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海富通纯债C(519060)

海富通纯债:更新招募说明书摘要(2014年11月)查看PDF公告

海 富通 纯债债 券型 证券投 资基 金更新 招募 说明书 摘要 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 



重要提示


海富通纯债债券型证券投资基金(以下简称本基金)经 2013 年11 月 20 日 中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1463 号文准予注册募集。本基金的 基金合同于2014 年4 月2 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。


本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会 高于或低于投资人先前所支付的金额。


投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募 说明书和基金合同。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


本招募说明书所载内容截止日为 2014 年10 月2 日,有关财务数据和净值 表现截止日为2014 年 9 月30 日。


本招募说明书所载的财务数据未经审计。


第一部分 基金管理人


一、基金管理人概况


名称:海 富通基金管理有限公司


注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36- 37 层


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36- 37 层


法定代表人:张文伟


成立时间:2003 年4 月18 日


电话:021-38650999


联系人:吴晨莺


注册资本:1.5 亿元人民币


股权结构:海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎投资管理 BE 控股公司 49% 。


二、主要人员情况


1、董事会成员


张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行郑州分 行铁道支 行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券 投资银行总部副总经理,海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013 年5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。


邵国有先生,董事,工商管理硕士,副教授。历任吉林大学校党委副书 记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理,海富通基金管理有限公司董事 长。2013 年5 月起任海富通基金管理有限公司董事。


吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副 主任、 交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等 职。1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011 年4 月至今任海通国际 证券集团有限公司董事会主席。


陶乐斯(Ligia Torres )女士,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾 任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996 年加入法国巴黎银行集 团工作,2010 年3 月至 2013 年6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官,2010 年10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013 年7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场 主管。


田仁灿先生,董事、总经理,比利时籍,工商管理硕士。历任法国金融租 赁Euroequipement S.A. 公司总裁助理,富通银行区域经理、大中华地区主 管,富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。 2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。


郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大 学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授 及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学 校长。


巴约特(Marc Bayot )先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管 理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,EFAMA (欧洲基金和资产管理协会)和 比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT 公司(布鲁塞尔)董事总经理、 Pionner 投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)独立副董事长、Fundconnect 独立 董事长、Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行 B Flexible SICAV 独立董事。


杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委 副书记、代书记,上海市公用事业管理 局党办副主任,上海市出租汽车公司党 委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用 事业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。


2、监事会成员


李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企 处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、 总经理和财务总监。


魏海诺(Bruno Weil )先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚 负责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚 洲金融机构投行业务部负 责人、零售部中国代表,南京银行副行长。现任法国 巴黎银行集团(中国)副董事长。


奚万荣先生,监事,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任 海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司内部审计。2003 年4 月 加入海富通基金管理有限公司,历任稽核经理、监察稽核总监,现任总经理助 理兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。


高勇前先生,监事,经济学学士。历任宁波进出口公司财务部会计主管、 上海科源医学高科技实业公司财务部财务主管、华安基金管理有限公司财务核算部副总监。2008 年 4 月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监,现任总 经理助理兼上海富诚海富通资产管理有限公司中后台运营总监。


3、其他高级管理人员


章明女士,督察长,硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc 公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家,国信证券业 务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公 司对外合作部经理。2003 年至今 任海富通基金管理有限公司督察长。


阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、 富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银 行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金 管理有限公司市场总监,2006 年5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经 理。2014 年9 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。


陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上 海中土实业发展公司主管会计、 海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年4 月加入海富通基金管理有限公司,2003 年4 至 2006 年4 月任公司财务部负责 人,2006 年4 月起任财务总监。2013 年4 月起,任海富通基金管理有限公司副 总经理。


孟辉先生,副总经理,硕士。历任沈阳远东证券总经理,闽发证券有限公 司上海管理总部副总经理、上海清算组负责人,民生证券研究所所长助理、区 域销售总监,国金证券股份有限公司销售副总监,2011 年7 月加入海富通基金 管理有限公司,任总经理助理。2014 年10 月起,任海富通基金管理有限公司 副总经理。


戴德舜先生, 副总经理,硕士。历任天同证券有限责任公司分析师,中银 国际证券有限公司分析师,2004 年3 月加入海富通基金管理有限公司,历任股 票分析师、组合经理、研究总监、股票绝对收益组合总监、投资总监。2014 年 11 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。


何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长, 魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析 师、基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年6 月加入海富 通基金管理有限公司,任总经理助理。2014 年 11 月起,任海富通基金管理有 限公司副总经理。


