华富货币市 场基金2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
华富货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、误 导性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本 报 告期为 2014 年7 月1 日 起至 2014 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富货 币
基金主 代码 410002
交易代 码 410002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,972,620,462.33 份
投资目 标 力求在 保持 基金 资产 本金 稳妥和 良好 流动 性的 前
提下， 获得 超过 基金 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本 基 金根 据宏 观经 济运 行状 况， 货币 政策 和财 政政
策执行 状况 以及 短期 利率 的变动 和货 币市 场格 局
的变化 ， 积 极主 动地 在现 金、 存 款、 债券 资产和 回
购资产 等之 间进 行动 态地 资产配 置, 严格 按照 相关
法律法 规规 定控 制组 合资 产的比 例和 平均 剩余 期
限， 防范 风险 ， 保 证资 产的 流动性 和稳 定收 益水 平。
业绩比 较基 准 人民币 税后 一年 期银 行定 期储蓄 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于高 流动 性、 低风 险 品种， 其预 期风 险和
预期收 益率 都低 于股票 型、 债 券型 和混 合型 基金。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 24,746,311.24
2． 本期 利润 24,746,311.24
3． 期末 基金 资产 净值 1,972,620,462.33
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0350% 0.0055% 0.7562% 0.0000% 0.2788% 0.0055%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为2006 年6 月21 日至9 月21 日， 建 仓期 结束 时各 项资 产配 置 比例 符合 合同约
定。本 报告 期内 ，本 基金 严格执 行了 基金 合同 的相 关规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡伟
华富货币市场
基金经 理、 华富
收益增强债券
型基金 经理 、 华
富保本混合型
基金经 理、 华富
灵活配置混合
型基金 经理 、 华
富恒富分级债
券型基 金经 理、
2009 年10
月19 日
- 十年
中南财经政法大学经济学学
士 、 本 科学 历， 曾任 珠海 市商
业银行 资金 营运 部交 易员 ， 从
事债券 研究 及债 券交 易工 作，
2006 年11 月加 入华 富基 金管
理有限公司，曾任债券交易
员、 华富 货币 市场 基金 基金 经
理 助 理、 固定 收益 部副 总监。 华富货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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华富恒财分级
债券型基金经
理 、公 司 公募 投
资决策委员会
成员、 固定 收益
部总监
尹培俊
华富货币市场
基金基 金经 理、
华富强化回报
债券型基金基
金经理
2014 年3 月
6 日
- 八年
华东师 范大 学经 济学 学士 ， 本
科学历 。 曾任 上海 君创 财经 顾
问有限 公司 顾问 部项 目经 理、
上海远东资信评估有限公司
集 团 部高 级分 析师、 新华 财经
有限公司信用评级部高级分
析 师、 上海 新世 纪资 信评 估投
资服务 有限 公司 高级 分析 师、
德邦证券有限责任公司固定
收益部高级经理，2012 年加
入华富 基金 管理 有限 公司 ， 曾
任固定 收益 部信 用研 究员 。
注： 这里 的任 职日 期指 公 司作出 决定 之日 ， 证券 从 业年限 的计 算标 准上 ， 证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。 华富货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
三季度, 债券 市场 整体 仍然 维 持慢 牛走 势。7 月份 在基 本 面预 期好 转及 资金 面偏 紧 的情 况下，
债市出 现短 期调 整。 但随 着8 月 份高 频数 据和 宏观 数据不 及预 期、 央行 定向 投放5000 亿元SLF
和 连 续两次 14 天正 回购 利 率的下 调、 银行存 款偏 离度 考核等 利好 因素 的刺 激， 资 金利率 大幅 回落 ，
利率债 、信 用债 收益 率均 持续下 行。 三季 度短 期融 资券、 协议 存款 、逆 回购 等投资 标的 收益 率水
平均持 续下 降， 本基 金在 保证组 合充 足流 动性 的前 提下， 根据 对短 期市 场利 率走势 的判 断以 及货
币基金 季末 申购 赎回 规律 ，不断 优化 组合 各类 资产 配置结 构， 实现 了较 为稳 定的投 资收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 每万 份华 富货 币市 场基金 累计 实现 收 益103.1271 元， 收 益率1.0350% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为0.7562%，本 报 告期 华富 货币 市场 基金 年 化收 益率为 4.0915% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
受制于 实体 经济 融资 需求 偏弱、 银行 低迷 的放 贷、 制造业 、基 建和 房地 产投 资的投 资增 速全
面下行 ，虽 然近 期取 消限 购、房 贷政 策调 整等 房地 产政策 陆续 出台 ，但 短期 经济增 长下 行的 压力
依然较 大。 由于 偏紧 的货 币条件 以及 偏弱 的经 济基 本面， 后续 通胀 的压 力仍 然有限 。
资金面 来看 ，5000 亿元 定向 SLF 和 正回 购 利率 的持 续下调 引导 资金 利率 下行 的目标 明确 ， 四
季度央 行货 币政 策仍 将维 持适度 宽松 ，银 行间 资金 面预期 将维 持宽 松格 局。
资金利 率水 平近 期下 降较 快，本 基金 将继 续维 持较 高的具 有收 益优 势的 短融 和协议 存款 的比
例配置 ，并 考虑 适度 拉长 配置资 产的 久期 。本 基金 将坚持 把流 动性 管理 和风 险控制 放在 首位 ，密
切关注 货币 政策 、财 政政 策的变 化， 及时 调整 组合 期限和 投资 品种 ，严 格控 制流动 性风 险、 信用
风险和 利率 风险 ，力 争为 基金持 有人 获取 合理 的投 资收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,006,500,135.85 50.96
其中： 债券 1,006,500,135.85 50.96
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 54,800,322.20
2.77
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
