华安沪 深300 量化增强证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
华安沪深 300 量 化 增强 证 券投 资 基金
更新的 招 募 说明 书 摘要
（2014 年第 2 号 ）
基 金 管 理 人 ： 华安 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 兴业 银 行 股 份 有 限公 司
二 〇一 四年 十一 月
华安沪 深300 量化增强证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
重 要提 示
华安沪深300 量 化 增强 证 券 投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基金” ）由 华 安基金 管 理
有限公司 （以下简称 “ 基金管理人” ） 依照有关法律法规及约定发起， 并经中国证
券监督管 理委员 会2013 年8月8 日《关 于 核准 华 安沪深300 量化增 强证 券投资基金
募集的批复》 （ 证监许可[2013]1065号） 准予 注册 。 本基金基金合同自2013年9月
27 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会 注册 ， 但中国证监会对本基金募集的 注册 ， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金 投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
投资有风 险。 投 资者应 当认真阅 读基金 合同、 招募说明 书等基 金法律 文件，
了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产
状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运 用基金资产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金
业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则 ， 在作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 ， 由 投 资 者 自 行 负 担 。
本招募说明书摘要 中 涉 及 与 基 金 托 管 人 相 关 的 基 金 信 息 已 经 与 基 金 托 管 人
复核。除 特别说 明外， 本招募说 明书 摘要 所载 内容截止 日为2014 年9 月27日，有
关财务数据截止日 和 净值表现截止日为2014 年6月30日。
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目
录
一、基金管理人............................................................................................................ 1
二、基金托管人............................................................................................................ 5
三、相关服务机构........................................................................................................ 7
四、基金的名称.......................................................................................................... 14
五、基金的类型.......................................................................................................... 14
六、基金的投资目标.................................................................................................. 15
七、基金的投资方向.................................................................................................. 15
八、基金的投资策略.................................................................................................. 15
九、基金的业绩比较基准.......................................................................................... 20
十、基金的风险收益特征.......................................................................................... 20
十一、基金投资组合报告.......................................................................................... 21
十二、基金的业绩...................................................................................................... 25
十三、费用概览.......................................................................................................... 26
十四、对招募说明书更新部分的说明...................................................................... 30
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1
一 、基 金管 理人
（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
3、办公地址：上海浦东新区世纪大道 8 号，上海国金中心二期 31、32 层
4、法定代表人： 朱学华
5、设立日期：1998 年 6 月 4 日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号
7、联系电话： （021）38969999
8、联系人： 王艳
9、客户服务中心电话：40088-50099
10、网址：www.huaan.com.cn
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5 亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气（集团）总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1 ）董事会
朱学华先 生，大 专学历 。历 任上 海证券 有限责 任公司党 委书记 、副董 事长、
副总经理并兼任海际大和 证券有限责任公司董事长， 现任华安基金管理有限公司
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董事长、法定代表人 ，党总支书记，同时代行公司总经理职务 。
冯祖新先 生，研 究生学 历。历任 上海市 经济委 员会信息 中心副 主任、 主任，
上海市工业投资公司副总经理、 总经理， 上海工业投资 （集团） 有限公司副总裁、
党委副书 记。现 任上海 工业投资 （集团 ）有限 公司执行 董事（ 法定代 表人） 、总
裁、党委书记。
马名驹先生 ， 工商管理硕士， 高级会计师。 历任 凤凰股份有限公司副董事长、
总经理， 上海东方上市企业博览中心副总经理。 现任锦江国际 （集团） 有限公司
副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、 上海锦江国际投资管理有限公司
董事长兼总经理、 锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、 长江养老保险股份有
