华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 1 页 共 15 页
华安日 日鑫货币市场 基金 2014 年第 3 季度报告
2014 年 9 月 30 日
基金管理 人： 华安基金管理有限 公司
基金托管 人： 中国建设银行股份 有限公司
报告送出 日期： 二〇一四年十 月二十四日
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 2 页 共 15 页
§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基金产 品概况
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码
040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月26 日
报告期末基金份额总额 468,131,614.51 份
投资目标
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在
力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追
求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严
谨深入的研究分析基础上， 综合考量宏观经济形势、
市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款
交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平
等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极
的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 3 页 共 15 页
风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属两级基金的交易代码
040038 040039
报告期末下属两级基金的份额总
额
360,628,475.22 份 107,503,139.29 份
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014 年7月1日-2014 年9月30 日)
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
1．本期已实现收益
4,089,200.12
2,060,474.09
2．本期利润
4,089,200.12
2,060,474.09
3．期末基金资产净值
360,628,475.22
107,503,139.29
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算 ， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 ．华安日 日鑫货币 A ：
阶段
净值收
益率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0087% 0.0033% 0.2722% 0.0000% 0.7365% 0.0033%
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 4 页 共 15 页
2 ．华安日 日鑫货币 B ：
阶段
净值收
益率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0697% 0.0033% 0.2722% 0.0000% 0.7975% 0.0033%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收
益率变动 的比较
华安日日鑫货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 11 月 26 日至 2014 年 9 月 30 日）
1、华安日日鑫货币 A
2、华安日日鑫货币 B
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 5 页 共 15 页
§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑可成
本基金
的基金
经理， 固
定收益
部助理
总监
2012-11-26 - 13年
硕士研究生，13年证券基
金从业经历。 2001年7月至
2004年12月在闽发证券有
限责任公司担任研究员，
从事债券研究及投资，
2005年1月至2005 年9月在
福建儒林投资顾问有限公
司任研究员，2005年10月
至2009年7月在益民基金
管理有限公司任基金经
理， 2009年8月至今任职于
华安基金管理有限公司固
定收益部。
2010年12月起担任华安稳
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 6 页 共 15 页
固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2012年9
月起同时担任华安安心收
益债券型证券投资基金的
基金经理。2012 年11月起
同时担任本基金的基金经
理。2012年12 月起同时担
任华安信用增强债券型证
券投资基金的基金经理。
2013年5月起同时担任华
安保本混合型证券投资基
金的基金经理。2014年8
月起同时担任华安七日鑫
短期理财债券型证券投资
基金、华安年年红定期开
放债券型证券投资基金的
基金经理。
张晟刚
本基金
的基金
经理
2013-1-25 2014-8-30 15年
硕士研究生，15年银行、
证券行业从业经验。曾在
中国银行上海分行、伦敦
分行、总行交易中心担任
高级交易员、高级经理等
职务。2012年11月加入华
安基金管理有限公司。
2013年1月起担任本基金
及华安七日鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金
经理； 2013年3月起担任华
安纯债债券型发起式证券
投资基金的基金经理。
2013年5月起同时担任华
安保本混合型证券投资基
金的基金经理。2013年10
月起同时担任华安月月鑫
短期理财债券型证券投资
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 7 页 共 15 页
基金、华安季季鑫短期理
财债券型证券投资基金、
华安月安鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安现
金富利投资基金的基金经
理。2013年11 月起同时担
任华安年年红定期开放债
券型证券投资基金的基金
经理。 2014年8月从华安离
职。
孙丽娜
本基金
的基金
经理
2014-8-30 - 4年
硕士研究生， 4年债券、 基
金行业从业经验。曾任上
海国际货币经纪公司债券
经纪人。 2010 年8月加入华
安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金
经理助理。 2014 年8月起担
任本基金及华安汇财通货
币市场基金、华安七日鑫
短期理财债券型证券投资
基金的基金经理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 除因季末出现大
额 赎 回 导 致 本基 金 持 有单 一 公 司 发 行的 债 券 超过 基 金 净 值 的 10% 以外, 不 存 在 违法 违 规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 8 页 共 15 页
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究 员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中 ， 使用晨会发言、 发送 邮件、 登录在研究报告 管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投 资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公 司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。 （1 ） 交 易 所 二级 市 场 业 务 ， 遵 循 价 格优 先 、 时 间 优 先 、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平 性 。 （2 ） 交 易 所 一级 市 场 业 务 ， 投 资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业务 申 报 ， 集 中 交 易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商 分配。 （3 ） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配 。交易监控、
分析与评估环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申
购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估
值 ） ， 定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查 ， 对 不 同
投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票 、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反 向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内， 除指数基金以外的所有投
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 9 页 共 15 页
资组合参与的交易所公开竞价交易中， 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5% 的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度以来，经济企稳的动能有所减弱。其中 8 月份工业增加值创下 6 年来新低，
