汇添富现金宝 货币市场基 金2014 年第3 季
度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 现金 宝货 币
交易代 码 000330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 28,627,498,107.99 份
投资目标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ，
力求在 满足 安全 性、 流动性 需要的 基础 上实 现更 高
的收益 率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ） 汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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1. 本期已 实现 收益 330,721,205.00
2．本 期利 润 330,721,205.00
3．期 末基 金资 产净 值 28,627,498,107.99
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1041% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 1.0159% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 9 月 12 日）起 6 个月，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇添富理财
14 天的基金
经理助 理， 汇
添富理财 28
天、理财 21
天、理财 7
天、 汇添 富多
元收益、 可转
换债券、 实业
债债券、 现金
宝货币、 双利
增强债券的
基金经 理， 固
定收益投资
副总监 。
2013 年9 月
12 日
- 13 年
国籍：中 国。学 历：中
国科技大 学学士 ，清华
大学 MBA 。业 务资格：
基金从业 资格。 从业经
历：曾在 红塔证 券、汉
唐证券、 华宝兴 业基金
负责宏观 经济和 债券的
研究，2008 年 5 月 15
日至2010 年2 月5 日任
华富货币 基金的 基金经
理、2008 年 5 月 28 日
至 2011 年 11 月 1 日任
华富收益 增强基 金的基
金经理 、2010 年 9 月 8
日至 2011 年 11 月 1 日
任华富强 化回报 基金的
基金经理。2011 年 11
月加入汇 添富基 金任金
融工程部 高级经 理，现
任固定收益投资副总
监。2012 年 5 月 9 日至
2014 年 1 月 21 日任 汇
添富理财 30 天基金的
基金经 理，2012 年 6 月
12 日至 2014 年 1 月 21
日任汇添富理财 60 天
基金的基金经理 ，2012
年7 月10 日至今 任汇 添
富理财 14 天基金的基
金经理 助理 ，2012 年 9
月 18 日至今 任汇添富
多元收益 基金的 基金经
理，2012 年 10 月 18 日
至 2014 年 9 月 17 日任
汇添富理财 28 天 基金
的基金 经理 ，2013 年 1
月 24 日至今 任汇添富
理财 21 天基 金的基金
经理，2013 年 2 月 7 日汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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至今任汇 添富可 转换债
券基金的基金经理，
2013 年 5 月 29 日至 今
任汇添 富理 财 7 天基 金
的基金 经理 ，2013 年 6
月 14 日至今 任汇添富
实业债基金的基金经
理，2013 年 9 月 12 至
今任汇添 富现金 宝货币
基金的基金经理 ，2013
年12 月3 日至今 任汇 添
富双利增 强债券 基金的
基金经 理。
注：1 、基 金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期”为 基金合 同生 效日 ，其“离 职日期”为根据 公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量5% 的交 易次 数为1 次， 由于 专户 到期 清
盘导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
纵观三 季度 全球 经济 ，发 达国家 走向 分化 ，美 英领 先经济 复苏 格局 ，但 仍存 在一定 压力 ，欧
日则尚 没有 显著 改善 。同 时全球 经济 形势 对于 国内 出口提 振有 限， 新兴 市场 国家可 能进 一步 面临
资金流 出的 挑战 。 国内 经 济来看 ， 三季 度经 济遭 遇 了拐点 ， 增长 动能 有所 放 缓。 在全 面放 水之 前，
预计经 济将 持续 平稳 缓慢 下行态 势。 而就 目前 来看 ，全面 宽松 距离 尚远 。同 时第三 季度 央行 在货
币政策 方面 有所 主动 作为 ，采取 多种 手段 致力 于降 低实体 经济 融资 成本 ，同 时进一 步扩 大定 向降
息范围 ，保 持适 度流 动性 ，实现 货币 信贷 及社会融 资规模 合理 增长 。
在基本 面大 幅弱 于预 期的 驱动下 ， 三 季度 债券 市场 收益率 继续 下行 ， 长 端利 率下行 幅度 更大 ，
带动收 益率 曲线 进一 步平 坦化； 受风 险情 绪上 行影 响，高 收益 债券 收益 率 自7 月末 起重 拾下 行趋
势，表 现较 好。 流动 性在 持续宽 松的 大背 景下 ，短 端利率 继续 平稳 下行 ，存 款利率 维持 在较 低水
平。
本基金 规模 在三 季度 小幅 下降， 一方 面受 定存 和现 券收益 下降 的影 响， 组合 收益率 逐步 走低 ，
另一方 面也 受到 新股 发行 的冲击 。三 季度 在保 持了 合理流 动性 的前 提下 ，本 基金在 操作 上更 为积
极，增 配了 短融 等票 息较 高的资 产， 同时 在关 键时 点锁定 了1-3 个月的 高 收 益存款 ，为 持有 人获
取了更 好的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年三 季度 本基 金净 值收益率 为 1.1041%，同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.0882% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年四 季度 ， 国际 主要央 行货 币政 策走 势分 化。 一方 面， 为刺激 经济 增长 ， 欧央行 货
币政策 料进 一步 宽松 ；另 一方面 ，虽 然美 联储 继续 奉行低 利率 货币 政策 ，但 由于美 国经 济复 苏动汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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能增强 ， 美 元汇 率料 进一 步走强 。 分 析国 内情 况，2014 年房地 产市 场开 始自 发性调 整， 将对 四季
度和明 年一 季度 的经 济增 长产生 拖累 ；货 币增 速和 产出缺 口处 于低 位将 抑制 通胀。 四季 度外 汇占
款可能 回升 、财 政存 款将 大规模 投放 ，资 金有 望净 供给； 宏观 经济 仍需 要“ 稳增长 ”， 因此 央行
在操作 上仍 将会 “保 持适 度流动 性” ；此 外， 需要 关注四 季度 信用 风险 局部 暴露的 可能 性。
我们将 综合 分析 本基 金的 份额变 动， 做好 债券 与存 款之间 的配 置与 转换 。在 保持做 好期 限匹
