汇 添 富 收 益快 线 货 币 市场 基 金 2014 年第 3
季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
汇添富收益快线货币 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 收益 快线 货币
交易代 码 519888
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,075,151,586,283.00 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 的投 资将 遵循 安全 性和流 动性 优先 原则 ， 以 宏
观经济 和货 币政 策分 析为 基础， 在严 格控 制风 险 的 前
提下， 合 理构 建并 及时 调 整投资 组合 ， 力争 获得 稳 健
的、超 越业 绩比 较基 准的 收益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基 金 中
的低风 险品 种。 本基 金的 风险和 预期 收益 低于 股 票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管 人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 519888 519889
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 585,469,139,816.00 份
489,682,446,467.00
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 68,308,283.62 80,671,489.75
2．本 期利 润 68,308,283.62 80,671,489.75
3．期 末基 金资 产净 值 5,854,691,398.16 4,896,824,464.67
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添 富收益快线货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.8696% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.7814% 0.0014%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富收益快线货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0223% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9341% 0.0016%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 汇添富收益快线货币 2014 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 12 月 21 日 ） 起6 个 月， 建 仓结 束时 各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金 、 汇
添富季季
红定期开
放债券基
金、 汇 添富
互利分级
债券基 金、
汇添富全
额宝货币
基金、 汇添
2014 年1 月
21 日
- 12 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 华 东师 范
大学金 融学 博士。 相关 业务 资
格： 基 金从 业资 格。 从 业经 历：
曾任上 海申 银万 国证 券研 究
所有限 公司 高级 分析 师。 2007
年 8 月 加入 汇添 富基 金管 理
股份有 限公 司任 固定 收益 高
级经理， 现任 固定 收益 投资 总
监。2008 年 3 月 6 日至 今 任
汇添富 增强 收益 债券 基金 的
基金经 理，2009 年 1 月 21 日
至2011 年6 月21 日任 汇添 富汇添富收益快线货币 2014 年第 3 季度报告
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富收益快
线货币基
金的基金
经理， 固定
收益投资
总监。
货币基 金的 基金 经理 ，2011
年1 月26 日至2013 年2 月7
日任汇 添富 保本 混合 基金 的
基金经 理，2012 年 7 月 26 日
至今任 汇添 富季 季红 定期 开
放债券 基金 的基 金经 理， 2012
年 12 月 31 日至 2014 年1 月
20 日 任汇 添富 收益 快线 货 币
基金的 基金 经理 助理 ，2013
年 11 月 6 日至 今任 汇添 富 互
利分级 债券 基金 的基 金经 理，
2013 年 12 月 13 日 至今 任 汇
添富全 额宝 货币 基金 的基 金
经理，2014 年 1 月 21 日至 今
任汇添 富收 益快 线货 币基 金
的基金 经理 。
徐寅喆
汇添富收
益快线货
币基金 、 汇
添富理 财 7
天债券基
金的基金
经理。
2014 年8 月
27 日
- 6 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 上 海市 复
旦大学 法学 学士。 六年 证券 从
业经验。 曾任 长江 养老 保险 股
份有限 公司 债券 交易 员。 2012
年 5 月 加入 汇添 富基 金管 理
股份有 限公 司任 债券 交易 员。
2014 年8 月27 日 起任 汇添富
收益快 线货 币市 场基 金、 汇 添
富理 财7 天 债券 型证 券投 资
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着 诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富收益快线货币 2014 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了同日 反向 交 易
控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组
合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内基 金管 理人 管理 的所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量 5% 的 交易 次数 为1 次 ， 由 于专 户到 期清 盘
导致。 经检 查和 分析 未发 现异常 情况 。 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
纵观三 季度 全球 经济 ，发 达国家 走向 分化 ，美 英领 先经济 复苏 格局 ，但 仍存 在一定 压力 ，欧
日则尚 没有 显著 改善 。同 时全球 经济 形势 对于 国内 出口提 振有 限， 新兴 市场 国家可 能进 一步 面临
资金流 出的 挑战 。 国内 经 济来看 ， 三季 度经 济遭 遇 了拐点 ， 增长 动能 有所 放 缓。 在全 面放 水之 前，
预计经 济将 持续 平稳 缓慢 下行态 势。 而就 目前 来看 ，全面 宽松 距离 尚远 。同 时第三 季度 央行 在货
币政策 方面 有所 主动 作为 ，采取 多种 手段 致力 于降 低实体 经济 融资 成本 ，同 时进一 步扩 大定 向降
息范围 ，保 持适 度流 动性 ，实现 货币 信贷 及社 会融 资规模 合理 增长 。
在基本 面大 幅弱 于预 期的 驱动下 ， 三 季度 债券 市场 收益率 继续 下行 ， 长 端 利 率下行 幅度 更大 ，
带动收 益率 曲线 进一 步平 坦化； 受风 险情 绪上 行影 响，高 收益 债券 收益 率 自7 月末 起重 拾下 行趋汇添富收益快线货币 2014 年第 3 季度报告
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势，表 现较 好。 流动 性在 持续宽 松的 大背 景下 ，短 端利率 继续 平稳 下行 ，存 款利率 维持 在较 低水
平。本 基金 在三 季度 密切 关注 IPO 的 发行 节奏 ，适 度调整 了存 款的 配置 期限 ；加大 部分 高评 级短
融的配 置比 例作 为流 动性 管理的 工具 ，并 把握 了三 季度债 券的 上涨 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本基 金A 级净 值收 益率 为 0.8696% ，B 级净 值 收益率 为 1.0223% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年四 季度 ， 国际 主要央 行货 币政 策走 势分 化。 一方 面 ， 为 刺激 经济 增长 ， 欧 央行 货
