汇添富全额宝 货币市场基 金2014 年第3 季
度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 全额 宝货 币
交易代 码 000397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,246,691,074.06 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ，
力求在 满足 安全 性、 流动性 需要的 基础 上实 现更 高
的收益 率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ） 汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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1. 本期已 实现 收益 57,587,242.59
2．本 期利 润 57,587,242.59
3．期 末基 金资 产净 值 5,246,691,074.06
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本报告 期 基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1101% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 1.0219% 0.0014%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金的 《基金 合同 》 生效日 为 2013 年 12 月13 日， 截至本 报告 期末 ， 基金成 立未 满 1 年；
本基金 建仓 期为 本 《基 金合同 》 生效之 日 （2013 年12 月 13 日 ）起 6 个月 ， 建仓期 结束 时各 项资汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇添富增强
收益债券基
金、 汇添 富季
季红定期开
放债券 基金、
汇添富互利
分级债券基
金、 汇添 富全
额宝货币基
金、 汇添 富收
益快线货币
基金的基金
经理， 固 定收
益投资 总监 。
2013 年12
月13 日
- 12 年
国籍：中 国。学 历：华
东师范大学金融学博
士。相关 业务资 格：基
金从业 资格 。 从 业经 历：
曾任上海 申银万 国证券
研究所有 限公司 高级分
析师。2007 年 8 月加 入
汇添富基 金管理 股份有
限公司任 固定收 益高级
经理，现 任固定 收益投
资总监 。2008 年 3 月 6
日至今任 汇添富 增强收
益债券基金的基金经
理，2009 年 1 月 21 日
至 2011 年 6 月 21 日任
汇添富货 币基金 的基金
经理，2011 年 1 月 26
日至2013 年2 月7 日 任
汇添富保 本混合 基金的
基金经 理，2012 年 7 月
26 日至今任汇添富季
季红定期 开放债 券基金
的基金 经理 ， 2012 年12
月 31 日至 2014 年 1 月
20 日任汇添富收益快
线货币基 金的基 金经理
助理，2013 年 11 月 6
日至今任 汇添富 互利分
级债券基金的基金经
理，2013 年 12 月 13 日
至今任汇 添富全 额宝货
币基金的基金经理，
2014 年 1 月 21 日至 今
任汇添富 收益快 线货币
基金的 基金 经理 。
汤丛珊
汇添富货币
基金、 汇 添富
2013 年12
月13 日
- 6 年
国籍：中 国，学 历：上
海财经大学管理学硕汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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全额宝货币
基金、 汇 添富
理财 30 天债
券基金、 汇添
富理财 60 天
债券基金、
汇添富和聚
宝货币基金
的基金 经理 。
士。相关 业务资 格：基
金从业 资格 。 从 业经 历：
2008 年5 月加入 汇添 富
基金管理股份有限公
司，历任 固定收 益交易
员、 固 定收 益交 易主 管。
2013 年 7 月 31 日至 今
任汇添富 货币基 金的基
金经理 ，2013 年 12 月
13 日至今任汇添富全
额宝货币 基金的 基金经
理。2014 年 1 月 21 日
至今任汇添富理财 30
天债券 、 理财 60 天债 券
基金的基金经理 。2014
年5 月28 日至今 任汇 添
富和聚宝 货币基 金的基
金经理 。
注：1 、基 金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期”为 基金合 同生 效日 ，其“离 职日期”为根据 公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量5% 的交 易次 数为1 次， 由于 专户 到期 清
盘导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年三 季度 经济 下行 压力较大 ， 通胀数 据维 持低 位， 央行货 币政 策定 向宽 松， 市场整 体流
动性仍 维持 宽松 局面 ，债 券和存 款收 益率 维持 下行 的走势 ，再 投资 收益 逐步 降低。
本基金 在报 告期 增加 了的 组合剩 余期 限， 提高 了优 质短融 的配 置比 例以 获取 债券收 益率 下行
带来的 资本 利得 ，合 理错 配存款 到期 日， 在保 证组 合整体 流动 性的 前提 下锁 定高息 存款 提高 组合
收益率 。通 过这 些前 瞻性 的操作 ，本 基金 有效 应对 了组合 的规 模变 化， 确保 了组合 的流 动性 和和
合法合 规运 作， 并抓 住关 键时点 锁定 了一 部分 较高 收益的 同业 存款 和短 期债 券获取 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本基 金净 值收 益率 为1.1101% ，业 绩比 较基 准收益 率为 0.0882% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年四 季度 ， 政策基调仍 然是 稳增 长和 调结 构并举 ， 定向 放松 的基 调不改 ， 整体资 金
面也不 太会 出现 过紧 的状 况。但 四季 度货 币政 策放 松的幅 度和 速度 仍需 要观 察经济 复苏 情况 ，债
券市场 四季 度表 现可 能弱 于前三 季度 。且 下半 年新 股开闸 ，短 期资 金面 扰动 因素增 多， 要更 加关
注流动 性风 险和 波段 操作 机会。 短融 方面 ，由 于外 围信托 产品 已出 现多 起大 额的风 险事 件， 四季
度要更 加注 重信 用风 险的 防范和 由信 用风 险衍 生的 资金面 压力 和流 动性 风险 ，在严 防信 用风 险的
前提下 ，适 时调 整短 融的 配置比 例， 进行 波段 操作 。 汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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有鉴于 此， 四季 度， 本基 金将在 密切 跟踪 基本 面、 政策面 和资 金面 前提 下， 综合分 析本 基金
