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信诚四季(550001)

信诚四季:2014年第三季度报告查看PDF公告

信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第三季度报告 

 
信诚四 季红混合型证券投 资基金 2014 年第三 季度报告 
 
 
2014 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司 
 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
 
报告送 出日期:2014 年10 月25 日 
 
 
 
 
 
 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第三季度报告 

 
§1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年10 月23 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组 合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至 9 月30 日止 。 
 
§2 基金产品概况 
基金简 称 信诚四 季红 混合 
基金主 代码 550001 
交易代 码 前端交易 代 码:550001 后端交易 代 码:551001 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2006 年4 月29 日 
报告期 末基 金份 额总 额 2,126,214,064.94 份 
投资目 标 在有 效配置资 产的基础上,精选 投资标的,追求在 稳定分红 的基础上, 实
现基金 资产 的长 期稳 定增 长。 
投资策 略 本基 金在充分 借鉴英国 保诚集 团的资产 配置理念 和方法 的基础上,建立
了适合 国内 市场 的资 产配 置体系 。 本 基金 的资 产配 置主要 分为 战略 性资
产 配置(SAA) 和 战术性 资产配 置(TAA) 。战 略性资 产配置(SAA) 即 决定 投
资组 合中股票 、债券和 现金各 自的长期 均衡比重,按照本 基金的风 险偏
好 以 及 对 资 本 市 场 各 大 类 资 产 在 长 期 均 衡 状 态 下 的 期 望 回 报 率 假 定 而
作出。 战术 性资 产配 置(TAA) 是本 基金 资产 配置 的核 心, 是 指依 据特 定市
场情 况对在一 定时段持 有某类 资产的预 期回报作 出预测,并围 绕基金 资
产的战 略性 资产 配置 基准, 进行相 应的 短中 期资 产配 置的过 程。 
业绩比 较基 准 62.5% × 富 时中 国全A 指数 收益率 +32. 5%× 中信 国债 指数收 益率 +5% × 金
融同业 存款 利率 
风险收 益特 征 作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债券 32.5%)
确立 了本基金 在平衡型 基金中 的中等风 险定位,因此本基 金在证券 投资
基金中 属于 中等 风险 。 同 时,通 过严 谨的 研究 和稳 健 的操作,本 基金 力争
在严格 控制 风险 的前 提下 谋求基 金资 产的 中长 期稳 定增值 。 
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 



§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标

















































































































单 位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2014 年7 月1 日至 2014 年9 月30 日 ) 1. 本期 已 实 现收 益 76,269,472.43 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第三季度报告 2.本期 利润 178,944,380.94 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0804 4. 期末 基金 资产 净值 1,965,779,491.19 5. 期末 基金 份额 净值 0.9245 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。





2、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 9.72% 0.89% 11.16% 0.54% -1.44% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较


注:本 基金 建仓 期自2006 年 4 月29 日至2006 年 10 月 28 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金 基金合 同规 定。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 闾志刚 本基金 基金经 理 2010 年5 月 25 日 - 13 清华大 学 MBA,13 年证 券 、基金 从业 经 验。 曾先 后在 世纪证 券 、 平安证 券 、 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资 研 究 工 作。2008 年 加 盟 信 诚基 金管 理 有 限 公信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第三季度报告 司, 曾 担 任 保 诚 韩 国 中 国 龙 A 股 基 金 (QFII) 投资经理( 该 基金 由信 诚 基 金 担 任投资顾问), 现 任 信 诚 四 季 红 混 合 基 金的基 金经 理。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规 守信情况的 说明 在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 四 季红混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚四 季红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》的 约定,本 着诚 实 信 用、勤 勉尽 职的 原则 管理 和运用 基金 财产 。本 基金 管理人 通过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度, 加 强内部 管理,规 范基 金运 作 。本报 告期 内, 基金 运作 合 法合规, 没 有发 生损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况 根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚基 金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易 执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策 机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序, 及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平 交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度 执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关 情 况。 4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明 本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告 期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易 (完全 复制 的指 数基 金除 外)。 4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析 三季度,市 场热 点较 多。 在 资金价 格下 行和 改革 红利 等预期 下, 诸多 主题 板块 均 获得了 很好 的收 益, 如 军工 、 汽 车后 服务 、 国 企 改革等;但 传媒 、 食 品饮 料 和医药 这些 稳健 增长 板块 的表现 则弱 于前 述主 题板 块。 在此期 间, 由于 本组 合没 有 配置军 工等 主题 板块 、 并 且在 传 媒、 医药 这两 个行 业配置 较重, 组 合业 绩落 后 于 同业。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期净 值增 长率 为9.72%, 同 期业 绩比 较基 准收 益 率为11.16%, 基金 表现 落后 业绩比 较基 准1.44% 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投资 1,753,802,251.63 88.01 其中: 股票 1,753,802,251.63 88.01 2 固定收 益投资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第三季度报告 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 223,391,171.52 11.21 7 其他资 产 15,557,500.50 0.78 8 合计 1,992,750,923.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 16,357,151.84 0.83 B 采矿业 39,670,000.00 2.02 C 制造 业 902,460,562.62 45.91 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 11,370.00 - E 建筑业 41,350,000.00 2.10 F 批发和 零售 业 19,305,000.00 0.98 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 29,800,000.00 1.52 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 388,512,502.28 19.76 J 金融业 69,994,443.68 3.56 K 房地产 业 38,639,426.84 1.97 L 租 赁和 商务 服务 业 79,992,527.20 4.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 127,709,267.17 6.50 S 综合 - - 合计 1,753,802,251.63 89.22 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 300183 东软载 波 3,247,987 171,136,435.03 8.71 2 002385 大北农 7,012,918 96,708,139.22 4.92 3 600535 天士力 2,059,725 85,643,365.50 4.36 4 600563 法拉电 子 2,406,831 81,880,390.62 4.17 5 300058 蓝色光 标 3,319,192 79,992,527.20 4.07 6 600718 东软集 团 4,799,574 75,641,286.24 3.85 7 000915 山大华 特 2,598,900 74,588,430.00 3.79 8 300133 华策影 视 2,149,742 73,757,648.02 3.75 9 002063 远光软 件 3,504,736 73,284,029.76 3.73 10 000661 长春高 新 614,296 62,830,194.88 3.20 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第三季度报告 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 本基金 投资 范 围 不包 括股 指期货 投资 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价 本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金 本期 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查,或 在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。 5.11.3


其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证 金 806,897.54 2 应收证 券清 算款 14,563,947.72 3 应收股 利 - 4 应收利 息 43,306.28 5 应收申 购款 143,348.96 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,557,500.50 5.11.4


报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5


报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300183 东软载 波 171,136,435.03 8.71 筹划重 大事 项 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第三季度报告 2 300133 华策影 视 73,757,648.02 3.75 筹划重 大事 项 5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §6 开放式基金份额变动








































































































单位 :份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,285,738,573.06 报告期 期间 基金 总申 购份 额 42,778,969.70 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 202,303,477.82 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以“-” 填 列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,126,214,064.94 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况

















本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8


备查文件目录 8.1 备查文 件目 录 1、信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金相 关批 准文 件 2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程 3、信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同 4、信 诚四 季红 混合 型证 券 投资 基 金招 募说 明书 5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 8.2 存放地 点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。 8.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。




































































信诚 基金 管理 有限 公司 2014 年10 月 25 日