证所 管理的
21
基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立 ，对所管 理的 不同基金分 别管理， 分别记账 ，进行证
券投资；
（6）除依据 《基金 法》 、 《基 金合同》 及其他有 关规 定外，不得 利用基金 财产为自 己及任
何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人运 作基金财 产；
（7）依法接 受基金托 管人的监 督；
（8）采取适 当合理的 措施使 计算基金 份额认购 、申 购、赎回和 注销价格 的方法符 合《基
金合同》等 法律文件 的规定， 按有关规 定计算并 公告 基金资产净 值、基金 份 额净值 、基金份
额参考净值 ，确定鹏 华 国防 份 额申购、 赎回的价 格；
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告；
（10）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告；
（11 ）严格按照 《基金法 》 、 《基金 合同》 及其他有 关 规定，履行 信息披露 及报告义 务；
（12）保守 基金商业 秘密，不 泄露基金 投资计划 、投 资意向等。 除《基金 法》 、 《基 金合
同》及其他 有关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披 露前应予保 密，不向 他人泄露 ；
（13）按《 基金合同 》的约定 确定基金 收益分配 方案 ，及时向基 金份额持 有人分配 基金
收益；
（14）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项；
（15）依据 《基金法》 、 《基金 合同》及 其他有关 规定 召集基金份 额持有人 大会或配 合基
金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会；
（16）按规 定保存基 金财产管 理业务活 动的会计 账册 、报表、记 录和其他 相关资料15 年
以上；
（17）确保 需要向基 金投资者 提供的各 项文件或 资料 在规定时间 发出，并 且保证投 资者
能够按照《 基金合同 》规定的 时间和方 式，随时 查阅 到与基金有 关的公开 资料，并 在支付合
理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ；
（18） 组 织并参加 基金财产 清算小 组， 参 与基金财 产 的保管、 清理 、 估价 、 变现 和分配；
（19）面临 解散、依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ，及时报告 中国证监 会并通知 基金
托管人；
（20）因违 反《基金 合同》导 致基金财 产的损失 或损 害基金份额 持有人合 法权益时 ，应
当承担赔偿 责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ；
（21）监督 基金托管 人按法律 法规和《 基金合同 》规 定履行自己 的义务， 基金托管 人违
反《基金合 同》造成 基金财产 损失时， 基金管理 人应 为基金份额 持有人利 益向基金 托管人追
22
偿；
（22）当基 金管理人 将其义务 委托第三 方处理时 ，应 当对第三方 处 理有关 基金事务 的行
为承担责任 ；
（23） 以基 金管理人 名义， 代 表基金份 额持有人 利益 行使诉讼权 利或实施 其他法律 行为；
（24）基金 管理人在 募集期间 未能达到 基金的备 案条 件， 《基金合 同》不 能生效， 基金管
理人承担全 部募集费 用，将已 募集资金 并加计银 行同 期存款利息 在基金募 集期结束 后30日内
退还基金认 购人；
（25）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议；
（26）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ；
（27）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。
（三）基金 托管人的 权利与义 务
1 、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其 他 有关规 定， 基金托管人 的权利包 括但不限 于：
（1） 自 《基金 合同》 生效之日 起， 依法律法 规和 《 基 金合同》 的规定安 全保管基 金财产；
（2） 依 《基金合同》 约定获得 基金托管 费以及法 律法 规规定或监 管部门批 准的其他 费用；
（3）监督基 金管理人 对本基 金的投资 运作，如 发现 基金管理人 有违反《 基金合同 》及国
家法律法规 行为， 对基金财 产、 其他当事 人的利益 造 成重大损失 的情形 ， 应呈报 中国证监 会，
并采取必要 措施保护 基金投资 者的利益 ；
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设证 券账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算；
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有 人大 会；
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人；
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。
2 、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金托管人 的义务包 括但不限 于：
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产；
（2）设立专 门的基金 托管部 门，具有 符合要求 的营 业场所，配 备足够的 、合格的 熟悉基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ；
（3）建立健 全内部风 险控制 、监察与 稽核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，确保基 金财产
的安全，保 证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有财 产以及不同 的基金财 产相互独 立；对所
