汇添富深证300 交易型 开放式指数 证券投
资基金联接基 金2014 年第3 季度报 告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 汇添富 深证 300ETF 联接
交易代 码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
报告期 末基金份 额总 额 43,313,852.68 份
投资目 标
通过投 资于 目标 ETF ，紧 密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以深 证300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作为
其主要 投资 标的， 并不 参 与目 标ETF 的管 理。 本基金主
要以一 级市 场申 购的 方式 投资于 目 标ETF ，获 取基 金份
额净值 上涨 带来 的收 益； 在目 标ETF 基金 份额 二级 市场
交易流 动性 较好 的情 况下 ， 也可 以通 过二 级市 场买 卖目
标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准
深证300 指数收 益率×95 ％＋银 行活 期存 款利 率 （税后）
*5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券型 基金 与货币市 场基 金。 同时本 基金通
过投资 于目 标ETF ， 紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证300 交易型 开放 式指 数证券投 资基 金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法。正 常情 况下 ，本 基金 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.1% ， 年跟踪 误差 不超 过2% 。
业绩比 较基 准 深证300 指数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 同时 本基 金通
过投资 于目 标ETF ， 紧密跟 踪标的 指数 ， 具有与 标的 指数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 780,050.16
2.本期 利润
5,651,303.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1329
4.期末 基金 资产 净值 46,026,263.03
5.期末 基金 份额 净值 1.0626
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.74% 0.88% 14.98% 0.89% -1.24% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个月，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业年 说明 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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限 限
任职日 期 离任日 期
汪洋
汇添富中
证主要消
费 ETF 、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、汇添
富中证能
源 ETF 、汇
添富中证
金融地产
ETF 、汇添
富深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
2013 年11
月7 日
- 5 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 金融
工程及计算机科学双硕
士。 相 关业 务资 格： 证券
投资基 金从 业资 格。 从业
经历： 曾任 华泰 联合 证券
有限责任公司金融工程
高级研 究员 ， 华 泰柏 瑞基
金管理有限公司基金经
理助理 。2013 年 5 月 6
日加入汇添富基金管理
股份有 限公 司， 从事 指数
及 ETF 产品 的投 资、 研究
工作，2013 年 9 月 13 日
至今任汇添富中证主要
消费 ETF 、 汇添 富中 证医
药卫 生 ETF 、 汇添富 中证
能源 ETF 、 汇添 富中 证金
融地产 ETF 基金的基 金
经理，2013 年 11 月7 日
至今任汇添富深证
300ETF 基金、汇 添富深
证 300ETF 基金 联接 基金
的基金 经理 。
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量5% 的交 易次 数为1 次， 由 于专 户到 期清
盘导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾三 季度 ，经 济复 苏仍 面临较 大不 确定 性。 前期 强劲复 苏 的PMI 指标 在三 季度有 所反 复，
为本来 强烈 的反 转预 期蒙 上一层 阴影 。 房 地产 行业 相 关的景 气下 滑仍 是影 响经 济好转 的主 要阻 碍，
作为应 对手 段， 中央 在限 购及信 贷政 策上 都对 地产 行业有 明确 支持 。受 此推 动，国 庆期 间二 三线
城市一 手房 成交 量明 显回 暖。此 外， 出口 复苏 和基 建投资 部分 也弥 补了 房地 产投资 的疲 弱， 使得
整体经 济状 况保 持相 对平 稳。资 金面 上， 三季 度货 币政策 和信 贷条 件仍 相对 宽松， 为股票市 场的
上涨提 供了 基础 。三 季度 一个重 要的 市场 因素 是沪 港通的 临近 ，在 此因 素的 催化之 下，A 股市场
一些稀 缺品 种或 优势 品种 受到热 烈追 捧， 引领 了三 季度的 反弹 行情 。综 合来 看，三 季度 市场 迎来
了较大 幅度 的上 涨， 在内 因外因 的共 同作 用下 ，反 弹行情 有望 继续 发展 。
本基金 在报 告期 内遵 循了 指数基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性，ETF 和股
票投资 仓位 在考 察期 内始 终保持 在92% ～95% 之间， 在现货 构建 方面 以深 证300ETF 为主 要投 资品，
基本实 现了 有效 跟踪 业绩 比较基 准的 投资 目的 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证300 联接基 准上 涨 14.98%， 本基 金在 报告期 内累 计收 益率 为13.74%， 收益 率落
后业绩 比较 基准-1.24%。 收益率 的差 异因 素主 要来 源于期 间成 份股 分红 、日 常申购 赎回 等因 素。
本基金 日均 跟踪 误差 为0.0231% ，这 一跟 踪误 差水 平 远低于 合同 约定 上限 ，在 报告期 达到 了投 资
目标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，我 们相 信随 着沪港 通的 落实 及四 中全 会的召 开， 更多 的改 革政 策会相 应出 台，
经济复 苏势 头将 进一 步增 强。需 要注 意的 是， 虽然 短期内 实体 经济 企稳 复苏 ，但房 地产 活动 持续
下行的 负面 影响 可能 会在 今年末 至明 年逐 渐加 剧。 届时这 一影 响可 能再 度拖 累经济 增长 ，迫 使决
