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上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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上 证自然 资源 交易型 开放 式指数 
证 券投资 基金 
更新 招募 说明 书 
2014 年 第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人： 博时 基 金管 理有 限公 司 






基金 托管 人： 中 国建 设 银 行股 份有限 公 司 
 
 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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【 重 要提 示】 
 
本基金于 2011 年10 月 10 日 经 中国证券 监督管 理委 员会 证监许 可 【2011 】1629 号文 核
准 。 
本基金管理 人保证招 募说明书 的内容真 实、准确 、完 整。 
本招募说明 书经中国 证监会核 准， 但中国 证监会对 本 基金募集的 核准， 并不 表明其对 本
基金的价值 和收益作 出实质性 判断或保 证，也不 表明 投资于本基 金没有风 险。 
本基金投资 于证券 市 场， 基金资产 净值会 因为证券 市 场波动等因 素产生波 动， 投资人 根
据所持有的 基金份额 享受基金 收益， 同时 承担相应 的 投资风险。 本 基金投资 中的风险 包括 但
不限于： 因整 体政治、 经 济、 社会 等环境因 素对证券 市 场价格产生 影响而形 成的系统 性风险，
个别证券特 有的非系 统性风险 ，由于基 金份额持 有人 连续大量赎 回基金产 生的流动 性风险，
基金管理人 在基金管 理实施过 程中产生 的积极管 理风 险， 本基金的 特定风险 等。 本基金 属于
股票型基金， 其 预期收益 及风险水 平高于混 合型基金 、 债券型基金与 货币市场 基金， 属于高
风险 、 高收益的 开放式基 金。 本基金为 被动式投 资的 交易 型开放 式指数 证 券投资基金 ， 主要
采用完全复 制策略， 跟 踪上证自 然资源指 数， 其风险 收益特征与 标的指数 所表征的 市场组合
的风险收益 特征相似。 投资人 在 投资本基 金之前， 请 仔细阅读本 基金的招 募说明书 和基金合
同， 全面认识本 基金的风 险收益特 征和产品 特性， 并 充分考虑自 身的风险 承受能力， 理 性判
断市场，谨 慎做出投 资决策。 
投资有风险 ，投资人 认购（或 申购）基 金时应认 真阅 读本招募说 明书。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利，也不 保证最低 收益。 基 金管 理人 提醒 投资人基金 投资的“ 买者自负 ”原则，
在投资人作 出投资决 策后， 基金 运营状况 与基金净 值 变化引致的 投资风险， 由投资人 自行负
责。 
基金招募说 明书自基 金合同生 效日起， 每6 个月更 新 一次， 并于每6 个月结 束之日后 的
45 日内公告 ，更新内 容截至每6 个月的 最后 1 日。 
本招募说明 书 （更新 ） 所载内 容截止日为 2014 年 10 月 10 日，有关财务 数据和净 值表
现数据截止 日为 2014 年9 月 30 日（财 务资料未 经审 计 ） 。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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目录 
第一 部分


绪言 ............................................................... 4 
第二部分


释义 ............................................................... 5 
第三部分


基金管理 人 ......................................................... 9 
第四部分


基金托管 人 ........................................................ 19 
第五部分


相关服务 机构 ...................................................... 19 
第六部分


基金的募 集 ........................................................ 27 
第七部分


基金合同 的生效 .................................................... 27 
第八部分


基金份额 的交易 .................................................... 28 
第九部分


基金份额 的申购与 赎回 .............................................. 28 
第十部分


基金的投 资 ........................................................ 35 
第十一部分


基金的 业绩 ...................................................... 43 
第十二部分


基金的 财产 ...................................................... 44 
第十三部分


基金资 产的估值 .................................................. 44 
第十四部分


基金的 收益与分 配 ................................................ 50 
第十五部分


基金费 用与税收 .................................................. 52 
第十六部分


基金的 会计与审 计 ................................................ 54 
第 十七部分


基金的 信息披露 .................................................. 54 
第十八部分


风险揭 示 ........................................................ 59 
第十九部分


基金合 同的变更 、终止与 基金财产 的清 算 ............................ 61 
第二十 部分


基金合 同的内容 摘要 .............................................. 63 
第二十一部 分


基金 托管协议 的内容摘 要 ........................................ 76 
第二十二部 分


对基 金份额持 有人的服 务 ........................................ 87 
第 二十三部 分


其他 应披露事 项 ................................................ 87 
第二十四部 分


招募 说明书存 放及查阅 方式 ...................................... 88 
第二十五部 分


备查 文件 ...................................................... 88 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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第 一 部分


绪言 
《 上证自然 资源 交易 型开放式 指数证券 投资基金 招募 说明书》 （以下 简称 “招 募说明书 ”
或 “ 本招募说 明书 ” ） 依照 《中华 人民共和 国证券 投资 基金法》 （以 下简称 “ 《 基金法》 ” ） 、 《证
券投资基金运作 管理办法》 （ 以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证券投资基 金销售管理 办法》 （以
下简称 “ 《销 售办法》 ” ） 、 《证券 投资基金 信息披露 管理 办法》 （以下 简称 “ 《信 息披露办 法》 ” ）
以及 《 上证自 然资源 交 易型开放 式指数 证券投资 基金 基金合同》 （ 以下简称 “ 基金合 同 ” ）编
写。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或重大遗 漏， 并对其 真
实性、准确 性、完整 性承担法 律责任。 
上证自然资源 交 易型开放式 指数证券投 资基金 （以下 简称 “基金 ”或 “本基金 ” ） 是根
据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集 的。 本基金管 理人没有委 托或授权 任何其他 人提供未
在本招募说 明书中载 明的信息 ，或对本 招募说明 书作 任何解释或 者说明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并 经中国 证券监督管 理委员会 （以下简 称 “中
国证监会 ” ）核准 。基金合同 是约定基金 合同当事人 之间权利、义务 的法律文件 。基金投资
人自依基金 合同取得 基金份额， 即成为基 金份额持 有 人和 基金合 同 的当事 人， 其持有 基金份
额的行为本身即 表明其对基 金合同的承 认和接受， 并 按照《基金法》 、 基金合同及 其他 有关
规定享有权 利、 承担义务。 基 金投资人 欲了解基 金份 额持有人的 权利和义 务， 应详细查 阅基
金合同。 
投资有风险 ，投资人 认购（或 申购）基 金时应认 真阅 读本招募说 明书。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 基金 管理人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 新基
金业绩表现 的保证。 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利，也不 保证最低 收益。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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第 二 部分


释义 
 
在本招募说 明书中， 除非文义 另有所指 ，下列词 语 或 简称 具有以 下含义： 
1、基金或本 基金：指 上证自然 资源交易 型开放 式指 数证券投资 基金 
2、基金管理 人：指博 时基金管 理有限公 司 
3、基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司 
4、基金合同：指 《上证自然 资源交易型 开放式指数 证券投资基金基 金合同》及 对基金
合同的任何 有效修订 和补充 
5、托管协议：指 基金管理人 与基金托管 人就本基金 签订之《上证自 然资源交易 型开放
式指数证券 投资基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任 何有效修订 和补充 
6、招募说明书 或 本招募说明 书 ：指《上 证自然资源 交易型开放式指 数证券投资 基金招
募说明书》 及其定期 的更新 
7、基金份额发售 公告：指《 上证自然资 源交易型开 放式指数证券投 资基金份额 发售公
告》 
8、 法律法规 ： 指中国 现行有效 并公布实 施的法律 、 行 政法规、 部门 规章、 地 方性法规 、
地方政府规 章及其他 规范性文 件 
9、 《基金法》 ： 指 2003 年10 月28 日经第十 届全国人 民代表大会 常务委员 会第五次 会议
通过，自 2004 年6 月1 日起实施 的《中华 人民共和 国证券投资 基金法》 及颁布机 关对其不
时做出的修 订 
10 、 《销售办 法》 ： 指中 国证监会2013 年3 月 15 日 颁 布、 同年 6 月 1 日实施 的 《证券 投
资基金 销售 管理办法 》 及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
11 、 《信息披 露办法》 ：指中国 证监会 2004 年6 月 8 日颁布、同年 7 月1 日实施的 《证
券投资基 金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
12 、 《运作办 法》 ：指 中国证监会2014 年7 月7 日颁 布、同年 8 月8 日实 施的 《公 开募
集证券投资 基金运作 管理办法 》 及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
13 、 交易型开放 式指数证 券投资基 金： 指 《上海证券 交易所交易 型开放式 指数基金 业务
实施细则》 定义的“ 交易型开 放式指数 基金” 
14 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
15 、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 
16 、 基金合同当 事人： 指受基 金合同约 束， 根据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主
体，包括 基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
17 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
18 、 机构投资者： 指 依法可以 投资开放 式证券投 资基 金的、 在中华人 民共和国 境内合法
注册登记并 存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的 企业法人、 事 业法人、 社 会团体或 其他上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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组织 
19 、 合格境外 机构投资 者： 指符合 现实有效 的相关法 律法规规定 可以投资 于中国境 内证
券市场的中 国境外的 机构投资 者 
20 、 投资人： 指个人 投资者、 机构 投资者和 合格境外 机构投资者 以及法律 法规或中 国证
监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人的合称 
21 、基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 
22 、 基金销售 业务： 指 基金管理 人或代销 机构宣传 推 介基金， 发售 基金份额 ， 办理基 金
份额的申购 、赎回、 转 指定 及 非交易过 户等业务 
23 、销售机 构：指直 销机构和 代销机构 
24 、直销机 构：指博 时基金管 理有限公 司 
25 、 代销机构 ： 指符合 《销售办 法》 和中 国证监会 规 定的其他条 件， 取得基 金代销 业务
资格并与基 金管理人 签订了基 金销售服 务代理协 议， 代为办理基 金销售业 务的机构 
26 、基金销 售网点： 指直销机 构的直销 中心及代 销机 构的代销网 点 
27 、 登记业务： 指 《中国 证券登记 结 算有限 责任公司 交易型开放 式指数基 金登记结 算业
务实施细则 》定义的 基金份额 的登记、 托管和结 算业 务 
28 、登记机 构：指中 国证券登 记结算有 限责任公 司 
29 、 基金募集 期： 指自 基金份额 发售之日 起至发售 结 束之日止的 期间， 最长 不得超 过 3
个月 
30 、 基金合同生 效日： 指基金 募集达到 法律法规 规定 及基金合同 规定的条 件， 基金管理
人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 
31 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
32 、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
33 、T 日：指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的工作日 
34 、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日 （不包含T 日 ） 
35 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 
36 、 认购： 指在基金 募集期内， 投 资人按基 金合同和 招募说明书 的规定申 请购买基 金份
额的行为， 投资人可 以现金或 股票方式 申请认购 
37 、 申购： 指基金合 同生效后， 投 资人根据 基金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金
份额的行为 
38 、 赎回： 指基金合 同生效后， 基 金份额持 有人按基 金合同和招 募说明书 规定的条 件要
求购回本基 金份额的 行为 
39 、 申购、 赎 回清单： 指由基金 管理人编 制的用以 公 告申购对价、 赎回对价 等信息的 文
件 
40 、 申购对价： 指投 资人申购 基金份额 时， 按基金合 同和招募说 明书规定 应交付的 组合上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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证券、现金 替代、现 金差额及 其他对价 
41 、 赎回对价： 指投 资人赎回 基金份额 时， 基金管理 人按基金合 同和招募 说明书规 定应
交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其 他对价 
42 、组合证 券：指本 基金标的 指数所包 含的全部 或部 分证券 
43 、 标的指数： 指中证指 数有限公 司编制并 发布的上 证自然资源 指数及其 未来可能 发生
的变更 
44 、 完全复制 法： 一种 跟踪指数 的方法。 通过购买 标 的指数中的 所有成份 证券， 并且 按
照每种成份 证券在标 的指数中 的权重确 定购买的 比例 以构建指数 组合， 达到复 制指数的 目的 
45 、 现金替代 ： 指申购 、 赎回过 程中， 投 资人按基 金 合同和招募 说明书的 规定， 用 于替
代组合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金 
46 、 现金差额 ： 指最小 申购、 赎 回单位的 资产净值 与 按当日收盘 价计算的 最小申购、 赎
回单位中的 组合证券 市值和现 金替代之 差； 投资人 申 购、 赎回时应 支付或应 获得的现 金差额
根据最小申 购、赎回 单位对应 的现金差 额、申购 或赎 回的基金份 额数计算 
47 、 最小 申购、 赎回单位 ： 指本 基金申购 份额、 赎回 份额的最低 数量， 投资人申 购、 赎
回的基 金份 额应为最 小申购、 赎回单位 的整数倍 
48 、基金份 额 参考净 值：指上 海证券交 易所在交 易时 间内根据基 金管理人 提供的申 购、
赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金 份 额 参考 净 值 ， 简 称
IOPV 
49 、 预估现金 部分： 指为 便于计算 基金份额 参考净值 及申购赎回 代理券商 预先冻结 申请
申购、赎回 的投资人 的相应资 金，由基 金管理人 计算 并公布的现 金数额 
50 、元：指 人民币元 
51 、 基金利润 ： 指基金 利息收入 、 投资收 益、 公允价 值变动收益 和其他收 入扣除相 关费
用后的余额 
52 、收益评 价日：指 基金管理 人计算本 基金收益 率与 标的指数 收 益率差额 之日 
53 、 基金资产 总值： 指 基金拥有 的各类有 价证券、 银 行存款本息、 基金应收 申购款及 其
他资产的价 值总和 
54 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的净资产值 
55 、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 所得数值 
56 、 基金资产估 值： 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值， 以确定基金 资产净值 和基金份
额净值的过 程 
57 、 指定媒体： 指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联 网网站及 其他媒 体 
58 、 联接基金： 指将绝大 部分基金 财产投资 于上证自 然资源交易 型开放式 指数证券 投资
基金（目标 ETF ） ，紧 密跟踪 标的指数表 现，追求跟 踪偏离度和跟踪 误差最小化 ，采用开放
式运作方式 的基金 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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59 、 发售代理机 构： 指基金管 理人指定 的， 在本基金 认购期间代 理本基金 发售业务 的机
构 
60 、 申购赎回 代理券商： 指基金管 理人指 定的， 在基 金 合同生效后 代理办理 本基金申 购、
赎回业务的 证券公司 ，又称为 代办证券 公司 
61 、 中国： 指 中华人民 共和国， 就基金合 同而言， 不 包括香港特 别行政区、 澳门特 别行
政区和台湾 地区 
62 、不可抗 力：指无 法预见、 无法避免 、无法克 服的 任何事件和 因素 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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第 三 部分


基 金管 理 人 
（一） 基金管理人概况 
名称： 博时基金管 理有限公 司 
住 所： 广东省深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行 大厦 29 层 
办公地址： 广东省深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行 大厦 29 层 
法定代表人 ：杨鶤 
成立时间： 1998 年7 月13 日 
注册资本： 2.5 亿元人民 币 
存续期间： 持续经营 
联系人：