托管的不同 的基金分 别设置账 户，独立 核算，分 账管 理，保证不 同基金之 间在账户 设置、资
金划拨、账 册记录等 方面相互 独立；
（4）除依据 《基金 法》 、 《基 金合同》 及其他有 关规 定外，不得 利用基金 财产为自 己及任
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何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人托 管基金财 产；
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证；
（6）按规定 开设基金 财产的 资金账户 和证券账 户， 按照《基金 合同》的 约定，根 据基金
管理人的投 资指令， 及时办理 清算、交 割事宜；
（7）保守基 金商业秘 密，除 《基金法》 、 《基金 合同 》及其他有 关规定另 有规定外 ，在基
金信息公开 披露前予 以保密， 不得向他 人泄露；
（8）复核、 审查基金 管理人计 算的基金资 产 净值 、基 金 份 额 净值 、 基 金份 额 参 考净 值 、
鹏华 国防份 额申购、 赎回价格 ；
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ；
（10）对基 金财务会 计报告、 季度、半 年度和年 度基 金报告出具 意见，说 明基金管 理人
在各重要方 面的运作 是否严格 按照《基 金合同》 的规 定进行；如 果基金管 理人有未 执行《基
金合同》规 定的行为 ，还应当 说明基金 托管人是 否采 取了适当的 措施；
（11 ）保存基金 托管业务 活动的记 录、账 册、报表 和 其他相关资 料15 年以 上；
（12）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ；
（13）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ；
（14）依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项；
（15）依据 《基金法》 、 《基金 合同》及 其他有关 规定 ，召 集基金 份额持有 人大会或 配合
基金管理人 、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有 人大会；
（16）按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作；
（17）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配；
（18）面临 解散、依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ，及时报告 中国证监 会和银行 监管
机构，并通 知基金管 理人；
（19）因违 反《基金 合同》导 致基金财 产损失时 ，应 承担赔偿责 任，其赔 偿责任不 因其
退任而免除 ；
（20）按规 定监督基 金管理人 按法律法 规和《基 金合 同》规定履 行自己的 义务，基 金管
理人因违反 《 基金 合同 》 造成基 金财产损 失时， 应为 基金份额持 有人利益 向基金管 理人追偿 ；
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定；
（22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。
二、基金份 额持有人 大会召集 、议事及 表决的程 序和 规则
基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成，基 金份 额持有人的 合法授权 代表有权 代表
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基金份额持 有人出席 会议并表 决。基金 份额持有 人大 会的审议事 项应分别 由鹏华 国防 份额、
鹏华 国防A 份额、鹏 华 国防B 份 额的基金 份额持有 人独 立进行表决 。基金份 额持有人 持有的每
一基金份额 在其对应 的份额类 别内拥有 平等 的投 票权 。
本基金份额 持有人大 会不设立 日常机构 。
（一）召开 事由
1 、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会：
（1）终止《 基金合同 》 （法律 法规、中 国证监会 或基 金合同另有 约定的除 外） ；
（2）更换基 金管理人 ；
（3）更换基 金托管人 ，但因涉 及本基金 与其它 基金 合并的除外 ；
（4）转换基 金运作方 式 （法律 法规、中 国证监 会或 基金合同另 有约定的 除外） ；
（5）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ；
（6）变更基 金类别；
（7）本基金 与其他基 金的合并 （法律法 规、中 国证 监会或基金 合同另有 约定的除 外） ；
（8）变更基 金投资目 标、范 围或策略 （法律法 规、 中国证监会 或基金合 同另有约 定的除
外） ；
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序；
（10）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会；
（11 ） 单独或合 计持有 鹏华 国防 份额、 鹏 华 国防A 份额 、 鹏华 国防B 份 额各自基 金份额10%
以上 （含10% ） 基金份 额的基金 份额持有 人 （以基金 管理人收到 提议当日 的基金份 额计算， 下
同）就同一 事项书面 要求召开 基金份额 持有人大 会；
（12）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项；
（13）法律 法规、 《 基金合同 》或中国 证监会规 定的 其他应当召 开基金份 额持有人 大会的
事项。
2 、以下情况 可由基金 管理人和 基金托管人 协 商后 修改 ， 不 需 召开 基 金 份额 持 有 人大 会 ：
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ；
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取；