限公司董事、 史带财产保险 股份有限公司董事、上海国际信托有限公司监事。
董鑑华先生， 大学学历， 高级经济师。 历任上海市审计局固定资产投资科员、
副处长、 处长， 上海市审计局财政审计处处长， 现任上海电气 （集团） 总公司财
务总监。
王松先生， 研究生学历， 高级经 济师。 历任建设银行总行投资部职员， 国泰
证券有限公司北京办事处副主任、 发行二部副总经理、 债券部总经理， 国泰君安
证券股份有限公司债券业务一部总经理、 固定收益证券总部总经理、 固定收益证
券总部总监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
独立董事：
萧灼基先生， 研究生学历， 教授。 历任全国政协委员， 政协经济委员会委员，
北京大学经济学院教授， 博士生导师， 北京市 、 云南省、 吉林省、 成 都市、 武汉
市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长， 《经济界》杂志社社长、主编。
吴伯庆 先生， 大学学历， 一级律师， 曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。 历任上海市城市建设局秘书科长、 上海市第一律师事务所副主任、 上
海市金茂律师事务所主任、 上海市律师协会副会长。 现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。
夏大慰先 生，研 究生学 历，教授 。现任 上海国 家会计学 院学术 委员会 主任、
教授、 博士生导师， 中国 工业经济学会副会长， 财政部会计准则委员会咨询专家，
财政部企业内部控制标准委员会委员， 香港中文大学名誉教授， 复旦大学管理学
院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国 务院政府津贴。
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（2 ）监事会
张志红女士， 经济学博士。 历任上海证管办机构处副处长， 中国证监会上海
监管局机构监管一处处长、 上市公司监管一处处长， 长城证券有限责任公司副总
经理、 党委委员、 纪委书记、 合规总监， 现任国泰君安证券总裁助理、 投行业务
委员会副总裁、华安基金管理有限公司监事会主席。
陈涵女士， 研究生学历， 经济师。 历任上海国际信托投资公司金融一部项目
经理、 资产信托总部实业投资部副经理、 资产管理总部副科长、 科长， 现任上海
国际信托有限公司投资管理总部高级经理。
柳振铎， 硕士研究生， 高级经济师。 历任上海良工阀门厂副 厂长， 上海机电
工业管理 局规划 处处长 ，上海电 机（集 团）有 限公司总 经理， 上海电 气（集团）
总公司副总裁， 兼： 上海电气资产管理有限公司总裁、 上海机电股份有限公司党
委书记、 总经理， 上海集 优机械股份有限公司董事长， 上海工业锅炉研究所所长。
现任中国电器工业协会工业锅炉分会五届理事会理事长。
章卫进先 生，大 专学历 ，会计师 。历任 上海市 有色金属 总公司 财务处 科员、
外经处会计主管， 英国 SONOFEC 公司 （长驻 伦敦） 业务经理， 上海有色金属总
公司房产公司财务部经理、 办公室主任， 上海工业投资 （集团） 有限公司财务部
业务主管、副经理，现任上 海工业投资（集团）有限公司财务部经理。
李梅清女士， 大专学历， 会计师。 历任上海新亚 （集团） 股份有限公司财务
部副经理、 上海新亚 （ 集团） 有限公司财务部 副经理， 锦江国际 （集 团） 有限公
司计划财务部副经理及上市公司部副经理， 上海锦江国际投资管理有限公司财务
总监、金融事业部财务总监。
汪宝山先生， 大学学历， 经济师。 历任建行上海市分行团委书记、 直属党委
书记， 建行宝山宝钢支行副行长， 建行上海市分行办公室副主任， 国泰证券公司
综合管理部总经理， 公司专职党委副书记兼行政管理部总经理， 公司专职党委副
书记兼上海营业总部总经理， 国泰君 安证券专职董事、 党委办公室主任、 机关党
委书记， 公司党委委员、 工会主席， 国泰君安投资管理股份有限公司董事长、 党
委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。
赵敏先生， 研究生学历。 曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作， 历任
华安基金管理有限公司综合管理部总经理、 电子商务部总经理、 上海营销总部总
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经理，现任华安基金管理有限公司总裁助理。
诸慧女士， 研究生学历， 经济师。 历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员， 集中交易部总监助理， 现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。
（3 ）高级管理人员
朱学华 先 生，大专 学历 。 历任上 海证券 有限责 任公司党 委书记 、副董 事长、
副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长， 现任华安基金管理有限公司
董事长、法定代表人 ，同时代行公司总经理职务 。
尚志民先 生， 研究生 学 历，17 年 证券 、基金 从业经验 。曾 在上海 证 券报研
究所、 上海证大投资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担
任公司研究发展部高级研究员， 1999 年 6 月至 2001 年 9 月担任安顺证券投资基
金的基金经理， 2000 年 7 月至 2001 年 9 月同时担任安瑞证券投资基金的基金经
理，2001 年 9 月至 2003 年 9 月担任华安创 新证券投资基金的基金经理，2003
年 9 月至今担任安顺证券投资基金的基金经理，2006 年 9 月起同时 担任华安宏
利股票型证券投资基金的基金经理。 现任华安基金管理有限公司副总裁兼首席投
资官。
秦军先生 ，研 究生学 历 ，15 年证 券、 基金从 业经验， 曾任 中国航 空 工业规
划设计研究院建设监理部总经理助理， 中合资产管理有限责任公司北京分公司总
经理，嘉实基金管理有限公司总经理助理，现任华安基金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
章国富先 生， 研究生 学 历，26 年 经济 、金融 从业经验 。曾 任上海 财 经大学
副教授、 硕士生导师， 上海大华会计师事务所会 计师、 中国诚信证券评估有限公
司上海分公司副总经理、 上海华虹 （集团） 有 限公司财务部副部长 （主持工作） 、
上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、 华安基
金管理有限公司督察长，现任华安基金管理有限公司副总裁。
薛珍女士 ，研 究生学 历 ，13 年证 券、 基金从 业经验， 曾任 华东政 法 大学副
教授， 中国证监会上海证管办机构处副处长， 中国证监会上海监管局信息调研处
处长， 中国证监会上海监管局法制工作处处长， 现任华安基金管理有限公司督察
长。
2、本基金基金经理
董梁先生： 博士研究生 ， 具有基金从业资格证 书，9 年证券、 量化投 资从业
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经验。曾任职于巴克莱全球投资、瑞士信贷集团、信达国际，2012 年 8 月加入
华安基金管理有限公司，担任系统化投资部总监。2013 年 9 月起担任本基金的
基金经理。
3、 基金 管理人 采取集 体投资决 策制度 ，公司 股票投资 决策委 员会成 员的姓
名和职务如下：
朱学华先生，董事长（代行公司 总经理 ）
尚志民先生，副总裁、首席投资官
赵
敏先生，总裁助理
顾建国先生， 华安未来资产管理（上海）有限公司总经理
翁启森先生， 基金投资部及 全球投资部总经理、基金经理
陈俏宇女士，基金经理
杨
明先生，投资研究部总经理、首席宏观策略师
贺
涛先生，固定收益部副总经理、基金经理
4、 上述人员之间不存在近亲属关系。
5、业务人员的准备情况：
截至 2014 年 9 月 30 日， 公司目前共有员工 288 人， 主要来自国内外证券公
司等金融机构， 其中 91.7% 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰
富的实际操作经验。 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部
门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。