沈康 
联系电话：


（0755 ）8316 9999 
博时基金管理有限 公司（以下 简称 “ 公司 ”）经中国 证监会证监基字[1998]26 号文批
准设立。目 前公司股 东为招商 证券股份 有限公司 ，持 有股份 49%； 中国长 城资产管 理公司，
持有股份 25% ； 天津港 （集团） 有限公司 ，持有股 份 6 ％；璟安股 权投资有 限公司， 持有股
份 12％； 上 海盛业股 权投资基 金有限公 司， 持有 股份6 ％； 广厦建 设集团有 限责任公 司， 持
有股份 2% 。 注册资本 为 2.5 亿 元人民币 。 
公司设立了 投资决策 委员会。 投 资决策委 员会负责 指 导基金资产 的运作、 确 定基本的 投
资策略和投 资组合的 原则。 
公司下设三 大总部和 十 三个直 属部门， 分别是： 权 益 投资总部、 固 定收益总 部、 市场 销
售总部以及 宏观策略 部、 交 易部、 指数投资 部、 产品 规划部、 互联网金 融部、 董事长办 公室、
总裁办公室 、人力资 源部、财 务部、信 息技术部 、基 金运作部、 风险管理 部和监察 法律部。 
权益投资总 部负责公 司所管理 资产的权 益投资管 理及 相关工作。 权益 投资总部 下设股票
投资部 （含各 投资风格 小组） 、 特定资产 管理部、 研 究部和国际 组。 股票投 资部负 责进行股
票选择和组 合管理。 特 定资产管 理部负责 特定资产 的 管理和客户 咨询服务。 研究部负 责完成
对宏观经济、 投 资策略、 行业 上市公司 及市场的 研究 。 国际组负责公 司海外投 资业务中 与权
益类资产管 理和研究 相关的工 作。 固定收益 总部负责 公司所管理 资产的固 定收益投 资管理及
相关工作。 固 定收益总 部下设 现金管理 组、 公募基 金 组、 专户组、 国际组和 研究组， 分别负
责各类固定 收益资产 的研究和 投资工作。 市场销售 总 部负责公司 全国范围 内的客户、 销售和
服务工作。 市 场销售总 部下设机 构与零售 两大业务 线 和营销服务 部。 机构业 务线含战 略客户
部、 机构-上 海、 机构- 南方三大 区域和养 老金部、 券 商业务部两 个部门。 战 略客户部 负责北
方地区由国资委 和财政部直 接管辖企业 以及该区域 机 构客户的销售与 服务工作。 机构-上海
和机构-南方分别 主要负责华 东地区、华 南地区以及 其他指定区域的 机构客户销 售与服务工
作。 养老金业务 部负责养 老金业务 的研究、 拓展 和服 务等工作。 券商 业务部负 责券商渠 道的
开拓和销售服务 。零售业务 线含零售-北 京、零售- 上 海、零售-南方三 大区域，以 及 客户服上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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务中心。 其中， 零售 三大区域 负责公司 全国范围 内零 售客户的渠 道销售和 服务。 客户服 务中
心负责零售 客户的服 务和咨询 工作。 营销 服务部负 责 营销策划、 总 行渠道维 护和销售 支持等
工作。 
宏观策略部 负责为投 委会审定 资产配置 计划提供 宏观 研究和策略 研究支持。 交 易部负责
执行基金经 理的交易 指令并进 行交易分 析和交易 监督 。 指数投资部负 责公司各 类指数投 资产
品的研究和 投资管理 工作。 产 品规划部 负责新产 品设 计、新产品 报批、主 管部门沟 通维护、
产品维护以 及年金方 案设计等 工作。 互联网 金融部负 责公司互联 网金融战 略规划的 设计和实
施， 公司互联网 金融的平 台建设、 业务 拓展和客 户运 营， 推动公司相 关业务在 互联网平 台的
整合与创新。 董 事长办公 室专门负 责股东会、 董 事会 、 监事会及董事 会各专业 委员会各 项会
务工作； 股东关系 管理与董 、 监事 的联络 、 沟通及 服 务； 基金 行业政策 、 公司 治理、 战略发
展研究； 与公 司治理及 发展战略 等相关的 重大信息 披 露管理； 政府 公共关系 管理； 党务 工作；
博时慈善基 金会的管 理及运营 等。 总裁办公 室负责公 司的战略规 划研究、 行政 后勤支持、 会
议及文件管 理、 公司文 化建设、 品牌传播 、 对外媒 体 宣传、 外事活 动管理、 档案管理 及工会
工作等。 人力资源 部负责公 司的人员 招聘、 培训发展 、 薪酬 福 利、 绩 效评估 、 员工沟 通、 人
力资源信息 管理工作 。财务部 负责公司 预算管理 、财 务核算、成 本控制、 财务分析 等工作。
信息技术部负责 信息系统开 发、网络运 行及维护、IT 系统安全及数 据备份等工 作。基金运
作部负责基 金会计和 基金注册 登记等业 务。 风险管理 部负责建立 和完善公 司投资风 险管理制
度与流程， 组 织实施公 司投资风 险管理与 绩效分析 工 作， 确保公司 各类投资 风险得到 良好监
督与控制。 监 察法律部 负责对公 司投资 决策、 基金 运 作、 内部管理 、 制度执 行等方面 进行监
察，并向公 司管理层 和有关机 构提供独 立、客观 、公 正的意见和 建议。 
另设北京分 公司、 上海 分公司、 沈阳分公 司 、 郑州 分 公司 和成都 分公司 ， 分 别负责对 驻
京、 沪、 沈阳 、 郑州 和 成都 人员 日常行政 管理和对 赴 京、 沪、 沈阳 和郑州处 理公务人 员给予
协助。 此外 ，还设有 全资子公 司博时资 本管理有 限公 司，以及境 外子公司 博时基金 （国际）
有限公司。 
截止到2014 年9 月 30 日， 公司总人 数为 389 人， 其 中研究员和 基金经理 超过 94% 拥有
硕士及以上 学位。 
公司已经建 立健全投 资管理制 度、 风险 控制制度、 内 部监察制度、 财务管理 制度、 人 事
管理制度、 信息披露 制度和员 工行为准 则等公司 管理 制度体系。 
（二） 主要成员情况 
1、 基金管理人 董事会成 员 
杨鶤女士 ， 硕 士 ， 董事 长， 深 圳市五届 人大代表 ， 中 国 红十字会第 九届理事 会常务理 事。
1983 年起历任 中国银行国 际金融研究 所助理研究员 ，香港中银集团 经济研究部 副研究员，
招商银行证 券部总经 理， 深圳中 大投资管 理公司常 务 副总经理， 长 盛基金管 理公司副 总经理，
中 信基 金管理 公司 总经理 ，招 商银行 独立 董事， 招商证 券股 份有限 公司 董事、 总裁 。2008上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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年 7 月起 ， 任博时 基金管理 有限公司 董事会董 事长 。 现任公司 董事长 ， 兼博时 基金 （国际）
有限公司董 事会主席 、博时资 本管理有 限公司董 事长 ，招商证券 股份有限 公司董事 。 
桑自国先生，博 士后，副董事 长。1993 年起历任山 东证券投资银行 部副总经理、 副总
经理、泰安 营业部副 总经理， 中经信投 资公司总 经理 助理、中经 证券有限 公司筹备 组组长，
永汇信用担 保有限公 司董事长、 总 经理， 中国华 融资 产管理公司 投资事业 部总经理 助理、 副
总经理。2011 年5 月 进入中国 长城资产 管理公司， 历 任投资投行 事业部副 总经理、 总 经理。
2011 年 7 月起，任博时 基金管 理有限公 司董事会 董事 。2013 年 8 月起，任博 时基金 管理有
限公司董事 会副董事 长。 
吴姚东先生， 博士， 北 京大学光 华管理学 院 EMBA， 董 事。1990 年至 1996 年 曾任职于 湖
北省鄂城钢铁厂 ，历任团委 干部、下属 合 资公司副总 经理等职。2002 年进入招 商证券股份
有限公司，历任 国际业务部 分析师、招 商证券武汉 营 业部副总经理（ 主持工作） 、 招商证券
（香港）公 司副总经 理（主持 工作）兼 国际业务 部董 事、总裁办 公室总经 理、董事 总经理，
公司总裁助 理。2013 年5 月加 入博时基 金管理有 限公 司， 任公司总 经理。 现 任公司总 经理，
兼任博时基 金 （国际） 有限公司 董事会副 主席兼总 裁 （CEO） 、 博时 资本管理 有限公司 副董事
长兼总经理 。 
孔德伟先生，硕 士，董事。2001 年起， 历任瑞银集 团（香港分行， 日本有限公司 ）亚
太区 IT 主管、 首席营运 官、首席 财务官， 法国巴黎 银行（香港 ）总裁办 公室董事 总经理，
瑞银集团 （香 港） 瑞银企 业管理 （上 海） 董事总 经理 。2012 年 11 月 加入招商 证券股 份有限
公司， 现任招商 证券股份 有限公司 总裁助理， 协 助公 司总裁管理 固定收益 总部、 证券投 资部
及国际业务 部（招证 国际） 。 
王金宝先生， 硕士， 董事。1988 年起 在上海 同济大 学数学系工 作， 任教师。1995 年4
月进入招商 证券股份 有限公司， 历 任上海澳 门路营业 部总经理、 上海 地区总部 副总经理 （主
持工作） 、 证券投 资部总经 理、 投资部 总经理兼 固定收 益部总经理、 股 票销售交 易部总经 理。
现任招商证 券股份有 限公司机 构业务董 事总经理。2008 年 7 月起，任博时基 金管理有 限公
司董事会董 事。 
杨林峰先生 ，硕士， 董事。1988 年 8 月就职于 国家纺 织工业部，1992 年起历任 华源集
团控股之上 市公司董 秘、 副总经理、 常 务副总经 理， 上海市国资 委直属上 海大盛资 产有限公
司战略投资 部副总经 理。现任 上海盛业 资产管理 有限 公司执行董 事、总经 理。2013 年 8 月
起，任博时 基金管理 有限公司 董事会董 事。 
何迪先生，硕士 ，独立董事。1971 年起 ，先后在北 京西城区半导体 器件厂、北京 东城
区电子仪器 一厂、 中共 北京市委 党校、 社 科院美国 研 究所、 加州大 学伯克利 分校、 布 鲁津斯
学会、标准 国 际投资 管理公司 工作。1997 年 9 月至 今任瑞士银 行投资银 行部副主 席。2008
年 1 月， 何迪先 生建立了 资助、 支持中 国经济、 社会 与国际关系 领域中长 期问题研 究的非营
利公益组织 “博源基 金会” ， 并担任 该基金会 总干事 。2012 年 7 月 起， 任 博时基金 管理有限上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
12 
公司董事会 独立董事 。 
李南峰先生，学 士，独立董事 。1969 年 起先后在中 国人民解放军酒 泉卫星基地、 四川
大学经济系、 中国人民 银行、 深 圳国际信 托投资公 司 、 华润深国投 信托有限 公司工作 ， 历任
中国人民银 行总行金 融研究所 研究院、 深 圳特区人 行 办公室主任， 深圳国际 信托投资 公司副
总 经理 、总经 理 、 董事长 、党 委书记 ，华 润深国 投信托 有限 公司总 经理 、副董 事长 。1994
年至 2008 年 曾兼任国 信证券股 份有限公 司董事、 董事 长。2010 年 退休。2013 年 8 月 起， 任
博时基金管 理有限公 司董事会 独立董事 。 
骆小元女士，学 士，注册会 计师（非执 业） 、高级经 济师，独立董事 ，兼任中信 银行外
部监事。1982 年起，先后 在北京市委 进出口委员会 外经处、政财部 财政科学研 究所、中国
注册会计师 协会工作， 历任中 国财政学 会会刊 《财 政 研究》 杂志副 主编、 编 辑部主任 ， 中国
会计学会会刊《 会计研究》 、 中国注册会 计师协会会 刊《中国注册会 计师》编辑 部主任、 考
试办公室主 任兼全国 注册会计 师考试委 员会委员、 财 务部主任、 注 册中心主 任、 总会计 师等。
2009 年 3 月 退休。 
2、基金管理 人监事会 成员 
车晓昕女士，硕 士，监事。1983 年起历 任郑州航空 工业管理学院助 教、讲师、珠 海证
券有限公司 经理、 招商 证券股份 有限公司 投资银行 总 部总经理。 现 任招商证 券股份有 限公司
财务管理董 事总经理 。2008 年7 月起， 任博时基 金管 理有限公司 监事会监 事。 
彭毛字先生 ，学士， 监事。1982 年 8 月起 历任中国 农业银行总 行农贷部 国营农业 信贷
处科员、 副处长， 中 国农业发 展银行开 发信贷部 扶贫 信贷处处长， 中 国农业银 行 信贷管 理三
部扶贫贷款 管理处处 长， 中国农 业银行总 行项目评 估 部副总经理、 金桥金融 咨询公司 副总经
理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月 在中国长 城资产管 理公司工作 ，先后任 评估咨询 部副总经
理，债权管理部 （法律事务 部）副总经 理，南宁办 事 处副总经理（党 委委员） ，监 察审计部
（纪委办公 室） 总经理 。 2007 年 12 月至 今兼任 新疆长 城金融租赁 有限公司 监事会主 席。 2011
年 1 月至今 任中国长 城资产管 理公司控 股子公司 专职 监事 （总经理 级） 。2011 年 7 月 起， 任
博时基金管 理有限公 司监事会 监事。 
赵兴利先生， 硕 士， 监事。1987 年至 1995 年就职 于天 津港务局计 财处。1995 年至 2012
年 5 月先后 任天津港 贸易公司 财务科科 长、 天津港 货 运公司会计 主管、 华夏 人寿保险 股份有
限公司财务 部总经理、 天津港财 务有限 公司常务 副总 经理。2012 年 5 月筹 备天津港 （ 集团）
有限公司金 融事业部 ， 2011 年 11 月至 今任天津 港 （集 团） 有限公 司金融事 业部副部 长。 2013
年 3 月起， 任博时基 金管理有 限公司监 事会监事 。 
郑波先生，博士 ，监事。2001 年起先后 在中国平安 保险公司总公司 、博时基金管 理有
限公司工作 。现任博 时基金管 理有限公 司人力资 源部 总经理。2008 年 7 月起 ，任博时 基金
管理有限公 司监事会 监事。 
林琦先生，硕士 ，监事。1998 年起历任 南天信息系 统集成公司任软 件工程师、北 京万上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
13 
豪力霸电子 科技公司 任技术经 理、 博时基 金管理有 限 公司 MIS 系 统分析员、 东方基金 管理有
限公司总经 理助理、 博 时基金管 理有限公 司信息技 术 部副总经理。 现任博时 基金管理 有限公
司信息技术 部总经理 。2010 年4 月起， 任博时基 金管 理有限公司 监事会监 事。 
赵卫平先生，硕 士，监事。1996 年起先 后在山东国 际信托投资公司 、大鹏证券公 司、
北京证券公 司、 博时 基金管理 有限公司 工作。 现任博时 基金管理有 限公司交 易部总经 理。 2013
年 8 月起， 任博时基 金管理有 限公司监 事会监事 。 
3、 高级管理 人员 
杨鶤女士， 简历同上 。 
吴姚东先生 ，简历同 上。 
王德英先生，硕 士，副总经理 。1995 年 起先后在北 京清华计算机公 司 任开发部经 理、
清华紫光股 份公司 CAD 与信 息事业部 任总工程 师。2000 年加入博时基 金管理有 限公司 ，历
任行政管理 部副经理， 电脑部副 经理 、 信 息技术部 总 经理。 现任公 司副总经 理， 兼任 博时基
金（国际） 有限公司 董事、博 时资本管 理有限公 司董 事。 
董良泓先生，CFA ，MBA ，副 总经理。1993 年起先后 在中国技术进出 口总公司、中 技上
海投资公司、 融 通基金管 理有限公 司、 长城基金 管理 有限公司从 事投资管 理工作。2005 年 2
月加入博时 基金管理 有限公司， 历 任社保股 票基金经 理， 特定资产高 级投资经 理， 研究部总
经理兼特定 资产高级 投资经理、 社 保股票基 金经理、 特定资产管 理部总经 理。 现任公司 副总
经理 兼高级 投资经理、 社保组 合投资经 理， 兼任博 时 基金 （国际） 有限公司 董事、 博 时资本
管理有限公 司董事。 
邵凯先生， 经 济学硕士 ， 副总经 理。1997 年至 1999 年在河北省 经济开发 投资公司 从事
投资管理工 作。2000 年 8 月加入 博时基金 管理有限 公司，历任 债券组合 经理助理 、债券组
合经理、 社保债 券 基金基 金经理、 固定 收益部副 总经 理兼社保债 券基金基 金经理、 固定 收益
部总经理、 固 定收益投 资总监。 现任公司 副总经理 兼 社保组合投 资经理、 兼 任博时基 金 （国
际）有限公 司董事、 博时资本 管理有限 公司董事 。 
孙麒清女士，商 法学硕士，督 察长。曾供 职于广东深 港律师事务所。2002 年加入 博时
基金管理有 限公司， 历任监察 法律部法 律顾问、 监察 法律部总经 理。现任 公司督察 长。 
4、 本基金基 金经理 
方维玲女士， 硕士。 曾 先后在云 南大学、 海南省信 托 投资公司证 券部、 湘财 证券有限 责
任公司海口 营业部、 北京玖方 量子软件 技术公司 任职 。2001 年 3 月入博时基 金管理有 限公
司， 历任金融 工程小 组 金融工程 师、 数量 化投资部 副 总经理、 产品 规划部总 经理、 股 票投资
部 ETF 及量 化投资组 投资经理、 博 时上证超 大盘 ETF 基金及其联 接基金和 博时上证 自然资源
ETF 基金及其 联接基 金的基金 经理助理 。 现任 博时上 证超大盘 ETF 基金及 其联接基 金、 博 时
上证自然资 源 ETF 基 金及其联 接基金(2013 年9 月13 日至今)的基 金经理 、 博 时黄金 ETF 基
金的基金经 理 （2014 年08 月 13 日至今 ） 。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
14 
本基金历任 基金经理 ： 胡俊 敏女士 ，2012 年 4 月 10 日至2013 年9 月12 日任本基 金基
金经理。 
5、投资决策 委员会成 员 
委员：吴姚 东、董良 泓、邵凯 、邓晓峰 、黄健斌 、魏 凤春、聂挺 进。 
吴姚东先生 ，简历同 上。 
董 良泓先生 ，简历同 上。 
邵凯先生， 简历同上 。 
邓晓峰先生 ，工商管 理硕士。1996 年至1999 年 在深 圳市银业工 贸有限公 司任工程 师。
1999 年至 2001 年在清 华大学学 习，获硕 士学位。2001 年至 2005 年在国泰君 安证券 股份有
限公司资产 管理部。2005 年 4 月加入博时 基金管理 有限公司， 历任股票 投资部单 独账户小
组基金经理助理 、社保股票 基金经理、 博时主题行 业 股票（LOF）基 金经理。现任 权益投资
总部董事总 经理兼股 票投资部 总经理、 股票投 资部价 值组投资总 监、 博时 主题行业 股票 （LOF ）
基金基金经 理、社保 组合投资 经理。 
黄健斌先生 ，工 商管理硕士。1995 年起 先后在广发 证券有限公司、 广发基金管理 有限
责任公司投资管 理部、中银 国际基金管 理有限公司基 金管理部工作。2005 年加 入博时基金
管理公司， 历任 固定收益 部基金经 理、 博时平衡 配置 混合型基金 基金经理、 固 定收益部 副总
经理、 社保组合 投资经理、 固 定收益部 总经理。 现任 固定收益总 部董事总 经理 兼高 级投资经
理。 
魏凤春先生，经 济学博士。1993 年起先 后在山东经 济学院、江南证 券、清华大学 、江
南证券、中 信建 投证券公司 工作。2011 年 加入博时 基金管理有限公 司。现任宏 观策略部总
经理兼投资 经理。 
聂挺进先生 ，硕士。2004 年起 在招商局 国际有限 公司 工作。2006 年 加入博时 基金管 理
有限公司， 历任 研究部研 究员、 研究部 研究员 兼 基金 经理助理、 研究 部资本品 组主管兼 基金
经理助理、 特定 资产管理 部投资经 理、 裕泽证券 投资 基金基金经 理。 现任研究 部总经理 兼股
票投资部 GARP 组投资 总监、博 时卓越品 牌股票 基金 、博时价值 增长混合 基金基金 经理。 
6 、上述人员之间 均不存在 近亲属 关系。 
（三) 基金管理人的职责 
1、 依法申请并募 集基金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其他机 构代为办理 基金份
额的发售、 申购、赎 回和登记 事宜； 
2、 办理基金 备案手续 ； 
3、 自基金 合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
15 
4、 配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产； 
5、 建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，保证所 管理的
基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立， 对 所管理的 不同基金分 别管理、 分别 记账， 进行证
券投资； 
6、 按基金合 同的约定 确定基金 收益分配 方案， 及时 向基金份额 持有人分 配基金收 益； 
7、 除依据 《基 金法》 、 基金合同 及其他有 关规定外， 不得利用基 金财产为 自己及任 何第
三人谋取利 益，不得 委托第三 人运 作基 金财产；



8、 进行基金 会计核算 并编制基 金的财务 会计报 告； 
9、 依法接受 基金托管 人的监督 ； 
10 、 编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 
11 、 采取适当合 理的措施 使计算开 放式基金 份额认购 、 申购、 赎回和注销 价格的方 法符
合基金合同 等法律文 件的规定 ；



12 、 计算并 公告基金 资产净值 ，确定基 金份额申 购、 赎回价格； 
13 、 严格按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14 、 保守基金 商业秘密 ， 不泄露 基金投资 计划、 投 资 意向等。 除基 金法、 基 金合同及 其
他有关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披露前 应予 以保密 ，不 得向他人 泄露； 
15 、 按规定 受理申购 和赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回款项； 
16 、 保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册、 报 表 、 代表基金签 订的重大 合同及其 他
相关资料； 
17 、 依据《基金 法》 、基金合 同及其他有 关规定召集 基金份额持有人 大会或配合 基金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
18 、 以基金 管理人名 义，代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为； 
19 、 组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
20 、 因违反基 金合同导 致基金财 产的损失 或损害基 金 份额持有 人 的合法权 益， 应承担 赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21 、 基金托管 人违反基 金合同造 成基金财 产损失时， 应为基金份 额持有人 利益向基 金托
管人追偿； 
22 、 法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同约 定的 其他义务。 
（ 四 ） 基金管理人的承诺 
1、 基金管理人承 诺不从事违 反《证券法 》的行为， 并承诺建立健全 内部控制制 度，采
取有效措施 ，防止违 反《证券 法》行为 的发生；



2、 基金管理 人承诺不 从事违反 《基金法》 的行为， 并 承诺建立健 全内部风 险控制制 度，
采取有效措 施，防止 下列行为 的发生： 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
16 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待管 理的不同 基金财产 ； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）依照法 律、行政 法规有关 规定，由 中国证 监会 规定禁止的 其他行为 。



3、 基金管理人承 诺严格遵 守基金 合同， 并承诺 建立健 全内部控制 制度， 采取有 效措施，
防止违反基 金合同行 为的发生 ；



4、 基金管理人承 诺加强人员 管理，强化 职业操守， 督促和约束员工 遵守国家有 关法律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ； 
5、 基金管理 人承诺不 从事其他 法规规定 禁止从 事 的 行为。



（ 五 ） 基金经理承诺 
1、 依照有关法律 法规和基金 合同的规定 ，本着谨慎 的原则为基金份 额持有人谋 取最大
利益； 
2、 不利用职 务之便为 自己、受 雇人或任 何第三 者谋 取利益；



3、 不泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密，尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
4、 不以任何 形式为其 他组织或 个人进行 证券交 易。



（ 六 ） 基金管理人的内部控制制度 
1、 风险管理 的原则 
（1）全面性 原则 
公司风险管 理必须覆 盖公司的 所有部门 和岗位， 渗透 各项业务过 程和业务 环节。 
（2）独立性 原则 
公司设立独 立的监察 部， 监察 部 保持高度 的独立性 和 权威性， 负责 对公司各 部门风险 控
制工作进行 稽核和检 查。 
（3）相互制 约原则 
公司及各部 门在内部 组织结构 的设计上 要形成一 种相 互制约的机 制， 建立不同 岗位之间
的制衡体系 。 
（4）定性和 定量相结 合原则 
建立完备的 风险管理 指标体系 ，使风险 管理更具 客观 性和操作性 。 
2、 风险管理 和内部风 险控制体 系结构 
公司的风险 管理体系 结构是一 个分工明 确、 相互牵 制 的组织结构， 由最高管 理层对风 险
管理负最终 责任， 各个 业务部门 负责本部 门的风险 评 估和监控， 监 察部负责 监察公司 的风险
管理措施的 执行。具 体而言， 包括如下 组成部分 ： 
（1）董事会 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
17 
负责制定公 司的风险 管理政策 ，对风险 管理负完 全的 和最终的责 任。 
（2）风险管 理委员会 
作为董事会 下的专业 委员会之 一， 风险管 理委员会 负 责批准公司 风险管理 系统文件， 即
负责确保每 一个部门 都有合适 的系统来 识别、 评定 和 监控该部门 的风险， 负 责批准每 一个部
门的风险级 别。负责 解决重大 的突发的 风险。 
（3）督察长 
独立行使督 察权利； 直 接对董事 会负责； 按 季向风险 管理委员会 提交独立 的风险管 理报
告和风险管 理建议。 
（4）监察法 律部 
监察法律部 负责对公 司风险管 理政策和 措施的执 行情 况进行监察， 并 为每一个 部门的风
险管理系统 的发 展提 供协助， 使公司在 一种风险 管理 和控制的环 境中实现 业务目标 。 
（5）风险管 理部 
风险管理部 负责建立 和完善公 司投资风 险管理制 度与 流程， 组织实施 公司投资 风险管理
与绩效分析 工作，确 保公司各 类投资风 险得到良 好监 督与控制。 
（6）业务部 门 
风险管理是 每一个业 务部门最 首要的责 任。 部门经 理 对本部门的 风险负全 部责任， 负 责
履行公司的 风险管理 程序， 负责 本部门 的风险管 理系 统的开发、 执 行和维护 ， 用于识 别、 监
控和降低风 险。 
3、 风险管理 和内部风 险控制的 措施 
（1）建立内 控结构， 完善内控 制度 
公司建立、 健全 了内控结 构， 高管人员 关于内控 有明 确的分工， 确保 各项业务 活动有恰
当的组织和 授权， 确保 监察活动 是独立 的， 并得到 高 管人员的支 持， 同时置 备操作手 册， 并
定期更新。 
（2）建立相 互分离、 相互制衡 的内控机 制 
建立、 健全了 各项制度 ， 做到基 金经理分 开， 投资 决 策分开， 基金 交易集中 ， 形成不 同
部门，不同 岗位之间 的制衡机 制，从制 度上减少 和防 范风险。 
（3）建立、 健全岗位 责任制 
建立、 健全了 岗位责任 制， 使每 个员工都 明确自己 的 任务、 职责， 并及时将 各自工作 领
域中的风险 隐患上报 ，以防范 和减少风 险。 
（4）建立风 险分类、 识别、评 估、报告 、提示 程序 
建立了评估 风险的委 员会 ， 使用适 合的程序， 确 认和 评估与公司 运作有关 的风险； 公司
建立了自下 而上的风 险报告程 序， 对风险 隐患进行 层 层汇报， 使各 个层次的 人员及时 掌握风
险状况，从 而以最快 速度作出 决策。 
（5）建立有 效的内部 监控系统 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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建立了足够、 有效的内 部监控系 统， 如电 脑预警系 统 、 投资监控系 统， 对可 能出现的 各
种风险进行 全面和实 时的监控 。 
（6）使用数 量化的风 险管理手 段 
采取数量化、 技术化的 风险控制 手段， 建 立数量化 的风 险管理模型， 用以提示 指数趋势 、
行业及个股 的风险， 以 便公司及 时采取 有效的措 施， 对风险进行 分散、 控制 和规避， 尽可能
地减少损失 。 
（7）提供足 够的培训 
制定了完整 的培训计 划，为所 有员工提 供足够和 适当 的培训，使 员工明确 其职责所 在，
控制风险。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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第 四 部分


基 金托 管 人 
 
一、基金托管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：王洪章 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银 行拥有悠 久的经营 历史， 其前身 “中国 人 民建设银行 ” 于 1954 年成 立，1996
年易名为“中国 建设银行” 。 中国建设银 行是中国四 大商业银行之一 。中国建设 银行股份有
限公司由原 中国建设 银行 于 2004 年9 月分 立而成立 ，承继了原 中国建设 银行的商 业银行业
务及相关的 资产和负 债。 中国建 设银行( 股票代码：939) 于 2005 年10 月 27 日在香港 联合交
易所主板上 市， 是中国 四大商业 银行中 首家在海 外公 开上市的银 行。2006 年 9 月 11 日， 中
国建设银行 又作为第 一家 H 股公 司晋身 恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建 设银行 A 股在上
海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股A 股)。 
2014 年 上半年， 本集团实 现利润总 额 1,695.16 亿元 ，较上年同 期增 长 9.23% ； 净利润
1,309.70 亿 元， 较 上年同期 增长 9.17% 。 营业 收入 2,870.97 亿元 ， 较上年 同期增 长 14.20%；
其中， 利息净 收入增长12.59%， 净利息收 益率(NIM)2.80%； 手续费及 佣金净 收入增长 8.39%，
在营业收入 中的占比 达 20.96%。 成 本收入 比 24.17%， 同比下降 0.45 个百分 点。 资本充 足率
与核心一级 资本充足 率分别为13.89%和11.21% ，同 业领先。 
截至2014 年6 月末， 本 集团资产 总额163,997.90亿 元， 较上年末增 长6.75%， 其中， 客 户
贷款和垫款 总额91,906.01亿元 ， 增长6.99%； 负债总额152,527.78 亿元， 较 上年末增 长6.75%，上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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其中，客户 存款总额129,569.56 亿元， 增长6.00%。 
截至2014 年6 月末，中 国建设银 行公司机 构客户326.89万户，较上 年末增加20.35 万 户，
增长6.64% ； 个人 客户近3亿 户， 较上年末 增加921 万户 ， 增长3.17% ； 网上银行 客户1.67 亿户，
较上年末增 长9.23%， 手机银行 客户数1.31 亿户 ，增 长12.56% 。 
截至2014 年6 月末， 中国 建设银 行境内营 业机构总 量14,707 个， 服务 覆盖面进 一步扩大 ；
自助设备72,128 台， 较上年末 增加3,115 台。电 子银 行和自助渠 道账务性 交易量占 比达
86.55% ，较 上年末提 高1.15 个 百分点。 
2014 年上半 年， 本集团各 方面良好 表现， 得到市 场与 业界广泛认 可， 先后荣获 国内外知
名机 构授予 的40余个 重要奖项 。在英国 《银行家 》杂 志2014年“ 世界银行1000 强排 名”中，
以一级资本 总额位列 全球第2， 较上年上 升3位； 在 美 国 《福布斯》 杂志2014 年全球上 市公司
2000 强排名 中位列第2 ；在美国 《财富》 杂志世 界500 强排名第38 位，较上 年上升12 位。 
中国建设银 行总行设 投资托管 业务部， 下 设综合处 、 基 金市场处、 证 券保险资 产市场处 、
理财信托股权市 场处、QFII 托管处、养 老金托管处 、 清算处、核算处 、监督稽核 处等9个职
能处室，在上海 设有投资托 管服务上海 备份中心，共 有员工240余人。 自2007 年 起，托管部
连 续聘请外 部会计师 事务所对 托管业务 进行内部 控制 审计， 并已经成 为常规化 的内控工 作手
段。 
（二）主要 人员情况 
赵观甫， 投资 托管业务 部总经理 ， 曾先后 在中国建 设 银行郑州市 分行、 总行 信贷部、 总
行信贷二部、 行长办公 室工作， 并 在中国 建设银行 河北 省分行营业 部、 总行个 人银行业 务部、
总行审计部 担任领导 职务， 长期从 事信贷业 务、 个人 银行业务和 内部审计 等工作， 具有 丰富
的客户服务 和业务管 理经验。 
纪伟， 投资托管 业务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行南通分 行、 中国建设 银行总行
计划财务部、 信贷经营 部、 公司 业务部， 长期从事 大 客户的客户 管理及服 务 工作， 具 有丰富
的客户服务 和业务管 理经验。 
张军红， 投资托 管业务部 副总经理， 曾 就职于中 国建 设银行青岛 分行、 中国建 设银行总
行零售业务 部、 个人银行 业务部、 行长 办公室， 长期 从事零售业 务和个人 存款业务 管理等工
作，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。 
黄秀莲， 投资托 管业务部 副总经理， 曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部， 长期 从事托管
业务管理等 工作，具 有丰富的 客户服务 和业务管 理经 验。 
（三）基金 托管业务 经营情况 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
21 
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设银 行一直秉 持 “以客户
为中心” 的经 营理念， 不断加强 风险管理 和内部 控 制 ， 严格履行托 管人的各 项职责， 切实维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展， 中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托管业务 品种不断 增加， 已形成包 括证券投 资基金、 社保
基金、 保险资 金、 基本 养老个人 账户、QFII 、 企业 年 金等产品在 内的托管 业务体系 ， 是目前
国内托管业 务品种最 齐全的商 业银行之 一。截 至 2014 年 9 月末 ，中国建 设银行已 托管 389
只证券投资 基金。 中国 建设银行 专业高效 的托管服 务 能力和业务 水平， 赢得 了业内的 高度认
同。中国建 设银行自 2009 年至今 连续五年 被国际权 威杂志 《全 球托管人 》 评为“ 中国最佳
托管银行” ； 获和讯网 的中国 “ 最佳资产 托管银行 ” 奖 ； 境内权威经 济媒体 《 每日经济 观察》
的“ 最佳基 金托管银 行 ”奖 ； 中央国债 登记结算 有限 责任公司的 “优秀托 管机构” 奖。 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部 控制目标 
作为基金托 管人， 中国 建设银行 严格遵守 国家有关 托 管业务的法 律法规、 行 业监管规 章
和本行内有 关管理规 定， 守法 经营、 规范 运作、 严 格 监察， 确保业 务的稳健 运行， 保 证基金
财产的安全 完整， 确保 有关信 息的真实、 准确、 完 整 、 及时， 保护 基金份额 持有人的 合法权
益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银 行设有风 险 与内控 管理委员 会， 负责全 行 风险管理与 内部控制 工作， 对托 管
业务风险控 制工作进 行检查指 导。 投资托 管业务部 专 门设置了监 督稽核处， 配备了专 职内控
监督人员负 责托管业 务的内控 监督工作 ，具有独 立行 使监督稽核 工作职权 和能力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
投资托管业 务部具备 系统、 完善 的制度 控制体系， 建 立了管理制 度、 控制制 度、 岗位 职
责、 业务操作 流程， 可 以保证托 管业务的 规范操作 和 顺利进行； 业 务人员具 备从业资 格； 业
务管理严格 实行复核、 审核、 检 查制度， 授权工作 实 行集中控制， 业务印章 按规程 保管、 存
放、 使用 ， 账户 资料严格 保管， 制约机制 严格 有效 ； 业务操作区 专门设置 ， 封闭 管理， 实施
音像监控； 业 务信息由 专职信息 披露人 负责， 防止 泄 密； 业务实现 自动化操 作， 防止 人为事
故的发生， 技术系统 完整、独 立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依照 《基金法 》 及其配 套法规和 基金合同 的约定， 监 督所托管基 金的投资 运作。 利用 自上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
22 
行开发的“托管 业务综合系 统 —— 基金 监督子系统” ，严格按照现行 法律法规以 及基金合同
规定， 对基金 管理人运 作基金的 投资比 例、 投资范 围 、 投资组合等 情况进行 监督， 并 定期编
写基金投资 运作监督 报告， 报送 中国证监 会。 在日常 为基金 投资 运作所提 供的基金 清算和核
算服务环节 中， 对基金 管理人发 送的投资 指令、 基金 管理人对各 基金费用 的提取与 开支情况
进行检查监 督。 
（二）监督 流程 
1. 每工作日 按时通过 基金监督 子系统， 对各基金 投资 运作比例控 制指标进 行例行监 控，
发现投资比 例超标等 异常情况 ，向基金 管理人发 出书 面通知，与 基金管理 人进行情 况核实，
督促其纠正 ，并及时 报告中国 证监会。 
2. 收到基金 管理人的 划款指令 后， 对涉及 各基金的 投 资范围、 投资 对象及交 易对手等 内
容进行合法 合规性监 督。 
3. 根据基金 投资运作 监督情况， 定期编写 基金投资 运 作监督报告， 对各基金 投资运作 的
合法合规性 、投资独 立性和风 格显著性 等方面进 行评 价，报送中 国证监会 。 
4. 通过技术 或非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易， 电 话或书面要 求基金管 理人进行 解释
或举证，并 及时报告 中国证监 会。 
第 五 部分