（3）在法律 法规和 《基金合 同》规定 的范围内 调整 本基金的申 购费率、 调低赎回 费率或
变更收费方 式；
（4）因相 应的法律 法规、深 圳证券交 易所或登 记机 构的相关业 务规则发 生变动而 应当对
《基金合同 》进行修 改；
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（6）对《 基金合同 》的修改 对基金份 额持有人 利益 无实质性不 利影响或 修改不涉 及《基
金合同》当 事人权利 义务关系 发生重大 变化；
（7） 按照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召开 基金 份额持有人 大会的以 外的其他 情形。
（二）会议 召集人及 召集方式
1 、 除法律法 规规定或 《基金合 同》 另有 约定外， 基金 份额持有人 大会由基 金管理人 召集；
2 、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时，由 基金 托管人召集 ；
3 、 基金托管 人认为有 必要召 开基金份 额持有人 大会的 ， 应当向基 金管理人 提出书面 提议。
基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起10 日内决 定是 否召集，并 书面告知 基金托管 人。基金
管理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之日起60日 内召开；基 金管理人 决定不召 集，基金
托管人仍认 为有必要 召开的， 应当由基 金托管人 自行 召集 ，并自 出具书面 决定之日 起60日内
召开并告知 基金管理 人，基金 管理人应 当配合 。
4 、 单独或 合计持有 鹏华国防 份额 、 鹏华国防A 份额、 鹏华 国防B 份额 各自基金 份额10% 以
上 （含10% ） 的基金 份额持有 人就同 一事项书 面要求 召开基金份 额持有人 大会， 应 当向基金 管
理人提出书 面提议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议 之日起10日 内决定是 否召集， 并书面告
知提出提议 的基金份 额持有人 代表和基 金托管人 。基 金管理人决 定召集的 ，应当自 出具书面
决定之日起60 日内召 开； 基 金管理人 决定不召 集， 单 独或合计持 有鹏华国防 份额 、 鹏华国防A
份额、鹏华 国防B 份额各 自基金份 额10% 以上（ 含10% ）的基金份 额持有人 仍认为有 必要召开
的，应当向 基金托管 人提出书 面提议。 基金托管 人应 当自收到书 面提议之 日起10日 内决定是
否召集， 并 书面告知 提出提议 的基金份 额持有人 代表 和基金管理 人； 基金 托管人决 定召集的 ，
应当自出具 书面决定 之日起60 日内召开 并告知基 金管 理人，基金 管理人应 当配合 。
5 、 单独或 合计持有 鹏华国防 份额 、 鹏华国防A 份额、 鹏华 国防B 份额 各自基金 份额10% 以
上 （含10% ） 的 基金份 额持有人 就同一事 项要求召 开 基金份额持 有人大会， 而基金管 理 人、 基
金托管人都 不召集的 ，单独或 合计持有 鹏华 国防 份额 、鹏华 国防A 份额、 鹏华 国防B 份额各自
基金份额10% 以上 （含10% ） 的基 金份额持 有人有权 自行召集 ， 并至 少提前30 日报中国 证监会
备案。基金 份额持有 人依法自 行召集基 金份额持 有人 大会的，基 金管理人 、基金托 管人应当
配合，不得 阻碍、干 扰。
6 、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式
1 、召开基金 份额持有 人大会 ，召集人 应于会议 召开 前30日，在 指定 媒介 公告。基 金份额
持有人大会 通知应至 少载明以 下内容：
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（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ；
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ；
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日；
（4） 授权委托 证明的内 容要求 （包 括但不限 于代理人 身份， 代理权限 和代理有 效期限 等） 、
送达时间和 地点；
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话；
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ；
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。
2 、采取通 讯开会方 式并进行 表决的情 况下，由 会议 召集人决定 在会议通 知中说明 本次基
金份额持有 人大会所 采取的具 体通讯方 式、委托 的公 证机关及其 联系方式 和联系人 、书面表
决意见寄交 的截止时 间和收取 方式。
3 、如召集 人为基金 管理人， 还应另行 书面通知 基金 托管人到指 定地点对 表决意见 的计票
进行监督； 如召集人 为基金托 管人，则 应另行书 面通 知基金管理 人到指定 地点对表 决意见的
计票进行监 督；如召 集人为基 金份额持 有人，则 应另 行书面通知 基金管理 人和基金 托管人到
指定地点对 表决意见 的计票进 行监督。 基金管理 人或 基金托管人 拒不派代 表对表决 意见的计
票进 行监督 的，不影 响表决意 见的计票 效力。
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式、通讯 开会 方式或法律 法规和监 管机关允 许的
其他方式召 开，会议 的召开方 式由会议 召集人确 定。
1 、现场开会 。由基 金份额持 有人本人 出席或以 代理 投票授权委 托证明委 派代表出 席，现
场开会时基 金管理人 和基金托 管人的授 权代表应 当列 席基金份额 持有人大 会，基金 管理人或
托管人不派 代表列席 的，不影 响表决效 力。现场 开会 同时符合以 下条件时 ，可以进 行基金份
额持有人大 会议程：
（1）亲自 出席会议 者持有基 金份额的 凭证、受 托出 席会议者出 具的委托 人持有基 金份额
的凭证及委 托人的代 理投票授 权委托证 明符合法 律法 规、 《基金合 同》和 会议通知 的规定， 并