币政策 料进 一步 宽松 ；另 一方面 ，虽 然美 联储 继续 奉行低 利率 货币 政策 ，但 由于美 国经 济复 苏动
能增强 ， 美 元汇 率料 进一 步走强 。 分 析国 内情 况，2014 年 房地 产市 场开 始自 发性调 整， 将对 四 季
度和明 年一 季度 的经 济增 长产生 拖累 ；货 币增 速和 产出缺 口处 于低 位将 抑制 通胀。 四季 度外 汇占
款可能 回升 、财 政存 款将 大规模 投放 ，资 金有 望净 供给； 宏观 经济 仍需 要 “ 稳增长 ” ， 因此 央行
在操作 上仍 将会 “保 持适 度流动 性 ” ；此 外， 需要 关注四 季度 信用 风险 局部 暴露的 可能 性。
我们将 兼顾 流动 性和 收益 性目标 ，对 组合 资产 进行 积极调 整， 力争 在控 制风 险的前 提下 为投
资者创 造持 续稳 定的 收益 。密切 关 注IPO 的发 行节 奏，在 做好 流动 性管 理的 同时， 择机 把握 中高
等级短 期融 资券 以及 短期 利率债 的交 易型 机会 ，提 高组合 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,097,335,593.58 27.96
其中： 债券 3,097,335,593.58 27.96
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,964,564,736.91
17.73
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
5,745,553,707.25 51.86
4 其他资 产 271,284,876.53 2.45
5 合计 11,078,738,914.27 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.96
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 211,999,482.00 1.97
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 61.00
1.97
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.38 -
2 30 天( 含)-60 天 5.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
2.32 -
3 60 天( 含)-90 天 4.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 15.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.18 - 汇添富收益快线货币 2014 年第 3 季度报告
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5 180 天(含)-397 天（ 含） 13.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.53 1.97
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,064,327,473.63 9.90
其中： 政策 性金 融债 1,064,327,473.63 9.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,033,008,119.95 18.91
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,097,335,593.58 28.81
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
524,984,850.71 4.88
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130212 13 国开 12 2,000,000 200,003,831.20 1.86
2 120227 12 国开 27 1,300,000 127,333,472.07 1.18
3 140218 14 国开 18 1,000,000 99,919,401.31 0.93
4 140212 14 国开 12 1,000,000 99,901,914.66 0.93
5 120233 12 国开 33 1,000,000 98,627,365.71 0.92
6 041369029 13 中 城建 900,000 90,846,900.55 0.84
7 140213 14 国开 13 900,000 89,823,503.88 0.84
8 041456010
14 滨 建投
CP001
800,000 80,362,332.46 0.75
9 041469046
14 张江
CP001
800,000 79,963,890.35 0.74
10 041358093
13 魏桥
CP003
700,000 70,304,282.78 0.65
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净 值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 汇添富收益快线货币 2014 年第 3 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2160%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0330%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0906%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每
日计提 利息 ，并 考虑 其买 入时的 溢价 与折 价在 其剩 余 期限 内平 均摊 销。
5.8.2 本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债
券，不 存在 该类 浮动 利率 债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值 的 20 ％的 情 况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 78,985,859.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 84,491,392.18
4 应收申 购款 107,807,625.22
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 271,284,876.53
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 646,587,738,003.00 643,995,554,374.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,337,060,445,009.00 6,131,599,923,140.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,398,179,043,196.00 6,285,913,031,047.00
报告期 期末 基 金 份额 总额 585,469,139,816.00 489,682,446,467.00 汇添富收益快线货币 2014 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 收益快 线货 币市 场基 金募 集的文 件；
2 、 《汇 添富 收益 快线 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 收益 快线 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内收 益快 线货 币 市场基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
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2014 年10 月24 日