配管理 的同 时， 择机 把握 中高等 级短 融的 波动 机会 ，适度 提高 组合 的投 资收 益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 8,821,529,545.43 30.61
其中： 债券 8,821,529,545.43 30.61
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 430,001,165.00
1.49
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,184,345,813.94 66.56
4 其他资 产 385,781,877.54 1.34
5 合计 28,821,658,401.91 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.30
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 179,999,610.00 0.63
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。 汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 82
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况说 明
注：本 基金 合同 约定 ： “本基金 投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 24.75 0.63
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
0.21 -
2 30 天( 含)-60 天 25.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
0.42 -
3 60 天( 含)-90 天 5.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
1.30 -
4 90 天( 含)-180 天 27.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
0.58 -
5 180 天(含)-397 天（ 含）
15.44
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.33 0.63
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,527,034,386.61 8.83
其中： 政策 性金融债
2,527,034,386.61 8.83
4 企业债 券 - - 汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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5
企业短 期融 资券
6,294,495,158.82
21.99
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 8,821,529,545.43 30.81
9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
718,062,866.17 2.51
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140207 14 国开 07 3,600,000 360,771,471.24 1.26
2 140437 14 农发 37 2,500,000 249,768,498.50 0.87
3 130241 13 国开 41 2,100,000 211,025,673.87 0.74
4 011476001 14 京投
SCP001
2,000,000 200,424,363.49 0.70
5 011437005 14 中建材
SCP005
2,000,000 200,372,209.72 0.70
6 130327 13 进出 27 2,000,000 199,994,784.95 0.70
7 041470001 14 国电集
CP002
1,800,000 181,033,962.42 0.63
8 041455003 14 金隅
CP001
1,800,000 180,986,347.28 0.63
9 120227 12 国开 27 1,700,000 167,402,709.55 0.58
10 041364047 13 青岛城 投
CP002
1,500,000 151,055,919.92 0.53
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1207%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0307%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0778%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 不存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 385,751,877.54
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 30,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 385,781,877.54
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 28,244,936,193.20
报告期 期间 基金 总申 购份 额 85,789,580,766.85
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 85,407,018,852.06
报告期 期末 基金 份额 总额 28,627,498,107.99
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（元） 适用费 率
1 申购
2014 年8 月 7
日
25,000,000.00
25,000,000.00 -
2 申购 2014 年8 月26 20,000,000.00 20,000,000.00 - 汇添富现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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日
3 申购
2014 年9 月26
日
25,000,000.00
25,000,000.00 -
合计
70,000,000.00
70,000,000.00
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 现金宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2、《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3、《 汇添 富现 金 宝货币 市场基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 现金 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理股 份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年10 月24 日
