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深证 300 价值 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2014 年第2 号）
基金管 理人：交银施罗德 基金管理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
二〇一 四年九月
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每 6 个月 更 新一次 ， 并于 每 6 个月 结 束之日 后 的 45 日
内公告 ，更 新内 容截 至 每6 个月 的最 后1 日。
深证 300 价值交易型开放式指 数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2014 年第2 号）
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【 重要 提示 】
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金 ” ）经 2011
年6 月20 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会”） 证监 许可 【2011】
967 号文核准募集。 本基金基金合同于 2011 年 9 月22 日正式生效。
基 金 管 理 人 保 证招 募 说明 书 的 内 容 真 实、 准 确、 完 整 。 本 招 募说 明 书经 中 国
证监会核准 ， 但 中 国证监 会 对 本 基金 募集 的核准 ， 并 不 表明 其 对 本基金 的 价 值 和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 投资 本 基 金一定 盈 利 ， 也不 保 证 基金份 额 持 有 人的 最 低 收益； 因 基 金 价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本 基 金 投 资 于 证券 市 场， 基 金 净 值 会 因为 证 券市 场 波 动 等 因 素产 生 波动 。 投
资 者 在 投 资本 基 金 前，需 全 面 认 识本 基 金 产品的 风 险 收 益特 征 和 产品特 性 ， 充 分
考 虑 自 身 的风 险 承 受能力 ， 理 性 判断 市 场 ，对投 资 本 基 金的 意 愿 、时机 、 数 量 等
投 资 行 为 作出 独 立 决策。 投 资 者 根据 所 持 有份额 享 受 基 金的 收 益 ，但同 时 也 需 承
担 相 应 的 投资 风 险 。投资 本 基 金 可能 遇 到 的风险 包 括 ： 市场 风 险 、标的 指 数 回 报
与 股 票 市 场平 均 回 报偏离 的 风 险 、标 的 指 数波动 的 风 险 以及 基 金 投资组 合 回 报 与
标 的 指 数 回报 偏 离 的风险 ， 基 金 份额 二 级 市场交 易 价 格 折溢 价 的 风险， 基 金 的 退
市风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。
本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市 场基金。
同 时 本 基 金为 指 数 型基金 ， 具 有 与标 的 指 数、以 及 标 的 指数 所 代 表的股 票 市 场 相
似的风险收益特征。
投 资 有 风 险 ， 投资 者 在 投资本 基 金 前 应认 真 阅读 本 基金的 招 募说 明 书 和基金
合同 。 基 金的 过 往 业绩并 不 代 表 其未 来 表 现 。基 金 管 理 人管 理 的 其他基 金 的 业 绩
并不构成 对本基金业绩表现的保证。
本 摘 要 根 据 基 金合 同 和基 金 招 募 说 明 书编 写 ，并 经 中 国 证 监 会核 准 。基 金 合
同 是 约 定 基金 当 事 人之间 权 利 、 义务 的 法 律文件 。 基 金 投资 人 自 依基金 合 同 取 得
基 金 份 额 ，即 成 为 基金份 额 持 有 人和 本 基 金合同 的 当 事 人， 其 持 有基金 份 额 的 行
为 本 身 即 表明 其 对 基金合 同 的 承 认和 接 受 ，并按 照 《 基 金法 》 、 《运作 办 法 》 、
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基 金 合 同 及其 他 有 关规定 享 有 权 利、 承 担 义务。 基 金 投 资人 欲 了 解基金 份 额 持 有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 9 月 22 日，有关财务数据和净值表
现截止日为2014 年6 月30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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一、基 金管理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市 浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
邮政编码：200120
法定代表人： 钱文挥
成立时间：2005 年8 月4 日
注册资本：2 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：陈超
电话：（021）61055050
传真：（021）61055034
交 银 施 罗 德 基 金管 理 有限 公 司 （ 以 下 简称 “ 公司 ” ） 经 中 国 证监 会 证监 基 金
字[2005]128 号文批准设立。 公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司 （以下使用全称或其简称 “交通银行” ） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
（ 二） 主要成 员情 况
1、基金管理人董事会成员
钱文挥先生，董事长，硕士 学历。现任交通银行股份有限公司执行董事，副行
长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负
债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、 资产负债管理
部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司
副行长兼上海分行行长。
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雷 贤 达 先 生 ， 副董 事 长， 学 士 学 历 ， 加拿 大 证券 学 院 和 香 港 证券 学 院荣 誉 院
士 。 历 任 巴克 莱 基 金管理 有 限 公 司基 金 经 理、施 罗 德 投 资管 理 （ 香港） 有 限 公 司
执 行 董 事 、交 银 施 罗德基 金 管 理 有限 公 司 总经理 。 曾 任 中国 证 监 会开放 式 基 金 海
外专家评审委员会委员。
战龙先生，董事， 总经 理，CFA 、CPA ， 硕 士学历 ， 兼 任 交 银 施 罗德 资产 管 理
有 限 公 司 董事 长 。 历任安 达 信 （ 新加 坡 ） 有限公 司 审 计 师， 澳 洲 信孚基 金 管 理 有
限 公 司 投 资风 险 管 理副总 监 ， 信 安资 产 管 理亚洲 有 限 公 司投 资 风 险管理 总 监 ， 荷
兰 国 际 投 资管 理 亚 太有限 公 司 中 国区 总 经 理，招 商 基 金 管理 有 限 公司常 务 副 总 经
理，富达国际中国董事总经理。
阮红女士，董事，博士学历。 现任交通银行投资管理部总经理。 历任交通银行
办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理
部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理。
吴伟 先生，董事 ，博士学历。现任交通银行投资银行业务中心总裁 。历任交通
银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理，交通银行沈
阳分行行长、交通银行预算财务部总经理 。
孟 方 德 先 生 ， 董事 ， 硕士 学 历 。 现 任 施罗 德 投资 管 理 有 限 公 司亚 太 区总 裁 。
历 任 施 罗 德投 资 管 理有限 公 司 分 析师 、 投 资经理 ， 施 罗 德投 资 管 理（新 加 坡 ） 有
限 公 司 副 董事 长 ， 施罗德 投 资 管 理国 际 有 限公 司 执 行 董 事， 施 罗 德投资 管 理 （ 卢
森 堡 ） 有 限公 司 总 经理， 施 罗 德 投资 管 理 （日本 ） 有 限 公司 总 经 理，施 罗 德 投 资
管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢丹阳先生，独立董事，博士学历。 现任 武汉大学经济与管理学院院长、 香港