4、本基金的基金经理


凌超先生,硕士。先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管 理有限公司,曾任光大保德信货币基金经理。2006 年7 月至2009 年6 月在长 江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理;2009 年7 月至 2010 年2 月在光大保德信基金管理有限公司担任债券研究员,2010 年2 月至 2010 年8 月担任光大保德信增利收益债券基金经理助理,2010 年9 月至2012 年2 月担任光大保德信货币基金经理;2012 年3 月加入海富通基金管理有限公司, 2013 年 3 月起任海富通现金管理货币基金经理,2013 年12 月起,兼任海富通 一年定开债券基金经理。2014 年4 月起兼任海富通纯债债券基金经理。


5、投资决策委员会


投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理;戴德舜,副总经理;邵佳 民,总经理助理;丁俊,投资副总监;杜晓海,定量及风险管理总监,兼任上海富诚海富通资产管理有限公司投资总监。投资决策委员会主席由总经理担 任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。


6、上述人员之间不存在近亲属关系。


第二部分 基金托管人


一、基金托管人基本情况


名称:中国 银行股份有限公司(简称“中国银行”)


住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号


首次注册登记日期:1983 年10 月31 日


注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整


法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号


托管业务部总经理:李爱华


托管部门信息披露联系人:王永民


客服电话:95566


传真:(010)66594942


第三部分 相关服务机构


一、基金份额发售机构


1、直销机构


名称:海富通基金管理有限公司


住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦36-37 层


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36- 37 层





法定代表人:张文伟


全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)


联系人:康旭


电话:021-38650797 、38650799


传真:021-33830160 、33830161


2、其他销售机构


(1 )中国银行股份有限公司


地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号


法定 代表人:田国立


电话:010-66596688


传真:010-66593777


客户服务电话:95566


网址:www.boc.cn


(2 )中国建设银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区金融大街 25 号


办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼


法定代表人:王洪章?


传真:010-66275654 ?