相 关服 务 机构 
 
一、基金份额 销售机构 
1、 申购赎回 代理券商 （简称 “ 一级交易 商 ”） 
 (1)中信建 投证券股 份有限公 司



注册地址： 北京市朝阳 区安立路66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝阳 门内大街188 号 
法定代表人 ： 王常青 
联系人： 权唐 
电话： 010 －85130588 
传真： 010 －65182261 
客户服务电 话： 4008888108 
网址： http://www.csc108.com/ 
 
 
 (2)国信证 券股份有 限公司



注册地址： 深圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号 国信证券 大厦十 六层 至二十六层 
办公地址： 深圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号 国信证券 大厦十 六层 至二十六层 
法定代表人 ： 何如 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
23 
联系人： 齐晓燕 
电话： 0755 －82130833 
传真： 0755 －82133952 
客户服务电 话： 95536 
网址： http://www.guosen.com.cn/ 
 
 
 (3)招商证 券股份有 限公司



注册地址： 深圳市福田 区益田路 江苏大厦A 座38－45 层 
办公地址： 深圳市福田 区益田路 江苏大厦A 座38－45 层 
法定代表人 ： 宫少林 
联系人： 林生迎 
电话： 0755-82960223 
传真： 0755 －82943636 
客户服务电 话： 4008888111 ；95565 
网址： http://www.newone.com.cn/ 
 
 
 (4)中信证 券股份有 限公司



注册地址： 深圳市深南 路 7088 号 招商银行 大厦 A 层 
办公地址： 北京朝阳区 新源南路6 号京城 大厦 
法 定代表人 ： 王东明 
联系人： 陈忠 
电话： 010 －84588888 
传真： 010 －84865560 
客户服务电 话： 010-84588888 
网址： http://www.cs.ecitic.com/ 
 
 
 (5)中国银 河证券股 份有限公 司



注册地址： 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 
办公地址： 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座2 －6 层 
法定代表人 ： 陈有安 
联系人： 田薇 
电话： 010-66568430 
传真： 010-66568990 
客户服务电 话： 4008888888 
网址： http://www.chinastock.com.cn/ 
 
 
 (6)海通证 券股份有 限公司


上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
24 
注册地址： 上海市淮海 中路 98 号 
办公地址： 上海市广东 路 689 号 海通证券 大厦 
法定代表人 ： 王开国 
联系人： 李笑鸣 
电话： 4008888001 
传真： 021 －63602722 
客户服务电 话： 95553 
网址： http://www.htsec.com/ 
 
 
 (7)申银万 国证券股 份有限公 司



注册地址： 上海市徐汇 区长乐路989 号世 纪商贸广 场 45 层 
办公地址： 上海市徐汇 区长乐路989 号世 纪商贸广 场 45 层 
法定代表人 ： 储晓明 
联系人： 黄维琳、曹 晔 
电话： 021-962505 
传真： 021-33388224 
客户服务电 话： 95523 或4008895523 
网址： http://www.sywg.com/ 
 
 
(8) 中信证券 （浙江） 有限责任 公司



注册地址： 浙江省杭 州市解 放东路29 号 迪凯银座 22 、23 层 
办公地址： 浙江省杭 州市解 放东路29 号 迪凯银座 22 、23 层 
法定代表人 ： 沈强 
联系人： 姚锋 
电话： 0571-86087713 
传真： 0571-85783771 
客户服务电 话： 0571-95548 
网址： http://www.bigsun.com.cn/ 
 
 
 (9)中信证 券（山东 ）有限责 任公司



注册地址： 青岛市崂山 区深圳路222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼20 层 
办公地址： 青岛市崂山 区深圳路222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼20 层 
法定代表人 ： 杨宝林 
联系人： 吴忠超 
电话： 0532-85022326 
传真： 0532-85022605 
客户服务电 话： 95548 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
25 
网址： http://www.citicssd.com 
 
 
 (10)东兴 证券股份 有限公司



注册地址： 北京市西城 区金融大 街 5 号新 盛大厦 B 座 12-15 层 
办公地址： 北京市西城 区金融大 街 5 号新 盛大厦 B 座 12-15 层 
法定代表人 ： 徐勇力 
联系人： 汤漫川 
电话： 010-66555316 
传真： 010-66555246 
客户服务电 话： 4008888993 
网址： http://www.dxzq.net 
 
 
 (11)方正 证券股份 有限公司



注册地址： 湖南长沙芙 蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层 
办公地址： 湖南长沙芙 蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层 
法定代表人 ： 雷杰 
联系人： 郭军瑞 
电话： 0731-85832503 
传真： 0731-85832214 
客户服务电 话： 95571 
网址： http://www.foundersc.com 
 
 
 (12)光大 证券股份 有限公司



注册地址： 上海市静安 区新闸路1508 号 
办公地址： 上海市静安 区新闸路1508 号 
法定代表人 ： 薛峰 
联系人： 刘晨 
电话： 021 －22169081 
传真： 021 －22169134 
客户服务电 话： 4008888788 ；95525 
网址： http://www.ebscn.com/ 
 
 
 (13)天源 证券有限 公司



注册地址： 青海省西宁 市长江路53 号汇通 大厦六楼 
办公地址： 深圳市民田 路新华保 险大厦 18 楼 
法定代表人 ： 裴东平 
联系人： 关键 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
26 
电话： 0755-33331188 
传真： 0755-33329815 
客户服务电 话： 4006543218 
网址： http://www.tyzq.com.cn 
 
(14)华泰证 券股份有 限公司



注册地址： 江苏省南京 市中山东 路 90 号华 泰证券大 厦 
办公地址： 江苏省南京 市中山东 路 90 号华 泰证券大 厦 
法定代表人 ： 吴万善 
联系人： 庞晓芸 
电话： 025 －84457777 
传真： 025 －84579763 
客户服务电 话： 95597 
网址： http://www.htsc.com.cn/ 
 
 (15) 长城 证券有限 责任公司



注册地址： 深圳市深南 大道 6008 号特区报 业大厦 14 、16、17 层 
办公地址： 深圳市深南 大道 6008 号特区报 业 大厦 14 、16、17 层 
法定代表人 ： 黄耀华 
联系人： 高峰 
电话： 0755 －83516094 
传真： 0755 －83516199 
客户服务电 话： 4006666888 
网址： http://new.cgws.com/ 
2、 二级市场 交易代理 券商 
包括具有经 纪业务资 格及上海 证券交易 所会员资 格的 所有证券公 司 。 
3、 基金管理 人可根据 有关法律 法规， 变 更、 增减销售 本基金的代 理机构 ， 并 及时公告 。 
二、登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
注册地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号



办公地址： 北京 市西 城区太平 桥大街 17 号



法定代表人 ：金颖



电 话：0755-25946013



传 真：0755-25987122 
联系人：严 峰 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海 市 通力律 师事务所 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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注册地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
负责人：韩 炯 
电话： 021- 31358666 
传真： 021- 31358600 
联系人：安冬 
经办律师： 吕红、安冬 
四、审计基金财产的会计师事务所 
机构名称： 普华永道 中天会计 师事务所( 特殊普 通合 伙) 
注册地址： 上海市浦东 新区陆家 嘴环路 1318 号星展 银行大 厦 6 楼 
办公地址： 上海市黄浦 区湖滨路202 号普 华永道中 心 11 楼 
法人代表： 杨绍信 
电话： 021-61238888 
传真： 021-61238800 
联系人： 沈 兆杰 
经办注册会 计师： 薛 竞、 沈兆 杰 
第 六 部分


基金 的募集 
 
本基金由基金管 理人依照《 基金法》 、 《 运作办法》、《 销售办法 》 、基金 合同及其他 有关
规定募集。 本基 金募集申 请已经中 国证监 会 2011 年10 月10 日证 监许可[2011]1629 号文核
准。 
本基金自 2012 年 3 月 5 日至 2012 年 3 月 30 日进行发售。共募 集 910,258,387.00 份
基金份额， 有效认购 户数为 16,182 户。 
本基金为交 易型开放 式 指数 基 金，基金 存续期限 为不 定期 。 
第 七 部分


基金 合 同 的生 效 
 
本基金的 基 金合同 已 于 2012 年4 月 10 日正式生 效 。 
基金合同生效后 的存续期内， 基金份额持 有人数量不 满 200 人或者 基金资产净值 低于
5000 万元 ， 基金管 理人应当 及时报告 中国证 监会； 基 金份额持有 人数量连 续 20 个工 作日达
不到 200 人， 或连续 20 个工作 日基金资 产净值低 于 5000 万元， 基 金管理人 应当向中 国证监
会说明出现 上述情况 的原因并 提出解决 方案。 
法律法规另 有规 定时 ，从其规 定。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
28 
第 八 部分


基 金份 额 的交 易 
一、基金上市 
本基金于 2012 年5 月11 日起 在上海证 券交易所 上市 交易 ，交易 代码：510410。 
二、基金份额的上市交易 
本基金的基 金份额在 上海证券 交易所的 上市交易 须遵 照 《上海证券交 易所证券 投资基金
上市规则 》 、 《上海证 券交易所 交易型开 放式指数 基 金业务实施 细则》 ， 以及 《上海 证券交
易所交易规 则》等有 关规定 ， 包括但不 限于： 
1、 本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 工作日 基金 份额净值； 
2、本基金买 入申报数 量为 100 份或其整 数倍， 不足 100 份的部分 可以卖出 ； 
3、本基金申 报价 格最 小变动单 位为 0.001 元； 
4、本基金可 适用大宗 交易的相 关规则。 
三 、基金份额 参考净值 （IOPV）的计算与公告 
基金管理人 在每一个 交易日开 市前向上 海证券交 易所 提供当日基 金的申购 赎回清单。 上
海证券交易 所在开市 后根据基 金的申购 赎回清单 和基 金组合内各 只证券的 实时成交 数据， 计
算并发布基 金份额参考 净值（IOPV ）， 供投资人 交易 、申购、赎 回基金份 额时参考 。 
（1）基金份 额 参考 净 值的计算 公式： 
基金份额参考 净值＝ （申 购赎回清 单中必须 用现金替 代的固定替 代金额总 额＋申购 赎回
清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其 最新 成交价乘
积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成 份证券的数量
与其最新成 交价乘积 之和＋申 购赎回清 单中的预 估现 金部分） ／最
小申购赎回 单位所对 应的基金 份额 
（2）基金份 额 参考 净 值的计算 以四舍五 入的方 法保 留小数点后3 位。 
（3）上海证 券交易所 可以调整 基金份额 参考 净 值的 计算公式， 并予以公 告。 
第九 部分


基 金份 额 的申 购与 赎回 
一、申购与赎回的场所 
投 资人 应当在 申购 赎回 代理券 商的 营业场 所按 申购 赎回 代理 券商提 供的 方式 办理基 金
的申购和赎 回。 
本基金管理 人可依据 实际情况 增减、变 更申购赎 回代 理券商。 
二、申购与赎回办理的开 放日及时间 
1、申购、赎 回的开始 时间 
本基金已于 2012 年 5 月 11 日 开放 申购 、赎回业务 。 
2、开放日及 开放时间 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
29 
投资人可办 理申购、 赎 回等业务 的开放日 为上海证 券 交易所的交 易日， 开放 时间为上 午
9:30-11:30 和 13:00-15:00 。 在此时间 之外不办 理基 金份额的申 购、赎回 。 
若上海证券 交易所变 更交易时 间或出现 其他特殊 情况 ， 基金管理人 可对开放 日、 开放时
间进行相应 的调整并 公告。 
三、申购与赎回的原则 
1、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式，即 申购 、赎回均以 份额申请 。 
2、本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 
3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 
4、 申购、 赎回 应遵守 《 上海证券 交易所交 易型开放 式 指数基金业 务实施细 则》 的规定 。 
5、基金管理人在 不损害基金 份额持有人 权益的情况 下可更改上述原 则。基金管 理人最
迟须于新规 则开始实 施日前 2 日在中国 证监会指 定的 信息披露媒 体公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎 回申请的 提出 
投资人须按 申购赎回 代理券商 规定的手 续， 在开放 日 的开放时间 提出申购、 赎回的申 请。 
投资人申购 本基金时， 须 根据申购、 赎 回清单备 足相 应数量的股 票和现金。 投 资人提交
赎回申请时 ，必须 持 有足够的 基金份额 余额和现 金。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
基金投资人 申购、 赎回 申请在受 理当日进 行确认。 如 投资人未能 提供符合 要求的申 购对
价， 则申购申 请失败。 如 投资人持 有的符合 要求的基 金份额不足 或未能根 据要求准 备足额的
现金，或本 基金投资 组合内不 具备足额 的符合要 求的 赎回对价， 则赎回申 请失败。 
3、申购和赎 回的清算 交收与登 记 
投资人T日申 购、 赎回成 功后， 登 记机构在T 日收市后 为投资人办 理基金份 额与组合 证券
的清算交收以及 现金替代等 的清算，在T+1 日办理现 金替代等的交收 以及现金差 额的清算，
在T+2日办理现金 差额的交收 ，并 将结果 发送给申购 赎回代理券商、 基金管理人 和基金托管
人。 如果登记机 构在清算 交收时发 现不能正 常履约的 情形， 则依据 《中国 证券登记 结算有限
责任公司交 易型开放 式指数基 金登记结 算业务实 施细 则》的有关 规定进行 处理。 
登记机构可 在法律法 规允许的 范围内， 对清算交 收和 登记的办理 时间、方 式进行调 整，
并最迟于开 始实施日 的3个工作 日前在中 国证监 会指 定的信息披 露媒体公 告。 
五、申购与赎回的 数量 限制 
投资人申购 、赎回的 基金份额 需为最小 申购、赎 回单 位的整数倍 。 
本基金的最 小申购赎 回单位为100 万份 ， 基金管理 人 有权对其进 行调整， 并 在调整实 施
2 日前 于中国 证监会 指定的信 息披露媒 体公告。 
六、申购与赎回的对价和费用 
1、申购对价是指 投资人申购 基金份额时 应交付的组 合证券、现金替 代、现金差 额及其上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
30 
他对价。 赎回对 价是指投 资人赎回 基金份额 时， 基金 管理人应交 付给赎回 人的组合 证券、 现
金替代、现 金差额及 其他对价 。 
2、 申购对价、 赎回对价 根据申 购、 赎回清 单和投资 人 申购、 赎回的 基金份额 数额确定 。 
申购、赎回清单 由基金管理 人编制。T日 的申购、赎 回清单在当日上 海证券交易 所开市
前公告。 如遇 特殊情况 ， 可以适 当延迟计 算或公告 ， 并报中国证 监会备案。 申购、 赎 回清单
的内容与格 式见本基 金招募说 明书。 
3、投资人在申购 或赎回基金 份额时，申 购赎回代理 券商可按照 不超 过0.5%的标准 收取
佣金，其中 包含证券 交易所、 登记机构 等收取的 相关 费用。 
4、T 日的基金份 额净值在 当天收 市后计算 ，并在 T+1 日公告，计算 公式为计 算日基金
资产净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数。 
七、申购赎回清单的内容与格式 
1、 申购赎回 清单的内 容 
T 日申购赎回 清单公 告内容包 括最小申 购、 赎回单位 所对应的组 合证券内 各成份证 券数
据、现金替 代、T 日 预估现金 部分、T－1 日的现 金差 额、基金份 额净值及 其他相关 内容。 
2、 组合证券 相关内容 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购赎回清 单将公告 最小申购
赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量 。 
3、 现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回 过程中， 投资 人 按基金 合同 和招募说明 书规定的 原则， 用于替
代组合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金。 
现金替代分 为 3 种类 型： 禁 止现金替 代 （标 志为 “ 禁止 ” ） 、 可 以现金替 代 （标 志为 “ 允
许 ” ）和必须 现金替代 （标志为 “必须” ）。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可 以现 金替代 是指 在申 购基金 份额 时，允 许使 用现 金作 为全 部或部 分该 成份 证券的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（1）关于可以现金替代 
1） 适用情形：出 于证券停牌 等原因导致 投资人无法 在申购时买入证 券或基金管 理人认
为可以适用 的其他情 形。 
2） 替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代 金额 的计算公式 为： 
替代金额＝ 替代证券 数量 × 该 证券 参考 价格 ×（1 ＋ 现金替代溢 价比例） 
其中， 该证券 参考价格 目前为该 证券前一 交易日除 权 除息后的收 盘价。 如果 上海证券 交
易所参考价 格确定原 则发生变 化，以上 海证券交 易所 通知规定的 参考价格 为准 。 
收取现金替 代溢价的 原因是， 对 于使用现 金替代的 证 券， 基金管理 人需在该 部分证券 恢上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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复交易后买 入， 而实际 买入价格 加上相关 交易费用 后 与申购时的 参考 价格 可能有所 差异。 为
便于操作， 基 金管理人 在申购赎 回清单中 预先确定 现 金替代溢价 比例， 并据 此收取替 代金额。
如果预先收 取的金额 高于基金 买入该部 分证券的 实际 成本， 则基金管 理人将退 还多收取 的差
额； 如果预先 收取的金 额低于基 金买入该 部分证券 的 实际成本， 则 基金管理 人将向 投 资人 收
取欠缺的差 额。 
3） 替代金额 的处理程 序如下： 
T 日，基金管 理人在 申购赎回 清单 中公 布现金替 代溢 价比例，并 据此收取 替代金额 。 
在 T 日后被替代的 部分证券 有正常交 易的 2 个交易日 （即 T＋2 日）内， 基金管理 人将
以收到的替 代金额买 入被替代 的部分证 券。 
T＋2 日日终，若 基金管理人 已购入全部 被替代的证 券，则以替代金 额与被替代 证券的
实际买入成 本 （包括买入 价格和交 易费用） 的差 额， 确定基金应 退还投资 人或投资 人应补交
的款项； 若基 金管理人 未能购入 全部被替 代的证券， 则以替代金 额与所购 入的部分 被替代证
券的实际买 入成本加 上按照 T＋2 日收盘价 计算的未 购入部分被 替代证券 价值的差 额，确定
基金应退还 投资人或 投资人应 补交的款 项。 
特殊情况： 若自 T 日起 ，上海证 券交易所 正常交 易日 已达 20 日而 该部分证 券的正常 交
易日低于 2 日， 则以替代 金额与所 购入的部 分被替代 证券的实际 购入成本 加上按照 最近一次
收盘价计算 的未购入 的部分被 替代证券 价值的差 额， 确定基金应 退还投资 人或投资 人应补交
的款项。 
若现金替代 日（T 日 ）后至 T＋2 日（在 特殊情况 下则 为 T 日起的 第 20 个正 常交易日）
期间被替代的证 券发生除息 、送股（转 增） 、配股， 以及由于股权分 置改革等发 生的其他权
益变动，则 进行相应 调整。 
T＋2 日后的 第 1 个 市场交易 日（在 特殊情况 下则为 T 日起的 第 21 个市 场交易日 ） ， 基
金管理人将 应退款和 应补款的 明细及汇 总数据发 送给 相关申购赎 回代理券 商和基金 托管人，
相关款项的 清算交收 ，将于此 后 3 个工 作日内完 成。 
4） 替代限制：为 有效控制基 金的跟踪偏 离度和跟踪 误差，基金管理 人可规定投 资人使
用可以现金 替代的比 例合计不 得超过申 购基金份 额资 产净值的一 定比例。 现金 替代比例 的计
算公式为： 
现金替代比 例（%）＝
) ( × 金 份 申
该证 券 参 考价格 × 只替代 证 i 第
1
IOPV
n
i
参考基金份额净值 额 购基
券数量
?
?
×100% 
 
公式中， “该证券 参考价格” 的确定原则 与可以现金 替代情况下，替 代金额的计 算公式
中的该证券 参考价格 确定原则 相同。 参考基 金份额净 值目前为 该ETF 前一 交易日除 权除息后
的收盘价 ， 如 果 上海证 券交易所 参考基金 份额净值 计 算方式 发生 变化， 以上 海证券交 易所通上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
32 
知规定的参 考基金份 额净值为 准。 
（2）关于必须现金替代 
1）适用情形：必 须现金替代 的证券一般 是由于标的 指数调整将被剔 除的成份证 券，或
出于保护基 金持有人 利益等目 的基金管 理人认为 有必 要实行必须 现金替代 的成份证 券。 
2）替代金额：对 于必须现金 替代的证券 ，基金管理 人将在申购赎回 清单中公告 替代的
一定数量的现金 ，即 “固定 替代金额 ” 。 固定替代金 额的计算方法为 申购赎回清 单中该证券
的数量乘以 其 T 日预 估开盘价 。 