科技大学经济系教授 。历任蒙特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家
和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心
主任。
袁志刚先生，独立董事，博士学历。现任复旦大学经济学院院长。历任复旦大
学经济学院副教授、教授、经济系系主任。
周 林 先 生 ， 独 立董 事 ，博 士 学 历 。 现 任上 海 交通 大 学 安 泰 经 济与 管 理学 院 院
长 、 教 授 。历 任 复 旦大学 管 理 科 学系 助 教 ，美国 耶 鲁 大 学经 济 系 助理教 授 、 副 教
授 ， 美 国 杜克 大 学 经济系 副 教 授 ，香 港 城 市大学 经 济 与 教授 ， 美 国亚利 桑 那 州 立
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大 学 凯 瑞 商学 院 经 济系冠 名 教 授 ，上 海 交 通大学 上 海 高 级金 融 学 院常务 副 院 长 、
教授。
2、基金管理人监事会成员
杜静先生，监事长，硕士学位，高级经济师。历任中国农业银行潜江支行办公
室副主任；交通银行武汉分行信贷处副处长、信贷处处长兼授信催理处主任、国外
业务处处长；交通银行市场营销部业务代理处处长；交通银行宜昌分行党委书记、
行长；交通银 行福建省分行党委书记、行长；交通银行华中授信审批中心总经理。
裴关淑仪 女士， 监事，CFA、CIPM、FRM，工商管理、资讯管理双硕士。 现任交
银施罗德基金管理有限公司助理总经理、 交银施罗德资产管理（香港）有限公司总
经理。 曾任职荷兰银行、 渣打银行 （香港） 有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL
LIMITED ， 施 罗 德 投 资 管 理( 香港) 有 限 公 司 资 讯 科 技 部 主 管 、 中 国 事 务 联 席 董 事 、
交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。
陈超女士，监事，硕士学历。现任交银施罗德基金管理有限公司董事会监事会
办公室总经理兼董事会秘书。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员，
交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、 合规审计部总经理、 监察稽核部总经理。
张科兵先生，监事，学士学历。现任交银施罗德基金管理有限公司研究总监。
历任安达信（上海）企业咨询有限公司审计部高级审计师，普华永道会计师事务所
审计部项目经理，第一证券有限责任公司投资部投资经理，申万巴黎基金管理有限
公司（现申万菱信基金管理有限公司）投资管理部高级研究员，交银施罗德基金管
理有限公司高 级研究员、研究部副总经理、研究部总经理、基金经理。
3、公司高管人员
钱文挥先生，董事长， 硕士学历。简历同上。
战龙先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。
苏奋先 生 ， 督 察长 ， 纽约 城 市 大 学 工 商管 理 硕士 。 历 任 交 通 银行 广 州分 行 市
场 营 销 部 总经 理 助 理、副 总 经 理 ，交 通 银 行纽约 分 行 信 贷管 理 部 经理、 公 司 金 融
部 经 理 、 信用 风 险 管理办 公 室 负 责人 ， 交 通银行 投 资 管 理部 投 资 并购高 级 经 理 ，
交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
许珊燕女士， 副总经理， 硕士学历， 高级经济 师,兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事 。 历 任 湖南大 学 （ 原 湖南 财 经 学院） 金 融 学 院讲 师 ， 湘财证 券 有 限 责
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任 公 司 国 债部 副 经 理、基 金 管 理 总部 总 经 理，湘 财 荷 银 基金 管 理 有限公 司 副 总 经
理。
谢 卫 先 生 ， 副 总经 理 ，经 济 学 博 士 ， 高级 经 济师 。 历 任 中 央 财经 大 学金 融 系
教员； 中国社会科学院 财经所助理研究员； 中 国电力信托投资公司基金部副经理；
中 国 人 保 信托 投 资 公司证 券 部 副 总经 理 、 总经理 、 北 京 证券 营 业 部总经 理 、 证 券
总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
蔡铮先生， 基金经理。 复旦大学电子工程硕士。5 年证券从业经验。 历任瑞士
银行香港分行分析员。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究
部数量分析师、基金经理助理。2012 年12 月 27 日起担任本基金、上证 180 公司
治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治 理交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、 交银施罗德深证 300 价值交易型开 放式指数证券
投资基金联接基金和交银施罗德沪深 300 行 业分层等权重指数证券投资基金基金
经理至今 。
历任基金经理：
屈乐伟先生 ，2011 年9 月22 日至2013 年 3 月29 日担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员： 项廷锋（投资总监、基金经理）
战龙（总经理）
管华雨（ 权益投资总监、基金经理 ）
张科兵（研究总监）
上述人员之间无近亲属关系。
二、基 金托管人
（ 一） 基金托 管人 情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
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办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：蒋超良
成立日期：2009 年1 月15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68121510
传真：010-68121816
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年
1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、
负 债 、 业 务、 机 构 网点和 员 工 。 中国 农 业 银行网 点 遍 布 中国 城 乡 ，成为 国 内 网 点
最 多 、 业 务辐 射 范 围最广 ， 服 务 领域 最 广 ，服务 对 象 最 多， 业 务 功能齐 全 的 大 型
国 有 商 业 银行 之 一 。在海 外 ， 中 国农 业 银 行同样 通 过 自 己的 努 力 赢得了 良 好 的 信
誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列 。作为一家城乡并举、联通国际、功
能 齐 备 的 大型 国 有 商业银 行 ， 中 国农 业 银 行一贯 秉 承 以 客户 为 中 心的经 营 理 念 ，
坚 持 审 慎 稳健 经 营 、可持 续 发 展 ，立 足 县 域和城 市 两 大 市场 ， 实 施差异 化 竞 争 策
略 ， 着 力 打造 “ 伴 你成长 ” 服 务 品牌 ， 依 托 覆盖 全 国 的 分支 机 构 、庞大 的 电 子 化
网 络 和 多 元化 的 金 融产品 ， 致 力 为广 大 客 户提供 优 质 的 金融 服 务 ，与广 大 客 户 共
创价值、共同成长。
中 国 农 业 银 行 是中 国 第一 批 开 展 托 管 业务 的 国内 商 业 银 行 ， 经验 丰 富， 服 务
优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行 ”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审 计，并获得无保留意见的 SAS70 审
计 报 告 ， 表明 了 独 立 公正 第 三 方 对中 国 农 业银行 托 管 服 务运 作 流 程的风 险 管 理 、
内 部 控 制 的健 全 有 效性的 全 面 认 可。 中 国 农业银 行 着 力 加强 能 力 建设， 品 牌 声 誉
进一步提升， 在2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出， 获 “最
佳托管银行 ”奖。 2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发的 “最佳资产托管奖 ”。
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中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月经中国证监会和中国人民银
