建信深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
2014 年第 2 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交通 银 行 股 份 有 限 公 司
二〇一 四 年 十 月建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
【重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2011 年12 月28 日证监许可
[2011]2130号文核准募集。 本基金的基金合同于2012年3月16日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对
本基金的价值和 收 益 做出 实 质 性 判 断 或 保 证 ，也 不 表 明 投 资 于 本 基 金没 有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者在投资本基 金前，需充分了解本基 金的产品特性，并承担 基金
投资中出现的各类风险 ，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素 对证
券价格产生影响而形成 的系统性风险，个别证 券特有的非系统性风险 ，由
于基金投资人连续大量 赎回基金产生的流动性 风险，基金管理人在基 金管
理实施过程中产生的基 金管理风 险 ， 本 基 金 的特 定 风 险 ， 等 等 。 投 资者 在
进行投资决策前， 请仔 细阅读本基金的 《招募 说明书》 及 《基金合同 》 ，了
解本基金的风险收益特征， 并根据自身的投资 目的、 投资期限、 投资 经验、
资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应 。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预 示其未来表现。 基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基 金 的业 绩
并不构成新基金业绩表 现的保证。 本 摘 要 根 据基 金 合 同 和 基 金 招 募 说明 书
编写，并经中国证监会 核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、 义务
的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得 基金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份额 持
有人和本基金合同的当 事人，其持有基金份 额的 行 为 本 身 即 表 明 其 对基 金
合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义 务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利 和义
务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 9 月 15 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2014 年6 月30 日 （财务数据 未经审计） 。 本招募说明书建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
已经基金托管人复核。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
一 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国 际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人： 杨文升
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基 金管 理有限 责任 公司经 中国 证监会 证监 基金字[2005]158 号文批
准设立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金
投资者的利益。股东会 为公司权力机构，由全 体股东组成，决定公司 的经
营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公 司章程中明确公司股东 通过
股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者 间接干预公司的经营管 理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董
事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会行使《公司法》规定 的有关重大事项的决策 权、对公司基本制度的 制定
权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事
会向股东会负责，主要 负责检 查 公 司 财 务 并 监督 公 司 董 事 、 高 级 管 理人 员建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管
理部、投资管理部、专 户投资部、海外投资部 、交易部、研究部、创 新发
展部、市场营销部、专 户理财部、市场推广部 、人力资源管理部、基 金运
营部、信息技术部、风 险管理部、监察稽核部 十五个职能部门 以 及 深圳 分
公司、 成都分公司、 北京分公司和上海分公司 。 在上海设立了子公司--建信
资本管理有限责任公司 。此外，公司还设有投 资决策委员会和风险管 理委
员会。
（二） 主要人员情况
1、 董事 会成员
杨文升先生，董事长。 现任中国建设银 行副行长。1993 年毕业于清华
大学技术经济专业， 获硕 士 学 位 。 历 任 中 国 建设 银 行 吉 林 省 分 行 副 处长 、
处长、分行行长助理、 副行长，中国建设银行 大连市分行行长，中国 建设
银行辽宁省分行行长。 2014 年 6 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生， 董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年
获得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中
国建设银行总行筹资部 、零售业务部证券处处 长，中国建设银行总行 个人
银行业务部副总经理。
曹伟先生， 董事， 现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990
年获北京师范大学中文 系硕士学位。历任中国 建设银行北京分行储蓄 证券
部副总经理、北京分行 安华支行副行长、北京 分行西四支行副行长、 北京
分行朝阳支行行长、北 京分行个人银行部总经 理、中国建设银行个人 存款
与投资部总经理助理。
欧阳伯权先生，董事，现任 美国信安金融集团总裁 — 亚洲。1977 年
获加拿大滑铁卢大学城 市设计及环境规划系学 士学位。历任加拿大安 泰保
险公司管理级培训员、 团体核保总监，美国友 邦保险公司亚洲区团体 保险
部副总裁，信安国际有限公司亚洲区行政总裁。
袁时奋先生， 董事， 现任信安国际有限公司大中华区首席营运官 。 1981
年毕业于美国阿而比学 院。历任香港汇丰银行 投资银行部副经理，加 拿大建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
丰业银行资本市场部高 级经理，香港铁路公司 库务部助理司库，香港 置地
集团库务部司库，香港 赛马会副集团司库，信 安国际有限公司大中华 区首
席营运官。
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
１９９８年毕业于首都 经济贸易大学数量经济 学专业，获硕士学位。 历任
中国电力财务有限公司 债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司 投资