客户服务电话:95533


联系人:张静


网址:www.ccb.com


(3 )交通银行股份有限公司


地址:上海市银城中路 188 号


法定代表人:牛锡明


客户服务电话:95559


网址:www.bankcomm.com


(4 )海通证券股份有限公司


地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦


法定代表人:王开国


客户服务电话:021-95553 或4008888001


联系人:李笑鸣


网址:www.htsec.com


(5 )国泰君安证券股份有限公司


地址:上海市浦东新区商城路 618 号


法定代表人:万建华


客户服务电话:95521


联系人:芮敏祺、吴倩


网址:www.gtja.com


(6 )长江证券股份有限公司


地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦


法定代表人:杨泽柱


客户服务电话:95579


联系人:李良


长江证券客户服务网站:www.95579.com


(7 )天相投资顾问有限公司


地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701


法定代表人:林义相


客户服务电话:010-66045678


联系人:尹伶


网址:www.txsec.com


(8 )光大证券股份有限公司


地址:上海市静安区新闸路 1508 号


法定代表人:郭新双


客户服务电话:95525


联系人:刘晨、李芳芳


网址:www.ebscn.com


(9 )齐鲁证券有限公司


地址:山东省济南市经七路 86 号


法定代表人:李玮


客户服务电话:95538


联系人:孙豪志


网址:www.qlzq.com.cn


(10 )信达证券股份有限公司


地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼


法定代表人:高冠江


客户服务电话:400-800-8899


联系人:唐静


网址:www.cindasc.com


(11 )中山证券有限责任公司


地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层


法定代表人:黄扬录


客户服务电话: 4001022011


联系人:罗艺琳


网址:www.zszq.com.cn


(12 )平安证券有限责任公司


地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层


法定代表人:谢永林


客户服务电话:95511 转8


联系人:郑舒丽


网址: stock.pingan.com


(13 )江海证券有限公司


办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号


法定代表人:孙名扬


联系人:张背北


客服电话:400-666-2288


公司网站:www.jhzq.com.cn


(14 )国都证券有限责任公司


地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层


法定代表人:常喆


客户服务电话:400-818-8118


联系人:黄静


网址:www.guodu.com


(15 )上海证券有限责任公司


地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号


法定代表人:龚德雄


客户服务电话:4008918918 ,021-962518


联系人:陈翔


网址:www.962518.com


(16 )中国民族证券有限责任公司


地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座40F-43F


法定代表人:赵大建


客户服务电话:400-889-5618


联系人:李微


网址:www.e5618.com


(17 )申银万国证券股份有限公司


地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层


法定代表人:储晓明


客户服务电话:95523 ,4008895523


联系人:黄莹


网址:www.sywg.com


(18 )中信建投证券股份有限公司


地址:北京市朝阳门内大街 188 号


法定代表人:王常青


客户服务电话: 400-8888-108


联系人:权唐


网址:www.csc108.com


(19 )长城证券有限责任公司


地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层


法定代表人:黄耀华


客户服务电话:4006666888


联系人:高峰


网址:www.cgws.com


(20 )财富证券有限责任公司


地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26~28 层


法定代表人:蔡一兵


电话:0731-84403360


传真:0731-84403330


联系人:郭磊


网址:www.cfzq.com


(21 )深圳众禄基金销售有限公司


地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元


法定代表人:薛峰


客户服务电话:4006-788-887


联系人:童彩平


网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com


(22 )上海好买基金销售有限公司


地址:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号


法定代表人:杨文斌


客户服务电话:400-700-9665


联系人:张茹


网址:www.ehowbuy.com


(23 )上海长量基金销售投资顾问有限公司


地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室


法定代表人:张跃伟


客户服务电话:400-089-1289


联系人:王艳萍


网址:www.erichfund.com


(24 )北京展恒基金销售有限公司


地址:北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号


法定代表人: 闫振杰


客户服务电话:400-888-6661


联系人:翟飞飞


网址: www.myfund.com


(25 )浙江同花顺基金销售有限公司


地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼


法定代表人:凌顺平


客户服务电话:0571-88920897?、4008-773-772


联系人:胡璇


网址:www.5ifund.com


(26 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司


法定代表人:陈操


地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006 室


联系人:刘宝文


客户服务电话:400-850-7771


网站:https://t.jrj.com/


基金管理人可以根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构销售 本基金,并按照相关规定及时公告。


二、登记机构


名称:中国证券登记结算有限责任公司


住所:北京市西城区太平桥大街 17 号


注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


法定代表人:周明


电话:010-50938835


传真:010-50938907


联系人:任瑞新


三、出具法律意见书的律师事务所


名称:上海市通力律师事务所


住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼


办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼


负责人:韩炯


电话:021-31358666


传真:021-31358600


联系人:孙睿


经办律师:黎明、孙睿


四、审计基金财产的会计师事务所


名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼


法定代表人:杨绍信


经办注册会计师:薛竞、叶尔甸


电话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人:刘莉


第四部分 基金的名称


本基金名称:海富通纯债债券型证券投资基金


第五部分 基金的类型


本基金类型:契约型开放式基金


第六部分 基金的投资目标


本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高 于业绩比较基准的投资收益。


第七部分 基金的投资方向


本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法 发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级 债、中小企业 私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资 产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。


本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不投资于一级 市场新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基 金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权 证,本基金应在其可交易之日起的 1 个月内卖出。


基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ;持有的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中持有 的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。


第八部分 基金的投资策略


1、资产配置策略


本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约 束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币 政策、供求因素、估值因素、市 场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行 动态跟踪,从而决定其配置比例。


2、债券类属资产配置


类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金 根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类 属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升 的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。


3、债券投资组合策略


债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策 略, 力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。


(1 )利率策略


利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势, 以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风 险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低 时,适当延长投资组合的目标久期。


(2 )信用策略


信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券 类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金 将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的 策略。


1)基于信用利差曲线变化策略


信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此 本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变 化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信 用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比 例。


2)基于信用债信用变化策略


本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险 及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析 信用债券的实际信用风险,并 寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态 的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键 因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。


(3 )收益率曲线策略


根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的 分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、 中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长 期、中期、短期债券的价格变化中获利。


(4 )杠杆策略


杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低 成本资 金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对 回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间, 从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信 用风险及流动性风险。


4、中小企业私募债券投资策略


与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让, 普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着 力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金 管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动 态的角度分析发行人的企业性 质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素, 进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会 将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓 规模,严格防范流动性风险。


5、可转换债券投资策略


由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的基础 股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量 为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债 券价值有一定支撑、安全 性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行 投资。


6、资产支持证券投资策略


对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS) 等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的 构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况, 在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。


7、决策依据


(1 )投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;


(2 )投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;


(3 )投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自 独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。


8、决策程序


本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员 会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在 投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工 作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:


(1 )投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规, 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风 险控制 系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。


(2 )投资总监在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批 准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组 合资产和行业配置的偏差度指标。


(3 )分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本 面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。


(4 )定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见 的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基 金进行资产 和行业配置的依据。


(5 )基金经理在投资总监授权下,根据基金经理例会所确定的资产/行业 配置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师 行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见,进行投资组合的资产及行业 配置;之后,在债券分析师设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征 和流动性特征,构建基金组合。


(6 )基金经理下达交易指令到交易室进行交易。


(7 )定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控 制。


(8 )定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告 。


投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程 序做出调整。


第九部分 基金的业绩比较基准


本基金业绩比较基准=中证全债指数


中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数,也是中证指数有限公司编制并发布的首只 债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债 券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券 属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重 要特点在于对异 常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的 实际价值和收益率特征。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指 数时,本基金管理人可以在经过托管人同意后履行适当程序后变更业绩比较基 准,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。


第十部分 基金的风险收益特征


本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险 与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


第十 一部分 投资组合报告


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 10 月 31 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截止至 2014 年9 月30 日(“报告期末”)。