行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部， 内设 养老金管理中心、 技术保障处 、
营运中心 、委 托 资 产托管 处 、 保 险资 产 托 管处、 证 券 投 资基 金 托 管处、 境外资产
托 管 处 、 综合 管 理 处、 风 险 管 理 处， 拥 有 先进的 安 全 防 范设 施 和 基金托 管 业 务 系
统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名， 其中高级会计师、 高级 经济师、
高级工程师、 律师等专家 10 余名， 服务团队成员专业水平高、 业务素质好、 服务
能力强， 高级管理层均 有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称， 精通国内外证
券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止 2014 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共 213 只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长
混 合 型 证 券投 资 基 金、大 成 积 极 成长 股 票 型证券 投 资 基 金、 大 成 景阳领 先 股 票 型
证 券 投 资 基金 、 大 成创新 成 长 混 合型 证 券 投资基 金 、 长 盛同 德 主 题增长 股 票 型 证
券投 资 基 金、 博 时 内需增 长 灵 活 配置 混 合 型证券 投 资 基 金、 汉 盛 证券投 资 基 金 、
裕 隆 证 券 投资 基 金 、景福 证 券 投 资基 金 、 鸿阳证 券 投 资 基金 、 丰 和价值 证 券 投 资
基 金 、 久 嘉证 券 投 资基金 、 长 盛 成长 价 值 证券投 资 基 金 、宝 盈 鸿 利收益 证 券 投 资
基金、 大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、 银河稳健证券投资基金、
银 河 收 益 证券 投 资 基金、 长 盛 中 信全 债 指 数增强 型 债 券 投资 基 金 、长信 利 息 收 益
开 放 式 证 券投 资 基 金、长 盛 动 态 精选 证 券 投资基 金 、 景 顺长 城 内 需增长 开 放 式 证
券 投 资 基 金、 万 家 增强收 益 债 券 型证 券 投 资基金 、 大 成 精选 增 值 混合型 证 券 投 资
基 金 、 长 信银 利 精 选开放 式 证 券 投资 基 金 、富国 天 瑞 强 势地 区 精 选混合 型 证 券 投
资 基 金 、 鹏华 货 币 市场证 券 投 资 基金 、 中 海分红 增 利 混 合型 证 券 投资基 金 、 国 泰
货 币 市 场 证券 投 资 基金、 新 华 优 选分 红 混 合型证 券 投 资 基金 、 交 银施罗 德 精 选 股
票 证 券 投 资基 金 、 泰达宏 利 货 币 市场 基 金 、交银 施 罗 德 货币 市 场 证券投 资 基 金 、
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投 资基金、信诚
四 季 红 混 合型 证 券 投资基 金 、 富 国天 时 货 币市场 基 金 、 富兰 克 林 国海弹 性 市 值 股
票 型 证 券 投资 基 金 、益民 货 币 市 场基 金 、 长城安 心 回 报 混合 型 证 券投资 基 金 、 中
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邮 核 心 优 选股 票 型 证券投 资 基 金 、景 顺 长 城内需 增 长 贰 号股 票 型 证券投 资 基 金 、
交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资 基金、泰达宏利
首 选 企 业 股票 型 证 券投资 基 金 、 东吴 价 值 成长双 动 力 股 票型 证 券 投资基 金 、 鹏 华
动 力 增 长 混合 型 证 券投资 基 金 、 宝盈 策 略 增长股 票 型 证 券投 资 基 金、国 泰 金 牛 创
新 成 长 股 票型 证 券 投资基 金 、 益 民创 新 优 势混合 型 证 券 投资 基 金 、中邮 核 心 成 长
股 票 型 证 券投 资 基 金、华 夏 复 兴 股票 型 证 券投资 基 金 、 富国 天 成 红利灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、长信 双 利 优 选灵 活 配 置混合 型 证 券 投资 基 金 、 富兰 克 林 国 海
深化价值 股票 型 证 券投资 基 金 、 申万 巴 黎 竞争优 势 股 票 型证 券 投 资基金 、 新华优
选成长 股 票型 证 券 投资基 金 、 金 元惠 理 成 长动力 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、
天 治 稳 健 双盈 债 券 型证券 投 资 基 金、 中 海 蓝筹灵 活 配 置 混合 型 证 券投资 基 金 、 长
信利丰 债 券型 证 券 投资基 金 、 金 元惠 理 丰 利 债券 型 证 券 投资 基 金 、交银 施 罗 德 先
锋 股 票 证 券投 资 基 金、东 吴 进 取 策略 灵 活 配置混 合 型 开 放式 证 券 投资基 金 、 建 信
收益增强债券型证券投资基金、 银华内需精选 股票型证券投资基金(LOF) 、 大成行
业轮 动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易 型开放式指数证
券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交 易型开放式指数证券投资基金、富兰
克林国 海沪深 300 指数 增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开 放式指数证
券投资基金联接基金(LOF)、 景顺长城能源基 建股票型证券投资基金、 中 邮核心优
势 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、 工 银 瑞 信中小 盘 成 长 股票 型 证 券投资 基 金 、 东
吴 货 币 市 场证 券 投 资基金 、 博 时 创业 成 长 股票型 证 券 投 资基 金 、 招商信 用 添 利 债
券 型 证 券 投资 基 金 、易方 达 消 费 行业 股 票 型证券 投 资 基 金、 富 国 汇利分 级 债 券 型
证券投资基金、 大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证
券投资基金(LOF)、 工 银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信
深证红利交 易 型 开 放式指 数 证 券 投资 基 金 联接基 金 、 富 国可 转 换 债券证 券 投 资 基
金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、 大成深证成长 40 交易型
开 放 式 指 数证 券 投 资基金 联 接 基 金、 泰 达 宏利领 先 中 小 盘股 票 型 证券投 资 基 金 、
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 、 东吴中证新兴产业指数证券投资基
金、 工银瑞信四季收益 债券型证券投资基金、 招商安瑞进取债券型证券投资基金、
汇 添 富 社 会责 任 股 票型证 券 投 资 基金 、 工 银瑞信 消 费 服 务行 业 股 票型证 券 投 资 基
金 、 易 方 达黄 金 主 题证券 投 资 基 金（LOF ） 、中邮 中 小 盘 灵活 配 置 混合型 证 券 投 资
深证 300 价值交易型开放式指 数证券投资基金
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基 金 、 浙 商聚 潮 产 业 成长 股 票 型 证券 投 资 基金、 嘉 实 领 先成 长 股 票型证 券 投 资 基
金、广发中小板 300 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开
放 式 指 数 证券 投 资 基金联 接 基 金 、南 方 保 本混合 型 证 券 投资 基 金 、交银 施 罗 德 先
进 制 造 股 票证 券 投 资基金 、 上 投 摩根 新 兴 动力股 票 型 证 券投 资 基 金、富 兰 克 林 国
海 策 略 回 报灵 活 配 置混合 型 证 券 投资 基 金 、 金元 惠 理 保 本混 合 型 证券投 资 基 金 、
招商安达保本混合型证券投资基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基
金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF） 、交银施罗德深证 300 价值交
易型开放式指数证券投资基金联 接基金、富国中证 500 指数增强型 证券投资基金