咨询部副经理 （主持工 作） 、 中国华电集团公司改制重组办公室副处长、 体
制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长 。
顾建国先生， 独立董事， 现任中国信达资产管理股份有限公司 副 总裁。
1984 年获浙江工业大学管理工程学学士学位， 1991 年获浙江大学经 济系宏
观经济专业硕士学位，1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。
历任中国建设银行信托 投资公司总裁助理兼财 会部经理、中国建设银 行会
计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。
王建国先生 ， 独立董事， 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员 ， 中
银保诚退休金信托管理有限公司董事 ， 英国保 诚保险有限公司首席行政员 ，
美国国际保险集团亚太区资深副总裁 ， 美国友邦保险( 加拿大) 有限公 司总裁
兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士 学位。
伏军先生， 独立董事， 法学博士。 现任对外经济贸易大学法学院教授，
兼任中国法学会国际经 济法学研究会常务理事 、副秘书长、中国国际 金融
法专业委员会副主任。
2、 监事 会成员
张涛女士，监事会主席。东北财经大学投资经济管理专业本科毕业，
高级经济师。历任中国 建设银行辽宁省分行储 蓄处处长、营业部总经 理、
抚顺市分行行长、辽宁 省分行副行长；中国建 设银行新疆区分行行长 ；中
国建设银行高级研修院副院长。2014 年 3 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士， 监事， 现 任信安国际 （亚洲） 有 限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保诚集团新市 场发展区域总监和美国 国际集团全球意外及健 康保
险副总裁等职务。 方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位， 拥有新
加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司政治工作部建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（纪检监察部） 主任 。1993 年获北京物资学院会计学学士，2007 年获得清
华- 麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心，
原电力工业部经济调节 司，国家电力公司财务 与资产管理部，中国华 电集
团公司财 务 与 资 产 管 理部 ， 中 国 华 电 集 团 公 司结 算 中 心 ， 中 国 华 电 集团 公
司金融管理部副处长、 中国华电集团资本控股 有限公司（财务公司） 监察
审计部经理、中国华电 集团资本控股有限公司 金融管理部经理、中国 华电
集团资本控股有限公司机构发展与管理部经理。
翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总
监。1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦
大学国际经济法专业法 学学士学位。历任中国 日报评论部记者，秘鲁 首钢
铁矿股份有限公司内部 审计部副主任，中国信 达信托投资有限公司（ 原名
为中国建设银行信托投 资公司）证券发行部副 总经理，宏源证券股份 有限
公司投资银行总部副总 经理，上海永嘉投资管 理有限公司执行董事、 副总
经理。
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总
监。1992 年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银行金融研究
所研究生部。历任中国 建设银行国际业务部外 汇资金处主任科员、中 国建
设银行资金部交易风险 管理处副处长、中国建 设银行资金部交易风险 管理
处、综合处高级副经理（主持工作） 。
吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管
理部总监。1996 年毕业于中国人民大学经济 信息管理系，获得学士学位；
2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕士学位。历任中国建设
银行总行人力资源部主 任科员，高级经理助理 ，建信基金管理公司人 力资
源管理部总监助理，副总监，总监。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员） 。
何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。
先后就职于北京市财政 局、北京京都会计师事 务所、中国证券监督管 理委
员会基金监管部，历任 国泰基金管理公司副总 经理、建信基金管理公 司督
察长。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
王新艳女士， 副总经理。 特许金融分析师 （CFA） ， 硕士。1998 年 10
月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，2002 年 11 月 2
日至 2004 年 5 月 22 日 担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。
2004 年 6 月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投
资总监等职， 2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城鼎益股票型
证券投资基金 （LOF ） 的基金经理，2007 年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 16 日
任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009 年 3 月加入本
公司， 任总经理助理， 2010 年 5 月起任副总经理。 2009 年 12 月 17 日至 2011
年 2 月 1 日任建信恒久价值股票型证券投资基金 基金经理，2010 年 11 月
16 日至 2011 年 12 月 20 日任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理，
2010 年 4 月 27 日至 2013 年 12 月 20 日任建 信核心精选股票型证券投资基
金基金经理。
4、 督察 长
路彩营女士，督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。
历任中国建设银行副主 任科员、主任科员、副 处长、处长，华夏证券 部门
副总经理， 宝盈基金管 理公司首席顾问 （公司副总经理级） ， 建信基金管理
有限责任公司监事长。
5、 本基 金基金 经理
梁洪昀先生， 博士， 特许金融分析师 （CFA ） ， 投资管理部总监。2003
年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月， 就职于大成基
金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构
理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司， 历任研究部
研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监 、投资管理部副总
监、投资管理部副总监 （主持工作）。2009 年11月5日起任建信沪深300指
数证券投资基金（LOF ）基金经理；2010 年5月28日至2012年5月28 日任上
证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金的基金经理 ；
