汇添富理财60 天债券 型证券投资 基金
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
汇添富理财 60 天债 券 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 理财 60 天债 券
交易代 码 470060
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 665,624,936.91 份
投资目 标
在追求 本金 安全、 保持 资产流动 性的 基础 上， 努力追
求绝对 收益 ，为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增
值。
投资策 略
将采用 积极 管理 型的 投资 策略， 将投 资组 合的 平 均 剩
余期限 控制 在180 天以内 ， 在控制 利率 风险 、 尽量降
低基金 净值 波动 风险 并满 足流动 性的 前提 下， 提 高 基
金收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长期风 险收 益水平
低于股 票型 基金、 混合 型基金 ， 高于货 币市 场型 证券
投资基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的基金 简称 汇添富 理财 60 天债 券 A 汇添富 理财60 天债券B
下属两 级基金的 交易 代码 470060 471060
报告期 末下属两 级基 金的 份额总 额 574,298,307.65 份 91,326,629.26 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
汇添富 理财 60 天债 券 A 汇添富 理财 60 天债 券 B
1. 本期已 实现 收益 7,710,298.52 1,264,809.64
2．本 期利 润 7,710,298.52 1,264,809.64
3．期 末基 金资 产净 值 574,298,307.65 91,326,629.26
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富理财60 天债券A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1923% 0.0141% 0.3403% 0.0000% 0.8520% 0.0141%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
汇添富理财60 天债券B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.2658% 0.0141% 0.3403% 0.0000% 0.9255% 0.0141%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 6 月 12 日）起 五日 ，建仓结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇添富货
币基金 、 汇
添富全额
宝货币基
金、 汇 添富
理财 30 天
债券基 金、
汇添富理
财 60 天债
券基金 、 汇
添富和聚
宝货币基
2014 年1 月
21 日
- 6 年
国籍 ： 中国， 学历 ： 上海财 经
大学管 理学 硕士。 相关 业务 资
格： 基 金从 业资 格。 从 业经 历：
2008 年 5 月加 入汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司， 历 任固 定
收益交 易员、 固定 收益 交易 主
管。2013 年7 月31 日至今 任
汇添富 货币 基金 的基 金经 理，
2013 年 12 月 13 日至今 任汇
添富全 额宝 货币 基金 的基 金
经理，2014 年 1 月 21 日至 今
任汇添 富理 财30 天债券 、理汇添富理财 60 天债 券 2014 年第 3 季度报告
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金的基金
经理。
财 60 天债 券基 金的 基金 经
理，2014 年5 月28 日至今 任
汇添富 和聚宝货 币基 金的 基
金经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经 理， 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了同日 反向 交 易
控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组汇添富理财 60 天债 券 2014 年第 3 季度报告
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合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内基 金管 理人 管理 的所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量5% 的交易 次数 为 1 次， 由于专 户到 期清 盘
导致。 经检 查和 分析 未发 现异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年三 季度 经济 下行 压力较大 ， 通胀数 据维 持低 位， 央行货 币政 策定 向宽 松， 市场整 体流
动性仍 维持 宽松 局面 ，债 券和存 款收 益率 维持 下行 的走势 ，再 投资 收益 逐步 降低。
本基金 在报 告期 增加 了的 组合剩 余期 限， 提高 了优 质短融 的配 置比 例以 获取 债券收 益率 下行
带来的 资本 利得 ，合 理错 配存款 到期 日， 在保 证组 合整体 流动 性的 前提 下锁 定高息 存款 提高 组合
收益率 。通 过这 些前 瞻性 的操作 ，本 基金 有效 应对 了组合 的规 模变 化， 确保 了组合 的流 动性 和和
合法合 规运 作， 并抓 住关 键时点 锁定 了一 部分 较高 收益的 同业 存款 和短 期债 券获取 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本基 金 A 级净 值收 益率 为 1.1923% ，B 级净 值收益率 为 1.2658%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年四 季度 ， 政策基调仍 然是 稳增 长和 调结 构并举 ， 定向 放松 的基 调不改 ， 整体资 金
面也不 太会 出现 过紧 的状 况。但 四季 度货 币政 策放 松的幅 度和 速度 仍需 要观 察经济 复苏 情况 ，债
券市场 四季 度表 现可 能弱 于前三 季度 。且 下半 年新 股开闸 ，短 期资 金面 扰动 因素增 多， 要更 加关
注流动 性风 险和 波段 操作 机会。 短融 方面 ，由 于外 围信托 产品 已出 现多 起大 额的风 险事 件， 四季
度要更 加注 重信 用风 险的 防范和 由信 用风 险衍 生的 资金面 压力 和流 动性 风险 ，在严 防信 用风 险的
前提下 ，适 时调 整短 融的 配置比 例， 进行 波段 操作 。
有鉴于 此， 四季 度， 本基 金将在 密切 跟踪 基本 面、 政策面 和资 金面 前提 下， 综合分 析本 基金
的份额 变动 ，提 前做 好债 券与存 款之 间的 配置 计划 ，保持 组合 的较 高流 动性 和安全 性， 积极 把握
市场结 构性 机会 ，通 过在 合适的 时点 锁定 高收 益的 存款和 灵活 控制 短融 仓位 博取资 本利 得收 入为
投资者 创造 更多 额外 收益 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 365,396,676.29 52.46
其中： 债券 365,396,676.29 52.46
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
88,000,692.00
12.63
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
232,146,469.54 33.33
4 其他资 产 10,951,418.75 1.57
5 合计 696,495,256.58 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.55
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 26,999,759.50 4.06
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的40%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 51.15
4.06
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
4.45 -
2 30 天( 含)-60 天 9.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 18.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 24.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.99 4.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,664,296.38 11.97
其中： 政策 性金 融债 79,664,296.38 11.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 285,732,379.91 42.93
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 365,396,676.29 54.90
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
29,645,589.93 4.45
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富理财 60 天债 券 2014 年第 3 季度报告
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1 041453047
14 武钢
CP001
300,000 30,000,644.23 4.51
2 120233 12 国开 33 300,000 29,645,589.93 4.45
3 041356039
13 陕交建
CP001
200,000 20,223,646.60 3.04
4 041360069
13 合工投
CP001
200,000 20,212,721.09 3.04
5 041361046
13 瑞水泥
CP004
200,000 20,192,151.81 3.03
6 041365011
13 海吉星
CP002
200,000 20,063,732.33 3.01
7 041456008
14 穗地铁
CP001
200,000 20,029,333.23 3.01
8 140207 14 国开 07 200,000 20,021,965.25 3.01
9 041460056
14 广田
CP002
200,000 20,001,474.35 3.00
10 041456007
14 奇瑞
CP001
200,000 20,000,068.43 3.00
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 17
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3442%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1459%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2278%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 不存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的20 ％的 情况 。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年第 3 季度报告
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5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 10,951,418.75
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 10,951,418.75
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 理财 60 天债 券 A
汇添富 理财60 天债 券
B
报告期 期初 基金 份额 总额 612,702,008.22 157,765,574.16
报告期 期间 基金 总申 购份 额 396,891,607.89 55,602,950.29
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 435,295,308.46 122,041,895.19
报告期 期末 基金 份额 总额 574,298,307.65 91,326,629.26
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富理财 60 天债券 型证 券投 资基金募 集的 文件 ；
2、 《汇 添富 理财 60 天债 券型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3、 《汇 添富 理财 60 天债 券型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
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4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 理财60 天债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼 汇添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
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