（LOF ） 、 长信 内 需 成长股 票 型 证 券投 资 基 金、大 成 中 证 内地 消 费 主题指 数 证 券 投
资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证
券 投 资 基 金、 景 顺 长城核 心 竞 争 力股 票 型 证券投 资 基 金 、 汇 添 富 信用债 债 券 型 证
券 投 资 基 金、 光 大 保德信 行 业 轮 动股 票 型 证券投 资 基 金 、富 兰 克 林国海 亚 洲 （ 除
日 本 ） 机 会股 票 型 证券投 资 基 金 、汇 添 富 逆向投 资 股 票 型证 券 投 资基金 、 大 成 新
锐 产 业 股 票型 证 券 投资基 金 、 申 万菱 信 中 小板指 数 分 级 证券 投 资 基金、 广 发 消 费
品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合 型证券投资基金、汇添富理财 14
天 债 券 型 证券 投 资 基金、 嘉 实 全 球房 地 产 证券投 资 基 金 、金 元 惠 理新经 济 主 题 股
票 型 证 券 投资 基 金 、东吴 保 本 混 合型 证 券 投资基 金 、 建 新社 会 责 任股票 型 证 券 投
资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证
券 投 资 基 金、 大 成 月添利 理 财 债 券型 证 券 投资基 金 、 安 信目 标 收 益债券 型 证 券 投
资基金、 富国7 天理财 宝债券型证券投资基金、 交银施罗德理财 21 天债券型证券
投 资 基 金 、易 方 达 中债新 综 合 指 数发 起 式 证券投 资 基 金 （LOF ） 、 工银瑞 信 信 用 纯
债 债 券 型 证券 投 资 基金、 大 成 现 金增 利 货 币市场 基 金 、 景顺 长 城 支柱产 业 股 票 型
证 券 投 资 基金 、 易 方达月 月 利 理 财债 券 型 证券投 资 基 金 、摩 根 士 丹利华 鑫 量 化 配
置股票型证券投资基金、 东方央视财经 50 指 数增强型证券投资基金、 交银施罗德
纯债债券型发起式证券投资基金、 鹏华理财21 天债券型证券投资基金、 国泰民安
增利债券型发起式证券投资基金、 万家 14 天 理财债券型证券投资基金、 华安纯债
债 券 型 发 起式 证 券 投资基 金 、 金 元惠 理 惠 利保本 混 合 型 证券 投 资 基金、 南 方 中 证
500 交易型开放式指数证券投资基金、 招商双债增强分级债券型证券投资基金、 景
顺 长 城 品 质投 资 股 票型证 券 投 资 基金 、 中 海可转 换 债 券 债券 型 证 券投资 基 金 、 融
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通 标 普 中 国可 转 债 指数增 强 型 证 券投 资 基 金、大 成 现 金 宝场 内 实 时申赎 货 币 市 场
基 金 、 交 银施 罗 德 荣祥保 本 混 合 型证 券 投 资基金 、 国 泰 中国 企 业 境外高 收 益 债 券
型 证 券 投 资基 金 、 富兰克 林 国 海 焦点 驱 动 灵活配 置 混 合 型证 券 投 资基金 、 景 顺 长
城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证
券 投 资 基 金、 大 成 景安短 融 债 券 型证 券 投 资基金 、 嘉 实 研究 阿 尔 法股票 型 证 券 投
资 基 金 、 新华 行 业 轮换灵 活 配 置 混合 型 证 券投资 基 金 、 富国 目 标 收益一 年 期 纯 债
债 券 型 证 券投 资 基 金、汇 添 富 高 息债 债 券 型证券 投 资 基 金、 东 方 利群混 合 型 发 起
式 证 券 投 资基 金 、 南 方稳 利 一 年 定期 开 放 债券型 证 券 投 资基 金 、 景顺长 城 四 季 金
利 纯 债 债 券型 证 券 投资基 金 、 华 夏永 福 养 老理财 混 合 型 证券 投 资 基金、 嘉 实 丰 益
信 用 定 期 开放 债 券 型证券 投 资 基 金、 国 泰 国证医 药 卫 生 行业 指 数 分级证 券 投 资 基
金 、 交 银 施罗 德 定 期支付 双 息 平 衡混 合 型 证券投 资 基 金 、光 大 保 德信现 金 宝 货 币
市 场 基 金 、易 方 达 投资级 信 用 债 债券 型 证 券投资 基 金 、 广发 趋 势 优选灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、华润 元 大 保 本混 合 型 证券投 资 基 金 、长 盛 双 月红一 年 期 定 期
开 放 债 券 型证 券 投 资基金 、 富 国 国有 企 业 债债券 型 证 券 投资 基 金 、富安 达 信 用 主
题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺 长城沪深 300 指数增 强型证券投资
基 金 、 中 邮定 期 开 放债券 型 证 券 投资 基 金 、安信 永 利 信 用定 期 开 放债券 型 证 券 投
资 基 金 、 工银 瑞 信 信息产 业 股 票 型证 券 投 资基金 、 大 成 景祥 分 级 债券型 证 券 投 资
基 金 、 富 兰克 林 国 海岁岁 恒 丰 定 期开 放 债 券型证 券 投 资 基金 、 景 顺长城 景 益 货 币
市 场 基 金 、万 家 市 政纯债 定 期 开 放债 券 型 证券投 资 基 金 、建 信 稳 定添利 债 券 型 证
券投资基金、 上投摩根 双债增利债券型证券投资基金、 嘉实活期宝货 币市场基金、
融 通 通 源 一年 目 标 触发式 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、大 成 信 用增利 一 年 定 期
开 放 债 券 型证 券 投 资基金 、 鹏 华 品牌 传 承 灵活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 浓
益 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、汇 添 富 恒生指 数 分 级 证券 投 资 基金、 长 盛 航 天
海 工 装 备 灵活 配 置 混合型 证 券 投 资基 金 、 广发新 动 力 股 票型 证 券 投资基 金 、 东 吴
阿 尔 法 灵 活配 置 混 合型证 券 投 资 基金 、 诺 安天天 宝 货 币 市场 基 金 、前海 开 源 可 转
债 债 券 型 发起 式 证 券投资 基 金 、 新华 鑫 利 灵活配 置 混 合 型证 券 投 资基金 、 富 国 天
盛 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、景 顺 长 城中小 板 创 业 板精 选 股 票型证 券 投 资 基
金 、 中 邮 双动 力 混 合型证 券 投 资 基金 、 建 信改革 红 利 股 票型 证 券 投资基 金 、 交 银
施 罗 德 周 期回 报 灵 活配置 混 合 型 证券 投 资 基金、 中 海 积 极收 益 灵 活配置 混 合 型 证
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券投资基金 、 申 万 菱信中 证 环 保 产业 指 数 分级证 券 投 资 基金 、 博 时裕隆 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、 前海开源沪深 300
指 数 型 证 券投 资 基 金、天 弘 季 加 利理 财 债 券型证 券 投 资 基金 、 新 华鑫安 保 本 一 号
混 合 型 证 券投 资 基 金、诺 安 永 鑫 收益 一 年 定期开 放 债 券 型证 券 投 资基金 、 大 成 景
益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金、
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、 招商可转债分级债券型证券投资基金、
泰达宏利货币市场基金、 宝盈科技 30 灵活配 置混合型证券投资基金、 华润元大医
疗 保 健 量 化股 票 型 证券投 资 基 金 、融 通 月 月添利 定 期 开 放债 券 型 证券投 资 基 金 、
中 海 惠 祥 分级 债 券 型证券 投 资 基 金、 建 信 稳定添 利 债 券 型证 券 投 资基金 、 东 方 新
兴 成 长 混 合型 证 券 投资基 金 、 银 华双 月 定 期理财 债 券 型 证券 投 资 基金、 嘉 实 新 兴
产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利 1 个月期理财债
券型证券投资基金。
（ 二） 基金托 管人 的内部 风险 控制制 度说 明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全 完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作,对托管
业 务 风 险 管理 和 内 部控制 工 作 进 行监 督 和 评价 。 托 管 业 务部 专 门 设置了 风 险 管 理