2011年9月8日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 及其 联接
基金的基金经理 ；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基
金基金经理。
6、 投资 决策委 员会 成员 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
孙志晨先生，总经理。
王新艳女士，副总经理。
梁洪昀先生 ，投资管理部总监。
万志勇先生，投资管理部副总监。
钟敬棣先生，投资管理部副总监。
姚锦女士， 首席策略分析师。
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托 管人
（ 一） 基金托 管人 概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文 名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：王涛
电话：021-95559
交通银行始建于 1908 年， 是中国历史最悠久的银行之一， 也是近代中
国发钞行之一。 交通银 行先后于 2005 年 6 月和 2007 年 5 月在香港联交所、
上交所挂牌上市， 是中 国 2010 年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。
交通银行连续五年跻身 《财富》 (FORTUNE)世界 500 强 ， 营业收入排名第
243 位 ，较上年提升 83 位 ；列《银行家》杂志全球 1,000 家最大 银行一
级资本排名第 23 位， 较上年提升 7 位。 截至 2014 年 3 月 31 日， 交通银行
资产总额达到人民币 5.97 万亿元，实现净利润人民币 186.90 亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
从业经验，具备基金从 业资格，以及经济师、 会计师、工程师和律师 等中
高级专业技术职称， 员 工的学历层次较高， 专业分布合 理， 职业技能优良，
职业道德素质过硬，是 一支诚实勤勉、积极进 取、开拓创新、奋发向 上的
资产托管从业人员队伍 。
( 二) 主要人 员情 况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生2013 年10月至今任本行董事长、 执行董事，2013年5月至2013年
10月任本行董事长、 执 行董事、 行长，2009 年12月至2013年5月任本行副董
事长、执行董事、行长 。牛先生1983 年 毕 业 于中 央 财 经 大 学 金 融 系 ，获 学
士学位，1997 年 毕 业 于哈 尔 滨 工 业 大 学 管 理 学院 技 术 经 济 专 业 ， 获 硕士 学
位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长 、执行董事、行长。
彭先生2013 年11 月 起 任 本 行 副 董 事 长 、 执 行 董 事 ，2013 年10 月起任本
行行长；2010 年4 月至2013 年9 月 任 中 国 投 资 有限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼中 央
汇金投资有限责任公司 执行董事、总经理；2005 年8 月至2010 年4 月 任本 行
执行董事、 副行长； 2004年9月至2005年8月任本行副行长； 2004年6月至2004
年9月任本行董事、 行长助理； 2001年9月至2004年6月任本行行长助理； 1994
年至2001 年 历 任 本 行 乌鲁 木 齐 分 行 副 行 长 、 行长 ， 南 宁 分 行 行 长 ， 广州 分
行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
钱文挥先生，执行董事、副行长。
钱先生2007 年8 月起任本行执行董事、副行长，2004 年10 月至2007 年8
月任本行副行长 （其中：2005年7月至2006 年11 月兼任本行上海分行行长） 。
钱先生1998年于上海财经大学获工商管理硕士学位。
刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。
刘先生2012 年5月起任交通银行资产托管部总经理。 2011 年10月起任 交
通银行资产托管部副总 经理，曾任中国农业银 行长春分行办公室主任 、农
行总行办公室正处级秘 书，农行总行信贷部工 业信贷处处长，农行总 行托
管部及养老金中心副总 经理，交通银行内蒙古 分行副行长。刘先生为 管理
学硕士，高级经济师。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
截止 2014 年二季度末，交通银行共托管证券投资基金 108 只。此外，
还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII 、QDII 、 信 托计
划、证券公司集合资产计划、ABS 、产业基金 、专户理财等 12 类产品。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
（1 ） 直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台 以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人： 杨文升
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回、定期
投资等业务，具体 业 务办 理 情 况 及 业 务 规 则请 登录本公司网站查询 。本公
司网址：www.ccbfund.cn。
（2 ） 代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）交通银 行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人： 洪崎
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（6）中信银行股份有限公司
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人： 常振明
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（7）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客服电话：95526 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（8）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人： 李建红
客户服务电话：95555
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（9）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海 市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人： 万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（10）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（11 ）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人： 薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（12）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（13）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11 号万凯商务楼A 座 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：刘军