且持有基金 份额的凭 证与基金 管理人持 有的登记 资料 相符；
（2）经核对 ，汇总 到会者出 示的在权 益登记日 持有 基金份额的 凭证显示 ，有效的 鹏华 国
防 份额、鹏 华 国防A 份额、鹏 华 国防B 份 额各自基 金份 额不少于本 基金在权 益登记日 鹏华 国防
份额、 鹏 华 国防A 份额 、 鹏华国防B 份额各自 基金总 份 额的二分之 一 （含 二分之一 ） 。 若 到会者
在权益登记 日代表的 有效的鹏 华 国防 份 额、鹏华 国防A 份额、鹏华 国防B 份 额各自基 金份额少
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于本基金在 权益登记 日鹏华国防 份额、 鹏华 国防A 份 额、鹏华国防B 份额各自 基金总份 额的二
分之一，召 集人可以 在原公告 的基金份 额持有人 大会 召开时间的3 个月以后 、6个月 以内，就
原定审议事 项重新召 集基金份 额持有人 大会。重 新召 集的基金份 额持有人 大会到会 者在权益
登记日代表 的有效的 鹏华 国防 份额、鹏 华 国防A 份额 、鹏华 国防B 份 额各自基 金份额应 不少于
本基金在权 益登记日 鹏华 国防 份额、鹏 华 国防A 份额 、鹏华 国防B 份 额各自基 金总份额 的三分
之一（含三 分之一） 。
2 、通讯开 会。通讯 开会系指 基金份额 持有人将 其对 表决事项的 投票以书 面形式在 表决截
至日以前送 达至召集 人指定的 地址。 通 讯开会应 以书 面方式进行 表决。
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效：
（1）会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后，在2个工 作日内连 续公布相 关提
示性公告；
（2）召集人 按基金 合同约定 通知基金 托管人（ 如果 基金托管人 为召集人 ，则为基 金管理
人）到指定 地点对书 面表决意 见的计票 进行监督 。会 议召集人在 基金托管 人（如果 基金托管
人为召集人 ，则为基 金管理人 ）和公证 机关的监 督下 按照会议通 知规定的 方式收取 基金份额
持有人的书 面表决意 见；基金 托管人或 基金管理 人经 通知不参加 收取书面 表决意见 的，不影
响表决效力 ；
（3）本人 直接出具 书面意见 或授权他 人代表出 具书 面意见的， 基金份额 持有人所 持有的
鹏华 国防份 额、鹏华 国防A 份额、鹏 华 国防B 份额 各自 基金份额不 小于在权 益登记日 鹏华 国防
份额、 鹏 华 国防A 份额 、 鹏华国防B 份额各自 基金总 份 额的二分之 一 （含 二分之一 ） ； 若 本人直
接出具书面 意见或授 权他人代 表出具书 面意见基 金份 额持有人所 持有的鹏 华 国防份 额、鹏华
国防A 份额、 鹏 华 国防B 份 额各自基 金份额小 于在权益 登记日鹏华 国防 份额 、 鹏 华 国防A 份额、
鹏华 国防B 份额 各自基金 总份额的 二分之一， 召 集人 可以在原公 告的基金 份额持有 人大会召 开
时间的3个月 以后、6 个月以内 ，就原定 审议事项 重新 召集基金份 额持有人 大会。重 新召集的
基金份额持 有人大会 应当有代 表三分之 一 （含三 分之 一） 以上鹏华 国防 份额 、 鹏华国防A 份额、
鹏华 国防B 份额 各自基金 份额的持 有人直接 出具书面 意见或授权 他人代表 出具书面 意见；
（4）上述第 （3）项 中直接出 具书面意 见的基金 份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面意
见的代理人 ，同时提 交的持有 基金份额 的凭证、 受托 出具书面意 见的代理 人出具的 委托人持
有基金份额 的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明 符合法律法 规、 《基 金合同》 和会议通 知
的规定，并 与基金登 记机构记 录相符。
3 、在法律 法规和监 管机关允 许的情况 下，本基 金的 基金份额持 有人亦可 采用其他 非书面
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方 式授权其 代理人 出席基 金份额持 有人大 会；在 会议召 开方式上 ，本基 金亦可 采用其他 非 现
场 方式或者 以现场 方式与 非现场方 式相结 合的方 式召开 基金份额 持有人 大会， 会议程序 比 照
现场开会和 通讯方式 开会的程 序进行。
（五）议事 内容与程 序
1 、议事内容 及提案权
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项 ，如 《基金合同 》的重大 修改、决 定终
止《基金合 同》 、更 换基金管 理人、更 换基金托 管人 、与其他基 金合并、 法律法规 及《基金 合
同》规定的 其他事项 以及会议 召集人认 为需提交 基金 份额持有人 大会讨论 的其他事 项。
基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ，对原有提 案的修改 应当在基 金份
额持有人大 会召开前 及时公告 。
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。
2 、议事程序
（1）现场开 会
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照下 列第 七条规定程 序确定和 公布监票 人，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨论后 进行表决 ，并 形成大会决 议。大会 主持人为 基金管理
人授权出席 会议的代 表，在基 金管理人 授权代表 未能 主持大会的 情况下， 由基金托 管人授权
其出席会议 的代表主 持；如果 基金管理 人授权代 表和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会，
则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人所持表 决权 的二分之一 以上（含 二分之一 ）选举产
生一名基金 份额持有 人作为该 次基金份 额持有人 大会 的主持人。 基金管理 人和基金 托管人拒
不出席或主 持基金份 额持有人 大会，不 影 响基金 份额 持有人大会 作出的决 议的效力 。
