信 达澳 银 慧 管家 货币 市场 基金2014 年第3 季 度报 告
2014 年 9 月30 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月25 日信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
1
§1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2014 年10 月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金产品 概况
基金简称 信达澳银 慧管家货币
基金主代码 000681
交易代码 000681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年6 月26 日
报告期末基金份额总额 266,709,221.17 份
投资目标
在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求
稳定的投资收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结
合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结
合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率
走势进行综合判断, 并根据动态预期决定和调整组
合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资
策略的层面， 本基金将 在力求基金资产安全性和高
流动性的基础上，追求稳定的投资收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） ×1.3
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 在所有的证券投资基金中，
是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型
基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三 级基金的基金简称
信达澳银 慧管家
货币 A
信达澳银 慧管家
货币 C
信达澳银 慧管
家货币 E
下属三 级基金的交易代码 000681 000682 000683
报告期末下属 三级基金的份额总额
23,486,234.75
份
241,988,982.53
份
1,234,003.89
份
§3 主 要财务 指标 和基金 净值 表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2014 年7 月1 日 － 2014 年9 月30 日 ）
信达澳银 慧管家
货币A
信达澳银慧管家
货币C
信达澳银慧管家
货币E
1．本期已实现收益
664,159.48 3,417,210.22 24,269.32
2．本期利润
664,159.48 3,417,210.22 24,269.32
3．期末基金资产净值
23,486,234.75 241,988,982.53 1,234,003.89
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后 的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已
实现收益和本期利润的金额相等 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
信达澳银 慧管家货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9481% 0.0034% 0.4424% 0.0000% 0.5057% 0.0034%
信达澳银 慧管家货币 C
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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过去三个月 1.0138% 0.0033% 0.4424% 0.0000% 0.5714% 0.0033%
信达澳银 慧管家货币 E
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8727% 0.0035% 0.4424% 0.0000% 0.4303% 0.0035%
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
信达澳银 慧管家货币 A
信达澳银 慧管家货币 C 信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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信达澳银 慧管家货币 E 信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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注：1、本基金投资于以下金融工具：
现金；通知存款；短期融资券；1 年以内（含1 年）的银行定期存款；期限在 1
年以内 （含1 年） 的大 额存单； 期限在 1 年以 内 （含 1 年） 的债券回 购； 期限在 1 年
以内 （含1 年） 的中央 银行票据； 剩余期限 在 397 天以内 （含 397 天） 的债券； 剩余
期限在397 天 （含 397 天） 以内的资产支持证券； 剩余期限在 397 天以内 （含397 天）
的中期票据；中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具， 基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2 、本基金基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日至报告期末未满 1 年 。按基金合同
和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效 日起6 个月内为建仓期， 本报告期处于
建仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例 将符合基金合同的有关约定。
§4 管 理人报 告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
说明 信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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任职日期 离任日期 年限
孔学
峰
本 基 金 的 基 金
经理，稳定价
值债券基金 、
稳定增利分级
债券基金和信
用债债券基金
基金经理， 固
定收益总监
2014-6-2
6
- 10 年
中央财经大学金融学硕士 。 历任
金元证券股份有限公司研究员、
固定收益总部副总经理；2011
年8 月加入信达澳银基金公司，
历任 投资研究部下固定收益部
总经理 、 固定收益副总监、 固定
收益总监、 信达澳银稳定价值债
券基金基金经理（2011 年 9 月
29 日起至今） 、 信达澳银稳定增
利分级债券基金基金经理 （2012
年5 月7 日起至今） 、信达澳银
信用债债券基金基金经理 （2013
年5 月14 日起至今） 、 信达澳银
慧管家货币市场基金基金经理
（2014 年6 月26 日起至今） 。
綦鹏
本 基 金 的 基 金
经理
2014-7-4 - 7 年
上海财经大学管理学硕士 。 2007
年起先后在广发银行、 华安基金
公司任债券交易员；2010 年起
先后在万家基金公司、 浦银安盛
基金管 理公司担任基金经理助
理、专 户高级投资经理等职；
2014 年5 月加入信达澳银基金
公司， 担任 信达澳银慧管家货币
市场基金基金经理（2014 年7
月4 日起至今） 。
注：1、基金经理的任职日期 、离任日期为根据公司决定确定的 任职或离任日期。
2 、 证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》 的相关规定
等。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管
理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基金 运 作 管 理 办 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门
的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责 、 安全 高效的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求 最大利益 ， 没有发生损害基金持有人利信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，
确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、
债券）的收益率差异进行了分析；利用数 据统计和重点审查价差原因相结合的方法，
对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易价差进行了分析； 对部分债券一级 市场申购、 非公开发行股票申购等以公
司名义进行的交易进行了审核和监控， 未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报告期内本公司所管理的 投资组合 未
发生 交易所公开竞价 的同日反向交易。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
报告期内， 货币政策维 持前期定向宽松操作， 货币供给从以往外汇 占款新增被动
创造为主，转为央行主动调节补充，包括对国开行创新使用抵押补充贷款 PSL 工具，
意图呵护流动性并推动降低企业融资成本政策目标。 公开市场操作上，28 天正回购转