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（14）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（15）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（ 021 ）962503
网址：www.htsec.com
（16）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（17）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（18）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（19）东北证券股份有限公司 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
注册地址：长春市 自由大路1138号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（20）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（21）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（22）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（23）信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人： 高冠江
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（24）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（25）平安证券 有限责任公司 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
注册地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人： 杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（26）中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第
18层-21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003 号 荣 超 商 务 中 心A 栋第04 、18
层至21层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.china-invs.cn
（27）安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34层、 28层A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心20层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（28）国元证券 股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路179号
法定代表人： 蔡咏
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（29）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（30）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510 室） 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（31）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（32）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人： 冯戎
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（33）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（34）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（35）东海 证券有限责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人： 朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（36）申银万国证券股份有限公司 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
客服电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（37）天源证券经纪有限公司
注册地址：深圳市福田区 民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：林小明
客服电话：0755-33331188
网址：www.tyzq.com.cn
（38）红塔证券有限责任公司
住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577930
网址：http://www.hongtastock.com/
（39）国信证券股份 有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（40）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I 、 J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（41）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（42）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（43）上海天天基金销售有限公司概况
注册地址：上海市徐 汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（44）和讯信息科技有限公司 概况
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
客户服务电话：021-58303377
网址：www.hexun.com
(45) 浙江同花顺基金销 售有限公司 概况
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人： 凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代
理销售本基金，并及时公告。
（二） 注册登记人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人： 杨文升
联系人：王涛
电话：010-66228888 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、 刘焕志
（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、 陈熹 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
四 、 基 金的 名称
本基金名称：建信深证 100 指数增强型证券投资基金。
五、 基金 的 类型
本基金类型：股票型 。
六 、基 金的 投资 目标
本基金为股票型指数增强基金，在对深证 100 指数进行有效跟踪的被
动投资基础上，结合增 强型的主动投资，力争 控制本基金净值增长率 与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％， 年跟踪误 差不超
过 7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