处, 配 备 了专 职 内 控监督 人 员 负 责托 管 业务 的内 控 监 督 工作, 独立 行使 监 督 稽 核 职
权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业 务 操 作 流程 ， 可 以保证 托 管 业 务的 规 范 操作和 顺 利 进 行； 业 务 人员具 备 从 业 资
格 ； 业 务 管理 实 行 严格的 复 核 、 审核 、 检 查制度 ， 授 权 工作 实 行 集中控 制 ， 业 务
印 章 按 规 程保 管 、 存放、 使 用 ， 账户 资 料 严格保 管 ， 制 约机 制 严 格有效 ； 业 务 操
作 区 专 门 设置 ， 封 闭管理, 实 施 音像 监 控； 业务 信 息 由 专职 信 息披 露人 负 责, 防止
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泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（ 三） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同、 托 管协议规
定 的 投 资 比例 和 禁 止投资 品 种 输 入监 控 系 统，每 日 登 录 监控 系 统 监督基 金 管 理 人
的 投 资 运 作， 并 通 过基金 资 金 账 户、 基 金 管理人 的 投 资 指令 等 监 督基金 管 理 人 的
其他行为 。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、 书面警示。 对本基 金投资比例接近超标、 资金头寸不足等问题， 以书面方
式对基金管理人进行提示；
3、 书面报告。 对投资比例超标、 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相 关服务机构
（ 一） 基金份 额 销 售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ）
（1） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话： （021）22169999
传真： （021）22169134
联系人：刘晨
客户服务电话： 10108998
网址：www.ebscn.com
（2） 国泰君安证券股份有限公司
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住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：万建华
电话： （021）38676161
传真： （021）38670161
联系人：芮敏棋
客户服务电话：95521，400-8888-666
网址：www.gtja.com
（3） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
电话： （010）85130588
传真： （010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
（4） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话： （021）23219000
传真： （021）23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（5） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
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法定代表人：顾伟国
电话： （010）66568430
联系人：田薇
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（6） 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755）82943666
传真： （0755）82943636
联系人：黄健
客户服务电话：400-8888-111 ，95565
网址：www.newone.com.cn
（7） 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
电话： （021）38565785
传真： （021）38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（8） 申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话： （021）54033888
联系人：李清怡
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客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.sywg.com
（9） 国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（10 ） 华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： （025）83290979
传真： （025）51863323
联系人：万鸣
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（11 ） 中银国际证券有限责任公司
住所：上海市银城中路 200 号 39 层
办公地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39-40 层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（12 ） 中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507－1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话： （0532）85022326
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传真： （0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话： （0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（13 ） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼
办公地址：深圳市罗 湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼
法定代表人：何如
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133952
联系人：周杨
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（14 ） 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话： （0755）82558305
传真： （0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
（15 ） 宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人：冯戎
电话： （010）88085858
传真： （010）88085195
联系人：李巍
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客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（16 ） 齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
电话： （0531）68889155
传真： （0531）68889752
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（17 ） 平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼(518048)
法定代表人：杨宇翔
电话： （0755）22627802
传真： （0755）82400862
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
网址：www.pingan.com
（18 ） 华宝证券有限责任公司
住所：中国上海市 陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 楼
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人： 陈林
电话： （021）68777222
传真： （021）68777822
联系人：赵洁
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