策层出 台更 多的 稳增 长措 施。尽 管如 此， 市场 情绪 在近期 的反 弹行 情中 已经 得到了 恢复 ，在 政策
托底的 大前 提下 不宜 对市 场过分 看空 。从 资金 面角 度来看 ，央 行银 监会 对地 产信贷 的支 持传 达了
较为宽 松的 政策 信号 ，整 体市场 的流 动性 水平 或将 在此导 向下 有所 改善 ，但 全面宽 松的 货币 政策
概率很 低， 整体 流动 性大 概率处 于中 性偏 松的 格局 。外围 市场 方面 ，就 业、 消费、 生产 等方 面的
经济数 据确 认美 国经 济的 全面复 苏， 随之 而来 的加 息预期 或将 压制 资本 市场 的上行 ，而 欧洲 在近
期出现 了较 大幅 度的 下跌 ，本质 上还 是与 欧洲 各国 的经济 状况 相关 ，整 体来 看，决 定A 股市 场的
依然是 国内 经济 基本 面。
目前市 场整 体估 值较 低， 而近期 的反 弹已 经积 蓄了 一定的 市场 情绪 。随 着基 本面的 改善 及市
场情绪 的好 转， 权益 类资 产的配 置价 值将 逐渐 提高 。深 证300 指数 作为 深圳 市场的 标杆 指数 之一
很可能 会有 较好 的表 现。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 深证300ETF 联 接基金 将严 格遵 守基 金合 同， 继 续坚 持既
定的指 数化 投资 策略 ，积 极采取 有效 方法 去严 格控 制基金 相对 业绩 比较 基准 的跟踪 误差 。我 们非
常期望 汇添 富深 证300ETF 联接基 金能 继续 与投 资者 一起分 享中 国经 济的 美好 未来。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,364,679.00 2.93 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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其中： 股票
1,364,679.00 2.93
2 基金投 资 36,474,097.49 78.24
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,586,430.63 16.27
8 其他资 产
1,193,741.99 2.56
9 合计
46,618,949.11
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 13,781.00 0.03
B
采矿业 39,605.00 0.09
C
制造业 799,796.00 1.74
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
25,808.00 0.06
E
建筑业 17,889.00 0.04
F
批发和 零售 业 52,612.00 0.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
129,233.00 0.28
J
金融业 101,209.00 0.22
K
房地产 业 89,884.00 0.20
L
租赁和 商务 服务 业 37,609.00 0.08
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,920.00 0.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,701.00 0.03
S
综合 10,632.00 0.02 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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合计 1,364,679.00 2.97
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000002 万
科Ａ 5,300 48,654.00 0.11
2 000651 格力电 器 1,400 38,822.00 0.08
3 000001 平安银 行 3,100 31,434.00 0.07
4 000333 美的集 团 1,100 21,879.00 0.05
5 002024 苏宁云 商 2,500 21,400.00 0.05
6 300212 易华录 600 21,132.00 0.05
7 000858 五 粮 液 1,100 20,317.00 0.04
8 000776 广发证 券 1,800 19,710.00 0.04
9 000063 中兴通 讯 1,100 16,676.00 0.04
10 000625 长安汽 车 1,200 16,440.00 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 深300ETF 股票型 交易型 开放
汇添富 基金
管理股 份有
限公司
36,474,097.49 79.25 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,618.83
2 应收证 券清 算款 1,056.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 785.23
5 应收申 购款 1,188,281.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,193,741.99
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 300212 易华录 21,132.00 0.05 重大事 项停牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 44,264,189.95
报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,626,279.97
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 26,576,617.24
报告期 期末 基金 份额 总额 43,313,852.68
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 中国证 监会 批准 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件；
2、《 汇添 富深 证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3、《 汇添 富深 证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、 报告 期内 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的 各
项公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理股 份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，汇添富深证 300ETF 联接 2014 年第 3 季度报告
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2014 年10 月24 日