二 、基 金托 管人
（一）基金托管人基本情况
名称： 兴业银行股份 有限公司
住所： 福建省福州市湖东路 154 号
办公地址： 福建省福州市湖东路 154 号
法定 代表人：高建平
成立日期：1988 年 8 月 26 日
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注册资本：190.52 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号
联系电话： （021 ）62677777-212035
联系人： 周频
（二）发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股
份制商业银行之一， 总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易
所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本190.52亿元。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚 服 务 ， 相 伴 成 长 ” 的 经 营 理 念 ，
致力于为客户提供全面、 优质、 高效的金融服务。 截至2013年12月31 日， 兴业银
行资产总额达到36,774.35 亿元， 股东权益1997.69 亿元， 全年实现归属于母公司
股东的净利润412.11 亿元。2013年兴业银行市场地位和品牌形象稳步提升， 成功
跻身全球银行50强 （英国 《银行家》 杂志排名 ） 、 世界企业500强 （美 国 《财富》
杂志排名）和全球上市企业200强（美国《福布斯》杂志排名）行列。在国内外
各种权威机构组织的评比中， 先后获得 “2013 亚洲最佳股东回报银行” 、 “最佳
履行社会责任商业银行”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
（三） 托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部， 下设综合管理处、 市场处、 委托
资产管理处、 科技支持处、 稽核监察处、 运营管理处、 期货业务管理处、 期货存
管结算处、 养老金管理中心等处室， 共有员工97人， 业务岗位人员均具有基金从
业资格。
（四） 基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年4 月26 日取得基金托管资格。 基金托管业
务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截止 2014 年 9 月 30 日，兴 业银行已托
管开放式基金31 只--兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） 、 长盛货币市场
基金、 光大保德信红利股票型证券投资基金 、 兴全货币市场证券投资基金、 兴全
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全球视野股票型证券投资基金、 万家和谐增长混合型证券投资基金、 中欧新趋势
股票型证 券投资 基金（LOF）、天 弘永利 债券 型证券投 资基金 、万家 双引擎灵活
配置混合型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 兴全有机增
长灵活配置混合型证券投资基金、 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金、 民生
加银内需增长股票型证券投资基金、 兴全保本混合型证券投资基金、 中邮战略新
兴产业证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、工银瑞信 60 天理财债券
型证券投资基金、 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基 金、 工银瑞信金融
地产行业股票型证券投资基金、 华安沪深 300 量化增强证券投资基金、 国金通用
鑫盈货币市场证券投资基金、 易方达裕惠回报债券型证券投资基金、 大成添利宝
货币市场基金、 工银瑞信纯债债券型证券投资基金、 工银瑞信现金快线货币市场
基金、广 发活期 宝货币 市场基金 、华福 货币市 场基金、 景顺 长城景 丰货币市场
基金、 兴全添利宝货币市场基金、 中银薪钱包货币市场基金、 中邮核心竞争力灵
活配置混合型证券投资基金，托管基金财产规模 1194.89 亿元。
三 、相 关服 务机 构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1 ）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层
电话： （021）38969960
传真： （021）58406138
联系人：姚佳岑
（2 ）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室
电话： （010）57635999
传真： （010）66214061
联系人：朱江
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（3 ）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区华夏路 10 号富力中心 1203 室
电话： （020）38199200
传真： （020）38927962
联系人：张彤
（4 ）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 706 室
电话： （029）87651811
传真： （029）87651820
联系人：史小光
（5 ）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L
电话： （028）85268583
传真： （028）85268827
联系人：张彤
（6 ）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室
电话： （024）22522733
传真： （024）22521633
联系人：杨贺
（7 ）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端
华安电子交易热线：40088-50099
传真电话： （021 ）33626962
联系人：谢伯恩
2、代销机构
（1 ）兴业银行股份有限公司
注册地址： 福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人： 高建平
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电话：0591-87824863
传真：0591-87842633
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（2 ）中国银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 田国立
电话： （86）10-66596688
传真： （86）10-66594568
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（3 ）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4 ）中国工商银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人： 姜建清
客户服务电话：95588
传真：010-66107571
网址：www.icbc.com.cn
（5 ）招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 傅育宁
电话： （0755）83198888
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传真： （0755）83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6 ）平安银行股份有限公司
注册地址：
中国深圳市深南中路 5047 号
法定代表人： 孙建一
联系电话： （0755 ）82080387
传真号码： （0755 ）82080386
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com
（7 ）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