的份额 变动 ，提 前做 好债 券与存 款之 间的 配置 计划 ，保持 组合 的较 高流 动性 和安全 性， 积极 把握
市场结 构性 机会 ，通 过在 合适的 时点 锁定 高收 益的 存款和 灵活 控制 短融 仓位 博取资 本利 得收 入为
投资者 创造 更多 额外 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,139,802,909.28 21.48
其中： 债券 1,139,802,909.28 21.48
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 367,451,351.18
6.92
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,748,092,652.77 70.63
4 其他资 产 51,042,488.04 0.96
5 合计 5,306,389,401.27 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.78
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 56,999,794.50 1.09
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 113 汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投资组 合平 均剩 余期限 最低 值 71
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况说 明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 24.03
1.09
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 22.69 -
其中： 剩余存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 8.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 25.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
0.56 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 19.63
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.18 1.09
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,028,921.02 5.70
其中： 政策 性金 融债
299,028,921.02 5.70
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
840,773,988.26
16.02
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,139,802,909.28 21.72 汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
29,245,684.28 0.56
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140443 14 农发 43 1,000,000 99,937,534.02 1.90
2 140218 14 国开 18 1,000,000 99,870,626.66 1.90
3 041351051 13 苏交通
CP007
500,000 50,100,505.79 0.95
4 071440003 14 东吴证 券
CP003
500,000 49,989,788.61 0.95
5 071442003 14 西部证 券
CP003
500,000 49,989,676.99 0.95
6 140223 14 国开 23 400,000 39,944,431.38 0.76
7 041361046 13 瑞水泥
CP004
300,000 30,136,910.49 0.57
8 041463007 14 洛娃科 技
CP001
300,000 30,055,979.70 0.57
9 041461018 14 沪电力
CP001
300,000 30,037,333.03 0.57
10 041469047 14 顺鑫
CP002
300,000 30,002,721.42 0.57
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0807%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0235%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0575%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 不存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 51,042,488.04
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 51,042,488.04
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,511,724,574.93
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,002,984,054.65
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 5,268,017,555.52
报告期 期末 基金 份额 总额 5,246,691,074.06
注： 总申 购份 额含 红利 再投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交 易 明细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
1 赎回
2014 年6 月30
日
0.89
0.89 -
合计
0.89
0.89
注： 本公 司于2014 年6 月30 日赎回 本基 金份 额 0.89 份， 无赎 回费 ， 符合 招募 说明书 规定 的赎 回
费率。 汇添富全额宝货币 2014 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 全额宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2、《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3、《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 全额 宝货币 市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理 股份 有限 公司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年10 月24 日