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（19 ） 国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话： （028）86690126
传真： （028）86690126
联系人：金喆
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn
（20 ） 方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
电话： （0731)85832343
传真： （0731)85832342
联系人：彭博
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（21 ） 渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜 庆平
电话： （022）28451861
传真： （022）28451892
联系人：王兆权
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（22 ） 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
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办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
电话： （010）63081000
传真： （010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（23 ） 东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：王益民
电话： （021）63325888
传真： （021）63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（24 ） 东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人：徐勇力
电话： （010）66555316
传真： （010）66555246
联系人：汤漫川
客户服务电话: 400-8888-993
网址：www.dxzq.net
（25 ） 华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
电话： （0591）87383623
传真： （0591）87383610
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客户服务电话： （0591）96326
网址：www.hfzq.com.cn
（26 ） 中国中投证券有限责任公司
住所： 深圳市福田区益 田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层
法定代表人：龙增来
电话： （0755）82023442
传真： （0755）82026539
联系人：刘毅
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
（27 ） 中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 层
法定代表人：菅明军
电话： （0371）65585670
传真： （0371）65585665
联系人：程月艳、耿铭
客户服务电话： （0371）967218，400-813-9666
网址：www.ccnew.com
（28 ） 红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（29 ） 国海证券股份有限公司
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住所：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：张雅锋
电话： （0771）5550386
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、 基金管理人可根据 有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（ 二） 注册登 记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
电话：（0755）25941405
传真：（0755）25987133
联系人：丁志勇
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称： 上海市通力 律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
联系人： 黎明
经办律师： 吕红、黎明
（ 四） 审计基 金财 产的 会 计师 事务所
名称： 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
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住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
首席合伙人： 杨绍信
联系电话： （021 ）23238888
传真： （021）23238800
联系人： 沈兆杰
经办注册会计师：汪棣、 沈兆杰
四、基 金的名称
本基金 名称：深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
五、基 金的类型
本基金类型：交易型开放式
六、基 金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 。
七、基 金的 投资 方向
本 基 金 以 标 的 指数 成 份股 、 备 选 成 份 股为 主 要投 资 对 象 （ 含 中小 板 股票 和 创
业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票） ， 把全部或接近全部的基金资产用
于 跟 踪 标 的指 数 的 表现， 正 常 情 况下 指 数 化投资 比 例 ， 即投 资 于 标的指 数 成 份 股
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%。 此外， 为更好地实现投资目
标 ， 本 基 金也 可 少 量投资 于 新 股 、债 券 、 回购、 权 证 及 中国 证 监 会允许 基 金 投 资
的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如 因 标 的 指 数 成份 股 调整 、 基 金 份 额 申购 赎 回清 单 内 现 金 替 代、 现 金差 额 等
因素导致基金投资比例不符合上述标准的， 基金管理人将在 10 个交易日内进行调
深证 300 价值交易型开放式指 数证券投资基金
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整 。 法 律 法规 或 监 管机构 日 后 允 许本 基 金 投资其 他 品 种 ，基 金 管 理人在 履 行 适 当
程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基 金的投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300 价值价格指数 ，以完全
按 照 标 的 指数 成 份 股组成 及 其 权 重构 建 基 金股票 投 资 组 合为 原 则 ，进行 被 动 式 指
数化投资。
股 票 在 投 资 组 合中 的 权重 原 则 上 根 据 标的 指 数成 份 股 及 其 权 重的 变 动而 进 行
相 应 调 整 。当 预 期 成份股 发 生 调 整和 成 份 股发生 配 股 、 增发 、 分 红等行 为 时 ， 或
因 基 金 的 申购 和 赎 回等对 本 基 金 跟踪 标 的 指数的 效 果 可 能带 来 影 响时， 或 因 某 些
特 殊 情 况 导致 流 动 性不足 时 ， 或 其他 原 因 导致无 法 有 效 复制 和 跟 踪标的 指 数 时 ，
基 金 管 理 人可 以 对 投资组 合 管 理 进行 适 当 变通和 调 整 ， 从而 使 得 投资组 合 紧 密 地
跟踪标的指数。
1、决策依据
有 关 法 律 法 规 、基 金 合同 和 标 的 指 数 的相 关 规定 是 基 金 管 理 人运 用 基金 财 产
的决策依据。
2、决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投 资 决 策 委 员 会的 主 要职 责 是 决 定 有 关指 数 重大 调 整 的 应 对 决策 、 其他 重 大
组合调整决策以及重大的 单项投资决策。
基 金 经 理 的 主 要职 责 是决 定 日 常 指 数 跟踪 维 护过 程 中 的 组 合 构建 、 调整 决 策