电话：0086-21-38576666
传真：0086-21-50105080
客户服务电话： （021）962999
网址：www.srcb.com
（8 ）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址 ：上海市广东路 689 号
法定代表人： 王开国
客户服务电话：95553、4008888001
网址：www.htsec.com
（9 ）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东 新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人：陈林
客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
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（10 ）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（11 ）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址： 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人： 杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（12 ）光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：
薛峰
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
（13 ）上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人： 龚德雄
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com
（14 ）中国国际金融有限公司
注册地址： 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址： 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28
层
法定代表人： 金立群
电话： （010）65051166
传真： （010）65051156
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客户服务电话： （010）65051166
网址：www.cicc.com.cn
（15 ）和讯信息科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F
联系人：吴卫东
法定代表人： 王莉
电话：021-20835787
传真：021-20835879
（16 ）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层
法定代表人：薛峰
电话：4006788887
传真：0755-82080798
网址：www.jjmmw.com
www.zlfund.cn
（17 ）浙江同花顺基金销 售有限公司
注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址：杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人 ：易峥
电话：0571-88920879
传真：0571-86800423
客户服务电话：4008-773-772
0571-88920897
网址：www.5ifund.com
（18 ）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
客户服务电话：95587
网址：http://www.csc108.com/
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（19 ）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
客户服务电话：4006989898
网址：http://www.xsdzq.cn
（20 ）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人： 李工
客户服务电话：96518
网址：http://www.hazq.com
（21 ）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
法定代表人：冯戎
客户服务电话：0991-4008000562
网址：http://www.hysec.com
（22 ）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：9553895538
网址：http://www.qlzq.com.cn/
（二）登记机构
名称：华安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
法定代表人： 朱学华
电话： （021）38969999
传真： （021）33627962
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088-50099
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（三）出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市源泰律师 事务所
住所： 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人： 廖海
电话： （021）51150298
传真： （021）51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、张兰
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
首席合伙人：杨绍信
联系电话： （021 ）23238888
传真： （021）23238800
联系人：傅琛慧
经办会计师：汪棣、傅琛慧
四 、基 金的 名称
本基金名称 ：华安沪深 300 量化增强证券投资基金 。
五 、基 金的 类型
本基金类型：契约型开放式。
华安沪 深300 量化增强证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
15
六 、基 金的 投资 目标
本基金为增强型股票指数基金， 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
七 、基 金的 投资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、 债券 、 股指期货、 权证 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产投资比例不低于基金资产的 90% ， 其中投
资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于 非现金基金资产的 80% ； 扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券占基金
资产净值的比例不低于 5% 。
八 、基 金的 投资 策略
（一）投资策略
本基金为增强型指数产品， 在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对
行业配置及个股权重等进行主动调整， 力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标
的指数的投资收益。
1、 股票投资策略
华安沪 深300 量化增强证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
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（1 ）标的指数
本基金的标的指数为沪深 300 指数。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深
圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数 ，它的样本
选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场