显示内需不振和产能过剩造成工业生产疲软的状况仍然较为严重。 政 策效应的退潮也造
成基建投资增速大幅回落， 而房地产依然低位徘徊。 由于银行风险偏好下降和融资需求
的减弱，贷款短期化，经济活化程度降低。总体而言，经济下行的压力依然较大。
央行货币政策宽松力度加码，9 月末定向投放 5000 亿 SLF ，对冲季 末、IPO 、外占
减少带来的短期流动性冲击，同时下调 14 天正回购利率 20BP 有效引导资金利率下行，
进一步为实体降低融资成本。 由于三季度以来 IPO 发行的影响 ， 货币 市场利率较二季度
有所抬升。银行间隔夜和 7 天回购利率中枢上升约 40BP 。债券市场基本面偏弱和货币
宽松的预期引导下， 牛市行情继续 演绎。 9 月底中长端利率大幅走低， 标杆性 10 年国开
债利率突破年内低点，降至 4.67% ，曲线进一步平坦化。信用债市场，中高等级短融和
城投债依然是市场的交投热点，利率中枢较二季度分别下移动 10BP 和 45BP 。
本报告期内， 顺应债券牛市行情， 资产配置上大幅增加了债券仓位， 同时适度降低
了定存和逆回购的比例。 通过审慎和积极的管理， 在把握流动性的基础上， 积极努力为
投资者赚取较高收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安日日鑫货币 A ：
投资回报：1.0087%
比较基准：0.2722%
华安日日鑫货币 B ：
投资回报：1.0697%
比较基准：0.2722%
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望后市， 随着经济进入 “新常态” ， 经济速 度将进一步放缓， 但中期来看， “新
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 10 页 共 15 页
常态” 背后也将带来经济结构的优化、 增长动力的切换以及制度环境的改变。 另一方面，
定向刺激、 贸易顺差、 第三产业将继续为结构调整下的新经济注入活力。 债券市场在货
币政策和短期基本面的共同作用下，牛市基础不变，收益率进一步下行空间有望打开。
此外， 随着四季度的临近， 要关注 IPO 和年末 因素带来的资金扰动， 流动性有可能将结
构性和阶段 性失衡。
操作方面， 我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡， 关注中高评级短融的配
置和交易性机会， 由于收益率曲线较平坦， 关注短期限品种的投资机会。 同时把握月末
和 IPO 时机锁定较高收 益。在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取高收益。
我们将秉承稳健、 专业 的投资理念， 优化组合 结构， 控制风险， 勤勉 尽责地维护持
有人的利益。
§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 370,039,083.94 69.96
其中：债券 370,039,083.94 69.96
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 135,704,051.18 25.66
4 其他资产 23,190,005.42 4.38
5 合计 528,933,140.54 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
8.84
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 11 页 共 15 页
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 （元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
54,999,717.50 11.75
其中：买断式回购融资
- -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的 40％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 40 ％。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
82
报告期内 投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 52
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 90 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例 （％）
各期限负债占基金资
产净值的比例 （％）
1 30天以内 27.49 11.75
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含) —60天 23.50 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
2.14 -
3 60天( 含) —90天 42.07 -
其中：剩余存续期超过397 天 2.13 -
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 12 页 共 15 页
的浮动利率债
4 90天( 含) —180 天 - -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
5 180天( 含) —397 天（含 ） 14.97 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 108.03 11.75
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,999,709.44 6.41
其中：政策性金融债 29,999,709.44 6.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 340,039,374.50 72.64
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 370,039,083.94 79.05
9
剩 余 存 续 期 超过397 天的 浮 动
利率债券
19,996,316.14 4.27
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 071438003
14湘财证券
CP003
500,000 49,991,939.36 10.68
2 071401011 14招商CP011 300,000 29,995,451.30 6.41
3 071427004 14海通证券 300,000 29,994,160.66 6.41
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 13 页 共 15 页
CP004
4 011498002
14浙物产
SCP002
200,000 19,999,734.77 4.27
5 071423004
14长城证券
CP004
200,000 19,999,558.54 4.27
6 071424006
14东兴证券
CP006
200,000 19,999,553.70 4.27
7 071416009
14华泰证券
CP009
200,000 19,997,605.32 4.27
8 071408006
14东方证券
CP006
200,000 19,997,050.26 4.27
9 071434004
14中原证券
CP004
200,000 19,997,049.67 4.27
10 071404011
14广发证券
CP011
200,000 19,996,051.68 4.27
5.6 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1316%
报告期内偏离度的最低值 0.0128%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0713%
5.7 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 14 页 共 15 页
5.8.3 本 基 金 本 报 告 期内 不 存 在 投 资 的 前十 名证 券 的 发 行 主 体 被监 管部 门 立 案 调 查 ， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,082,531.93
4 应收申购款 20,107,473.49
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 23,190,005.42
§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
项目 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B
报告期期初基金份额总额 378,840,621.75 92,125,892.20
报告期期间基金总申购份额 748,431,614.16 284,065,171.51
减：报告期期间基金总赎回份额 766,643,760.69 268,687,924.42
报告期期末基金份额总额 360,628,475.22 107,503,139.29
§7 基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
华安日日鑫货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
第 15 页 共 15 页
§ 8
备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1 、 《华安日日鑫货币市场基金基金合同》
2 、 《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》
3 、 《华安日日鑫货币市场基金托管协议》
8.2 存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华 安基金管 理有限公司
二〇一四 年十月二十四日