4、 预估 现金部分 相关内容 
预估现金部 分是指 ， 为便 于计算基 金份额参考 净值及 申购赎回代 理券商预 先冻结申 请申
购、赎回的 投资人的 相应资金 ，由基金 管理人计 算的 现金数额。 
T 日申购赎回 清单中 公告 T 日 预估现金 部分，其 计算 公式为： 
T 日预估现金 部分＝T －1 日最 小申购赎 回单位的 基金 资产净值－ （申 购赎回清 单中必须
用 现金 替代的 固定替 代金 额总额 ＋申购 赎回 清单中 可以 用现 金替代 的所有 成份 证券的 数量
与其 T 日预估开 盘价乘积之 和＋申购赎 回清单中禁 止用现金替代的 所有成份证 券的数量与
其 T 日预估 开盘价乘 积之和） 
其中，T 日预 估开盘价 是对标的 指数成份 证券预估 的 开盘价。 另外 ， 若 T 日 为基金分 红
除息日，则计算 公式中的 “T －1 日最小 申购赎回单 位的基金资产净 值 ”需要扣 减相应的收
益分配数额 。预估现 金部分的 数值可能 为正、为 负或 为零。 
5、 现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T＋1 日的申购 赎回清单 中公告， 其计 算公式为： 
T 日现金差额 ＝T 日最小 申购赎回 单位的基 金资产净 值－（申购 赎回清单 中必须用 现金
替 代 的固 定替 代 金额 总额 ＋申 购 赎回 清单 中 可以 用现 金 替代 的所 有 成
份证券的数量与 其 T 日收盘价 乘积之和＋ 申购赎回 清单中禁止用现 金
替代的所有 成份证券 的数量与 其 T 日收 盘价乘积 之和 ） 
T 日投资 人申购、 赎回基金 份额时， 需按 T ＋1 日公 告的 T 日现金 差额进行 资金的清 算
交收。 现金差 额的数值 可能为 正、 为负或 为零。 在 投 资人申购时， 如现金差 额为正 数， 则 投
资人 应根据 其申购的 基金份额 支付相应 的现金， 如 现 金差额为负 数， 则投资 人将根据 其申购
的基金份额 获得相应 的现金； 在投 资人赎回 时， 如现 金差额为正 数， 则投资人 将根据其 赎回
的基金份额 获得相应 的现金， 如 现金差额 为负数， 则 投资人应根 据其赎回 的基金份 额支付相
应的现金。 
6、 申购赎回 清单的格 式 
图表 2：T 日申购赎回清单的格式举例如下 ： 
基本信息 
最新 公告 日期


2012 年10 月10 日 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
33 
基金 名称


资源ETF 
基金 管理 公司 名称


博 时基 金管 理有 限公 司 
一级 市场 基金 代码


510411 
T －1 日信息 内容 
现金 差额( 单位 ：元)


 ￥33.83



最小 申购 、赎 回单 位资 产净 值(单 位： 元)


 ￥881,431.83



基金 份额 净值( 单位 ：元)


￥0.8814



T 日信息内容 
预估 现金 部分( 单位 ：元)


￥33.83



现金 替代 比例 上限





40.0% 
是否 需要 公布IOPV


 是



最小 申购 、赎 回单 位(单 位： 份)


1,000,000



申购 、赎 回的 允许 情况


允 许申 购和 赎回



T 日成份股信 息内 容 
股票 代码 股票 简称 股票 数量 
现金 替代 
标志 
现金 替代 
溢比 价率 
固定 替代 
金额 
 600028


中 国石 化


7100 
 允许 
 10.0%


 
 600108


亚 盛集 团


2400 
 允许 
 10.0% 




 600111


包 钢稀 土


1100 
 允许 
 10.0%


 
 600123


兰 花科 创


1200 
 允许 
 10.0% 




 600139


西 部资 源


600 
 允许 
 10.0% 




 600157


永 泰能 源


1200 
 允许 
 10.0% 




 600188


兖 州煤 业


1000 
 允许 
 10.0% 




 600219


南 山铝 业


2000 
 允许 
 10.0%


 
 600251


冠 农股 份


300 
 允许 
 10.0% 




 600259


广 晟有 色


200 
 允许 
 10.0% 




 600295


鄂 尔多 斯


400 
 允许 
 10.0% 




 600311


荣 华实 业


1200 
 允许 
 10.0% 




 600331


宏 达股 份


1400 
 允许 
 10.0% 




 600348


阳 泉煤 业


2100 
 允许 
 10.0% 




 600362


江 西铜 业


1500 
 允许 
 10.0% 




 600395


盘 江股 份


900 
 允许 
 10.0% 




 600432


吉 恩镍 业


700 
 允许 
 10.0% 




 600456


宝 钛股 份


400 
 允许 
 10.0% 




 600489


中 金黄 金


2600 
 允许 
 10.0% 




 600497


驰 宏锌 锗


1200 
 允许 
 10.0% 




 600508


上 海能 源


500 
 允许 
 10.0% 




 600516


方 大炭 素


1100 
 允许 
 10.0% 




 600531


豫 光金 铅


300 
 允许 
 10.0% 




 600547


山 东黄 金


1300 
 允许 
 10.0% 




 600549


厦 门钨 业


500 
 允许 
 10.0% 




 600583


海 油工 程


3400 
 允许 
 10.0% 




 600595


中 孚实 业


1300 
 允许 
 10.0% 



上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
34 
 600598


北 大荒


1200 
 允许 
 10.0% 




 600652


爱 使股 份


900 
 允许 
 10.0% 




 600673


东 阳光 铝


400 
 允许 
 10.0% 




 600714


金 瑞矿 业


200 
 允许 
 10.0% 




 600737


中 粮屯 河


800 
 允许 
 10.0% 




 600740


山 西焦 化


700 
 允许 
 10.0% 




 600961


株 冶集 团


500 
 允许 
 10.0% 




 600971


恒 源煤 电


900 
 允许 
 10.0% 




 600997


开 滦股 份


1100 
 允许 
 10.0% 




 601001


大 同煤 业


1200 
 允许 
 10.0% 




 601088


中 国神 华


2000 
 允许 
 10.0% 




 601101


昊 华能 源


800 
 允许 
 10.0% 




 601168


西 部矿 业


3300 
 允许 
 10.0% 




 601600


中 国铝 业


5000 
 允许 
 10.0% 




 601666


平 煤股 份


2100 
 允许 
 10.0% 




 601699


潞 安环 能


1600 
 允许 
 10.0% 




 601798


蓝 科高 新


200 
 允许 
 10.0% 




 601808


中 海油 服


1000 
 允许 
 10.0% 




 601857


中 国石 油


5000 
 允许 
 10.0% 




 601898


中 煤能 源


3200 
 允许 
 10.0% 




 601899


紫 金矿 业


11600 
 允许 
 10.0% 




 601918


国 投新 集


1000 
 允许 
 10.0% 




 601958


金 钼股 份


1700 
 允许 
 10.0% 




来源：博时 基金 
八、拒绝或暂停申购的情形 
在如下情况 下，基金 管理人可 以拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运 作或 基金管 理人 无法接受投 资人的申 购申请； 
2、证券交易场所 在交易时间 内非正常停 市，导致基 金管理人无法计 算当日基金 资产净
值； 
3、上海证券 交易所、 申购赎回 代理券商 、登记 机构 因异常情况 无法办理 申购； 
4、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 ； 
5、基金管理人有 正当理由认 为接受某笔 或某些申购 申请可能会影响 或损害其他 基金份
额持有人利 益时； 
6、法律法规 、上海证 券交易所 规定或中 国证监 会认 定的其他情 形。 
发生上述 1、2 、3、4 项 情形且基 金管理人 决定暂停 申购时，基 金管理人 应根据有 关规
定在指定媒 体及基金 管理人网 站上刊登 暂 停申购 公告 。 
在暂停申购 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复申 购业务的办 理。 
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
35 
在如下情况 下，基金 管理人可 以暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项： 
1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项； 
2、 证券交易场 所在交易 时间内 临时停市， 导致基金 管 理人无法计 算当日基 金资产净 值； 
3、上海证券 交易所、 申购赎回 代理券商 、登记 机构 因异常情况 无法办理 赎回； 
4、发生基金 合同规定 的暂停基 金财产估 值情况 ； 
5、法律、法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 
发生上述情 形且基金 管理人决 定暂 停赎 回时， 基金管 理人应当在 当日立即 向中国证 监会
备案并予以 公告。 
在暂停赎回 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复赎 回业务的办 理。 
十、集合申购与其他服务 
在条件允许 时， 基金管 理人可开 放集合申 购业务， 即 允许多个投 资人集合 其持有的 组合
证券共同构 成最小申 购赎回单 位或其整 数倍进行 申购 。 
基金管理人 指定的代 理机构可 依据法律 法规和基 金合 同的规定开 展其他服 务， 双方需签
订书面委托 代理协议 ，并报中 国证监会 备案。 
十一、联接基金的投资 
本基金的联 接基金可 投资于本 基金，与 本基金跟 踪同 一标的指数 。



十二、基金的非交易过户、基金份额的 冻结和解冻等 其他业务 
基金的登记 机构可依 据其业务 规则， 受理 基金的非 交 易过户、 基金 份额的冻 结与解冻 等
业务，并收 取一定的 手续费用 。 
第十部分


基 金的 投 资 
一、投资目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 
二、投资范围 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 
为更好地实 现基金的 投资目标， 本 基金可能 会少量投 资于国内依 法发行上 市的非成 份股
（包括中小 板、 创 业板及其 他经中国 证监会核 准上市 的股票） 、 新股 、 债券 、 货 币市场工 具、
权证、 股指 期货、 资产支持 证券以及 法律法规 或中国证 监会允许基 金投资的 其他金融 工具 （但
须符合中国 证监会的 相关规定） 。 如法 律法规或 监管 机构以后允 许基金投 资的其他 品种， 基
金管理人在 履行适当 程序后， 可以将其 纳入投资 范围 。 
在建仓完成 后， 本基金投 资于标的 指数成份 股和备选 成份股的资 产比例不 低于基金 资产
净值的 90% ， 权证 、 股指 期货及其 他金融工 具的投资 比例依照法 律法规或 监管机构 的规定执
行。 
三、标的指数 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
36 
上证自然资 源 指数。 
上证自然资 源指数由 中证指数 有限公司 编制， 该指 数 属于价格指 数。 它由沪 市中规模 大、
流动性好的 50 只 自然资源 类股票编 制而成，于2010 年 5 月 28 日正式发布 ，旨在反 映沪市
A 股中自然资 源 类股 票的整体 表现，并 为相关指 数化 投资产品的 开发提供 基础工具 。 
四 、投资策略 
本基金为完 全被动式 指数基金， 采用完全 复制法， 即 按照成份股 在标的指 数中的基 准权
重来构建指 数化投资 组合， 并根 据标的指 数成份股 及 其权重的变 化进行相 应调整。 但 因特殊
情况 （比如流动 性不足等） 导 致本基金 无法有效 复制 和跟踪标的 指数时， 基金 管理人可 使用
其他合理方 法进行适 当的替代 。 
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ，年化跟踪 误差不超 过 2%。如因 标的指数编制 规则调整等其他 原因，导致 基金跟踪偏
离度和跟踪 误差 超过 了上述范 围， 基金管 理人应采 取 合理措施， 避 免跟踪偏 离度和跟 踪误差
的进一步扩 大。 
本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品， 如 权证以及 其他与标
的指数或标 的指数成 份股、 备选成 份股相关 的衍生工 具， 包括融资融 券等。 本基金 投资股指
期货将根据 风险管理 的原则， 以 套期保 值为目的， 力 争提高投资 效率、 降低 交易成本 、 缩小
跟踪误差， 而非用于 投机或用 作杠杆工 具放大基 金的 投资。 
基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组， 授 权特定的管 理人员负 责股指期 货的
投 资审 批事项 ，同时 针对 股指期 货交易 制定 投资决 策流 程和 风险控 制等制 度并 报董事 会批
准。 
五、投资管理流程 
1、投资决策 依据 
有关法律、 法 规、 基金合 同以及标 的指数的 相关规定 是基金管理 人运用基 金财产的 决策
依据。 
2、投资管理 体制 
本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 负责制。 投资决 策委员会 负责做出
有关标的指 数重大调 整的应对 决策、 基金 组合重大 调 整的决策， 以 及其他单 项投资的 重大决
策。 基金经理 负责做出 日常标的 指数跟踪 维护过程 中 的组合构建、 组合调整 及基金每 日申购
赎回清单的 编制等决 策。 
3、投资管理 程序 
研究、 投资决 策、 组合 构建、 交 易执行、 投资绩效 评 估、 组合监控 与调整各 环节的 相互
协调与配合 ，构成了 本基金的 投资管理 程序。 
（1）研究。基金 管理人的研 究部依托公 司整体研究 平台，整合外部 信息包括券 商等外
部研究力量 的研究成 果， 开展标的 指数跟踪、 成 份股 公司行为等 相关信息 的搜集与 分析、 流上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
37 
动性分析、 误差 及其归因 分析等工 作， 并撰写相 关的 研究报告， 作为 本基金投 资决策的 重要
依据。 
（2）投资决策。 基金管理人 的投资决策 委员会依据 研究部提供的研 究报告，定 期或遇
重大事件时 临时召开 投资决策 委员会议， 对相关事 项 做出决策。 基 金经理根 据投资决 策委员
会的决议， 做出基金 投资管理 的日常决 策。 
（3）组合构建。 结合研究报 告， 基金经 理主要采取 完全复制法，即 完全按照标 的指数
的成份股组 成及其权 重构建基 金股票投 资组合， 并根 据标的指数 成份股及 其权重的 变动而进
行相应的调 整。 在追求 跟踪误差 和跟踪偏 离度最小 化 的前提下， 基 金经理可 采取适当 的方法，
提高投资效 率，降低 交易成本 ，控制投 资风险。 
（4）交易执行。 基金管理人 的交易部负 责本基金的 具体交易执行， 交易部同时 履行一
线监控的职 责。 
（5）投资绩效评 估。本基金 管理人定期 和不定期对 本基金的投资绩 效进行评估 ，并撰
写相关的绩 效评估报 告， 确认基金 组合是否 实现了投 资预期， 投资策 略是否成 功， 并对基金
组合误差的 来 源进行 归因分析 等。基金 经理依据 绩效 评估报告总 结或检讨 以往的投 资策略，
如果需要， 亦对投资 组合进行 相应的调 整。 
（6）组合监控与 调整。基金 经理根据标 的指数的每 日变动情况，结 合成份股等 的基本
面情况、 流动 性状况、 基金申购 赎回的现 金流量情 况 ， 以及基金投 资绩效评 估结果等 ， 对基
金投资组合 进行动态 监控和调 整，密切 跟踪标的 指数 。 
基金管理人 在确保基 金份额持 有人利益 的前提下， 根 据环境的变 化和基金 实际投资 的需
要， 有权对上 述投资程 序做出调 整， 并将调 整内容在 基金招募说 明书及招 募说明书 更新中予
以公告。 
六 、投资组合管理 
1、投资组合 的 构建 
基金管理人 构建基金 投资组合 的过程主 要分为三 个步 骤： 确定目标 组合、 制定 建仓策略，
以及逐步调 整组合。 
（1）确定目标组 合。基金管 理人主要采 取完全复制 法，即完全按照 标的指数的 成份股
组成及其权 重构建基 金股票投 资组合。 
（2）制定建仓策 略。基金经 理依据对标 的指数成份 股的流动性和交 易成本等因 素所做
的分析，制 定合理的 建仓策略 。 
（3）逐步调整组 合。基金经 理在规定时 间内，采取 适当的手段和措 施，对实际 投资组
合进行动态 调整，直 至达到紧 密跟踪标 的指数的 目标 。 
本基金跟踪标的 指数成份股 和备选成份股 的资产比例 不低于基金资产 净值 的90% 。 本基
金将在基金合同 生效之日起3 个月内达到 这一投资比 例。此后，如因 标的指数成 份股调整、
基金申购赎 回带来现 金等因素 导致基金 不符合这 一投 资比例的， 基金 管理人将 在10 个交 易日上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
38 
内进行调整 。 
2、投资组合 的日常管 理 
本基金投资 组合的日 常管理内 容主要包 括以下几 个方 面： 
（1）标的指数成 份股公司行 为信息的跟 踪与分析。 跟踪分析标的指 数成份股公 司行为
等信息， 如股本变 化、 分 红、 停 牌、 复 牌， 以 及成份 股公司其他 重大信息 ， 分析 这些信息 对
指数的影响 ，进而分 析是否需 要对投资 组合进行 调整 ，为投资决 策提供依 据。 
（2）标的指数的 跟踪 与分析 。跟踪分析 标的指数的 调整等变化，确 定标的指数 的变化
是否与预期 相一致， 分析是否 存在差异 及差异产 生的 原因，为投 资决策提 供依据。 
（3）每日申购赎 回情况的跟 踪与分析。 跟踪分析每 日基金申购赎回 信息，分析 这些信
息对投资组 合的影响 。 
（4）投资组合持 有证券、现 金头寸及流 动性分析。 基金经理跟踪分 析每日基金 实际投
资组合与目 标组合的 差异及差 异产生的 原因，并 对拟 调整的成份 股的流动 性进行分 析。 
（5）投资组合调 整。使用数 量化投资分 析模型，寻 找出将实际投资 组合调整为 所追求
的目标组合 的最优方 案， 确定组 合交易计 划； 如标 的指 数成份 股调 整、 成份股 公司发生 兼并、
收购和重组 等重大事 件， 由基金 经理召集 会议， 决 定基 金的操作策 略； 进一步 调整投资 组合，
达到所追求 的目标组 合的持仓 结构。 
（6）基金每日申 购赎回清单 的制作。基 金经理以T－1日标的指数成份 股的构成及 其权
重为基础， 并 考虑T日将 发生的上 市公司变 动等情 况， 制作T日基金 申购赎回 清单并予 以公告 。 
3、投资组合 的定期管 理 
本基金投资 组合的定 期管理内 容主要包 括以下几 个方 面： 
（1）每月 
每月末， 根据 基金合同 中关于基 金管理费 和基金托 管 费等的支付 要求， 及时 检查组合 中
的现金比例 ，进行现 金支付的 准备。 
每月末， 基金经 理对投资 策略、 投资组 合表现及 跟踪 误差等进行 分析， 分析最 近组合与
标的指数的 跟踪偏离 度和跟踪 误差情况 ，寻找出 未能 有效控制较 大偏离的 原因。 
（2）每半年 
根据标的指 数的编制 规则与指 数调整公 告， 基金经 理 依据投资决 策委员会 的决策， 在 标
的指数成份 股调整生 效前， 分析 并制定投 资组合调 整 策略， 尽量减 少因成份 股变动所 带来的
跟踪偏离度 和跟踪误 差。 
七、投资绩效评估 
本基金的投 资绩效评 估内容包 括以下几 个方面： 
每日，基金 经理分析 基金的跟 踪偏离度 。 
本基金管理 人定期对 基金的运 行情况进 行量化评 估。 
基 金经 理定期 根据 绩效 评估报 告 分 析当月 的投 资操 作、 投资 组合状 况及 跟踪 误差等 情上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
39 
况， 重点分析基 金的跟踪 偏离度和 跟踪误差 产生的原 因、 现金管理情 况、 标的指数 成份股调
整前后的操 作，以及 成份股未 来可能发 生的变动 等。 
八 、业绩比较基准 
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数收益 率， 即上证 自 然资源指数 收益率。 该 指数属于 价
格指数。 
如果中证指 数有限公 司变更或 停止上证 自然资源 指数 的编制及发 布， 或者上证 自然资源
指数被其他 指数所替 代， 或者由于 指数编制 方法等重 大变更导致 上证自然 资源指数 不宜继续
作为本基金 的标的指 数， 或者证 券市场有 其他代表 性 更强、 更适合 于本基金 投资的指 数推 出，
基金管理人 依据维护 投资人 合 法权益的 原则， 经与 托 管人协商一 致， 在履行 适当程序 后有权
变更本基金 的标的指 数并相应 地变更业 绩比较基 准， 而无须召开 基金份额 持有人大 会。 
九 、风险收益特征 
本基金属于 股票型基 金， 其预期 收益及风 险水平高 于 混合型基金、 债券型基 金与货币 市
场基金，属 于高风险 、高收益 的开放式 基金。 
本基金为被 动式投资 的 交易型 开放式指数 证券投 资 基 金， 主要采用 完全复制 策略， 跟踪
上证自然资 源指数， 其风险收 益特征与 标的指数 所表 征的市场组 合的风险 收益特征 相似。 
八、投资 限制与 禁止行为 
1、投资限制 
（1）本基金参与 股票 发行申 购，所申报 的金额不超 过本基金总资产 ，本基金所 申报的
股票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股票的 总量 ； 
（2）本基金 跟踪标的 指数成份 股和备选 成份股 的资 产比例不低 于基金资 产净值的90% ； 
（3 ）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资 金余额不得超过基金资产净值的
40% ； 
（4）本基金投资 权证，在任 何交易日买 入的总金额 ，不超过上一交 易日基金资 产净值
的0.5%， 基金 持有的全 部权证的 市值不超 过基金资 产 净值的3% ， 本 基金管理 人管理的 全部基
金持有同一权证 的比例不超 过该权证的10% 。投资于 其他权证的投资 比例，遵从 法律法 规或
监管部门的 相关规定 ； 
（5）本基金投资 流通受限证 券，基金管 理人应事先 根据中国证监会 相关规定， 与基金
托管人在本 基金托管 协议中明 确基金投 资流通受 限证 券的比例， 根 据比例进 行投资。 基 金管
理人应制订 严格的投 资决策流 程和风险 控制制度， 防 范流动性风 险、 法律风 险和操作 风险等
各种风险； 
（6） 在任何交 易日日 终， 持有的 买入股指 期货合约 价 值， 不得超过 基金资产 净值的10% ；
在任何交易 日日终， 持 有的买入 期货合约 价值与有 价 证券市值之 和 ， 不得超 过基金资 产净值
的100%， 其中， 有价证券 指股票、 债券 （不含 到期日 在一年以内 的政府债 券） 、 权 证、 资产
支持证券、 买 入返售金 融资产 （ 不含质押 式回购） 等 ； 在任何交易 日日终， 持有的卖 出期货上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
40 
合约价值不得超 过基金持有 的股票总市 值的20%；本 基金管理人应当 按照中国金 融期货交易
所要求的内 容、 格式与 时限向交 易所报告 所交易和 持 有的卖出期 货合约情 况、 交易目 的及对
应的证券资 产情况等； 本基金所 持有的 股票市值 和买 入、 卖出股指 期货合约 价值， 合 计 （轧
差计算）占基金 资产的比例 为70% －100% ，其中投资 于标的指数成份 股和备选成 份股的资产
不低于 基金资产 净值 的90% ； 在任何交易 日内交易（ 不包括平仓）的 股指期货合 约的成交金
额不得超过上一 交易日基金 资产净值的20% ；每个交 易日日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的
交易保证金 后，应当 保持不低 于交易保 证金一倍 的现 金； 
（7）法律、 法规、基 金合同及 中国证监 会规定 的其 他比例限制 。 
本基金在开 始进行股 指期货投 资之前， 应与基金 托管 人就股指期 货开户、 清算、估 值、
交收等事宜 另行具体 协商。 
如果法律法 规对基金 合同约定 投资组合 比例限制 进行 变更的， 以变 更后的规 定为准。 法
律法规或监 管部门取 消上述限 制，如适 用于本基 金， 则本基金投 资不再受 相关限制 。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起3 个月内使基 金的投资组合比 例符合基金 合同的
约 定。 由于证 券期货市 场波动、 上市公司 合并、 基 金 规模变动、 标 的指数成 份股调 整、 标的
指数成分股 流动性限 制等基金 管理人之 外的因素 导致 基金投资不 符合上述 约定比例 的， 基金
管理人应在10 个交易 日内进行 调整，以 达到标准 ，法 律法规另有 规定的， 从其规定 。 
2、禁止行为 
禁止用本基 金财产从 事以下行 为 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外； 
（5）向本基金的 基金管理人 、基金托管 人出资或者 买卖本基金的基 金管理人、 基金托
管人发行的 股票或者 债券 ； 
（6）买卖与本基 金的基金管 理人、基金 托管人有控 股关系的股东或 者与本基金 的基金
管理人、基 金托管人 有其他重 大利害关 系的公司 发行 的证券或者 承销期内 承销的证 券； 
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（8）依照法 律、法规 有关规定 ，由中国 证监会 及基 金合同规定 禁止的其 他活动。 
对于因上述 （5） 、 （6） 项 情形导致 无法投资 的标的 指数成份股 或备选成 份股， 基金管
理人将在严 格控制跟 踪误差的 前提下， 将结合使 用其 他合理方法 进行适当 替代。 
法律法规或 监管部门 取消上述 限制， 如适 用于本基 金 ， 本基金管理 人在履 行 适当程序 后
可不受上述 规定的限 制。 
九、基金管理人代表基金行使股东权利 及债权人权利 的处理原则及方法 
1、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利及债权 人权利，保 护基金上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
41 
份额持有人 的利益； 
2、不谋求对 上市公司 的控股和 直接管理 ； 
3、有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4、不通过关联交 易为自身、 雇员、授权 代理人或任 何存在利害关系 的第三人牟 取任何
不当利益。 
十、基金的融资、融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
十一、 基金投资组合报告 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导 性陈述 或重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 
基金托管人 中国 建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定复核 了本报告 中的财务 指标、 净
值表现和投 资组合报 告等内容 ，保证复 核内容不 存在 虚假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。 
本投资组合 报告所载 数据截至2014 年 9 月 30 日 ，本 报告中所列 财务数据 未经审计 。 
1、 报告期末 基金资产 组合情况 
序号 项目 金额 （元） 
占基金总资 产
的比例（%） 
1 权益投资 172,440,922.51 99.15 
 其中：股票 172,440,922.51 99.15 
2 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产 支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品 投资 - - 
5 买入返售金 融资产 - - 
 
