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纳指ETF(513100)

纳指ETF:2014年第三季度报告查看PDF公告

纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
纳斯达克100 交易型开 放式指 数证券 投资基 金 
2014 年第 3 季度 报告 
2014 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一四 年十 月二十 七日纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2014 年10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2014 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 基金主代码 513100 交易代码 513100 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年4 月25 日 报告期末基金份额总额 64,622,120.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略, 即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合, 并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变 更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 3 公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理人 无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基 金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误 差。 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误 差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基 金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误 差进一步扩大。 另外, 本基金基于流动性管理的需要, 将投资于与 本基金有相近的投资目标、 投资策略、 且以本 基金 的标的指数为投资标的的指数型公募基金(包括 ETF)。同时,为更好地实现本基金的投资目标, 本基金还将在条件允许的情况下, 开展证券借贷业 务以及投资于股指期货等金融衍生品, 以期降低跟 踪误差水平。 本基金投资于金融衍生品的目标是替 代跟踪标的指数的成份股, 使基金的投资组合更紧 密地跟踪标的指数。 不得应用于投机交易目的, 或 用作杠杆工具放大基金的投资。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富, 本基金可相应调整和更新相关投资策略, 并在招募 说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率 (经汇率 调整后的总收益指数收益率) 。 本基金的标的 指数 为纳斯达克100 指数(Nasdaq-100 Index)。 风险收益特征 本基金属于股票型基金, 预期风险与收益高于混合 型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指 数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 4 现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2014 年7 月1 日-2014 年9 月30 日) 1.本期已实现收益 -50,605.46 2.本期利润 4,086,770.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0641 4.期末基金资产净值 86,241,969.64 5.期末基金份额净值 1.335 注: ( 1) 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 5 ③ 标准差 ④ 过去三个 月 5.20% 0.71% 5.52% 0.73% -0.32% -0.02% 注:同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年4 月25 日至2014 年9 月30 日) 注: ( 1)本基金的合同生效日为2013年4月25日。本基金在3个月建仓期结束时, 各项资产配置比例符合合同约定。 (2)同期业绩比较基准以人民币计价。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 6 崔涛 本基 金的 基金 经理、 国泰 纳斯 达克 100 指 数、 国 泰大 宗商 品 (LOF) 基金 的基 金经 理、 国 际业 务部 总监 助理 2013-04-25 - 10 硕士研究生。曾任职于 Paloma Partners 资产 管理公司、 富通银行 ( 纽 约) 。2009 年6 月加入 国 泰基金管理有限公司, 任高级经理(量化研究 方向) , 从事量化及衍 生 品投资、 指数基金和ETF 的投资研究以及境外市 场投资研究。2011 年5 月起任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 的基金经理,2011 年5 月起任国际业务部总监 助理,2012 年5 月起兼 任国泰大宗商品配置证 券投资基金(LOF)的基 金经理,2013 年4 月起 兼任纳斯达克100 交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和 招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期 内, 本基金运作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为, 未发生内幕 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平对待, 基金管 理小组保持独立运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 7 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在截止 2014 年 9 月 30 日的本报告期内,基金单位净值从 1.269 元上涨到 1.335 元,基金在报告期内的单位净值增长率为5.20%。 2014 年第三季度美股维持强势, 震荡上行。7 月份美国上市公司公布的2 季 度季报 情况 较好,66% 的公司 的二 季度收 入超 越市场 预期 ,高达 78% 的公司 的 2 季度利润超越市场预期,显示美国公司的经营情况和盈利能力依然良好。此外, 美国就业数据也异常强劲, 从各项经济数据 (就业、 失业率、PMI、ISM、 新屋销 售) 看, 美国的经济好转确切无疑, 推动股市持续上涨。8 月份的俄乌冲突导致 市场有所回调,但随着事态的缓和,市场也强劲反弹。 本报告期内,如统一以美元资产计价计算,本基金日均跟踪误差为0.07%, 对应年化跟踪误差为1.04%, 符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.2%、年 跟踪误差不超过2%的限制。跟踪误差主要来源为申购赎回的冲击。