1、报告期末基金资产组合情况





2 报告期末按行业分类的股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。


3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细


本基金本报告期末未持有股票。


4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合





5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细





6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细


本基金本报告期末未持有贵金属。


8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细


本基金本报告期末未持有权证。


9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有股指期货合约。


9.2 本基金投资股指期货的投资政策


根据合同规定,本基金不投资股指期货。


10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


10.1 本基金投资国债期货的投资政策


根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。


10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。


10.3 本基金投资国债期货的投资评价


根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。


11 投资组合报告附注


11.1 报告期内本基金投资的石化转债(110015 )于2014 年1 月13 日公 告,国务院对山东省青岛市“11.22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事 故调查处理报告作出批复,同意国务院事故调查组的调查处理结果,认定是一 起特别重大责任事故;公司及中国石化相关董事、监事、高级管理人员服从国 务院事故调查组对本次事故责任的认定, 并接受对相关责任人员的处理决定。


对该债券的投资决策程序的说明:该转债发行人是中国最大的石油产品和 主要石化产品生产商和供应商,主体和债项均为 AAA 评级,整体偿债能力很 强,违约风险较低。目前石化转债的混合所有制改革预期将继续发酵,绝对价 格不高,具备一定债性,同时向上弹性较大,是波段操作的重点大盘转债品 种。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该债券被纳入本基金的实际 投资组合。


其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。


11.2 本基金投资的前 十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。


11.3 其他资产构成





11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细





11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。


第十二部分 基金的业绩


基金业绩截止日为 2014 年 9 月30 日。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。


(一)本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表


1、海富通纯债债券 A:





2、海富通纯债债券 C:





(二)本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:


(2014 年4 月2 日至2014 年9 月30 日)


1. 海富通纯债债券 A






























































2.海富通纯债债券 C



























































注:1、本基金合同于 2014 年4 月2 日生效,截至报告期末本基金合同生 效未满一年。


2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截止本 报告期末,本基金尚处于建仓期。


第十三部分 基金的费用和税收


一、基金费用的种类


1、基金管理人的管理费;


2、基金托管人的托管费;


3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;


4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;


5、基金份额持有人大会费用;


6、基金的证券交易费用;


7、基金的银行汇划费用;


8、C 类基金份额的销售服务费;


9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。


二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算 方法如下 :


H=E×0.7%÷当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。


2、基金托管人的托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下:


H=E×0.2%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净 值


基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。


3、C 类基金份额的销售服务费


本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3% 的年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.3%÷当年天数


H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


C 类基金份额的销售服务 费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支 付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人代收后再按照 相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。


C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服 务等各项费用。


上述“一、基金费用的种类中第 3-7、9 项费用”,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。


三、不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用:


1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失;


2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


3、《基金合同》生效前的相关费用;


4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。


四、基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。


第十四部分 对招募说明书更新部分的说明


海富通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证 券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结 合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了 更新,主要更新的内容如下:


一、“第三部分 基金管理人”部分:


1.更新了基金管理人的联系人信息。


2.删除了谷若鸿(Laurent Couraudon)先生的简历并新增了魏海诺 (Bruno Weil )先生的简历。


3.更新了奚万荣先生、高勇前先生、阎小庆先生、凌超先生的简历。


4.删除了王 明权先生、陈洪先生的简历。


5.增加了孟辉先生、戴德舜先生、何树方先生的简历。


6.更新了投资决策委员会常设委员名单及相关信息。


二、“第四部分 基金托管人”部分:对基金托管人的基本情况、主要人员 情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度等相关信息进行了 更新。


三、“第五部分 相关服务机构” 部分:


1.直销机构:


更新了直销机构的联系人、电话及传真信息。


2.其他销售机构:


(1 )更新了中国银行的相关信息;


(2 )新增了除中国银行以外的其他销售机构的相关信息。


3.登记机构


更新了登记机构的电话和传真信息。


四、“第六部分 基金的募集”部分,更新了认购结束后募集的信息。


五、“第七部分 基金合同的生效”部分,更新了基金合同的生效信息。


六、“第八部分 基金份额的申购、赎回和转换”部分,更新了“二 申购 与赎回的开放日及时间”、“五、申购与赎回的数额限制” 以及“十三、基金 转换”的内容。


七、“第九部分 基金的投资”和“第十部分 基金的业绩”部分,根据 2014 年第三季度报告,新增了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据 截止日期为2014 年9 月30 日。


八、“第十三部分 基金的收益与分配”部分,更新了“三、基金收益分配 原则”的内容。


九、“第十九部分 基金托管协议的内容摘要”部分,更新了基金托管人的 注册资本信息。


十、“第二十部分 对基金份额持有人的服务”部分:新增了“八 网上开 户与交易服务”部分的内容。


海富通基金管理有限公司


2014 年11 月 15 日