中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。
如果沪深 300 指数被停止编制及发布，或沪深 300 指数由其他指数替代( 单
纯更名除外) ，或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为
标的指数， 或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数， 本
基金管理人可以依据审慎性原则， 在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提
下， 更换本基金的标的指数和投资对象； 并依据市场代表性、 流动性、 与原标的
指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 基金管理人应在调整前 3 个工
作日在中国证监会指定媒体上公告， 并在更新的招募说明书中列示， 此项调整无
需召开基金份额持有人大会。
（2 ）多因子量化增强模型
1）因子分析
本基金基于标的指数成分股及其他股票的各项历史数据， 对价值、 成长、 趋
势、 情绪、 分析师预期 等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统
计分析，找到可能影响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别：
价值指标：P/E 、企业价值/EBITDA 、P/B 、PEG 等；
成长指标：主营业务利润复合增长率等；
盈利指标：净资产报酬率、总资产报酬率等；
运营指标：存货周转率、总资产周转率等；
一致预期指标：分析师预测数据；
市场行为指标：动量、反转、换手率等。
2）模型的构建
在按类别分析的基础上， 本基金进一步利用 统计分析建立单个因子与未来超
额回报关系， 即因子预测能力， 筛选出针对不同市场环境的有效因子， 并根据预
测能力和因子间相关性来最终构建多因子量化增强模型。
3）模型的应用与调整
华安沪 深300 量化增强证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
17
在正常的市场情况下， 本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来
进行组合 的构建 。同时 ，基金管 理人也 会定期 对模型的 有效性 进行检 验和更新，
以反映市场趋势的变化。
在市场出 现非正 常波动 或基金管 理人预 测市场 可能出现 重大非 正常波 动时，
基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断， 临时
调整各因子类别的具体组成及权重。
（3 ）风险监控与组合优化
1）风险监控模型
本基金为指数增强型基金。 在追求超额收益的同时， 本基金将建立专门的风
险预算控制模型，力争将组合相对于沪深 300 的跟踪误差控制在一定范围内。
2）组合优化模型
在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上， 基金管理人将根据预
期收益、 风险预算和交易成本的水平， 采用成熟的优化软件对股票投资组合进行
优化。
2、 债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 使基金资产
得到更加合理有效的利用， 从而提高投资组合收益。 为此， 本基金将以市场利率
趋势研 判为主， 基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析， 在保
证流动性和风险可控的前提下， 灵活运用目标久期策略、 收益率曲线策略、 相对
价值策略、 骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、 低风险的债券品种进行主动
投资。
3、 股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 （多头套期保值或空头套期
保值） ， 并根据 风险资 产投资（ 或拟投 资）的 总体规 模 和风险 系数决 定股指期货
的投资比例； 其次， 本 基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择， 以对冲
华安沪 深300 量化增强证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
18
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
4、 权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础， 在采用权证定价模型分析其合理定价的
基础上， 充分考量可投权证品种的收益率、 流动性及风险收益特征， 通过资产配
置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90% ，其中沪深 300 指数
成份股和备选成份股的投资比例不低于 非现金基金 资产的 80% ；
（2 ） 本基金持有一家上市公司的股票， 其市值不超过基金资产净值的 10% ，
但完全按照标的指数构成比例进行投资的情形除外 ；
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10% ，但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不计算在内 ；
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（5 ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10% ；
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ；
（7 ）基 金财产 参与股 票发行申 购，本 基金所 申报的金 额不超 过本基 金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8 ）本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基
金资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9 ）本 基金在 任何交 易日日终 ，持有 的买入 股指期货 合约价 值不得 超过基
金资产净值的 10% ， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金
资产净值的 95% ， 其中 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债
券） 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产（不含 质押式 回购） 等；本基金
在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20% ； 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基 金持有的股票市值和买入、 卖出股
华安沪 深300 量化增强证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
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指期货合约价值的轧差合计不得超过基金资产的 90% ； 本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的
现金或者到期日在一年以内的政府 债券；
（10 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。 法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律
法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 国务院证券监督管理机构 另有规定的除外；
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 。
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券， 或者从事其他重大
关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 符合中
国证监会的规定，并履行披露义务。
法律法规或监管部门取消 上述禁止性规定 ， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制。