变为14 天正回购， 其利率从上半年的 3.80%下调至3.70%， 回笼期限缩短， 利率降低，
部分体现了央行对短期资金面的灵活微调。
报告期内， 银行间货币 市场利率窄区间震荡， 既有脱媒趋势下的银行资金成本刚
性难以下行， 也有货币 政策未有大幅放松预期的影响， 定向宽松目前看还是有适当对
冲的特点。 资金面波动 除了季节性的扰动因素外， 重启后的新股发行对流动性的冲击
不容小觑，造成了货币市场利率尤其是交易所利率时点性冲高。
本基金资产主要配置在协议存款和短融等品种。 期间积极调节资金到 期日、 捕捉
资金利率高点，参与协议存款投资；另外参与了短融的波段交易，获取价差。
展望4 季度， 基本面去产能、 调结构， 通胀温和和货币政策定向宽松大环境依然
有利于债市向好， 但流 动性年 末会有波澜， 有 赖于观察央行继续实施定向宽松的力度，
本基金将保持稳健的流动性管理策略，并参与货币市场的交易机会。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
截至报告期末 ，A 类基金份额： 本报告期份额净值 收益 率为 0.9481%，同期业绩
比较基准 收益率为 0.4424%； 信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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截至报告期末 ，C 类基金份额： 本报告期份额净值 收益 率为 1.0138%，同期业绩
比较基准 收益率为 0.4424%；
截至报告期末 ，E 类基金份额： 本报告期份额净值 收益 率为 0.8727%，同期业绩
比较基准 收益率为 0.4424%。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资
产的比例 （%）
1 固定收益投资
170,581,559.08 62.95
其中：债券
170,581,559.08 62.95
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
97,017,930.90 35.80
4 其他资产
3,388,307.71 1.25
5 合计
270,987,797.69 100.00
5.2 报告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.32
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％）
2 报告期末债券回购融资余额 3,999,874.00 1.50
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的说 明
注： 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金投 资组 合平均 剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
109 信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值
3
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注： 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内
47.66
1.50
其中： 剩余 存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天
7.50 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天
- -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —180 天
15.06 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180 天 （含） —397 天 （含）
30.11 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计
100.33 1.50
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
60,150,530.18 22.55
其中：政策性金融债
20,050,807.78 7.52
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
110,431,028.90 41.41
6 中期票据
- -
7 其他
- -
8 合计
170,581,559.08 63.96
9 剩 余 存 续 期 超 过 397 - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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天的浮动利率债券
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小 排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 090213 09 国开13 400,000 40,099,722.40 15.03
2
041463010
14 海南交投
CP001
200,000 20,088,904.40 7.53
3 140204 14 国开04 200,000 20,050,807.78 7.52
4 041452019 14 西王CP003 100,000 10,078,350.62 3.78
5
041459001
14 南高轮
CP001
100,000 10,072,394.67 3.78
6 041453063 14 山钢CP003 100,000 10,067,407.13 3.77
7 041456022
14 新中泰集
CP001
100,000 10,055,319.40 3.77
8 011442003
14 中航空
SCP003
100,000 10,052,287.91 3.77
9 041475001
14 宁宝塔
CP001
100,000 10,015,769.89 3.76
10 011497002
14 兵器
SCP002
100,000 10,000,334.45 3.75
5.6 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0691%
报告期内偏离度的最低值 0.0000%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0276%
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有 资产支持证券 。
5.8 投资 组 合报 告附注
5.8.1 本 基金 采用 “ 摊余 成本 法” 计价 ， 即计价 对象 以买入 成本 列示， 按 票面 利率或
商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在其剩 余期 限内平 均摊 销，每 日计 提收益。 信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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5.8.2 本 报告期 内本 基金 持有 剩余期 限小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的浮 动利
率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20 ％的情
况。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体报告 期内 没有被 监管 部门立 案调 查， 也没
有 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
3,387,707.71
4 应收申购款
600.00
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
3,388,307.71
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开 放式基 金份 额变动
单位：份
项目
信达澳银 慧管家货
币 A
信达澳银 慧管家货
币 C
信达澳银慧管家货
币 E
报告期期初基金份额总额 163,669,523.17 392,523,416.69 5,251,656.60
报告期期间基金总申购份额 32,801,257.33 206,732,441.56 1,393,666.08
减：报告期期间基金总赎回份额 172,984,545.75 357,266,875.72 5,411,318.79
报告期期末基金份额总额 23,486,234.75 241,988,982.53 1,234,003.89
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。
信达澳银慧管家货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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§8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
无。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文 件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《信达澳银 慧管家货币市场 基金基金合同》 ；
3、 《信达澳银 慧管家货币市场 基金托管协议》 ；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地 点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合 理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