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。签 名册 载明参加会 议人员姓 名（或单 位名
称） 、身份证 明文件号 码、持 有或代表 有表决权 的基 金份额、委 托人姓名 （或单位 名称）和 联
系方式等事 项。
（2）通讯开 会
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前30日公 布提 案，在所通 知的表决 截止日期 后2个
工作日内在 公证机关 监督下由 召集人统 计全部有 效表 决，在公证 机关监督 下形成决 议。
（六）表决
基金份额持 有人所持 每份鹏华 国防 份额 、鹏华国防A 份额、鹏华 国防B 份额在 其对应的 份
额类别内有 一票表决 权。
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议：
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1 、 一般决 议， 一般决议 须经参加 大会的鹏 华 国防份 额 、 鹏华国防A 份额、 鹏 华 国防B 份额
各自基金份 额的基金 份额持有 人或其代 理人所持 表决 权的二分之 一以上（ 含二分之 一）通过
方为有效； 除下列 第2项所规 定的须以 特别决议 通过 事项以外的 其他事项 均以一般 决议的方 式
通过。
2 、特别决议 ，特别决 议应当经 参加大会 的鹏华 国防 份额、鹏华 国防A 份额、鹏华 国防B
份额各自基 金份额的 基金份额 持有人或 其代理人 所持 表决权的三 分之二以 上（含三 分之二）
通过方可做 出。 除本 基金合同 另有约定 的， 转换 基金 运作方式、 更换基金 管理人或 者基金托
管人、终止 《基金合 同》 、本基 金与其他 基金合 并以 特别决议通 过方为有 效。
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。
采取通讯方 式进行表 决时，除 非在计票 时有充分 的相 反证据证明 ，否则提 交符合会 议通
知中规定的 确认投资 者身份文 件的表决 视为有效 出席 的投资者， 表面符合 会议通知 规定的书
面表决意见 视为有效 表决，表 决意见模 糊不清或 相互 矛盾的视为 弃权表决 ，但应当 计入出具
书面意见的 基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐 项表
决。
（七）计票
1 、现场开会
（1）如大 会由基金 管理人或 基金托管 人召集， 基金 份额持有人 大会的主 持人应当 在会议
开始后宣布 在出席会 议的基金 份额持有 人和代理 人中 选举两名基 金份额持 有人代表 与大会召
集人授权的 一名监督 员共同担 任监票人 ；如大会 由基 金份额持有 人自行召 集或大会 虽然由基
金管理人或 基金托管 人召集， 但是基金 管理人或 基金 托管人未出 席大会的 ，基金份 额持有人
大会的主持 人应当在 会议开始 后宣布在 出席会议 的基 金份额持有 人中选举 三名基金 份额持有
人代表担任 监票人。 基金管理 人或基金 托管人不 出席 大会的，不 影响计票 的效力。
（2）监票 人应当在 基金份额 持有人表 决后立即 进行 清点并由大 会主持人 当场公布 计票结
果。
（3）如果 会议主持 人或基金 份额持有 人或代理 人对 于提交的表 决结果有 怀疑，可 以在宣
布表决结果 后立即对 所投票数 要求进行 重新清点 。监 票人应当进 行重新清 点，重新 清点以一
次为限。重 新清点后 ，大会主 持人应当 当场公布 重新 清点结果。
（4）计票过 程应由 公证机关 予以公证 ，基金管 理人 或基金托管 人拒不出 席大会的 ，不影
响计票的效 力。
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2 、通讯开会
在通讯开会 的情况下 ，计票方 式为：由 大会召集 人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权
代表（若由 基金托管 人召集， 则为 基金 管理人授 权代 表）的监督 下进行计 票，并由 公证机关
对其计票过 程予以公 证。基金 管理人或 基金托管 人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督
的，不影响 计票和表 决结果。
（八）生效 与公告
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起5日内报中 国证监会 备案。
基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 个工作 日内 在指定 媒介 上公告 。如果采 用通讯方
式进行表决 ，在公告 基金份额 持有人大 会决议时 ，必 须将公证书 全文、公 证机构、 公证员姓
名等一同公 告。
基金管理人 、基金 托管人和 基金份额 持有人应 当执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决议。
生效的基金 份额持有 人大会决 议对全体 基金份额 持有 人、基金管 理人、基 金托管人 均有约束
力。
（九）本部 分关于基 金份额持 有人大会 召开事由 、召 开条件、议 事程序、 表决条件 等规
定，凡是直 接引用法 律法规的 部分，如 将来法律 法规 修改导致相 关内容被 取消或变 更的，基
金管理人提 前公告后 ，可直接 对本部分 内容进行 修改 和调整，无 需召开基 金份额持 有人大会
审议。
三、基金收 益分配原 则、执行 方法
（一）基金 利润的构 成
基金利润指 基金利息 收入、投 资收益、 公允价值 变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后的
余额，基金 已实现收 益指基金 利润减去 公允价值 变动 收益后的余 额。
（二）基金 可供分配 利润
基金可供分 配利润指 截至收益 分配基准 日基金未 分配 利润与未分 配利润中 已实现收 益的
孰低数。
（三）基金 收益分配 原则
在存续期内 ，本基金 （包括鹏 华 国防份 额、鹏华 国防A 份额、鹏华 国防B 份 额）不进 行收
益分配。
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。
四、基金财 产管理、 运用相关 费用的提 取、支付 方式 与比例
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（一）基金 费用的种 类