以及每日申购赎回清单的编制决策。
中 央 交 易 室 负 责交 易 执行 和 一 线 监 控 。通 过 严格 的 交 易 制 度 和实 时 的一 线 监
控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资流程
研 究 、 决 策 、 组合 构 建、 交 易 、 评 估 及组 合 维护 的 有 机 配 合 共同 构 成了 本 基
金 的 投 资 管理 程 序 。严格 的 投 资 管理 程 序 可以保 证 投 资 理念 的 正 确执行 ， 避 免 重
大风险的发生。
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(1)研究支持： 量化投 资部依托公司整体研究平台， 整合外部信息以 及券商等
外 部 研 究 力量 的 研 究成果 开 展 指 数跟 踪 、 成份股 公 司 行 为等 相 关 信息的 搜 集 与 分
析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策：投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，
决 策 相 关 事项 。 基 金经理 根 据 投 资决 策 委 员会的 决 议 ， 每日 进 行 基金投 资 管 理 的
日常决策。
(3)组合构建： 根据标的指数情况， 结合研究支持， 基金经理以完全复制指数
成 份 股 权 重的 方 法 构建组 合 。 在 追求 跟 踪 误差和 偏 离 度 最小 化 的 前提下 ， 基 金 经
理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履 行一线监控的职责。
(5)绩效评估： 量化投 资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相
关 报 告 。 绩效 评 估 能够确 认 组 合 是否 实 现 了投资 预 期 、 组合 误 差 的来源 及 投 资 策
略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整： 基 金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本 面情况、
成 份 股 公 司行 为 、 流动性 状 况 、 基金 申 购 和赎回 的 现 金 、现 券 流 量情况 以 及 组 合
投 资 绩 效 评估 的 结 果等， 采 取 适 当的 跟 踪 技术对 投 资 组 合进 行 监 控和调 整 ， 密 切
跟踪标的指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金份 额 持 有 人 利 益的 前 提下 有 权 根 据 环 境变 化 和实 际需
要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
九、基 金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。
本基金的标的指数为深证 300 价值价格指数。 深证 300 价值价格指数 是由深
圳证券信息公司编制，并以深证 300 指数为 基础开发的风格指数，它以深证 300
指数的成份股为样本空间，选取采用价值因子评分最高的 100 只股 票为指数的成
份股，并于每年 1 月和 7 月对指数成份股进行调整。该指数的基期为 2004 年 12
月31 日，基点为 1000 点。
如果指数编制单位变更或停止深证 300 价值 价格指数的编制及发布，或深证
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300 价值价格指数由其他指数替代， 或由于指数编制方法等重大变更导致深证 300
价 值 价 格 指数 不 宜 继续作 为 标 的 指数 ， 或 证券市 场 有 其 他代 表 性 更强、 更 适 合 投
资 的 指 数 推出 时 ， 本基金 管 理 人 可以 依 据 维护基 金 份 额 持有 人 合 法权益 的 原 则 ，
在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数。
标 的 指 数 更 换 后， 业 绩比 较 基 准 随 之 变更 ， 基金 管 理 人 可 根 据需 要 替换 或 删
除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。
十、基 金的风险收益特征
本 基 金 属 于 股 票基 金 ，风 险 与 预 期 收 益高 于 混合 基 金 、 债 券 基金 与 货币 市 场
基 金 。 同 时本 基 金 为指数 型 基 金 ，具 有 与 标的指 数 、 以 及标 的 指 数所代 表 的 股 票
市场相似的风险收益特征。
十一、 基金投资组合报告
本 基 金 管 理 人 的董 事 会及 董 事 保 证 本 报告 所 载资 料 不 存 在 虚 假记 载 、误 导 性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2014 年 7 月 18 日复核
了 本 报 告 中的 财 务 指标、 净 值 表 现和 投 资 组合报 告 等 内 容， 保 证 复核内 容 不 存 在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告期为 2014 年4 月1 日至 2014 年6 月30 日， 所载财务数据未
经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 47,011,328.12 98.91
其中：股票 47,011,328.12 98.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付
金合计
428,397.86 0.90
7 其他资产 92,017.59 0.19
合计 47,531,743.57 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,071,920.21 2.27
C 制造业 30,333,199.37 64.11
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,909,241.91 4.04
E 建筑业 323,007.20 0.68
F 批发和零售业 487,058.77 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 591,604.53 1.25
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
206,709.84 0.44
J 金融业 4,166,850.12 8.81
K 房地产业 6,696,279.14 14.15
L 租赁和商务服务业 353,178.00 0.75
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 872,279.03 1.84
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,011,328.12 99.36
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细
（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 476,960 3,944,459.20 8.34
2 000651 格力电器 126,720 3,731,904.00 7.89
3 000001 平安银行 278,572 2,760,648.52 5.83
4 000333 美的集团 101,905 1,968,804.60 4.16
5 000858 五 粮 液 99,020 1,775,428.60 3.75
6 000625 长安汽车 112,460 1,384,382.60 2.93
7 000725 京东方Ａ 527,800 1,145,326.00 2.42
8 000157 中联重科 233,157 1,032,885.51 2.18
9 000338 潍柴动力 57,673 1,026,002.67 2.17
10 000100 TCL 集团 426,268 971,891.04 2.05
（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
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投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末 未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
在 本 报 告 编制 日 前 一年内 本 基 金 投资 的 前 十名证 券 的 发 行主 体 未 受到公 开 谴 责 和
处罚。
（2） 本基金投资的前 十名股票中， 没有超出 基金合同规定的备选股票库之外
的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 227.95