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3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 884,639,822.32 44.79
4 其他资 产 29,247,535.83 1.48
5 合计 1,975,187,816.20 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.53
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过180 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 27.60
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
0.75 -
2 30 天( 含)-60 天 13.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 27.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天 - - 华富货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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的浮动 利率 债
4 90 天( 含)-180 天 16.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
2.52 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 13.69
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 98.65 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 254,353,154.23 12.89
其中： 政策 性金 融债
254,353,154.23 12.89
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
752,146,981.62
38.13
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,006,500,135.85 51.02
9 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动
利率债 券
64,404,201.33 3.26
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 溢折 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 090213 09 国开 13 800,000 80,003,512.56 4.06
2 041461003 14 金元
CP001
500,000 50,394,073.07 2.55
3 011420004 14 中铝
SCP004
500,000 50,098,033.61 2.54
4 140437 14 农发 37 500,000 49,904,524.40 2.53
5 120227 12 国开 27 500,000 49,653,399.11 2.52
6 041454012 14 红豆
CP001
400,000 40,139,572.90 2.03
7 041366015 13 包钢
CP001
400,000 40,061,796.25 2.03
8 140207 14 国开 07 400,000 40,041,948.48 2.03 华富货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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9 011441002 14 鞍钢
SCP002
300,000 30,092,894.26 1.53
10 041358076 13 魏桥
CP002
300,000 30,071,340.13 1.52
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2230%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0911%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1657%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支持 证券 。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本 基金 采用 固定 份额 净值， 基金 账面 份额 净值 始终保 持为 人民 币 1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 存续 期期 内按 实际 利率法 进行 摊销 ，每 日计 提收益 或损 失。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当 日
基 金资 产净值 的 20% 的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在剩余 期限 小 于397 天但 剩余存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券的
摊余成 本超 过日 基金 资产 净值20 ％的 情况 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
本报告期内， 本基金投资 的前十名证券 的发行主体 不存在被监管 部门立案调 查的情况， 在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 华富货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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3 应收利 息 29,231,635.83
4 应收申 购款 15,900.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 29,247,535.83
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,727,187,521.50
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,077,708,080.74
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 2,832,275,139.91
报告期 期末 基金 份额 总额 1,972,620,462.33
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 华富 货币 市场 基金 基金合 同
2、 华富 货币 市场 基金 托管协 议
3、华 富货 币市 场基 金招 募 说明书
4、报 告期 内华 富货 币市 场 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
8.2 存放 地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复印华富货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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件。
