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平安日增利(000379)

平安日增利:2014年第三季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 日增 利 货 币 市场 基 金 2014 年第3
季度报告 
 
2014 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2014 年10 月25 日 
 
 
 平安大华日增利货币 2014 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2014 年 10 月22 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至2014 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华日 增利 货币 交易代 码 000379 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 10,156,181,851.24 份 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较 高流动 性的 基础 上 , 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的 稳定回 报。 投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 , 确定 和调 整基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 。 对各类 投资 品种 进行 定 性分析 和定 量分 析方 法 , 确 定和调 整参 与的 投资 品 种和各 类投 资品 种的 配置 比例 。 在 严格 控制 投资 风 险和保 持资 产流 动性 的基 础上 , 力 争获 得稳 定的 当 期收益 。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是 证券投 资基 金中 的低 风 险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司


平安大华日增利货币 2014 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年9 月 30 日 ) 1. 本期已 实现 收益 73,517,290.39 2.本 期利 润 73,517,290.39


3.期 末基 金资 产净 值 10,156,181,851.24 注: 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本 期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由 于 货币市 场基 金采 用 摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1584% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.8134% 0.0011%


平安大华日增利货币 2014 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 1、本 基金 基金 合同 于2013 年 12 月3 日 正式 生效 , 截至报 告期 末未 满一 年; 2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 孙健 基金经 理 2013 年12 月3 日 - 13 自2001 年 起, 先 后在 湘 财 证 券资 产 管理 部 、中 国 太 平人 寿 保险 公 司投 资部/ 太 平 资 产 管 理 公 司 从 事 投 资 工作 ,2006 年 起 ,分 别 在摩 根 士丹 利 华 鑫基 金 公司 、 银华 基 金 公 司 担 任 基 金 经平安大华日增利货币 2014 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


理。2011 年 9 月 加入 平 安 基 金, 任 投资 研 究部 固 定 收益 研 究员 , 现担 任 平 安大 华 保本 混 合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 平安 大 华添 利 债券 型 证 券投 资 基金 基 金经 理 、 平安 大 华日 增 利货 币 市 场基 金 基金 经 理、 平 安 大华 财 富宝 货 币市 场基金 基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则 、 《平 安大 华日 增利 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定, 并本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年3 季度 货币 市场 流 动性整 体宽 松,7 天 回购 利 率季度 平均 维持 在3.5% 附 近, 阶 段性 飙 升来自 于IPO 期 间对 货币 市场的 冲击 。本 基 金 3 季 度资产 配置 在比 较债 券和 存款相 对优 势的 情况 下,重 心侧 重于 短融 和浮 息债投 资, 银行 存款 为辅 ,在交 易所 回购 出现 阶段 性 冲高 时适 度增 加了 回购仓 位, 使得 本基 金年 化收益 保持 稳定 。 平安大华日增利货币 2014 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为1.1584% ,同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3450% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 8 月糟 糕的 宏观 数据 大幅 低于市 场预 期, 集中 体现 在产出 急剧 下滑 、地 产需 求低迷 和基 建投 资的不 给力 ,在 前期 政策 放松稍 作停 留之 际, 实体 经济立 即呈 现出 较弱 的增 长,虽 有 3 季度 基数 原因, 但仍 体现 了经 济内 生需求 的薄 弱和 对放 松政 策的依 赖性 较强 。从 近期 高频数 据反 映的 实体 经济状 况而 言, 前端 采购 和产出 库存 双双 下滑 ,价 格指标 也出 现下 挫, 预计 短期经 济弱 势格 局仍 将继续 。 虽然 国庆 前后 地 产首套 房政 策松 动有 助于 稳定经 济 , 但 现有 宏观 环 境不同 于 2008 年, 利 润偏薄 制约 商业 银行 现有 放贷动 力, 唯有 后续 政策 陆续出 台方 可稳 定经 济。 本基金 管理 人依 然看 好在 经济调 整债 券的 长期 配置 价值, 现有 债券 收益 率曲 线过于 平坦 ,短 端价值 突出 ,债 券资 本利 得有赖 于基 准利 率下 调引 导的短 端收 益率 下滑 。本 基金管 理人 认为 ,未 来银行 间流 动性 依然 宽松 ,银行 存款 性价 比不 高, 资产配 置仍 以债 券投 资为 主,同 时灵 活把 握市 场波段 操作 机会 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 3,607,152,604.25 35.50 其中: 债券 3,527,152,604.25 34.71 资产支 持证 券 80,000,000.00


0.79 2 买入返 售金 融资 产 2,331,540,649.16 22.94 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,162,358,182.16 40.96 4 其他资 产 60,793,637.13 0.60 5 合计 10,161,845,072.70 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.51 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 平安大华日增利货币 2014 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产 净值比 例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资 产净 值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 108 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 122 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 92


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 25.20


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 2.31 - 2 30 天( 含)-60 天 10.23 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 1.76 - 3 60 天( 含)-90 天 21.59 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 6.92 - 4 90 天( 含)-180 天 21.06 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 1.46 - 5 180 天(含)-397 天( 含) 21.38


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 99.46 -


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,264,515,842.34 12.45 其中: 政策 性金 融债 1,264,515,842.34 12.45 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 2,262,636,761.91 22.28 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 3,527,152,604.25 34.73 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 1,264,515,842.34 12.45


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 100236 10 国开 36 3,200,000 320,405,905.38 3.15 2 120227 12 国开 27 1,500,000 147,840,020.09 1.46 3 130235 13 国开 35 1,400,000 136,774,076.18 1.35 4 130242 13 国开 42 1,300,000 130,979,220.30 1.29 5 090205 09 国开 05 1,300,000 130,250,741.63 1.28 6 130212 13 国开 12 1,200,000 119,306,760.31 1.17 7 130250 13 国开 50 1,000,000 101,020,431.62 0.99 8 041458046 14 魏 桥铝 电 CP001 1,000,000 100,022,863.21 0.98 9 130217 13 国开 17 1,000,000 98,179,499.74 0.97 10 041452019 14 西王 CP003 800,000 80,675,210.89 0.79


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2095% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0008% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1207%


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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 份) 期末市 值


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 1489100 14 鑫宁 1A1(总价) 800,000 80,000,000.00 0.79


5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩 余期限 内按 实际 利率 法摊 销,每 日计 提收 益。 5.8.2


本报告 期内 不存 在“ 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ”的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 5.8.3


本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体,本 期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 情形,也 没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 60,406,935.39 4 应收申 购款 386,701.74 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 60,793,637.13


5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 平安大华日增利货币 2014 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页


报告期 期初 基金 份额 总额 5,077,119,268.42 报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,553,325,631.96 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,474,263,049.14 报告期 期末 基金 份额 总额 10,156,181,851.24





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 七次 会议审 议通 过, 由罗 春风 先生任 职公 司总 经理职 务, 任职 日期 为2014 年8 月 19 日 。该 事项 已于 2014 年 8 月 21 日 公告。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华日 增利 货币 市场 基金 设立的 文件 (2) 平安 大华 日增 利货 币 市场基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 日增 利货 币 市场基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 日 增利货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平安大华基金管理有限公司 2014 年10 月25 日