2 应收证券清算款 61,457.60
3 应收股利 -
4 应收利息 84.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 92,017.59
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末未持有积极投资的股票。
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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十二、 基金的业绩
基金业绩截止日为 2014 年6 月30 日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 基金 一 定 盈利， 也 不 保 证最 低 收 益。基 金 的 过 往业 绩 并 不代表 其 未 来 表
现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 2.42% 0.94% 0.83% 0.95% 1.59% -0.01%
2014 年度上半年 -4.52% 1.19% -5.56% 1.19% 1.04% 0.00%
2013 年度
-2.82% 1.50% -3.33% 1.50% 0.51% 0.00%
2012 年度 5.05% 1.40% 4.91% 1.40% 0.14% 0.00%
2011 年度（自基金
合同生效日起至
2011 年12月31日）
-9.00% 1.13% -19.19% 1.49% 10.19% -0.36%
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合
同及招募说明书有关投资比例的约定。
十三、 基金的费用与税收
(一) 基 金费 用的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、标的指数使用许可费；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9、基金的证券交易费用；
10、基金财产拨划支付的银行费用；
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二） 基金费 用 计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
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1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提。计算
方法如下：
H＝E× 年管理费率 ÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日计 提 ，按 月 支 付 。 由 基金 管 理人 向 基 金 托 管 人发 送 基金 管 理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提。计算
方法如下：
H＝E× 年托管费率 ÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日计 提 ，按 月 支 付 。 由 基金 管 理人 向 基 金 托 管 人发 送 基金 托 管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）标的指数使用许可费
在通常情况下， 基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值 0.03% 的年费
率计提。计算方法如下：
H＝E ×标的指数使用许可费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费
E 为前一日基金资产净值
根 据 基 金 管 理 人与 标 的指 数 供 应 商 签 订的 相 应指 数 许 可 协 议 的规 定 ，本 基 金
标的指数使用许可费年 费率为0.03%。 基金合同生效之日所在季度的标的指数使用
许 可 费 ， 按实 际 计 提金额 收 取 ， 不设 下 限 。自基 金 合 同 生效 之 日 所在季 度 的 下 一
季度起，标的指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元，不足 5 万元 时按照 5 万
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元收取。
自 基 金 合 同 生 效日 起 ，基 金 标 的 指 数 使用 许 可费 每 日 计 提 ， 逐日 累 计， 按 季
支 付 ， 由 基金 管 理 人向基 金 托 管 人发 送 基 金标的 指 数 使 用许 可 费 划付指 令 ， 经 基
金 托 管 人 复核 后 从 基金财 产 中 一 次性 支 付 ，若遇 法 定 节 假日 、 休 息日， 支 付 日 期
顺延。
如 果 标 的 指 数 供应 商 根据 相 应 指 数 许 可协 议 变更 上 述 标 的 指 数使 用 许可 费 费
率 和 计 费 方式 ， 本 基金将 采 用 调 整后 的 方 法或费 率 计 算 标的 指 数 使用许 可 费 ， 基
金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒体
上刊登公告。
（4）上述“(一) 基金费用的种类”中第 3、5 到 11 项费用由基金 托管人根
据 其 他 有 关法 律 法 规及相 应 协 议 的规 定 ， 按费用 支 出 金 额支 付 ， 列入或 摊 入 当 期
基金费用。
2、与基金销售有关的费用
申购、赎回的对价及费用
（1） 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现
金 差 额 及 其他 对 价 。赎回 对 价 是 指投 资 者 赎回基 金 份 额 时， 基 金 管理人 应 交 付 给
赎 回 人 的 组合 证 券 、现金 替 代 、 现金 差 额 及其他 对 价 。 申购 对 价 和赎回 对 价 根 据
申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
（2）申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告， 计
算 公 式 为 计算 日 基 金资产 净 值 除 以计 算 日 发售在 外 的 基 金份 额 总 数。如 遇 特 殊 情
况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（3） 投资者在申购或 赎回基金份额时， 申购 赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的
相关费用。
( 三) 不列 入基金 费用的 项目
基 金 管 理 人 和 基金 托 管人 因 未 履 行 或 未完 全 履行 义 务 导 致 的 费用 支 出或 基 金
财 产 的 损 失， 以 及 处理与 基 金 运 作无 关 的 事项发 生 的 费 用等 不 列 入基金 费 用 。 基
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金 募 集 期 间所 发 生 的信息 披 露 费 、律 师 费 和会计 师 费 以 及其 他 费 用不从 基 金 财 产
中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（ 四） 基金管 理 人 和托管 人可 根据基 金发 展情况 调整 基金管 理费 率和基 金托 管
费 率。 降低基 金管 理费率 和基 金托管 费率 ， 无须 召开 基金份 额持 有人大 会。 基金管
理 人必 须依照 有关 规定最 迟于 新的费 率实 施日前 在指 定媒体 上刊 登公告
( 五) 基金 税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
总 体更 新
本 基 金 管 理 人 依据 《 基金 法 》 、 《 运 作办 法 》、 《 销 售 办 法 》、 《 信息 披 露
办 法 》 及 其它 有 关 法律法 规 的 要 求, 对 本基 金的 原 招 募 说明 书 进行 了更 新, 主要更
新的内容如下：
（一）更新了“重要提示”中相关内容。
（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（五）更新了“九、 基金份额的申购与赎回 ”中相关内容。
（六）更新了 “ 十、基金的投资”中“基金 投资组合报告”相关内容，数据截
止到2014 年6 月30 日。
（七）更新了 “ 十一、基金的业绩”中相关内容，数据截止到 2014 年6 月30
日。
（八 ）更新了“二十一、托管协议的内容摘要”中的相关内容。
（八）更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中的相关内容。
（九）更新了“二十三、其他应披露事项”中的相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一四年 十一月六日