1 、基金管理 人的管理 费；
2 、基金托管 人的托管 费；
3 、 《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费；
4 、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露费 用；
5 、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费、 律师 费和诉讼费 ；
6 、基金份额 持有人大 会费用；
7 、基金的证 券交易费 用；
8 、基金的银 行汇划费 用；
9 、证券账户 开户费用 、账户维 护费用；
10 、基金的 上市费和 年费；
11 、按照国家有 关规定和 《基金合 同》约 定，可以 在 基金财产中 列支的其 他费用。
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式
1 、基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的1.00% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下：
H ＝E ×1.00 % ÷当年天 数
H 为每日应 计提的基 金管理费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由托管 人根据与 管理人核 对一
致的财务数 据，自动 在月初5 个工作日 内、按照 指定 的账户路径 进行资金 支付，管 理人无需 再
出具资金划 拨指令。 若遇法定 节假日、 公休假等 ，支 付日期顺延 。
2 、基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的0.22% 的 年费 率 计 提 。托 管 费 的计 算 方 法如 下 ：
H ＝E ×0.22% ÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基 金托管费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由托管 人根据与 管理人核 对一
致的财务数 据，自动 在月初5 个工作日 内、按照 指定 的账户路径 进行资金 支付，管 理人无需 再
出具资金划 拨指令。 若遇法定 节假日、 公休日等 ，支 付日期顺延 。
3 、标的指数 许可使用 费
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本基金的标 的指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值 的0.02％的年 费率计 提。 标的 指数许
可使用费的 计算方法 如下：
H ＝E ×0.02 ％÷当 年天数
H 为每日应 计提的标 的指数许 可使用 费
E 为前一日 的基金资 产净值
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不足50,000 元的，
按50,000 元计 算） ，计 费期间不 足一季度 的，根据 实际 天数按比例 计算。由 基金管理 人向基金
托管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令，基 金托管 人复核后于 次季前10 个工作日 内从基金
财产中一次 性支付给 标的指数 供应商。 若遇法定 节假 日、公休日 等，支付 日期顺延 。
标的指数供 应商根据 相应指数 许可协议 变更标的 指数 许可使用费 率和计算 方式时， 基金
管理人需依 照有关规 定最迟于 新的费率 和计费方 式实 施日前2日在 至少一家 指定 媒介 公告。
上述“一、 基金费用 的种类中 第4 －10项费 用” ， 根据 有关法规及 相应协议 规定，按 费用
实际支出金 额列入当 期费用， 由基金托 管人从基 金财 产中支付。
（三）不列 入基金费 用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1 、基金管 理人和基 金托管人 因未履行 或未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的损
失；
2 、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3 、 《基金合 同》生效 前的相关 费用；
4 、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（四）基金 税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。
基金财产投 资的相 关 税收，由 基金份额 持有人承 担， 基金管理人 或者其他 扣缴义务 人按
照国家有关 税收征收 的规定代 扣代缴。
五、基金财 产的投资 方向和投 资限制
（一）投资 范围
本基金投资 范围为具 有良好流 动性的金 融工具， 包括 标的指数成 份股及其 备选成份 股 （含
中小板、创 业板股票 及其他中 国证监会 核准上市 的股 票） 、债券 、股指期 货、权证 以及法律 法
规或中国证 监会允许 基金投资 的其它金 融工具（ 但须 符合中国证 监会的相 关规定） 。
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，可
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以将其纳入 投资范围 。
基金的投资 组合比例 为：投资 于标的指 数成份股 及其 备选成份股 的比例不 低于基金 资产
净值的90％ ， 且不 低于非现 金基金资 产的80% ； 每个 交易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴纳 的
交易保证金 后，现金 或到期日 在一年以 内的政 府债 券的 投 资 比 例不 低 于 基金 资 产 净值 的5 ％。
如果法律法 规对该比 例要求有 变更的， 以变更后 的比 例为准，本 基金的投 资范围会 做相
应调整。
（二）投资 限制
1 、组合限制
基金的投资 组合应遵 循以下限 制：
（1）投资 于标的指 数成份股 及其备选 成份股的 比例 不低于基金 资产净值 的90％， 且不低
于非现金基 金资产的80% ；
（2）每个 交易日日 终在扣除 股指期货 合约需缴 纳的 交易保证金 后，保持 不低于基 金资产
