汇添富货币市 场基金2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
汇添富货币 2014 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于2014 年10 月 22 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 货币
交易代 码 519518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,198,415,078.09 份
投资目 标
力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ， 追 求
超过业 绩比 较基 准的 投资 收益。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ， 力
求在满 足安 全性 、 流动性 需要的 基础 上实 现更 高的收
益率。
业绩比 较基 准
税后活 期存 款利 率( 即活 期存款利 率×(1 －利息 税
率))。
风险收 益特 征
本货币 市场 基金 是具 有较 低风险、 中低 收益 、 流 动 性
强的证 券投 资基 金品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属四 级基 金的 基金 简称 下属四 级基 金的 交易 代码
报告期 末下属 四 级基 金的 份
额总额
汇添富 货币 A 519518 384,474,906.33 份
汇添富 货币 B 519517 1,158,985,364.54 份
汇添富 货币 C 000642 2,206,166,402.60 份
汇添富 货币 D 000650 448,788,404.62 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3． 期末 基金 资产 净
值
报告期 （ 2014
年7 月 1 日 －
2014 年9 月30
日 ）
汇添富 货币 A 4,765,630.60 4,765,630.60 384,474,906.33
汇添富 货币 B 26,297,175.79 26,297,175.79 1,158,985,364.54
汇添富 货币 C 19,718,688.88 19,718,688.88 2,206,166,402.60
汇添富 货币 D 6,428,028.63 6,428,028.63 448,788,404.62
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此 ， 公允价 值变 动收 益为零 ， 本期已 实现 收益 和本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 自 2014 年6 月6 日起 增加 C 类和 D 类 分级基 金， 该类 分级 基金 只收取 销售 服务 费，
不收取 申购 费和 赎回 费。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0493% 0.0027% 0.0882% 0.0000% 0.9611% 0.0027%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1101% 0.0027% 0.0882% 0.0000% 1.0219% 0.0027%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富货币C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
成立以 来 1.0493% 0.0027% 0.0882% 0.0000% 0.9611% 0.0027%
汇添富货币D
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
成立以 来 1.0493% 0.0027% 0.0882% 0.0000% 0.9611% 0.0027% 汇添富货币 2014 年第 3 季度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2006 年 3 月 23 日） 起 6 个月， 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
2、 本基金 从本 《基金 合同 》 生效 之日 起至 2009 年2 月15 日采用 的业 绩比 较基准为 同期 税后 一
年定期 存款 利率 。从 2009 年2 月16 日 起， 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇添富货
币基金 、 汇
添富全额
宝货币基
金、 汇 添富
理财 30 天
2013 年7 月
31 日
- 6 年
国籍 ： 中国， 学历 ： 上海财 经
大学管 理学 硕士。 相关 业务 资
格： 基 金从 业资 格。 从 业经 历：
2008 年 5 月加 入汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司， 历 任固 定
收益交 易员、 固定 收益 交易 主汇添富货币 2014 年第 3 季度报 告
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债券基 金、
汇添富理
财 60 天债
券基金 、 汇
添富和聚
宝货币基
金的基金
经理。
管。2013 年7 月31 日至今 任
汇添富 货币 基金 的基 金经 理，
2013 年 12 月 13 日至今 任汇
添富全 额宝 货币 基金 的基 金
经理。2014 年 1 月 21 日至 今
任汇添 富理 财30 天债券 、理
财 60 天债 券基 金的 基金 经
理。2014 年5 月28 日至今 任
汇添富 和聚 宝货 币基 金的 基
金经理
注：1、 基金 的首 任基 金经 理， 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富货币 2014 年第 3 季度报 告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了同日 反向 交 易
控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组
合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内基 金管 理人 管理 的所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量5% 的交易 次数 为 1 次， 由于专 户到 期清 盘
导致。 经检 查和 分析 未发 现异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年三 季度经 济下行 压力较大 ， 通 胀数据 维持 低位， 央行货 币政策 定向 宽松， 市场整
体流动性 仍维持 宽松局 面 ，债券和 存款收 益率维 持 下行的走 势， 再 投资 收益 逐步降 低。
本基金在 报告期 增加了 的 组合剩余 期限， 提高了 优 质短融的 配置比 例以获 取 债券收益 率
下行带来 的资本 利得， 合 理错配存 款到期 日，在 保 证组合整 体流动 性的前 提 下锁定高 息存款
提高组合 收益率 。通过 这 些前瞻性 的操作 ，本基 金 有效应对 了组合 的规模 变化 ，确保 了组合
的流动性 和和合 法合规 运 作，并抓 住关键 时点锁 定 了一部分 较高收 益的同 业 存款和短 期债券
获取收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
二季度 本基 金A 级净 值收 益率 为 1.0493% ，B 级净 值收益率 为 1.1101%，C 级净值收益 率为
1.0493%，D 级净值 收益 率为 1.0493% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为 0.0882%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年四 季度 ， 政策基调仍 然是 稳增 长和 调结 构并举 ， 定向 放松 的基 调不改 ， 整体资 金
面也不 太会 出现 过紧 的状 况。但 四季 度货 币政 策放 松的幅 度和 速度 仍需 要观 察经济 复苏 情况 ，债