（三 ）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，
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保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三
人牟取任何不当利益。
（四 ）基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
本基金业绩比较基准＝95% ×沪深 300 指数 收益率＋5% ×同期 商业银行税
后活期存款基准利率 。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，
基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略， 确定变更基金的业绩比较基
准或其权重构成。 业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报
中国证监会备案后及时公告， 并在更新的招募说明书中列示， 无需召开基金份额
持有人大会。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
华安沪 深300 量化增强证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
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十一 、 基金 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 6 月 30 日。
1 报 告期末 基金 资产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 136,933,613.27 92.54
其中：股票 136,933,613.27 92.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,274,160.08 6.94
7 其他资产 759,865.44 0.51
8 合计 147,967,638.79 100.00
2 报 告期末 按行 业分类的 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,571,255.18 3.14
C 制造业 54,987,183.09 37.79
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,129,734.56 3.53
E 建筑业 4,790,763.72 3.29
F 批发和零售业 2,878,521.08 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 3,503,915.35 2.41
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,618,452.02 1.11
J 金融业 47,766,061.39 32.83
K 房地产业 6,824,831.64 4.69
L 租赁和商务服务业 1,609,547.40 1.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,458,123.00 1.69
S 综合 795,224.84 0.55
合计 136,933,613.27 94.11
3 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 156,891 6,172,091.94 4.24
2 600036 招商银行 552,035 5,652,838.40 3.89
3 600016 民生银行 906,298 5,628,110.58 3.87
4 600000 浦发银行 420,300 3,803,715.00 2.61
5 600030 中信证券 305,275 3,498,451.50 2.40
6 600837 海通证券 307,296 2,811,758.40 1.93
7 000651 格力电器 93,372 2,749,805.40 1.89
8 000001 平安银行 260,492 2,581,475.72 1.77
9 600887 伊利股份 75,500 2,500,560.00 1.72
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23
10 000562 宏源证券 291,288 2,394,387.36 1.65
4 报 告期末 按债 券品种分 类的 债券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期末 本基 金投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期未投资股指期货。
9.2 本基金 投资 股指期货 的投 资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选 择 地 投 资 于 流 动 性 好 、
交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风
险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保
值） ， 并根据风险资产投资 （或拟投资） 的总体规模和风险系数决定股指期货的
投资比例； 其次， 本基 金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期
货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择， 以对冲风
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险资产组合的系统性风险和流动性风险。
10 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 基金投 资国 债期 货的 投资政 策
无。
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
10.3 本 基金投 资国 债期 货的 投资评 价
无。
11 投资 组合报 告附 注
11.1 本报告期内，本 基金投资 的前十 名证券 的发行主 体不存 在被监 管部门立案
调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资前十 名股票中 ，不存 在投资 于超出基 金合同 规定备 选股票库之
外的股票。
11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 110,824.95
2 应收证券清算款 611,824.62
3 应收股利 -
4 应收利息 3,884.58
5 应收申购款 33,331.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 759,865.44
11.4 报告期末持有的 处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名 股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况
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代码 公允价值( 元)
值比例（％） 说明
1 000562 宏源证券 2,394,387.36 1.65 重大事项停牌
注：本基金本报告期末其他前十名股票不存在流通受限的情况。
十二 、 基金 的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间 2014 年6 月30 日）
华安沪深 300 增强 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
自基金合同生效
（2013 年 9 月 27 日）
起至 2013 年 12 月 31
日
-2.80% 0.91% -2.16% 1.06% -0.64% -0.15%
2014/01/01-2014/06/30 -5.86% 1.00% -6.71% 0.99% 0.85% 0.01%
华安沪深 300 增强 C ：
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ① －③ ②－④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