七 、基 金的 投资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票）、
债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监 会允
许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 股票资产
占基金资产的比例不低于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份股、备选
成份股的资产占股票资产的比例不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5% 。 权证及其他 金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、基 金的 投资 策略
（一 ） 投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以深证 100 指数作为基金投资组合建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
的标的指数，结合深入 的基本面研究及数量化 投资技术，在指数化投 资基
础上优化调整投资组合 ，在控制与比较基准偏 离风险的前提下，力争 获得
超越标的指数的投资收益。
1、 资 产配 置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市
场政策、资产估值水平 、外围主要经济体宏观 经济和资本市场的运行 状况
等因素的变化在本基金 的投资范围内进行适度 动态配置 ， 在 控 制 与 目标 指
数的跟踪误差的前提下， 力争 获得与所承担的 主动风险相匹配的超额收益 。
2、 股 票投 资组合 策略
本基金将参 考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合 ，并
通过事先设置目标跟踪误差、事中 监控、事后调整等 手段，严格将跟踪误
差控制在规定范围内， 控制与标的指数主动偏离的风险 。
（1）指 数增强 策略
1） 成份股权重优化增强策略。 本基金在严格控制跟踪误差、 跟踪偏离
度的前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、建信 多因子选
股模型等量化投资技术， 深入分析成份股的估值水平、 公司业绩增长情况、
资产盈利水平和财务状 况及股票市场交易情况 等，在考虑交易成本、 流动
性、投资比例限制等因 素并结合基金管理人对 市场研判后，将适度超 配价
值被低估的正超额收益 预期的成份股以及低配 或剔除价值被高估的负 超额
收益预期的成份股。
2）非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果，
综合采用数量化投资技 术和深入调查研究相结 合的研究方法，自下而 上精
选部分成份股以外的股 票作为增强股票库 ， 力争 在 最 佳 时 机 选 择 增 强股 票
库中估值合理、基本面 优良且具有持续成长潜 力的股票进行适度的优 化配
置，以获取超额收益。
① 行业精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根
本因素，本基金通过对 各行业竞争结构、行业 成长空间、行业周期性 及景
气程度、行业主要产品 或 服 务的供需情况、上 市公司代表性、行业整 体相建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
对估值水平等因素或指 标的综合评估，精选 行业 景 气 周 期 处 于 拐 点 或者 行
业景气度处于上升阶段的相关产业 ，在行业内部进行个股选择。
② 个股精选
A 、价值分析
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未
来持续成长的良好基础 ，也可以提高公司的抗 风险能力，因此本基金 对上
市公司的价值分析首先 将分析公司的品质， 着重 对 公 司 进 行 财 务 分 析， 考
察每股收益率 （EPS ） 、 净资产收益率 （ROE ） 、 市盈率 （PE ） 、 市净率 （PB）、
市 销 率（PS ） 等指 标 ，另 外 将根 据上 市公 司所处 行 业景 气 度 及其 在行业 中
的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值 。
B 、成长性分析
对于成长性分析，本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内
部因素进行深刻理解和 分析，挖掘上市公司保 持高成长性和业绩增长 的驱
动因素 （如公司治理结构、 商业盈利模式、 核 心竞争力等） ， 深入分析这些
驱动因素是否具有可持 续性，从而优选出 竞 争力 优良、成长潜力高于 平均
水平的上市公司。本基 金选取的成长性指标主 要包括： 销 售 收 入 增 长率 、
每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG 等。
3） 其他增强策略。 本基金将及时把握一级市场 新股申购、 增发或配股
在内的盈利机会，提升投资组合的有效性。
（2）组 合调整 策略
1）定期调整
本基金将根据所跟踪的 标的指数对其成份股的 调整而进行相应的定期
跟踪调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
2）不定期调整
①与指数相关的调整
根据指数编制规则，当 标的指数成份股因增发 、送配、各类限售股获
得流通权等原因而需要 进行成份股权重调整时 ，本基金将参考标的指 数最
新权重比例，进行相应调整。
②限制性调整 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
根据法律法规中针对基 金投资比例的相关规定 ，当基金投资组合中按
标的指数权重投资的股 票资产比例或个股比例 超过 规定限制时，本基 金将
对其进行实时的被动性 卖出调整，并相应地对 其他资产或个股进行微 调，
以保证基金合法规范运行。
③根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况， 结合基金的现金头寸管理， 制定交易
策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
④其他调整
根据法律、法规和基金 合同的规定，成份股在 标的指数中的权重因其
它特殊原因发生相应变 化的，本基金可以对该 部分股票投资组合进行 适当
变通和调整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
（3）跟 踪误差 、跟 踪偏 离度 控制策 略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资 获取超越标的指数
的超额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因此，本基金 将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期
分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因，
并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。
3、 债 券投 资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同
时根据需要进行积极操 作，以提高基金收益。 本基金将主要采取以下管理
策略：
（1） 久期调 整策 略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以
获得债券价格上升带来 的收益；在 预 期 利 率 上升 时 ， 降低组 合 久 期 ，以 规
避债券价格下跌 的风险。
（2） 收益率 曲线 配置策 略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹
型策略、哑铃型策略或 梯形策略，在长期、中 期和短期债券间进行配 置，