券市场 四季 度表 现可 能弱 于前三 季度 。且 下半 年新 股开闸 ，短 期资 金面 扰动 因素增 多， 要更 加关
注流动 性风 险和 波段 操作 机会。 短融 方面 ，由 于外 围信托 产品 已出 现多 起大 额的风 险事 件， 四季
度要更 加注 重信 用风 险的 防范和 由信 用风 险衍 生的 资金面 压力 和流 动性 风险 ，在严 防信 用风 险的
前提下 ，适 时调 整短 融的 配置比 例， 进行 波段 操作 。
有鉴于 此， 四季 度， 本基 金将在 密切 跟踪 基本 面、 政策面 和资 金面 前提 下， 综合分 析本 基金
的份额 变动 ，提 前做 好债 券与存 款之 间的 配置 计划 ，保持 组合 的较 高流 动性 和安全 性， 积极 把握
市场结 构性 机会 ，通 过在 合适的 时点 锁定 高收 益的 存款和 灵活 控制 短融 仓位 博取资 本利 得收 入为汇添富货币 2014 年第 3 季度报 告
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投资者 创造 更多 额外 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,374,713,386.27 32.71
其中： 债券 1,374,713,386.27 32.71
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
280,450,740.68
6.67
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,496,329,940.91 59.40
4 其他资 产 51,157,144.95 1.22
5 合计 4,202,651,212.81 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.83
其中： 买断 式回 购融 资 0.05
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投资 组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 77
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 30.05
-
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
2.38 -
2 30 天( 含)-60 天 27.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
1.89 -
3 60 天( 含)-90 天 1.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
0.71 -
4 90 天( 含)-180 天 30.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
3.71 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 9.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.88 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 713,713,154.76 17.00
其中： 政策 性金 融债 613,692,995.17 14.62
4 企业债 券 110,038,205.49 2.62
5 企业短 期融 资券 550,962,026.02 13.12
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,374,713,386.27 32.74
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
364,983,280.12 8.69
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富货币 2014 年第 3 季度报 告
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1 120227 12 国开 27 1,500,000 145,737,866.48 3.47
2 090213 09 国开 13 1,300,000 129,071,877.41 3.07
3 011476001
14 京投
SCP001
1,000,000 100,228,411.95 2.39
4 041461022
14 苏交通
CP004
1,000,000 100,000,085.39 2.38
5 011409002
14 国电集
SCP002
1,000,000 99,953,221.99 2.38
6 140213 14 国开 13 900,000 89,857,541.71 2.14
7 100230 10 国开 30 800,000 79,411,446.45 1.89
8 0980147
09 中航 工债
浮
600,000 60,543,777.45 1.44
9 140204 14 国开 04 600,000 60,107,918.26 1.43
10 041358076
13 魏桥
CP002
500,000 50,526,809.65 1.20
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 5
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.30%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.10%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.17%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于397 天但剩余 存续 期超 过397 天的浮动 利率 债券 ，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前汇添富货币 2014 年第 3 季度报 告
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 27,857,852.27
4 应收申 购款 23,299,292.68
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 51,157,144.95
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项
目
基金合
同生效
日
（ 200
6 年3 月
23 日 ）
基金份
额总额
报告期 期初 基金
份额总 额
报告期 期间 基金 总
申购份 额
减:报告期 期间 基
金总赎 回份 额
报告期 期末 基金
份额总 额
汇
添
富
货
币
A
- 391,988,826.48 470,151,049.20 477,664,969.35 384,474,906.33
汇
添
富
货
币
B
-
2,488,536,930.5
8
2,696,261,500.49 4,025,813,066.53
1,158,985,364.5
4
汇
添
富
货
币
C
- 515,396,573.99
22,338,980,894.3
9
20,648,211,065.7
8
2,206,166,402.6
0 汇添富货币 2014 年第 3 季度报 告
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汇
添
富
货
币
D
- 1,773,882.64 2,285,694,121.40 1,838,679,599.42 448,788,404.62
§7 基金管 理人运 用固有资金 投资本基金情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富货币市 场基 金募 集的 文件 ；
2、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理股 份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年10 月24 日