其中： 买 断式回购 的买入返 售
金融资产 
- - 
6 银行存款和 结算备付 金合计 1,452,976.84 0.84 
7 其他资产 18,111.67 0.01 
8 合计 173,912,011.02 100.00 
2、 报告期末 按行业分 类的股票 投资组合 
代码 行业类别 公允价值 （ 元） 
占基金资产 净值
比例（%） 
A 农、林、牧 、 渔业 5,320,122.42 3.07 
B 采矿业 110,215,467.82 63.53 
C 制造业 54,870,750.99 31.63 
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 - - 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
42 
供应业 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 2,034,581.28 1.17 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软件和信 息技术服
务业 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 172,440,922.51 99.39 
3、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票投资 明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （ 元） 
占基金资产 净
值比例（%） 
1 600256 广汇能源 965,115 8,502,663.15 4.90 
2 601899 紫金矿业 3,184,262 7,896,969.76 4.55 
3 600111 包钢稀土 358,518 7,819,277.58 4.51 
4 601088 中国神华 481,340 7,489,650.40 4.32 
5 600028 中国石化 1,376,425 7,295,052.50 4.20 
6 601857 中国石油 922,368 7,185,246.72 4.14 
7 600490 鹏欣资源 359,386 6,123,937.44 3.53 
8 600583 海油工程 716,258 5,837,502.70 3.36 
9 600108 亚盛集团 631,094 5,320,122.42 3.07 
10 601168 西部矿业 773,140 5,102,724.00 2.94 
4、 报告期末 按 债券品 种 分类的 债券投资 组合 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
5、 报告期末 按 公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 债券投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
6、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 资产支持 证券投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 
7、 报告期末 按公允价 值占基金 资产 净值 比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
43 
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 
8、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 权证投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有权证 。 
9、 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说 明 
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 
10 、报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 
11 、 投资组 合报告附 注 
11.1 报告期内 基金投资的前 十名证券的 发行主体没 有被监管部门立 案调查，或在 报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。 
11.2 基金投 资的前十 名股票中 ，没有投 资超出基 金合 同规定备选 股票库之 外的股票 。 
11.3 其他各 项资产构 成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 2,688.61 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 298.87 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 15,124.19 
8 其他 - 
9 合计 18,111.67 
11.4 报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券明 细 
本基金本报 告期末未 持有可转 换债券。 
11.5 报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况的 说明 
本基金本报 告期末前 十名股票 不存在流 通受限 情 况。 
11.6 投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 
第十一部分


基金 的 业绩 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 
自基金合同 生效开始 基金份额 净值增长 率及其与 同期 业绩比较基 准收益率 的比较： 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
44 
期


 间 
净值增
长率 ① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基 准
收益率标准 差
④ 
①－ ③ ②－④ 
2012/4/10-2012/12/31 -10.80% 1.44% -6.79% 1.50% -4.01% -0.06% 
2013/1/1-2013/12/31 -33.81% 1.49% -34.27% 1.50% 0.46% -0.01% 
2014/1/1-2014/9/30 12.04% 1.18% 11.06% 1.18% 0.98% 0.00% 
2012/4/10-2014/9/30 -33.85% 1.39% -31.96% 1.41% -1.89% -0.02% 
第十二部分


基金 的 财产 
一、基金资产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行 存 款本息、 基金 应收申购 款以及其 他
资产的价值 总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的净 资产 值。 
三、基金财产的账户 
本基金财产 以基金名 义开立银 行存款账 户， 以基金托 管人的名义 开立证券 交易清算 资金
的结算备付 金账户， 以 基金托管 人和本基 金联名的 方 式开立基金 证券账户， 以本基金 的名义
开立银行间 债券托管 账户。 开立的 基金专用 账户与基 金管理人、 基金 托管人、 基金 销售机构
和登记机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相 独立。 
四、基金财产的处分 
基金财产独 立于基金 管理人、 基 金托管人 和代销机 构 的固有财产， 并由基金 托管人保 管。
基金管理人、 基金托管 人因基金 财产的管 理、 运用或 者其他情形 而取得的 财产和收 益归入基
金财产。 基金管 理人、 基金托 管人可以 按基金合 同 的 约定收取管 理费、 托管费 以及基金 合同
约定的其他 费用。 基金 财产的债 权、 不得 与基金管 理人 、 基金托管人 固有财产 的债务相 抵销，
不同基金财 产的债权 债务， 不得相 互抵销。 基金 管理 人、 基金托管人 以其自有 资产承担 法律
责任，其债 权人不得 对基金财产 行使请 求冻结、 扣押 和其他权利 。 
基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的，基金财 产不属于 其清算财 产。 
除依据《基金法》 、基金合同 及其他有关 规定处分外 ，基金 财产 不得 被处分。 非 因基金
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。 
第十 三部分


基金 资 产的 估值 
一、估值日 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
45 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的正 常营 业日 以及国 家法 律法 规规定 需
要对外披露 基金净值 的非营业 日。 
二、估值方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易所 上市的有 价证券 （ 包括股票、 权证等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价 （收盘价） 估值； 估 值日无交 易的， 且 最近交易 日 后经济环境 未发生重 大变化， 以最近交
易日的市价 （ 收盘价） 估值； 如 最近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资
品种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价 ，确定公允 价格 ； 
（2）交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价估值，估值日 没有交易的 ，且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按 最近交易 日 的收盘价估 值。 如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市 价及重大变 化因素， 调 整最近交 易市价，
确定公允价 格； 
（3）交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所含 的债券
应收利息得 到的净价 进行估值； 估值日没 有交易的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可参考 类似投资品 种 的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券，采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上
市的资产支 持证券， 采 用估值技 术确定公 允价值， 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况
下，按成本 估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难 以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同一股票的 市价 （收盘 价） 估值 ； 非公开 发行有明 确 锁定期的股 票， 按监管 机构或行 业协会
有关规定确 定公允价 值。 
3、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
46 
4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5、 本基金投资股 指期货合 约， 一般以 估值当日 结算价 进行估值， 估值 当日无结 算价的，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化的，采 用最 近交 易日结 算价估值 。 
6、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法规， 基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基
金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任， 因 此， 就与 本基金有关 的会计问 题， 如经相关 各方
在平等基础 上充分讨 论后， 仍无 法达成一 致的意见， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算
结果对外予 以公布。 
三、估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产和负 债。 
四、估值程序 
1、基金份额净值 是按照每个 工作日闭市 后，基金资 产净值除以当日 基金份额的 余额数
量计算，精 确到 0.0001 元，小 数点后第 五位四 舍五 入。国家另 有规定的 ，从其规 定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2、基金管理人应 每个工作日 对 基金资产 估值。基金 管理人每个工作 日对基金资 产估值
后， 将基金份额 净值结果 发送基金 托管人， 经基 金托 管人复核无 误后， 由基金 管理人对 外公
布。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。 
五、估值错误的处理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性。 当基 金财产的 估值导致 基金份 额净值小 数点 后四位内 （含 第四位） 发生差错 时， 视
为基金份额 净值估值 错误。 
基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 ： 
1、差错类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理 人或基金 托管 人、 或登记机 构、 或代 销机 构、 或上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
47 
投资人自身 的过错造 成差错， 导 致其他当 事人遭受 损 失的， 过错的 责任人应 当对由于 该差错
遭受损失当 事人 （ “ 受损方 ” ） 的直 接损失按 下述 “差 错处理原则 ” 给予 赔偿， 承担赔偿 责任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资 料申报差 错、 数据传输差 错、 数据计 算差错、 系
统故障差错、 下 达指令差 错等； 对于因 技术原因 引起 的差错， 若系同 行业现有 技术水平 不能
预见、不能 避免、不 能克服， 则属不可 抗力，按 照下 述规定执行 。 
由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错， 因不可抗
力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任 ， 但因该差错 取得不当 得利的当 事人
仍应负有返 还不当得 利的义务 。 
2、差错处理 原则 
（1）差错已发生 ，但尚未给 当事人造成 损失时，差 错责任方应及时 协调各方， 及时进
行更正， 因更 正差错发 生的费用 由差错责 任方承担； 由于差错责 任方未及 时更正已 产生的差
错， 给当事人造 成损失的， 由 差错责任 方对直接 损失 承担赔偿责 任； 若差错责 任方已经 积极
协调， 并且有 协助义务 的当事人 有足够的 时间进行 更 正而未更正， 则该当事 人应当承 担相应
赔偿责任。 差错责任 方应对更 正的情况 向有关当 事人 进行确认， 确保差错 已得到更 正。 
（2）差错的责任 方对有关当 事人的直接 损 失负责， 不对间接损失负 责，并且仅 对差错
的有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因差错而获 得不当得利 的当事人负 有及时返还 不当得利的义务 。但差错责 任方仍
应对差错负 责。 如果由于 获得不当 得利的当 事人不返 还或不全部 返还不当 得利造成 其他当事
人的利益损失 （ “ 受损方 ” ） ， 则差错责任 方应赔偿受 损方的损失，并 在其支付的 赔偿金额的
范围内对获 得不当得 利的当事 人享有要 求交付不 当得 利的权利； 如果 获得不当 得利的当 事人
已经将此部 分不当得 利返还给 受损方， 则受 损方应当 将其已经获 得的赔偿 额加上已 经获得的
不当得利返 还的总和 超过其实 际损失的 差 额部分 支付 给差错责任 方。 
（4）差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错 的正 确情形的方 式。 
（5）差错责任方 拒绝进行赔 偿时，如果 因基金管理 人过错造成基金 财产损失时 ，基金
托管人应为 基金的利 益向基金 管理人追 偿， 如果因 基 金托管人过 错造成基 金财产损 失时， 基
金管理人应 为基金的 利益向基 金托管人 追偿。 基金管 理人和基金 托管人之 外的第三 方造成基
金财产的损 失， 并拒绝进 行赔偿时， 由 基金管理 人负 责向差错方 追偿； 追偿过 程中产生 的有
关费用， 由责任 方承担； 但若 经诉讼或 仲裁的终 局裁 判， 基金财产未 获得补偿 的部分可 列入
基金费用项 下的相关 科目，从 基 金资产 中支付。 
（6）如果出现差 错的当事人 未按规定对 受损方进行 赔偿，并且依据 法律法规、 基金合上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
48 
同或其他规 定， 基金管理 人自行或 依据法院 判决、 仲 裁裁决对受 损方承担 了赔偿责 任， 则基
金管理人有 权向出现 过错的当 事人进行 追索， 并有权 要求其赔偿 或补偿由 此发生的 费用和遭
受的直接损 失。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 
3、差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1）查明差错发 生的原因， 列明所有的 当事人，并 根据差错发生的 原因确定差 错的责
任方； 
（2）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方 法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由 差错 的责任方进 行更正和 赔偿损失 ； 
（4）根据差错处 理的方法， 需要修改基 金登记机构 交易数据的，由 基金登记机 构进行
更正，并就 差错的更 正向有关 当事人进 行确认。 
4、基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 如下： 
（1） 基金份额净 值计算出 现错误 时， 基金管理 人应当 立即予以纠 正， 通报基金 托管人，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2）错误偏差达 到基金份额 净值的 0.25% 时，基金 管理人应当通报 基金托管人并 报中
国证监会备案； 错误偏差达 到基金份额 净值的 0.5% 时，基金管理人 应当公告、 通报基金托
管人并报中 国证监会 备案。 
（3）因基金份额 净值计算错 误，给基金 或基金份额 持有人造成损失 的，应由基 金管理
人先行赔付 ，基金管 理人按差 错情形， 有权向其 他当 事人追偿。 
（4）基金管理人 和基金托管 人由于各自 技术系统设 置而产生的净值 计算尾差， 以基金
管理人计算 结果为准 。 
（5）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。



六、暂停估值的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停交易 时； 
2、 因不可抗力 或其它情 形致使 基金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估 基金 资产价值 时； 
3、占基金相当比 例的投资品 种的估值出 现重大转变 ，而基金管理人 为保障投资 人的利
益，决定延 迟估值；



4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
七、基金净值的确认 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
49 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算， 基 金托管人
负责进行复 核。 基金管理 人应于每 个开放日 交易结束 后计算当日 的基金资 产净值并 发送给基
金托管人。 基 金托管人 对净值计 算结果复 核确认后 发 送给基金管 理人， 由基 金管理人 对基金
净值予以公 布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 6 项进 行估值时， 所造成 的 误差不作 为基
金资产估值 错误处理 。 
2、由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所或登记机 构发送的数据错 误，或国家 会计政
策变更、 市场 规则变更 等， 基金 管理人和 基金托管 人 虽然已经采 取必要、 适 当、 合理 的措施
进行检查， 但未 能发现错 误的， 由此造 成的基金 资产 估值错误， 基金 管理人和 基金托管 人免
除赔偿责任 。但基金 管理人、 基金托管 人应当积 极采 取必要的措 施消除由 此造成的 影响。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
50 
第十 四部分


基金 的 收益 与分配 
一、基金利润的构成 
基金利润指 基金利息 收入、 投资 收益、 公允 价值变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后的
余额；基金 已实现收 益指基金 利润 减去 公允价值 变动 收益后的余 额。 
二、基金可供分配利润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现收 益
的孰低数。 
三、收益分配原则 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则 ： 
1、基金收益 分配采用 现金方式 ； 
2、本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权； 
3、 基金收 益评价 日核定的 基金收益 率超过标 的指数 同期收益率 达到 1%以 上， 方 可进行
收益分配； 
4、基金收益 每年最多 分配 2 次。 每次基金 收益分配 比例根据以 下原则确 定：使收 益分
配后基金净 值增长率 尽可能贴 近标的指 数同期增 长率 。 基于本基金 的性质和 特点， 本基 金收
益 分配不须 以弥补浮 动亏损为 前提，收 益分配后 可能 使除息后的 基金份额 净值低于 面值； 
5、法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定。 
在不影响基 金份额持 有人利益 的情况下， 基 金管理人 可在法律法 规允许的 前提下酌 情调
整以上基金 收益分配 原则， 此项 调整不需 要召开基 金 份额持有人 大会， 但应 于变更实 施日前
在指定媒体 上公告。 
四、基金收益分配比例及金额的确定原 则 
1、在收益评 价日，基 金管理人 计算基金 收益率 、标 的指数同期 收益率。 
基 金收 益评价 日本 基金 相对标 的指 数的超 额收 益率 ＝基 金收 益率－ 标的 指数 同期收 益
率。 
基金收益率为收 益评价日基 金份额 净值与 基金上市前 一日基金份额净 值之比减去 1 乘
以 100%；标的 指数同期收 益率为收益 评价日标的指 数收盘价与基金 上市前一日 标的指数收
盘价之比减 去 1 乘以100%。 
期间如发生 基金份额 折算，则 以基金份 额折算日 为初 始日重新计 算上述指 标。 
收益评价日 日期以本 基金日后 相关公告 为准。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
51 
2、根据前述收益 分配原则计 算截至基金 收益评价日 本基金的份额可 分配收益， 并确定
收益分配比 例。 
3、根据前述 可供分配 利润及收 益分配比 例计算 收益 分配金额。 
五、收益分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明收 益分配基 准日以及 该日 的可供分配 利润、 基金收 益分配对
象、分配时 间、分配 数额及比 例、支付 方式等内 容。 
六、收益分配的时间和程序 
1、基金收益分配 方案由基金 管理人拟订 ，由基金托 管人复核，依照 《信息披露 办法》
的有关规定 在指定媒 体上公告 并报中国 证监会备 案； 
2、在收益分配方 案公布后， 基金管理人 依据具体方 案的规定就支付 的现金红利 向基金
托管人发送 划款指令 ，基金托 管人按照 基金管理 人的 指令及时进 行分红资 金的划付 。 
3、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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第十 五部分


基金 费 用与 税收 
一 、 与基金运作有关的费用 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托 管 人的托管 费； 
3、基金上市 费及年费 ； 
4、基金的指 数使用费 ； 
5、基金收益 分配发生 的费用； 
6、基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
7、基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
8、基金份额 持有人大 会费用； 
9、基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律 师费 ； 
10 、基金的 证券交易 费用； 
11 、证券账 户开户费 用、银行 账户维护 费用 ； 
12 、依法可 以在基金 财产中列 支的其他 费用。 
（ 二 ） 、 基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 
1、基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下， 基 金管理费 按前一日 基金资产 净值的0.50% 年费率 计提。 计算方法 如下： 
H＝E ×年管 理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
2、基金托管 人的托管 费 
在通常情况 下， 基 金托管费 按前一日 基金资产 净值的0.10% 年费率 计提。 计算方法 如下 ： 
H＝E ×年托 管费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
53 
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
3、基金合同 生效后的 指数许可 使用费 
本基金作为 指数基金， 需 根据与中 证指数有 限公司签 署的指数使 用许可协 议的约定 向中
证指数有限 公司支付 指数使用 费。 在通常 情况下， 指 数许可使用 费按前一 日的基金 资产净值
的 0.03%的年 费率计 提。指数 许可使用 费每日计 算， 逐日累计。 
计算方法如 下： 
H＝E ×0.03%/ 当年天 数 
H 为每日应付 的指数 许可使用 费，E 为前 一日的 基金 资产净值 
自基金合同 生效之日 起， 基金标 的指数许 可使用费 按 季支付。 根据 基金管理 人与中证 指
数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 规 定 ， 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 人 民 币
50,000 元 （即不 足 50,000 元 部分按 照 50,000 元收 取）但基金 合同生效 当季， 指 数许可使
用费 不设下 限，按实 际计提的 金额支付 。 
如果指数许 可使用费 的计算方 法、 费率等 发生调整， 本基金将采 用调整后 的方法或 费率
计算指数使 用费。 基金 管理人应 及时 通 知基金托 管人 ， 并 按照 《信 息披露管 理办法》 的规定
在指定媒体 进行公告 。 
4、除管理费、托 管费及指数 许可 使用费 之外的基金 费 用，由基金托 管人根据其 他有关
法规及相应 协议的规 定，按费 用支出金 额支付， 列入 或摊入当期 基金费用 。 
二、与基金销售有关的费用 
1、申购对价是指 投资人申购 基金份额时 应交付的组 合证券、现金替 代、现金差 额及其
他对价。 赎回对 价是指投 资人赎回 基金份额 时， 基金 管理人应交 付给赎回 人的组合 证券、 现
金替代、现 金差额及 其他对价 。 
2、 申购对价、 赎回对价 根据申 购、 赎回清 单和投资 人 申购、 赎回的 基金份额 数额确定 。 
申购、 赎回清 单由基金 管理人编 制。T 日 的申购、 赎 回清单在当 日深圳证 券交易所 开市
前公告。 如遇 特殊情况 ， 可以适 当延迟计 算或公告 ， 并 报中国证 监会备案。 申购、 赎 回清单
的内容与格 式见本基 金招募说 明书。 
3、 投资人 在申购 或赎回基 金份额时 ， 申购 赎回代理 券 商可按照 不 超过 0.5% 的标准收取
佣金，其中 包含证券 交易所、 登记结算 机构等收 取的 相关费用。 
4、T 日的基金份 额净值在 当天收 市后计算 ，并在 T+1 日公告，计算 公式为计 算日基金
资产净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数。 
三、不列入基金费用的项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金合 同生效前 所发生
的信息 披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从 基金财产中 支付。 
四、 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况 调 整基金管理费率和基金托管费率。上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
54 
基 金管理 人必 须最迟 于新的 费率 实施日 前按照 《信 息披 露办法 》的 规定在 指定媒 体上 刊登
公告。 
五、基金税收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
第十 六部分


基金 的 会计 与审 计 
一、基金的会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2、本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3、本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币， 以人 民币元为记 账单位； 
4、 会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核算， 按照有关规 定编制
基金会计报 表； 
7、 基金托管人 定期与基 金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并书面确 认。 
二、基金的审计 
1、基金管理人聘 请具有从事 证券相关业 务资格的会 计师事务所及其 注册会计师 对本基
金年度财务 报表及其 他规定事 项进行审 计。 会计师 事 务所及其注 册会计师 与基金管 理人、 基
金托管人相 互独立。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事 先征 得基金管理 人同意。 
3、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所， 经通报基金托管 人并报中国 证监会
备案后可以 更换。 就更 换会计师 事务所， 基金管理 人 应当依照 《信 息披露办 法》 的有 关规定
在指定媒体 上公告。 
第十 七部分