以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（3） 债券类 属配 置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券
之间的相对投资价值分 析，增持价值被相对低 估的类属债 券 ， 减 持 价值 被
相对高估的类属 债 券 ，借 以 取 得 较 高 收 益 。 其中 ， 随 着 债 券 市 场 的 发展 ，
基金将加强对公司债 、可 转 债 、 资 产 支 持 证 券等 新 品 种 的 投 资 ， 主 要通 过
信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取 适当的超额收益。
（4） 个券精 选策 略
个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点
关注具有以下特征的债 券：较高到期收益率、 较高当期收入、预期信 用质
量将改善、期权价值被 低估，或者属于创新品 种而价值尚未被市场充 分发
现。通过深入研究，发 掘这些具有较高当期收 益率或者较高升值潜力 的债
券，可为投资者创造超额投资回报。
4、 权 证投 资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平， 以主动式的科学投资管 理为手段，充分 考 虑 权证 资
产的收益性、流动性及 风险性特征，通过资产 配置、品种与类属选择 ，追
求基金资产稳定的当期收益。
5、 资 产支 持证券 投资 策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会 等积极策略，在严格控 制风险的情况下，通过 信用
研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高 的品种进行投资，以期 获得
长期稳定收益。
6、 其 他金 融衍生 产品 的投资 策略
本基金将根据公募基金的特点和要求， 结合该 类金融衍生产品的特征，
在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略， 以
控制并降低投资组合风险 ，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实
现本基金的投资目标。
（二 ） 投资管理程序 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
1、 投 资决 策依据
（1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、 投 资管 理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制，具体的投
资管理流程如下 图所示。
图
基金 投资 管理 流程 示意图
（1） 研究分析
研究部依托公司研究平台，整合外部信息 及 外部研究力量的研究成果
进行指数跟踪、成份股 公司及非成 份 股 公 司 行为 等 信 息 的 搜 集 与 分 析、 流
动性分析、误差及其归 因分析等工作，撰写研 究报告，作为基金投资 决策
的重要依据。
（2） 投资决 策
投资决策委员会根据法律法规、基金合同、研究报告以及基金监控指
标和调整指标等 ， 召 开投 资 决 策 会 议 ， 确 定 基金 投资组合是否需要进 行调
投 资实施
汇报
建议
基 金会计
监
察
稽
核
风 险管理部
监 察稽核部
投 资管理部
绩 效评估
监 察稽核
投
资
反
馈
基 金经理
股
票
结
构
调
整
个
股
具
体
调
整
比
例
投 资决策委 员会
确定投资
组合是否
需 要调整
交 易部
反
馈
研 究部
计 算监控指 标
计 算 调 整 指 标
提 供研究成 果
计 算监控指 标
计 算调整指 标
计 算监控指 标
计 算调整指 标
提 供研究成 果
成 交回报
提 供研究成 果 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
整以更好地跟踪标的指数 ，审批总体投资方案 及重大投资事项。
基金经理根据标的指数，结合研究报告，构建组合。在追求跟踪误差
最小化的前提下，基金 经理将根据投资决策委 员会确定的 投 资 组 合 调整 方
案 采取适当的方法调整 组合，以降低交易成本 、控制投资风险 ， 同 时适 当
进行增强投资。 对 于 超出 权 限 范 围 的 投 资 ， 基金 经 理 按 照 公 司 权 限 审批 流
程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
（3） 交易执 行
交易部接收到基金经理下达的交易指令后，首先应对指令予以审核，
然后具体执行。基金经 理下达的交易指令不明 确、不规范或者不合规 的，
交易部可以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对
该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4） 投资回顾
风险管理部定期对基金的绩效进行评估，并对基金的跟踪误差、 跟踪
偏离度、信 息 比 率 、 流动 性 风 险 等 进 行 评 估 。同 时 ， 评 估 信 息 将 以 绩效 评
估报告的形式及时反馈 至投资决策委员会、监 察稽核部、投资管理部 等相
关部门，为制定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。
九、 业 绩比 较基 准
95% ×深证 100 价格指数收益率+5% × 商业银 行 活期存款利率 （税后） 。
深证 100 指数是中国证券市场第一只定位投资功能和代表多层次市场
体系的指数。由深圳证券 交 易 所 委 托 深 圳 证 券信 息 公 司 编 制 维 护 ， 此指 数
包含了深圳市场 A 股流通市值最大、成交最活跃的 100 只成份股。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加 适合用于本基金的业绩 基准
的股票指数时，本基金 管理人与基金托管人协 商一致，履行适当程序 ，并
在报中国证监会备案后，可以变更业绩比较基准并及时公告。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
十、 风 险收 益特 征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型 基金， 属 于 较 高 预 期 风险 、 较高预期收益的证 券投
资基金品种。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 6 月30 日，本报告所列财务数
据未经审计。
( 一) 报告期末基金资 产组合情况
序号 项目 金 额（ 元 ） 占 基金 总资产 的比 例 （%）
1 权益投 资 270,960,428.25 91.57
其中： 股票 270,960,428.25 91.57
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式 回购的买入返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,820,434.90 5.68
7 其他资 产 8,132,493.81 2.75
8 合计 295,913,356.96 100.00
( 二) 报告期末按行业 分类的股票投资组合 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
1、指数投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净 值
比 例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,597,382.98 1.95
C 制造业 129,822,925.98 45.23
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 2,254,866.72 0.79
F 批发和零售业 1,139,373.60 0.40
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
