汇添富社会责 任股票型证 券投资基金2014
年第3 季度报 告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
汇添富社会责任股票 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 社会 责任 股票
交易代 码 470028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 792,263,746.24 份
投资目 标
精选积 极履 行社 会责 任， 并具有 良好 的公 司治 理结
构、 诚 信优 秀的 管理 层、 独特核 心竞 争优 势的 优质 上
市公司 ，谋 求基 金资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本基金 为股 票型 基金 。 股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配置策 略和 个股 精选 策略 。 其中 ， 资产配 置策 略用 于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ； 个 股
精选策 略用 于挖 掘积 极履 行社会 责任 的优 质上 市公
司，以 谋求 基金 资产 稳健 增值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数收 益率×80% + 中证全 债指 数收 益率
×20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高预期 收益 的品 种， 其预期 风险 收益 水平 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 39,376,248.94
2.本期 利润
137,087,618.88
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1451
4.期末 基金 资产 净值 928,307,698.37
5.期末 基 金份额 净值 1.172
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 15.24% 1.12% 10.82% 0.72% 4.42% 0.40%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 3 月 29 日）起 6 个月，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
欧阳沁 春
汇添富社
会责任股
票基金、
汇添富移
动互联股
票基金的
基金经
理。
2011 年3 月
29 日
- 13 年
国籍：中国。学历：
卫生部武汉生物制品
研究所医学硕士、中
欧国际工商学院工商
管理硕士。相关业务
资格：证券投资基金
从业资 格。 从业 经历：
曾任卫生部武汉生物
制品研究所助理研究
员、中国网络（百慕汇添富社会责任股票 2014 年第 3 季度报告
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大）有限公司项目经
理、大成基金管理有
限公司行业研究员、
国联安基金管理有限
公司行业研究员，
2006 年 9 月加入 汇添
富基金管理股份有限
公司任高级行业分析
师，2007 年 3 月 6 日
至 2007 年 6 月 17 日
任汇添富均衡增长股
票基金的基金经理助
理， 2007 年6 月18 日
至2012 年3 月2 日任
汇添富均衡增长股票
基金的基金经理，
2011 年3 月29 日至 今
任汇添富社会责任股
票基金的基金经理，
2014 年8 月26 日任汇
添富移动互联股票基
金的基 金经 理。
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资汇添富社会责任股票 2014 年第 3 季度报告
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市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量5% 的交 易次 数为1 次， 由 于专 户到 期清
盘导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 的 A 股市 场大 幅反 弹：上 证指 数表 现不 错, 上涨 15.40%, 创业 板指 数先 抑后扬,上涨
9.60%, 表现 最好 的是 中证500 指数, 大涨25.25%。 市 场表现 分化 十分 严重:军工、 钢铁 、 纺织服 装
表现出 色, 而银 行、 食品 饮 料和家 电等 行业 表现 相对 比较差 。
三季度 我们 对市 场持 乐观 的态度 ，投 资组 合一 直处 于高仓 位状 态， 我们 在互 联网相 关的 行业
做了比 较多 的布 局， 我们 认为很 多传 统行 业与 互联 网结合 以后,能够迸 发出 新的生命 活力,大幅提
升公司 的价 值。 因此,我们在智慧 医疗 、互 联网 3D 打 印、互 联网 电商 与互 联网 金融做 了比 较多 的
投资， 大幅 降低 了其 他TMT 行业 的配 置。 我们 根据 行 业产业 政策 的变 化, 调整 了医药行 业的 配置 比
例，重 点配 置了 医疗 行业 ，我们 认为 医疗 产业 的春 天才刚 刚开 始， 其增 长前 景广阔 。由 于我 们对
于军工 等表 现非 常好 行业 的投资 比例 非常 少, 本期 本 基金收 益表 现一 般。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本基 金收 益率 15.24%，同 期业 绩比 较基 准收 益率 10.82%。 汇添富社会责任股票 2014 年第 3 季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年四 季度 ， 我 们 持相对 乐观 的观 点： 比较 宽松的 流动 性加 上市 场的 赚钱效 应能 够吸
引增量 资金 不断 进入 股市 ，但基 本面 的起 伏有 可能 加大市 场的 波动 。股 市依 然存在 不少 比较 好的
投资机 会： 特别 是经 济在 转型过 程中 会催 生不 少商 业模式 取得 重大 突破 平台 型公司 或者 盈利 大幅
增长的 股票 。 我 们会 重点 关注和 研究 这些 公司 的变 化和持 续性,我们特 别会 聚焦确定 性强 、 能够穿
越周期 的真 正具 备成 长性 的个股 进行 中长 期投 资。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 876,184,575.11 93.15
其中： 股票
876,184,575.11 93.15
2 固定收 益投 资
39,944,000.00 4.25
其中： 债券
39,944,000.00 4.25
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,836,332.20 1.90
7 其他资 产
6,651,892.37 0.71
8 合计
940,616,799.68
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 505,594,216.76 54.46
D
电力 、 热力、 燃气 及水 生产和供 应
业
- -
E 建筑业 12,809.16 0.00
F 批发和 零售 业 38,745,341.33 4.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件和 信息 技术服务 业 326,452,951.90 35.17
J 金融业 - - 汇添富社会责任股票 2014 年第 3 季度报告
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K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
16.76 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 5,379,239.20 0.58
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 876,184,575.11 94.39
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300168 万达信 息 3,251,913 89,752,798.80 9.67
2 002491 通鼎光 电 2,760,255 54,653,049.00 5.89
3 002019 鑫富药 业 1,539,946 53,790,313.78 5.79
4 300006 莱美药 业 1,329,089 45,587,752.70 4.91
5 300016 北陆药 业 2,591,907 44,347,528.77 4.78
6 300220 金运激 光 1,160,667 43,525,012.50 4.69
7 002382 蓝帆医 疗 1,910,801 43,222,318.62 4.66
8 300226 上海钢 联 799,831 41,727,183.27 4.49
9 300043 互动娱 乐 2,349,751 35,927,692.79 3.87
10 600037 歌华有 线 2,261,154 33,261,575.34 3.58
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,944,000.00 4.30
其中： 政策 性金 融债 39,944,000.00 4.30
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 39,944,000.00 4.30
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 140213 14 国开 13 400,000 39,944,000.00 4.30
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体没有被 监管部门立案调查或在报 告编制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 汇添富社会责任股票 2014 年第 3 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 537,181.32
2 应收证 券清 算款 4,782,597.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 514,989.18
5 应收申 购款 817,124.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,651,892.37
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转 换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300043 互动娱 乐 35,927,692.79 3.87 重大资 产重 组停牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,041,831,036.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 37,512,215.44
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 287,079,505.67
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 792,263,746.24
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富社会责任股票 2014 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 汇添 富社会 责任 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2、《 汇添 富社 会责 任股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3、《 汇添 富社 会责 任股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内 汇 添富 社会 责 任股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼 汇添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
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