净值5 ％的现 金或者到 期日在一 年以内的 政府债 券；
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的3% ；
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10% ；
（5） 本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额， 不得 超 过上一交易 日基金资 产净值的0.5% ；
（6）本基 金投资于 同一原始 权益人的 各类资产 支持 证券的比例 ，不得超 过基金资 产净值
的10% ；
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20% ；
（8）本基金 持有的同 一( 指 同一信用 级别) 资产支持 证 券的比例， 不得超过 该资产支 持证
券规模的10% ；
（9）本基 金管理人 管理的全 部基金投 资于同一 原始 权益人的各 类资产支 持证券， 不得超
过其各类资 产支持证 券合计规 模的10% ；
（10） 本基金 应投资于 信用级别 评级为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持 证券。 基金 持有资产
支持证券期 间，如果 其信用等 级下降 、不再符 合投资 标准，应在 评级报告 发布之日 起3个月 内
予以全部卖 出；
（11 ） 基金财产参 与股票 发行申购， 本基金所 申报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本 基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司 本次发 行股 票的总量；
（12）基金 总资产不得 超过基 金净资产 的 140% ；
（13）本 基金进 入全国 银行间 同业市 场进行 债券回 购的 资金余 额不得 超过基 金资产 净值
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的 40% ；
（14）本 基金在 任何交 易日日 终，持 有的买 入股指 期货 合约价 值，不 得超过 基金资 产净
值的 10 ％；
（15）本 基金在 任何交 易日日 终，持 有的买 入期货 合约 价值与 有价证 券市值 之和， 不得
超过基金资 产净值的 100 ％。 其 中， 有价证 券指股票 、 债券 （不含到 期日在一 年以内的 政府债
券） 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资产 （不 含质押式回 购）等；
（16）本 基金在 任何交 易日日 终 ，持 有的卖 出期货 合约 价值不 得超过 基金持 有的股 票总
市值的 20％；
（17）本 基金所 持有的 股票市 值和买 入、卖 出股指 期货 合约价 值，合 计（轧 差计算 ）应
当 不低于基 金资产净 值的 90% ；
（18）本 基金在 任何交 易日内 交易（ 不包括 平仓） 的股 指期货 合约的 成交金 额不得 超过
上一交易日 基金资产 净值的 20 ％；
（19）本 基金投 资流通 受限证 券，基 金管理 人应事 先根 据中国 证监会 相关规 定，与 基金
托 管人在本 基金托 管协议 中明确基 金投资 流通受 限证券 的比例， 根据比 例进行 投资。基 金 管
理 人应制订 严格的 投资决 策流程和 风险控 制制度 ，防范 流动性风 险、法 律风险 和操作风 险 等
各种风险。
（20）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。
因 证券市 场波动 、上市 公司合 并、基 金规模 变动、 股权 分置改 革中支 付对价 等基金 管理
人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述规定 投资 比例的，基 金管理 人应当在 10 个交易 日
内进行调整 ，但中国 证监会规 定的特殊 情形除外 。
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月 内使 基金的投资 组合比例 符合基金 合同的
有 关约定。 期间， 本基金 的投资范 围、投 资策略 应当符 合基金合 同的约 定。 基 金托管人 对 基
金的投资的 监督与检 查自本基 金合同生 效之日起 开始 。
法 律法规 或监管 部门取 消上述 限制， 如适用 于本基 金， 基金管 理人 在 履行适 当程序 后，
则本基金投 资不再受 相关限制 。
2 、禁止行为
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ：
（1）承销证 券；
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ；
（3）从事承 担无限责 任的投资 ；
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（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外；
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ；
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动；
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。
法律法规或 监管部门 取消上述 禁止性规 定，如适 用于 本基金，基 金管理人 在履行适 当程
序后，则本 基金投资 不再受相 关限制。
六、基金资 产净值的 计算方法 和公告方 式
（一）基金 资产净值 的计算方 法
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。
（二）基金 资产净值 、基金份 额净值和 基金份额 参考 净值的公告 方式
《基金合同 》生效后 ，在鹏华 国防A 份额与鹏 华 国防B 份额开始上 市交易前 或鹏华国防 份
额开始办理 申购或者 赎回前， 基金管理 人应当至 少每 周公告一次 基金资产 净值、鹏 华 国防份
额的基金份 额净值、 鹏华 国防A 份额 与鹏华国防B 份额 的基金份额 参考净值 。
在鹏华国防A 份额与 鹏华 国防B 份额开始 上市交易 后或 鹏华 国防 份 额开始办 理申购或 者赎