2,810,534.30 0.98
J
金融业
23,260,171.33 8.10
K
房地产业
18,247,637.19 6.36
L
租赁和商务服务业
3,259,882.46 1.14
M
科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
10,683,839.85 3.72
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
9,894,369.54 3.45
S 综合
- -
合计 206,970,983.95 72.11
注：以 上行 业分 类 以 2014 年 6 月 30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
2、积极投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净 值
比 例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,261,661.40 0.79 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
C 制造业 30,417,262.12 10.60
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,489,830.00 0.52
F 批发和零售业 2,191,283.54 0.76
G
交通运输、仓储和邮政业
2,137,840.06 0.74
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
12,224,257.34 4.26
J
金融业
5,729,971.31 2.00
K
房地产业
3,272,240.02 1.14
L
租赁和商务服务业
2,644,259.82 0.92
M
科学研究和技术服务业
80,076.50 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业
210,960.00 0.07
O 居民服务、修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
1,329,802.19 0.46
合计 63,989,444.30 22.29
注：以 上行 业分 类 以 2014 年 6 月 30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
( 三) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
（1）期末 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十
名股票投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 454,747 13,392,299.15 4.67
2 000002 万
科Ａ 1,286,290 10,637,618.30 3.71
3 000625 长安汽 车 762,895 9,391,237.45 3.27
4 002415 海康威 视 494,685 8,379,963.90 2.92 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
5 000100 TCL 集团 3,238,253 7,383,216.84 2.57
6 000895 双汇发 展 200,740 7,184,484.60 2.50
7 000793 华闻传 媒 605,038 7,109,196.50 2.48
8 000063 中兴通 讯 504,551 6,619,709.12 2.31
9 000333 美的集 团 337,623 6,522,876.36 2.27
10 000338 潍柴动 力 360,302 6,409,772.58 2.23
（2） 期末积极投资按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （%）
1 300315 掌趣科 技 320,825 5,729,934.50 2.00
2 600036 招商银 行 279,867 2,865,838.08 1.00
3 300017 网宿科 技 44,300 2,826,340.00 0.98
4 300294 博雅生 物 57,905 2,814,183.00 0.98
5 300058 蓝色光 标 99,633 2,644,259.82 0.92
( 四) 报告期末按券种分 类的债券投资组合
无。
( 五) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债
券明细
无。
( 六) 报告期末 按公允价 值占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细
无。
( 七) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵
金属投资明细
无。
( 八) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名权
证投资明细
无。
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
无。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货 。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
3、本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
( 十一) 投资组合报告 附注
1、 本基金该报告期内 投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案
调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
3、其他资产的构成
序号 名称 金 额（ 元）
1 存出保证金
42,593.45
2 应收证券清算款
8,057,609.14
3 应收股利
-
4 应收利息
6,439.41
5 应收申购款
25,851.81
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合
计
8,132,493.81
4、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
无。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
无。
（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2014 年 6 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投
资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－ ③ ②－④
2012 年 3 月 16 日
——2012 年 12 月
31 日
-10.30% 1.19% -9.18% 1.29% -1.12% -0.10%
2013 年 1 月 1 日 —
—2013 年 12 月 31
日
-1.65% 1.32% -4.53% 1.35% 2.88% -0.03%
2014 年 1 月 1 日 —
—2014 年 6 月 30
日
-4.92% 1.07% -7.45% 1.09% 2.53% -0.02%
自 基 金 合 同 生 效
起 ——2014 年 6
月 30 日
-16.12% 1.22% -19.76% 1.28% 3.64% -0.06%
十 三、 基金 的 费 用概 览
（一） 申购费 率与赎回费 率
1、本基金申购费率随申购金额的增加而递减 。具体费率如下表所示：
申购 金 额（M ） 申 购费 率
M ＜100 万元 1.5%
100 万 元≤M＜500 万元 1.0%
M≥500 万元 每笔 1，000 元
