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交 银 施罗 德 蓝筹 股 票证 券 投资 基 金
2014 年第 3 季度 报 告
2014 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年十 月二十 四日
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 交银蓝筹股票
基金主代码 519694
交易代码 519694( 前端) 519695( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 8 月 8 日
报告期末基金份额总额 8,971,822,085.31 份
投资目标
本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优
良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定
的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资
产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实
现基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过
优选业绩优良、 发展稳定、 在行业内占有支配性地位、
分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金
资产的长期稳定增长。
业绩比较基准 75%× 中证 100 指数+25%× 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资
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对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险
的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基
金和债券型基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 277,368,795.43
2.本期利润 595,304,825.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0641
4.期末基金资产净值 6,774,436,318.47
5.期末基金份额净值 0.7551
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 9.40% 0.78% 8.15% 0.72% 1.25% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同 生效以来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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（2007 年 8 月 8 日至 2014 年 9 月 30 日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理 （ 或基金经 理小 组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张媚
钗
本基
金的
基金
经理
2010-06-04 - 12 年
张 媚 钗 女 士 ， 经 济 学 硕
士 。 历 任 申 银 万 国 证 券
研究所研究员。2005 年
加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 投 资
研 究 部 研 究 员 、 基 金 经
理 助 理 和 专 户 投 资 经
理。
注： 2014 年10月22日本基金管理人发布公告， 经公司领导办公会议审议通过， 张媚钗女
士不再担任本基金基金经理， 张迎军、 李德亮、 陈孜铎先生自公告日起管理本基金， 详
情请见相关公告。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期 内，本 基金管 理人严格 遵循了 《中华 人民共和 国证券 投资基 金法》 、 基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的 交易 分配 制度 。 对于交 易所 公开 竞价 交 易，遵 循 “ 时 间优先 、 价格优 先、 比例分
配” 的原 则， 全部通 过 交易系 统进 行比 例分 配 ；对于 非集 中竞 价交 易 、以公 司名 义进行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异 、分投资 类别 的收益率 差异以及 不同 时间窗口 同向交易 的交 易价差进 行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内, 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形， 本基 金 与 本 公 司管 理 的 其他 投 资 组 合 在不 同 时 间窗 下 （ 如 日 内、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
三季度， 国内经济延续二季度的企稳态势， 但回升乏力， 通胀压力也并不明显。 国
内来看， 地产量价持续萎靡继续拖累整体的地产投资需求， 并促发了稳增长政策持续出
台托底， 鉴于结构调整压力巨大， 微刺激政策仍以定向方式推出。 另一方面， 随着四中
全会临近， 改革政策更为频繁 ， 并使得市场对于中长期的尾部风险担忧明显缓解， 对于
中长期中国经济增长更为有信心，因此整体市场中个股三季度普遍出现明显反弹。
报告期内， 伴随持续偏松的流动性和继续窄幅波动的经济基本面， 军工、 纺织服装、
农林牧渔、 交通运输等行业受益政策催化、 或盈利改善、 或跨界并购等事件影响而涨幅
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居前，银 行、食品 饮料 、家电、 传媒等行 业则 受到了基 本面偏弱 的负 面影响表 现疲软。
整个三季度， 市场从此前自下而上的成长股选股逻辑进一步拓展到事件驱动和主题投资
风格。 报告期间本基金配置延续偏向成长， 在医药、 机械、 互联网、 环保及其他细分成
长类行业中 取得了一定的相对回报， 但受到全市场优质成长股表现的拖累， 部分中大市
值成长个股对基金业绩有所拖累。
展望四季度， 宏观经济在整体政策取向改革与结构调整的背景下， 或将基本保持稳
定， 传统行业与代表未来的新兴产业估值可能略有收敛， 四季度本基金将考虑当前个股
估值于可接受范围的前提下继续围绕中期成长性以及主题方向， 从中寻找一定的投资标
的，并适当参与传统领域的改革主题。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
截至 2014 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 0.7551 元，本报告 期份额净值增长率
为 9.40% ，同期业绩比较基准增长率为 8.15% 。
§ 5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额 （元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 权益投资 5,745,395,498.85 84.40
其中：股票 5,745,395,498.85 84.40
2 固定收益投资 208,502,768.18 3.06
其中：债券 208,502,768.18 3.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 457,445,366.17 6.72
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 386,578,369.63 5.68