自基金合同生效
（2013 年 9 月 27 日）
起至 2013 年 12 月 31
日
-3.00% 0.91% -2.16% 1.06% -0.84% -0.15%
2014/01/01-2014/06/30 -6.08% 1.00% -6.71% 0.99% 0.63% 0.01%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三 、 费用 概览
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、标的指数使用许可费和数据提供费；
10、 基金的开户费用、账户维护费用；
11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管 理人在法律规定的范围 内参照公允的市场价格 确定，
法律法规另有规定时从其规定。
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（二 ）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 1.0%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（三 ）与基金销售有关的费用
1、申购、赎回费用
（1 ）申购费用
本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不 收取申
购费。
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差
别化的申购费率。
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额 的养 老金客户申购费率为每笔 500
元。
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其它投资 人申购本基金 A 类基金份额的申购费 率随申购金额的增加而递减。
投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下表
所示：
单笔申购金额（M ） 申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<300 万 0.8%
300 万≤M<500 万 0.5%
M≥500 万 每笔 1000 元
申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投 资人承担， 不列入基金财产，主
要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（2 ）赎回费用
本基金 A 类基金份额 在投资者 赎回时收取 赎回费，赎回费率随申请份额持
有时间的增加而递减；C 类基金份额不收取 赎回费。具体费率如下表所示：
份额类型 赎回费率（持有期限 Y ）
A 类基金份额
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.15%
Y≥2 年 0
C 类基金份额 0
其中，1 年为 365 天，2 年为 730 天，以此类推。
赎回费用由赎回 本基金 A 类基金份额的基 金份额持有人承担， 不低于赎回
费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金 管理人 可以在 《基金合 同》约 定的范 围内调整 费率或 收费方 式，并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定
媒体上公告。
4、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 《基金合 同》约 定的情 形下根
据市场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电 话交易等）
等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期
间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费
率和基金赎回费率。
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（3 ）销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。 销售服 务 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝E ×0.40% ÷当年天 数
H 为本基金 C 类 基金份额每日应计提的销售服务费
E 为本基金 C 类 基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托
管人发送销售服务费划付指令， 基金托管人复核无误后于次月 前 2 个工作日内从
基金财产中划出， 由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金
销售机构等。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺延。
（四） 基金的 标的指数使用费
根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议， 本基金标的
的指数使用费年费率 为 0.016% 。通常情况 下，指数使用费按前一 日基金资产净
值的 0.016% 的年费率计提。 指数使用费的计算方法如下：
H=E ×0.016% ÷当年天 数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数使用费从 《基金合同》 生效日开始每日计算， 逐日累计， 按季支付。
标的指数使用费收取下限为每季度 5 万元， 计费期间不足一季度的， 根据实际天
数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数 许可使用费。 基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
除管理费、 托管费、 销售服务费和指数使用费之外的基金 费用， 根据有关法
规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财
产中支付。
（五） 不列入基金费用的项目
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项 发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（六）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率 、 基金托管
费率 和销售服务费率 。 降低基金管理费率、 基金托管费率 和销售服务费率 ， 无须
召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照 《信息披露办法》 的有关规定 于
新的费率实施 前在指定媒体上刊登公告。
（七） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。
十四 、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法 》 、 《证 券投资 基金销售 管理办法 》 、 《 证券投资 基金信息 披露 管理办法》
及其他有 关法律 法规的 要求，结 合本基 金管理 人对本基 金实施 的投资 管理活动，
对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节 主 要更 新内容
重要提示 更新了重要提示的相关内容。
三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构 更新了相关服务机构的信息 至最新。
九 、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十 、基金的业绩 更新了基金合同生效以来本基金的业绩 。
二十一、 对基金投资 删除“人工服务时间：交易日 9:00-21:00”
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人的服务
二十二 、 其他应披露
事项
披露了自 2014 年 3 月 27 日至 2014 年 9 月 27 日期间本基
金的公告信息，详见招募说明书。
华安基金管理有限公司
二○一四年十一 月十日