2、 本基金赎回费率随申请份额持有期限增加而递减。 具体如下表所示：
持 有期 限（Y ） 赎 回费 率 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
注：1 年指365 天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担 ， 其中25%的部分归入基金财
产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、 基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整费率或收费方式，
基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 的 2 日前在至少一家中国
证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。
（二） 申购份数与赎回金 额的计算方式
1、申购份额的 计算
申 购 本 基 金 的 申 购 费 用 采 用 前 端 收 费 模 式 （ 即 申 购 基 金 时 缴 纳 申 购
费），投资者的申购金 额包括申购费用和净申 购金额。申购份额的计 算方
式如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金 份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位， 由此产
生的误差计入基金财产 。
例： 某投资者投资5万元申购本基金的基金份额， 假设申购当日基金份
额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份
即：投资者投资5 万 元申 购 本 基 金 的 基 金 份 额， 假 设 申 购 当 日 基 金 份额 净
值为1.05元，则其可得到46915.31份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额= 赎回份额? 赎回当日基金 份额净值 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
赎回费用= 赎回总金额 ? 赎回费率
净赎回金额= 赎回总金额? 赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留 到小
数点后两位；赎回净额 结果按照四舍五入方法 ，保留到小数点后两位 ，由
此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者 赎回本基金 10000 份基金份额，赎回 适用费率为 0.5% ，
假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480×0.5% ＝57.40 元
净赎回金额＝11480－57.40 ＝11422.60 元
即：投资者赎回本基金 10000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净
值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
3、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总
数。 基金份额净值单位 为人民币元， 计算结果保留到小数点后4位， 小数点
后第5位四舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（三 ） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用费；
4、基金的证券交易费用；
5、基金合同生效以后的 与基金相关的 信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的 与基金相关的 会计师费和律师费；
8、基金银行汇划费用；
9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（四 ） 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 1.0%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率 0.2%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年托管费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内 从基金
资产中一次性支付给基金托管人。
3、标的指数使用费
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签
署的指数使用许可协议 的约定向深圳证券信息 有限公司支付指数使用 费。
指数使用费自本《基金 合同》生效之日起开始 计提，每年计提标准为 前一
日基金资产净值的万分 之二 。 基 金 合 同 生 效 之日 所 在 季 度 的 指 数 使 用费 ，
按实际计提金额收取， 不设下限。自基金合同 生效之日所在季度的下 一季
度起，指数使用许可费收取下限为每季度 5 万 元，即不足 5 万元时按 照 5
万元收取。
H ＝E×0.02 ％÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
指数使用费每日计提，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托
管人发送指数使用费划款指令， 基金托管人复 核后于次季初 10 个工作日内
从基金财产中一次性支付给指数所有人。
4、 本条第 （一） 款第 4 至第9 项费用由基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
（五 ） 不列入基金费用的 项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失，以 及处理与基金运作无关 的事项发生的费用等不 列入
基金费用。基金合同生 效之前的律师费、会计 师费和信 息 披 露 费 用 等不 得
从基金财产中列支。
（六 ） 基金管理费和基金 托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基
金托管人可协商酌情调 低基金管理费和基金托 管费，无须召开基金份 额持
有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种中国
证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
（七 ） 其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列
支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
（八） 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行
纳税义务。
建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1、更新了“三、基金管理人” “主要人员情况”信息 中董事的 信息。
2、更新了“四、基金托管人”的主要人员情况及相关业务经营情况。
3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关代销机构的变动信息。
4 、更新了“九、基金 的投资” ，更新了基金 投资组合报告，并经基 金
托管人复核。
5、更新了“十、基金的业绩” ，并经基金托管人复核。
6、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务” 。
7 、更新了“二十二、 其他应披露事项” ，添 加了期间涉及本基金和 基
金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募
说明书正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信 基金 管理 有限 责任公 司
二〇 一四 年十月 三 十 一日