回后，基金 管理人应 当在每个 开放日的 次日，通 过网 站、基金份 额发售网 点以及其 他媒介，
披露开放日 鹏华 国防 份额的基 金份额净 值和基金 份额 累计净值、 鹏华 国防A 份额与 鹏华国防B
份额的基金 份额参考 净值和基 金份额累 计净值。
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日（自然日 ）基金资 产净值、 鹏华
国防 份额的 基金份额 净值、鹏 华 国防A 份额与 鹏华国防B 份额的基金 份额参考 净值。基 金管理
人应当在前 款规定的 市场交易 日（自然 日）的次 日， 将基金资产 净值、鹏 华 国防份 额的 基金
份额净值和 基金份额 累计净值 、鹏华国防A 份额与鹏 华 国防B 份额的 基金份额 参考净值 和基金
份额累计净 值登载在 指定 媒介 上。
七、基金合 同变更和 终止的事 由、程序 以及基金 财产 清算方式
（一） 《基金 合同》的 变更
1 、变更基 金合同涉 及法律法 规规定或 本合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的事
项的，应召 开基金份 额持有人 大会决议 通过。对 于可 不经基金份 额持有人 大会决议 通过的事
项，由基金 管理人和 基金托管 人同意后 变更并公 告， 并报中国证 监会备案 。
2 、关于《 基金合同 》变更的 基金份额 持有人大 会决 议自 生效后 方可执行 ，自决议 生效后
两日内在指定 媒介 公 告。
（二） 《基金 合同》的 终止事由
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有下列情形 之一的， 《 基金合同 》应当终 止：
1 、基金份额 持有人大 会决定终 止的；
2 、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在6个月 内没 有新基金管 理人、新 基金托管 人承
接的；
3 、 《基金合 同》约定 的其他情 形；
4 、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。
（三）基金 财产的清 算
1 、 基金财产 清算小组 ： 自出现 《基金合 同》 终止 事由 之日起30个 工作日内 成立清算 小组，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。
2 、基金财产 清算小组 组成： 基金财产 清算小组 成员 由基金管理 人、基金 托管人、 具有从
事证券相关 业务资格 的注册会 计师、律 师以及中 国证 监会指定的 人员组成 。基金财 产清算小
组可以聘用 必要的工 作人员。
3 、基金财产 清算小组 职责： 基金财产 清算小组 负责 基金财产的 保管、清 理、估价 、变现
和分配。基 金财产清 算小组可 以依法进 行必要的 民事 活动。
4 、基金财产 清算程序 ：
（1） 《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财产 清算 小组统一接 管基金；
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认；
（3）对基金 财产进行 估值和变 现；
（4）制作清 算报告；
（5）聘请 会计师事 务所对清 算报告进 行外部审 计， 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法律
意见书；
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告；
（7）对基金 财产进行 分配。
5 、基金财产 清算的期 限为6个 月。
（四）清算 费用
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用，清算 费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配
依据基金财 产清算的 分配方案 ，将基金 财产清算 后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后， 分别计算 鹏华 国防 份额、 鹏华 国防A 份额、 鹏华国防B
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份额各自的 应计分配 比例，并 据此向鹏 华 国防 份 额、 鹏华 国防A 份额、鹏 华 国防B 份 额各自的
基金份额持 有人按其 持有的基 金份额比 例进行分 配。
（六）基金 财产清算 的公告
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基金财 产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。基金财产 清算公告 于基金财 产清算报
告报中国证 监会备案 后5个工作 日内由基 金财产 清算 小组进行公 告。
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年 以上。
八、争议解 决方式
各方当事人 同意，因 《基金合 同》而产 生的或与 《基 金合同》有 关的一切 争议，如 经友
好协商未能 解决的， 应提交中 国国际经 济贸易仲 裁委 员会，按照 中国国际 经济贸易 仲裁委员
会届时有效 的仲裁规 则进行仲 裁。仲裁 地点为北 京市 。仲裁裁决 是终局的 ，对各方 当事人均
有约束力， 仲裁费用 由败诉方 承担。
争议处理期 间，基金 合同当事 人应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤勉、尽 责地履行 基金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。
《基金合同 》受中国 法律管辖 。
九、基金合 同存放地 和投资人 取得基金 合同的方 式
基 金合同可 印制成 册，供 投 资人在 基金管 理人、 基金托 管人、销 售机构 的办公 场所和营 业 场
所查阅
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（本页无正文，为 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 之国防 A 与国防 B 上市交
易公告书的签署页）
签署人： 鹏华基 金管理 有限公 司
签署日期 ：二零 一四年 十一月