基金 的 信息 披露 
基金的信息披露 应符合《基 金法》 、 《运 作办法》 、 《信 息披露办法》 、基 金合同及其 他有
关规定。 基金管 理人、 基金托 管人和其 他基金信 息披 露义务人应 当依法披 露基金信 息， 并保
证所披露信 息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 基金管 理人、 基金托
管 人和 其他基 金信息 披露 义务人 应按规 定将 应予披 露的 基金 信息披 露事项 在规 定时间 内通上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
55 
过中国证监会指 定的全国性 报刊 （以下 简称 “指定 报 刊 ” ）和基金管理 人、基金托 管人的互
联网网站 （ 以下简称 “网站 ” ） 等媒介披 露。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性 的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本。 如同时采 用 外文文本的， 基金信息 披露义务 人
应保证两种 文本的内 容一致。 两种文本 发生歧义 的， 以中文文本 为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
一、招募说明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人 按照《基 金法》 、 《 信息披露 办法》 、 基金 合同编制并 在基金份 额发售的 3 日
前， 将基金招 募说明书 登载在指 定报刊 和网站上。 基 金合同生效 后， 基金管 理人应当 在每 6
个月结束之 日起 45 日内 ，更新招 募说明书 并登载在 网站上，将 更新的招 募说明书 摘要登载
在指定报刊 上。基金 管理人将 在公告的 15 日前向中 国证监会报 送更新的 招募说明 书，并就
有关更新内容提 供书面说明 。更新后的 招募说明书 公 告内容的截止日 为每 6 个月 的最后 1
日。 
二、基金合同、托管协议 
基金管理人 应在基金 份额发售 的 3 日前， 将基金合 同 摘要登载在 指定报刊 和网站上； 基
金管理人、 基金托管 人应将基 金合同、 托管协议 登载 在各自网站 上。 
三、基金份额发售公告 
基金管理人 将按照 《基 金法》 、 《 信息披露 办法》 的 有 关规定， 就基 金份额发 售的具体 事
宜编制基金 份额发售 公告，并 在披露招 募说明书 的当 日登载于指 定报刊和 网站上。 
四、基金合同生效公告 
基金管理人 将在基金 合同生效 的次日在 指定报刊 和网 站上登载基 金合同生 效公告。 基金
合同生效公 告中将说 明基金募 集情况。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
56 
五、基金份额上市交易公告书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的， 基 金管理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个 工作
日前，将基 金份额上 市交易公 告书登载 在指定报 刊和 网站上。 
六、申购、赎回清单 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后， 基 金管理人 应当在每个 开放日， 通过 网站、 基
金份额发售 网点以及 其他媒介 公告当日 的申购、 赎回 清 单。 
七、基金资产净值公告、基金份额净值 公告、基金份 额累计净值公告 
1、本基金的基金 合同生效后 ，在开始办 理基金份额 申购或者赎回前 ，基金管理 人将至
少每周公告 一次基金 资产净值 和基金份 额净值； 
2、在开始办理基 金份额申购 或者赎回后 ，基金管理 人将在每个开放 日的次日， 通过网
站、基金份 额发售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值； 
3、基金管理人将 公告半年度 和年度最后 一个市场交 易日（或自然日 ）基金资产 净值和
基金份额净 值。基金 管理人应 当在上述 市场交易 日（ 或自然日） 的次日， 将基金资 产净值、
基金份额净 值 和基金 份额累计 净值登载 在指定报 刊和 网站上。 
八、基金份额申购、赎回价格公告 
基 金管 理人应 当在 本基 金的基 金合 同、招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明基 金份额 申
购、 赎回价格的 计算方式 及有关申 购、 赎回费率， 并 保证投资人 能够在基 金份额发 售网点查
阅或者复制 前述信息 资料。 
九、基金年度报告、基金半年度报告、 基金季度报告 
1、 基金管理人应 当在每年 结束之 日起 90 日 内， 编制 完成基金年 度报告， 并将 年度报告
正文登载于 网站上， 将 年度报告 摘要登载 在指定报 刊 上。 基金年度 报告需经 具有从事 证券相
关业务资格 的会计师 事务所审 计后，方 可披露； 
2、基 金管理人应 当在上半 年结束 之日起 60 日内， 编 制完成基金 半年度报 告， 并将半年
度报告正文 登载在网 站上，将 半年度报 告摘要登 载在 指定报刊上 ； 
3、 基金管理人应 当在每个 季度结 束之日起 15 个工作 日内， 编制完成 基金季度 报告， 并
将季度报告 登载在指 定报刊和 网站上； 
4、基金合同 生效不足 2 个月的， 本基金管 理人可以 不编制当期 季度报告 、半年度 报告
或者年度报 告 ； 
5、基金定期报告 应当按有关 规定分别报 中国证监会 和基金管理人主 要办公场所 所在地
中国证监会 派出机构 备案。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
57 
十、临时报告与公告 
在 基金 运作过 程中 发生 如下可 能对 基金份 额持 有人 权益 或者 基金份 额的 价格 产生重 大
影响的事件 时， 有关信息 披露义务 人应当在2 日内编 制临时报告 书， 予以公告， 并 在公开披
露日分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所 在地中国证 监会派出 机构备案 ： 
1、基金份额 持有人大 会的召开 及决议； 
2、终止基金 合同； 
3、转换基金 运作方式 ； 
4、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7、基金募集 期延长； 
8、基金管理人的 董事长、总 经理及其他 高级管理人 员、基金经理和 基金托管人 基金托
管部门负责 人发生变 动； 
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超 过 50%； 
10 、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11 、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼； 
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 、基金管 理人及其 董事、总 经理及其 他高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14 、重大关 联交易事 项； 
15 、基金收 益分配事 项； 
16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净 值 0.5% ； 
18 、基金改 聘会计师 事务所； 
19 、基金变 更、增加 或减少代 销机构； 
20 、基金更 换登记机 构； 
21 、本基金 开始办理 申购、赎 回； 
22 、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更； 
23 、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回； 
24 、中国证 监会或基 金合同规 定的其他 事项。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
58 
十一、澄清公告 
在基金合同 存续期限 内， 任何公共 媒体中出 现的或者 在市场上流 传的消息 可能对基 金份
额价格产生 误导性影 响或者引 起较大波 动的， 相关信 息披露义务 人知悉后 应当立即 对该消息
进行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国证监 会。 
十二、基金份额持有人大会决议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报中 国证 监会核准或 者备案， 并予以公 告。
召开基金份 额持有人 大会的， 召集人应 当至少提 前 30 日公告基金 份额持有 人大会的 召开时
间、会议形 式、审议 事项、议 事程序和 表决方式 等事 项。 
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会， 基金管理人、 基金托管 人对基金 份
额持有人大 会决定的 事项不依 法履行信 息披露义 务的 ，召集人应 当履行相 关信息披 露义务。 
十三、中国证监会规定的其他信息 
十四、信息披露文件的存放与查阅 
基金合同、 托 管协议、 招募说明 书或更新 后的招募 说 明书 、 年度报 告、 半年 度报告、 季
度报告和基 金份额净 值公告等 文本文件 在编制完 成后 ， 将存放于基 金管理人 所在地、 基 金托
管人所在地， 供 公众查阅。 投 资人在支 付工本费 后， 可在合理时 间内取得 上述文件 复制件或
复印件。 
投资人也可 在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅。 本 基金的信息 披露事项 将在指定 媒体
上公告。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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第十八部分


风险 揭 示 
本 基金 管理 人在总 结、 借鉴 博时 基金旗 下已 有的 封闭式 基金 和开 放式基 金 （ 包括 ETF
基金） 风险管 理成熟经 验的基础 上， 针对 本基金的 特 点， 确立科学 的风险管 理理 念， 建立相
应的风险管 理体系， 对 本基金整 个投资过 程进行有 效 的风险监控， 为基金持 有人谋取 标的指
数所表征的 市场平均 水平的投 资收益。 
投资于本基 金的主要 风险 包括 以下几个 方面： 
一、 标的指数回报与股票市场平均回报偏离 的风险



标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。



二、 标的指数波动的风险



标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资人 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化， 产生
风险。



三、 基金投 资组合回报与标的指数回报偏离 的风险



以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离：



1、 由于标的指数 调整成份股 或变更编制 方法，使本 基金在相应的组 合调整中产 生跟踪
偏离度与跟 踪误差。



2、 由于标的指数 成份股发生 送配股、增 发等行为导 致成份股在标的 指数中的权 重发生
变化，使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。



3、 成份股派发现 金红利、成 份股增发、 送配等所获 收益可能导致基 金收益率偏 离标的
指数收益率 ，从而产 生跟踪偏 离度。



4、 由于成份股停 牌、摘牌或 流动性差等 原因使本基 金无法及时调整 投资组合或 承担冲
击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差。



5、 由于基金投资 过程中的证 券交易成本 ，以及基金 管理费和托管费 等费用的存 在，使
基金投资组 合与标的 指数产生 跟踪偏离 度与跟踪 误差 。



6、 在本基金指数 化投资过程 中，基金管 理人的管理 能力，例如跟踪 指数的水平 、技术
手段、 买入卖出 的时机选 择等， 都会对 本基金的 收益 产生影响， 从而 影响本基 金对标的 指数
的跟踪程度 。



7、 其他因素产生 的偏离。如 因受到最低 买入股数的 限制，基金投资 组合中个别 股票的
持有比例与 标的指数 中该股票 的权重可 能不完全 相同 ； 因缺乏卖空、 对冲机制 及其他工 具造
成 的指数跟 踪成本较 大； 因基金 申购与赎 回带来的 现 金变动； 因指 数发布机 构指数编 制错误
等，由此产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差。



四、 标的指数变更的风险 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
60 
尽管可能性 很小， 但根据 基金合同 规定， 如出现 变更 标的指数的 情形， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变， 投资 组合将随之 调整， 基金的 收益风险 特征
将与新的标 的指数保 持一致， 投资人须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。



五、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风 险 
基金份额在 证券交易 所的交易 价格受诸 多因素影 响， 可能存在不 同于基金 份额净值 的情
形，即存在 价格折溢 价的风险 。



六、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险



证券交易所 在开市后 根据申购、 赎回清单 和组合证 券 内各只证券 的实时成 交数据， 计 算
并发布 基金 份额 参考 净值 （IOPV） ， 供投资人 交易、 申 购、 赎回基金 份额时参 考。IOPV 与实
时的基金份 额净值可 能存在差 异，IOPV 计算 可能出现 错误， 投 资人若参 考 IOPV 进行投资 决
策可能导致 损失，需 投资人自 行承担。



七、 退市风险



因本基金不 再符合证 券交易所 上市条件 被终止上 市， 或被基金份 额持有人 大会决议 提前
终止上市， 导致基金 份额不能 继续进行 二级市场 交易 的风险。



八、 投资人申购失败的风险



本基金的申 购、 赎 回清单 中， 可能仅允 许对部分 成份 股使用现金 替代， 且设置 现金替代
比例上限， 因 此， 投资 人在进行 申购时， 可能存在 因 个别成份股 涨停、 临时 停牌等原 因而无
法买入申购 所需的足 够的成份 股，导致 申购失败 的风 险。



九、 投资人赎回失败的风险



投资人在提 出赎回申 请时， 如基 金组合中 不具备足 额 的符合条件 的赎回对 价， 可能导 致
赎回失败的 情形。



基金管理人 可能根据 成份股市 值规模变 化等因素 调整 最小申购、 赎 回单位， 由 此可能导
致投资人按 原最小申 购、 赎回单位 申购并持 有的基金 份额， 可能无法 按照新的 最小申购、 赎
回单位全部 赎回，而 只能在二 级市场卖 出全部或 部分 基金份额。



十、 基金份额赎回对价的变现风险



本基金赎回 对价主要 为组合证 券， 在组合证 券变现过 程中， 由于市场 变化、 部分成 份股
流动性差等 因素， 导致 投资人变 现后的价 值与赎回 时 赎回对价的 价值有差 异， 存在变 现风险。



十一、 第三方机构服务的风险



本基金的多 项服务委 托第三方 机构办理 ，存在以 下风 险：



1、 申购赎回代理 券商因多种 原因，导致 代理申购、 赎回业务受到限 制、暂停或 终止，
由此影响对 投资人申 购赎回服 务的风险 。



2、 登记机构可能 调整结算制 度，如实施 货银对付制 度，对投资人基 金份额、组 合证券
及资金的结 算方式发 生变化， 制 度调 整可 能给投资 人 带来风险。 同 样的风险 还可能来 自于证
券交易所及 其他代理 机构。


上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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3、 证券交易所、 登记机构、 基金托管人 及其他代理 机构可能违约， 导致基金或 投资人
利益受损的 风险。



十二、 管理风险与操作风险



基金管理人、 基 金托管人 等相关当 事人的业 务发展状 况、 人员配备、 管理 水平与内 部控
制等对基金 收益水平 存在影响。 因 业务扩张 过快、 行 业内过度竞 争、 对主要业 务人员过 度依
赖等可能会 产生影响 投资人利 益的风险 。



相关当事人 在业务各 环节操作 过程中， 可能 因内部控 制存在缺陷 或者人为 因素造成 操作
失误或违反 操作规程 等引致风 险， 例如， 申购、 赎 回 清单编制错 误、 越权违 规交易、 欺诈行
为及交易错 误等风险 。



十三、 技术风险



在本基金的 投资、 交易、 服务 与后台运 作等业务 过程 中， 可能因为技 术系统的 故障或差
错导致投资 人的利益 受到影响。 这 种技术风 险可能来 自基金管理 人、 基金托管 人、 证券交易
所、登记机 构及销售 代理机构 等。



十四、 不可抗力



战争、 自然灾害 等不可抗 力可能导 致基金资 产有遭受 损失的风险。 基 金管理人、 基 金托
管人、 证券交易 所、 登记 机构 和销售代 理机构等 可能 因不可抗力 无法正常 工作， 从而影 响基
金的各项业 务按正常 时限完成 。 
第十 九部分


基金 合同 的 变更 、 终 止与 基 金 财产 的清算 
一 、基金合同的变更 
1、基金合同变更 内容对基金 合同当事人 权利、义务 产生重大影响的 ，应召开基 金份额
持有人大会 ，基金合 同变更的 内容应经 基金份额 持有 人大会决议 同意。 
（1）转换基 金运作方 式； 
（2）变更基 金类别； 
（3）变更基 金投资目 标、投资 范围或投 资策略 ； 
（4）变更基 金份额持 有人大会 程序（法 律法规 和中 国证监会另 有规定的 除外） ； 
（5）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（6）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准。但 根据适用的相关 规定提高该 等报酬
标准的除外 ； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）对基金 合同当事 人权利、 义务产生 重大影 响的 其他事项； 
（9）法律法 规、基金 合同或中 国证监会 规定的 其他 情形。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）在法律法规 和基金合同 规定的范围 内调整基金 的申购费率、调 低赎回费率 或变更
收费方式； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合 同进 行修改； 
（4）对基金 合同的修 改不涉及 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生重大变 化； 
（5）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实 质 性不利影响 ； 
（6）按照法 律法规或 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2、关于变更基金 合同的基金 份额持有人 大会决议应 报中国证监会核 准或备案， 并于中
国证监会核 准或出具 无异议意 见后生效 执行，并 自生 效之日起 2 日内在指 定媒体公 告。 
二、基金合同的终止 
有下列情形 之一的， 基金合同 经中国证 监会核准 后将 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金管理 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务； 
3、基金托管人因 解散、破产 、撤销 等事 由，不能继 续担任基金托管 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4、法律法规 、中国证 监会规定 的其他情 况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产 清算组 
（1） 自出现基 金合同终 止事由 之日起 30 个工作日 内 成立基金财 产清算组， 基金管理 人
组织基金财 产清算组 并在中国 证监会的 监督下进 行基 金清算。 
（2）基金财产清 算组成员由 基金管理人 、基金托管 人、具有从事证 券相关业务 资格的
注册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成。 基金财产清 算组可以 聘用必要 的工作人
员。 
（3）基金财产清 算组负责基 金财产的保 管、清 理、 估价、变现和分 配。基金财 产清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。 
2、基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和基金合 同的有关 规 定对基金财 产进行清 算。 基金财 产上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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清算程序主 要包括： 
（1）基金合 同终止后 ，发布基 金财产清 算公告 ； 
（2）基金合 同终止时 ，由基金 财产清算 组统一 接管 基金财产； 
（3）对基金 财产进行 清理和确 认； 
（4）对基金 财产进行 估价和变 现； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计； 
（6）聘请律 师事务所 出具法律 意见书； 
（7）将基金 财产清算 结果报告 中国证监 会； 
（8）参加与 基金财产 有关的民 事诉 讼； 
（9）公布基 金财产清 算结果； 
（10 ） 对基 金剩余财 产进行分 配。 
3、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 
（4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行分 配。 
基金财产未 按前款 （1 ） －（3 ）项规定 清偿前， 不分 配给基金份 额持有人 。 
5、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金 财 产清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
第 二十 部分