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2014 年第三季度的净值增长率为 5.20%,同期业绩比较基准收益 率为5.52%(注:同期业绩比较基准以人民币计价。 ) 。 纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 8 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 经过年初的震荡调整以后, 三季度美股重新回到了上涨的态势, 在持续向好 的宏观经济数据和强劲的公司盈利推动下稳步上行。 从基本面的角度, 并没有太 多不利的因素, 各项经济数据均显示, 在美联储强力的货币政策刺激下, 美国经 济已经走上了稳健复苏的轨道, 接下来市场最关注的就是美联储将何时、 以何种 方式退出超级宽松的货币政策。 从历史表现来看, 结束宽松进入加息周期时, 往 往会引发市场的剧烈动荡, 因此如何平稳、 缓慢的退出这场史无前例的宽松, 避 免对经济和市场造成冲击, 是美联储面临的最大难题, 也是短期内最大的市场风 险所在。 随着近期失业率的迅速下滑, 美联储所面临的压力逐渐加大, 市场对美联储 提前加息的预期也不断升温。 此外, 美股今年以来已积累了较大涨幅, 四季度不 少机构出于锁定利润的目的, 也有获利了结的意愿。 因此, 短期内市场可能会有 一些波动, 但中长期看, 美国经济仍处于上升周期的中段, 股市仍然有望延续良 好的表现。 而且后续美元长期走强是大概率事件, 在投资组合中配置一部分美股 等美元资产也是较好的选择。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 82,675,446.39 95.38 其中:普通股 82,675,446.39 95.38 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 904,829.72 1.04 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 9 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,064,360.51 3.54 8 其他资产 39,538.73 0.05 9 合计 86,684,175.35 100.00 5.2 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 82,675,446.39 95.86 合计 82,675,446.39 95.86 5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 信息技术 49,767,021.90 57.71 非必需消费品 14,575,475.59 16.90 保健 12,116,210.57 14.05 必需消费品 3,823,538.81 4.43 工业 1,242,300.50 1.44 电信服务 816,178.41 0.95 材料 334,720.61 0.39 合计 82,675,446.39 95.86 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 10 证 投资 明细 序 号 公司名称 (英 文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 APPLE INC 苹果 公司 AAPL US 纳斯 达克 美 国 18,300 11,343,518.0 6 13.15 2 MICROSOFT CORP 微软 公司 MSFT US 纳斯 达克 美 国 25,100 7,159,270.49 8.30 3 GOOGLE INC-CL C 谷歌 公司 GOO G US 纳斯 达克 美 国 1,000 3,552,207.40 4.12 4 INTEL CORP 英特 尔公 司 INTC US 纳斯 达克 美 国 15,000 3,213,450.75 3.73 5 GILEAD SCIENCES INC 吉利 德科 学公 司 GILD US 纳斯 达克 美 国 4,600 3,012,694.68 3.49 6 FACEBOOK INC-A 脸书 FB US 纳斯 达克 美 国 6,000 2,917,761.60 3.38 7 GOOGLE INC-CL A 谷歌 公司 GOO GL US 纳斯 达克 美 国 800 2,896,154.02 3.36 8 AMAZON.C OM INC 亚马 逊公 司 AMZ N US 纳斯 达克 美 国 1,400 2,777,336.94 3.22 9 CISCO SYSTEMS INC 思科 公司 CSCO US 纳斯 达克 美 国 15,600 2,415,791.43 2.80 10 QUALCOM M INC 高通 公司 QCO M US 纳斯 达克 美 国 5,200 2,392,116.61 2.77 5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 11 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 十名 资产支 持证 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 十名 基金投 资明 细 序号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放 式 ProShares Trust 904,829.72 1.05 5.10 投 资组合 报告 附注 5.10.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。


5.10.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ,没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的情况。 5.10.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 39,394.77 纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 12 4 应收利息 143.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,538.73 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 58,622,120.00 报告期基金总申购份额 6,000,000.00 减:报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 64,622,120.00 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 截止本报告期末, 本基金管理人未持有本基金。 §8 备 查文 件目录 8.1 备查文件目录 纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 13 1、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金 管理有 限公 司办 公地 点——上海 市虹 口区 公平 路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点—— 北京市西城区闹市 口大街1 号院1 号楼。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话: (021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国 泰基 金管理 有限 公司 二 〇一 四年十 月二 十七日