7 其他 资产 9,277,094.72 0.14
8 合计 6,807,199,097.55 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
42,608,500.80 0.63
B 采矿业
- -
C 制造业
3,541,680,310.42 52.28
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
40,374,305.01 0.60
E 建筑业
336,982,350.07 4.97
F 批发和零售业
489,103,545.65 7.22
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
466,751,682.81 6.89
J 金融业
163,157,432.99 2.41
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
106,814,776.08 1.58
N 水利、环境和公共设施管理业
54,500,000.00 0.80
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
116,665,736.72 1.72
R 文化、体育和娱乐业
386,756,858.30 5.71
S 综合
- -
合计
5,745,395,498.85 84.81
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 000997 新 大 陆 6,999,861 185,776,310.94 2.74
2 002081 金 螳 螂 8,499,711 164,639,402.07 2.43
3 600196 复星医药 8,099,990 154,223,809.60 2.28
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4 300291 华录百纳 3,830,178 152,441,084.40 2.25
5 600276 恒瑞医药 4,000,000 148,280,000.00 2.19
6 000768 中航飞机 9,131,339 144,183,842.81 2.13
7 600566 洪城股份 5,593,598 137,099,086.98 2.02
8 601668 中国建筑 40,000,000 135,600,000.00 2.00
9 300005 探路者 7,397,700 129,459,750.00 1.91
10 002317 众生药业 6,117,937 129,210,829.44 1.91
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 170,094,000.00 2.51
其中：政策性金融债 170,094,000.00 2.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 38,408,768.18 0.57
8 其他 - -
9 合计 208,502,768.18 3.08
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 130243 13 国开 43 500,000 50,025,000.00 0.74
2 110260 11 国开 60 500,000 49,955,000.00 0.74
3 140204 14 国开 04 400,000 40,096,000.00 0.59
4 130428 13 农发 28 300,000 30,018,000.00 0.44
5 113001 中行转债 274,700 28,447,932.00 0.42
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
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细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,244,707.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,805,736.25
5 应收申购款 226,650.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,277,094.72
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值比例( ％)
1 113001 中行转债 28,447,932.00 0.42
2 110023 民生转债 7,866,524.80 0.12
3 128002 东华转债 2,094,311.38 0.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
流通受限
情况说明
1 000768 中航飞机 144,183,842.81 2.13 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 9,534,376,014.48
本报告期 基金总申购份额 7,801,808.98
减： 本报告期基金总赎回份额 570,355,738.15
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,971,822,085.31
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
19,034,797.82
本报告期 买入/ 申购总份额
-
本报告期 卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
19,034,797.82
报告期期末持有的本基 金份额占基金总份额比 例
（% ）
0.21
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注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
依据中国 证监会 《关于 进一步规 范证券 投资基 金估值业 务的指 导意见 》 （证监 会公
告[2008]38 号） 的有关 规定和 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业 股票估值指数的通
知》 的指导意见， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的先河环保 （证券代码：
300137 ） 股票自 2014 年 7 月 14 日起按照指数收益法进行估值， 并已于 2014 年 8 月 18
日起恢复按市场价格进行估值； 本基金对其所持有的华策影视 （证券代码：300133）股
票自 2014 年 8 月 21 日 起按照指数收益法进行估值，并已于 2014 年 10 月 10 日起恢复
按市场价格进行估值。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的文件；
2 、 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金托管协议》 ；
5 、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德蓝筹股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
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资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对 本报告 书如有 疑问，可 咨询本 基金管 理人交银 施罗德 基金管 理有限公 司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
services@jysld.com 。