基金 合 同的 内容 摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基 金托管人的权 利、义务 
（一）基金 管理人的 权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利为： 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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1、自本基金合同 生效日起， 依照有关法 律法规和本 基金合同的规定 独立运用并 管理基
金财产； 
2、依照基金 合同获得 基金管理 费以及法 律法规 规定 或监管部门 批准的其 他收入； 
3、发售基金 份额； 
4、依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所 产生 的权利； 
5、在符合有关法 律法规的前 提下，制订 和调整有关 基金认购、申购 、赎回、转 换、转
托管及非交 易过户等 业务的规 则， 在法律法 规和本基 金合同规定 的范围内 决定和调 整基金的
除调高托管 费率和管 理费率之 外的相关 费率结构 和收 费方式； 
6、根据本基金合 同及有关规 定监督基金 托管人，对 于基金托管人违 反了本基金 合同或
有关法律法 规规定的 行为， 对基金 财产、 其他当 事人 的利益造成 重大损失 的情形， 应及 时呈
报 中国证监 会，并采 取必要措 施保护基 金及相关 当事 人的利益； 
7、在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停受理 申购 和赎回申请 ； 
8、在法律法 规允许的 前提下， 为基金的 利益依 法为 基金进行融 资、融券 ； 
9、自行担任或选 择、更换登 记机构，获 取基金份额 持有人名册，并 对登记机构 的代理
行为进行必 要的监督 和检查； 
10 、 选择、 更 换代销机 构， 并依 据基金销 售服务代 理 协议和有关 法律法规， 对其行为 进
行必要的监 督和检查 ； 
11 、 选择、 更 换律师事 务所、 会 计师事务 所、 证券经 纪商或其他 为基金提 供服务的 外部
机构； 
12 、在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金 托管人 ； 
13 、依法召 集基金份 额持有人 大会； 
14 、法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。 
（二）基金 管理人的 义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务为： 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、自基金合 同生效日 起，以诚 实信用、 勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 财产； 
4、配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产； 
5、建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及 人事管理等制 度，保证所 管理的
基金财产和 管理人的 财产相互 独立， 对所管 理的不同 基金分别管 理， 分别记账， 进 行证券投
资； 
6、 除依 据 《基 金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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不得委托第 三人运作 基金财产 ； 
7、依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回对价； 
9、采取适当合理 的措施使计 算基金份额 认购、申购 、赎回和注销对 价的方法符 合基金
合同等法律 文件的规 定； 
10 、 按规定受 理申购和 赎回申请 ， 及时、 足额支付 投 资人 申购的 份额或赎 回的股票、 现
金替代金额 及现金差 额 ； 
11 、进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报告 ； 
12 、编制中 期和年度 基金报告 ； 
13 、严格按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14 、保守基金商 业秘密，不 得泄露基金 投资计划、投 资意向等，除《 基金法》 、基 金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不得向 他人泄露 ； 
15 、按照基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
16 、依据《基金 法》 、基金合 同及其他有 关规定召集 基金份额持有人 大会或配合 基金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
17 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
18 、 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
19 、组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
20 、 因违反基 金合同导 致基金财 产的损失 或损害基 金 份额持有人 合法权益， 应当承担 赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21 、 基金托管 人违反基 金合同造 成基金财 产损失时， 应为基金份 额持有人 利益向基 金托
管人追偿； 
22 、按规定 向基金托 管人提供 基金份额 持有人名 册资 料； 
23 、 面临解散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金托
管人； 
24 、执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
25 、不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活 动； 
26 、 依照法律 法规为基 金的利益 对被投资 公司行使 股 东权利， 为基 金的利益 行使因基 金
财产投资于 证券所产 生的权利 ，不谋求 对上市公 司的 控股和直接 管理； 
27 、法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的其 他义 务。 
（三）基金 托管人的 权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 权利为： 
1、依基金合 同约定获 得基金托 管费以及 法律法 规规 定或监管部 门批准的 其他收 入； 
2、监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ； 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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3、自本基金 合同生效 日起，依 法保管基 金资产 ； 
4、在基金管 理人更换 时，提名 新任基金 管理人 ； 
5、根据本基金合 同及有关规 定监督基金 管理人，对 于基金管理人违 反本基金合 同或有
关法律法规 规定的行 为， 对基金资 产、 其他当事 人的 利益造成重 大损失的 情形， 应及时 呈报
中国证监会 ，并采取 必要措施 保护基金 及相关当 事人 的利益； 
6、依法召集 基金份额 持有人大 会； 
7、按规定取 得基金份 额持有人 名册资料 ； 
8、法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
（四）基金 托管人的 义务 
根据《基金 法》及其 他有关 法 律法规， 基金托管 人的 义务为： 
1、安全保管 基金财产 ； 
2、设立专门的基 金托管部， 具有符合要 求的营业场 所，配备足够的 、合格的熟 悉基金
托管业务的 专职人员 ，负责基 金财产托 管事宜； 
3、对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户，确 保基 金财产的完 整与独立 ； 
4、 除依 据 《基 金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人托管 基金财产 ； 
5、保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ； 
6、按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户 ； 
7、 保守基金 商业秘密 ， 除 《基金 法》 、 基 金合同 及 其 他有关规定 另有规定 外， 在基 金信
息公开披露 前应予保 密，不得 向他人泄 露； 
8、对基金财务会 计报告、中 期和年度基 金报告出具 意见，说明基金 管理人在各 重要方
面 的运 作是否 严格按 照基 金合同 的规定 进行 ；如果 基金 管理 人有未 执行基 金合 同规定 的行
为，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当的措 施； 
9、保存基金 托管业务 活动的记 录、账册 、报表 和其 他相关资料 ； 
10 、按照基 金合同的 约定，根 据基金管 理人的投 资指 令，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
11 、办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露事 项； 
12 、复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净值 和基 金份额申购 、赎回价 格； 
13 、按照规 定监督基 金管理人 的投资运 作； 
14 、按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
15 、依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ； 
16 、 按照规定 召集基金 份额持有 人大会或 配合基金 管 理人、 基金份 额持有人 依法召集 基
金份额持有 人大会； 
17 、 因违反基金 合同导致 基金财产 损失， 应承担 赔偿 责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免
除； 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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18 、基金管 理人因违 反基金合 同造成基 金财产损 失时 ，应为基金 向基金管 理人追偿 ； 
19 、参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变 现和 分配； 
20 、 面临解散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 和银行业 监督
管理机构， 并通知基 金管理人 ； 
21 、执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
22 、不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活 动； 
23 、建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
24 、法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的其 他义 务。 
（五）基金 份额持有 人的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
1、分享基金 财产收益 ； 
2、参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3、依法转让 或赎回其 持有的基 金份额； 
4、按照规定 要求召 开 基金份额 持有人大 会； 
5、出席或者委派 代表出席基 金份额持有 人大会，对 基金份额持有人 大会审议事 项行使
表决权； 
6、查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7、监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8、对基金管 理人、基 金托管人 、基金销 售机构 损害 其合法权益 的行为依 法提起诉 讼； 
9、法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
（六）基金 份额持有 人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的义务为 ： 
1、遵守法律 法规、基 金合同及 其他有关 规定； 
2、交纳基金 认购、申 购款项及 法律法规 和基金 合 同 所规定的费 用； 
3、在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或 者基 金合同终止 的有限责 任； 
4、不从事任 何有损基 金及其他 基金份额 持有人 合法 权益的活动 ； 
5、执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ； 
6、返还在基金交 易过程中因 任何原因， 自基金管理 人、基金托管人 、代销机构 及其他
基金份额持 有人处获 得的不当 得利； 
7、法律法规 和基金合 同规定的 其他义务 。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则 
（ 一 ） 基金份 额持有人 大会由基 金份额持 有人组成， 基金份额持 有人的合 法授权代 表有
权代表基金 份额持有 人出席会 议并表决。 基 金份额持 有人持有的 每一基金 份额具有 同等的投上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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票权。 
本 基金 联接基 金的 基金 份额持 有人 可以凭 所持 有的 联接 基金 份额出 席或 者委 派代表 出
席本基金的 份额持有 人大会并 参与表决 ，其持有 的享 有表决权的 基金份额 数和表决 票数为，
在本基金基 金份额持 有人大会 的权益登 记日， 联接基 金持有本基 金份额的 总数乘以 该持有人
所持有的联 接基金份 额占联接 基金总份 额的比例， 计 算结果按照 四舍五入 的方法， 保 留到整
数位。 
联 接基 金的基 金管 理人 不应以 联接 基金的 名义 代表 联接 基金 的全体 基金 份额 持有人 以
本基金的基 金份额持 有人的身 份行使表 决权， 但可接 受联接基金 的特定基 金份额持 有 人的委
托 以联 接基金 的基金 份额 持有人 代理人 的身 份出席 本基 金的 基金份 额持有 人大 会并参 与表
决。 
联 接基 金的基 金管 理人 代表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份额 持
有人大会的， 须先遵照 联接基金 基金合同 的约定召 开 联接基金的 基金份额 持有人大 会， 联接
基金的基金 份额持有 人大会决 定提议召 开或召集 本基 金份额持有 人大会的， 由 联接基金 的基
金管理人代 表联接基 金的基金 份额持有 人提议召 开或 召集本基金 份额持有 人大会。 
（ 二 ） 召开 事由 
1、 当出现 或需要决 定下列事 由之一的 ， 经基 金管理人 、 基金托管 人或持有 基金份 额 10%
以上 （含10%，下 同） 的基金 份额持有 人 （ 以基 金管 理人收到提 议当日的 基金份额 计算， 下
同 ）提议时 ，应当召 开基金份 额持有人 大会： 
（1）终止基 金合同； 
（2）转换基 金运作方 式； 
（3）变更基 金类别； 
（4）变更基金投 资目标、投 资范围或投 资策略（法 律法规和中国证 监会另有规 定的除
外） ； 
（5）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（6）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（7）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准，但 法律法规要求提 高该等报酬 标准的
除外； 
（8）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（9） 终止基金 上市， 但 因基金不 再具备上 市条件而 被 上海证券交 易所终 止 上市的除 外； 
（10 ） 对基 金合同当 事人权利 、义务产 生重大影 响的 其他事项； 
（11 ） 法律 法规、基 金合同或 中国证监 会规定的 其他 情形。 
2、出现以下情形 之一的，可 由基金管理 人和基金托 管人协商后修改 基金合同， 不需召
开基金份额 持有人大 会： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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（2）在法律法规 和本基金合 同规定的范 围内调整基 金的申购费率、 调低赎回费 率或变
更收费方式 ； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合 同进 行修改； 
（4）对基金 合同的修 改不涉及 本基金合 同当事 人权 利义务关系 发生重大 变化； 
（5）经中国证监 会允许，基 金管理人、 交易所和登 记机构在法律法 规、基金合 同规定
的范围内调 整有关基 金认购、 申购、赎 回、交易 、转 托管及非交 易过户等 业务的规 则； 
（6）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ； 
（7）按照法 律法规或 本基金合 同规定不 需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
（ 三 ） 召集 人和召集 方式 
1、除法律法规或 本基金合同 另有约定外 ，基金份额 持有人大会由基 金管理人召 集。基
金管理人未 按规定召 集或者不 能召集时 ，由基金 托管 人召集。 
2、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 
3、代表基金份 额 10% 以上的 基金份额持 有人认为有 必要召开基金份 额持有人大 会的，
应当向基金 管理人提 出书面提 议。基金 管理人应 当自 收到书面提 议之日起 10 日内决定 是否
召集，并书 面告知提 出提议的 基金份额 持有人代 表和 基金托管人 。基金管 理人决定 召集的，
应当自出具 书面决定 之日起 60 日内召 开；基金 管理 人决定不召 集 ，代表 基金份额 10% 以上
的基金份额 持有人仍 认为有必 要召开的， 应当向基 金 托管人提出 书面提议。 基金托管 人应当
自收到书面 提议之日起 10 日内决 定是否召 集，并书 面告知提出 提议的基 金份额持 有人代表
和基金管理 人；基金 托管人决 定召集的 ，应当自 出具 书面决定之 日起 60 日 内召开。 
4、 代表基金份 额 10%以 上的基金 份额持有 人就同一 事 项要求召开 基金份额 持有人大 会，
而基金管理 人、 基 金托管人 都不召集 的， 代表基金 份 额 10%以上的 基金份 额持有人 有权自行
召集基金份 额持有人 大会，但 应当至少 提前 30 日向 中国证监会 备案。 
5、基金份额持有 人依法自行 召集基金份 额持有人大 会的，基金管理 人、基金托 管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。 
（ 四 ） 召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、 基金份 额持有人 大会的 召集人 （以下简 称 “召 集人”） 负责选 择确定开 会时间 、 地点、
方式和权益 登记日。 召开基金 份额持有 人大会， 召集 人必须于会 议召开日前 30 日在指 定媒
体公告。基 金份额持 有人大会 通知须至 少载明以 下内 容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 出席方式 ； 
（2）会议拟 审议的主 要事项； 
（3）会议形 式； 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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（4）议事程 序； 
（5）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人权益登记 日 ； 
（6）代理投票的 授权委托书 的内容要求 （包括但不 限于代理人身份 、代理权限 和代理
有效期限等 ） 、送达时 间和地点 ； 
（7）表决方 式； 
（8）会务常 设联系人 姓名、电 话； 
（9）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（10 ） 召集 人需要通 知的其他 事项。 
2、采用通讯方式 开会并进行 表决的情况 下，由召集 人决定通讯方式 和书面表决 方式，
并在会议通 知中说明 本次基金 份额持有 人大会所 采取 的具体通讯 方式、 委托的 公证机关 及其
联系方式和 联系人、 书面表决 意见寄交 的截止时 间和 收取方式。 
3、如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托 管人到指定地 点对书面表 决意见
的计票进行 监督； 如召 集人为基 金托管人， 则应另行 书面通知基 金管理人 到指定地 点对书面
表决意见的 计票进行 监督； 如召 集人为基 金份额持 有 人， 则应另行 书面通知 基金管理 人和基
金托管人到 指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督 。 基金管理人或 基金托管 人拒不派 代表
对书面表决 意见的计 票进行监 督的，不 影响计票 和表 决结果。 
（ 五 ） 基金 份额持有 人出席会 议的方式 
1、会议方式 
（1）基金份额持 有人大会的 召开方式包 括现场开会 、通讯方式开会 或法律法规 和监管
机关允许的 其他方式 。 
（2）现场开会由 基金份额持 有人本人出 席或 通过授 权委托书委派其 代理人出席 ，现场
开会时基金 管理人和 基金托管 人的授权 代表应当 出席 ， 如基金管理人 或基金托 管人拒不 派代
表出席的， 不影响表 决效力。 
（3）通讯方 式开会指 按照本基 金合同的 相关规 定以 通讯的书面 方式进行 表决。 
（4）会议的 召开方式 由召集人 确定。 
2、召开基金 份额持有 人大会的 条件 
（1）现场开 会方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行： 
1） 对到会者在权 益登记日持 有基金份额 的统计显示 ，全部有效凭证 所对应的基 金份额
应占权益登 记日基金 总份额的50%以上 （ 含50% ，下 同 ） ； 
2） 到会的基金份 额持有人身 份证 明及持 有基金份额 的凭证、代理人 身份证明、 委托人
持有基金份 额的凭证 及授权委 托代理手 续完备， 到会 者出具的相 关文件符 合有关法 律法规和
基金合同及 会议通知 的规定， 并且持有 基金份额 的凭 证与基金管 理人持有 的登记资 料相符。 
未 能满 足上述 条件 的情 况下， 则召 集人可 另行 确定 并公 告重 新开会 的时 间 （ 至少应 在上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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25 个工作日 后 ）和地 点，但确 定有权出 席会议的 基金 份额持有人 资格的权 益登记日 不变。 
（2）通讯开 会方式 
在同时符合 以下条件 时，通讯 会议方可 举行： 
1） 召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后，在 2 个工作日内 连续公布 相关提示 性公
告； 
2） 召集人 按基金合 同规定通 知基金托 管人或/ 和基金 管理人 （分 别或共同 称为 “ 监督人”）
到指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督； 
3） 召集人在监督 人和公证机 关的监督下 按照会议通 知规定的方式收 取和统计基 金份额
持有人的书 面表决意 见，监督 人经通知 拒不到场 监督 的，不影响 表决效力 ； 
4） 本人直接出具 书面意见和 授权他人代 表出具书面 意见的基金份额 持有人所代 表的基
金份额占权 益登记日 基金总份 额的 50% 以上； 
5） 直接出具书面 意见的基金 份额持有人 或受托代表 他人出具书面意 见的代理人 提交的
持有基金份 额的凭证、 授 权委托书 等文件符 合法律法 规、 基 金合同和 会议通知 的规定， 并与
登记机构记 录相符。 
如果开会条 件达不到 上述的条 件， 则召集 人可另行 确 定并公告重 新表决的 时间 （至少 应
在 25 个工作 日后 ） ， 且确定有 权出席会 议的基金 份额 持有人资格 的权益登 记日不变 。 
（3）在法律法规 或监管机构 允许的情况 下，经会议 通知载明，基金 份额持有人 也可以
采用网络、 电话 或其他方 式进行表 决， 或者采用 网络 、 电话或其他方 式授权他 人代为出 席会
议并表决。 
（ 六 ） 议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
（1）议事内容为 本基金合同 规定的召开 基金份额持 有人大会事由所 涉及的内容 以及会
议召集人认 为需提交 基金 份额 持有人大 会讨论的 其他 事项。 
（2）基金管理人 、基金托管 人、单独或 合并持有权 益登记日本基金 总份额 10% 以上的
基 金份 额持有 人可以 在大 会召集 人发出 会议 通知前 就召 开事 由向大 会召集 人提 交需由 基金
份额持有人 大会审议 表决的提 案。 
（3） 对于基金 份额持有 人提交 的提案， 大 会召集人 应 当按照以下 原则对提 案进行审 核： 
关联性。 大会 召集人对 于基金份 额持有人 提案涉及 事 项与基金有 直接关系， 并且不超 出
法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权 范围的， 应提 交大会审 议； 对于不 符合
上述要求的， 不提交基 金份额持 有人大会 审议。 如果 召集人决定 不将基金 份额持有 人提案提
交大会表决 ，应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 
程序性。 大会 召集人可 以对基金 份额持有 人的提案 涉 及的程序性 问题做出 决定。 如将 其
提案进行分 拆或合并 表决， 需征得 原提案人 同意； 原 提案人不同 意变更的， 大 会主持人 可以
就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 做出决定， 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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行审议。 
（4）单独或合并 持有权益登 记日基金总 份额 10% 以 上的基金份额持 有人提交基 金份额
持有人大会 审议表决 的提案， 基金 管理人或 基金托管 人提交基金 份额持有 人大会审 议表决的
提案，未获 基金份额 持有人 大 会审议通 过，就同 一提 案再次提请 基金份额 持有人大 会审议，
其时间间隔 不少于 6 个月。法 律法规另 有规定的 除外 。 
（5）基金份额持 有人大会的 召集人发出 召开会议的 通知后，如果需 要对原有提 案进行
修改，应当 在基金份 额持有人 大会召开 前 30 日及时 公告。否则 ，会议的 召开日期 应当顺延
并保证至少 与公告日 期有 30 日 的间隔期 。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项，
确定和公布 监票人， 然后 由大会主 持人宣读 提案， 经 讨论后进行 表决， 经合法 执业的律 师见
证后形成大 会决议。 
大会由召集 人授权代 表主持。 基 金管理人 为召集人 的 ， 其授权代表 未能主持 大会的情 况
下，由基金 托管人授 权代表主 持；如果 基金管理 人和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会，
则 由出 席大会 的基 金份额 持有 人和代 理人 以所代 表的基 金份额 50% 以 上多数 选举产 生一 名
代表作为该 次基金份 额持有人 大会的主 持人。 基金管 理人和基金 托管人不 出席或主 持基金份
额持有人大 会，不影 响基金份 额持有人 大会做出 的决 议的效力。 
召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册。 签名册载 明 参加会议人 员姓名 （或 单位名称 ） 、
身份证号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额数 量、 委托人姓名 （或单位 名称）等 事项。 
（2）通讯方 式开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后第 2 个 工作日在 公证机关 及监督人 的监督下 由召 集人统计全 部有效表 决并形成 决议。 如
监督人经通 知但拒绝 到场监督 ，则在公 证机关监 督下 形成的决议 有效。 
3、基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表决 。 
（ 七 ） 决议 形成的条 件、表决 方式、程 序 
1、基金份额 持有人所 持每一基 金份额享 有平等 的表 决权。 
2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议： 
（1）一般决 议 
一般决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人 （ 或其 代理 人 ）所持表 决权的 50% （含本 数）
以上通过方为有 效，除下列 （2） 所规定 的须以特别 决议通过事项以 外的其他事 项均以一般
决议的方式 通过； 
（2）特别决 议 
特别决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人 （或 其代理 人 ） 所持表 决权的三 分之二以 上 （含上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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三分之二 ） 通 过方为有 效； 涉及 更换基金 管理人、 更 换基金托管 人、 转换基 金运作 方式、 终
止基金合同 必须以特 别决议通 过方为有 效。 
3、基金份额持有 人大会决定 的事项，应 当依法报中 国证监会核准或 者备案，并 予以公
告。 
4、采取通讯方式 进行表决时 ，除非在计 票时有充分 的相反证据证明 ，否则表面 符合法
律法规和会 议通知规 定的书面 表决意见 即视为有 效的 表决， 表决意见 模糊不清 或相互矛 盾的
视为弃权表 决， 但应 当计入出 具书面意 见的基金 份额 持有人所代 表的基金 份额总数 。 
5、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。 
6、基金份额持有 人大会的各 项提案或同 一项提案内 并列的各项议题 应当分开审 议、逐
项表决。 
（ 八 ） 计票 
1、现场开会 
（1）如基金份额 持有人大会 由基金管理 人或基金托 管人召集，则基 金份额持有 人大会
的 主持 人应当 在会议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额 持有 人和代 理人中 推举 两名基 金份
额持有人代 表与大会 召集人授 权的一名 监督员 共 同担 任监票人； 如大 会由基金 份额持有 人自
行召集或大 会虽然由 基金管理 人或基金 托管人召 集， 但是基金管 理人或基 金托管人 未出席大
会的， 基金份额 持有人大 会的主持 人应当在 会议开始 后宣布在出 席会议的 基金份额 持有人和
代理人中推 举两名基 金份额持 有人代表 与基金管 理人 、 基金托管人授 权的一名 监督员共 同担
任监票人； 但 如果基金 管理人和 基金托管 人的授权 代 表未出席， 则 大会主持 人可自行 选举三
名基金份额 持有人代 表担任监 票人。 
（2）监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点，由大会主 持人当场公 布计票
结果。 
（3）如大会主持 人对于提交 的表决结 果 有异议，可 以对投票数进行 重新清点； 如大会
主持人未进 行重新清 点， 而出席大 会的基金 份额持有 人或代理人 对大会主 持人宣布 的表决结
果有异议， 其 有权在宣 布表决结 果后立即 要求重新 清 点， 大会主持 人应当立 即重新清 点并公
布重新清点 结果。重 新清点仅 限一次。 
（4）计票过 程应由公 证机关予 以公证。 
2、通讯方式 开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 计票 方式为： 由 大会召集 人授权的两 名监票员 在监督人 派出
的授权代表 的监督下 进行计票， 并由公证 机关对其 计 票过程予以 公证； 如监 督人经通 知但拒
绝到场监督， 则大会召 集人可自 行授权 3 名监票员 进 行计票， 并由 公证 机关 对其计票 过程予
以公证。 
（ 九 ） 基金 份额持有 人大会决 议报中国 证监会核 准或 备案后的公 告时间、 方式 
1、基金份额 持有人大 会通过的 一般决议 和特别 决议 ，召集人应 当自通过 之日起 5 日内上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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报中国证监 会核准或 者备案。 基金 份额持有 人大会决 定的事项自 中国证监 会依法核 准或者出
具无异议意见之 日起生效。 关于本章第 （ 二）条所 规 定的第 （1）-（9 ）项召开事 由的基金
份 额持 有人大 会决议 经中 国证监 会核准 生效 后方可 执行 ，关 于本章 第 （二 ）条 所规定 的第
（10） 、 （11） 项 召开事由 的基金份 额持有人 大会决议 经中国证监 会核准或 出具无异 议意见后
方可执行。 
2、生效的基金份 额持有人大 会决议对全 体基金份额 持有人、基金管 理人、基金 托管人
均有约束力。 基金管理 人、 基金托 管人和基 金份额持 有人应当执 行生效的 基金份额 持有人大
会决议。 
3、基金份额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 日内 在指定媒体 公告。如 果采用通 讯方
式进行表决， 在公告基 金份额持 有人大 会决议时， 必 须将公证书 全文、 公证 机构、 公 证员姓
名等一同公 告。 
（ 十 ） 法律 法规或监 管部门对 基金份额 持有人大 会另 有规定的， 从其规定 。 
三、基金合同解除和终止的事由、程序 
（一）基金 合同的变 更 
1、基金合同变更 内容对基金 合同当事人 权利、义务 产 生重大影响的 ，应召开基 金份额
持有人大会 ，基金合 同变更的 内容应经 基金份额 持有 人大会决议 同意。 
（1）转换基 金运作方 式； 
（2）变更基 金类别； 
（3）变更基 金投资目 标、投资 范围或投 资策略 ； 
（4）变更基 金份额持 有人大会 程序（法 律法规 和中 国证监会另 有规定的 除外） ； 
（5）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（6）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准。但 根据适用的相关 规定提高该 等报酬
标准的除外 ； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）对基金 合同当事 人权利、 义务产生 重大影 响的 其他事项； 
（9）法律法 规、基金 合同或中 国证监会 规定的 其他 情形。 
但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）在法律法规 和本基金合 同规定的范 围内调整基 金的申购费率、 调低赎回费 率或变
更收费方式 ； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合 同进 行修改； 
（4）对基金 合同的修 改不涉及 本基金合 同当事 人权 利义务关系 发生重大 变化； 
（5）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ； 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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（6）按照法 律法规或 本基金合 同规定不 需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
2、关于变更基金 合同的基金 份额持有人 大会决议应 报中国证监会核 准或备案， 并于中
国证监会核 准或出具 无异议意 见后生效 执行，并 自生 效之日起 2 日内在指 定媒体公 告。 
（二）本基 金合同的 终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金管理 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务； 
3、基金托管人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金托管 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4、法律法规 、中国证 监会规定 的其他情 况。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算组 
（1） 自出现基 金合同终 止事由 之日起 30 个工作日 内 成立基金财 产清算组， 基金管理 人
组织基金财 产清算组 并在中国 证监会的 监督下进 行基 金清算。 
（2）基金财产清 算组成员由 基金管理人 、基金托管 人、具有从事证 券相关业务 资格的
注册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成。 基金财产清 算组可以 聘用必要 的工作人
员。 
（3）基金财产清 算组负责基 金财产的保 管、清理、 估价、变现和分 配。基金财 产清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。 
2、基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关 规定对基金 财产进行 清算。 基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
（1）基金合 同终止后 ，发布基 金财产清 算公告 ； 
（2）基金合 同终止时 ，由基金 财产清算 组统一 接管 基金财产； 
（3）对基金 财产进行 清理和确 认； 
（4）对基金 财产进行 估价和变 现； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计； 
（6）聘请律 师事务所 出具法律 意见书； 
（7）将基金 财产清算 结果报告 中国证监 会； 
（8）参加与 基金财产 有关的民 事诉讼； 
（9）公布基 金财产清 算结果； 
（10 ）对基 金 剩余财 产进行分 配。 
3、清算费用 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 
（4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行分 配。 
基金财产未 按前款（1 ）－（3 ）项规定 清偿前， 不分 配给基金份 额持有人 。 
5、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金财 产清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
四、争议 的处理 
对于因本基 金合同产 生或与本 基金合同 有关的争 议， 基金合同当 事人应尽 量通过协 商、
调解途径解 决。 不愿或者 不能通过 协商、 调解解 决的 ， 任何一方均有 权将争议 提交中国 国际
经济贸易仲 裁委员会， 按照中国 国际经济 贸易仲裁 委 员会届时有 效的仲裁 规则进行 仲裁。 仲
裁地点为北 京市。仲 裁裁决是 终局的， 对各方当 事人 均有约束力 ，仲裁 费 用由败诉 方承担。 
争议处理期 间， 基金合 同当事人 应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤 勉、 尽责 地履行基 金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本基金合同 受中国法 律管辖。 
五、基金合同存放地和投资者取得基金 合同的方式 
本基金合同 可印制成 册， 供投资人 在基金管 理人、 基 金托管人、 代销 机构和登 记机构办
公场所查阅 ，但其效 力应以基 金合同正 本为准。 
第二十 一 部分


基 金 托管 协议 的内 容摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：博时 基金管理 有限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区深南大 道 7088 号招 商银行大厦 29 层 
办 公地址： 广东省深 圳市福田 区深南大 道 7088 号招 商银行大厦 29 层 
邮政编码：518040 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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法定代表人 ：杨鶤 
成立日期：1998 年 7 月 13 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]26 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：2.5 亿元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理；中 国证 监会许可的 其他业务 
（二）基金 托管人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司（简 称：中国 建设 银行） 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ： 王洪章 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟叁佰 叁拾陆亿 捌仟玖佰 零捌万肆 仟元 
存续期间： 持续经营 
经营范围 ： 吸收公 众存款 ； 发放短 期、 中 期、 长 期贷 款； 办理 国内外结 算； 办 理票据承
兑与贴现； 发 行金融债 券； 代理 发行、 代 理兑付、 承销 政府债券； 买 卖政府债 券、 金融 债券；
从事同业拆 借； 买卖、 代理买卖 外汇； 从 事银行卡 业 务； 提供信用 证服务及 担保； 代 理收付
款项及代理 保险业务； 提供保管 箱服务； 经 中国银行 业监督管理 机构等监 管部 门批 准的其他
业务。 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资范 围、 投资
对象进行监 督。 基金合 同明确约 定基金投 资风格或 证 券选择标准 的， 基金管 理人应按 照基金
托管人要求 的格式提 供投资品 种池， 以便 基金托管 人 运用相关技 术系统， 对 基金实际 投资是
否符合基金 合同关于 证券选择 标准的约 定进行监 督， 对存在疑义 的事项进 行核查。 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 
为更好地实 现基金的 投资目标， 本 基金可能 会少量投 资于国内依 法发行上 市的非成 份股
（包括中小 板、 创业板 及其他经 中国证 监会核准 上市 的股票） 、 新 股、 债券、 货币市场 工具、
权证、 股指 期货、 资产支持 证券以及 法律法规 或中国证 监会允许基 金投资的 其他金融 工具 （但上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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须符合中国证监 会的相关规 定） 。如法律 法规或监管 机构以后允许基 金投资的其 他品种，基
金管理人在 履行适当 程序后， 可以将其 纳入投资 范围 。 
在建仓完成 后， 本基金投 资于标的 指数成份 股和备选 成份股的资 产比例不 低于基金 资产
净值的 90% ， 权证 、 股指 期货及其 他金融工 具的投资 比例依照法 律法规或 监管机构 的规定执
行。 
（二） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资、 融资 比例
进行监督。 基金托管 人按下述 比例和调 整期限进 行监 督： 
1、本基金参与股 票发行申购 ，所申报的 金额不超过 本基金总资产， 本基金所申 报的股
票数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票的总 量； 
2、本基金跟 踪标的指 数成份股 和备选成 份股的 资产 比例不低于 基金资产 净值的 90% ； 
3、 进入全国银 行间同业 市场的债 券回购融 入的资金 余 额不得超过 基金资产 净值的 40% ； 
4、本基金投资权 证，在任何 交易日买入 的总金额， 不超过上一交易 日基金资产 净值的
0.5% ， 基金持 有的全部 权证的市 值不超过 基金资产 净 值的 3% ， 投资 于其他权 证的投 资比例，
遵 从法律法 规或监管 部门的相 关规定； 
5、本基金持有的 所有流通受 限证券，其 公允价值不 得超过本基金资 产净值的 20% ；本
基金持有的 同一流通 受限证券 ，其公允 价值不得 超过 本基金资产 净值的 10% ； 
6、 在任何交 易日日终， 持有的买 入股指 期货合约 价值 ， 不得超过基 金资产净 值的 10% ；
在任何交易 日日终， 持 有的买入 期货合约 价值与有 价 证券市值之 和 ， 不得超 过基金资 产净值
的 100% 。 其中 ， 有价 证券指股 票、 债 券 （ 不含到期 日 在一年以内 的政府债 券） 、 权证 、 资产
支持证券、 买 入返售金 融资产 （ 不含质押 式回购） 等 ； 在任何交易 日日终， 持有的卖 出期货
合约 价值不 得超过基 金持有的 股票总市 值的 20%； 本 基金管理人 应当按照 中国金融 期货交易
所要求的内 容、 格式与 时限向交 易所报告 所交易和 持 有的卖出期 货合约情 况、 交易目 的及对
应的证券资 产情况等； 本基金所 持有的 股票市值 和买 入、 卖出股指 期货合约 价值， 合 计 （轧
差计算） 占基金资 产的比例 为 70%－100% ， 其中投资 于标的指数 成份股和 备选成份 股的资产
不低于 基金 资产净值 的90%； 在 任何交易 日内交易 （ 不包括平仓） 的股指期 货合约的 成交金
额不得超过 上一交易 日基金资 产净值的20% ； 每个交 易日日终在 扣除股指 期货合约 需缴纳的
交易保证金 后，应当 保持不 低 于交易保 证金一倍 的现 金； 
本基金在开 始进行股 指期货投 资之前， 应与基金 托管 人就股指期 货开户、 清算、估 值、
交收等事宜 另行具体 协商。 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变更后 的规定为 准。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 3 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的约定。 由于 证券期货 市场波 动、 上市公 司合并、 基 金规模变动、 标的指数 成份股 调整、 标
的指数成分 股流动性 限制等基 金管理人 之外的因 素导 致基金投资 不符合上 述约定比 例 的， 基上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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金管理人应 在 10 个交 易日内进 行调整， 以达到 标准 ，法律法规 另有规定 的，从其 规定。 
（三） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 本托管协 议第十五 条
第九款基金 投资禁止 行为进行 监督。 基金托 管人通过 事后监督方 式对基金 管理人基 金投资禁
止行为和关 联交易进 行监督。 根 据法律法 规有关基 金 禁止从事关 联交易的 规定， 基金 管理人
和基金托管 人应事先 相互提供 与本机构 有控股关 系的 股东、 与本机构 有其他重 大利害关 系的
公司名单及 有关关联 方发行的 证券名单。 基 金管理人 和基金托管 人有责任 确保关联 交易名单
的真实性、 准确性、 完整性， 并负 责及 时将更新 后的 名单发送给 对方。 
若 基金 托管人 发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列 示的 关联 方进行 法律 法规 禁止基 金
从 事的 关联交 易时， 基金 托管人 应及时 提醒 基金管 理人 采取 必要措 施阻止 该关 联交易 的发
生， 如基金托 管人采取 必要措施 后仍无法 阻止关联 交 易发生时， 基 金托管人 有权向中 国证监
会报告。对 于基金管 理人已成 交的关联 交易，基 金托 管人事前无 法阻止该 关联交易 的发生，
只能进行事 后结算， 基金托管 人不承担 由此造成 的损 失，并向中 国证监会 报告。 
（四） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人参与银 行
间债券市场 进行监督 。 基 金管理人 应在基金 投资运作 之前向基金 托管人提 供符合法 律法规及
行业标准的、 经 慎重选择 的、 本基金适 用的银行 间债 券市场交易 对手名单， 并 约定各交 易对
手所适用的 交易结算 方式。 基金管 理人应严 格按照交 易对手名单 的范围在 银行间债 券市场选
择交易对手。 基 金托管人 监督基金 管理人是 否按事前 提供的银行 间债券市 场交易对 手名单进
行交易。 基金 管理人可 以每半年 对银行间 债券市场 交 易对手名单 及结算方 式进行更 新， 新名
单确定前已 与本次剔 除的交易 对手所进 行但尚未 结算 的交易， 仍应 按照协议 进行结算。 如基
金管理人根 据市场情 况需要临 时调整银 行间债券 市场 交易 对手名 单及结算 方式的， 应向 基金
托管人说明 理由，并 在与交易 对手发生 交易前 3 个工 作日内与基 金托管人 协商解决 。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制， 按银行间 债 券市场的交 易规则进 行交易， 并 负
责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失， 基金托管人 不承担由 此造成的 任何法律
责任及损失。 若 未履约的 交易对手 在基金托 管人与基 金管理人确 定的时间 前仍未承 担违约责
任及其他相 关法律责 任的， 基金 管理人可 以对相应 损 失先行予以 承担， 然后 再向相关 交易对
手追偿。 基金 托管人则 根据银行 间债券市 场成交单 对 合同履行情 况进行监 督。 如基金 托管人
事后发现基 金管理人 没有按照 事先约定 的交易对 手或 交易方式进 行交易时， 基 金托管人 应及
时提醒基金 管理人， 基金托管 人不承担 由此造成 的任 何损失和责 任。 
（五） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人投资流 通
受限证券进 行监督。 
基金管理人 投资流通 受限证券， 应事先根 据中国证 监 会相关规定， 明确基金 投资流通 受
限证券的比 例， 制订严格 的投资决 策流程和 风险控制 制度， 防范流动 性风险、 法律 风险和操
作风险等各 种风险。 基 金托管人 对基金管 理人是否 遵 守相关制度、 流动性风 险处置预 案以及
相关投资额 度和比例 等的情况 进行监督 。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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1、本基金 投资的 受限证券须 为经中国证 监会批准的 非公开发行股票 、公开发行 股票网
下配售部分 等在发行 时明确一 定期限锁 定期的可 交易 证券， 不包括由 于发布重 大消息或 其他
原因而临时 停牌的证 券、 已发行未 上市证券、 回 购交 易中的质押 券等流通 受限证券。 本 基金
不投资有锁 定期但锁 定期不明 确的证券 。 
本 基金 投资的 受限 证券 限于可 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司或 中央 国债 登记结 算
有限责任公 司负责登 记和存管 ，并可在 证券交易 所或 全国银行间 债券市场 交易的证 券。 
本基金投资 的受限证 券应保证 登记存管 在本基金 名下 ， 基金管理人负 责相关工 作的落实
和协调， 并确 保基金托 管人能够 正常查询。 因基金管 理 人原因产生 的受限证 券登记存 管问题，
造成基金托 管人无法 安全保管 本基金资 产的责任 与损 失， 及因受限证 券存管直 接影响本 基金
安全的责任 及损失， 由基金管 理人承担 。 
本基金投资 受限证券 ，不得预 付任何形 式的保证 金。 
2、基金管理人投 资非公开发 行股票，应 制订流动性 风险处置预案并 经其董事会 批准。
风险处置预 案应包括 但不限于 因投资受 限证券需 要解 决的基金投 资比例限 制失调、 基金 流动
性困难以及 相关损失 的应对解 决措施， 以 及有关异 常 情况的处置。 基金管理 人应在首 次投资
流通受限证 券前向基 金托管人 提供基金 投资非公 开发 行 股票相关 流动性风 险处置预 案。 
基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 进行 控制， 确保对相 关风险采 取积极有
效的措施， 在 合理的时 间内有效 解决基金 运作的流 动 性问题。 如因 基金巨额 赎回或市 场发生
剧烈变动等 原因而导 致基金现 金周转困 难时， 基金管 理人应保证 提供足额 现金确保 基金的支
付结算， 并承担 所有损失。 对 本基金因 投资受限 证券 导致的流动 性风险， 基金 托管人不 承担
任何责任。 如因基金 管理人原 因导致本 基金出现 损失 致使基金托 管人承担 连带赔偿 责任的，
基金管理人 应赔偿基 金托管人 由此遭受 的损失。 
3、本基金投资非 公开发行股 票，基金管 理人应 至少 于投资前三个工 作日向基金 托管人
提交有关书 面资料， 并 保证向基 金托管 人提供的 有关 资料真实、 准 确、 完整 。 有关资 料如有
调整，基金 管理人应 及时提供 调整后的 资料。上 述书 面资料包括 但不限于 ： 
（1）中国证 监会批准 发行非公 开发行股 票的批 准文 件。 
（2）非公开 发行股票 有关发行 数量、发 行价格 、锁 定期等发行 资料。 
（3）非公开发行 股票发行人 与中国证券 登记结算有 限责任公司或中 央国债登记 结算有
限责任公司 签订的证 券登记及 服务协议 。 
（4）基金拟 认购的数 量、价格 、总成本 、账面 价值 。 
4、基金管理人应 在本基金投 资非公开发 行股票后两 个交 易日内，在 中国证监会 指定媒
体披露所投 资非公开 发行股票 的名称、 数量、 总成 本 、 账面价值， 以及总成 本和账面 价值占
基金资产净 值的比例 、锁定期 等信息。 
本基金有关 投资受限 证券比例 如违反有 关限制规 定， 在合理期限 内未能进 行及时调 整，
基金管理人 应在两个 工作日内 编制临时 报告书， 予以 公告。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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5、基金托管 人根据有 关规定有 权对基金 管理人 进行 以下事项监 督： 
（1）本基金 投资受限 证券时的 法律法规 遵守情 况。 
（2）在基金投资 受限证券管 理工作方面 有关制度、 流动性风险处置 预案的建立 与完善
情况。 
（3）有关比 例限制的 执行情况 。 
（4）信息披 露 情况。 
6、相关法律 法规对基 金投资受 限证券有 新规定 的， 从其规定。 
（六）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金资 产净值计 算、
基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及 收入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
（ 七） 基金托 管人 发现 基金管 理人 的上述 事项 及投 资指 令或 实际投 资运 作违 反法律 法
规、 基金合同 和本托管 协议的规 定， 应及时 以电话提 醒或书面提 示等方式 通知基金 管理人限
期纠正。 基金 管理人应 积极配合 和协助基 金托管人 的 监督和核查。 基金管理 人收到书 面通知
后应在下一 工作日前 及时核对 并以书面 形式给基 金托 管人发出回 函， 就基金托 管人的疑 义进
行解释或举 证， 说明违规 原因及纠 正期限， 并保 证在 规定期限内 及时改正。 在 上述规定 期限
内， 基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促 基金管理人 改正。 基金管 理人对基 金托
管人通知的 违规事项 未能在限 期内纠正 的，基金 托管 人应报告中 国证监会 。 
（八） 基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照 法律法规、 基 金合同和 本托管协 议
对基金业务 执行核查。 对基金托 管人发出 的书面提 示 ， 基金管理人 应在规定 时间内答 复并改
正， 或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证； 对 基金 托管人按照 法律法规、 基 金合同和 本托
管协议的要 求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的事 项， 基金管理人 应积极配 合提供相 关数
据资料和制 度等。 
（九） 若基金 托管人发 现基金管 理人依据 交易程序 已 经生效的指 令违反法 律、 行政法 规
和其他有关 规定， 或者违 反基金合 同约定的， 应 当立 即通知基金 管理人， 由此 造成的损 失由
基金管理人 承担。 
（十） 基金托管 人发现基 金管理人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金管理人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金管理人 无正当理 由， 拒绝 、 阻挠
对方根据本 托管协议 规定行使 监督权， 或采 取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方 进行有效 监督， 情
节严重或经 基金托管 人提出警 告仍不改 正的，基 金托 管人应报告 中国证监 会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务监 督、核查 
（一） 基金管 理人对基 金托管人 履行托管 职责情况 进 行核查， 核查 事项包括 基金托管 人
安全保管基 金财产、 开 设基金财 产的资金 账户和证 券 账户、 复核基 金管理人 计算的基 金资产
净值和基金 份额净值、 根据基金 管理人指 令办理清 算 交收、 相关信 息披露和 监督基金 投资运上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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作等行为。 
（二） 基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金财产 、 未对基金财产 实行分账 管理、 未
执行或无故延迟 执行基金管 理人资金划 拨指令 、泄 露 基金投资信息等 违反《基金 法》 、基金
合同、 本协议及 其他有关 规定时， 应及 时以书面 形式 通知基金托 管人限期 纠正。 基金托 管人
收到通知后 应及时核 对并以书 面形式给 基金管理 人发 出回函， 说明 违规原因 及纠正期 限， 并
保证在规定 期限内及 时改正。 在 上述规定 期限内， 基 金 管理人有权 随时对通 知事项进 行复查，
督促基金托 管人改正。 基 金托管人 应积极配 合基金管 理人的核查 行为， 包括但 不限于： 提交
相关资料以 供基金管 理人核查 托管财产 的完整性 和真 实性， 在规定时 间内答复 基金管理 人并
改正。 
（三） 基金管理 人发现基 金托管人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证 监 会， 同时通知
基金托管人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金托管人 无正当理 由， 拒绝 、 阻挠
对方根据本 协议规定 行使监督 权， 或采取拖 延、 欺诈 等手段妨碍 对方进行 有效监督， 情 节严
重或经基金 管理人提 出警告仍 不改正的 ，基金管 理人 应报告中国 证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2、基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3、基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户和 证券账户。 
4、基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设 置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立。 
5、基金托管人按 照基金合同 和本协议的 约定保管基 金财产，如有特 殊情况双方 可另行
协商解决。 基 金托管人 未经基金 管理人 的指令， 不 得 自行运用、 处 分、 分配 本基金的 任何资
产 （不包含基 金托管人 依据中国 结算公司 结算数据 完 成场内交易 交收、 托管 资产开户 银行扣
收结算费和 账户维护 费等费用） 。 
6、对于因为基金 投资产生的 应收资产， 应由基金管 理人负责与有关 当事人确定 到账日
期并通知基 金托管人， 到账日基 金财产没 有到达基 金 账户的， 基金 托管人应 及时通知 基金管
理人采取措 施进行催 收。 由此给 基金财产 造成损失 的 ， 基金管理人 应负责向 有关当事 人追偿
基金财 产的 损失，基 金托管人 对此不承 担任何责 任。 
7、除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金 托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1、基金募集期间 募集的资金 应存于基金 管理人在基 金托管人的营业 机构开立的 “基金
募集专户 ” ，该账户 由基金管 理人开立 并管理。 在基 金募集行为 结束前， 任何人不 得动用；
网下股票认 购结束， 登记机构 应根据基 金管理人 提供 的资料对募 集的股票 进行冻结 。 
2、基金募集期满 或基金停止 募集时，募 集的基金份 额总额、基金募 集金额（含 募集股上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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票市值） 、基金份 额持有人人 数符合《基 金法》 、 《运 作办法》等有关 规定后，基 金管理人应
将属于基金 财产的全 部资金和 股票划入 基金托管 人开 立的基金银 行账户和 基金证券 账户， 同
时在规定时 间内， 聘请 具有从事 证券相关 业务资格 的 会计师事务 所进行验 资， 出具验 资报告。
出具的验资 报告由参 加验资的2 名或 2 名以上中 国注 册会计师签 字方为有 效， 验资报告 中需
要对基金募 集资金和 股数同时 确认。 
3、若基金募集期 限届满，未 能达到基金 合同生效的 条件，由基金管 理人按规定 办理退
款和冻结股 票的解冻 等事宜。 
（三）基金 银行账户 的开立和 管理 
1、基金托管人可 以基金的名 义在其营业 机构开立基 金的银行账户， 并根据 基金 管理人
合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印 鉴由基金托 管人保管 和使用。 
2、基金银行账户 的开立和使 用，限于满 足开展本基 金业务的需要。 基金托管人 和基金
管理人不得 假借本基 金的名义 开立任何 其他银行 账户 ； 亦不得使用基 金的任何 账户进行 本基
金业务以外 的活动。 
3、基金银行 账户的开 立和管理 应符合银 行业监 督管 理机构的有 关规定。 
4、在符合法律法 规规定的条 件下，基金 托管人可以 通过基金托管人 专用账户办 理基金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1、基金托管人在 中国证券登 记结算有限 责任公司上 海 分公司、深圳 分公司为基 金开立
基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 
2、基金证券账户 的开立和使 用，仅限于 满足开展本 基金业务的需要 。基金托管 人和基
金管理人不 得出借或 未经对方 同意擅自 转让基金 的任 何证券账户， 亦 不得使用 基金的任 何账
户进行本基 金业务以 外的活动 。 
3、基金证券账户 的开立和证 券账户卡的 保管由基金 托管人负责，账 户资产的管 理和运
用由基金管 理人负责 。 
4、基金托管人以 基金托管人 的名义在中 国证券登记 结算有限责任公 司开立结算 备付金
账户， 并代表 所托管的 基金完成 与中国证 券登记结 算 有限责任公 司的一级 法人清算 工作， 基
金管理人应 予以积极 协助。 结算备 付金、 结算互 保基 金、 交收价差资 金等的收 取按照中 国证
券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 
5、若中国证监会 或其他监管 机构在本托 管协议订立 日之后允许基金 从事其他投 资品种
的投资业务， 涉及相关 账户的开 立、 使用 的， 若无 相 关规定， 则基 金托管人 比照上述 关于账
户开立、使 用的规定 执行。 
（五）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生 效后， 基金 托管人根 据中国人 民银行、 中 央国债登记 结算有限 责任公司 的有
关规定， 在中 央国债登 记结算有 限责任公 司开立债 券 托管账户， 并 代表基金 进行银行 间市场上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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债券的结算。 基 金管理人 和基金托 管人共 同 代表基金 签订全国银 行间债券 市场债券 回购主协
议。 
（六）其他 账户的开 立和管理 
1、因业务发展需 要而开立的 其他账户， 可以根据法 律法规和基金合 同的规定， 由基金
托管人负责 开立。新 账户按有 关规定使 用并管理 。 
2、法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管 理另 有规定的， 从其规定 办理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券 等有价凭 证由基金 托管 人存放于基 金托管人 的保管库， 也
可存入中央国债 登记结算有 限责任公司 、中国证券 登 记结算有限责任 公司上海分 公司/深圳
分公司或票 据营业中 心的代保 管库， 保管 凭证由 基 金 托管人持有。 实物证券 等有价凭 证的购
买和转让， 由 基金管理 人和基金 托管人共 同办理。 基 金托管人对 由基金托 管人以外 机构实际
有效控制的 证券不承 担保管责 任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署， 由基 金管理人 负 责。 由基金管 理人代表 基金签署 的、
与基金财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理人 、 基金托管人 保管。 除本 协议另有 规定
外 ，基 金管理 人代表 基金 签署的 与基金 财产 有关的 重大 合同 包括但 不限于 基金 年度审 计合
同、 基金信息 披露协议 及基金投 资业务中 产生的重 大 合同， 基金管 理人应保 证基金管 理人和
基金托管 人 至少各持 有一份正 本的原件。 基 金管理人 应在重大合 同签署后 及时以加 密方式将
重大合同传 真给基金 托管人， 并 在三十个 工作日内 将 正本送达基 金托管人 处。 重大合 同的保
管期限为基 金合同终 止后 15 年。 
五、基金资产净值计算与复核 
（一）基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 
1、基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的净 资产 值。 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元， 小数点后 第五位四 舍五入， 国家另有 规定 的，从其规 定。 
基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基 金 份额 净值， 经基金 托管人复 核， 按规定
公告。 
2、复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将基 金 份额净值结 果发送基 金托管人， 经
基金托管人 复核无误 后，由基 金管理人 对外公布 。 
3、根据有关法律 法规，基金 资产净值计 算和基金会 计核算的义务由 基金管理人 承担。
本基金的基 金会计责 任方由基 金管理人 担任， 因此， 就与本基金 有关的会 计问题， 如经 相关上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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各方在平等 基础上充 分讨论后， 仍无法达 成一致意 见 的， 按照基金 管理人对 基金资产 净值的
计算结果对 外予以公 布。 
（二）基金 资产估值 方法和特 殊情形的 处理 
1、估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产。 
2、估值方法 
a、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易所 上市的有 价证券 （ 包括股票、 权证等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价 （收盘价） 估值； 估 值日无交 易的， 且 最近交易 日 后经济环境 未发生重 大变化， 以最近交
易日的市价 （ 收盘价） 估值； 如 最近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资
品种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价 ，确定公允 价格 ； 
（2）交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价估值，估值日 没有交易的 ，且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变 化， 按 最近交易 日 的收盘价估 值。 如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市 价及重大变 化因素， 调 整最近交 易市价，
确定公允价 格； 
（3）交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所含 的债券
应收利息得 到的净价 进行估值； 估值日没 有交易的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易 所上市 不存在活跃 市场的有价 证券，采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上
市的资产支 持证券， 采 用估值技 术确定公 允价值， 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况
下，按成本 估值。 
b、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值 ； 
（3）首次公开发 行有明确锁 定 期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同一股票的 市价 （收盘 价） 估值 ； 非公开 发行有明 确 锁定期的股 票， 按监管 机构或行 业协会
有关规定确 定公允价 值。 
c、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 
d、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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e、 本基金投资股 指期货合 约， 一般以 估值当日 结算价 进行估值， 估值 当日无结 算价的，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化的，采 用最 近交易日结 算价估值 。 
f、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其 公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
g、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法规， 基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由 基金管理 人承担。 基 金
管理人计算 并公告基 金资产净 值，基金 托管人复 核、 审查基金管 理人计算 的基金资 产净值。
因此， 就 与本基 金有关的 会计问题， 如 经相关各 方在 平等基础上 充分讨论 后， 仍无法达 成一
致的意见， 按照基金 管理人对 基金资产 净值的计 算结 果对外予以 公布。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
根据 《基金法》 及其 他有关法 律法规， 基金 管理人委 托中国证券 登记结算 有限公司 担任
本基金的登 记机构， 基 金份额持 有人名册 的编制及 持 续保管义务 由登记机 构承担。 基 金份额
持有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名称和 持有 的基金份额。 基 金份额持 有人名册 由基
金登记机构 根据基金 管理人的 指令编制 和保管， 基金 管理人和基 金托管人 应分别保 管基金份
额持有人名 册，保存 期不少 于15 年。如 不能妥 善保 管，则按相 关法规承 担责任。 
在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前，基金 管理 人应将有关 资料送交 基金托管 人，
不得无故拒 绝或延误 提供， 并保证 其的真实 性、 准确 性和完整性。 基 金托管人 不得将所 保管
的基金份额 持有人名 册用于基 金托管业 务以外的 其他 用途，并应 遵守保密 义务。 
七、争议解决方式 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当事人应 通过 协商、 调解解 决， 协商 、 调解不 能
解决的， 任何一 方均有权 将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委员 会， 仲裁地点 为北京市， 按
照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则 进行仲裁。 仲 裁 裁决是 终局的， 对 当事
人均有约束 力，仲裁 费用由败 诉方承担 。 
争议处理期 间， 双方当 事人应恪 守基金管 理人和基 金 托管人职责， 各自继续 忠实、 勤勉 、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
八、托管协议的修改与终止 
（一）托管 协议的变 更程序 
本协议双方 当事人经 协商一致， 可 以对协议 进行修改 。 修改后的新协 议， 其内容不 得与上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 核准或备 案后生效 。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形 
1、基金合同 终止； 
2、基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金托管人接 管基金资 产； 
3、基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金管理人接 管基金管 理权； 
4、发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 
第二十 二 部分


对 基 金份 额持 有人 的服务 
对本基金份 额持有人 的服务主 要由基金 管理人、 发 售 代理机构、 申 购赎回代 理券商提 供。
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 ， 以下是主要 的服务内 容。 基金管 理人
根据基金份 额持有人 的需要和 市场的变 化，有权 增加 和修改服务 项目。 
基金管理人 提供的服 务内容如 下： 
一 、客户服 务电话 
“博时一线 通” 自动语 音系统提 供每周 七 天、 每天 24 小时的自动 语音服务 和查询服 务，
客户可以通过电 话查询基金份 额净值。同 时，客服中 心提供工作日每 天 9:00-21:00 、节假
日（十一和 春节除外 ）9:00-17:00 的电 话人工 服务 。 
博时一线通 ：95105568 （免长 途话费） 
二 、网上客 户服务中 心 
网上客户服 务为投资 人提供查 询服务、 资讯 服务以及 在线交流的 平台。 登陆网 站后， 投
资人可以查 询基金相 关信息， 享受 资讯服务； 投 资人 还可以查询 热点问题 及其解答， 并 提交
投诉与建议 。 
公司网址： www.bosera.com 
电子邮箱：service@bosera.com 
三 、客户投 诉处理 
投资人可以通过 博时基金网 站、 “博时一 线通” 自动 语音留言、人工 坐席、书信 、电子
邮件、 传真等渠 道对基金 管理人提 供的服务 进行投诉 。 投资人 还可以 通过发售 代理机构、 申
购赎回代理 券商的服 务电话对 该代理机 构提供的 服务 进行投诉。 
第二十 三 部分


其 他 应披 露事 项 
(一)2014 年08 月28 日，我公 司分别在 中国证券 报、 上海证券报 、证券时 报上公告 了
《上证自 然 资源交易 型开放式 指数证券 投资基金2014 年半年度报 告（摘 要）》； 
(二) 2014 年 07 月18 日 ，我公司 分别在中 国证券报 、上海证券 报、证券 时报上公 告了
《上证自然 资源交易 型开放式 指数证券 投资基金2014 年第 2 季度 报告》 ； 
(三) 2014 年 04 月21 日 ，我公司 分别在中 国证券报 、上海证券 报、证券 时报上公 告了
《上证自然 资源交易 型开放式 指数证券 投资基金2014 年第 1 季度 报告》 ； 
 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号 
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第二十 四 部分


招 募 说明 书存 放及 查阅方 式 
招募说明书 存放在基 金管理人 的办公场 所， 投资人 可 在办公时间 查阅； 投资 人在支付 工
本费后， 可在 合 理时间 内取得上 述文件复 制件或复 印 件。 对投资人 按此种方 式所获得 的文件
及其复印件 ，基金管 理人保证 文本的内 容与所公 告的 内容完全一 致。 
投资人还可 以直接登 录基金管 理人的网 站 （www.bosera.com）查 阅和下载 招募说明 书。 
 
第二十 五 部分


备 查 文件 
以下备查文 件存放在 基金管理 人的办公 场所，在 办公 时间可供免 费查阅。 
一、中国证 监会批准 上证自然 资源 交易 型开放式 指数 证券投资基 金 募集的 文件 
二、《 上证 自然资源 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金合同》 
三、《 上证 自然资源 交易型开 放式指数 证券投资 基金 托管协议》 
四、基金管 理 人业务 资格批件 、营业执 照和公司 章程 
五、基金托 管人业务 资格批件 、营业执 照 
六、关于申 请募集 上 证自然资 源 交易型 开放式指 数 证 券投资基金 之法律意 见书 
七 、 中国证 监会要求 的其他文 件 
查阅方式： 投资人可 在营业时 间免费查 阅，也可 按工 本费购买复 印件。 
 
 
 
 
博时 基金管理有限 公司 
 2014 年 11 月 24 日